易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月30 日
基金管理人： 易方达基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
送出日期： 二〇一六年八月二十四日 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 19 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年2 月4 日起 至6 月 30 日止 。 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示及 目录 ................................................................................................................................ 2
1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简 介 ............................................................................................................................................ 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ........................................................................................................ 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
§4 管 理人 报告 ........................................................................................................................................ 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ..................................................................................................... 9
4.2 管理人 对报 告期 内 本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ....................................................................... 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ....................................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ....................................................... 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ................................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ....................................................................... 13
§5 托 管人 报告 ...................................................................................................................................... 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ........................................................................... 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ....... 14
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ....................... 14
§6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） .............................................................................................. 14
6.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ........................................................................................... 16
6.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 17
§7 投 资组 合报 告 .................................................................................................................................. 37
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 37
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ....................................................................................... 38
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ............................... 38
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ....................................................................................... 39
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ................................................................................... 40
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ........................... 40
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ............... 41
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 41
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ........................... 41
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ............................................................... 41
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ............................................................... 41
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................... 41 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§8 基 金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................................... 42
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ............................................................................... 42
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .................................... 43
§9 开 放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................................... 43
§ 10 重 大事 件揭 示 ................................................................................................................................ 44
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 44
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 44
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 44
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 44
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................... 44
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................... 44
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................... 44
10.8 其他重 大事 件 ....................................................................................................................... 45
§ 11 备 查文 件目 录 ................................................................................................................................ 46
11.1 备查文 件目 录 ....................................................................................................................... 46
