易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
易方达中小盘混合型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人 ：易方达基金管理有限公司
基金托管人 ：中国银行股份有限公司
送出日期 ：二〇一六年八月二十四日 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 19 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要 提示 及目 录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2 基金 简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3 主要 财务 指标 和基 金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4 管理 人报 告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 8
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................................. 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................. 9
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ........................................................... 10
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ........................................................................... 10
5 托管 人报 告 ............................................................................................................................................ 11
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................................... 11
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ........... 11
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ........................... 11
6 半年 度财 务会 计报 告（ 未经审 计） .................................................................................................... 11
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 12
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ............................................................................................... 13
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 15
7 投资 组合 报告 ........................................................................................................................................ 29
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 29
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票 投资 组合 ........................................................................................... 30
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ................................... 31
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ........................................................................................... 32
7.5 期末按 债 券 品种 分类 的债 券投资 组合 ....................................................................................... 33
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............................... 34
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ................... 34
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 34
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ............................... 34
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................................... 34 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ................................................................... 34
7.12 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 34
8 基金 份额 持有 人信 息 ............................................................................................................................ 35
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................................... 35
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 36
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ........................................ 36
9 开放 式基 金份 额变 动 ............................................................................................................................ 36
10 重 大事 件揭 示 ...................................................................................................................................... 36
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ....................................................................................................... 36
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ....................................... 37
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................... 37
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................... 37
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................................... 37
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................................... 37
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ............................................................................... 37
10.8 其他重 大事 件 ........................................................................................................................... 38
