易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月30 日
基金管理人： 易方达基金管理有限公司
基金托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期： 二〇一六年八月二十四日 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日复 核了
本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示及 目录 ................................................................................................................................ 2
1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简 介 ............................................................................................................................................ 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ........................................................................................................ 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
§4 管 理人 报告 ........................................................................................................................................ 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ..................................................................................................... 9
4.2 管理人 对报 告期 内 本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 12
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ....................................................................... 12
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ....................................................... 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ....................................................... 13
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ................................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ....................................................................... 14
§5 托 管人 报告 ...................................................................................................................................... 14
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ........................................................................... 14
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ....... 14
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ....................... 15
§6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） .............................................................................................. 15
6.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 16
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ........................................................................................... 17
6.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 18
§7 投 资组 合报 告 .................................................................................................................................. 35
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 35
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ....................................................................................... 36
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ............................... 36
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ....................................................................................... 37
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ................................................................................... 38
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ........................... 38
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ............... 39
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 39
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ........................... 39
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ............................................................... 39
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ............................................................... 39
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................... 39 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§8 基 金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................................... 40
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ............................................................................... 40
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .................................... 41
§9 开 放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................................... 41
§ 10 重 大事 件揭 示 ................................................................................................................................ 41
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 41
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 41
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 42
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 42
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................... 42
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................... 42
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................... 42
10.8 其他重 大事 件 ....................................................................................................................... 43
§ 11 备 查文 件目 录 ................................................................................................................................ 44
11.1 备查文 件目 录 ....................................................................................................................... 44
11.2 存放地 点 ............................................................................................................................... 44
11.3 查阅方 式 ............................................................................................................................... 45
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 新鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 易方达 新鑫 混合
基金主 代码 001285
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 14 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 538,617,273.72 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
易方达 新鑫 混 合 I 易方达 新鑫 混 合 E
下属分 级基 金的 交易 代码
001285 001286
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
536,578,673.79 份 2,038,599.93 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 在控 制风 险的 前提 下，追 求基 金资 产的 稳健 增值。
投资策 略
本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 宏观 及市 场分 析， 确 定组合 中股 票、 债券 、
货币市 场工 具等 资产 类别 的配置 比例 ，严 格遵 守低 估值的 股票 投资 逻辑 ，
以绝对 收益 为目 标， 力争 获得稳 健、 持续 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 一年期 人民 币定 期存 款利 率（税 后）+2%
风险收 益特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 理 论 上 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 低 于 股 票 型 基
金，高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
信息披露
负责人
姓名 张南 田东辉
联系电 话 020-85102688 010-68858113
电子邮 箱 service@efunds.com.cn tiandonghui@psbc.com
客户服 务电 话 400 881 8088 95580
传真 020-85104666 010-68858120
注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路 北京市 西城 区金 融大 街3 号 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3号4004-8室
办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43楼
北京市 西城 区金 融大 街3 号A
座
邮政编 码 510620 100808
法定代 表人 刘晓艳 李国华
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 40-43 楼
§3 主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
易方达 新鑫 混 合 I 易方达 新鑫 混 合 E
本期已 实现 收益 7,673,120.32 7,142,849.90
本期利 润
6,434,989.94 4,536,553.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0100 0.0194
本期加 权平 均净 值利 润率 0.97% 1.89%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.97% 0.88%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
易方达 新鑫 混 合 I 易方达 新鑫 混 合 E
期末可 供分 配利 润 19,297,298.50 61,090.01
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0360 0.0300
期末基 金资 产净 值 555,875,972.29 2,099,689.94
期末基 金份 额净 值 1.036 1.030
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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易方达 新鑫 混 合 I 易方达 新鑫 混 合 E
基金份 额累 计净 值增 长率 3.60% 3.00%
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 ，为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
易方达 新鑫 混 合I
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.19% 0.03% 0.29% 0.01% -0.10% 0.02%
过去三 个月 0.48% 0.04% 0.88% 0.01% -0.40% 0.03%
过去六 个月 0.97% 0.03% 1.77% 0.01% -0.80% 0.02%
过去一 年 2.27% 0.04% 3.68% 0.01% -1.41% 0.03%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
3.60% 0.04% 4.24% 0.01% -0.64% 0.03%
易方达 新鑫 混 合 E
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.19% 0.03% 0.29% 0.01% -0.10% 0.02%
过去三 个月 0.39% 0.04% 0.88% 0.01% -0.49% 0.03%
过去六 个月 0.88% 0.04% 1.77% 0.01% -0.89% 0.03%
过去一 年 1.78% 0.04% 3.68% 0.01% -1.90% 0.03%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
3.00% 0.04% 4.24% 0.01% -1.24% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达 新鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年5 月 14 日 至 2016 年6 月 30 日 ） 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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易方达 新鑫 混 合 I
易方达 新鑫 混 合 E
注：1. 按基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金的 建仓期 为六 个月 ，建 仓期 结束时 各项 资产 配
置比例 符合 基金 合同 （第 十二部 分二 、投 资范 围， 三、投 资策 略和 四、 投资 限制） 的有 关约 定。
2.自基 金合 同生 效至 报告 期末，I 类基 金份 额净 值增 长率 为 3.60% ，E 类 基金 份 额净值 增长 率为
3.00% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 4.24% 。 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号 文批 准，易 方达 基金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 4 月 17
日，注 册资 本 1.2 亿元 ， 旗下设 有北 京、 广州 、上 海、成 都、 南京 、大 连分 公司和 易方 达国 际控 股
有限公司 、易方达资产管理有限公 司等子公司。易方达秉承 “ 取信于市 场，取信于社会 ” 的宗旨， 坚
持 “ 在诚信规范的前 提下，通过专业 化运作和团队合作实现持 续稳健增长 ” 的经营理念， 以严格的管
理、规 范的 运作 和良 好的 投资业 绩， 赢得 市场 认可 。2004 年 10 月， 易方 达 取得全 国社 会保 障基 金
投资管 理人 资格 。2005 年 8 月 ，易 方达 获得 企业 年 金基金 投资 管理 人资 格。2007 年 12 月 ，易 方达
获得合 格境 内机 构投 资者 （QDII ） 资格 。 2008 年 2 月 ， 易 方达 获得 从事 特定 客 户资产 管理 业务 资格 。