11.2 存放地 点 ............................................................................................................................... 46
11.3 查阅方 式 ............................................................................................................................... 47
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 瑞财 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 易方达 瑞财 混合
基金主 代码 001802
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 4 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 895,291,189.73 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
易方达 瑞财 混 合 I 易方达 瑞财 混 合 E
下属分 级基 金的 交易 代码
001802 001803
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
894,324,236.85 份 966,952.88 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 在控 制风 险的 前提 下，追 求基 金资 产的 稳健 增值。
投资策 略
本基金 基于 定量 与定 性相 结合的 宏观 及市 场因 素 、 估值及 流动 性因 素 、 政
策因素 等分 析， 确定 组合 中股票 、 债 券、 货 币市 场 工具等 资产 类别 的配 置
比例 。 债 券投 资方 面， 本 基金将 主要 通过 类属 配置 与券种 选择 两个 层次 进
行投资 管理 。 在 类属配 置 层次， 本基 金结 合对宏 观 经济、 市场 利率、 供求
变化等 因素 的综 合分 析 ， 根据交 易所 市场 与银 行间 市场类 属资 产的 风险 收
益特征 ， 定期 对投 资组 合 类属资 产进 行优 化配 置和 调整 ， 确 定类 属资 产的
最优权 重。 在券 种选 择上 ， 本基 金以 长期 利率 趋势 分析为 基础 ， 结 合经 济
变化趋 势 、 货 币政 策及 不 同债券 品种 的收 益率 水平 、 流 动性 和信 用风 险等
因素， 实施 积极 主动 的债 券投资 管理 。 股 票策 略方 面， 本 组合 通过 对行 业
景气度 、 竞 争格 局等 因素 的分析 ， 对 各行 业的 投资 价值进 行综 合评 估， 从
而确定 并动 态调 整行 业配 置比例 。 在行 业配 置比 例 确定的 基础 上 ， 对 公司
基本面 和估 值情 况进 行综 合考虑 ，选 择性 价比 最高 的个股 构建 股票 组合 ，
并根据 市场 和基 本面 的变 化动态 调整 。
业绩比 较基 准 中债新 综合 指数 （财 富） 收益率× 75%+ 沪深 300 指 数收益 率× 25%
风险收 益特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 理 论 上 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 低 于 股 票 型 基
金，高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
2.3 基金管理人和 基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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名称 易方达 基金 管理 有限 公司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 张燕
联系电 话 020-85102688 0755-83199084
电子邮 箱 service@efunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 400 881 8088 95555
传真 020-85104666 0755-83195201
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-8室
深圳市 福田 区深 南大 道7088 号
招商银 行大 厦
办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43楼
深圳市 福田 区深 南大 道7088 号
招商银 行大 厦
邮政编 码 510620 518040
法定代 表人 刘晓艳 李建红
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 40-43 楼
§3 主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期 （2016 年 2 月 4 日 （基金合同生效日） 至 2016
年 6 月 30 日 ）
易方达 瑞财 混 合 I 易方达 瑞财 混 合 E
本期已 实现 收益 11,481,499.39 15,606.61
本期利 润
10,681,991.02 17,839.35 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0154 0.0181
本期加 权平 均净 值利 润率 1.53% 1.80%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.90% 1.80%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
易方达 瑞财 混 合 I 易方达 瑞财 混 合 E
期末可 供分 配利 润 14,902,317.30 15,307.11
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0167 0.0158
期末基 金资 产净 值 911,422,754.72 984,630.97
期末基 金份 额净 值 1.019 1.018
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
易方达 瑞财 混 合 I 易方达 瑞财 混 合 E
基金份 额累 计净 值增 长率 1.90% 1.80%
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 ，为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4.本基 金合 同于 2016 年 2 月 4 日 生效 ，合 同生 效当 期的相 关数 据和 指标 按实 际存续 期计 算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
易方达 瑞财 混 合I
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.89% 0.07% 0.39% 0.25% 0.50% -0.18%
过去三 个月 0.69% 0.10% -0.17% 0.26% 0.86% -0.16%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
1.90% 0.18% 2.83% 0.34% -0.93% -0.16%
易方达 瑞财 混 合 E
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.89% 0.06% 0.39% 0.25% 0.50% -0.19%
过去三 个月 0.59% 0.09% -0.17% 0.26% 0.76% -0.17% 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
1.80% 0.17% 2.83% 0.34% -1.03% -0.17%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达 瑞财 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2016 年2 月4 日 至 2016 年6 月 30 日 ）
易方达 瑞财 混 合 I
易方达 瑞财 混 合 E 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：1. 本基 金合 同于 2016 年 2 月 4 日 生效 ，截 至报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。
2.按基 金合 同和 招募 说明 书的约 定， 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符
合本基 金合 同（ 第十 二部 分二、 投资 范围 ，三 、投 资策略 和四 、投 资限 制） 的有关 约定 。本 报告 期
本基金 处于 建仓 期内 。
3.自基 金合 同生 效至 报告 期末，I 类基 金份 额净 值增 长率 为 1.90% ，E 类 基金 份 额净值 增长 率为
1.80% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 2.83% 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号 文批 准，易 方达 基金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 4 月 17
日，注 册资 本 1.2 亿元 ， 旗下设 有北 京、 广州 、上 海、成 都、 南京 、大 连分 公司和 易方 达国 际控 股
有限公司 、易方达资产管理有限公 司等子公司。易方达秉承 “ 取信于市 场，取信于社会 ” 的宗旨， 坚
持 “ 在诚信规范的前 提下，通过专业 化运作和团队合作实现持 续稳健增长 ” 的经营理念， 以严格的管
理、规 范的 运作 和良 好的 投资业 绩， 赢得 市场 认可 。2004 年 10 月， 易方 达 取得全 国社 会保 障基 金
投资管 理人 资格 。2005 年 8 月 ，易 方达 获得 企业 年 金基金 投资 管理 人资 格。2007 年 12 月 ，易 方达
获得合 格境 内机 构投 资者 （QDII ） 资格 。 2008 年 2 月 ， 易 方达 获得 从事 特定 客 户资产 管理 业务 资格 。易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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截至2016 年6 月30 日， 易方达 旗下 共管 理 92 只 开 放式基 金、1 只封 闭式 基 金和多 个全 国社 保基 金
资产组 合、 企业 年金 及特 定客户 资产 管理 业务 ，管 理公募 基金 总规 模4056.91 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡剑
本基金 的基 金
经理、 易方 达
稳健收 益债 券
型证券 投资 基
金的基 金经
理、易 方达 信
用债债 券型 证
券投资 基金 的
基金经 理、 易
方达裕 景添 利
6 个月 定期 开
放债券 型证 券
投资基 金的 基
金经理 、易 方
达裕惠 回报 定
期开放 式混 合
型发起 式证 券
投资基 金的 基
金经理 、固 定
收益研 究部 总
经理
2016-02-0
4
- 10 年
硕士研 究生， 曾任 易方 达基 金管理
有限公 司固 定收 益部 债券 研究员、
基金经 理助 理兼 债券 研究 员、 固定
收益研 究部 负责 人、 固 定收 益总部
总经理 助理、 易方 达中 债新 综合债
券 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金 经理 、 易方 达纯 债 1
