易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月30 日
基金管理人： 易方达基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 二〇一六年八月二十四日 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示及 目录 ................................................................................................................................ 2
1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简 介 ............................................................................................................................................ 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ........................................................................................................ 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
§4 管 理人 报告 ........................................................................................................................................ 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ..................................................................................................... 9
4.2 管理人 对报 告期 内 本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ....................................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ....................................................... 11
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ................................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ....................................................................... 12
§5 托 管人 报告 ...................................................................................................................................... 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ........................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ....... 12
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ....................... 13
§6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） .............................................................................................. 13
6.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ........................................................................................... 15
6.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 17
§7 投 资组 合报 告 .................................................................................................................................. 34
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 34
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ....................................................................................... 35
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ............................... 35
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ....................................................................................... 37
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ................................................................................... 44
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ........................... 45
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ............... 45
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 45
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ........................... 45
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ............................................................... 45
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ............................................................... 45
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................... 45 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§8 基 金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................................... 46
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ............................................................................... 46
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .................................... 47
§9 开 放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................................... 47
§ 10 重 大事 件揭 示 ................................................................................................................................ 47
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 47
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 47
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 47
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 48
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................... 48
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................... 48
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................... 48
10.8 其他重 大事 件 ....................................................................................................................... 49
§ 11 备 查文 件目 录 ................................................................................................................................ 50
11.1 备查文 件目 录 ....................................................................................................................... 50
11.2 存放地 点 ............................................................................................................................... 50
11.3 查阅方 式 ............................................................................................................................... 50
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 瑞享 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 易方达 瑞享 混合
基金主 代码 001437
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 26 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 151,822,785.10 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
易方达 瑞享 混 合 I 易方达 瑞享 混 合 E
下属分 级基 金的 交易 代码
001437 001438
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
87,017,471.09 份 64,805,314.01 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 在控 制风 险的 前提 下，追 求基 金资 产的 稳健 增值。
投资策 略
本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 宏观 及市 场分 析， 确 定组合 中股 票、 债券 、
货币市 场工 具等 资产 类别 的配置 比例 ，严 格遵 守低 估值的 股票 投资 逻辑 ，
以绝对 收益 为目 标， 力争 获得稳 健、 持续 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 一年期 人民 币定 期存 款利 率（税 后）+2%
风险收 益特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 理 论 上 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 低 于 股 票 型 基
金，高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 林葛
联系电 话 020-85102688 010-66060069
电子邮 箱 service@efunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 400 881 8088 95599
传真 020-85104666 010-68121816
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-8室
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28
号凯晨 世贸 中心 东座F9
邮政编 码 510620 100031
法定代 表人 刘晓艳 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 40-43 楼
§3 主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
易方达 瑞享 混 合 I 易方达 瑞享 混 合 E
本期已 实现 收益 3,605,591.52 3,566,624.22
本期利 润
6,066,892.82 5,255,754.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0453 0.0829
本期加 权平 均净 值利 润率 3.71% 8.20%
本期基 金份 额净 值增 长率 8.15% 8.00%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
易方达 瑞享 混 合 I 易方达 瑞享 混 合 E
期末可 供分 配利 润 25,896,601.98 4,510,018.91
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2976 0.0696
期末基 金资 产净 值 115,456,172.61 70,876,406.44
期末基 金份 额净 值 1.327 1.094
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
易方达 瑞享 混 合 I 易方达 瑞享 混 合 E 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金份 额累 计净 值增 长率 32.70% 9.40%
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 ，为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
易方达 瑞享 混 合I
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 6.33% 1.60% 0.29% 0.01% 6.04% 1.59%
过去三 个月 4.74% 1.74% 0.88% 0.01% 3.86% 1.73%
过去六 个月 8.15% 2.07% 1.77% 0.01% 6.38% 2.06%
过去一 年 32.70% 2.01% 3.68% 0.01% 29.02% 2.00%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
32.70% 2.00% 3.73% 0.01% 28.97% 1.99%
易方达 瑞享 混 合 E
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 6.32% 1.59% 0.29% 0.01% 6.03% 1.58%
过去三 个月 4.69% 1.73% 0.88% 0.01% 3.81% 1.72%
过去六 个月 8.00% 2.07% 1.77% 0.01% 6.23% 2.06%
过去一 年 9.40% 1.49% 3.68% 0.01% 5.72% 1.48%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
9.40% 1.48% 3.73% 0.01% 5.67% 1.47%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达 瑞享 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年6 月 26 日 至 2016 年6 月 30 日 ）
