易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
易方达保本一号混合型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人 ：易方达基金管理有限公司
基金托管人 ：招商银行股份有限公司
送出日期 ：二〇一六年八月二十四日 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 2 页共 45 页
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 19 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 13 日起 至 6 月 30 日 止。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 3 页共 45 页
1.2 目录
1 重要 提示 及目 录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2 基金 简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3 主要 财务 指标 和基 金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4 管理 人报 告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ........................................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ........................................................... 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ........................................................... 11
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ........................................................................... 12
5 托管 人报 告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................................... 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ........... 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ........................... 13
6 半年 度财 务会 计报 告（ 未经审 计） .................................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 16
7 投资 组合 报告 ........................................................................................................................................ 34
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 34
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票 投资 组合 ........................................................................................... 35
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ................................... 36
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ........................................................................................... 37
7.5 期末按 债 券 品种 分类 的债 券投资 组合 ....................................................................................... 38
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............................... 39
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ................... 39
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 39
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ............................... 39
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................................... 39 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 4 页共 45 页
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ................................................................... 39
7.12 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 40
8 基金 份额 持有 人信 息 ............................................................................................................................ 40
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................................... 40
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ........................................ 41
9 开放 式基 金份 额变 动 ............................................................................................................................ 41
10 重 大事 件揭 示 ...................................................................................................................................... 41
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ....................................................................................................... 41
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ....................................... 41
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................... 42
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................... 42
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................................... 42
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................................... 42
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ............................................................................... 42
10.8 其他重 大事 件 ........................................................................................................................... 43
11 备 查文 件目 录 ...................................................................................................................................... 44
11.1 备查文 件目 录 ........................................................................................................................... 44
11.2 存放地 点 ................................................................................................................................... 44
11.3 查阅方 式 ................................................................................................................................... 45
易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 5 页共 45 页