年定期开放债券型证券投资基金
基金经 理、 易 方达 永旭 添利 定期开
放债券 型证 券投 资基 金基 金经理、
易方达纯债债券型证券投资基金
基金经 理。
注：1. 此处 的 “ 任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日， “ 离 任 日期 ” 为公 告确 定的 解聘 日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以 “ 时间
优先 、 价 格优 先 ” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交 易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易共 有16 次 ， 其 中 13 次 为指 数及 量化投 资因 投资 策略
需要和其他组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2016 年上 半年 基本 面呈 现 一季度 回升 后 4 、5 月 份小 幅回落 的走 势。 工业 同比 在 3 月 份冲 高至
6.8%后，4、5 月份 回落 至6%附近，6 月 份小 幅超 出 市场预 期， 同 比增 长6.2% 。 结构上， 房地 产和 基
建投资主导了本轮基本面 的波动，民间投资数据持 续大幅下滑，显示一季度 来自房地产和基建的投
资回升对实体经济的传导 效果非常差。4 月份以来 房地产投资数据的下滑使 得市场对本轮经济回暖
的可持 续性 偏于 悲观 。
市场方 面， 债券 市场 收益 率在一 季度 以陡 峭化 上行 为主，4 月 份上行 速度 加 快，5 、6 月 份基 本
回落至 前期 低点 。信 用债 券则在 一季 度呈 现利 差持 续缩窄 的行 情。4、5 月份 受 “ 铁 物资 ” 、“ 东 特钢 ”
等风险事件的影响，风险 偏好情绪降至冰点，一级 市场新券大量取消发行， 信用利差快速回升。这
种极度 风险 厌恶 的情 绪自 5 月下 旬开 始有 所好 转， 高资质 和城 投品 种的 利差 回落， 截至 6 月 底基 本
回落至前期低点。但市场 的买盘仍集中在城投、高 等级品种和行业龙头企业 上，过剩产能行业的买
盘依然 非常 有限 。
权益方面，受美联储加息 、外汇流出等因素影响， 市场在年初出现一波较为 明显的下跌，2 月
份以后逐步稳定并在低位 徘徊，不过较多行业基本 面得到修复的公司股价创 出新高，走出了一轮较易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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为清晰 的结 构性 行情 。
操作 上，考虑到今年以来 风险因素的叠加，组合保 持了相对灵活的仓位。组 合于成立之初即主
要配置信用品种，避免了 一季度利率债的下跌，6 月初开始加仓利率品种， 获得一定利率下行的收
益。 信用债 券方 面坚 持 以 2014 年 以前 的城 投为 配置 品种 ， 积极 进行 个券 置换 ， 在 控制信 用风 险的 同
时获得一定利差收窄的收 益。权益方面组合逐步选 择了一些具备安全边际且 行业基本面有望修复的
行业进 行布 局， 积极 参与 新股投 资。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 I 类基金 份额 净值 为1.019 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 1.90% ；E 类
基金份 额净 值 为1.018 元 ，本报 告期 份额 净值 增长 率为 1.80% ；同 期业 绩 比较 基 准收 益率为 2.83% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望未来，中期我们维持 经济处于结构转型带来的 下滑通道中的观点，期间 可能出现阶段性托
底延缓 下滑 速度 ，但 这种 托底也 同时 延长 了下 滑出 清的时 间。 收益 率在 此过 程中易 下难 上。
短期来看，考虑到政策面 托底更加依赖于积极财政 ，货币方面通过基建放贷 款的方式也更加简
单直接 ， 货币 政策 只有 在基 本面再 次大 幅下 行的 情况 下才可 能出 现降 准 、 降 低回 购利率 等积 极信 号 。
而从短期的经济走势来看 ，基建投资有望维持，房 地产投资虽有回落但仍然 在相对较好的水平，对
基本面的支撑仍有望维持 。因此从大概率的情况来 看，货币中性和经济企稳 后略有回落的趋势仍将
延续。
从收益率的情况来看，由 于市场预期在未来某个时 点地产投资的回落终将拖 累经济，而基建也
受制于财政空间和地方政 府的预算约束，基本面可 能在某一时点出现意外回 落。从政策面的表态来
看，基本面依靠稳增长持 续上行的概率也不大，收 益率向上风险有限。因此 在目前的时点，综合风
险收益 的情况，即使经济 基本面没有立即出现下滑 ，市场可能也会在一定程 度上反映未来下滑的预
期，推动 收益率的下行。英国 “ 脱欧公投 ” 后收益率的大幅下 行可能反映了这种需求。 在基本面没 有
明显变 化的 情况 下， 收益 率下行 之后 估值 调整 压力 增加。
信用债券方面，三季度仍 面临较多的不确定性，信 用分化仍将继续。信用市 场仍面临大量的短
期融资 券到 期， 另 外7、8 月份适 逢评 级跟 踪的 密集 发布期 ， 过 剩产 能行 业的 个券可 能面 临较 多向 下
调整的压力。在此环境下 ，信用风险溢价难以出现 明显恢复。不过高资质品 种和城投等流动性溢价
主导的利差有望跟随利率 债出现下行，且 风险偏好 下降带来的结构性需求也 将流动性利差压制在较
低水平 ，甚 至进 一步 收窄 。
权益市场结构性行情仍将 延续，整体具备安全边际 的低估值蓝筹的风险较小 ，着力寻找基本面易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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有所修 复的 行业 配置 依然 是后期 投资 需要 关注 的重 点。
实际操 作中 ， 本组 合会 继续 关注微 观实 体经 济的 情况 ， 等待货 币政 策和 基本 面出 现拐点 的时 点 ，
在此之前进行一些波段操 作。信用债券方面，仍然 以城投为主要配置品种， 及时调整组合仓位，保
持较好的灵活性。权益方 面坚持价值理念，关注安 全边际的变化，把握基本 面走势，力争获取结构
性行情 的超 额收 益机 会。
4.6 管理人对报告期内 基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结 算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
易方达 瑞财 混 合I： 本报 告期内 未实 施利 润分 配。
易方达 瑞财 混 合E： 本报 告期内 未实 施利 润分 配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达瑞 财灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 1,401,365.96
结算备 付金
383,993.44
存出保 证金
33,822.75
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,117,162,539.24
其中： 股票 投资
25,474,324.03
基金投 资
-
债券投 资
1,091,688,215.21
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 22,878,482.72
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 - 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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资产总计
1,141,860,204.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
负债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
183,099,405.35
应付证 券清 算款
45,414,867.10
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
594,384.77
应付托 管费
111,447.13
应付销 售服 务费
160.40
应付交 易费 用 6.4.7.7 55,219.22
应交税 费
-
应付利 息
43,600.17
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 133,734.28
负债合 计
229,452,818.42
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 895,291,189.73
未分配 利润 6.4.7.10 17,116,195.96
所有者 权益 合计
912,407,385.69
负债和 所有 者权 益总 计
1,141,860,204.11
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2016 年 2 月 4 日，2016 年半 年度 实际 报告 期间 为 2016 年 2 月 4 日
至 2016 年 6 月 30 日 。截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 ，本 报告 期的 财务报 表及 报表 附注 均
无同期 对比 数据 。
2.报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日，I 类基金 份额 净值 1.019 元，E 类 基金 份额 净 值 1.018 元 ；基
金份额 总 额 895,291,189.73 份， 下属 分级 基金 的份 额总额 分别 为：I 类基 金份 额总 额 894,324,236.85
份，E 类 基金 份额 总额 966,952.88 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达瑞 财灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年2 月4 日（基 金合 同生 效日 ） 至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 2 月 4 日 （ 基金 合 同生效 日 ） 至 2016 年易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6 月 30 日
一、收入
15,104,771.30
1.利息 收入
17,679,173.38
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 637,703.68
债券利 息收 入
16,994,092.57
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
47,377.13
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-1,777,163.48
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -2,104,163.48
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 327,000.00
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16
-797,275.63
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 37.03
减：二、费用
4,404,940.93