截至2016 年6 月30 日， 易方达 旗下 共管 理 92 只 开 放式基 金、1 只封 闭式 基 金和多 个全 国社 保基 金
资产组 合、 企业 年金 及特 定客户 资产 管理 业务 ，管 理公募 基金 总规 模4056.91 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本基金 的基 金
经理、 易方 达
黄金主 题证 券
投资基 金
(LOF) 的基金
经理、 易方 达
积极成 长证 券
投资基 金的 基
金经理 、易 方
达新利 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金的 基
金经理 、易 方
达新益 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金的 基
金经理 、易 方
达资源 行业 混
合型证 券投 资
基金的 基金 经
2015-05-1
4
- 6 年
硕士研 究生， 曾任 上海 尚雅 投资管
理有限 公司 行业 研究 员， 易 方达基
金管理 有限 公司 行业 研究 员、 基金
经理助 理。 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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理、易 方达 瑞
景灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金的 基金 经
理
张清华
本基金 的基 金
经理、 易方 达
裕丰回 报债 券
型证券 投资 基
金的基 金经
理、易 方达 裕
祥回报 债券 型
证券投 资基 金
的基金 经理 、
易方达 裕如 灵
活配置 混合 型
证券投 资基 金
的基金 经理 、
易方达 新享 灵
活配置 混合 型
证券投 资基 金
的基金 经理 、
易方达 新收 益
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金的基 金经
理、易 方达 新
利灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金的 基金 经
理、易 方达 安
心回馈 混合 型
证券投 资基 金
的基金 经理 、
易方达 安心 回
报债券 型证 券
投资基 金的 基
金经理 、易 方
达瑞选 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金的 基
金经理 、固 定
收益基 金投 资
部总经 理
2016-03-1
5
- 9 年
硕士研 究生 ， 曾任 晨 星 资讯 （深 圳）
有限公 司数 量分 析师， 中信 证券股
份有限 公司 研究 员、 易 方达 基金管
理有限 公司 投资 经理 。
石大怿 本基金 的基 金 2016-06-0 - 7 年 硕士研 究生， 曾任 南方 基金 管理有易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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经理助 理、 易
方达保 证金 收
益货币 市场 基
金的基 金经
理、易 方达 财
富快线 货币 市
场基金 的基 金
经理、 易方 达
龙宝货 币市 场
基金的 基金 经
理、易 方达 天
天增利 货币 市
场基金 的基 金
经理、 易方 达
易理财 货币 市
场基金 的基 金
经理、 易方 达
月月利 理财 债
券型证 券投 资
基金的 基金 经
理、易 方达 现
金增利 货币 市
场基金 的基 金
经理、 易方 达
天天理 财货 币
市场基 金的 基
金经理 、易 方
达双月 利理 财
债券型 证券 投
资基金 的基 金
经理、 易方 达
货币市 场基 金
的基金 经理
2 限公司 交易 管理 部交 易员、 易方达
基金管理有限公司集中交易室债
券交易 员、 固 定收 益部 基金 经理助
理。
注：1. 此处 的 “ 离 任日 期 ” 为 公告确 定的 解聘 日期 ， 王 超的 “ 任职 日期 ” 为基 金合 同生效 之日 ， 张 清
华、石 大怿 的 “ 任职 日期 ” 为公告 确定 的聘 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。
4.根据 2016 年 8 月 6 日 《 易方达 新鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 变更公 告 》 ， 自 2016
年 8 月 6 日 起， 王超 不再 担任本 基金 的基 金经 理， 张清华 仍任 本基 金的 基金 经理 ， 石大 怿 仍 任本 基
金的基 金经 理助理 。 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以 “ 时间
优先 、 价 格优 先 ” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交 易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易共 有16 次 ， 其 中 13 次 为指 数及 量化投 资因 投资 策略
需要和其他组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2016 年上半年,国内债券 市场收益率并未延续下行 的趋势，而是转为震荡的 走势。一月份，由
于担忧供给侧改革会对经 济短期增长产生影响，再 加上全球股票市场波动带 来风险偏好下移，市场
机构积极配置债券资产， 长端收益率下行。进入二 月，随着股票市场企稳， 风险偏好逐步修复。在
宽松的货币环境和政策的 支持下，一线城市地产价 格快速上升，并开始向部 分二线城市传导，同期
房地产投资也出现回升。 大宗商品价格也在一季度 快速上升，原油、铁矿石 、螺纹钢的价格均出现
明显上涨。考虑到大宗商 品价格反映了终端需求并 影响通胀预期，市场对于 未来经济增长和通 胀的
判断开始出现分歧。最后 农产品价格的居高不下导 致通胀预期回升。上述因 素导致债券长端收益率易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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出现了一定程度的上行。 但是在配置压力的推动下 ，信用债收益率持续下行 ，信用利差维持在较低
水平。三月底，信用债风 险事件开始频发，债券市 场风险偏好迅速下降，信 用债收益率快速走高。
一季度末市场资金面收紧 ，利率债券收益率出现了 一波显著的上行。随后市 场情绪有所回暖，债券
市场收益率重回震荡走势 。六月，美联储加息预期 骤降，国内经济数据不及 预期，尤其是地产的销
售投资 出现 回落 ， 这使 得市 场对于 经济 增长 的前 景再 次转向 悲观 。 英国 退欧 推动 全球避 险 情 绪升 温 ，
加上央行对于流动性的关 注缓解了市场对于资金面 的担忧，债券市场收益率 再次出现了显著下行。
股票市 场在 经历 了年 初的 快速下 跌之 后， 上半 年整 体维持 震荡 的走 势。
操作上，本期内组合采取 中短期债券类资产为主的 配置策略，提高了股票资 产的配置比例，组
合净值 保持 了稳 健增 长。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 I 类基金 份额 净值 为1.036 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 0.97% ；E 类
基金份 额净 值 为1.030 元 ，本报 告期 份额 净值 增长 率为 0.88% ；同 期业 绩 比较 基 准收 益率为 1.77% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
一季度以来支撑国内经济 回暖的主要动力是基建和 房地产投资。考虑到政府 维稳经济的意愿，
基建投资增速仍然有望维 持高位。下半年我们对宏 观经济关注的焦点是房地 产投资能否持续，以及
拐点何时出现。随着蔬菜 和猪肉价格对于通胀的推 动逐渐减弱，我们判断年 内通胀的高点已过。如
果考虑到房地产投资增速 可能下滑，通胀可能会出 现加速下行。在经济出现 明显的下滑之前，货币
政策仍将保持中性，二季 度以来经济改善和通胀上 升约束了货币政策进一步 宽松的可能，但是在经
济下行风险仍然较大的背 景下，货币政策也 很难转 向紧缩。虽然人民币汇率 问题可能会对政策形成
阶段性 的扰 动 ， 但 我们 相信 政策仍 会紧 跟国 内经 济形 势的变 化 。 如 果央 行主 动下 调货币 市场 收益 率 ，
债券市场收益率下行的空 间也会进一步打开。信用 债券仍面临一定风险，产 能过剩行业在公开债务
市场融资将变得更加困难 ，这会进一步加剧信用风 险的暴露和传染。短期内 我们将适当提高股票资
产的仓 位。 在没 有趋 势性 行情的 情况 下， 组合 未来 主要是 寻找 超跌 机会 ，谨 慎操作 为主 。
未来本基金将继续保持债 券投资为主的策略，不断 提高组合收益，力争以优 异的业绩回报基金
持有人 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值 程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜 任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
易方达 新鑫 混 合I： 本报 告期内 未实 施利 润分 配。
易方达 新鑫 混 合E： 本报 告期内 未实 施利 润分 配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内，中国邮 政储蓄银行 股份有限公司 （以下称 “ 本托管人 ” ）在易方达新鑫 灵活配置 混
合型证券 投资基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》 及其他有关 法
律法规、基金合同和托管 协议的有关规定，不存在 损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 15 页共 45 页
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告中的财务 指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告 、投资组合 报告等数据真实、
准确和 完整 。
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达 新 鑫灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 654,089.82 12,139,616.83
结算备 付金