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 保本 一号 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 易方达 保本 一号 混合
基金主 代码 000189
交易代 码 000189
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月 13 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,596,425,162.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金通过运用投资组合 保险技术控制本金损失的 风险，并力争实现 基
金资产 的稳 健增 值。
投资策 略
本基金 采用 投资 组合 保险 策略， 借鉴 恒定 比例 组合 保险（CPPI ）策 略的
原理在安全资产与风险资 产之间进行动态配置，以 确保基金在保本周 期
到期时，力争实现基金资 产在保本基础上增值的目 的。债券投资方面 ，
通过分析宏观经济运行趋 势及货币财政政策变化， 预测未来市场利率 趋
势及市场信用环境变化， 综合考虑各类风险因素， 构造债券投资组合 ；
股票投 资方 面， 主 要采 取“ 自下而 上” 的投 资策 略， 结 合对宏 观经 济状 况、
行业成 长空 间、 行业 集中 度、 公 司竞 争优 势等 因素 的判断 ， 精 选高 成长 、
低估值、盈利稳定提升的 上市公司，构建股票投资 组合，并持续优化 调
整，控 制风 险， 保证 股票 组合的 稳定 性和 收益 性。
业绩比 较基 准 中 国人 民银 行公 布的 三年 期银行 整存 整取 定期 存款 利率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金是保本混合型基金 ，属于证券投资基金中的 低风险品种，理论 上
其风险 收益 水平 低于 股票 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 张燕
联系电 话 020-85102688 0755-83199084
电子邮 箱 service@efunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 6 页共 45 页
客户服 务电 话 400 881 8088 95555
传真 020-85104666 0755-83195201
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路3
号4004-8室
深圳市 福田 区深 南大 道7088 号
招商银 行大 厦
办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43楼
深圳市 福田 区深 南大 道7088 号
招商银 行大 厦
邮政编 码 510620 518040
法定代 表人 刘晓艳 李建红
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州银
行大 厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号
广州银 行大 厦 40-43 楼
基金保 证人 北京首 创融 资担 保有 限公 司
北京市西 城区闹市口大 街 1 号院长 安
兴融中 心 4 号楼 3 层 03B-03G
3 主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期 （2016 年 1 月 13 日 （基金合同生效日） 至 2016 年
6 月 30 日）
本期已 实现 收益 52,947,826.87
本期利 润 41,981,375.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0091
本期加 权平 均净 值利 润率 0.91%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.90%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 41,883,498.20
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0091
期末基 金资 产净 值 4,638,308,660.78 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 7 页共 45 页
期末基 金份 额净 值 1.009
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 0.90%
注：1.所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2. 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 ，为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4.本基 金合 同于 2016 年 1 月 13 日生 效， 合同 生效 当 期的相 关数 据和 指标 按实 际存续 期计 算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 0.60% 0.07% 0.23% 0.01% 0.37% 0.06%
过去三 个月 0.40% 0.07% 0.70% 0.01% -0.30% 0.06%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
0.90% 0.06% 1.30% 0.01% -0.40% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达 保本 一号 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2016 年 1 月 13 日 至 2016 年 6 月 30 日 ） 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 8 页共 45 页
注：1. 本基 金合 同于 2016 年 1 月 13 日生 效， 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。
2. 按 基金合 同和 招募 说明书 的约 定， 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符
合本基金合同（第十五部 分二、投资范围，三、投 资策略和四、投资限制） 的有关约定。本报告期
本基金 处于 建仓 期内 。
3. 自 基 金 合 同 生 效 至 报 告 期 末 ， 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 0.90% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
1.30% 。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承“ 取信 于市 场， 取信 于 社会” 的宗 旨， 坚持“ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达取 得全 国社会 保障 基金 投资 管
理人资 格。2005 年 8 月， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产 管理 业务 资格 。 截 至
2015 年 12 月 31 日， 易方 达旗下 共管 理 92 只 开放 式 基金、 1 只封 闭式 基金 和多 个全国 社保 基金 资产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，管 理公 募基金 总规 模 4056.91 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 9 页共 45 页
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王晓晨
本基金 的基 金经 理、 易方 达投资
级信用 债债 券型 证券 投资 基金
的基金 经理 、 易 方达 增强 回报债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理、
易方达 中债 新综 合债 券指 数发
起式证 券投 资基 金(LOF) 的基金
经理、 易方 达资 产管 理（ 香港）
有限公 司基 金经 理、 固定 收益总
部总经 理助 理
2016-01-13 - 13 年
硕士研 究生 ，
曾 任 易 方 达
基 金 管 理 有
限 公 司 集 中
交 易 室 债 券
交易员 、 债券
交易主 管 、 易
方 达 货 币 市
场 基 金 基 金
经理 、 易 方达
保 证 金 收 益
货 币 市 场 基
金基金 经理 。
林虎
本基金 的基 金经 理助 理、 易方达
裕祥回 报债 券型 证券 投资 基金
的基金 经理 助理
2016-01-19 - 4 年
博士研 究生 ，
曾 任 宏 源 证
券 研 究 所 固
定 收 益 分 析
师， 国信 证券
研 究 所 宏 观
分析师 。
张雅君
本基金 的基 金经 理助 理、 易方达
纯债债 券型 证券 投资 基金 的基
金经理 、 易 方达 增强 回报 债券型
证券投 资基 金的 基金 经理 、 易方
达中债 3-5 年期 国债 指数 证券投
资基金 的基 金经 理、 易方 达裕祥
回报债 券型 证券 投资 基金 的基
金经理 、 易 方达 安心 回报 债券型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理、
易方达 安心 回馈 混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理助 理、 易方达
投资级 信用 债债 券型 证券 投资
基金的 基金 经理 助理 、 易 方达裕
丰回报 债券 型证 券投 资基 金的
基金经 理助 理、 易方 达裕 如灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 的基
金经理 助理 、 易 方达 裕祥 回报债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理
助理( 自 2016 年 1 月 29 日至 2016
年 6 月 1 日) 、易 方达 裕惠 回报
定期开 放式 混合 型发 起式 证券
投资基 金的 基金 经理 助理 、 易方
2016-01-19 - 7 年
硕士研 究生 ，
曾 任 海 通 证
券 股 份 有 限
公 司 项 目 经
理， 工银 瑞信
基 金 管 理 有
限 公 司 债 券
交易员 ， 易方
达 基 金 管 理
有 限 公 司 债
券交易 员 、 固
定 收 益 研 究
员。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 10 页共 45 页
达新收 益灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 助理