11 备 查文 件目 录 ...................................................................................................................................... 41
11.1 备查文 件目 录 ........................................................................................................................... 41
11.2 存放地 点 ................................................................................................................................... 42
11.3 查阅方 式 ................................................................................................................................... 42
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 中小 盘混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 易方达 中小 盘混 合
基金主 代码 110011
交易代 码 110011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 19 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 431,707,142.19 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过投资具有竞争优势和 较高成长性的中小盘股票 ，力求在有效控制 风
险的前 提下 ，谋 求基 金资 产的长 期增 值。
投资策 略
采取 “ 自下而 上 ” 的策 略，投资 具有良好治理 结构、在细 分行业具有竞 争
优势以 及有 较高 成长 性的 中小盘 股票 ，以 谋求 基金 资产的 长期 增值 。
业绩比 较基 准
45%× 天 相 中 盘 指 数 收 益 率+35%× 天 相 小 盘 指 数 收 益 率+20%× 中 债 总 指
数收益 率
风险收 益特 征
本基金是混合基金，理论 上其风险收益水平高于债 券基金和货币市场 基
金，低 于股 票基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 王永民
联系电 话 020-85102688 010-66594896
电子邮 箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400 881 8088 95566
传真 020-85104666 010-66594942
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路3
号4004-8室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号
办公地 址 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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路30号 广州 银行 大厦40-43楼
邮政编 码 510620 100818
法定代 表人 刘晓艳 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州银
行大 厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号
广州银 行大 厦 40-43 楼
3 主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -19,851,178.77
本期利 润 44,965,913.29
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1142
本期加 权平 均净 值利 润率 4.61%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.71%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 755,969,637.08
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.7511
期末基 金资 产净 值 1,187,676,779.27
期末基 金份 额净 值 2.7511
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 184.01%
注：1.所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2. 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 ，为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 6.42% 1.18% 2.13% 1.07% 4.29% 0.11%
过去三 个月 9.44% 1.13% -0.37% 1.14% 9.81% -0.01%
过去六 个月 2.71% 1.69% -14.02% 1.86% 16.73% -0.17%
过去一 年 -6.20% 2.06% -22.51% 2.14% 16.31% -0.08%
过去三 年 77.79% 1.59% 66.28% 1.58% 11.51% 0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
184.01% 1.48% 67.73% 1.53% 116.28% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达 中小 盘混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2008 年 6 月 19 日 至 2016 年 6 月 30 日 ）
注：自基金合 同生效至 报 告期末，基金 份额净值 增 长率为 184.01% ， 同期业 绩比较基准收 益率
为 67.73% 。 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承 “ 取信 于市 场， 取信 于 社会 ” 的宗 旨， 坚持 “ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长 ” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达取 得全 国社会 保障 基金 投资 管
理人资 格。2005 年 8 月， 易方 达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产管理 业务 资格 。 截 至
2016 年 6 月 30 日 ，易 方 达旗下 共管 理 92 只 开放 式 基金、1 只 封闭 式基 金和 多个全 国社 保基 金资 产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，管 理公 募基金 总规 模 4056.91 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张坤
本基金 的基 金经 理、 易方 达新丝
路灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金的基 金经 理、 易方 达亚 洲精选
股票型 证券 投资 基金 的基 金经
理
2012-09-28 - 8 年
硕士研 究生 ，
曾 任 易 方 达
基 金 管 理 有
限 公 司 研 究
部 行 业 研 究
员、 基金 投资
部 基 金 经 理
助理。
注：1. 此处 的 “ 任 职日 期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用 、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交 易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以 “ 时间
优先 、 价 格优 先 ” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 13 次为 指数 及量化 投资 因投 资策 略
需要和其他组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2016 年上 半年 ，A 股市 场 先抑后 扬， 沪 深 300 指数 下跌 15.47% ，上 证综 指下 跌 17.22% 。
上半年 ，政 府继 续采 用宽 松的货 币政 策和 财政 政策 。货币 政策 方面 ，央 行在 3 月份 宣布 下调金
融机构 人民 币存 款准 备金 率 0.5 个 百分 点。 二季 度 后，受 人民 币汇 率和 国内 实际负 利率 的制 约， 暂
时没有降息和降准，央行 主要通过逆回购方式投放 流动性。财政政策方面， 加快了基建项目的审批
速度。 宏观 经济 方面 ， 从 PMI 、 水泥价格 等指 标来 看 ， 经济 总体 呈现 弱复 苏的 态势。 股票 市场 方面 ，
经历了一月份的快速下跌 后，市场随后企稳反弹， 并呈现明显的结构分化， 次新股、新能源汽车、
半导体 等板 块表 现突 出， 黄金、 食品 饮料 、家 电等 行业也 表现 较好 。
本基金在 上半年 股票仓位 基本稳定 ，并对 结构进行 了调整： 降低了 农业、TMT 、公用 事业等 行
业的配置，增 加了医药、 家电等行业的配置。个股 方面，降低了部分高估值 的小盘股配置，增加了
业务模 式有 特色 、长 期逻 辑清晰 、估 值水 平合 理的 个股投 资比 例。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 2.7511 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 2.71% ，同 期业 绩 比
