易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
易方达安心回馈混合型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人 ：易方达基金管理有限公司
基金托管人 ：中国工商银行股份有限公司
送出日期 ：二〇一六年八月二十四日 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要 提示 及目 录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2 基金 简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3 主要 财务 指标 和基 金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4 管理 人报 告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ........................................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ........................................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ........................................................... 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ........................................................................... 13
5 托管 人报 告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................................... 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ........... 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ........................... 13
6 半年 度财 务会 计报 告（ 未经审 计） .................................................................................................... 14
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 17
7 投资 组合 报告 ........................................................................................................................................ 33
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 33
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票 投资 组合 ........................................................................................... 33
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ................................... 34
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ........................................................................................... 35
7.5 期末按 债 券 品种 分类 的债 券投资 组合 ....................................................................................... 37
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............................... 37
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ................... 38
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 38
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ............................... 38
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................................... 38 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ................................................................... 38
7.12 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 38
8 基金 份额 持有 人信 息 ............................................................................................................................ 39
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................................... 39
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ........................................ 40
9 开放 式基 金份 额变 动 ............................................................................................................................ 40
10 重 大事 件揭 示 ...................................................................................................................................... 40
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ....................................................................................................... 40
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ....................................... 40
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................... 41
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................... 41
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................................... 41
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................................... 41
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ............................................................................... 41
10.8 其他重 大事 件 ........................................................................................................................... 42
11 备 查文 件目 录 ...................................................................................................................................... 43
11.1 备查文 件目 录 ........................................................................................................................... 43
11.2 存放地 点 ................................................................................................................................... 43
11.3 查阅方 式 ................................................................................................................................... 43
