易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
易方达沪深 300 非 银 行金 融 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投资基金联接基金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人 ：易方达基金管理有限公司
基金托管人 ：中国建设银行股份有限公司
送出日期 ：二〇一六年八月二十四日 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要 提示 及目 录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2 基金 简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................. 7
2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................. 7
3 主要 财务 指标 和基 金净 值表现 .............................................................................................................. 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4 管理 人报 告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ........................................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ........................................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ........................................................... 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ........................................................................... 13
5 托管 人报 告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................................... 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ........... 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ........................... 13
6 半年 度财 务会 计报 告（ 未经审 计） .................................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 17
7 投资 组合 报告 ........................................................................................................................................ 33
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 33
7.2 期末投 资目 标基 金明 细 ............................................................................................................... 33
7.3 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................... 34
7.4 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ................................... 35
7.5 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ........................................................................................... 36
7.6 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ....................................................................................... 37
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............................... 37
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ................... 37
7.9 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 37
7.10 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ........................... 37 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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7.11 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................................... 38
7.12 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ................................................................... 38
7.13 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 38
8 基金 份额 持有 人信 息 ............................................................................................................................ 39
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................................... 39
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ........................................ 40
9 开放 式基 金份 额变 动 ............................................................................................................................ 40
10 重 大事 件揭 示 ...................................................................................................................................... 40
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ....................................................................................................... 40
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ....................................... 40
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................... 40
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................... 40
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................................... 41
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................................... 41
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ............................................................................... 41
10.8 其他重 大事 件 ........................................................................................................................... 43
11 备 查文 件目 录 ...................................................................................................................................... 45
11.1 备查文 件目 录 ........................................................................................................................... 45
11.2 存放地 点 ................................................................................................................................... 45
11.3 查阅方 式 ................................................................................................................................... 46
易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称
易方达 沪 深 300 非 银行 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金联 接基 金
基金简 称 易方达 沪 深 300 非银 联接
基金主 代码 000950
交易代 码 000950
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 22 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,375,519,498.63 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称