易方达 瑞享 混 合 I 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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易方达 瑞享 混 合 E
注：1. 按基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金的 建仓期 为六 个月 ，建 仓期 结束时 各项 资产 配
置比例 符合 基金 合同 （第 十二部 分二 、投 资范 围， 三、投 资策 略和 四、 投资 限制） 的有 关约 定。
2.自基 金合 同生 效至 报告 期末， I 类基 金份 额净 值增 长率 为 32.70% ， E 类 基金 份额净 值增 长率 为
9.40% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 3.73% 。 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号 文批 准，易 方达 基金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 4 月 17
日，注 册资 本 1.2 亿元 ， 旗下设 有北 京、 广州 、上 海、成 都、 南京 、大 连分 公司和 易方 达国 际控 股
有限公司 、易方达资产管理有限公 司等子公司。易方达秉承 “ 取信于市 场，取信于社会 ” 的宗旨， 坚
持 “ 在诚信规范的前 提下，通过专业 化运作和团队合作实现持 续稳健增长 ” 的经营理念， 以严格的管
理、规 范的 运作 和良 好的 投资业 绩， 赢得 市场 认可 。2004 年 10 月， 易方 达 取得全 国社 会保 障基 金
投资管 理人 资格 。2005 年 8 月 ，易 方达 获得 企业 年 金基金 投资 管理 人资 格。2007 年 12 月 ，易 方达
获得合 格境 内机 构投 资者 （QDII ） 资格 。 2008 年 2 月 ， 易 方达 获得 从事 特定 客 户资产 管理 业务 资格 。
截至2016 年6 月30 日， 易方达 旗下 共管 理 92 只 开 放式基 金、1 只封 闭式 基 金和多 个全 国社 保基 金
资产组 合、 企业 年金 及特 定客户 资产 管理 业务 ，管 理公募 基金 总规 模4056.91 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
廖振华
本基金 的基 金
经理、 易方 达
瑞惠灵 活配 置
混合型 发起 式
证券投 资基 金
的基金 经理
（自 2015 年
07 月 31 日至
2016 年 05 月
30 日） 、易 方
达瑞选 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金的 基
金经理 （自
2015 年 12 月
02 日至 2016
年 05 月 30
日） 、 易 方达 策
略成长 二号 混
合型证 券投 资
2015-06-2
6
2016-05-31 8 年
硕士研究生，曾任招商证券研究
员， 易方 达基 金管 理有 限公 司行业
研究员 、基 金经 理助 理。 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金的 基金 经
理（ 自 2015
年 01 月 14 日
至 2016 年 05
月 30 日）
梁裕宁
本基金 的基 金
经理
2016-01-2
3
- 6 年
硕士研 究生， 曾任 普华 永道 会计师
事务所 高级 审计 师， 中 山华 通五金
制品有限公司总裁助理，QQ
Distinction Pty Ltd 董事、 财 务负责
人， 易方 达基 金管 理有 限公 司研究
部行业 研究 员、 投 资经 理兼 行业研
究员。
注：1. 此处 的 “ 离 任日 期 ” 为 公告确 定的 解聘 日期 ， 廖 振华的 “ 任 职日 期 ” 为 基金 合同生 效之 日， 梁
裕宁的 “ 任 职日 期 ” 为 公告 确定的 聘任 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以 “ 时间
优先 、 价 格优 先 ” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交 易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易共 有16 次 ， 其 中 13 次 为指 数及 量化投 资因 投资 策略易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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需要和其他组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
回顾上 半年 ，A 股 整体 走 势呈 “L ” 型 ，年 初由 于人民 币超预 期快 速贬 值及 熔断 机制的 引进 ，导 致
A 股 急跌 ，其 后逐 步企 稳 ，并持 续 在 2800 到 3100 点区间 内窄 幅震 荡。 截止 本报告 期末 ，上 证指 数
收于2929 点 ， 下跌-17.22% ， 创业 板指 数收 于2227 点， 下跌17.92% 。 上 证成 交 额 从 2015 年 下半 年
的日均 5000 亿元 下降 到只 有 2200 亿元 左右 水平 ，市 场人气 低迷 ，风 险偏 好持 续下降 。低 估值 、 高
分红 、 景 气反 转的 行业 持 续受到 资金 追捧 ， 年初 以 来食品 饮料 、 有色 金属 、 家 电、 汽车 等跌 幅较 小。
传媒、 餐饮 旅游 、计 算机 等新兴 行业 估值 偏高 ，在 年初暴 跌后 尚未 出现 明显 反弹。
基于震荡市的判断，本基 金上半年在资产配置上较 为灵活，维持高仓位并采 取积极操作：持续
配置贵 金属 、 白酒 、 养 殖等 景气周 期向 上行 业 ， 并 适 当参与 新能 源汽 车 、 OLED 及区块 链等 市场 热点 ，
提升组 合弹 性。 整体 效果 尚可， 本基 金在 上半 年取 得了 约 8% 的正 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 I 类基金 份额 净值 为1.327 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 8.15% ；E 类
基金份 额净 值 为1.094 元 ，本报 告期 份额 净值 增长 率为 8.00% ；同 期业 绩 比较 基 准收 益率为 1.77% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走 势的简 要展 望
展望下半年，我们仍然维 持震荡市的判断，同时预 期市场波动幅度将较上半 年有所提升。国际
层面，美国加息节奏持续 低于预期，人民币汇率贬 值带来的外汇储备流出担 忧逐步释放，全球经济
宽松预期增强。国内层面 ，市场供给节奏得到有效 控制，注册制推迟、再融 资收紧、IPO 有序， 都
为市场信心修复起到较大 帮助。经济层面，通胀压 力缓和，货币政策收紧预 期下降，供给侧改革进
度超预 期等 因素 ， 为 股市 创造结 构性 波段 机会 的可 能性。 中期 来看， 实体 经济 基本面 改善 尚未 明确 ，
因此支 持资 本市 场持 续走 强的基 础尚 未形 成。
在下一阶段的资产配置上 ，我 们将维持较高的股票 仓位，以价值股为主，并 适当增加周期股的
配置，结构上比较看好煤 炭、有色金属等行业。从 中长期看，本基金将采用 自上而下和自下而上相
结合的方法，从宏观面、 政策面、资金面和基本面 等四个角度进行综合分析 ，根据市场情况灵活配易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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置资产 ，努 力挖 掘具 有较 高成长 性与 动态 投资 价值 的股票 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
易方达 瑞享 混 合I： 本报 告期内 未实 施利 润分 配。
易方达 瑞享 混 合E： 本报 告期内 未实 施利 润分 配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中 ， 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人 — 易方达基金管理 有限
公司2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日基 金的 投 资运作 ， 进 行了认 真、 独立 的会计 核算 和必 要的
投资监 督， 认真 履行 了托 管人的 义务 ，没 有从 事任 何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为，易方达基 金管理有限公司在本基金 的投资运作、基金资产净 值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配 等问题上，不存在损害基 金份额持有人利益的行易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页共 51 页
为；在报告期内，严格遵 守了《证券投资基金法》 等有关法律法规，在各重 要方面的运作严格按照
基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人认为，易方达基 金管理有限公司的信息披 露事务符合《证券投资基 金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规 的规定，基金管理人所编 制和披露的本基金半年度 报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等信息真实、准确、 完整，未发现有损害基
金持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达瑞 享灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 9,899,886.47 14,552,603.22
结算备 付金
2,343,484.77 1,493,535.23
存出保 证金
692,553.10 76,355.05
交易性 金融 资产 6.4.7.2 159,400,900.45 162,186,310.00
其中： 股票 投资
159,400,900.45 55,431,810.00
基金投 资
- -
债券投 资
- 106,754,500.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 78,400,237.60
应收证 券清 算款
13,994,971.04 -
应收利 息 6.4.7.5 4,201.59 2,477,715.27
应收股 利
- -
应收申 购款
2,559,630.34 73,641.17
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
188,895,627.76 259,260,397.54 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
118,064.77 33,707.77
应付管 理人 报酬
115,180.45 156,741.43
应付托 管费
21,596.34 29,389.02
应付销 售服 务费
11,385.31 5,894.66
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,092,330.89 193,035.31
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 204,490.95 181,510.54
负债合 计
2,563,048.71 600,278.73
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 151,822,785.10 221,583,987.03
未分配 利润 6.4.7.10 34,509,793.95 37,076,131.78
所有者 权益 合计
186,332,579.05 258,660,118.81
负债和 所有 者权 益总 计
188,895,627.76 259,260,397.54
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2015 年 6 月 26 日，2015 年度 实际 报告 期间 为 2015 年 6 月 26 日至
2015 年 12 月 31 日。
2.报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日，I 类基金 份额 净值 1.327 元，E 类 基金 份额 净 值 1.094 元 ；基
金份额 总 额 151,822,785.10 份， 下属 分级 基金 的份 额总额 分别 为：I 类基 金份 额总 额 87,017,471.09
份，E 类 基金 份额 总额 64,805,314.01 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达瑞 享灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 26 日 （基
金合同 生效 日） 至 2015
年 6 月 30 日
一、收入
20,428,863.14 17,104.12 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.利息 收入
417,540.98 17,104.12
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 153,821.08 17,104.12
债券利 息收 入
203,721.62 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
59,998.28 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
15,779,335.80 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 14,715,972.89 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 637,645.84 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 425,717.07 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16
4,150,431.99 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 81,554.37 -
减：二、费用
9,106,215.41 28,861.19
1．管 理人 报酬
906,099.90 18,743.79
2．托 管费
169,893.72 3,514.46
3．销 售服 务费
63,602.72 1,176.49
4．交 易费 用 6.4.7.18 7,722,908.19 -
5．利 息支 出
4,654.80 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,654.80 -
6．其 他费 用 6.4.7.19 239,056.08 5,426.45
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
11,322,647.73 -11,757.07
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
11,322,647.73 -11,757.07
注： 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 6 月 26 日， 上 年 度可比 期间 为 2015 年 6 月 26 日至 2015 年 6
月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 易方 达瑞 享灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 221,583,987.03 37,076,131.78 258,660,118.81
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 11,322,647.73 11,322,647.73
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） -69,761,201.93 -13,888,985.56 -83,650,187.49
其中：1.基 金申 购款 25,070,064.35 3,242,950.03 28,313,014.38
2.基金 赎回 款 -94,831,266.28 -17,131,935.59 -111,963,201.87
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 151,822,785.10 34,509,793.95 186,332,579.05
项目
上年度可比期间
2015 年 6 月 26 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 213,801,701.29 - 213,801,701.29
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -11,757.07 -11,757.07
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） - - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 213,801,701.29 -11,757.07 213,789,944.22