注：1. 此处 的“ 离 任日 期” 为 公告确 定的 解聘 日期 ， 王 晓晨的“ 任 职日 期” 为 基金 合同生 效之 日， 林
虎、张 雅君 的“ 任职 日期” 为公告 确定 的聘 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用 、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间
优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 13 次为 指数 及量化 投资 因投 资策 略
需要和其他组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2016 年 上半 年国 内经 济运 行总体 平稳 ，GDP 增长率 6.7% ， 其中 房地 产投 资 增速的 恢复 和基 建
投资的 稳步 高增 长在 “ 稳 增长” 方面 发挥 了重 要作 用 。 同时 供给 侧结 构性 改革 落地并 初见 成果 ， 煤 炭易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 11 页共 45 页
和粗钢产量较去年同期均 有所下降，在需求侧适度 刺激和供给侧稳步改革的 共同作用下，工业品价
格初步 见底 并稳 步回 升 ， 相比去 年同 比负 增长 幅度 有所收 窄 。 消 费品 价格 方 面，CPI 同比 总体 平稳 ；
一季度由于天气原因蔬菜 价格出现了大幅上涨，猪 肉因供给面因素价格创出 新高，通胀预期在三、
四月份 有所 回升 ，后 随 CPI 同比稳步回 落通 胀预 期有 所消除 。
经济上 半年 运行 平稳 的 同 时也表 现出 较大 的下 行压 力， 其中 民间 投资 增速 较去 年同期 大幅 下滑 ，
由去年 同 期 11.42% 下降 至 2.8% 。 内 外部 金融 风险 同 时显现 ， 一 方面 国内 企业 债务负 担较 重， 债券 市
场违约频发，过剩产能和 中小企业融资难融资贵的 现象加剧，资金链断裂风 险引发市场关注；另一
方面，外汇储备持续下降 ，无论是企业和个人均有 全球化配置资产的需求， 人民币短期面临较大贬
值担忧。在短期经济平稳 、未来不确定性增加的宏 观环境下，上半年债券市 场受资金面和市场情绪
的影响较大 ，呈现较 大的 波动，中债 全价总指 数下 跌 0.44% ，信用债 整体表 现优于利率 债，信用 利
差继续收窄。股票市场方 面，年初市场在对经济担 忧、股市熔断引发恐慌情 绪、人民币贬值加速等
因素的 共同 作用 下出 现大 幅下跌 ，其 后呈 现震 荡修 复行情 ，上 证综 指下 跌 17.22% 。
本基金在上半年处于谨慎 积累保本安全垫的操作期 。现金及其他短期流动性 资产（存款以及逆
回购等）平均保持较高比 例，基本未使用杠杆。信 用债方面保持较低比例， 并对持仓信用债进行排
查，把握债券市场风险偏 好回升、价格相对稳定的 时机降低信用债比例并调 整信用债个券，进一步
规避组合整体信用风险， 优化信用债持仓结构。利 率债方面逐步增加持仓、 拉长久期。股票方面，
通过积极调 整仓位保持了 净值的低波动率，并逐步 增加股票持仓比例。上半 年本基金固定收益资产
录得最 大正 贡献 ，股 票部 分贡献 其次 ，另 外可 转债 亦录得 小量 正贡 献。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 1.009 元 ， 本 报告 期份额 净值 增长 率 为 0.90% ， 同期 业绩 比较
基准收 益率 为 1.30% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下半年，我们将继续 做好宏微观数据监控和预 测，等待经济下行拐点的 信号。一季度以来
支撑经济回暖的主要动力 是基建和地产投资，对于 基建投资的可持续性分歧 不大。三季度市场关注
的焦点将集中于地产投资 能否持续，以及何时出现 拐点。当前房地产销售数 据已经开始出现回落，
是否是趋势性的拐点仍需 要观察，如果未来重现地 产库存的持续增加以及房 地产投资的下降，那将
给经济 带来 较大 的下 行压 力。 价 格方 面， 三 季度 随着 蔬菜和 猪肉 价格 对于 通胀 推动的 影响 渐趋 消散 ，
通胀水 平预 计将 会逐 步下 行， 如 果叠 加上地 产投 资 的下滑 ， 经 济可能 将会 再 次面对 较大 的通 缩压 力。
政策方面，今年以来经济 改善和通胀上升约束了货 币政策的进一步宽松可能 ，但是在经济下行风险易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 12 页共 45 页
仍然较 大的 背景 下货 币政 策较难 转向 紧缩， 预计 短 期内仍 将保 持中 性。 货 币 政策仍 然紧 跟经 济变 化，
货币政策空间的进一步打 开需要观察到经济下行的 拐点信号。在此期间汇率 和资产价格可能会对货
币政策形成阶段性的扰动 。信用风险方面，下半年 信用债到期量较多，债券 市场风险偏好处于低位
会导致风险较高的行业融 资更加困难，可能会出现 信用风险的再次暴露和传 染。同时供给侧改革和
去产能 的推 进也 带来 了一 定政策 上的 不确 定性 。
权益市场方面，考虑到国 内基建和地 产投资对于经 济的支撑仍然存在，短期 内经济快速下滑的
概率较低。同时海外英国 退欧导致美联储加息推迟 以及全球货币政策宽松预 期再起，均有利于国内
市场风 险偏 好修 复， 不过 仍然需 要关 注外 部市 场风 险发酵 。
下半年本基金仍将保持较 低杠杆。信用债方面，考 虑到产业债信用风险仍在 发酵，利差保护不
足，本基金将继续保持信 用债低配，结构方面低配 产业债，继续以城投债为 主。利率债方面，积极
把握波段操作的机会。权 益方面，本基金将以绝对 收益为目标，积极管理股 票仓位、控制风险以管
理好净值的波动率，精选 个股标的，把握优质个股 估值波动的获利机会，力 争 以优异的业绩回报基
金持有 人。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结 算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页共 45 页
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等 有关 法律法 规， 在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达保 本一 号混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 1,611,951,285.88
结算备 付金
163,934.13
存出保 证金
175,520.80
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,253,585,426.45
其中： 股票 投资
249,733,712.42
基金投 资
-
债券投 资
3,003,851,714.03 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 14 页共 45 页
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
12,546,782.43
应收利 息 6.4.7.5 47,125,370.36
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
4,925,548,320.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
负债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
274,999,550.00
应付证 券清 算款
5,988,068.13
应付赎 回款
377,746.55
应付管 理人 报酬
4,549,616.09
应付托 管费
758,269.35
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 372,182.01
应交税 费
-
应付利 息
17,491.10
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 176,736.04
负债合 计
287,239,659.27
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 4,596,425,162.58
未分配 利润 6.4.7.10 41,883,498.20
所有者 权益 合计
4,638,308,660.78
负债和 所有 者权 益总 计
4,925,548,320.05
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2016 年 1 月 13 日，2016 年半 年度 实际 报告 期间 为 2016 年 1 月 13
日至 2016 年 6 月 30 日。 截至报 告期 末本 基金 合同 生效未 满一 年， 本报 告期 的财务 报表 及报 表附 注
均无同 期对 比数 据。
2. 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.009 元 ，基 金份 额总 额 4,596,425,162.58 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达保 本一 号混合 型证 券投 资基 金 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 15 页共 45 页
本报告 期：2016 年 1 月 13 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 13 日（基金 合同生效日） 至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
73,077,385.25
1.利息 收入
83,013,098.40
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 24,680,938.48
债券利 息收 入
49,559,974.10
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
8,772,185.82
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
652,546.60
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 9,780,616.82
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -9,652,528.83
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 524,458.61
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -10,966,450.96
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 378,191.21
减：二、费用