易方达 沪 深 300 非银 行金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金
基金主 代码 512070
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 26 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014 年 7 月 18 日
基金管 理人 名称 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 。
投资策 略
本基金 为沪 深 300 非银 行 金融 ETF 的联接基金 ，沪 深 300 非 银行 金融
ETF 是采用 完全 复制 法实 现对沪 深 300 非银 行金 融 指数紧 密跟 踪的 全被
动指数 基金 ， 本基 金主 要 通过投 资于 沪 深 300 非银 行金 融 ETF 实现对业
绩比较 基准 的紧 密跟 踪 ， 力争将 年化 跟踪 误差 控制 在 4% 以 内 。 本 基金 将
在综合考虑合规、风险、 效率、成本等因素的基础 上，决定采用申购 、
赎回的 方式 或证 券二 级市 场交易 的方 式进 行沪 深 300 非 银行 金 融 ETF 的
投资 。 本 基金 还可 适度 参 与沪 深 300 非银 行金 融 ETF 基金份额交易 和申易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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购、 赎 回之 间的 套利 ， 以 增强基 金收 益。 本基 金可 以参与 股指 期货 交易 ，
但必须 根据 风险 管理 的原 则，以 套期 保值 为目 的。
业绩比 较基 准 沪深 300 非 银行 金融 指数 收益率× 95%+ 活期 存款 利 率( 税后) × 5%
风险收 益特 征
本基金 是 ETF 联接基 金， 理论上 其风 险收 益水 平高 于混合 型基 金、 债券
基金和 货币 市场 基金 。本 基金主 要通 过投 资于 易方 达沪深 300 非 银行 金
融 ETF 实现对业 绩比 较基 准的紧 密跟 踪 ， 具 有与 业 绩比较 基准 相似 的风
险收益 特征 。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 完全 按照 标的 指数 的成份 股组 成及 其权
重构建 基金 股票 投资 组合 ，并根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变动 进行
相应调 整。 但在 因特 殊情 形导致 基金 无法 完全 投资 于标的 指数 成份 股时 ，
基金管 理人 将采 取其 他指 数投资 技术 适当 调整 基金 投资组 合， 以达 到紧
密跟踪 标的 指数 的目 的。
业绩比 较基 准 沪深 300 非 银行 金融 指数
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 基金 ，预 期风险 与预 期收 益水 平高 于混合 型基 金、 债券
型基金 与货 币市 场基 金。 本基金 为指 数型 基金 ，主 要采用 完 全 复制 法跟
踪标的 指数 的表 现， 具有 与标的 指数 所代 表的 市场 组合相 似的 风险 收益
特征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 田青
联系电 话 020-85102688 010-67595096
电子邮 箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400 881 8088 010-67595096
传真 020-85104666 010-66275853
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路3
号4004-8室
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院
1 号楼
邮政编 码 510620 100033
法定代 表人 刘晓艳 王洪章 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州银
行大 厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号
广州银 行大 厦 40-43 楼
3 主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -39,727,548.49
本期利 润 -139,683,646.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1087
本期加 权平 均净 值利 润率 -15.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.38%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -371,191,690.06
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2699
期末基 金资 产净 值 1,004,327,808.57
期末基 金份 额净 值 0.7301
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -26.99%
注：1.所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2. 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 ，为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -0.08% 1.13% -0.68% 1.15% 0.60% -0.02%
过去三 个月 -0.75% 1.27% -1.70% 1.29% 0.95% -0.02%
过去六 个月 -13.38% 2.24% -14.38% 2.28% 1.00% -0.04%
过去一 年 -30.00% 2.74% -29.27% 2.81% -0.73% -0.07%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-26.99% 2.67% -27.00% 2.76% 0.01% -0.09%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达 沪 深 300 非银 行金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2015 年 1 月 22 日 至 2016 年 6 月 30 日 ）
注：1.按基 金合 同和 招募说 明书 的约 定， 本基 金的建 仓期 为六 个月 ，建 仓期结 束时 各项 资产 配
置比例 符合 基金 合同 （第 十二部 分二 、投 资范 围， 三、投 资策 略和 四、 投资 限制） 的有 关约 定。
2. 自基金合同生效 至 报 告 期 末 ， 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-26.99% ，同期业绩比较基准收益率为
-27.00% 。 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承“ 取信 于市 场， 取信 于 社会” 的宗 旨， 坚持“ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达取 得全 国社会 保障 基金 投资 管
理人资 格。2005 年 8 月， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产管理 业务 资格 。 截 至
2016 年 6 月 30 日 ，易 方 达旗下 共管 理 92 只 开放 式 基金、1 只 封闭 式基 金和 多个全 国社 保基 金资 产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，管 理公 募基金 总规 模 4056.91 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
余海燕
本基金 的基 金经 理、 易方 达国企
改革指 数分 级证 券投 资基 金的
基金经 理、 易方 达沪 深 300 非银
行金融 交易 型开 放式 指数 证券
投资基 金的 基金 经理 、 易 方达沪
深 300 交易 型开 放式 指数 发起式
证券投 资基 金联 接基 金的 基金
经理、 易方 达军 工指 数分 级证券
投资基 金的 基金 经理 、 易 方达证
券公司 指数 分级 证券 投资 基金
的基金 经理 、 易 方达 中证 500 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金
的基金 经理 、易 方达 上 证 50 指
数分级 证券 投资 基金 的基 金经
理、 易 方达 沪深 300 医药 卫生交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金
的基金 经理 、 易 方达 沪深 300 交
易型开 放式 指数 发起 式证 券投
资基金 的基 金经 理
2015-01-22 - 11 年
硕士研 究生 ，
曾 任 汇 丰 银
行 Consumer
Credit Risk
信 用 风 险 分
析师 ， 华 宝兴
业 基 金 管 理
有 限 公 司 分
析师 、 基 金经
理助理 、 基金
经理 ， 易 方达
基 金 管 理 有
限 公 司 投 资
发 展 部 产 品
经理。
王飞 本基金 的基 金经 理助 理、 易方达 2015-09-02 2016-05-25 6 年 硕士研 究生 ，易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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国企改 革指 数分 级证 券投 资基
金的基 金经 理助 理、 易方 达沪深
300 医 药卫 生交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金的 基金 经理 助理、
易方达 沪 深 300 非银 行金 融交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金的
基金经 理助 理、 易方 达军 工指数
分级证 券投 资基 金的 基金 经理
助理、 易方 达证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金的 基金 经理 助理、
易方达 上 证 50 指数 分级 证 券投
资基金 的基 金经 理助 理
曾 任 银 华 基
金 管 理 有 限
公 司 基 金 经
理助理 。
注：1. 此处 的“ 离 任日 期” 为 公告确 定的 解聘 日期 ， 余 海燕的“ 任 职日 期” 为 基金 合同生 效之 日， 王
飞的“ 任职 日期” 为公 告确 定的聘 任日 期。
2.证券 从 业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用 、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间
优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公 开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 13 次为 指数 及量化 投资 因投 资策 略
需要和其他组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2016 年上 半年 国内 宏观 经 济基本 面下 行压 力犹 存，1-2 月份工 业增 速延 续了 前 期的下 滑态 势，
随后在财政和信贷政策的 支持、补库存、房地产回 暖的推动下，3 月份宏观 经济企稳回升，景气度
明显改 善，3 月制 造业 PMI 大幅回升至 50.2 ，随 后货 币政策 重心 转向 供给 侧改 革以及 工业 去产 能 、
企业去杠杆仍持续的背景 下，制造业投资继续疲弱 ，二季度房地产投资较上 季度有所放缓，经济增