33,333.33 55,127,219.28
存出保 证金
26,596.86 204,529.83
交易性 金融 资产 6.4.7.2 553,094,549.86 357,764,249.09
其中： 股票 投资
5,239,829.70 6,684,249.09
基金投 资
- -
债券投 资
547,854,720.16 351,080,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 2,492,002,118.00
应收证 券清 算款
- 4,600,191.22
应收利 息 6.4.7.5 4,754,350.79 6,815,010.00
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
558,562,920.66 2,928,652,934.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,646.14 16,069,395.29
应付管 理人 报酬
274,315.05 1,982,956.30
应付托 管费
91,438.36 495,739.06
应付销 售服 务费
425.14 347,717.78
应付交 易费 用 6.4.7.7 22,515.20 181,550.41
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 196,918.54 234,000.00
负债合 计
587,258.43 19,311,358.84
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 538,617,273.72 2,845,074,735.52
未分配 利润 6.4.7.10 19,358,388.51 64,266,839.89
所有者 权益 合计
557,975,662.23 2,909,341,575.41
负债和 所有 者权 益总 计
558,562,920.66 2,928,652,934.25
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2015 年 5 月 14 日，2015 年度 实际 报告 期间 为 2015 年 5 月 14 日至
2015 年 12 月 31 日。
2.报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日，I 类基金 份额 净值 1.036 元，E 类 基金 份额 净 值 1.030 元 ；基
金份额 总 额 538,617,273.72 份， 下属 分级 基金 的份 额总额 分别 为：I 类基 金份 额总 额 536,578,673.79
份，E 类 基金 份额 总额 2,038,599.93 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达新 鑫灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 5 月 14 日 （基
金合同 生效 日） 至 2015
年 6 月 30 日
一、收入
16,277,943.24 125,222,098.24
1.利息 收入
11,548,904.76 18,552,276.69
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 456,403.20 18,204,557.12
债券利 息收 入
7,657,833.75 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,434,667.81 347,719.57
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
8,469,423.14 100,769,572.69 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 9,640,134.14 100,746,890.87
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,170,711.00 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - 22,681.82
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16
-3,844,427.01 5,887,292.91
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 104,042.35 12,955.95
减：二、费用
5,306,400.03 12,823,786.04
1．管 理人 报酬
3,232,997.44 8,860,181.17
2．托 管费
906,363.33 2,215,045.32
3．销 售服 务费
243,592.67 1,177,822.92
4．交 易费 用 6.4.7.18 43,146.26 507,440.31
5．利 息支 出
664,581.79 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
664,581.79 -
6．其 他费 用 6.4.7.19 215,718.54 63,296.32
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
10,971,543.21 112,398,312.20
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
10,971,543.21 112,398,312.20
注： 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 5 月 14 日， 上 年 度可比 期间 为 2015 年 5 月 14 日至 2015 年 6
月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 易方 达新 鑫灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 2,845,074,735.52 64,266,839.89 2,909,341,575.41
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 10,971,543.21 10,971,543.21
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净 -2,306,457,461.80 -55,879,994.59 -2,362,337,456.39 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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值减少 以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 485,722,572.51 15,053,895.57 500,776,468.08
2.基金 赎回 款 -2,792,180,034.31 -70,933,890.16 -2,863,113,924.47
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 538,617,273.72 19,358,388.51 557,975,662.23
项目
上年度可比期间
2015 年 5 月 14 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 6,418,741,779.51 - 6,418,741,779.51
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 112,398,312.20 112,398,312.20
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） 1,991,874,230.19 -6,019,505.24 1,985,854,724.95
其中：1.基 金申 购款 2,994,565,463.04 5,989,130.92 3,000,554,593.96
2.基金 赎回 款 -1,002,691,232.85 -12,008,636.16 -1,014,699,869.01
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 8,410,616,009.70 106,378,806.96 8,516,994,816.66
注： 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 5 月 14 日， 上 年 度可比 期间 为 2015 年 5 月 14 日至 2015 年 6
月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 张优 造 ， 会计 机构 负责 人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易 方 达 新 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本 基 金 ”) 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2015] 739 号 《 关于准 予易 方达 新鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基
金注册的批复》进行募集 ，由易方达基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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《易方达新鑫灵活配置混 合型证券投资基金基金合 同》公开募集。经向中国 证监会备案，《易方达
新鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2015 年 5 月 14 日 正式 生效 ，基金 合同 生效 日的 基
金份额 总额 为 6,418,741,779.51 份基 金份 额， 其中 认购资 金利 息折 合 203,079.55 份 基金 份额 。 本
基金为契约型开放式基金 ，存续期限不定。本基金 的基金管理人为易方达基 金管理有限公司，基金
托管人 为中 国邮 政储 蓄银 行股份 有限 公司 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》、各 项具体会计准则及相关规 定(以下合称 “ 企业会计准 则 ”)、中国证监会颁布的 《证券投资 基