31,096,009.34
1．管 理人 报酬
25,665,976.11
2．托 管费
4,277,662.73
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.18 764,741.22
5．利 息支 出
179,788.06
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
179,788.06
6．其 他费 用 6.4.7.19 207,841.22
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
41,981,375.91
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
41,981,375.91
注： 本 基金 合同 生效 日为 2016 年 1 月 13 日，2016 年半年 度实 际报 告期 间 为 2016 年 1 月 13 日
至 2016 年 6 月 30 日。 截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 ，本 报告 期的 财务报 表及 报表 附注 均
无同期 对比 数据 。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页共 45 页
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 易方 达保 本一 号混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 13 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 13 日（基金 合同生效日） 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,634,146,239.58 - 4,634,146,239.58
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 41,981,375.91 41,981,375.91
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-37,721,077.00 -97,877.71 -37,818,954.71
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -37,721,077.00 -97,877.71 -37,818,954.71
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,596,425,162.58 41,883,498.20 4,638,308,660.78
注： 本 基金 合同 生效 日为 2016 年 1 月 13 日，2016 年半年 度实 际报 告期 间 为 2016 年 1 月 13 日
至 2016 年 6 月 30 日。 截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 ，本 报告 期的 财务报 表及 报表 附注 均
无同期 对比 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 张优 造 ， 会计 机构 负责 人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易 方 达 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本 基 金”) 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称“ 中国证 监会”) 证监许可[2013]657 号 《关于核准易 方达保本一 号混合型证券 投资基金募 集的批
复》和 证监 许可[2015]1988 号《 关于 准予易 方达 保 本一号 混合 型证券 投资 基 金变更 注册 的批 复》进
行募集，由易方达基金管 理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》和《易方达保本一号易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页共 45 页
混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 公开 募集 。 经 向中 国证监 会备 案， 《易 方达 保 本一号 混合 型证 券投 资
基金基 金合 同》 于 2016 年 1 月 13 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 4,634,146,239.58
份基金份额。本基金为契 约型开放式基金，存续期 限不定。本基金的基金管 理人为易方达基金 管理
有限公 司， 基金 托管 人为 招商银 行股 份有 限公 司 。
本基金 募集 期间 为 2016 年 1 月 11 日至 2016 年 1 月 11 日， 募 集金 额总 额为 人民 币 4,634,146,239.58
元， 其中 ： 有效 净认 购金 额 为人民 币 4,634,146,239.58 元， 经安 永华 明 （2016 ） 验字 第 60468000_G01
号验资 报告 予以 审验 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投 资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金会计核算业务指引 》 、 《易方达保本 一号混合型 证券投资基金基金合同》 和中国证监会、中国
基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 重要会计政策和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 、 《 证券 投资 基金 会 计核算 业务 指引 》
和其他 相关 规定 所制 定的 重要会 计政 策和 会计 估计 编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 ， 惟本会 计年 度期 间 为 2016 年 1 月 13 日 （基
金合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
6.4.4.3 金融资产和金融 负债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应 收款项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金目 前暂 无金 融资产 分类 为可 供出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 18 页共 45 页
本基金 目前 持有 的股 票投 资、 债 券投 资、 资产 支持 证 券投资 和衍 生工 具( 主 要为 权证投 资) 分 类为
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 。除衍生工具所产生的金 融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允 价值变动计入损益的金融 资产在资产负债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和各 类应收款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和各 类应付 款项 等。
6.4.4.4 金融资产和金融 负债的初始确认、后 续计 量和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入 当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券或资产支持证券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息，单独确认为应
收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
6.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资、 资产 支持 证券 投资和 衍生 工具( 主要 为权 证投资) 按如 下原 则
确定公 允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 19 页共 45 页
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场 ， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
6.4.4.6 金融资产和金融 负债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基 金 1) 具 有抵销 已确 认 金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊 部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申 购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
6.4.4.9 收入/(损失)的确 认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个 人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入 。 资 产支 持证 券在 持有期 间收 到的 款项 ，
根据资产支持证券的预计 收益率区分属于资产 支持 证券投资本金部分和投资 收益部分，将本金部分
冲减资 产支 持证 券投 资成 本，并 将投 资收 益部 分确 认为利 息收 入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允 价值变 动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允 价值与初始确认金额之间 的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法 与直线 法差异较小的也可
按直线 法计 算。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 45 页
6.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利 率法与 直线法差异较小的
也可按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基金的收益分配 政策
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每份 基金 份
额每次 分配 比例 不得 低于 收益分 配基 准日 每份 基金 份额可 供分 配利 润的 10% ，若《 基金 合同 》生 效
不满 3 个月 可不 进行 收益 分配；