长动能 有所 减弱 ， 宏观 数 据显 示 6 月 财新 中国 制造 业 PMI 降至 48.6 ，2 季度 GDP 同比 增速 为 6.7% ，
创 2009 年 2 季 度以 来新 低 。资本 市场 方面 ，2016 年 伊始 A 股 市场 大幅 波动 。 年初人 民币 兑美 元即
期汇率 贬值 以及 叠加 宽松 货 币政 策会 收紧 的预 期，A 股 市场 在一 月份 连续 大 幅下挫 ；随 后中 国创 历
史记录 的信 贷数 据出 炉， 市场对 政府 宽松 刺激 的预 期升温 ， 同 时在人 民币 兑 美元即 期汇 率止 跌回 升、
美联储 加息 趋缓 以及 中国 经济基 本面 数据 好转 带动 市场风 险偏 好修 复的 背景 下，A 股 市场 主要 股 指
自 2 月份 开始 迎来 了反 弹 。进入 二季 度后 海外 市场 风险事 件不 断， 期间 美联 储加息 预期 不断 反复 ，
美联储一度尝试以出售资 产的方式收缩其资产负债 表，临近半年末出现黑天 鹅事件——英国公投 脱
欧，导致全球避险情绪持 续攀升，美日欧等发达股 市暴跌，英镑和欧元大幅 贬值，美元指数急升，
黄金、 日元 等避 险资 产大 涨。相 较海 外市 场的 不平 静，A 股 市场 在二 季度 维 持窄幅 震荡 行情 ，市 场
波动较 前期 大幅 减弱 ，期 间虽然 遭遇 权威 人士 表态“ 中国经 济走 势是 长期 L 型” 、A 股被 纳入 MSCI
指数落 空、 英国 公投 脱欧 等诸多 利空 因素 ， 在 震荡 博弈 中 A 股 市场 表现相 对 较为平 稳。 最终 上半 年
上证综 指以 下跌 17.22% 收 官，在 风格 方面 ，报 告期 内沪深 300 指 数下跌 15.47% ，创 业板 综指 下跌
13.89% ；行 业方面 ，仅食 品饮料行业 录得正收 益， 有色金属、 银行、电 子、 家用电器等 板块跌幅 相
对较小 ， 传 媒、 交 通运 输、 商业贸 易、 休闲 服务 等板 块跌幅 较大 。 本 基金 是沪 深 300 非银 行金 融 ETF
的联接 基金 ，报 告期 内沪 深 300 非银 行金 融指 数下 跌 15.24% 。
报告期内本基金为正常运 作期，在操作中，我们严 格遵守基金合同，坚持既 定的指数化投资策
略， 在 指数 权重调 整和 基 金申赎 变动 时， 应 用指 数 复制和 数量 化技 术降 低冲 击成本 和减 少跟 踪误 差 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.7301 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-13.38% ， 同 期业 绩 比
较基准 收益 率为-14.38% ， 日跟踪 偏离 度的 均值 为 0.03% ， 年化 跟踪 误差 为 0.701% ， 在合 同规 定的 目
标控制 范围 之内 。 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下 一阶段，宏观 经济增速依 然面临下行风 险。随着当 前政策重心逐 步回归“ 供给侧改革” ，
前期稳增长措施效果将逐 步淡化，房地产增速预计 将缓慢回落，下半年经济 增长可能会重回增速缓
降的局 面。A 股市 场未 来 中短期 表现 及风 险方 面我 们需要 关注 ：经 济继 续下 行带来 的信 用风 险； 各
种改革措施能否加大力度 推进；英国脱欧事件开启 的逆全球化浪潮带来的外 围不确定性增加；中国
货币政策基调和汇率政策 目标将由于海外市场动荡 加剧而受到更大的挑战。 从中长期看改革与创新
仍然值得期待，在就业与 坏账压力之下， 财政政策 有望加码，而改革进程， 包括国企、财税、服务
业、人口政策及户籍土地 等方面有望继续推进；通 过供给侧改革、提高全要 素生产率，将是中国经
济长期可持续增长的关键 手段，我们对中国经济告 别粗放式增长模式、走向 长期可持续发展充满信
心。A 股市 场仍 是实 现经 济转型 的国 家战 略的 核心 高地 ，因 此在 战略 上对 于 当前 A 股市 场不 必太悲
观。通过资本市场盘活存 量、促进创新创业，把社 会资金、资源更有效率地 配置，促进产业并购、
重组， 改善 上市 公司 业绩 ，A 股市 场和 产业 发展 的 正反馈 仍将 重现 。
在宏观经济转型大背景下 ，金融市场从间接融资走 向直接融资的 大变革中， 券商将是制度红利
释放的最大受益者。保险 行业在未来将极大受益于 健康险和养老险政策，行 业高成长属性明显，估
值弹性 有望 受到 业绩 增长 得到进 一步 支撑 。
作为被动型投资基金，本 基金将坚持既定的指数化 投资策略，以严格控制基 金相对目标指数的
跟踪偏离为投资目标，追 求跟踪偏离度及跟踪误差 的最小化，为投资者提供 质地优良的指数投资工
具，既为 短期投资者提供“ 高弹性、 高波动” 的 投资工具，又为 长期看好非银行金融行业 投资前景的
投资者 提供 方便 、高 效的 投资工 具。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业 会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的 讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达沪 深 300 非银 行金 融交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 73,664,642.87 68,969,173.59
结算备 付金
28,777.30 823,298.87
存出保 证金
146,962.20 331,832.75
交易性 金融 资产 6.4.7.2 949,103,623.95 947,834,615.80
其中： 股票 投资
20,714,744.24 -
基金投 资
928,388,879.71 947,834,615.80
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
5,477,283.72 17,426,865.81
应收利 息 6.4.7.5 10,202.52 12,683.12
应收股 利
- -
应收申 购款
1,498,474.01 3,380,649.64
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 12,908.00 470,091.50
资产总 计
1,029,942,874.57 1,039,249,211.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,656.68 -
应付赎 回款
25,158,767.39 34,442,127.61
应付管 理人 报酬
34,234.97 25,205.73
应付托 管费
6,847.00 5,041.14
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 148,618.85 615,418.08
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 264,941.11 440,502.02
负债合 计
25,615,066.00 35,528,294.58
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,375,519,498.63 1,190,790,600.46
未分配 利润 6.4.7.10 -371,191,690.06 -187,069,683.96 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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所有者 权益 合计
1,004,327,808.57 1,003,720,916.50
负债和 所有 者权 益总 计
1,029,942,874.57 1,039,249,211.08
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2015 年 1 月 22 日，2015 年度 实际 报告 期间 为 2015 年 1 月 22 日至
2015 年 12 月 31 日。
2.报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 0.7301 元 ，基 金份 额总 额 1,375,519,498.63 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达沪 深 300 非银 行金 融交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 22 日 （基
金合同生效日） 至 2015
年 6 月 30 日
一、收入
-138,979,387.22 357,063,933.14
1.利息 收入
190,953.32 7,447,145.99
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 190,953.32 3,309,054.75
债券利 息收 入
- 965,882.31
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 3,172,208.93
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-39,567,902.64 351,225,540.13
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,475,253.71 60,427,106.63
基金投 资收 益 6.4.7.13 -42,239,964.35 287,128,619.86
债券投 资收 益 6.4.7.14 - 3,669,813.64
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 196,808.00 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.17 -99,956,098.43 -8,191,248.05
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.18 353,660.53 6,582,495.07
减：二、费用
704,259.70 5,512,463.96
1．管 理人 报酬
165,171.57 1,727,333.27
2．托 管费
33,034.32 345,466.65
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 321,945.65 3,248,073.98
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 184,108.16 191,590.06 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-139,683,646.92 351,551,469.18
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-139,683,646.92 351,551,469.18
注： 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 1 月 22 日， 上 年 度可比 期间 为 2015 年 1 月 22 日至 2015 年 6
月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 易方 达沪 深 300 非银 行金 融交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,190,790,600.46 -187,069,683.96 1,003,720,916.50
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -139,683,646.92 -139,683,646.92
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
184,728,898.17 -44,438,359.18 140,290,538.99