较基准 收益 率为-14.02% 。 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
经济方面，财政政策整体 仍为宽松基调，但货币政 策方面，考虑目前国内的 通胀水平和存款利
率，实际已经处于负利率 状态，加上人民币汇率持 续贬值，都对货币政策的 进一步宽松形成 制约。
此外， 宏观 经济 的景 气度 仍然低 位徘 徊， 在这 种情 况下， 预计 股票 市场 难有 趋势性 行情 。 结 构方 面，
以创业板为代表的中小市 值公司估值仍然较高，很 多中小市值股票被给予了 高成长预期，在估值和
预期如此高的情况下，未 来能否兑现依然存疑。对 于部分中大市值公司来说 ，在长期的竞争中已经
形成了坚固的竞争壁垒， 资产负债表和现金流十分 健康，其成长速度不快却 很扎实，其估值反应的
是对中 期前 景的 较为 悲观 的预期 ，其 估值 跟国 际市 场和历 史水 平相 比也 具有 吸引力 。
在此背景下，本基金计划 采取攻守均衡的策略，大 体维持目前权益类资产的 配置比例，力求以
精选行业和个股为根本来 获取超额收益。行业方面 ，选择市场空间广阔、竞 争格局稳定的行业。个
股方面，重点选择长期逻 辑清晰、竞争壁垒高和管 理优秀的两类企业：一是 经过时间考验的行业龙
头公司；二是经营模式有 特色的中小公司。本基金 将通过分享这些优秀企业 的成长为投资者带来回
报。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结 算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在易方 达中小盘混合型证 券投资基
金（以下 称 “ 本基金 ” ）的托管过程 中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他有关法律 法规、基金 合
同和托管协议的有关规定 ，不存在损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽 职尽责地履行了应尽的
义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达中 小盘 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 136,582,795.20 93,268,642.28
结算备 付金
1,479,674.47 176,975.01
存出保 证金
239,373.02 628,507.97
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,054,975,981.99 877,475,627.33 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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其中： 股票 投资
1,034,975,981.99 837,363,627.33
基金投 资
- -
债券投 资
20,000,000.00 40,112,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 9,923,128.28
应收利 息 6.4.7.5 562,497.24 838,290.52
应收股 利
- -
应收申 购款
2,925,333.11 1,198,085.89
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,196,765,655.03 983,509,257.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
6,565,223.04 1,973,416.88
应付管 理人 报酬
1,418,351.69 1,223,369.26
应付托 管费
236,391.95 203,894.84
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 403,389.66 513,436.98
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 465,519.42 654,749.80
负债合 计
9,088,875.76 4,568,867.76
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 431,707,142.19 365,461,006.12
未分配 利润 6.4.7.10 755,969,637.08 613,479,383.40
所有者 权益 合计
1,187,676,779.27 978,940,389.52
负债和 所有 者权 益总 计
1,196,765,655.03 983,509,257.28
注： 报告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 2.7511 元， 基金 份额 总额 431,707,142.19 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达中 小盘 混合型 证券 投资 基金 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页共 42 页
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
54,757,110.53 487,854,114.07
1.利息 收入
929,234.84 1,284,845.20
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 452,878.28 149,113.78
债券利 息收 入
465,939.89 1,135,731.42
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
10,416.67 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-11,159,505.34 495,431,632.84
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -21,694,568.64 479,917,009.31
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 13,820.00 138,713.97
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 10,521,243.30 15,375,909.56
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 64,817,092.06 -9,514,130.88
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 170,288.97 651,766.91
减：二、费用
9,791,197.24 16,577,407.78
1．管 理人 报酬
7,247,442.35 10,546,732.94
2．托 管费
1,207,906.97 1,757,788.80
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,109,953.70 4,037,767.41
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 225,894.22 235,118.63
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
44,965,913.29 471,276,706.29
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
44,965,913.29 471,276,706.29
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 易方 达中 小盘 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
365,461,006.12 613,479,383.40 978,940,389.52
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 44,965,913.29 44,965,913.29
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
66,246,136.07 97,524,340.39 163,770,476.46
其中：1.基 金申 购款 140,669,289.87 208,270,265.90 348,939,555.77
2.基金 赎回 款 -74,423,153.80 -110,745,925.51 -185,169,079.31
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
431,707,142.19 755,969,637.08 1,187,676,779.27
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
717,147,302.34 810,002,575.09 1,527,149,877.43
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 471,276,706.29 471,276,706.29
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-337,358,981.52 -547,142,490.21 -884,501,471.73
其中：1.基 金申 购款 200,060,809.33 308,861,001.67 508,921,811.00
2.基金 赎回 款 -537,419,790.85 -856,003,491.88 -1,393,423,282.73
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