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 安心 回馈 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 易方达 安心 回馈 混合
基金主 代码 001182
交易代 码 001182
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,049,728,832.20 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金主要投资于固定收 益类资产，并通过较灵活 的资产配置，力争 实
现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金将密切关注宏观经 济走势，深入分析货币和 财政政策、国家产 业
政策以及资本市场资金环 境、证券市场走势等，综 合考量 各类资产的 市
场容量、市场流动性和风 险收益特征等因素，在固 定收益类资产和权 益
类资产 等资 产类 别之 间进 行动态 配置 ，确 定资 产的 最优配 置比 例。
2、固 定收 益类 资产 投资 策 略
本基金通过久期配置、类 属配置、期限结构配置和 个券选择四个层次 进
行投资 管理 。 本 基金 将对 资金面 进行 综合 分析 的基 础上 ， 比 较债 券收 益
率、存款利率和融资成本 ，判断利差空间，力争通 过适当杠杆操作提 高
组合收 益。
3、股 票投 资策 略
本基 金股票投资部 分主要采取“ 自下而 上” 的投 资策略， 结合对宏观经 济
状况、行业成长空间、行 业集中度、公司竞争优势 等因素的判断，对 公
司的盈利能力、偿债能力 、营运能力、成长性、估 值水平、公司战略 、
治理结构和商业模式等方 面进行定量和定性的分析 ，追求股票投资组 合
的长期 稳健 增值 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率× 25%+ 中 债新 综合 指数 收益 率× 70%+ 金 融机 构人 民
币活期 存款 基准 利率 （税 后）× 5%
风险收 益特 征
本基金为混合型基金，理 论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型 基
金，高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 洪渊
联系电 话 020-85102688 010-66105799
电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400 881 8088 95588
传真 020-85104666 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路3
号4004-8室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510620 100140
法定代 表人 刘晓艳 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州银
行大 厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号
广州银 行大 厦 40-43 楼
3 主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 60,222,097.76
本期利 润 43,267,031.65 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0209
本期加 权平 均净 值利 润率 1.96%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.99%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 127,957,693.34
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0624
期末基 金资 产净 值 2,208,368,984.19
期末基 金份 额净 值 1.077
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 7.70%
注：1.所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2. 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 ，为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 0.94% 0.11% 0.37% 0.25% 0.57% -0.14%
过去三 个月 0.28% 0.12% -0.13% 0.26% 0.41% -0.14%
过去六 个月 1.99% 0.12% -2.67% 0.46% 4.66% -0.34%
过去一 年 7.49% 0.12% -2.98% 0.58% 10.47% -0.46%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
7.70% 0.14% -4.48% 0.60% 12.18% -0.46%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达 安心 回馈 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2015 年 5 月 29 日 至 2016 年 6 月 30 日 ） 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：1.按基 金合 同和 招募说 明书 的约 定， 本基 金的建 仓期 为六 个月 ，建 仓期结 束时 各项 资产 配
置比例 符合 基金 合同 （第 十二部 分二 、投 资范 围， 三、投 资策 略和 四、 投资 限制） 的有 关约 定。
2. 自 基 金 合 同 生 效 至 报 告 期 末 ， 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 7.70% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-4.48% 。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承“ 取信 于市 场， 取信 于 社会” 的宗 旨， 坚持“ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达取 得全 国社会 保障 基金 投资 管
理人资 格。2005 年 8 月， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产 管理 业务 资格 。 截 至
2016 年 6 月 30 日 ，易 方 达旗下 共管 理 92 只 开放 式 基金、1 只 封闭 式基 金和 多个全 国社 保基 金资 产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，管 理公 募基金 总规 模 4056.91 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 证券从 说明 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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（助理 ）期 限 业年限
任职日 期 离任日 期
张清华
本基金 的基 金经 理、 易方 达瑞选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
的基金 经理 、 易 方达 新收 益灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 的基
金经理 、 易 方达 裕丰 回报 债券型
证券投 资基 金的 基金 经理 、 易方
达裕祥 回报 债券 型证 券投 资基
金的基 金经 理、 易方 达裕 如灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 的基
金经理 、 易 方达 新鑫 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理、
易方达 新享 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理、 易方达
新利灵 活配 置混 合型 证券 投资
基金的 基金 经理 、 易 方达 安心回
报债券 型证 券投 资基 金的 基金
经理、 固定 收益 基金 投资 部总经
理
2015-05-29 - 9 年
硕士研 究生 ，
曾 任 晨 星 资
讯 （ 深圳 ） 有
限 公 司 数 量
分析师 ， 中信
证 券 股 份 有
限 公 司 研 究
员、 易方 达基
金 管 理 有 限
公 司 投 资 经
理。
林森
本基金 的基 金经 理、 易方 达新益
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
的基金 经理 、 易 方达 新收 益灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 的基
金经理 助理 、 易 方达 瑞选 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金
经理助 理
2015-11-28 - 6 年
硕士研 究生 ，
曾 任 道 富 银
行 风 险 管 理
部 风 险 管 理
经理 、 外 汇利
率 交 易 部 利
率交易 员 ， 太
平 洋 资 产 管
理 公 司 基 金
管 理 部 基 金
经理 、 易 方达
基 金 管 理 有
限 公 司 投 资
经理 、 易 方达
安 心 回 馈 混
合 型 证 券 投
资 基 金 的 基
金经理 助理 。
张雅君
本基金 的基 金经 理助 理、 易方达
纯债债 券型 证券 投资 基金 的基
金经理 、 易 方达 增强 回报 债券型
证券投 资基 金的 基金 经理 、 易方
达中债 3-5 年期 国债 指数 证券投
资基金 的基 金经 理、 易方 达裕祥
回报债 券型 证券 投资 基金 的基
2015-06-11 - 7 年
硕士研 究生 ，
曾 任 海 通 证
券 股 份 有 限
公 司 项 目 经
理， 工银 瑞信
基 金 管 理 有