其中：1.基 金申 购款 597,536,773.22 -164,532,003.26 433,004,769.96
2.基金 赎回 款 -412,807,875.05 120,093,644.08 -292,714,230.97
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,375,519,498.63 -371,191,690.06 1,004,327,808.57
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 22 日（基金 合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,405,626,197.39 - 3,405,626,197.39
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 351,551,469.18 351,551,469.18
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-1,962,660,867.17 -289,493,802.72 -2,252,154,669.89
其中：1.基 金申 购款 2,590,411,307.20 423,315,385.12 3,013,726,692.32 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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2.基金 赎回 款 -4,553,072,174.37 -712,809,187.84 -5,265,881,362.21
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,442,965,330.22 62,057,666.46 1,505,022,996.68
注： 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 1 月 22 日， 上 年 度可比 期间 为 2015 年 1 月 22 日至 2015 年 6
月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 张优 造 ， 会计 机构 负责 人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达 沪深 300 非 银行 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金( 以 下简 称“ 本 基金”) 根据
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称“ 中国 证监 会”) 证 监许可[2014]1193 号《 关 于准予 易方 达沪 深 300
非银行金融交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金注册的批复》进行募集 ，由易方达基金管理有
限公司 依照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》和 《易方 达沪 深 300 非银 行 金融交 易型 开放 式指 数
证券投 资基 金联 接基 金基 金合同 》 公 开募 集。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 易方 达 沪深 300 非 银行 金融 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同》 于 2015 年 1 月 22 日正 式 生效， 基金 合同 生效 日
的基金 份额 总额 为 3,405,626,197.39 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折 合 553,207.57 份基 金份 额。
本基金为契约型开放式基 金，存续期限不定。本基 金的基金管理人为易方达 基金管理有限公司，基
金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《易 方达 沪深 300 非 银行 金融交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
基金合 同》 和中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2002]128 号 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 票 的股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 73,664,642.87
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
存款期 限 1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计 73,664,642.87
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 19,725,265.37 20,714,744.24 989,478.87
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 1,128,956,370.09 928,388,879.71 -200,567,490.38
其他 - - -
合计 1,148,681,635.46 949,103,623.95 -199,578,011.51
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 10,131.24
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 11.70 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 46 页
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 59.58
合计 10,202.52
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
其他应 收款 12,908.00
待摊费 用 -
合计 12,908.00
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 148,618.85
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 148,618.85
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 95,870.39
预提费 用 169,070.72
合计 264,941.11
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 1,190,790,600.46 1,190,790,600.46
本期申 购 597,536,773.22 597,536,773.22
本期赎 回（以“-” 号填 列） -412,807,875.05 -412,807,875.05
本期末 1,375,519,498.63 1,375,519,498.63
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 46 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 50,653,121.54 -237,722,805.50 -187,069,683.96
本期利 润 -39,727,548.49 -99,956,098.43 -139,683,646.92
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
1,154,422.73 -45,592,781.91 -44,438,359.18
其中： 基金 申购 款 11,072,499.70 -175,604,502.96 -164,532,003.26
基金赎 回款 -9,918,076.97 130,011,721.05 120,093,644.08
本期已 分配 利润 - - -
本期末 12,079,995.78 -383,271,685.84 -371,191,690.06
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 185,377.44
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,828.89
其他 1,746.99
合计 190,953.32
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 项目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 1,150,287.16
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 1,324,966.55
合计 2,475,253.71
6.4.7.12.2 股票投资收益 ——买卖股票差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 63,063,646.22
减：卖 出股 票成 本总 额 61,913,359.06
买卖股 票差 价收 入 1,150,287.16
6.4.7.12.3 股票投资收益 ——申购差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
申购基 金份 额总 额 245,234,200.00 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 46 页
减：现 金支 付申 购款 总额 43,909,179.71
减：申 购股 票成 本总 额 200,000,053.74
申购差 价收 入 1,324,966.55
6.4.7.13 基金投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 135,105,608.32
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 177,345,572.67
基金投 资收 益 -42,239,964.35
6.4.7.14 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 196,808.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 196,808.00
6.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -99,956,098.43
——股 票投 资 989,478.87
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -100,945,577.30
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -99,956,098.43
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 353,660.53 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 46 页
基金合 同生 效前 利息 收入 -
其他 -
合计 353,660.53
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 321,945.65
银行间 市场 交易 费用 -
合计 321,945.65
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 19,890.78
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 6,037.44
银行间 账户 维护 费 9,000.00