379,788,320.82 734,136,791.17 1,113,925,111.99
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 张优 造 ， 会计 机构 负责 人：陈荣 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会( 以 下简 称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 许可[2008] 第 644 号 《关 于核 准
易方达中小盘股票型证券 投资基金募集的批复》核 准，由易方达基金管理有 限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》 和《易方达中小盘股票型 证券投资基金基金合同》 公开募集。基金合同于
2008 年 6 月 19 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 1,226,705,470.21 份 基金 份额 。 本 基
金为契约型开放式基金， 存续期限不定。本基金的 基金管理人为易方达基金 管理有限公司，注册登
记机构 为易 方达 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
2015 年 7 月 25 日， 根据 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 的规 定， 本基金 变更 基金 类
别并由 “ 易 方达 中小 盘股 票 型证券 投资 基金 ” 更 名为 “ 易方达 中小 盘混 合型 证券 投资基 金 ” 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金会计核算业务指引 》 、 《易方达中小 盘混合型证 券投资基金基金合同》和 中国证监会、中国基
金业协 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2002]128 号 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征 增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页共 42 页
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 金融 同业 往来 利息 收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 票 的股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 136,582,795.20
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
存款期 限 1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计 136,582,795.20
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 871,715,659.28 1,034,975,981.99 163,260,322.71 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 20,000,560.00 20,000,000.00 -560.00
合计 20,000,560.00 20,000,000.00 -560.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 891,716,219.28 1,054,975,981.99 163,259,762.71
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 24,369.38
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 599.24
应收债 券利 息 537,431.69
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 96.93
合计 562,497.24
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 403,389.66
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 403,389.66 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 16,613.44
预提费 用 198,905.98
合计 465,519.42
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 365,461,006.12 365,461,006.12
本期申 购 140,669,289.87 140,669,289.87
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -74,423,153.80 -74,423,153.80
本期末 431,707,142.19 431,707,142.19
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 659,776,102.37 -46,296,718.97 613,479,383.40
本期利 润 -19,851,178.77 64,817,092.06 44,965,913.29
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
116,393,470.30 -18,869,129.91 97,524,340.39
其中： 基金 申购 款 247,823,050.14 -39,552,784.24 208,270,265.90
基金赎 回款 -131,429,579.84 20,683,654.33 -110,745,925.51
本期已 分配 利润 - - -
本期末 756,318,393.90 -348,756.82 755,969,637.08
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 442,717.54
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,788.76
其他 3,371.98
合计 452,878.28
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 314,591,613.29
减：卖 出股 票成 本总 额 336,286,181.93
买卖股 票差 价收 入 -21,694,568.64
6.4.7.13 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成
交总额
20,750,000.00
减： 卖 出债 券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
19,986,180.00
减： 应 收利 息总 额 750,000.00
买卖债 券差 价收 入 13,820.00
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,521,243.30
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 10,521,243.30
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 64,817,092.06
——股 票投 资 64,942,912.06
——债 券投 资 -125,820.00
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 64,817,092.06
6.4.7.17 其他收入 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 170,288.97
其他 -
合计 170,288.97
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,109,953.70
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,109,953.70
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 8,188.24
银行间 账户 维护 费 18,000.00
其他 800.00
合计 225,894.22
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 中 国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 42 页
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,247,442.35 10,546,732.94
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,122,005.79 1,725,229.52
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 1.5%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付 ； 由基 金托 管人 于次 月首日 起 10 个工作
日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,207,906.97 1,757,788.80
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付 ； 由基 金托 管人 于次 月首日 起 10 个工作
日内从 基金 资产 中一 次性 支取。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 42 页
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行
136,582,795.