注： 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 6 月 26 日， 上 年 度可比 期间 为 2015 年 6 月 26 日至 2015 年 6
月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 张优 造 ， 会计 机构 负责 人：陈荣 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页共 51 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易 方 达 瑞 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本 基 金 ”) 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2015]1041 号 《 关于准 予易 方达 瑞享 灵活 配置混 合型 证券 投资 基
金注册的批复》进行募集 ，由易方达基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和
《易方达瑞享灵活配置混 合型证券投资基金基金合 同》公开募集。经向中国 证监会备案，《易方达
瑞享灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2015 年 6 月 26 日 正式 生效 ，基金 合同 生效 日的 基
金份额 总额 为 213,801,701.29 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 1,200.00 份基金 份额 。本 基 金
为契约型开放式基金，存 续期限不定。本基金的基 金管理人为易方达基金管 理 有限公司，基金托管
人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》、各 项具体会计准则及相关规 定(以下合称 “ 企业会计准 则 ”)、中国证监会颁布的 《证券投资 基
金信息 披 露XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《易 方达 瑞享 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和中 国证 监会 、
中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《 财政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公司 股息红 利差 别化 个人 所
得税政策有关问题的通知 》、财税[2015]101 号《 关于上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有
关问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点的 通知 》 、 财税[2016]46易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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号 《 关于 进一 步明 确全 面 推开营 改增 试点 金融 业有 关政策 的通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《关 于金 融机
构同业 往来 等增 值税 补充 政策的 通知 》及 其他 相关 财税 法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年5 月1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股票、 债券的 差价 收入 ， 股 票的 股 息、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20% 的
个人所 得税 。对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得，持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月)的 ，其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年) 的，暂 减按 50%计入应
纳税所 得额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 9,899,886.47
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
存款期 限 1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计 9,899,886.47
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 156,275,626.53 159,400,900.45 3,125,273.92 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 156,275,626.53 159,400,900.45 3,125,273.92
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,971.92
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 949.14
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 280.53
合计 4,201.59
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,092,330.89 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,092,330.89
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 114.05
预提费 用 204,376.90
合计 204,490.95
6.4.7.9 实收基金
易方达瑞享混合I
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 159,812,608.87 159,812,608.87
本期申 购 10,889,831.56 10,889,831.56
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -83,684,969.34 -83,684,969.34
本期末 87,017,471.09 87,017,471.09
易方达瑞享混合E
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 61,771,378.16 61,771,378.16
本期申 购 14,180,232.79 14,180,232.79
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -11,146,296.94 -11,146,296.94
本期末 64,805,314.01 64,805,314.01
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
易方达瑞享混合I
单位： 人民 币元 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 37,295,141.98 -996,556.72 36,298,585.26
本期利 润 3,605,591.52 2,461,301.30 6,066,892.82
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-15,004,131.52 1,077,354.96 -13,926,776.56
其中： 基金 申购 款 2,669,558.43 366,490.19 3,036,048.62
基金赎 回款 -17,673,689.95 710,864.77 -16,962,825.18
本期已 分配 利润 - - -
本期末 25,896,601.98 2,542,099.54 28,438,701.52
易方达瑞享混合E
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,095,329.99 -317,783.47 777,546.52
本期利 润 3,566,624.22 1,689,130.69 5,255,754.91
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-151,935.30 189,726.30 37,791.00
其中： 基金 申购 款 -111,030.26 317,931.67 206,901.41
基金赎 回款 -40,905.04 -128,205.37 -169,110.41
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,510,018.91 1,561,073.52 6,071,092.43
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 118,767.61
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 30,205.41
其他 4,848.06
合计 153,821.08
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,511,924,796.17
减：卖 出股 票成 本总 额 2,497,208,823.28
买卖股 票差 价收 入 14,715,972.89
6.4.7.13 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目 本期 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 51 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ） 成
交总额
109,343,913.32
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
106,041,115.55
减： 应 收利 息总 额 2,665,151.93
买卖债 券差 价收 入 637,645.84
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 425,717.07
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 425,717.07
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 4,150,431.99
——股 票投 资 4,863,816.44
——债 券投 资 -713,384.45
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 4,150,431.99
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 81,554.37
基金合 同生 效前 利息 收入 -
其他 -
合计 81,554.37
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 7,721,445.69
银行间 市场 交易 费用 1,462.50
合计 7,722,908.19
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 55,196.96
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 16,079.18
银行间 账户 维护 费 18,000.00
其他 600.00
合计 239,056.08
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国 农业 银 行 ”) 基金托 管人
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券 ”) 基金管 理人 股东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 51 页
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月26 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 906,099.90 18,743.79
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,288.93 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.8% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 0.8%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令, 经 基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 给基 金管 理人 。 若 遇法 定节 假日 、
休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 顺延 至最 近可支 付日 支付 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月26 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 169,893.72 3,514.46
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.15% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.15%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令, 经基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 资产中 一次 性支 付给 基金 托管人 。若 遇法 定节 假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 顺延 至最近 可支 付日 支付 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 瑞享 混 合 I 易方达 瑞享 混 合 E 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
- 62,885.51 62,885.51
中国农 业银 行 - - -
广发证 券 - - -
合计 - 62,885.51 62,885.51
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年6 月26 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 瑞享 混合I 易方达 瑞享 混合E 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
- 1,176.52 1,176.52
中国农 业银 行 - - -
广发证 券 - - -
合计 - 1,176.52 1,176.52
注： 本 基金 I 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，E 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.20% ， 按 前
一日 E 类 基金 资产 净值 的 0.20% 年 费率 计提 。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 E 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 E 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付。 由基 金管 理 人向基 金托 管人 发送 销售 服务费 划付 指令,经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 。若 遇法定 节假 日、 休息 日
或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，顺 延至 最近 可支 付日支 付。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
易方达 瑞享 混合I 易方达 瑞享 混合E
期初持 有的 基金 份额 158,645,384.75 61,148,860.70
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - - 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 80,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 78,645,384.75 61,148,860.70
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例 90.38% 94.36%
注： 基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
易方达瑞享混合 I
无。
易方达瑞享混合 E
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月26 日 （基 金合 同 生效
日）至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 9,899,886.47 118,767.61
213,801,701.