金信息 披 露XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《易 方达 新鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和中 国证 监会 、
中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准 则 及其他有关规定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《 财政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公司 股息红 利差 别化 个人 所
得税政策有关问题的通知 》、财税[2015]101 号《 关于上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有
关问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点的 通知 》 、 财税[2016]46
号 《 关于 进一 步明 确全 面 推开营 改增 试点 金融 业有 关政策 的通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《关 于金 融机
构同业 往来 等增 值税 补充 政策的 通知 》及 其他 相关 财税 法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年5 月1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。
易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股票、 债券的 差价 收入 ， 股 票的 股 息、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20% 的
个人所 得税 。对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得，持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月)的 ，其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年) 的，暂 减按 50%计入应
纳税所 得额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 654,089.82
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
存款期 限 1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计 654,089.82
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,193,854.79 5,239,829.70 45,974.91
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 5,441,551.82 5,510,720.16 69,168.34
银行间 市场 542,102,087.65 542,344,000.00 241,912.35
合计 547,543,639.47 547,854,720.16 311,080.69
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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合计 552,737,494.26 553,094,549.86 357,055.60
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,891.17
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 13.50
应收债 券利 息 4,751,435.32
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 10.80
合计 4,754,350.79
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,733.18
银行间 市场 应付 交易 费用 17,782.02
合计 22,515.20
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 - 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 45 页
预提费 用 196,918.54
合计 196,918.54
6.4.7.9 实收基金
易方达新鑫混合I
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 851,478,896.71 851,478,896.71
本期申 购 485,122,446.70 485,122,446.70
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -800,022,669.62 -800,022,669.62
本期末 536,578,673.79 536,578,673.79
易方达新鑫混合E
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 1,993,595,838.81 1,993,595,838.81
本期申 购 600,125.81 600,125.81
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -1,992,157,364.69 -1,992,157,364.69
本期末 2,038,599.93 2,038,599.93
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
易方达新鑫混合I
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 21,858,586.43 265,227.49 22,123,813.92
本期利 润 7,673,120.32 -1,238,130.38 6,434,989.94
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-9,599,175.99 337,670.63 -9,261,505.36
其中： 基金 申购 款 16,177,194.07 -1,138,417.14 15,038,776.93
基金赎 回款 -25,776,370.06 1,476,087.77 -24,300,282.29
本期已 分配 利润 - - -
本期末 19,932,530.76 -635,232.26 19,297,298.50 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 45 页
易方达新鑫混合E
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 41,531,485.94 611,540.03 42,143,025.97
本期利 润 7,142,849.90 -2,606,296.63 4,536,553.27
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-48,610,886.76 1,992,397.53 -46,618,489.23
其中： 基金 申购 款 16,729.30 -1,610.66 15,118.64
基金赎 回款 -48,627,616.06 1,994,008.19 -46,633,607.87
本期已 分配 利润 - - -
本期末 63,449.08 -2,359.07 61,090.01
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 236,861.73
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 218,674.71
其他 866.76
合计 456,403.20
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 12,180,790.78
减：卖 出股 票成 本总 额 2,540,656.64
买卖股 票差 价收 入 9,640,134.14
6.4.7.13 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ） 成
交总额
1,136,251,091.22
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
1,122,539,315.27
减： 应 收利 息总 额 14,882,486.95
买卖债 券差 价收 入 -1,170,711.00
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 45 页
6.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -3,844,427.01
——股 票投 资 -4,097,617.54
——债 券投 资 253,190.53
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -3,844,427.01
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 104,042.35
基金合 同生 效前 利息 收入 -
其他 -
合计 104,042.35
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 29,646.26
银行间 市场 交易 费用 13,500.00
合计 43,146.26
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 47,738.60
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 -
银行间 账户 维护 费 18,000.00
其他 800.00
合计 215,718.54 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 45 页
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司( 以下 简称 “ 中国 邮 政储