20
442,717.54
49,271,828.9
1
132,102.01
注：本基金的银行存款由 基金托管人中国银行股份 有限公司保管，按银行同 业利率或约定利率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 002790 瑞尔特
新股网 下
发行
3,022 50,104.76
广发证 券 300518 盛讯达
新股网 下
发行
1,306 29,019.32
广发证 券 603028 赛福天
新股网 下
发行
3,309 14,096.34
广发证 券 603339 四方冷 链
新股网 下
发行
2,793 28,460.67
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 发生 利润分 配。
6.4.12 期末（2016 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 42 页
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
流通
受限
12.98 12.98 9,752
126,58
0.96
126,58
0.96
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
流通
受限
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00065
1
格力电
器
2016-02
-22
重大事
项停牌
22.07 - - 10,000 140,127.76 220,700.00 -
00267
2
东江环
保
2016-05
-23
重大事
项停牌
17.33
2016-0
7-15
19.06 1,020,000 15,854,995.07
17,676,600.0
0
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理人按照 “ 自上而下与自 下而上相结合 ，全面管理 、专业分工 ” 的思路，将风 险控制嵌
入到全 公司 的组 织架 构中 ，对风 险实 行多 层次 、多 角度、 全方 位的 管理 。 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 42 页
从投资决策的层次看，投 资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为
及相关 风险 进行 管理 、 监 控， 并 根据 其不 同权 限实 施风险 控制 ； 从 岗位 职能 的分工 上看 ， 基 金经 理、
监察部、集中交易室、核 算部以及投资风险管理部 从不同角度、不同环节对 投资的全过程实行风险
监控和 管理 ； 从投 资管 理 的流程 看 ， 已 经形 成了 一 套贯穿 “ 事 前的 风险 定位 、 事中的 风险 管理 和事 后
的风险 评估 ” 的 健全 的风 险 监控体 系。
本基金是混合型基金，属 于证券投资基金中的中等 偏 高风险品种，日常经营 活动中本基金面临
的风险主要包括信用风险 、流动性风险及市场风险 ，本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标
是争取 将以 上风 险控 制在 限定的 范围 之内 ， 使本 基 金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 ， 以实 现 “ 风
险和收 益相 匹配 ” 的 风险 收 益目标 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 的基金管理人通过严格
的备选库制度和分散化投 资方式防范信用风险，本 基金与由本基金管理人管 理的其 他基金共同持有
一家公 司发 行的 证券 不得 超过该 证券 的 10% 。本 基 金在交 易所 进行 的证 券交 易交收 和款 项清 算对 手
为中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司 ， 在 银行 间同 业市 场主要 通过 交易 对手 库制 度防范 交易 对手 风 险 。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 0.00%(2015 年 12 月 31 日：0.00%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年 度 末
2015 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 20,537,431.69 40,933,491.80
合计 20,537,431.69 40,933,491.80
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短
期融资 券、 同业 存单 。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年 度 末
2015 年12 月31 日 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 42 页
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险， 同 时基 金 管理人 通过 分析 持有 人结 构、 申 购赎 回行为 分析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 所持大部分证券在证券交 易所上市，其余亦
可在银 行间 同业 市场 交易 ，期末 除 6.4.12 列 示券 种 流通暂 时受 限制 不能 自由 转让外 ，其 余均 能及 时
变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。投资 管理 人通 过
久期 、 凸 度、V AR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口 ， 并 通过 调整 投资 组 合的久 期等 方法 对上 述
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 136,582,795.20 - - -
136,582,795.2
0
结算备 付金 1,479,674.47 - - - 1,479,674.47
存出保 证金 239,373.02 - - - 239,373.02
交易性 金融 资产 20,000,000.00 - - 1,034,975,981.99
1,054,975,981.
99
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 562,497.24 562,497.24
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 2,925,333.11 2,925,333.11 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 42 页
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 158,301,842.69 - - 1,038,463,812.34
1,196,765,655.
03
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 6,565,223.04 6,565,223.04
应付管 理人 报酬 - - - 1,418,351.69 1,418,351.69
应付托 管费 - - - 236,391.95 236,391.95
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 403,389.66 403,389.66
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 465,519.42 465,519.42
负债总 计 - - - 9,088,875.76
9,088,875.7
6
利率敏 感度 缺口 158,301,842.69 - - 1,029,374,936.58
1,187,676,779.