（2） 保本 周期 内本 基金 仅 采取现 金分 红一 种收 益分 配方式 ，不 进行 红利 再投 资；
（3） 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值； 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
（4） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（5） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
6.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的 股票， 若出 现重 大事 项停 牌或交 易不 活跃( 包括 涨跌 停时的 交易 不活 跃)
等情况 ，本 基金 根据中 国 证监 会 公告[2008]38 号《 关于进 一步 规范 证券投 资 基金估 值业 务的 指导意
见》 ， 根据具 体情 况采 用《 关于发 布中 基协(AMAC) 基 金行业 股票 估值 指数的 通 知》提 供的 指数 收益
法、市 盈率 法等 估值 技术 进行估 值。
(2) 对于在 锁定 期内 的非 公 开发行 股票 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同 一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(3) 在银行 间同 业市 场交 易 的债券 品种 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 45 页
(4) 对于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资 产支 持 证券和 私募 债券 除
外) ，按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度
固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 债券 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2002]128 号 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开 营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 票 的股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算 ； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 45 页
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 1,951,285.88
定期存 款 1,610,000,000.00
其中： 存款 期 限 1-3 个月 1,200,000,000.00
存款期 限 3 个月-1 年 -
存款期 限 1 个月 以内 410,000,000.00
其他存 款 -
合计 1,611,951,285.88
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 239,666,383.75 249,733,712.42 10,067,328.67
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 501,828,522.45 490,661,714.03 -11,166,808.42
银行间 市场 2,523,056,971.21 2,513,190,000.00 -9,866,971.21
合计 3,024,885,493.66 3,003,851,714.03 -21,033,779.63
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,264,551,877.41 3,253,585,426.45 -10,966,450.96
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 45 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,530.30
应收定 期存 款利 息 3,479,249.79
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 73.80
应收债 券利 息 43,641,437.47
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 79.00
合计 47,125,370.36
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 346,266.30
银行间 市场 应付 交易 费用 25,915.71
合计 372,182.01
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,854.54
预提费 用 172,881.50
合计 176,736.04
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 4,634,146,239.58 4,634,146,239.58
本期申 购 - -
本期赎 回（以“-” 号填 列） -37,721,077.00 -37,721,077.00
本期末 4,596,425,162.58 4,596,425,162.58
注： 1. 本 基金 合同 于 2016 年 1 月 13 日生 效 ， 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 4,634,146,239.58易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 45 页
份基金 份额 。
2.申购 含红 利再 投、 转换 入份额 ，赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 52,947,826.87 -10,966,450.96 41,981,375.91
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-282,865.42 184,987.71 -97,877.71
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -282,865.42 184,987.71 -97,877.71
本期已 分配 利润 - - -
本期末 52,664,961.45 -10,781,463.25 41,883,498.20
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 13 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2016 年 6 月 30
日
活期存 款利 息收 入 241,279.00
定期存 款利 息收 入 24,422,197.02
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 16,813.59
其他 648.87
合计 24,680,938.48
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 167,419,196.89
减：卖 出股 票成 本总 额 157,638,580.07
买卖股 票差 价收 入 9,780,616.82
6.4.7.13 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成
交总额
1,152,050,082.81
减： 卖 出债 券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
1,118,969,178.20
减： 应 收利 息总 额 42,733,433.44 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 45 页
买卖债 券差 价收 入 -9,652,528.83
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月13 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 524,458.61
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 524,458.61
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月13 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -10,966,450.96
——股 票投 资 10,067,328.67
——债 券投 资 -21,033,779.63
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -10,966,450.96
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月13 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 378,191.21
基金合 同生 效前 利息 收入 -
其他 -
合计 378,191.21
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月13 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 742,331.22
银行间 市场 交易 费用 22,410.00
合计 764,741.22
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 45 页
项目
本期
2016 年1 月13 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日
审计费 用 28,813.30
信息披 露费 144,068.20
银行汇 划费 28,359.72
银行间 账户 维护 费 6,000.00
其他 600.00
合计 207,841.22
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
招商银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 招商 银行” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月13 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 45 页
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 25,665,976.11