29
17,104.12
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 002790 瑞尔特
新股网 下
发行
1,889 31,319.62
广发证 券 300518 盛讯达
新股网 下
发行
722 16,042.84
广发证 券 603028 赛福天
新股网 下
发行
3,309 14,096.34
广发证 券 603131 上海沪 工
新股网 下
发行
1,263 12,743.67
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 26 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 51 页
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
易方达瑞享混合 I
本报告 期内 未发 生利 润分 配。
易方达瑞享混合 E
本报告 期内 未发 生利 润分 配。
6.4.12 期末（2016 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
流通
受限
12.98 12.98 1,205
15,640
.90
15,640
.90
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
流通
受限
8.49 8.49 1,365
11,588
.85
11,588
.85
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00063
9
西王食
品
2016-05
-27
重大事
项停牌
14.12 - - 150,000 2,170,833.85 2,118,000.00 -
00212
7
南极电
商
2016-05
-16
重大事
项停牌
9.63 - - 400,000 3,820,605.23 3,852,000.00 - 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 51 页
00245
2
长高集
团
2016-06
-14
重大事
项停牌
12.02
2016-0
7-12
10.82 279,500 3,445,143.00 3,359,590.00 -
00256
7
唐人神
2016-05
-16
重大事
项停牌
13.98
2016-0
7-29
13.23 300,000 3,973,478.48 4,194,000.00 -
30006
1
康耐特
2016-05
-05
重大事
项停牌
28.84
2016-0
7-21
31.56 100,000 2,881,642.00 2,884,000.00 -
30012
5
易世达
2016-03
-28
重大事
项停牌
24.81
2016-0
8-08
24.22 50,000 1,139,136.00 1,240,500.00 -
30028
2
汇冠股
份
2016-04
-22
重大事
项停牌
35.25
2016-0
7-26
36.78 35,000 1,251,860.98 1,233,750.00 -
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 4,790 16,621.30 100,206.80 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为0 ，无 抵押 债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为0 ，无 抵押 债券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理人按照 “ 自上而下与自 下而上相结合 ，全面管理 、专业分工 ” 的思路，将风 险控制嵌
入到全公司的组织架构中 ，对风险实行多层次、多 角度、全方位的管理。从 投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为及相关 风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风 险控制；从岗位职能的 分 工上看，基金经理、监察 部、集中交易室、核算
部以及投资风险管理部从 不同角度、不同环节对投 资的全过程实行风险监控 和管理；从投资管理的
流程看， 已经形成了一套贯穿 “ 事前的风险定 位、事中的风险 管理和事后的风险评估 ” 的健全的风 险
监控体 系。
本基金为混合型基金，理 论上其风险收益水平低于 股票型基金，高于债券型 基金和货币市场基
金。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备 选
库制度和分散化投资方式 防范信用风险。本基金在 交易所进行的证券交易交 收和款项清算对手为中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 在银 行间 同业 市场 主要通 过交 易对 手库 制度 防范交 易对 手风 险。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为0.00%(2015 年12 月31 日：21.76%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年 度 末
2015 年12 月31 日
A-1 0.00 41,027,755.19
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 25,585,027.58
合计 0.00 66,612,782.77
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短
期融资 券、 同业 存单 。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年 度 末
2015 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 42,603,147.54
合计 0.00 42,603,147.54
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险 ， 同 时基 金管 理人通 过分 析持 有人 结构 、 申购赎 回行 为分 析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 所持大部分证券在证券交 易所上市，期末除
6.4.12 列 示券 种流 通暂 时 受限制 不能 自由 转让 外， 其余均 能及 时变 现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具 的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。投资管理人通过
久期、凸度、VAR 等方法 评估组合面临的利率风险 敞口，并通过调整投资组 合的久期等方法对上述
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,899,886.47 - - - 9,899,886.47
结算备 付金 2,343,484.77 - - - 2,343,484.77
存出保 证金 692,553.10 - - - 692,553.10
交易性 金融 资产 - - - 159,400,900.45
159,400,900.4
5
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 13,994,971.04 13,994,971.04
应收利 息 - - - 4,201.59 4,201.59
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 2,559,630.34 2,559,630.34
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 12,935,924.34 - - 175,959,703.42 188,895,627.7
6
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 118,064.77 118,064.77
应付管 理人 报酬 - - - 115,180.45 115,180.45
应付托 管费 - - - 21,596.34 21,596.34
应付销 售服 务费 - - - 11,385.31 11,385.31
应付交 易费 用 - - - 2,092,330.89 2,092,330.89
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 204,490.95 204,490.95
负债总 计 - - - 2,563,048.71 2,563,048.7
1
利率敏 感度 缺口 12,935,924.34 - - 173,396,654.71 186,332,579.0易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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5
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 14,552,603.22 - - - 14,552,603.22
结算备 付金 1,493,535.23 - - - 1,493,535.23
存出保 证金 76,355.05 - - - 76,355.05
交易性 金融 资产 65,398,500.00 41,356,000.00 - 55,431,810.00
162,186,310.0
0
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
78,400,237.60 - - - 78,400,237.60
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 2,477,715.27 2,477,715.27
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 73,641.17 73,641.17
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 159,921,231.10 41,356,000.00
-
57,983,166.44 259,260,397.5
4
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 33,707.77 33,707.77
应付管 理人 报酬 - - - 156,741.43 156,741.43
应付托 管费 - - - 29,389.02 29,389.02
应付销 售服 务费 - - - 5,894.66 5,894.66
应付交 易费 用 - - - 193,035.31 193,035.31
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 181,510.54 181,510.54
负债总 计 - - - 600,278.73 600,278.73 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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利率敏 感度 缺口 159,921,231.10