27
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 93,268,642.28 - - - 93,268,642.28
结算备 付金 176,975.01 - - - 176,975.01
存出保 证金 628,507.97 - - - 628,507.97
交易性 金融 资产 40,112,000.00 - - 837,363,627.33
877,475,627.3
3
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 9,923,128.28 9,923,128.28 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 42 页
应收利 息 - - - 838,290.52 838,290.52
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 1,198,085.89 1,198,085.89
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 134,186,125.26 - - 849,323,132.02
983,509,257.2
8
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 1,973,416.88 1,973,416.88
应付管 理人 报酬 - - - 1,223,369.26 1,223,369.26
应付托 管费 - - - 203,894.84 203,894.84
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 513,436.98 513,436.98
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 654,749.80 654,749.80
负债总 计 - - - 4,568,867.76 4,568,867.76
利率敏 感度 缺口 134,186,125.26 - - 844,754,264.26
978,940,389.5
2
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个 基点 2,319.89 39,485.97
2.市场 利率 上升 25 个 基点 -2,319.35 -39,398.09
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 42 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基 金管 理人 采 用 Barra 风 险管 理系 统， 通过 标准差 、 跟 踪误 差、beta 值、V AR 等 指标，
监控投 资组 合面 临的 市场 价格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 1,034,975,981.99 87.14 837,363,627.33 85.54
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,034,975,981.99 87.14 837,363,627.33 85.54
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.业绩 比较 基准 上升 5% 55,338,004.95 44,659,569.67
2.业绩 比较 基准 下降 5% -55,338,004.95 -44,659,569.67
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 42 页
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 1,017,078,681.99 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 37,897,300.00 元，无 属于 第三 层次
的余额(2015 年 12 月 31 日 ： 第 一层 次 821,099,227.33 元， 第二 层 次 56,376,400.00 元 ， 无 属于 第三 层
次的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ， 本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账 面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,034,975,981.99 86.48
其中： 股票 1,034,975,981.99 86.48
2 固定收 益投 资 20,000,000.00 1.67
其中： 债券 20,000,000.00 1.67
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 42 页
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 138,062,469.67 11.54
7 其他各 项资 产 3,727,203.37 0.31
8 合计 1,196,765,655.03 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 6,643,000.00 0.56
B 采矿业
- -
C 制造业 852,437,562.65 71.77
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
114,141,125.78 9.61
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
70,492.40 0.01
J 金融业
- -
K 房地产 业
28,524,002.00 2.40
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
17,797,000.00 1.50
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
15,342,673.06 1.29
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,034,975,981.99 87.14 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 42 页
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000858 五 粮 液 3,400,000 110,602,000.00 9.31
2 000568 泸州老 窖 3,700,000 109,890,000.00 9.25
3 000333 美的集 团 4,125,000 97,845,000.00 8.24
4 000089 深圳机 场 11,500,063 97,750,535.50 8.23
5 600066 宇通客 车 3,950,000 78,210,000.00 6.59
6 000550 江铃汽 车 3,150,000 76,734,000.00 6.46
7 600519 贵州茅 台 240,000 70,060,800.00 5.90
8 000418 小天鹅 Ａ 1,430,068 46,648,818.16 3.93
9 000423 东阿阿 胶 800,096 42,269,071.68 3.56
10 000661 长春高 新 340,051 36,276,640.68 3.05
11 002572 索菲亚 570,001 31,931,456.02 2.69
12 002032 苏 泊 尔 920,078 31,696,687.10 2.67
13 000596 古井贡 酒 600,000 28,770,000.00 2.42
14 600007 中国国 贸 1,400,010 28,280,202.00 2.38
15 000860 顺鑫农 业 1,080,057 25,683,755.46 2.16
16 002262 恩华药 业 1,200,000 24,180,000.00 2.04
17 002242 九阳股 份 1,300,010 23,634,181.80 1.99
18 002672 东江环 保 1,020,000 17,676,600.00 1.49
19 000895 双汇发 展 750,000 15,660,000.00 1.32
20 300015 爱尔眼 科 420,002 15,342,673.06 1.29
21 600897 厦门空 港 400,068 8,385,425.28 0.71
22 600009 上海机 场 307,300 8,005,165.00 0.67
23 000998 隆平高 科 350,000 6,643,000.00 0.56
24 600521 华海药 业 13,000 316,160.00 0.03
25 603288 海天味 业 10,000 304,000.00 0.03
26 600660 福耀玻 璃 20,000 280,000.00 0.02
27 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02
28 600340 华夏幸 福 10,000 243,800.00 0.02
29 000651 格力电 器 10,000 220,700.00 0.02
30 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.02
31 600887 伊利股 份 10,000 166,700.00 0.01
32 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
33 601966 玲珑轮 胎 9,752 126,580.96 0.01
34 600872 中炬高 新 10,000 123,400.00 0.01
35 000888 峨眉山 Ａ 10,000 120,400.00 0.01
36 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.01
37 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 42 页
38 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
39 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
40 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
41 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