1．管 理人 报酬
2,218,724.05
2．托 管费
416,010.73
3．销 售服 务费
796.97
4．交 易费 用 6.4.7.18 50,430.06
5．利 息支 出
1,574,123.19
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,574,123.19
6．其 他费 用 6.4.7.19 144,855.93
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
10,699,830.37
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
10,699,830.37
注： 本 基金 合同 生效 日为 2016 年 2 月 4 日，2016 年 半年度 实际 报告 期间 为 2016 年 2 月 4 日至
2016 年 6 月 30 日。 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年， 本报 告期 的财 务报表 及报 表附 注均 无
同期对 比数 据。
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 易方 达瑞 财灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年2 月4 日（基 金合 同生 效日 ） 至2016 年6 月30 日 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 4 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 401,758,575.59 - 401,758,575.59
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 10,699,830.37 10,699,830.37
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） 493,532,614.14 6,416,365.59 499,948,979.73
其中：1.基 金申 购款 493,581,441.26 6,416,558.74 499,998,000.00
2.基金 赎回 款 -48,827.12 -193.15 -49,020.27
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 895,291,189.73 17,116,195.96 912,407,385.69
注： 本 基金 合同 生效 日为 2016 年 2 月 4 日，2016 年 半年度 实际 报告 期间 为 2016 年 2 月 4 日至
2016 年 6 月 30 日。 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年， 本报 告期 的财 务报表 及报 表附 注均 无
同期对 比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ， 主管 会计 工作 负责 人 ： 张优 造 ， 会计 机构 负责 人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易 方 达 瑞 财 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本 基 金 ”) 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2015]1895 号 《 关于准 予易 方达 瑞财 灵活 配置混 合型 证券 投资 基
金注册的批复》进行募集 ，由易方达基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和
《易方达瑞财灵活配置混 合型证券投资基金基金合 同》公开募集。经向中国 证监会备案，《易方达
瑞财灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 于2016 年 2 月 4 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基 金
份额总 额为 401,758,575.59 份基 金份 额， 其中 认购 资金利 息折 合 8,005.85 份 基金份 额。 本基 金 为
契约型开放式基金，存续 期限不定。本基金的基金 管理人为易方达基金管理 有 限公司，基金托管人易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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为招商 银行 股份 有限 公司 。
本基金 募集 期间 为2016 年2 月2 日至2016 年2 月3 日， 募 集金 额总 额为 人民 币401,758,575.59
元， 其中 ： 有 效净认 购金 额为人 民 币 401,750,569.74 元 ， 有 效认 购资 金在 募 集期内 产生 的银 行利 息
共计人 民 币8,005.85 元 ， 经安永 华明 (2016) 验字 第 60468000_G03 号 验资 报 告予以 审验 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会 制定的《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的 指导意见》、《关于证
券投资基金执行<企业会计 准则>估值业务及份额净值 计价有关事项的通知》、 《证券投资基金信息
披露管 理办 法》 、《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会 计 报表附 注的 编制 及披 露》 、《证 券投 资基 金信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 重要会计政策和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 、 《 证券 投资 基金 会 计核算 业务 指引 》
和其他 相关 规定 所制 定的 重要会 计政 策和 会计 估计 编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 ， 惟本 会计 年度期 间 为2016 年 2 月 4 日 （ 基
金合同 生效 日） 至2016 年 12 月31 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
6.4.4.3 金融资产和金融 负债的分类
金融工具是指形成一个单 位的金融资产（负债）， 并形成其他单位的金融负 债（资产）或权益
工具的 合同 。
(1) 金 融资 产分 类 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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金融资产应当在初始确认 时划分以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、持有至到
期投资、贷款和应收款项 ，以及可供出售金融资产 。本基金根据持有意图和 能力，将持有的股票投
资、债券投资和衍生工具 （主要系权证投资）于初 始确认时划分为以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产； 其他 金融资 产划 分为 贷款 和应 收款项 。
(2) 金 融负 债分 类
金融负债应当在初始确认 时划分以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融
负债两 类。 本基 金目 前持 有的金 融负 债划 分为 其他 金融负 债。
6.4.4.4 金融资产和金融 负债的初始确认、 后 续计 量和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初始确认金融资产或 金融负债，应当按照取得 时的公允价值作为初始确 认金额，划分为以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的 股票投资、债券投资等， 以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关 的交易费用在发生时计入 当期损益。对于本基金的 其他金融资产和其他金
融负债 ，相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益 。对于本基金的其他金融 资产和其他金融负债，采 用实际利率法，按摊余
成本进 行后 续计 量。
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，其
中包括同时结转的公允价 值变动收益。当收取该金 融资产现金流量的合同权 利终止，或该金融资产
已转移 ，且 符合 金融 资产 转移的 终止 确认 条件 的， 金融资 产将 终止 确认 。
金融 负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资 产转 移 ， 是 指本 基金 将金融 资产 让与 或交 付给 该金融 资产 发行 方以 外的 另一方(转 入方) 。
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产。本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转移 金融资产的程度确认有
关金融 资产 ， 并 相应 确认 有关负 债。
6.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资、资产支持证券 投资和衍生工具(主要为权 证投资)按如下原
则确定 公允 价值 并进 行估 值： 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交 易价格确定公允价值；估 值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发 生重大变化且证券发行机 构未发生影响证券价格的 重大事件的，按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具，如估值日无交易且 最近交易日后经济环境发 生了重大变化，参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ， 调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场，采用市场参与者 普遍认同且被以往市场实 际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定 公允价值。估值技术包括 参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照 实质上相同的其他金融工 具的当前公允价值、现金 流量折现法和期权定价
模型等 。采 用估 值技 术时 ，尽可 能最 大程 度使 用市 场参数 ，减 少使 用与 本基 金特定 相关 的参 数。
6.4.4.6 金融资产和金融 负债的抵销
当本基 金同 时满 足下 列条 件时 ， 金 融资 产和 金融 负债 以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
具有抵销已确认金额的法 定权利，且该种法定权利 是当前可执行的；计划以 净额结算，或同时变现
该金融 资产 和清 偿该 金融 负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。 已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金份额 时 ， 申 购或 赎回 款项 中包含 的按 累计 未分 配的 已实现 损益/(损失) 占基 金 净值比 例计 算的 金额 。