限 公 司 债 券易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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金经理 、 易 方达 保本 一号 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理、
易方达 安心 回报 债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理助 理、 易方达
投资级 信用 债债 券型 证券 投资
基金的 基金 经理 助理 、 易 方达裕
丰回报 债券 型证 券投 资基 金的
基金经 理助 理、 易方 达裕 如灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 的基
金经理 助理 、 易 方达 裕祥 回报债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理
助理( 自 2016 年 1 月 29 日至 2016
年 6 月 1 日) 、易 方达 裕惠 回报
定期开 放式 混合 型发 起式 证券
投资基 金的 基金 经理 助理 、 易方
达新收 益灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 助理
交易员 ， 易方
达 基 金 管 理
有 限 公 司 债
券交易 员 、 固
定 收 益 研 究
员。
注：1. 此处 的“ 离 任日 期” 为 公告确 定的 解聘 日期 ， 张 清华的“ 任 职日 期” 为 基金 合同生 效之 日， 林
森、张 雅君 的“ 任职 日期” 为公告 确定 的聘 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用 、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策 流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间
优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 13 次为 指数 及量化 投资 因投 资策 略
需要和其他组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2016 年上 半年 收益 率并 未 出现明 显的 趋势 ， 呈 现震 荡态势 。 一 月份， 市场 对 于供给 侧改 革带 来
经济短期阵痛形成一致预 期，叠加全球股票市场波 动带来的风险偏好下移， 共同推动 长期收益率出
现显著下行。但是二月份 以后，随着股票市场企稳 ，风险偏好逐步修复，经 济中的积极信号逐步增
多，市场开始出现分歧。 首先是地产投资出现回升 。在货币宽松和政策支持 下，一线城市地产销售
的好转反应为价格的快速 上升，并开始向部分二线 城市传导。一二月份地产 的新开工和投资数据均
出现较为明显的回升，引 发市场对于地产投资回升 的力度和持续性的关注。 其次是大宗商品价格快
速上升。一季度主要大宗 商品价格包括原油、铁矿 石、螺纹钢价格出现明显 的上涨，考虑到大宗商
品同时连接终端需求和通 胀预期，市场对于未来增 长和通胀的判断开始出现 分歧 。最后是农产品价
格的居高不下导致通胀预 期回升。一季度由于天气 原因蔬菜价格出现了大幅 上涨，而同时猪肉价格
也屡创新高，这也触发了 对于未来通胀回升的担忧 。逐步增大的市场分歧导 致长端无风险利率继续
下行受阻，甚至出现了一 定程度的回调。而在配置 压力推动下，信用债收益 率持续下行，信用利差
也处于 较低 水平 。出 于对 违约风 险的 担心 ，市 场仍 然偏好 高等 级信 用债 和城 投债。
三月底开始信用风险事件 频发，市场风险偏好迅速 下降，信用债收益率快速 走高。机构迫于赎
回压力持续减持，流动性 较好的利率债和城投类品 种受到冲击，同时叠加营 改增以及 宏观审慎评估
体系（MPA ）考 核导致的 季末流动性紧 张影响， 利 率出现了一波 明显的上 调 。在收益率出 现阶段 性
高点后，在央行 公开市场 续作加量以及 中 期借贷便 利（MLF ）投放等因素影 响下，市场情绪 有所回
暖，信用债和利率债收益 率转而下行。但是由于基 本面仍处于边际改善态势 以及对于六月底资金面
的担心，利率以震荡整理 为主。进入六月后，非农 数据孱弱导致美联储加息 预期骤降，随后公布的
中国经济数据不及预期， 尤其是地产的销售投资出 现回落，市场对于经济前 景转向悲观。接着是英
国退欧推动全球避险情绪 升温，加上央行对于流动 性的关注缓解了市场的担 心，市场 收益率出现了
显著下行。而信用债自四 月份冲击以后，结构分化 明显。高等级、城投债收 益率出现回落，但是过
剩产能 以及 出现 信用 事件 的发行 主体 收益 率仍 然维 持高位 ，利 差甚 至有 所扩 大。
易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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上半 年 A 股 市场 受年 初的 熔断制 度、 权威 人士 讲话 、注册 制放 缓、MSCI 第三次拒 绝纳 入 A 股
及英国 公投 退欧 等事 件影 响，上 证综 指、 中小 板指 、创业 板指 分别 下 跌 17.22% 、17.88% 、17.92% 。
债券方面，本基金在二季 度增持了短融和利率债， 目前整体组合的杠杆较高 ，久期较短。股票
方面， 本基 金积 极参 与新 股申购 并增 持了 部分 安全 边际较 高的 个股 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 1.077 元 ， 本 报告 期份额 净值 增长 率 为 1.99% ， 同期 业绩 比较
基准收 益率 为-2.67% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
市场分歧将进一步加剧， 等待经济趋势的拐点信号 。一季度以来支撑经济回 暖的主要动力是基
建和地产投资，对于基建 投资的可持续性分歧不大 。未来一个季度市场关注 的焦点将集中于地产投
资能否 持续 ， 以 及何 时出 现拐点 。 当 前房 地产 销售 数据已 经开 始出 现回 落， 如果这 是趋 势性 的拐 点 ，
将在未来一段时间内再次 引发地产库存堆积以及投 资的下降，这将会为经济 带来较大的下行压力。
三季度随着蔬菜和猪肉价 格对于通胀推动渐趋消散 ，通胀水平将会逐步下行 ，如果叠加上地产投资
的下滑 ，经 济可 能将 会再 次面对 较大 的通 缩压 力。
二季度以来经济改善和通 胀上升约束了货币 政策的 进一步宽松可能，但是在 经济下行风险仍然
较大的背景下货币政策也 很难转向紧缩。货币政策 仍然紧跟经济变化，货币 政策空间的进一步打开
需要观察到经济下行的拐 点信号。期间汇率可能会 对货币政策形成阶段性的 扰动。信用风险仍然较
大，三季度到期量增加和 市场风险偏好萎缩会导致 风险较高的行业融资更加 困难，这会进一步加剧
信用风险的暴露和传染。 同时供给侧改革和去产能 的推进也带来了一定政策 上的不确定性。对于利
率债 仍 然等 待信 号明 确和 机会相 对确 定后 逐步 介入 。信用 债仍 然以 规避 信用 风险为 主。
未来本基金将继续维持较 高杠杆和较低久期，信用 债 将继续持有并做结构调 整，利率债把握波
段操作 的机 会。 股票 方面 ，本基 金将 继续 寻找 安全 边际较 高， 有望 获得 绝对 收益的 个券 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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值政策和程序 ，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对易方达安心回馈混 合型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内，易方达安心 回馈混合型证券投资基金 的管理人——易方达基金 管理有限公司在易
方达安心回馈混合型证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，易 方达 安心 回馈混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本 托 管 人 依 法 对 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 易 方 达 安 心 回 馈 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合 报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达安 心回 馈混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 3,127,169.71 11,292,887.47
结算备 付金
80,454.76 1,141,582.46
存出保 证金
36,735.42 271,944.50
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,752,321,136.13 2,847,672,006.30
其中： 股票 投资
117,007,385.30 71,133,684.83
基金投 资
- -
债券投 资
2,635,313,750.83 2,776,538,321.47
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
10,000,000.00 5,611,025.42
应收利 息 6.4.7.5 59,872,930.24 61,175,057.24
应收股 利
- -
应收申 购款
31,924.26 1,148,604.26
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,825,470,350.52 2,928,313,107.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
615,062,692.40 729,243,023.63
应付证 券清 算款
- 10,119,917.87
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,079,488.32 1,576,492.16
应付托 管费
449,786.81 437,914.49
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 69,120.42 322,592.59 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