其他 -
合计 184,108.16
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 建设 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
易方达 沪深 300 非银 行金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金
本基金 是该 基金 的联 接基 金
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 46 页
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月22 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券 - - 10,274,106.73 0.35%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 基金交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月22 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 基
金交易 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 基
金交易 成
交总额 的
比例
广发证 券 - - 581,650,582.42 21.86%
6.4.10.1.4 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
- - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月22 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 9,353.60 0.35% 9,353.60 3.68%
注：上述佣金按市场佣金 率计算，以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取的证管费、经易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 46 页
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。 债券 及权 证交易 不计 佣金 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月22 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 165,171.57 1,727,333.27
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 608,599.89 3,233,975.09
注： 本 基金 管理 费按 前一 日基金 资产 净值 扣除 前一 日所持 有目 标 ETF 公允价 值后的 余额 （若 为
负数， 则 取 0）的 0.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H ＝E× 0.50%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值 扣除前 一日 所持 有目 标 ETF 公允价值后的 余额 ， 若为 负数 ， 则 E 取 0 。
基金管理费每日计提，按 月支付。由托管人根据与 管理人核对一致的财务数 据，自动在月初 5
个工作日内、按照指定的 账户路径进行资金支付， 管理人无需再出具资金划 拨指令。若遇法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月22 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 33,034.32 345,466.65
注： 本 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 扣除 前一 日所持 有目 标 ETF 公允价 值后的 余额 （若 为
负数， 则 取 0）的 0.10% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H ＝E× 0.10%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资 产净 值 扣除前 一日 所持 有目 标 ETF 公允价值后的 余额 ， 若为 负数 ， 则 E 取 0 。
基金托管费每日计提，按 月支付。由托管人根据与 管理人核对一致的财务数 据，自动在月初 5
个工作日内、按照指定的 账户路径进行资金支付， 管理人无需再出具资金划 拨指令。若遇法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
无。 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 46 页
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月22 日 （基 金合 同 生效
日）至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行
73,664,642.8
7
185,377.44
30,525,245.4
5
1,302,129.80
注：本基金的银行存款由 基金托管人中国建设银行 股份有限公司保管，按银 行同业利率或约定
利率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 603131 上海沪 工
新股网 下
发行
1,263 12,743.67
广发证 券 603339 四方冷 链
新股网 下
发行
2,793 28,460.67
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 22 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
于本报 告期 末及 上年 度末 ， 本基金 分别 持 有 576,316,891 份和 504,060,102 份目 标 ETF 基金份 额，
占其总 份额 的比 例分 别 为 83.87% 和 64.67% 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 发生 利润分 配。
6.4.12 期末（2016 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 46 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
流通
受限
12.98 12.98 8,437
109,51
2.26
109,51
2.26
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
流通
受限
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00072
8
国元证
券
2016-06
-08
重大事
项停牌
16.72
2016-0
7-08
17.37 28,750 500,693.70 480,700.00 -
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 27,933 96,927.51 584,358.36 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理人按照“ 自上而下与自 下而上相结合 ，全面管理 、专业分工” 的思路，将风 险控制嵌
入到全公司的组织架构中 ，对风险实行多层次、多 角度、全方位的管理。从 投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为及相关 风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风 险控制；从岗位职能的分 工上看，基金经理、监察 部、集中交易室、核算
部以及投资风险管理部从 不同角度、不同环节对投 资的全过程实行风险监控 和管理；从投资管理的
流程看， 已经形成了一套贯穿“ 事前的风险定 位、事中的风险 管理和事后的风险评估” 的健全的风 险
监控体 系。 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 46 页
本基金属股票基金，预期 风险与收益水平高于混合 基金 、债券基金与货币市 场基金。本基金为
指数型 基金 ，采 取间 接的 方法， 通过 将绝 大部 分基 金财产 投资 于沪 深 300 非 银ＥＴ Ｆ， 实现 对业 绩
比较基 准的 紧密 跟踪 。因 此本基 金具 有与 标的 指数 相似的 风险 收益 特征 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式 防范信用风险。本基金在 交易所进行的证券交易交 收和款项清算对手为中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 在银 行间 同业 市 场 主要通 过交 易对 手库 制度 防范交 易对 手风 险。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 0.00%(2015 年 12 月 31 日：0.00%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年 度 末
2015 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级 。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短
期融资 券。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年 度 末
2015 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 46 页
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险， 同 时基 金 管理人 通过 分析 持有 人结 构、 申 购赎 回行为 分析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 所持大部分证券在证券交 易所上市，期末除
6.4.12 列示 券种 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 外， 其余均 能及 时变 现。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。投资 管理 人通 过
久期 、 凸 度、V AR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口 ， 并 通过 调整 投资 组 合的久 期等 方法 对上 述
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 73,664,642.87 - - - 73,664,642.87
结算备 付金 28,777.30 - - - 28,777.30
存出保 证金 146,962.20 - - - 146,962.20
交易性 金融 资产 - - - 949,103,623.95
949,103,623.9
5
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 5,477,283.72 5,477,283.72
应收利 息 - - - 10,202.52 10,202.52
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 1,498,474.01 1,498,474.01
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - 12,908.00 12,908.00
资产总 计 73,840,382.37 - - 956,102,492.20
1,029,942,874.