未实现 损益 平准 金指 在申 购或赎 回基 金份 额时 ， 申购 或赎回 款项 中包 含的 按累 计未实 现利 得/( 损失)
占基金净值比例计算的金 额。损益平准金于基金申 购确认日或基金赎回确认 日确认。未实现损益平
准 金 与 已 实 现 损 益 平 准 金 均 在 “ 损 益 平 准 金 ” 科 目 中 核 算 ， 并 于 期 末 全 额 转 入 “ 未 分 配 利 润/( 累 计 亏
损)” 。
6.4.4.9 收入/(损失)的确 认和计量
(1) 存款利息收入按存款 的本金与适用的利率逐日 计提的金额入账。若提前 支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期 重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际收 到的利息收入与账面已
确认的 利息 收入 的差 额确 认利息 损失 ，列 入利 息收 入减项 ，存 款利 息收 入以 净额列 示；
(2) 债券利息收入按债券 票面价值与票面利率或债 券发行价计算的金额扣除 应由债券发行企业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提； 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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(3) 资产支持证券利息收 入按证券票面价值与票面 利率计算的金额，扣除应 由资产支持证券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买入返售金融资产收 入，按融出资金应付或实 际支付的总额及实际利率 （当实际利率与合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） ，在 回购 期内逐 日计 提；
(5) 股 票投 资收 益/( 损失) 于卖出 股票 成交 日确 认 ， 并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额 入 账 ；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) ：
卖出交 易所 上市 债券 ： 于 成交日 确认 债券 投资 收益/( 损失) ， 并 按成 交金 额与 其成本 、 应 收利 息
的差额 入账 ；
卖出银行间同业市场交易 债券：于成交日确认债券 投资收益/(损失)，并按成 交总额与其成本、
应收利 息的 差额 入账 ；
(7) 衍 生工 具投 资收 益/( 损失) 于卖 出权 证成 交日 确 认， 并按 卖出 权证 成交 金额 与其成 本的 差额
入账；
(8) 股利收益于除息日确 认，并按上市公司宣告的 分红派息比例计算的金额 扣除应由上市公司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交易
性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失；
(10) 其他 收入 在主 要风 险 和报酬 已经 转移 给对 方 ， 经 济利益 很可 能流 入且 金额 可以可 靠计 量的
时候确 认。
6.4.4.10 费用的确认和计 量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.80% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.15% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 基 金销 售服 务费 按前 一 日 E 类 基金 资产 净值 的 0.20% 年 费率 计提 ；
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按融 入资 金应收 或实 际 收到的 总额 及实 际利 率 （ 当实际 利率 与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
6.4.4.11 基金的收益分配 政策
（1） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资者 可选 择现 金红利 或将 现金 红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
（2） 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值； 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 47 页
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
（3） 本基 金各 基金 份额 类 别在费 用收 取上 不同 ， 其 对应的 可分 配收 益可 能有 所不同 。 同 一类 别
的每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
（4） 在 对基 金份 额持 有人 利益无 实质 不利 影响 的前 提下， 基金 管理人 可调 整 基金收 益的 分配 原
则和支 付方 式， 不 需 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 ；
（5） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
6.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日起 ，在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业纳入 试点 范围 ，
由缴纳营业税改为缴纳增 值税。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入免征增值税；存
款利息 收入 不征 收增 值税 ； 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值 税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 47 页
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（ 含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应 纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过1 年的 ， 减按25%计 入应 纳 税所得 额 ； 自2015 年 9 月 8 日 起 ， 证 券投 资基
金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 超过 1 年的 ，股 息 红利所 得暂 免 征 收个 人
所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 1,401,365.96
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
存款期 限 1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计 1,401,365.96
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 23,575,295.10 25,474,324.03 1,899,028.93
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - - 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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债券
交易所 市场 31,508,980.11 31,205,315.21 -303,664.90
银行间 市场 1,062,875,539.66 1,060,482,900.00 -2,392,639.66
合计 1,094,384,519.77 1,091,688,215.21 -2,696,304.56
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,117,959,814.87 1,117,162,539.24 -797,275.63
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,134.25
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 172.80
应收债 券利 息 22,877,160.47
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 15.20
合计 22,878,482.72
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 21,533.21
银行间 市场 应付 交易 费用 33,686.01
合计 55,219.22
6.4.7.8 其他负债 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 133,734.28
合计 133,734.28
6.4.7.9 实收基金
易方达瑞财混合I
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月4 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 400,754,322.69 400,754,322.69
本期申 购 493,581,441.26 493,581,441.26
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -11,527.10 -11,527.10
本期末 894,324,236.85 894,324,236.85
易方达瑞财混合E
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月4 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,004,252.90 1,004,252.90
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -37,300.02 -37,300.02
本期末 966,952.88 966,952.88
注：1. 本基 金合 同于 2016 年 2 月 4 日 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 401,758,575.59
份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折 合 8,005.85 份基 金份额 。
2.申购 含红 利再 投、 转换 入份额 ，赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
易方达瑞财混合I
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 11,481,499.39 -799,508.37 10,681,991.02
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
3,420,817.91 2,995,708.94 6,416,526.85
其中： 基金 申购 款 3,420,925.74 2,995,633.00 6,416,558.74
基金赎 回款 -107.83 75.94 -31.89
本期已 分配 利润 - - -
本期末 14,902,317.30 2,196,200.57 17,098,517.87
易方达瑞财混合E