246,344.64 127,598.01
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 193,933.74 234,000.00
负债合 计
617,101,366.33 742,061,538.75
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,049,728,832.20 2,069,641,874.48
未分配 利润 6.4.7.10 158,640,151.99 116,609,694.42
所有者 权益 合计
2,208,368,984.19 2,186,251,568.90
负债和 所有 者权 益总 计
2,825,470,350.52 2,928,313,107.65
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2015 年 5 月 29 日，2015 年度 实际 报告 期间 为 2015 年 5 月 29 日至
2015 年 12 月 31 日。
2.报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 1.077 元， 基金 份额 总额 2,049,728,832.20 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达安 心回 馈混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 5 月 29 日 （基
金合同生效日） 至 2015
年 6 月 30 日
一、收入
59,885,847.12 -16,852,047.00
1.利息 收入
69,454,120.84 4,349,497.70
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 48,877.34 3,946,454.58
债券利 息收 入
69,405,243.50 327,472.38
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 75,570.74
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
7,319,808.22 -2,428,471.30
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 9,134,675.85 -2,557,065.09
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -2,420,222.02 39,535.99
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 605,354.39 89,057.80
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -16,955,066.11 -18,781,502.07
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- - 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 66,984.17 8,428.67
减：二、费用
16,618,815.47 3,811,704.42
1．管 理人 报酬
6,579,230.33 2,660,786.26
2．托 管费
2,741,345.96 739,107.30
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 115,734.39 227,401.90
5．利 息支 出
6,954,977.90 148,978.35
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,954,977.90 148,978.35
6．其 他费 用 6.4.7.19 227,526.89 35,430.61
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
43,267,031.65 -20,663,751.42
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
43,267,031.65 -20,663,751.42
注： 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 5 月 29 日， 上 年 度可比 期间 为 2015 年 5 月 29 日至 2015 年 6
月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 易方 达安 心回 馈混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,069,641,874.48 116,609,694.42 2,186,251,568.90
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 43,267,031.65 43,267,031.65
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-19,913,042.28 -1,236,574.08 -21,149,616.36
其中：1.基 金申 购款 20,746,544.63 1,199,157.73 21,945,702.36
2.基金 赎回 款 -40,659,586.91 -2,435,731.81 -43,095,318.72
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,049,728,832.20 158,640,151.99 2,208,368,984.19
项目
上年度可比期间
2015 年 5 月 29 日（基金 合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
207,386,846.12 - 207,386,846.12
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -20,663,751.42 -20,663,751.42
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
5,316,059,696.77 32,127,354.16 5,348,187,050.93
其中：1.基 金申 购款 5,317,250,579.27 32,132,565.85 5,349,383,145.12
2.基金 赎回 款 -1,190,882.50 -5,211.69 -1,196,094.19
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,523,446,542.89 11,463,602.74 5,534,910,145.63
注： 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 5 月 29 日， 上 年 度可比 期间 为 2015 年 5 月 29 日至 2015 年 6
月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 张优 造 ， 会计 机构 负责 人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易 方 达 安 心 回 馈 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本 基 金”) 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监许 可[2015] 433 号 《关 于准 予易方 达安 心回 馈混 合型 证券投 资基 金注 册的 批
复》进行募集，由易方达 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《易方达安
心回馈 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 公 开募 集。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 易 方达安 心回 馈混 合型 证
券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
207,386,846.12 份 基金 份额 ，其中 认购 资金 利息 折合 16,209.45 份 基金 份额。 本 基金为 契约 型开 放式
基金，存续期限不定。本 基金的基金管理人为易方 达基金管理有限公司 ，基 金托管人为中国工商银
行股份 有限 公司 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金会计核算业务指引 》 、 《易方达安心 回馈混合型 证券投资基金基金合同》 和中国证监会、中国
基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准 则 及其他有关规定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2002]128 号 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 票 的股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所 得 税。
易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 3,127,169.71
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
存款期 限 1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计 3,127,169.71
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 98,345,930.76 117,007,385.30 18,661,454.54
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 122,672,274.50 123,840,932.03 1,168,657.53