57
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 1,656.68 1,656.68 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 46 页
应付赎 回款 - - - 25,158,767.39 25,158,767.39
应付管 理人 报酬 - - - 34,234.97 34,234.97
应付托 管费 - - - 6,847.00 6,847.00
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 148,618.85 148,618.85
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 264,941.11 264,941.11
负债总 计 - - - 25,615,066.00
25,615,066.
00
利率敏 感度 缺口 73,840,382.37 - - 930,487,426.20
1,004,327,808.
57
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 68,969,173.59 - - - 68,969,173.59
结算备 付金 823,298.87 - - - 823,298.87
存出保 证金 331,832.75 - - - 331,832.75
交易性 金融 资产 - - - 947,834,615.80
947,834,615.8
0
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 17,426,865.81 17,426,865.81
应收利 息 - - - 12,683.12 12,683.12
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 3,380,649.64 3,380,649.64
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - 470,091.50 470,091.50
资产总 计 70,124,305.21 - - 969,124,905.87
1,039,249,211.
08
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 46 页
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 34,442,127.61 34,442,127.61
应付管 理人 报酬 - - - 25,205.73 25,205.73
应付托 管费 - - - 5,041.14 5,041.14
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 615,418.08 615,418.08
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 440,502.02 440,502.02
负债总 计 - - - 35,528,294.58 35,528,294.58
利率敏 感度 缺口 70,124,305.21 - - 933,596,611.29
1,003,720,916.
50
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
本期末 本基 金未 持有 交易 性债券 投资( 不包 括可 转债 ） ， 因此 市场 利率 的变 动 对于本 基金 资产 净
值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基 金管 理人 采 用 Barra 风 险管 理系 统， 通过 标准差 、 跟 踪误 差、beta 值、V AR 等 指标，
监控投 资组 合面 临的 市场 价格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 46 页
资产净
值比例
（% ）
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 20,714,744.24 2.06 - -
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 928,388,879.71 92.44 947,834,615.80 94.43
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 949,103,623.95 94.50 947,834,615.80 94.43
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.业绩 比较 基准 上升 5% 49,634,416.53 49,495,864.79
2.业绩 比较 基准 下降 5% -49,634,416.53 -49,495,864.79
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 948,038,565.59 元， 属于 第二 层次 的余额 为 1,065,058.36 元， 无属于 第三 层次 的余
额(2015 年 12 月 31 日 ： 第 一层 次 947,834,615.80 元 ， 无 属于 第二 层次 的余 额 ， 无 属于 第三 层次 的余
额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相 关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。对 于目 标 ETF ，若本基金因 上述 事
项在目 标 ETF 当日份 额净 值的基 础上 ， 对 目 标 ETF 的公允 价值 进行 调整 ， 则 本基金 在调 整期 间内 将
目标 ETF 的公允 价值 从第 一层次 转出 。 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 46 页
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允 价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 20,714,744.24 2.01
其中： 股票 20,714,744.24 2.01
2 基金投 资 928,388,879.71 90.14
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 73,693,420.17 7.16
8 其他各 项资 产 7,145,830.45 0.69
9 合计 1,029,942,874.57 100.00
7.2 期末投资目标基金明 细
金额单 位： 人民 币元 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 46 页
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1
易方达 沪深
300 非 银行
金融交 易型
开放式 指数
证券投 资基
金
股票型
交易型 开
放式
（ETF ）
易方达 基金 管理
有限公 司
928,388,879.71 92.44
7.3 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 440,933.28 0.04
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 584,358.36 0.06
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
19,669,326.50 1.96
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 20,714,744.24 2.06 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 46 页
7.4 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 146,068 4,680,018.72 0.47
2 600030 中信证 券 106,131 1,722,506.13 0.17
3 600837 海通证 券 109,115 1,682,553.30 0.17
4 601601 中国太 保 42,385 1,146,090.40 0.11
5 601688 华泰证 券 44,042 833,274.64 0.08
6 600999 招商证 券 39,159 646,123.50 0.06
7 600958 东方证 券 35,610 598,604.10 0.06
8 601611 中国核 建 27,933 584,358.36 0.06
9 002736 国信证 券 33,171 572,199.75 0.06
10 000783 长江证 券 44,763 519,250.80 0.05
11 000166 申万宏 源 60,099 505,432.59 0.05
12 002673 西部证 券 18,848 487,409.28 0.05
13 000728 国元证 券 28,750 480,700.00 0.05
14 601628 中国人 寿 22,463 467,679.66 0.05
15 601377 兴业证 券 63,209 467,114.51 0.05
16 601336 新华保 险 11,248 454,419.20 0.05
17 601901 方正证 券 55,501 425,137.66 0.04
18 601555 东吴证 券 28,317 379,447.80 0.04
19 601099 太平洋 61,274 375,609.62 0.04
20 601211 国泰君 安 20,563 365,815.77 0.04
21 600705 中航资 本 60,519 355,851.72 0.04
22 601198 东兴证 券 13,506 330,086.64 0.03
23 600109 国金证 券 24,468 329,828.64 0.03
24 600369 西南证 券 38,059 276,308.34 0.03
25 601788 光大证 券 15,803 267,702.82 0.03
26 600061 国投安 信 14,944 266,302.08 0.03
27 002500 山西证 券 15,257 252,655.92 0.03
28 000686 东北证 券 18,935 244,450.85 0.02
29 000750 国海证 券 28,421 210,031.19 0.02
30 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.02
31 600816 安信信 托 11,933 201,309.71 0.02
32 000712 锦龙股 份 6,041 125,411.16 0.01
33 601966 玲珑轮 胎 8,437 109,512.26 0.01
34 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
35 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
36 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