41,356,000.00 - 57,382,887.71
258,660,118.8
1
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个 基点 - 275,460.28
2.市场 利率 上升 25 个 基点 - -273,638.89
注： 本期 末本 基金 未持 有 交易性 债券 投资( 不包 括可 转债 ） ， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资
产净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基 金管 理人 采 用Barra 风险 管理 系统 ， 通 过 标准差 、 跟 踪误 差、beta 值、VAR 等 指标 ，
监控投 资组 合面 临的 市场 价格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 159,400,900.45 85.55 55,431,810.00 21.43 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 159,400,900.45 85.55 55,431,810.00 21.43
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.业绩 比较 基准 上升 5% 9,509,129.03 2,486,263.55
2.业绩 比较 基准 下降 5% -9,509,129.03 -2,486,263.55
注：股 票投 资部 分业 绩基 准取上 证 A 指。
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为140,418,853.65 元， 属 于第 二层 次的余 额 为18,982,046.80 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2015 年12 月31 日： 第 一层 次55,431,810.00 元 ， 第 二层 次106,754,500.00 元 ， 无 属于 第
三层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复 活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年6 月30 日 ， 本 基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2015 年12 月31 日：
同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 159,400,900.45 84.39
其中： 股票 159,400,900.45 84.39
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,243,371.24 6.48
7 其他各 项资 产 17,251,356.07 9.13
8 合计 188,895,627.76 100.00
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
9,536,500.00 5.12
C 制造业 93,851,494.51 50.37
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 100,206.80 0.05
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
10,730,000.00 5.76
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
21,045,073.04 11.29
J 金融业
14,585,000.00 7.83
K 房地产 业
4,440,000.00 2.38
L 租赁和 商务 服务 业
3,852,000.00 2.07
M 科学研 究和 技术 服务 业
1,260,626.10 0.68
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 159,400,900.45 85.55
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300383 光环新 网 300,000 11,370,000.00 6.10
2 000783 长江证 券 700,000 8,120,000.00 4.36
3 603799 华友钴 业 200,000 7,440,000.00 3.99
4 300350 华鹏飞 200,000 7,140,000.00 3.83 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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5 002673 西部证 券 250,000 6,465,000.00 3.47
6 300340 科恒股 份 80,000 6,338,400.00 3.40
7 000911 南宁糖 业 250,000 6,270,000.00 3.36
8 603766 隆鑫通 用 300,000 6,066,000.00 3.26
9 002103 广博股 份 300,000 6,063,000.00 3.25
10 300468 四方精 创 79,912 6,046,941.04 3.25
11 600303 曙光股 份 400,000 5,940,000.00 3.19
12 600547 山东黄 金 150,000 5,836,500.00 3.13
13 002530 丰东股 份 200,000 5,660,000.00 3.04
14 300016 北陆药 业 200,000 4,570,000.00 2.45
15 002286 保龄宝 300,000 4,494,000.00 2.41
16 002077 大港股 份 200,000 4,440,000.00 2.38
17 600990 四创电 子 50,000 4,334,500.00 2.33
18 002567 唐人神 300,000 4,194,000.00 2.25
19 002127 南极电 商 400,000 3,852,000.00 2.07
20 002177 御银股 份 380,000 3,743,000.00 2.01
21 600711 盛屯矿 业 500,000 3,700,000.00 1.99
22 300013 新宁物 流 200,000 3,590,000.00 1.93
23 300025 华星创 业 250,000 3,585,000.00 1.92
24 600702 沱牌舍 得 140,000 3,533,600.00 1.90
25 002025 航天电 器 140,000 3,456,600.00 1.86
26 002452 长高集 团 279,500 3,359,590.00 1.80
27 600076 康欣新 材 200,000 3,030,000.00 1.63
28 002733 雄韬股 份 100,000 2,945,000.00 1.58
29 300061 康耐特 100,000 2,884,000.00 1.55
30 300449 汉邦高 科 50,000 2,857,000.00 1.53
31 000059 华锦股 份 300,000 2,790,000.00 1.50
32 000639 西王食 品 150,000 2,118,000.00 1.14
33 300125 易世达 50,000 1,240,500.00 0.67
34 300282 汇冠股 份 35,000 1,233,750.00 0.66
35 603737 三棵树 911 105,748.88 0.06
36 300516 久之洋 589 103,175.13 0.06
37 601611 中国核 建 4,790 100,206.80 0.05
38 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.04
39 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.03
40 601127 小康股 份 2,405 57,407.35 0.03
41 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.03
42 300518 盛讯达 722 33,825.70 0.02
43 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.01
44 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.01
45 603958 哈森股 份 1,382 20,039.00 0.01
46 601966 玲珑轮 胎 1,205 15,640.90 0.01
47 603016 新宏泰 1,365 11,588.85 0.01
48 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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49 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300383 光环新 网 80,654,890.11 31.18
2 300359 全通教 育 57,660,663.15 22.29
3 002668 奥马电 器 53,647,876.81 20.74
4 300327 中颖电 子 52,500,463.75 20.30
5 300033 同花顺 45,552,052.59 17.61
6 300409 道氏技 术 37,380,272.09 14.45
7 002751 易尚展 示 32,359,604.76 12.51
8 600547 山东黄 金 31,812,216.64 12.30
9 000779 三毛派 神 31,501,925.47 12.18
10 002153 石基信 息 31,175,592.55 12.05
11 600497 驰宏锌 锗 26,549,263.24 10.26
12 002292 奥飞娱 乐 25,933,710.15 10.03
13 000059 华锦股 份 25,716,869.00 9.94
14 002019 亿帆鑫 富 25,678,187.30 9.93
15 601069 西部黄 金 23,892,684.97 9.24
16 000785 武汉中 商 23,476,307.50 9.08
17 002155 湖南黄 金 23,232,060.78 8.98
18 002626 金达威 22,941,738.89 8.87
19 300100 双林股 份 21,914,414.33 8.47
20 600160 巨化股 份 21,465,698.82 8.30
21 002601 佰利联 20,748,601.92 8.02
22 002494 华斯股 份 20,350,548.22 7.87
23 300007 汉威电 子 20,139,955.66 7.79
24 300481 濮阳惠 成 19,950,817.11 7.71
25 002368 太极股 份 19,918,280.75 7.70
26 600392 盛和资 源 19,842,475.00 7.67
27 603328 依顿电 子 19,636,170.80 7.59