蓄银行 ”)
基金托 管人
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月14 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,232,997.44 8,860,181.17
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 87.69 41.01
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的 0.60% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.60%÷ 当年 天数
易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 45 页
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人在 次月 初 3 个 工作 日内 出具 资金划 拨指 令， 基
金托管 人复 核无 误后 于 2 个工作 日内 进行 支付 。若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
2.自 2016 年 3 月 16 日起， 本基金 的基 金管 理费 由 “ 按 前一日 基金 资产 净值 的 0.80% 年费 率计 提 ”
调整为 本基 金的 基金 管理 费 “ 按 前一 日基 金资 产净 值 的 0.60% 年 费率 计提 ” 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月14 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 906,363.33 2,215,045.32
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.20% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人在 次月 初 3 个 工作 日内 出具 资金划 拨指 令， 基
金托管 人复 核无 误后 于 2 个工作 日内 进行 支付 。若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 新鑫 混 合 I 易方达 新鑫 混 合 E 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
- 243,457.77 243,457.77
中国 邮 政储 蓄银 行 - - -
广发证 券 - 134.90 134.90
合计 - 243,592.67 243,592.67
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年5 月14 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 新鑫 混合I 易方达 新鑫 混合E 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
- 1,177,789.81 1,177,789.81
中国 邮 政储 蓄银 行 - - - 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 45 页
广发证 券 - 69.57 69.57
合计 - 1,177,859.38 1,177,859.38
注： 本 基金 I 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，E 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.20% ， 按 前
一日 E 类 基金 资产 净值 的 0.20% 年 费率 计提 。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 E 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 E 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服 务费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人在 次月 初 3 个 工作 日内 出具 资金划 拨指 令， 基
金托管 人复 核无 误后 于 2 个工作 日内 进行 支付 。若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国邮 政储
蓄银行
- -
228,528,00
0.00
12,475.65 - -
上年度 可比 期间
2015 年5 月14 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
易方达新鑫混合 I
无。
易方达新鑫混合 E 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 45 页
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月14 日 （基 金合 同 生效
日）至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮 政储 蓄银 行 654,089.82 236,861.73
4,578,098,45
6.08
1,889,881.41
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或
约定利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 14 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 300482 万孚生 物
新股网 下
发行
7,942 127,072.00
广发证 券 603838 四通股 份
新股网 下
发行
18,119 140,059.87
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
易方达新鑫混合 I
本报告 期内 未发 生利 润分 配。
易方达新鑫混合 E
本报告 期内 未发 生利 润分 配。
6.4.12 期末（2016 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 45 页
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
12700
3
海印
转债
2016-0
6-15
2016-0
7-01
新发
流通
受限
99.99 99.99 5,190
518,96
0.19
518,96
0.19
-
13200
6
16 皖
新 EB
2016-0
6-27
2016-0
7-29
新发
流通
受限
99.99 99.99 44,990
4,498,
605.57
4,498,
605.57
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为0 ，无 抵押 债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为0 ，无 抵押 债券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理人按照 “ 自上而下与自 下而上相结合 ，全面管理 、专业分工 ” 的思路，将风 险控制嵌
入到全公司的组织架构中 ，对风险实行多层次、多 角度、全方位的管理。从 投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为及相关 风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风 险控制；从岗位职能的分 工上看，基金经理、监察 部、集中交易室、核算
部以及投资风险管理部从 不同角度、不同环节对投 资的全过程实行风险监控 和管理；从投资管理的
流程看， 已经形成了一套贯穿 “ 事前的风险定 位、事中的风险 管理和 事后的风险评估 ” 的健全的风 险
监控体 系。
本基金为混合型基金，理 论上其风险收益水平低于 股票型基金，高于债券型 基金和货币市场基
金。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式 防范信用风险。本基金在 交易所进行的证券交易交 收和款项清算对手为中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 在银 行间 同业 市场 主要通 过交 易对 手库 制度 防范交 易对 手风 险。 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 45 页
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为79.04%(2015 年 12 月 31 日：3.50%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年 度 末
2015 年12 月31 日
A-1 121,983,995.50 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 415,009,998.36 357,524,836.07
合计 536,993,993.86 357,524,836.07
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级 。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短
期融资 券。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年 度 末
2015 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 15,612,161.62 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 15,612,161.62 0.00
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险 ， 同 时基 金管 理人通 过分 析持 有人 结构 、 申购赎 回行 为分 析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
本基金 的投 资范 围包 括国 内依法 发行 、 上市 的股 票( 包括创 业板 、 中小 板以 及 其他经 中国 证监 会
核准上市的股票)、债券( 包括国债、央行票据、地 方政府债、金融债、企业 债、公司债、证券公司