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,452,643.48
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.2% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 1.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 基金 管理 人和 基金 托管人 核对 一致 后 ，
由基金 托管 人于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 公
休假或 不可 抗力 等， 支付 日期顺 延。 到期 操作 期间( 保本周 期到 期日 除外) 及过 渡期内 本基 金不 计提 管
理费。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月13 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,277,662.73
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 基金 管理 人和 基金 托管人 核对 一致 后 ，
由基金 托管 人于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇法 定节 假日、 公休 日或 不可 抗
力等， 支付 日期 顺延 。到 期操作 期间( 保本 周期 到期 日除外) 及过 渡期 内本 基金 不计提 托管 费。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月13 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 1,951,285.88 241,279.00
注：本基金的银行存款由 基金托管人招商银行股份 有限公司保管，按银行同 业利率或约定利率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 45 页
本期
2016 年 1 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 300518 盛讯达
新股网 下
发行
1,306 29,019.32
广发证 券 603028 赛福天
新股网 下
发行
3,309 14,096.34
广发证 券 603131 上海沪 工
新股网 下
发行
1,263 12,743.67
广发证 券 603339 四方冷 链
新股网 下
发行
2,793 28,460.67
广发证 券 1680058 16 盐 都债 分销 300,000 30,000,000.00
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 发生 利润分 配。
6.4.12 期末（2016 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
30050
8
维宏
股份
2016-0
4-12
2017-0
4-19
老股
转让
流通
受限
20.08 254.50 10,383
208,49
0.64
2,642,
473.50
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
流通
受限
12.98 12.98 15,341
199,12
6.18
199,12
6.18
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
流通
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
- 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 45 页
受限
6.4.12.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12700
3
海印
转债
2016-0
6-15
2016-0
7-01
新发
流通
受限
99.99 99.99 8,860
885,93
2.03
885,93
2.03
-
13646
9
16 联
通 01
2016-0
6-07
2016-0
7-04
新发
流通
受限
100.00 100.00
800,00
0
80,000
,000.0
0
80,000
,000.0
0
-
注：1. 上海 维宏 电子 科技 股份有 限公 司于 2016 年 6 月 28 日（ 流通 受限 期内 ），向 全体 股东 每
10 股派 1.64 元 人民 币现 金 （含税 ）；
2.以上“ 可 流通日” 中 ，部 分 证券的 日期 是根 据上 市公 司公告 估算 的流 通日 期。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00065
1
格力电
器
2016-02
-22
重大事
项停牌
22.07 - - 200,000 3,856,000.00 4,414,000.00 -
30050
8
维宏股
份
2016-06
-30
重大事
项停牌
254.50
2016-0
7-06
242.00 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
60061
4
鼎立股
份
2016-04
-26
重大事
项停牌
8.14 - - 200,000 1,538,731.00 1,628,000.00 -
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 259,999,550.00 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1280084 12 黔 铁投 债 2016-07-01 111.61 400,000 44,644,000.00
1480053
14 莆 田城 投
债
2016-07-01 109.46 300,000 32,838,000.00
150417 15 农发 17 2016-07-01 100.87 1,600,000 161,392,000.00
1680226 16 襄 州建 投 2016-07-01 101.57 300,000 30,471,000.00 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 45 页
债
合计
2,600,000 269,345,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 15,000,000.00 元， 于 2016 年 7 月 7 日 （先后 ）到 期。 该类 交易 要求本 基金 在回 购期 内
持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/ 或在 新质 押式 回购 下转入 质押 库的 债券 ， 按 证券交 易所 规定 的比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理人按照“ 自上而下与自 下而上相结合 ，全面管理 、专业分工” 的思路，将风 险控制嵌
入到全公司的组织架构中 ，对风险实行多层次、多 角度、全方位的管理。从 投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为及相关 风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风 险控制；从岗位职能的分 工上看，基金经理、监察 部、集中交易室、核算
部以及投资风险管理部从 不同角度、不同环节对投 资的全过程实行风险监控 和管理；从投资管理的
流程看， 已经形成了一套贯穿“ 事前的风险定 位、事中的风险 管理和事后的风险评估” 的健全的风 险
监控体 系。
本基金是保本混合型基金 ，属于证券投资基金中的 低风 险品种，理论上其风 险收益水平低于股
票型基 金。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式 防范信用风险。本基金在 交易所进行的证券交易交 收和款项清算对手为中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 在银 行间 同业 市场 主要通 过交 易对 手库 制度 防范交 易对 手风 险。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 34.81% 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
A-1 20,076,109.59
A-1 以下 0.00
未评级 262,452,918.93 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 45 页
合计 282,529,028.52
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短
期融资 券、 同业 存单 。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
AAA 256,956,409.29
AAA 以下 1,337,442,089.88
未评级 1,170,565,623.81
合计 2,764,964,122.98
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险， 同 时基 金 管理人 通过 分析 持有 人结 构、 申 购赎 回行为 分析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
本基金投资于具有良好流 动性的金融工具，包括国 内依法发行上市的股票（ 包括创业板、中小
板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、 权 证、 期 权、 债 券 （ 包括 国债 、 央 行票据 、 金 融债 、 短 期
融资券 、 中 期票 据、 企业 债、 公 司债 、 可 转 换 债券 、 证券 公司 短期 公司 债、 资产支 持证 券等 ） 、 银行
存款、债券回购、货币市 场工具、股指期货、国债 期货以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的
其他金 融工 具。 期末 除 6.4.12 列 示券 种流 通暂 时受 限 制不能 自由 转让 外， 其余 均能及 时变 现。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。投资 管理 人通 过
久期 、 凸 度、V AR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口 ， 并 通过 调整 投资 组 合的久 期等 方法 对上 述
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 45 页
银行存 款 1,611,951,285.88 - - -
1,611,951,285.