37 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 46 页
7.5 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.5.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 55,835,331.73 5.56
2 600030 中信证 券 22,312,404.20 2.22
3 600837 海通证 券 18,881,663.67 1.88
4 601601 中国太 保 13,207,571.16 1.32
5 601688 华泰证 券 9,181,368.20 0.91
6 600999 招商证 券 8,367,247.33 0.83
7 601377 兴业证 券 7,198,770.69 0.72
8 601628 中国人 寿 6,274,769.71 0.63
9 601901 方正证 券 5,220,334.00 0.52
10 601099 太平洋 5,111,441.49 0.51
11 601211 国泰君 安 4,921,727.00 0.49
12 601555 东吴证 券 4,479,721.93 0.45
13 600705 中航资 本 4,334,137.00 0.43
14 600109 国金证 券 4,141,626.79 0.41
15 601336 新华保 险 4,111,969.63 0.41
16 600958 东方证 券 4,006,875.40 0.40
17 600369 西南证 券 3,926,088.83 0.39
18 601788 光大证 券 3,753,394.00 0.37
19 601198 东兴证 券 2,459,375.00 0.25
20 000166 申万宏 源 1,197,991.74 0.12
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 17,668,244.19 1.76
2 600030 中信证 券 6,580,540.18 0.66
3 600837 海通证 券 5,866,877.50 0.58
4 601601 中国太 保 4,152,859.94 0.41
5 601688 华泰证 券 2,840,333.60 0.28
6 600999 招商证 券 2,473,462.86 0.25
7 601377 兴业证 券 2,238,950.95 0.22
8 601628 中国人 寿 1,875,842.23 0.19
9 601901 方正证 券 1,577,317.20 0.16 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 46 页
10 601099 太平洋 1,485,327.57 0.15
11 601211 国泰君 安 1,460,135.73 0.15
12 600958 东方证 券 1,444,401.85 0.14
13 601336 新华保 险 1,368,035.82 0.14
14 601555 东吴证 券 1,366,108.45 0.14
15 600705 中航资 本 1,285,256.86 0.13
16 600109 国金证 券 1,233,878.88 0.12
17 600369 西南证 券 1,151,311.01 0.11
18 601788 光大证 券 1,085,747.01 0.11
19 601198 东兴证 券 846,639.00 0.08
20 000166 申万宏 源 709,156.23 0.07
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 195,280,662.17
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 63,063,646.22
注：“ 买入 股票成 本” 或“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.6 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.10 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 46 页
7.11 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.12 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 根据 海通 证券 股份 有限公 司 2015 年 9 月 11 日发布 的 《 关于 收到 中国 证监会 行政 处罚 事
先告知 书的 公告 》 ， 因公 司 涉嫌未 按规 定审 查、 了解 客户真 实身 份违 法违 规案 ， 被 中国证 监会 予以 警
告及行 政处 罚。
根据华 泰证 券股 份有 限公 司 2015 年 9 月 12 日发 布 的《关 于收 到中 国证 监会 行政处 罚事 先告 知
书的公 告》 ， 因公 司涉 嫌未 按规定 对客 户的 身份 信息 进行审 查和 了解， 被中 国 证监会 予以 警告 及行 政
处罚。
根据广 发证 券股 份有 限公 司 2015 年 9 月 12 日 发布 的 《关 于收 到中 国证 券监 督 管理委 员会< 行政
处罚事先告知 书> 的 公告 》 ，因公司涉嫌 未按规定 审 查、了解客户 真实身份 违 法违规案，被 中国证 监
会予以 警告 及行 政处 罚。
本基金 为目 标 ETF 的联接 基金， 上述 股票 系标 的指 数成份 股， 上述 股票 的投 资决策 程序 符合 公
司投资 制度 的规 定。 除海 通证券 、 华 泰证 券、 广发 证券外 ， 本 基金 的目 标 ETF 投资的前十名 证券 的
发行主 体本 期没 有出 现被 监管部 门立 案调 查， 或 在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
除海通 证券 、 华泰 证券 外， 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.13.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.13.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 146,962.20
2 应收证 券清 算款 5,477,283.72
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,202.52
5 应收申 购款 1,498,474.01
6 其他应 收款 12,908.00
7 待摊费 用 -
8 其他 - 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 46 页
9 合计 7,145,830.45
7.13.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情
况说明
1 601611 中国核 建 584,358.36 0.06
重大事 项停
牌
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
33,104 41,551.46 248,790,532.73 18.09% 1,126,728,965.90 81.91%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 10,621,876.41 0.7722% 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 46 页
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 1 月 22 日 ）基 金份 额总 额 3,405,626,197.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,190,790,600.46
本报告 期 基 金总 申购 份额 597,536,773.22
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 412,807,875.05
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,375,519,498.63
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 46 页
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - - - -
招商证 券 1 9,731,107.98 3.77% 9,062.60 3.94% -
华西证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 157,153.35 0.06% 146.35 0.06% -
国信证 券 2 5,840,090.96 2.27% 4,672.07 2.03% -
中信证 券 3 35,646,739.09 13.83% 28,517.41 12.40% -
信达证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 170,515,863.65 66.14% 158,800.98 69.07% -
东方证 券 1 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
广发证 券 3 - - - - - 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 46 页
方正证 券 2 19,801,957.44 7.68% 15,841.60 6.89% -
海通证 券 2 16,101,633.15 6.25% 12,881.31 5.60% -
华创证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
注：a) 本报 告期内 本基 金 减少国 信证 券股 份有 限公 司一个 交易 单元 ， 新 增国 金证券 股份 有限 公
司、华 泰证 券股 份有 限公 司、申 万宏 源证 券有 限公 司、天 风证 券股 份有 限公 司各一 个交 易单 元。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定 要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
基金成
交总额
的比例
中信
建投
- - - - - -
2,940,102
.30
6.63%
国信
证券
- - - - - -
11,442,77
9.05
25.82%
中信
证券
- - - - - -
14,329,69
2.72
32.33%
安信
证券
- - - - - -
5,008,737
.05
11.30%
方正
证券
- - - - - -
4,669,230
.80
10.54%
海通 - - - - - - 5,928,606 13.38% 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 46 页
证券 .80
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告
基金管 理人 网站 2016-01-04
2
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告