银行间 市场 2,502,873,116.10 2,511,472,818.80 8,599,702.70
合计 2,625,545,390.60 2,635,313,750.83 9,768,360.23
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,723,891,321.36 2,752,321,136.13 28,429,814.77
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 44 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,899.30
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 32.58
应收债 券利 息 59,870,983.51
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 14.85
合计 59,872,930.24
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 38,749.88
银行间 市场 应付 交易 费用 30,370.54
合计 69,120.42
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 193,933.74
合计 193,933.74
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 2,069,641,874.48 2,069,641,874.48
本期申 购 20,746,544.63 20,746,544.63
本期赎 回（以“-” 号填 列） -40,659,586.91 -40,659,586.91
本期末 2,049,728,832.20 2,049,728,832.20
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 44 页
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 69,107,336.91 47,502,357.51 116,609,694.42
本期利 润 60,222,097.76 -16,955,066.11 43,267,031.65
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-1,371,741.33 135,167.25 -1,236,574.08
其中： 基金 申购 款 789,235.62 409,922.11 1,199,157.73
基金赎 回款 -2,160,976.95 -274,754.86 -2,435,731.81
本期已 分配 利润 - - -
本期末 127,957,693.34 30,682,458.65 158,640,151.99
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 40,437.86
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,735.02
其他 704.46
合计 48,877.34
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 25,212,760.49
减：卖 出股 票成 本总 额 16,078,084.64
买卖股 票差 价收 入 9,134,675.85
6.4.7.13 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成
交总额
1,102,874,537.76
减： 卖 出债 券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
1,075,684,678.65
减： 应 收利 息总 额 29,610,081.13
买卖债 券差 价收 入 -2,420,222.02
6.4.7.14 衍生工具收益 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 44 页
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 605,354.39
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 605,354.39
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -16,955,066.11
——股 票投 资 8,956,512.52
——债 券投 资 -25,911,578.63
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -16,955,066.11
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 66,984.17
基金合 同生 效前 利息 收入 -
其他 -
合计 66,984.17
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 103,784.39
银行间 市场 交易 费用 11,950.00
合计 115,734.39
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 44 页
审计费 用 44,753.80
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 14,993.15
银行间 账户 维护 费 18,000.00
其他 600.00
合计 227,526.89
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 工商 银 行”) 基金托 管人
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,579,230.33 2,660,786.26
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 117.41 171.36 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 44 页
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的 0.60% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.60%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人在 次月初 3 个工 作日 内出 具 资金划 拨指 令， 基
金托管 人复 核无 误后 于 2 个工作 日内 进行 支付 。若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
2.自 2016 年 1 月 1 日 起， 本基金 的基 金管 理费 由“ 按 前一日 基金 资产 净值 的 0.90% 年费 率计 提”
调整为 本基 金的 基金 管理 费“ 按 前一 日基 金资 产净 值 的 0.60% 年 费率 计提” 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,741,345.96 739,107.30
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人在 次月初 3 个工 作日 内出 具 资金划 拨指 令， 基
金托管 人复 核无 误后 于 2 个工作 日内 进行 支付 。若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日 （基 金合 同 生效
日）至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 3,127,169.71 40,437.86
1,433,044,74
5.11
301,429.51
注：本基金的银行存款由 基金托管人中国工商银行 股份有限公司保管，按银 行同业利率或约定
利率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 发生 利润分 配。
6.4.12 期末（2016 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00278
1
奇信
股份
2015-1
2-16
2016-1
2-22
老股
转让
流通
受限
13.31 43.35
204,54
5
2,722,
493.95
8,867,
025.75
-
00279
2
通宇
通讯
2016-0
3-21
2017-0
3-28
老股
转让
流通
受限
22.94 59.80
116,43
2
1,780,
625.74
6,962,
633.60
-
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
30050
8
维宏
股份
2016-0
4-12
2017-0
4-19
老股
转让
流通
受限
20.08 254.50 10,383
208,49
0.64
2,642,
473.50
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
流通
受限
12.98 12.98 15,341
199,12
6.18
199,12
6.18
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
流通
受限
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
6.4.12.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12700 海印 2016-0 2016-0 新发 99.99 99.99 8,860 885,93 885,93 - 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 44 页
3 转债 6-15 7-01 流通
受限
2.03 2.03
注：1.深 圳市 奇信 建设 集 团股份 有限 公司 于 2016 年 6 月 6 日 （ 流通 受限 期 内） ， 向全 体股 东每