88
结算备 付金 163,934.13 - - - 163,934.13
存出保 证金 175,520.80 - - - 175,520.80
交易性 金融 资产 420,082,000.00 1,629,404,782.00 954,364,932.03 249,733,712.42
3,253,585,426.
45
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 12,546,782.43 12,546,782.43
应收利 息 - - - 47,125,370.36 47,125,370.36
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 2,032,372,740.81 1,629,404,782.00 954,364,932.03 309,405,865.21
4,925,548,320.
05
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
274,999,550.00 - - -
274,999,550.0
0
应付证 券清 算款 - - - 5,988,068.13 5,988,068.13
应付赎 回款 - - - 377,746.55 377,746.55
应付管 理人 报酬 - - - 4,549,616.09 4,549,616.09
应付托 管费 - - - 758,269.35 758,269.35
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 372,182.01 372,182.01
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 17,491.10 17,491.10
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 176,736.04 176,736.04
负债总 计 274,999,550.00 - - 12,240,109.27
287,239,659
.27
利率敏 感度 缺口 1,757,373,190.81 1,629,404,782.00 954,364,932.03 297,165,755.94
4,638,308,660.
78
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 45 页
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
1.市场 利率 下降 25 个 基点 24,130,548.98
2.市场 利率 上升 25 个 基点 -23,745,560.70
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基 金管 理人 采 用 Barra 风 险管 理系 统， 通过 标准差 、 跟 踪误 差、beta 值、V AR 等 指标，
监控投 资组 合面 临的 市场 价格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 249,733,712.42 5.38
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 249,733,712.42 5.38
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 45 页
1.业绩 比较 基准 上升 5% 10,905,508.14
2.业绩 比较 基准 下降 5% -10,905,508.14
注：股 票投 资部 分业 绩基 准取上 证 A 指。
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 241,159,896.67 元， 属于 第二 层次 的余额 为 3,012,425,529.78 元， 无 属于 第三 层次
的余额 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价 值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 249,733,712.42 5.07
其中： 股票 249,733,712.42 5.07
2 固定收 益投 资 3,003,851,714.03 60.99
其中： 债券 3,003,851,714.03 60.99 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 45 页
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,612,115,220.01 32.73
7 其他各 项资 产 59,847,673.59 1.22
8 合计 4,925,548,320.05 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
21,537,116.71 0.46
C 制造业 104,066,276.86 2.24
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
57,816,210.00 1.25
E 建筑业 2,537,174.28 0.05
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
13,759,341.00 0.30
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
26,582,722.44 0.57
J 金融业
2,434,500.00 0.05
K 房地产 业
12,399,717.60 0.27
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
8,600,653.53 0.19
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- - 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 45 页
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 249,733,712.42 5.38
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600900 长江电 力 4,629,000 57,816,210.00 1.25
2 002572 索菲亚 486,304 27,242,750.08 0.59
3 300285 国瓷材 料 525,256 20,952,461.84 0.45
4 600519 贵州茅 台 67,450 19,690,004.00 0.42
5 600547 山东黄 金 423,981 16,497,100.71 0.36
6 000858 五 粮 液 459,489 14,947,177.17 0.32
7 000089 深圳机 场 1,618,746 13,759,341.00 0.30
8 002153 石基信 息 509,733 13,446,756.54 0.29
9 600007 中国国 贸 589,788 11,913,717.60 0.26
10 002242 九阳股 份 600,000 10,908,000.00 0.24
11 600629 华建集 团 449,949 8,580,527.43 0.18
12 300059 东方财 富 350,000 7,770,000.00 0.17
13 600489 中金黄 金 448,400 5,040,016.00 0.11
14 000651 格力电 器 200,000 4,414,000.00 0.10
15 600309 万华化 学 184,999 3,200,482.70 0.07
16 300383 光环新 网 70,000 2,653,000.00 0.06
17 300508 维宏股 份 10,383 2,642,473.50 0.06
18 600030 中信证 券 150,000 2,434,500.00 0.05
19 600820 隧道股 份 210,000 1,761,900.00 0.04
20 600614 鼎立股 份 200,000 1,628,000.00 0.04
21 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.02
22 000402 金 融 街 50,000 486,000.00 0.01
23 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
24 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.00
25 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.00
26 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00
27 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
28 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.00
29 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
30 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
31 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
32 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 45 页
33 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
34 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
35 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
36 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期末 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600900 长江电 力 86,757,379.05 1.87
2 000089 深圳机 场 33,163,985.48 0.72
3 600519 贵州茅 台 29,975,999.86 0.65
4 002572 索菲亚 26,520,447.20 0.57
5 300059 东方财 富 21,794,148.38 0.47
6 300285 国瓷材 料 18,188,628.45 0.39
7 600547 山东黄 金 15,999,686.28 0.34
8 002153 石基信 息 15,946,482.60 0.34
9 600007 中国国 贸 14,965,216.27 0.32
10 600309 万华化 学 14,212,720.32 0.31
11 000858 五 粮 液 14,141,518.30 0.30
12 300068 南都电 源 12,732,836.77 0.27
13 002242 九阳股 份 11,806,720.30 0.25
14 300159 新研股 份 10,566,539.00 0.23
15 600585 海螺水 泥 9,998,776.37 0.22
16 600030 中信证 券 9,899,748.00 0.21
17 600629 华建集 团 9,402,967.20 0.20
18 603885 吉祥航 空 7,792,846.50 0.17
19 600115 东方航 空 6,814,837.56 0.15
20 600061 国投安 信 5,470,797.00 0.12