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 15,606.61 2,232.74 17,839.35
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-299.50 138.24 -161.26
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -299.50 138.24 -161.26
本期已 分配 利润 - - -
本期末 15,307.11 2,370.98 17,678.09
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 4 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2016 年 6 月 30
日
活期存 款利 息收 入 26,477.54
定期存 款利 息收 入 605,824.99
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 5,268.30
其他 132.85
合计 637,703.68
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年2 月4 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ） 成
交总额
564,196,641.85
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
560,791,585.94 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 47 页
减： 应 收利 息总 额 5,509,219.39
买卖债 券差 价收 入 -2,104,163.48
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月4 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 327,000.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 327,000.00
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年2 月4 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -797,275.63
——股 票投 资 1,899,028.93
——债 券投 资 -2,696,304.56
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -797,275.63
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月4 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 37.03
基金合 同生 效前 利息 收入 -
其他 -
合计 37.03
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月4 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 38,157.56
银行间 市场 交易 费用 12,272.50
合计 50,430.06 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 47 页
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月4 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日
审计费 用 26,746.56
信息披 露费 106,987.72
银行汇 划费 9,221.65
银行间 账户 维护 费 1,500.00
其他 400.00
合计 144,855.93
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
招商银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 招商 银行 ” ） 基金托 管人
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券 ”) 基金管 理人 股东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月4 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,218,724.05
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.80% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.80%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 经基 金管 理人 与基 金托管 人双 方核 对
无误后 ，基 金托 管人 按照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 前 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等， 支付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月4 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 416,010.73
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.15% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.15%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 经基 金管 理人 与基 金托管 人双 方核 对
无误后 ，基 金托 管人 按照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 前 5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年2 月4 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 瑞财 混 合 I 易方达 瑞财 混 合 E 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
- 796.97 796.97
招商银 行 - - -
广发证 券 - - - 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 47 页
合计 - 796.97 796.97
注： 本 基金 I 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，E 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.20% ， 按 前
一日 E 类 基金 资产 净值 的 0.20% 年 费率 计提 。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 E 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 E 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服 务费 每日 计提 ，按 月支付 ，经 基金 管理 人与 基金托 管人 双方 核对 无误 后，基 金托 管人 按
照与基 金管 理人 协商 一致 的方式 于次 月 前 5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支取 。 若 遇法 定节 假日 、
公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
易方达瑞财混合 I
无。
易方达瑞财混合 E
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年2 月4 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 1,401,365.96 26,477.54
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2016 年 2 月 4 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2016 年 6 月 30 日 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 300518 盛讯达
新股网 下
发行
1,306 29,019.32
广发证 券 603131 上海沪 工
新股网 下
发行
1,263 12,743.67
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
易方达瑞财混合 I
本报告 期内 未发 生利 润分 配。
易方达瑞财混合 E
本报告 期内 未发 生利 润分 配。
6.4.12 期末（2016 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
流通
受限
12.98 12.98 9,204
119,46
7.92
119,46
7.92
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
流通
受限
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
6.4.12.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
12700 海印 2016-0 2016-0 新发 99.99 99.99 6,100 609,95 609,95 - 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 47 页
3 转债 6-15 7-01 流通
受限
3.21 3.21
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 25,916 89,928.52 542,162.72 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额183,099,405.35 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1580060
14 阜 新城 投
债 02
2016-07-05 104.52 230,000 24,039,600.00
1180192 11 本 溪债 2016-07-06 113.94 101,000 11,507,940.00
1380235 13 南 城发 债 2016-07-06 105.35 500,000 52,675,000.00
1480293 14 徐 高铁 债 2016-07-06 109.03 500,000 54,515,000.00
1480342
14 恩 施城 投
债
2016-07-06 107.81 500,000 53,905,000.00
合计
1,831,000 196,642,540.00
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为0 ，无 抵押 债券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理人按照 “ 自上而下与自 下而上相结合 ，全面管理 、专业分工 ” 的思路，将风 险控制嵌