短期公 司债 、 中 小企 业私 募债、 次级 债、 中期 票据 、 短期 融资 券、 可转 换债 券、 可 交换 债券 等)、资
产支持证券、债券回购、 银行存款、权证、股指期 货及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他
金融工 具。 期 末除6.4.12 列示 券种 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 外， 其余 均能及 时变 现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流 量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 45 页
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。投资管理人通过
久期、凸度、VAR 等方法 评估组合面临的利率风险 敞口，并通过调整投资组 合的久期等方法对上述
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 654,089.82 - - - 654,089.82
结算备 付金 33,333.33 - - - 33,333.33
存出保 证金 26,596.86 - - - 26,596.86
交易性 金融 资产 532,330,000.00 4,498,605.57 11,026,114.59 5,239,829.70
553,094,549.8
6
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 4,754,350.79 4,754,350.79
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 533,044,020.01 4,498,605.57 11,026,114.59 9,994,180.49 558,562,920.6
6
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 1,646.14 1,646.14
应付管 理人 报酬 - - - 274,315.05 274,315.05
应付托 管费 - - - 91,438.36 91,438.36
应付销 售服 务费 - - - 425.14 425.14
应付交 易费 用 - - - 22,515.20 22,515.20
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - - 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 45 页
其他负 债 - - - 196,918.54 196,918.54
负债总 计 - - - 587,258.43 587,258.43
利率敏 感度 缺口 533,044,020.01 4,498,605.57 11,026,114.59 9,406,922.06 557,975,662.2
3
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,139,616.83 - - - 12,139,616.83
结算备 付金 55,127,219.28 - - - 55,127,219.28
存出保 证金 204,529.83 - - - 204,529.83
交易性 金融 资产 351,080,000.00 - - 6,684,249.09
357,764,249.0
9
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
2,492,002,118.00 - - -
2,492,002,118.
00
应收证 券清 算款 - - - 4,600,191.22 4,600,191.22
应收利 息 - - - 6,815,010.00 6,815,010.00
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 2,910,553,483.94 -
-
18,099,450.31 2,928,652,934.
25
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 16,069,395.29 16,069,395.29
应付管 理人 报酬 - - - 1,982,956.30 1,982,956.30
应付托 管费 - - - 495,739.06 495,739.06
应付销 售服 务费 - - - 347,717.78 347,717.78
应付交 易费 用 - - - 181,550.41 181,550.41
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - - 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 234,000.00 234,000.00
负债总 计 - - - 19,311,358.84 19,311,358.84
利率敏 感度 缺口 2,910,553,483.94
- - -1,211,908.53
2,909,341,575.
41
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个 基点 717,517.38 239,131.34
2.市场 利率 上升 25 个 基点 -714,044.25 -238,720.86
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基 金管 理人 采 用Barra 风险 管理 系统 ， 通 过 标准差 、 跟 踪误 差、beta 值、VAR 等 指标 ，
监控投 资组 合面 临的 市场 价格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ） 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 45 页
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 5,239,829.70 0.94 6,684,249.09 0.23
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,239,829.70 0.94 6,684,249.09 0.23
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.业绩 比较 基准 上升 5% 302,929.01 3,125.08
2.业绩 比较 基准 下降 5% -302,929.01 -3,125.08
注：股 票投 资部 分业 绩基 准取上 证 A 指。
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 6,251,944.29 元， 属于 第二 层次 的余额 为 546,842,605.57 元，无 属于 第三 层 次
的余额(2015 年 12 月 31 日：第 一层 次 6,684,249.09 元， 第二 层次 351,080,000.00 元， 无属 于第
三层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃 日期间、交 易不活跃期间及限售期易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 45 页
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年6 月30 日 ， 本 基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2015 年12 月31 日：
同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 5,239,829.70 0.94
其中： 股票 5,239,829.70 0.94
2 固定收 益投 资 547,854,720.16 98.08
其中： 债券 547,854,720.16 98.08
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 687,423.15 0.12
7 其他各 项资 产 4,780,947.65 0.86 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 45 页
8 合计 558,562,920.66 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 5,239,829.70 0.94
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 5,239,829.70 0.94
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％) 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 45 页
1 002236 大华股 份 399,987 5,239,829.70 0.94
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002236 大华股 份 5,193,854.79 0.18
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 603508 思维列 控 1,812,772.60 0.06
2 300496 中科创 达 1,405,640.00 0.05
3 002781 奇信股 份 1,295,481.90 0.04
4 603866 桃李面 包 1,054,864.80 0.04
5 603996 中新科 技 788,270.48 0.03
6 300494 盛天网 络 545,574.51 0.02
7 002782 可立克 524,747.92 0.02
8 300493 润欣科 技 485,182.68 0.02
9 002786 银宝山 新 484,590.60 0.02
10 603778 乾景园 林 450,748.20 0.02
11 603299 井神股 份 427,008.28 0.01
12 300497 富祥股 份 422,353.23 0.01
13 002780 三夫户 外 388,694.00 0.01
14 002787 华源包 装 379,316.79 0.01
15 300491 通合科 技 348,870.00 0.01
16 002777 久远银 海 321,974.64 0.01
17 002785 万里石 293,160.00 0.01