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期末 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600900 长江电 力 29,419,833.50 0.63
2 000089 深圳机 场 21,017,021.37 0.45
3 300059 东方财 富 13,855,716.00 0.30
4 600519 贵州茅 台 13,675,903.18 0.29 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 45 页
5 600309 万华化 学 12,390,845.34 0.27
6 300068 南都电 源 12,307,770.92 0.27
7 300159 新研股 份 10,980,364.56 0.24
8 600585 海螺水 泥 10,146,733.00 0.22
9 603885 吉祥航 空 8,678,994.16 0.19
10 600115 东方航 空 7,543,000.00 0.16
11 600030 中信证 券 7,013,159.50 0.15
12 600061 国投安 信 4,903,262.00 0.11
13 600007 中国国 贸 4,790,124.08 0.10
14 002511 中顺洁 柔 2,659,066.56 0.06
15 000858 五 粮 液 2,454,520.60 0.05
16 600066 宇通客 车 1,082,000.00 0.02
17 601888 中国国 旅 691,604.52 0.01
18 601012 隆基股 份 636,000.00 0.01
19 002797 第一创 业 548,844.66 0.01
20 300474 景嘉微 289,872.50 0.01
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 397,304,963.82
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 167,419,196.89
注：“ 买入 股票成 本” 或“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 281,428,000.00 6.07
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,133,462,000.00 24.44
其中： 政策 性金 融债 1,133,462,000.00 24.44
4 企业债 券 1,282,052,782.00 27.64
5 企业短 期融 资券 19,892,000.00 0.43
6 中期票 据 286,131,000.00 6.17
7 可转债 （可 交换 债） 885,932.03 0.02 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 45 页
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,003,851,714.03 64.76
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 160010
16 附 息国
债 10
2,800,000 281,428,000.00 6.07
2 160204 16 国开 04 2,400,000 239,712,000.00 5.17
3 150207 15 国开 07 2,300,000 235,198,000.00 5.07
4 150417 15 农发 17 1,800,000 181,566,000.00 3.91
5 150201 15 国开 01 1,400,000 142,254,000.00 3.07
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 45 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 175,520.80
2 应收证 券清 算款 12,546,782.43
3 应收股 利 -
4 应收利 息 47,125,370.36
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 59,847,673.59
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
11,036 416,493.76 3,236,177,804.25 70.41% 1,360,247,358.33 29.59% 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 45 页
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 202,110.47 0.0044%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年 1 月 13 日 ）基 金份 额总 额 4,634,146,239.58
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 37,721,077.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,596,425,162.58
注：本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 01 月 13 日。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 45 页
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
高华证 券 2 562,692,596.78 100.00% 524,037.20 100.00% -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 新 增北 京 高华证 券有 限责 任公 司两 个交易 单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 45 页
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
高华证 券
696,407,078.
73
100.00%
1,424,000,
000.00
100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易 方 达 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 合 同 生
效公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-14
2
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 聘 任 基 金 经 理
助理的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-19
3
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
4
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 易 方 达 保 本 一
号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 赎 回 业 务 的
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-02-19
5
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-02-26
6 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购 中国证券报、上海证券 2016-03-25 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 45 页
江 苏 赛 福 天 钢 索 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行
A 股 的公 告
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
7
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-21
8
关 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 从 业 人 员 在 易
方达资 产管 理有 限公 司兼 职情况 变更 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
9
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
10
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
11
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 支 付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-05
12
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
南 通 四 方 冷 链 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发
行 A 股 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-12
13
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
上 海 沪 工 焊 接 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发
行 A 股 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-01
14
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
深 圳 市 盛 讯 达 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发
行 A 股 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-21
15
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 官 方 京 东 店
开展基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-30
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国 证监 会核 准易 方达 保本一 号混 合型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2.《易 方达 保本 一号 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3.《易 方达 保本 一号 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4.《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》 ；
5.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 45 页
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 四日