入到全公司的组织架构中 ，对风险实行多层次、多 角度、全方位的管理。从 投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为及相关 风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风 险控制；从岗位职能的分 工上看，基金经理、监 察 部、集中交易室、核算
部以及投资风险管理部从 不同角度、不同环节对投 资的全过程实行风险监控 和管理；从投资管理的
流程看， 已经形成了一套贯穿 “ 事前的风险定 位、事中的风险 管理和事后的风险评估 ” 的健全的风 险
监控体 系。
本基金为混合型基金，理 论上其风险收益水平低于 股票型基金，高于债券型 基金和货币市场基
金。 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 47 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方 式 防范信用风险。本基金在 交易所进行的证券交易交 收和款项清算对手为中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 在银 行间 同业 市场 主要通 过交 易对 手库 制度 防范交 易对 手风 险。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为101.18% 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
A-1 0.00
A-1 以下 0.00
未评级 101,032,732.24
合计 101,032,732.24
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短
期融资 券、 同业 存单 。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
AAA 32,976,081.97
AAA 以下 839,565,399.83
未评级 140,991,161.64
合计 1,013,532,643.44
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险 ， 同 时基 金管 理人通 过分 析持 有人 结构 、 申购赎 回行 为分 析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
本基金的投资范围包括国 内依法发行、上市的股票 （包括创业板、中小板以 及其他经中国证监
会核准上市的股票）、债 券（包括国债、央行票据 、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、证券
公司短 期公 司债 、 中 小企 业私募 债、 次级 债、 中 期票 据、 短 期融 资券、 可转 换债 券、 可 交换 债券 等） 、
资产支持证券、债券回购 、银行存款、权证、国债 期货、股指期货、期权及 法律法规或中国证监会易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 47 页
允许基 金投 资的 其他 金融 工具， 期末 除6.4.12 列示 券种流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让外 ， 其余 均 能
及时变 现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。投资管理人通过
久期、凸度、VAR 等方法 评估组合面临的利率风险 敞口，并通过调整投资组 合的久期等方法对上述
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,401,365.96 - - - 1,401,365.96
结算备 付金 383,993.44 - - - 383,993.44
存出保 证金 33,822.75 - - - 33,822.75
交易性 金融 资产 122,813,000.00 548,626,962.00 420,248,253.21 25,474,324.03
1,117,162,539.
24
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 22,878,482.72 22,878,482.72
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 124,632,182.15 548,626,962.00 420,248,253.21 48,352,806.75 1,141,860,204.
11
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
183,099,405.35 - - -
183,099,405.3
5
应付证 券清 算款 - - - 45,414,867.10 45,414,867.10
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 594,384.77 594,384.77 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 47 页
应付托 管费 - - - 111,447.13 111,447.13
应付销 售服 务费 - - - 160.40 160.40
应付交 易费 用 - - - 55,219.22 55,219.22
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 43,600.17 43,600.17
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 133,734.28 133,734.28
负债总 计 183,099,405.35 - - 46,353,413.07 229,452,818
.42
利率敏 感度 缺口 -58,467,223.20 548,626,962.00 420,248,253.21 1,999,393.68 912,407,385.6
9
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
1.市场 利率 下降 25 个 基点 8,385,317.10
2.市场 利率 上升 25 个 基点 -8,255,086.90
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基 金管 理人 采 用Barra 风险 管理 系统 ， 通 过 标准差 、 跟 踪误 差、beta 值、VAR 等 指标 ，
监控投 资组 合面 临的 市场 价格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 47 页
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 25,474,324.03 2.79
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 25,474,324.03 2.79
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
1.业绩 比较 基准 上升 5% 1,012,881.84
2.业绩 比较 基准 下降 5% -1,012,881.84
注：股 票投 资部 分业 绩基 准取上 证 A 指。
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 25,542,114.52 元 ，属于 第二 层 次的余 额为 1,091,620,424.72 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 47 页
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 25,474,324.03 2.23
其中： 股票 25,474,324.03 2.23
2 固定收 益投 资 1,091,688,215.21 95.61
其中： 债券 1,091,688,215.21 95.61
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,785,359.40 0.16
7 其他各 项资 产 22,912,305.47 2.01
8 合计 1,141,860,204.11 100.00
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 47 页
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 11,697,542.81 1.28
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
7,494,000.00 0.82
E 建筑业 6,192,162.72 0.68
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
70,492.40 0.01
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 25,474,324.03 2.79
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600900 长江电 力 600,000 7,494,000.00 0.82
2 000333 美的集 团 240,000 5,692,800.00 0.62
3 002375 亚厦股 份 500,000 5,650,000.00 0.62
4 600887 伊利股 份 300,000 5,001,000.00 0.55 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 47 页
5 601611 中国核 建 25,916 542,162.72 0.06
6 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.03
7 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.02
8 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.02
9 601966 玲珑轮 胎 9,204 119,467.92 0.01
10 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
11 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.01
12 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
13 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
14 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
15 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
16 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
17 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
18 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
19 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期末 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600900 长江电 力 7,345,405.00 0.81
2 002375 亚厦股 份 6,528,806.99 0.72
3 000333 美的集 团 4,875,519.15 0.53
4 600887 伊利股 份 4,372,258.04 0.48