28 603799 华友钴 业 19,126,792.04 7.39
29 601689 拓普集 团 19,089,267.66 7.38
30 000403 ST 生化 19,014,432.43 7.35
31 300340 科恒股 份 18,747,610.00 7.25
32 000568 泸州老 窖 17,957,568.29 6.94
33 600988 赤峰黄 金 17,823,156.74 6.89 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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34 002311 海大集 团 17,287,961.63 6.68
35 002286 保龄宝 17,273,045.82 6.68
36 600531 豫光金 铅 16,721,340.64 6.46
37 002477 雏鹰农 牧 16,706,330.31 6.46
38 600756 浪潮软 件 16,643,000.00 6.43
39 300113 顺网科 技 16,516,922.65 6.39
40 300009 安科生 物 16,420,409.50 6.35
41 002714 牧原股 份 16,137,951.92 6.24
42 002466 天齐锂 业 16,104,673.26 6.23
43 000890 法 尔 胜 15,932,104.41 6.16
44 300468 四方精 创 15,751,999.74 6.09
45 300302 同有科 技 15,744,222.00 6.09
46 600409 三友化 工 15,544,075.11 6.01
47 600476 湘邮科 技 15,452,158.65 5.97
48 600661 新南洋 15,293,064.77 5.91
49 002245 澳洋顺 昌 14,962,703.00 5.78
50 002635 安洁科 技 14,868,620.60 5.75
51 002582 好想你 14,568,044.11 5.63
52 002084 海鸥卫 浴 14,484,709.44 5.60
53 002077 大港股 份 14,207,145.00 5.49
54 300059 东方财 富 13,815,405.41 5.34
55 600546 *ST 山煤 13,754,939.92 5.32
56 600348 阳泉煤 业 13,698,692.08 5.30
57 300377 赢时胜 13,486,925.00 5.21
58 000687 华讯方 舟 13,056,464.76 5.05
59 600975 新五丰 12,990,485.31 5.02
60 002299 圣农发 展 12,850,868.00 4.97
61 300068 南都电 源 12,424,838.19 4.80
62 300369 绿盟科 技 12,359,860.25 4.78
63 600136 当代明 诚 12,321,839.35 4.76
64 600199 金种子 酒 12,242,211.58 4.73
65 000831 *ST 五稀 12,211,967.50 4.72
66 002572 索菲亚 12,028,986.75 4.65
67 002638 勤上光 电 11,882,619.36 4.59
68 002175 东方网 络 11,857,084.80 4.58
69 601021 春秋航 空 11,756,508.25 4.55
70 300250 初灵信 息 11,715,380.13 4.53
71 002370 亚太药 业 11,540,209.50 4.46
72 000911 南宁糖 业 11,499,016.12 4.45
73 002131 利欧股 份 11,176,024.43 4.32
74 600240 华业资 本 11,122,231.88 4.30
75 600111 北方稀 土 10,792,761.73 4.17
76 300350 华鹏飞 10,688,940.35 4.13
77 002035 华帝股 份 10,672,800.71 4.13 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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78 000630 铜陵有 色 10,463,972.00 4.05
79 002458 益生股 份 10,297,118.94 3.98
80 600682 南京新 百 10,110,120.63 3.91
81 300061 康耐特 9,892,135.00 3.82
82 300017 网宿科 技 9,742,263.81 3.77
83 002530 丰东股 份 9,646,378.00 3.73
84 000732 泰禾集 团 9,627,988.30 3.72
85 600711 盛屯矿 业 9,619,416.00 3.72
86 603901 永创智 能 9,603,749.00 3.71
87 002234 民和股 份 9,467,781.86 3.66
88 300078 思创医 惠 9,440,422.55 3.65
89 002712 思美传 媒 9,420,812.00 3.64
90 300367 东方网 力 9,279,421.20 3.59
91 002001 新 和 成 9,206,150.00 3.56
92 000969 安泰科 技 9,174,577.00 3.55
93 002567 唐人神 9,145,044.70 3.54
94 600801 华新水 泥 9,073,469.00 3.51
95 600978 宜华生 活 8,959,738.76 3.46
96 603108 润达医 疗 8,941,436.34 3.46
97 000892 星美联 合 8,695,210.96 3.36
98 002145 中核钛 白 8,662,182.64 3.35
99 601012 隆基股 份 8,660,598.12 3.35
100 002228 合兴包 装 8,462,565.00 3.27
101 300431 暴风集 团 8,390,954.00 3.24
102 600519 贵州茅 台 8,305,435.00 3.21
103 000783 长江证 券 8,271,055.62 3.20
104 300098 高新兴 8,236,616.18 3.18
105 600303 曙光股 份 8,082,079.58 3.12
106 300458 全志科 技 8,004,225.80 3.09
107 002643 万润股 份 7,991,856.84 3.09
108 000970 中科三 环 7,950,490.00 3.07
109 002366 台海核 电 7,949,095.72 3.07
110 600418 江淮汽 车 7,802,107.50 3.02
111 000802 北京文 化 7,697,325.62 2.98
112 002425 凯撒股 份 7,683,857.16 2.97
113 002502 骅威文 化 7,648,335.62 2.96
114 002470 金正大 7,614,227.96 2.94
115 002146 荣盛发 展 7,608,308.65 2.94
116 300444 双杰电 气 7,492,629.50 2.90
117 600595 中孚实 业 7,484,888.60 2.89
118 002250 联化科 技 7,425,022.18 2.87
119 603766 隆鑫通 用 7,414,814.21 2.87
120 000833 贵糖股 份 7,316,500.96 2.83
121 000573 粤宏远 Ａ 7,129,985.95 2.76 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 51 页
122 600702 沱牌舍 得 7,094,744.28 2.74
123 002746 仙坛股 份 6,861,396.02 2.65
124 600855 航天长 峰 6,837,488.40 2.64
125 600549 厦门钨 业 6,788,589.00 2.62
126 002699 美盛文 化 6,736,997.57 2.60
127 002127 南极电 商 6,684,798.35 2.58
128 002716 金贵银 业 6,614,421.11 2.56
129 603609 禾丰牧 业 6,562,783.88 2.54
130 002673 西部证 券 6,532,901.00 2.53
131 300267 尔康制 药 6,503,921.75 2.51
132 002456 欧菲光 6,501,752.44 2.51
133 600687 刚泰控 股 6,494,526.00 2.51
134 600763 通策医 疗 6,370,509.00 2.46
135 300429 强力新 材 6,327,698.00 2.45
136 300483 沃施股 份 6,295,242.87 2.43
137 000957 中通客 车 6,174,370.00 2.39
138 601336 新华保 险 6,098,302.25 2.36
139 002590 万安科 技 6,078,125.00 2.35
140 300121 阳谷华 泰 6,074,680.50 2.35
141 603027 千禾味 业 6,046,127.76 2.34
142 000550 江铃汽 车 6,018,198.72 2.33
143 002103 广博股 份 5,953,425.47 2.30
144 002463 沪电股 份 5,887,158.05 2.28
145 300333 兆日科 技 5,873,923.00 2.27
146 000639 西王食 品 5,788,890.25 2.24
147 300075 数字政 通 5,783,351.80 2.24
148 002325 洪涛股 份 5,665,300.89 2.19
149 300160 秀强股 份 5,619,832.31 2.17
150 600582 天地科 技 5,496,587.00 2.13
151 000516 国际医 学 5,427,420.00 2.10
152 002124 天邦股 份 5,412,728.00 2.09
153 002426 胜利精 密 5,403,075.70 2.09
154 000488 晨鸣纸 业 5,372,863.58 2.08
155 002037 久联发 展 5,371,443.13 2.08
156 002378 章源钨 业 5,347,048.00 2.07
157 600216 浙江医 药 5,320,494.53 2.06
158 300067 安诺其 5,301,407.00 2.05
159 300356 光一科 技 5,298,407.29 2.05
160 002289 *ST 宇顺 5,293,973.00 2.05
161 600559 老白干 酒 5,270,769.70 2.04
162 002100 天康生 物 5,266,189.31 2.04
163 002237 恒邦股 份 5,245,884.90 2.03
164 300451 创业软 件 5,236,634.91 2.02
165 000545 金浦钛 业 5,207,369.67 2.01 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 51 页
166 002461 珠江啤 酒 5,173,383.25 2.00