基金管 理人 网站 2016-01-07
3
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 平 安 证 券 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-20
4
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 中经 北证 为销 售机构 、 参 加中 经北
证申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
5
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 中证 金牛 为销 售机构 、 参 加中 证金
牛申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
6
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
7
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 富济 财富 为销 售机构 、 参 加富 济财
富申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-08
8
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 大 同 证 券 推
出 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-10
9
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 同花 顺费 率优 惠活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-25
10
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-30
11
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 好买 基金 费率 优惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-07
12
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 浙江 泰隆 商业 银行为 销售 机构 、 参
加 浙 江 泰 隆 商 业 银 行 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-08
13
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 中正 达广 为销 售机构 、 参 加中 正达
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
2016-04-21 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 46 页
广申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告 人网站
14
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 锦州 银行 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-22
15
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 诺亚 正行 费率 优惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-28
16
关 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 从 业 人 员 在 易
方达资 产管 理有 限公 司兼 职情况 变更 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
17
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
18
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
19
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 官 方 淘 宝 店 关
闭服务 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-05
20
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 支 付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-05
21
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 云南 红塔 银行 为销售 机构 、 参 加云
南红塔 银行 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-09
22
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
南 通 四 方 冷 链 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发
行 A 股 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-12
23
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 民 生 银 行 直 销 银 行 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-13
24
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 徽商 期货 为销 售机构 、 参 加徽 商期
货申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-18
25
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 盈 米 财 富 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-20
26
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 大智 慧为 销售 机构、 参加 大智 慧申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-20
27
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 奕丰 金融 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-20
28 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 中国证券报、上海证券 2016-05-27 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 46 页
式基金 增加 川财 证券 为销 售机构 、 参 加川 财证
券申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
29
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 大连 银行 为销 售机构 、 参 加大 连银
行申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-31
30
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 鼎信 汇金 为销 售机构 、 参 加鼎 信汇
金申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-01
31
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
上 海 沪 工 焊 接 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发
行 A 股 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证 券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-01
32
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 鑫鼎 盛费 率优 惠活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-20
33
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 德州 银行 为销 售机构 、 参 加德 州银
行申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-23
34
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 余杭 农村 商业 银行为 销售 机构 、 参
加 余 杭 农 村 商 业 银 行 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-23
35
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 交通 银行 网上 银行、 手机 银行 申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-06-30
36
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 官 方 京 东 店
开展基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-06-30
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国 证监 会注 册易 方达 沪深 300 非银 行金 融交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 募集 的
文件；
2.《易 方达 沪深 300 非银 行金融 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金基 金合同 》 ；
3.《易 方达 沪深 300 非银 行金融 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金托 管协议 》 ；
4.《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》 ；
5.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
第 46 页共 46 页
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 四日