42 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
43 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
44 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000418 小天鹅 Ａ 37,300,790.57 3.81
2 000089 深圳机 场 36,930,138.74 3.77
3 000423 东阿阿 胶 31,440,424.18 3.21
4 002032 苏 泊 尔 30,371,450.94 3.10
5 002572 索菲亚 27,868,713.55 2.85
6 600007 中国国 贸 24,635,950.14 2.52
7 000596 古井贡 酒 23,987,371.51 2.45
8 002242 九阳股 份 23,154,120.07 2.37
9 000860 顺鑫农 业 22,446,195.51 2.29
10 000550 江铃汽 车 22,169,515.29 2.26
11 000661 长春高 新 18,282,605.64 1.87
12 000998 隆平高 科 16,583,503.53 1.69
13 600585 海螺水 泥 16,528,550.02 1.69
14 000895 双汇发 展 15,954,987.18 1.63
15 600519 贵州茅 台 14,847,240.71 1.52
16 600858 银座股 份 12,735,398.60 1.30
17 300015 爱尔眼 科 12,729,068.24 1.30
18 002262 恩华药 业 11,694,691.99 1.19
19 600809 山西汾 酒 10,962,300.60 1.12
20 600009 上海机 场 8,402,257.00 0.86
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000423 东阿阿 胶 62,479,001.56 6.38 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 42 页
2 600519 贵州茅 台 36,042,921.46 3.68
3 600585 海螺水 泥 33,984,555.62 3.47
4 600804 鹏博士 24,540,415.85 2.51
5 600887 伊利股 份 23,868,558.43 2.44
6 600617 国新能 源 13,971,943.01 1.43
7 000669 金鸿能 源 13,413,537.17 1.37
8 600858 银座股 份 12,582,612.26 1.29
9 600809 山西汾 酒 12,395,545.66 1.27
10 000998 隆平高 科 10,228,552.00 1.04
11 600196 复星医 药 9,373,276.80 0.96
12 000550 江铃汽 车 8,613,044.74 0.88
13 600681 百川能 源 8,390,638.47 0.86
14 600872 中炬高 新 7,548,565.77 0.77
15 000596 古井贡 酒 6,125,491.83 0.63
16 600066 宇通客 车 5,941,045.00 0.61
17 000568 泸州老 窖 2,843,970.00 0.29
18 000333 美的集 团 2,799,553.72 0.29
19 600660 福耀玻 璃 2,662,700.00 0.27
20 000858 五 粮 液 2,615,076.00 0.27
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 468,955,624.53
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 314,591,613.29
注： “ 买入 股票 成本 ” 或“ 卖出股 票收 入 ” 均按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ） 填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,000,000.00 1.68
其中： 政策 性金 融债 20,000,000.00 1.68
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,000,000.00 1.68
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 150416 15 农发 16 200,000 20,000,000.00 1.68
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编 制易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 239,373.02
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 562,497.24
5 应收申 购款 2,925,333.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,727,203.37
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
60,800 7,100.45 70,626,773.45 16.36% 361,080,368.74 83.64% 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 42 页
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 265,983.49 0.0616%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2008 年 6 月 19 日 ）基 金份 额总 额 1,226,705,470.21
本报告 期期 初基 金份 额总 额 365,461,006.12
本报告 期 基 金总 申购 份额 140,669,289.87
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 74,423,153.80
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 431,707,142.19
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 102,509,279.06 13.15% 95,466.94 13.15% -
中信建 投 1 - - - - -
银河证 券 1 317,880,443.60 40.77% 296,042.55 40.77% -
海通证 券 1 1,439,726.00 0.18% 1,340.83 0.18% -
长城证 券 1 357,930,039.75 45.90% 333,340.55 45.90% -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 42 页
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
银河证 券 - -
50,000,00
0.00
100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告
基金管 理人 网站 2016-01-04
2
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告
基金管 理人 网站 2016-01-07
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 包 商 银 行 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-01-20
4 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 中国证券报、上海证券 2016-01-20 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 42 页
式 基 金 参 加 平 安 证 券 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
报、 证券 时报 及基 金管 理
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 昆仑 银行 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-01-26
6
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 中经 北证 为销 售机构 、 参 加中 经北
证申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-01-28
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 中证 金牛 为销 售机构 、 参 加中 证金
牛申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-01-28
8
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-01-28
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-02-26
10
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
厦 门 瑞 尔 特 卫 浴 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开
发行 A 股的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-03-02
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 富济 财富 为销 售机构 、 参 加富 济财
富申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-03-08
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 青岛 农商 银行 为销售 机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-03-09