18 300492 山鼎设 计 285,098.22 0.01
19 300490 华自科 技 274,697.93 0.01
20 002778 高科石 化 191,744.00 0.01
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 5,193,854.79 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 45 页
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 12,180,790.78
注： “ 买入 股票 成本 ” 或“ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 111,418,000.00 19.97
其中： 政策 性金 融债 111,418,000.00 19.97
4 企业债 券 10,014,000.00 1.79
5 企业短 期融 资券 420,912,000.00 75.44
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 5,510,720.16 0.99
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 547,854,720.16 98.19
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 140216 14 国开 16 800,000 81,424,000.00 14.59
2 011599768
15 招轮
SCP002
500,000 50,230,000.00 9.00
3 011699065
16 重汽
SCP001
500,000 50,095,000.00 8.98
4 011699291
16 光明
SCP001
500,000 50,045,000.00 8.97 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 45 页
4 041659003
16 义 乌国
资 CP001
500,000 50,045,000.00 8.97
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的 前十 名证券的发行主体本 期没 有出现被监管部门立 案调 查， 或在报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的 前十 名股票没有超出基金 合同 规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 26,596.86
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,754,350.79 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 45 页
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,780,947.65
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 新鑫 混合 I
116
4,625,678.2
2
534,964,920.35 99.70% 1,613,753.44 0.30%
易方达 新鑫 混合
E
181 11,262.98 0.00 0.00% 2,038,599.93
100.00
%
合计
297
1,813,526.1
7
534,964,920.35 99.32% 3,652,353.37 0.68%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
易方达 新鑫 混 合 I 4,311.03 0.0008%
易方达 新鑫 混 合 E 6,600.00 0.3238% 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 45 页
合计 10,911.03 0.0020%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 新鑫 混 合 I 0
易方达 新鑫 混 合 E 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 新鑫 混 合 I 0
易方达 新鑫 混 合 E 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 易方达 新鑫 混 合 I 易方达 新鑫 混 合 E
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 14
日）基 金份 额总 额
4,010,263,339.20 2,408,478,440.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 851,478,896.71 1,993,595,838.81
本报告 期 基 金总 申购 份额 485,122,446.70 600,125.81
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 800,022,669.62 1,992,157,364.69
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 536,578,673.79 2,038,599.93
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的 会 计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 2 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
申万宏 源 2 17,374,645.57 100.00% 15,924.41 100.00% -
银河证 券 2 - - - - -
大同证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下： 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积 极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
申万宏 源 - -
17,232,00
0,000.00
100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告
基金管 理人 网站 2016-01-04
2
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告
基金管 理人 网站 2016-01-07
3
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
4
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 五 只 基 金
修改托 管协 议的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-02-27 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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5
易 方 达 新 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 恢
复申购 、 转 换转 入及 定期 定 额投资 业务 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-02-27
6
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 四 只 基 金
降 低 管 理 费 率 并 修 订 基 金 合 同 及 托 管 协 议 的
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-15
7
易 方 达 新 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 变更 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-15
8
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 延 长 旗 下 部 分
开放式 基金 开展 赎回 费率 优惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-23
9
关 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 从 业 人 员 在 易
方达资 产管 理有 限公 司兼 职情况 变更 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
10
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
11
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
12
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 支 付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-05
13
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 聘 任 基 金 经 理
助理的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-02
§ 11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1. 中国 证监 会准 予易 方达 新鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金注 册的 文件 ；
2. 《易 方达 新鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3. 《易 方达 新鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4. 《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》；
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 四日