5 601966 玲珑轮 胎 119,467.92 0.01
6 601611 中国核 建 89,928.52 0.01
7 601127 小康股 份 50,326.22 0.01
8 300516 久之洋 33,142.50 0.00
9 300518 盛讯达 29,019.32 0.00
10 603958 哈森股 份 21,703.80 0.00
11 603737 三棵树 21,152.38 0.00
12 002802 洪汇新 材 15,508.08 0.00
13 603016 新宏泰 13,600.98 0.00
14 603131 上海沪 工 12,743.67 0.00
15 300515 三德科 技 11,603.78 0.00
16 603909 合诚股 份 11,552.25 0.00
17 300520 科大国 创 9,306.30 0.00
18 002799 环球印 务 8,618.40 0.00
19 002805 丰元股 份 5,631.80 0.00 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 47 页
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期末 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 进行 股票卖 出交 易。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 23,575,295.10
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 -
注： “ 买入 股票 成本 ” 或“ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 189,870,000.00 20.81
其中： 政策 性金 融债 189,870,000.00 20.81
4 企业债 券 820,100,900.00 89.88
5 企业短 期融 资券 50,085,000.00 5.49
6 中期票 据 29,853,000.00 3.27
7 可转债 （可 交换 债） 1,779,315.21 0.20
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,091,688,215.21 119.65
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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值比例( ％)
1 160210 16 国开 10 1,400,000 139,930,000.00 15.34
2 1480293
14 徐 高铁
债
500,000 54,515,000.00 5.97
3 1480342
14 恩 施城
投债
500,000 53,905,000.00 5.91
4 1380235
13 南 城发
债
500,000 52,675,000.00 5.77
5 011699113
16 新 兴际
华 SCP001
500,000 50,085,000.00 5.49
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的 前十 名证券的发行主体本 期没 有出现被监管部门立 案调 查， 或在报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的 前十 名股票没有超出基金 合同 规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 33,822.75
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,878,482.72
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,912,305.47
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
流通受 限情
况说明
1 601611 中国核 建 542,162.72 0.06
重大事 项停
牌
2 601966 玲珑轮 胎 119,467.92 0.01
新股流 通受
限
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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易方达 瑞财 混合 I
91
9,827,738.8
7
893,588,441.26 99.92% 735,795.59 0.08%
易方达 瑞财 混合
E
231 4,185.94 0.00 0.00% 966,952.88
100.00
%
合计
322
2,780,407.4
2
893,588,441.26 99.81% 1,702,748.47 0.19%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
易方达 瑞财 混 合 I 1,150.38 0.0001%
易方达 瑞财 混 合 E 103,310.02 10.6841%
合计 104,460.40 0.0117%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 瑞财 混 合 I 0
易方达 瑞财 混 合 E 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 瑞财 混 合 I 0
易方达 瑞财 混 合 E 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 易方达 瑞财 混 合 I 易方达 瑞财 混 合 E
基金合 同生 效日 （2016 年 2 月 4
日）基 金份 额总 额
400,754,322.69 1,004,252.90
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基金总 申购 份额 493,581,441.26 -
减： 基金 合同 生效 日起 至报 告期期
末基金 总赎 回份 额 11,527.10 37,300.02
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 894,324,236.85 966,952.88 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 02 月 04 日。
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的 会 计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股 佣金 占当期 佣易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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数量 票成交 总
额的比 例
金总量 的
比例
高华证 券 2 23,121,989.18 100.00% 21,533.21 100.00% -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 新 增北 京 高华证 券有 限责 任公 司两 个交易 单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积 极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
高华证 券
343,272,532.
49
100.00%
239,700,0
00.00
100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易 方 达 瑞 财 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 合
同生效 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
2016-02-05 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页共 47 页
人网站
2
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 易 方 达 瑞 财 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金开放 日常 申购 、 赎
回和转 换业 务的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-05
3
关 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 从 业 人 员 在 易
方达资 产管 理有 限公 司兼 职情况 变更 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
4
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
5
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
6
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 支 付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-05
7
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-19
8
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
上 海 沪 工 焊 接 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发
行 A 股 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-01
9
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
深 圳 市 盛 讯 达 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发
行 A 股 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-21
10
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 召 开 易 方 达 瑞
财 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持
有人大 会的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-30
§ 11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1. 中国 证监 会准 予易 方达 瑞财灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金注 册的 文件 ；
2. 《易 方达 瑞财 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3. 《易 方达 瑞财 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4. 《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》；
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页共 47 页
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 四日