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 大 同 证 券 推
出 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-03-10
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 德 州 银 行 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-03-23
15
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
江 苏 赛 福 天 钢 索 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行
A 股 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-03-25
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 同花 顺费 率优 惠活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-03-25
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-03-30
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 浦 发 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-04-07 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 42 页
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 好买 基金 费率 优惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-04-07
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 浙江 泰隆 商业 银行为 销售 机构 、 参
加 浙 江 泰 隆 商 业 银 行 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-04-08
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 中正 达广 为销 售机构 、 参 加中 正达
广申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-04-21
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 锦州 银行 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证 券 时报 及基 金管 理
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2016-04-22
23
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 诺亚 正行 费率 优惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-04-28
24
关 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 从 业 人 员 在 易
方达资 产管 理有 限公 司兼 职情况 变更 的公 告
中国证券报、上海证券
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2016-04-30
25
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-04-30
26
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
27
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-05-04
28
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 支 付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-05-05
29
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 云南 红塔 银行 为销售 机构 、 参 加云
南红塔 银行 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-05-09
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
南 通 四 方 冷 链 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发
行 A 股 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-12
31
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 民 生 银 行 直 销 银 行 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-13
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 徽商 期货 为销 售机构 、 参 加徽 商期
货申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-05-18
33 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 中国证券报、上海证券 2016-05-19 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 42 页
基金估 值调 整情 况的 公告 报、 证券 时报 及基 金管 理
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 盈 米 财 富 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-05-20
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 大智 慧为 销售 机构、 参加 大智 慧申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
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2016-05-20
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 奕丰 金融 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-05-20
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 川财 证券 为销 售机构 、 参 加川 财证
券申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
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2016-05-27
38
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 大连 银行 为销 售机构 、 参 加大 连银
行申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
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2016-05-31
39
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 鼎信 汇金 为销 售机构 、 参 加鼎 信汇
金申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
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2016-06-01
40
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 鑫鼎 盛费 率优 惠活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-06-20
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
深 圳 市 盛 讯 达 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发
行 A 股 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-21
42
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 余杭 农村 商业 银行为 销售 机构 、 参
加 余 杭 农 村 商 业 银 行 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-06-23
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 交通 银行 网上 银行、 手机 银行 申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-06-30
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国 证监 会批 准易 方达 中小盘 股票 型证 券投 资基 金募集 的文 件；
2.《易 方达 中小 盘混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3.《易 方达 中小 盘混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4.《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》 ；
5.基金 管理 人业 务资 格批 件和营 业执 照。 易方达中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 42 页
11.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 四日