10 股派 0.58 元 人民 币现 金 （含税 ）；
2.广东 通宇 通讯 股份 有限 公司 于 2016 年 6 月 7 日 （流通 受限 期内 ）， 向全 体股东 每 10 股派 4
元人民 币现 金（ 含税 ）， 同时按 每 10 股 转增 5 股 进 行资本 公积 金转 增股 本；
3.上海 维宏 电子 科技 股份 有限公 司 于 2016 年 6 月 28 日 （ 流通 受限 期内） ， 向 全体股 东 每 10 股
派 1.64 元 人民 币现 金（ 含 税）；
4.以上“ 可 流通日” 中 ，部 分 证券的 日期 是根 据上 市公 司公告 估算 的流 通日 期。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00065
1
格力电
器
2016-02
-22
重大事
项停牌
22.07 - - 809,900 14,989,891.51
17,874,493.0
0
-
00093
6
华西股
份
2016-05
-24
重大事
项停牌
8.22
2016-0
7-13
9.04 200,000 1,640,426.52 1,644,000.00 -
00246
5
海格通
信
2016-06
-13
重大事
项停牌
12.44 - - 150,000 2,605,262.59 1,866,000.00 -
30050
8
维宏股
份
2016-06
-30
重大事
项停牌
254.50
2016-0
7-06
242.00 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
60065
4
中安消
2016-05
-19
重大事
项停牌
18.54
2016-0
8-08
20.39 60,500 2,602,437.04 1,121,670.00 -
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 605,062,692.40 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1180115 11 辽 阳债 2016-07-04 68.04 400,000 27,216,000.00
1280177 12 锦 城投 债 2016-07-04 63.64 300,000 19,092,000.00
1280230 12 肥 城资 债 2016-07-04 78.49 420,000 32,965,800.00
1280485 12 遵 国投 债 2016-07-04 85.36 500,000 42,680,000.00
1380228 13 东 丽债 2016-07-04 83.90 400,000 33,560,000.00
1480033
14 六 盘水 开
投债
2016-07-04 109.20 1,300,000 141,960,000.00 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 44 页
1480060
14 毕 节开 源
债
2016-07-04 109.93 500,000 54,965,000.00
1480191 14 宁 经开 债 2016-07-04 110.69 300,000 33,207,000.00
1480276 14 滕 州债 02 2016-07-04 109.23 208,000 22,719,840.00
1480555
14 晋 城城 投
债
2016-07-04 103.58 500,000 51,790,000.00
1480604 14 准 国资 债 2016-07-04 107.95 900,000 97,155,000.00
150408 15 农发 08 2016-07-06 100.95 600,000 60,570,000.00
160210 16 国开 10 2016-07-06 99.95 256,000 25,587,200.00
合计
6,584,000 643,467,840.00
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 10,000,000.00 元， 于 2016 年 7 月 1 日 （先后 ）到 期。 该类 交易 要求本 基金 在回 购期 内
持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/ 或在 新质 押式 回购 下转入 质押 库的 债券 ， 按 证券交 易所 规定 的比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理人按照“ 自上而下与自 下而上相结合 ，全面管理 、专业分工” 的思路，将风 险控制嵌
入到全公司的组织架构中 ，对风险实行多层次、多 角度、全方位的管理。从 投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为及相关 风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风 险控制；从岗位职能的分 工上看，基金经理、监察 部、集中交易室、核算
部以及投资风险管理部从 不同角度、不同环节对投 资的全过程实行风险监控 和管理；从投资管理的
流程看， 已经形成了一套贯穿“ 事前的风险定 位、事中的风险 管理和事后的风险评估” 的健全的风 险
监控体 系。
本基金为混合型基金，理 论上其风险收益水平低于 股票型基金，高于债券型 基金和货币市场基
金。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收 益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式 防范信用风险。本基金在 交易所进行的证券交易交 收和款项清算对手为中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 在银 行间 同业 市场 主要通 过交 易对 手库 制度 防范交 易对 手风 险。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 109.61%(2015 年 12 月 31 日：93.73%) 。 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 44 页
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年 度 末
2015 年12 月31 日
A-1 113,209,076.64 29,987,131.15
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 377,364,786.59 343,819,292.16
合计 490,573,863.23 373,806,423.31
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级 。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短
期融资 券。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年 度 末
2015 年12 月31 日
AAA 472,649,839.17 349,891,167.12
AAA 以下 1,569,472,258.34 1,437,016,177.70
未评级 162,488,773.60 676,951,841.98
合计 2,204,610,871.11 2,463,859,186.80
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险， 同 时基 金 管理人 通过 分析 持有 人结 构、 申 购赎 回行为 分析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
本基金 的投 资范 围包 括国 内依法 发行 、 上市 的国 债 、 央 行票 据 、 地 方政 府债 、 金 融债 、 次级 债、
企业债 、 短 期融 资券 、 中 期票据 、 公 司债 、 可 转换 债券( 含 可分 离型 可转 换债 券) 、 可 交换 债券 、 证 券
公司短期公司债券、中小 企业私募债、资产支持证 券、债券回购、银行存款 等固定收益类资产，股
票( 含中 小板 、 创 业板 及其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票) 、 权 证等 权益 类品 种以及 法律 法规 或中 国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 ， 但须 符合 中 国证监 会相 关规 定。 期末 除 6.4.12 列 示券 种流 通
暂时受 限制 不能 自由 转让 外，其 余均 能及 时变 现。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。投资 管理 人通 过
久期 、 凸 度、V AR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口 ， 并 通过 调整 投资 组 合的久 期等 方法 对上 述易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 44 页
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,127,169.71 - - - 3,127,169.71
结算备 付金 80,454.76 - - - 80,454.76
存出保 证金 36,735.42 - - - 36,735.42
交易性 金融 资产 634,160,000.00 1,464,920,800.00 536,232,950.83 117,007,385.30
2,752,321,136.
13
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 10,000,000.00 10,000,000.00
应收利 息 - - - 59,872,930.24 59,872,930.24
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 31,924.26 31,924.26
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 637,404,359.89 1,464,920,800.00 536,232,950.83 186,912,239.80
2,825,470,350.