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300383 光环新 网 71,743,900.54 27.74
2 300359 全通教 育 59,960,881.81 23.18
3 300327 中颖电 子 54,395,601.54 21.03
4 002668 奥马电 器 53,241,547.56 20.58
5 300033 同花顺 44,798,734.00 17.32
6 300409 道氏技 术 40,244,664.14 15.56
7 000779 三毛派 神 30,780,411.10 11.90
8 002751 易尚展 示 30,045,559.00 11.62
9 002153 石基信 息 28,252,808.53 10.92
10 600547 山东黄 金 27,752,453.07 10.73
11 002292 奥飞娱 乐 27,570,861.49 10.66
12 002019 亿帆鑫 富 27,435,349.76 10.61
13 600497 驰宏锌 锗 26,856,947.74 10.38
14 300113 顺网科 技 25,977,943.18 10.04
15 000059 华锦股 份 25,252,814.41 9.76
16 002601 佰利联 24,033,052.54 9.29
17 000785 武汉中 商 23,998,129.11 9.28
18 300017 网宿科 技 23,664,671.38 9.15
19 300481 濮阳惠 成 23,406,523.14 9.05
20 002155 湖南黄 金 23,034,545.44 8.91
21 601069 西部黄 金 22,706,544.64 8.78
22 600392 盛和资 源 22,376,664.12 8.65
23 300100 双林股 份 21,025,949.25 8.13
24 600531 豫光金 铅 20,451,750.59 7.91
25 300007 汉威电 子 20,332,819.31 7.86
26 601689 拓普集 团 20,324,031.29 7.86
27 002626 金达威 20,170,632.42 7.80
28 002368 太极股 份 20,046,406.57 7.75
29 002494 华斯股 份 19,920,681.16 7.70
30 300059 东方财 富 19,693,866.80 7.61
31 000403 ST 生化 19,438,189.68 7.51
32 603328 依顿电 子 19,185,998.60 7.42
33 600160 巨化股 份 19,123,316.00 7.39
34 600988 赤峰黄 金 19,013,407.12 7.35
35 002466 天齐锂 业 18,461,684.02 7.14 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 51 页
36 000568 泸州老 窖 18,026,907.43 6.97
37 002311 海大集 团 17,425,433.60 6.74
38 300009 安科生 物 16,834,305.90 6.51
39 002477 雏鹰农 牧 16,377,754.84 6.33
40 002572 索菲亚 16,221,695.00 6.27
41 002714 牧原股 份 16,185,655.87 6.26
42 600756 浪潮软 件 16,158,035.72 6.25
43 300302 同有科 技 15,581,206.26 6.02
44 002635 安洁科 技 15,572,164.11 6.02
45 600476 湘邮科 技 15,547,288.90 6.01
46 600661 新南洋 15,232,046.35 5.89
47 600546 *ST 山煤 14,874,967.59 5.75
48 600409 三友化 工 14,848,148.93 5.74
49 002245 澳洋顺 昌 14,814,727.61 5.73
50 000890 法 尔 胜 14,795,937.68 5.72
51 300340 科恒股 份 14,070,320.18 5.44
52 002582 好想你 13,991,594.21 5.41
53 600348 阳泉煤 业 13,967,804.47 5.40
54 002084 海鸥卫 浴 13,924,326.56 5.38
55 300068 南都电 源 13,872,483.09 5.36
56 300377 赢时胜 13,661,620.42 5.28
57 600136 当代明 诚 13,202,311.00 5.10
58 002638 勤上光 电 13,051,516.50 5.05
59 000687 华讯方 舟 13,006,402.48 5.03
60 600975 新五丰 12,824,965.63 4.96
61 002299 圣农发 展 12,368,855.61 4.78
62 603799 华友钴 业 12,314,147.41 4.76
63 600199 金种子 酒 12,256,434.63 4.74
64 002286 保龄宝 12,249,687.25 4.74
65 300369 绿盟科 技 12,042,935.00 4.66
66 600682 南京新 百 11,733,262.55 4.54
67 002131 利欧股 份 11,696,246.28 4.52
68 002370 亚太药 业 11,589,172.50 4.48
69 300250 初灵信 息 11,522,305.92 4.45
70 000831 *ST 五稀 11,300,786.00 4.37
71 601021 春秋航 空 11,226,132.56 4.34
72 600240 华业资 本 11,162,347.26 4.32
73 002035 华帝股 份 10,973,068.48 4.24
74 600111 北方稀 土 10,908,176.48 4.22
75 600562 国睿科 技 10,766,893.32 4.16
76 002458 益生股 份 10,585,900.20 4.09
77 000969 安泰科 技 10,432,075.15 4.03
78 300078 思创医 惠 10,149,741.27 3.92
79 002175 东方网 络 10,084,396.76 3.90 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 51 页
80 000630 铜陵有 色 10,010,264.00 3.87
81 300367 东方网 力 9,961,535.70 3.85
82 002145 中核钛 白 9,941,859.28 3.84
83 002077 大港股 份 9,935,320.17 3.84
84 300207 欣旺达 9,812,390.95 3.79
85 300458 全志科 技 9,752,801.06 3.77
86 002001 新 和 成 9,552,722.00 3.69
87 300468 四方精 创 9,195,967.00 3.56
88 000892 星美联 合 9,192,623.02 3.55
89 002234 民和股 份 9,112,688.35 3.52
90 603108 润达医 疗 9,058,612.70 3.50
91 300098 高新兴 8,900,405.89 3.44
92 000732 泰禾集 团 8,789,407.40 3.40
93 600519 贵州茅 台 8,749,618.52 3.38
94 603901 永创智 能 8,716,592.90 3.37
95 002712 思美传 媒 8,689,908.20 3.36
96 002643 万润股 份 8,614,020.03 3.33
97 600801 华新水 泥 8,331,091.62 3.22
98 002366 台海核 电 8,325,245.45 3.22
99 601012 隆基股 份 8,290,474.00 3.21
100 002228 合兴包 装 8,267,911.21 3.20
101 002146 荣盛发 展 8,219,264.96 3.18
102 600978 宜华生 活 8,190,342.48 3.17
103 300444 双杰电 气 8,047,563.00 3.11
104 000970 中科三 环 7,954,379.49 3.08
105 300061 康耐特 7,772,997.45 3.01
106 002470 金正大 7,677,734.00 2.97
107 000573 粤宏远 Ａ 7,538,293.00 2.91
108 000833 贵糖股 份 7,522,387.69 2.91
109 002250 联化科 技 7,375,718.90 2.85
110 002716 金贵银 业 7,357,293.40 2.84
111 600418 江淮汽 车 7,348,921.58 2.84
112 600595 中孚实 业 7,322,747.69 2.83
113 000802 北京文 化 7,309,020.31 2.83
114 002425 凯撒股 份 7,286,906.00 2.82
115 002456 欧菲光 6,984,199.25 2.70
116 300431 暴风集 团 6,965,867.20 2.69
117 002590 万安科 技 6,856,466.20 2.65
118 002502 骅威文 化 6,774,699.00 2.62
119 600763 通策医 疗 6,701,958.94 2.59
120 300429 强力新 材 6,693,432.46 2.59
121 002699 美盛文 化 6,644,358.65 2.57
122 603609 禾丰牧 业 6,642,864.00 2.57
123 600549 厦门钨 业 6,642,807.00 2.57 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 51 页
124 600687 刚泰控 股 6,441,852.35 2.49
125 300075 数字政 通 6,330,842.60 2.45
126 002746 仙坛股 份 6,314,886.36 2.44
127 600855 航天长 峰 6,270,768.95 2.42
128 300267 尔康制 药 6,134,754.34 2.37
129 000550 江铃汽 车 6,057,822.65 2.34
130 300356 光一科 技 6,031,531.60 2.33
131 603027 千禾味 业 6,004,259.05 2.32
132 000957 中通客 车 5,998,127.00 2.32
133 000488 晨鸣纸 业 5,882,897.76 2.27
134 002325 洪涛股 份 5,851,120.07 2.26
135 603369 今世缘 5,753,767.64 2.22
136 601336 新华保 险 5,739,475.04 2.22
137 300121 阳谷华 泰 5,732,744.92 2.22
138 002463 沪电股 份 5,719,243.14 2.21
139 600711 盛屯矿 业 5,678,498.50 2.20
140 002560 通达股 份 5,639,973.32 2.18
141 600582 天地科 技 5,549,659.22 2.15
142 300451 创业软 件 5,540,221.00 2.14
143 300483 沃施股 份 5,454,869.45 2.11