52
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
615,062,692.40 - - -
615,062,692.4
0
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 1,079,488.32 1,079,488.32
应付托 管费 - - - 449,786.81 449,786.81
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 69,120.42 69,120.42
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 246,344.64 246,344.64
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 193,933.74 193,933.74 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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负债总 计 615,062,692.40 - - 2,038,673.93
617,101,366
.33
利率敏 感度 缺口 22,341,667.49 1,464,920,800.00 536,232,950.83 184,873,565.87
2,208,368,984.
19
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,292,887.47 - - - 11,292,887.47
结算备 付金 1,141,582.46 - - - 1,141,582.46
存出保 证金 271,944.50 - - - 271,944.50
交易性 金融 资产 524,383,000.00 1,071,908,800.00 1,180,246,521.47 71,133,684.83
2,847,672,006.
30
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 5,611,025.42 5,611,025.42
应收利 息 - - - 61,175,057.24 61,175,057.24
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 1,148,604.26 1,148,604.26
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 537,089,414.43 1,071,908,800.00 1,180,246,521.47 139,068,371.75
2,928,313,107.
65
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
729,243,023.63 - - -
729,243,023.6
3
应付证 券清 算款 - - - 10,119,917.87 10,119,917.87
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 1,576,492.16 1,576,492.16
应付托 管费 - - - 437,914.49 437,914.49
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 322,592.59 322,592.59
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 127,598.01 127,598.01 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 44 页
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 234,000.00 234,000.00
负债总 计 729,243,023.63 - - 12,818,515.12
742,061,538.7
5
利率敏 感度 缺口 -192,153,609.20 1,071,908,800.00 1,180,246,521.47 126,249,856.63
2,186,251,568.
90
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个 基点 14,803,524.35 19,826,802.09
2.市场 利率 上升 25 个 基点 -14,619,716.69 -19,560,037.91
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基 金管 理人 采 用 Barra 风 险管 理系 统， 通过 标准差 、 跟 踪误 差、beta 值、V AR 等 指标，
监控投 资组 合面 临的 市场 价格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ） 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 44 页
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 117,007,385.30 5.30 71,133,684.83 3.25
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 117,007,385.30 5.30 71,133,684.83 3.25
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.业绩 比较 基准 上升 5% 6,224,651.95 2,915,590.95
2.业绩 比较 基准 下降 5% -6,224,651.95 -2,915,590.95
注：股 票投 资部 分业 绩基 准取上 证 A 指。
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 91,969,406.55 元 ，属 于第 二层 次 的余额 为 2,660,351,729.58 元 ，无 属于 第三 层次
的余额(2015 年 12 月 31 日 ： 第 一层 次 68,540,992.30 元， 第二 层次 2,779,131,014.00 元 ， 无属 于第 三
层次的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 44 页
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 117,007,385.30 4.14
其中： 股票 117,007,385.30 4.14
2 固定收 益投 资 2,635,313,750.83 93.27
其中： 债券 2,635,313,750.83 93.27
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,207,624.47 0.11
7 其他各 项资 产 69,941,589.92 2.48
8 合计 2,825,470,350.52 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 96,962,099.37 4.39
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- - 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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E 建筑业 9,642,300.03 0.44
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
706,000.00 0.03
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
9,676,859.80 0.44
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 117,007,385.30 5.30
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000651 格力电 器 809,900 17,874,493.00 0.81
2 300068 南都电 源 603,876 13,200,729.36 0.60
3 600585 海螺水 泥 699,999 10,177,985.46 0.46
4 002510 天汽模 1,100,000 9,152,000.00 0.41
5 002781 奇信股 份 204,545 8,867,025.75 0.40
6 002792 通宇通 讯 116,432 6,962,633.60 0.32
7 002035 华帝股 份 250,000 6,120,000.00 0.28
8 002658 雪迪龙 220,000 3,825,800.00 0.17
9 002518 科士达 150,000 3,732,000.00 0.17
10 600498 烽火通 信 145,000 3,520,600.00 0.16
11 000959 首钢股 份 900,000 3,330,000.00 0.15
12 300017 网宿科 技 45,800 3,077,760.00 0.14
13 600804 鹏博士 155,000 2,825,650.00 0.13
14 601567 三星医 疗 189,951 2,801,777.25 0.13
15 300508 维宏股 份 10,383 2,642,473.50 0.12 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 44 页
16 002008 大族激 光 100,000 2,284,000.00 0.10
17 002475 立讯精 密 112,500 2,210,625.00 0.10
18 600703 三安光 电 104,994 2,096,730.18 0.09
19 002465 海格通 信 150,000 1,866,000.00 0.08
20 002690 美亚光 电 80,000 1,843,200.00 0.08
21 002055 得润电 子 60,000 1,837,200.00 0.08
22 000936 华西股 份 200,000 1,644,000.00 0.07
23 600654 中安消 60,500 1,121,670.00 0.05
24 000059 华锦股 份 98,800 918,840.00 0.04
25 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.04
26 600029 南方航 空 100,000 706,000.00 0.03
27 000858 五 粮 液 15,000 487,950.00 0.02
28 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
29 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
30 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01
31 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
32 603726 朗迪集 团 1,361 68,798.55 0.00
33 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.00
34 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
35 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