144 002567 唐人神 5,440,390.00 2.10
145 300160 秀强股 份 5,438,936.45 2.10
146 002124 天邦股 份 5,431,460.48 2.10
147 300333 兆日科 技 5,419,299.75 2.10
148 002100 天康生 物 5,403,034.61 2.09
149 000516 国际医 学 5,388,122.68 2.08
150 000807 云铝股 份 5,307,813.80 2.05
151 000545 金浦钛 业 5,262,918.86 2.03
152 603268 松发股 份 5,247,216.67 2.03
153 002461 珠江啤 酒 5,192,117.45 2.01
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 2,596,314,097.29
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 2,511,924,796.17
注： “ 买入 股票 成本 ” 或“ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 51 页
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内， 本基 金投资的前十名证券 的发 行主体没有出现被监 管部 门立案调查， 或在
报告编制日前一年内 受到 公开谴责、处罚的情 形。
7.12.2 本基金投资的 前十 名股票没有超出基金 合同 规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 692,553.10
2 应收证 券清 算款 13,994,971.04
3 应收股 利 - 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页共 51 页
4 应收利 息 4,201.59
5 应收申 购款 2,559,630.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,251,356.07
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 瑞享 混合 I 689 126,295.31 78,645,384.75 90.38% 8,372,086.34 9.62%
易方达 瑞享 混合
E
367 176,581.24 61,148,860.70 94.36% 3,656,453.31 5.64%
合计 1,056 143,771.58 139,794,245.45 92.08% 12,028,539.65 7.92%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
易方达 瑞享 混 合 I 2,339,908.78 2.6890%
易方达 瑞享 混 合 E 6,300.00 0.0097%
合计 2,346,208.78 1.5454% 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页共 51 页
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 瑞享 混 合 I 0
易方达 瑞享 混 合 E 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 瑞享 混 合 I 0
易方达 瑞享 混 合 E 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 易方达 瑞享 混 合 I 易方达 瑞享 混 合 E
基金合 同生 效日 （2015 年 6 月 26
日）基 金份 额总 额
160,122,734.71 53,678,966.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额 159,812,608.87 61,771,378.16
本报告 期 基 金总 申购 份额 10,889,831.56 14,180,232.79
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 83,684,969.34 11,146,296.94
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 87,017,471.09 64,805,314.01
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 48 页共 51 页
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的 会 计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华西证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
渤海证 券 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
申万宏 源 2 3,790,667,966.86 74.22% 3,530,255.08 74.22% -
兴业证 券 1 1,316,659,911.99 25.78% 1,226,205.66 25.78% -
银河证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要； 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 49 页共 51 页
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告
基金管 理人 网站 2016-01-04
2
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告
基金管 理人 网站 2016-01-07
3
易 方 达 瑞 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 变更 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-23
4
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
5
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
厦 门 瑞 尔 特 卫 浴 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开
发行 A 股的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-02
6
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
江 苏 赛 福 天 钢 索 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行
A 股 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-25
7
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 同花 顺费 率优 惠活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-25
8
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 好买 基金 费率 优惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-07
9
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 诺亚 正行 费率 优惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-28
10 关 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 从 业 人 员 在 易 中国证券报、上海证券 2016-04-30 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 50 页共 51 页
方达资 产管 理有 限公 司兼 职情况 变更 的公 告 报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
11
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
12
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
13
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 支 付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-05
14
易 方 达 瑞 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 变更 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-31
15
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
上 海 沪 工 焊 接 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发
行 A 股 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-01
16
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 鑫鼎 盛费 率优 惠活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-20
17
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
深 圳 市 盛 讯 达 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发
行 A 股 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-21
§ 11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1. 中国 证监 会准 予易 方达 瑞享灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金注 册的 文件 ；
2. 《易 方达 瑞享 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3. 《易 方达 瑞享 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4. 《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》；
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 51 页共 51 页
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 四日