36 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
37 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
38 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
39 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
40 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600585 海螺水 泥 11,016,475.00 0.50
2 300068 南都电 源 10,653,807.89 0.49
3 002510 天汽模 8,754,946.00 0.40
4 600221 海南航 空 5,134,068.03 0.23
5 002658 雪迪龙 5,116,028.20 0.23
6 600029 南方航 空 3,566,026.30 0.16
7 002792 通宇通 讯 1,780,625.74 0.08
8 002690 美亚光 电 1,698,331.54 0.08
9 000936 华西股 份 1,640,426.52 0.08 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 44 页
10 000059 华锦股 份 908,497.00 0.04
11 000858 五 粮 液 359,457.00 0.02
12 601111 中国国 航 349,856.00 0.02
13 002797 第一创 业 212,044.56 0.01
14 300508 维宏股 份 208,490.64 0.01
15 601966 玲珑轮 胎 199,126.18 0.01
16 601611 中国核 建 128,594.73 0.01
17 603377 东方时 尚 113,750.40 0.01
18 601900 南方传 媒 112,559.06 0.01
19 002791 坚朗五 金 85,697.61 0.00
20 603608 天创时 尚 78,341.20 0.00
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600221 海南航 空 5,258,513.80 0.24
2 000959 首钢股 份 3,338,542.08 0.15
3 600029 南方航 空 2,525,577.23 0.12
4 002658 雪迪龙 1,506,293.67 0.07
5 300496 中科创 达 1,435,934.94 0.07
6 002510 天汽模 1,433,577.14 0.07
7 603996 中新科 技 787,935.90 0.04
8 002782 可立克 543,457.52 0.02
9 002797 第一创 业 515,762.52 0.02
10 300493 润欣科 技 492,926.56 0.02
11 002786 银宝山 新 489,755.70 0.02
12 603299 井神股 份 398,616.60 0.02
13 300494 盛天网 络 397,705.60 0.02
14 601900 南方传 媒 387,840.34 0.02
15 002780 三夫户 外 381,031.12 0.02
16 002787 华源包 装 379,316.79 0.02
17 601111 中国国 航 358,500.00 0.02
18 300492 山鼎设 计 291,227.39 0.01
19 300491 通合科 技 287,216.25 0.01
20 300474 景嘉微 281,347.64 0.01
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 52,995,272.59
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 25,212,760.49 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 44 页
注：“ 买入 股票成 本” 或“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 268,910,000.00 12.18
其中： 政策 性金 融债 268,910,000.00 12.18
4 企业债 券 1,380,157,818.80 62.50
5 企业短 期融 资券 371,590,000.00 16.83
6 中期票 据 613,770,000.00 27.79
7 可转债 （可 交换 债） 885,932.03 0.04
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,635,313,750.83 119.33
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 1480033
14 六 盘水
开投债
1,300,000 141,960,000.00 6.43
2 150408 15 农发 08 1,100,000 111,045,000.00 5.03
3 1182324
11 河钢
MTN3
1,000,000 100,870,000.00 4.57
4 1480200
14 衢 州国
资债
900,000 98,055,000.00 4.44
5 1480604
14 准 国资
债
900,000 97,155,000.00 4.40 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 44 页
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 36,735.42
2 应收证 券清 算款 10,000,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 59,872,930.24
5 应收申 购款 31,924.26
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 44 页
8 其他 -
9 合计 69,941,589.92
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情
况说明
1 000651 格力电 器 17,874,493.00 0.81
重大事 项停
牌
2 002781 奇信股 份 8,867,025.75 0.40
老股转 让流
通受限
3 002792 通宇通 讯 6,962,633.60 0.32
老股转 让流
通受限
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
484 4,234,976.93 2,038,641,937.83 99.46% 11,086,894.37 0.54%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 44 页
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 234,098.38 0.0114%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 29 日 ）基 金份 额总 额 207,386,846.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,069,641,874.48
本报告 期 基 金总 申购 份额 20,746,544.63
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 40,659,586.91
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,049,728,832.20
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 44 页
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查 或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投 1 42,797,185.67 57.51% 39,857.10 57.51% -
国信证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
华泰证 券 2 31,613,494.30 42.49% 29,441.78 42.49% -
中投证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 新 增东 北 证券股 份有 限公 司一 个交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下： 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 44 页
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信建 投 1,893,620.25 2.37% - - - -
华泰证 券
77,925,083.7
0
97.63%
545,000,0
00.00
100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告
基金管 理人 网站 2016-01-04
2
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-05
3
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-06
4
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告
基金管 理人 网站 2016-01-07 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 44 页
5
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
6
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-02-26
7
关 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 从 业 人 员 在 易
方达资 产管 理有 限公 司兼 职情况 变更 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
8
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
9
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
10
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 支 付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-05
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国 证监 会准 予易 方达 安心回 馈混 合型 证券 投资 基金注 册的 文件 ；
2.《易 方达 安心 回馈 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3.《易 方达 安心 回馈 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4.《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》 ；
5.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限 公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 44 页
二〇一六年八月二十 四日
