易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
易 方 达天 天 理财 货 币市 场 基金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
送 出日 期： 二 〇一 六年八 月二 十四日 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1
重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
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1.2
目录
1
重要 提示 及目 录 ............................................................................................................................. 2
1.1
重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金 简介 ......................................................................................................................................... 5
2.1
基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2
基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3
基金 管理 人和 基金 托管人 ............................................................................................................. 5
2.4
信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5
其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要 财务 指标 和基 金净值 表现 ..................................................................................................... 6
3.1
主要 会计 数据 和财 务指标 ............................................................................................................. 6
3.2
基金 净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理 人报 告 ..................................................................................................................................... 9
4.1
基金 管理 人及 基金 经理情 况 ......................................................................................................... 9
4.2
管理 人对 报告 期内 本基金 运作 遵规 守信 情况 的说明 ............................................................... 11
4.3
管理 人对 报告 期内 公平交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................ 11
4.4
管理 人对 报告 期内 基金的 投资 策略 和业 绩表 现的说 明 ............................................................ 12
4.5
管理 人对 宏观 经济 、证券 市场 及行 业走 势的 简要展 望 ............................................................ 12
4.6
管理 人对 报告 期内 基金估 值程 序等 事项 的说 明 ........................................................................ 13
4.7
管理 人对 报告 期内 基金利 润分 配情 况的 说明 ............................................................................ 13
5
托管 人报 告 ................................................................................................................................... 14
5.1
报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声 明 ................................................................................ 14
5.2
托管 人对 报告 期内 本基金 投资 运作 遵规 守信 、净值 计算 、利 润分 配等 情况的 说明 ............ 14
5.3
托管 人对 本半 年度 报告中 财务 信息 等内 容的 真实、 准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
6 半年 度财 务会 计报 告（ 未经审 计） .................................................................................................... 14
6.1
资产 负债 表 .................................................................................................................................... 14
6.2
利润 表 ............................................................................................................................................ 16
6.3
所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表 ................................................................................................ 16
6.4
报表 附注 ........................................................................................................................................ 18
7 投资 组合 报告 ........................................................................................................................................ 35
7.1
期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 35
7.2
债券 回购 融资 情况 ........................................................................................................................ 35
7.3
基金 投资 组合 平均 剩余期 限 ........................................................................................................ 36
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ............................................................. 37
7.5
期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合 ........................................................................................ 37
7.6
期末 按摊 余成 本占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 债券 投资 明细 ................................ 37
7.7
“ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确 定的 基金 资产 净 值的偏 离 ......................................................... 38
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明 ................................................................................ 38
报告期 内 正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 说明 .................................................................................. 38 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
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7.8
期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 ................ 38
7.9
投资 组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 38
8
基金 份额 持有 人信 息 ................................................................................................................... 40
8.1
期末 基金 份额 持有 人户数 及持 有人 结构 .................................................................................... 40
8.2
期末 基金 管理 人的 从业人 员持 有本 基金 的情 况 ........................................................................ 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ......................................... 41
9
开放 式基 金份 额变 动 ................................................................................................................... 41
10
重 大事 件揭 示 ............................................................................................................................. 41
10.1
基 金份 额持 有人 大 会决议 .......................................................................................................... 41
10.2
基 金管 理人 、基 金 托管人 的专 门基 金托 管部 门的重 大人 事变 动 .......................................... 41
10.3
涉 及基 金管 理人 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 .............................................................. 42
10.4
基 金投 资策 略的 改 变 .................................................................................................................. 42
10.5
为 基金 进行 审计 的 会计师 事务 所情 况 ...................................................................................... 42
10.6
管 理人 、托 管人 及 其高级 管理 人员 受稽 查或 处罚等 情况 ...................................................... 42
10.7
基 金租 用证 券公 司 交易单 元的 有关 情况 .................................................................................. 42
10.8
偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况 ................................................................................................. 43
10.9
其 他重 大事 件 .............................................................................................................................. 43
11
备 查文 件目 录 ............................................................................................................................. 45
11.1
备 查文 件目 录 .............................................................................................................................. 45
11.2
存 放地 点 ...................................................................................................................................... 46
11.3
查 阅方 式 ...................................................................................................................................... 46
易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
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2
基金简介
2.1
基金基本情况
基金名 称 易方达 天天 理财 货币 市场 基金
基金简 称 易方达 天天 理财 货币
基金主 代码 000009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 4 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 39,509,659,492.46 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
易方达 天天 理财
货币 A
易方达 天天 理财
货币 B
易方达 天天 理财
货币 R
下属分 级基 金的 交易 代码 000009 000010 000013
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
18,451,092,586.9
6 份
17,792,292,441.1
3 份
3,266,274,464.37
份
2.2
基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 投资 风险 和保 持高流 动性 的基 础上 ， 力 争获得 高于 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
利用定 性分 析和 定量 分析 方法 ， 通 过对 短期 金融 工 具的积 极投 资 ， 在 有效
控制投 资风 险和 保持 高流 动性的 基础 上 ， 力 争获 得 高于业 绩比 较基 准的 投
资回报 。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 布的 活期 存款基 准利 率的 税后 收益 率， 即活 期存 款基 准利
率× (1 －利 息税 税率)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 风险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
2.3
基金管理人和基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 洪渊
联系电 话 020-85102688 010-66105799
电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400 881 8088 95588 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
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传真 020-85104666 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3 号4004-8室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510620 100140
法定代 表人 刘晓艳 易会满
2.4
信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 40-43 楼
3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1
主要会计数据和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
易方达天天理财货币
A
易方达天天理财货币
B
易方达天天理财货币
R
本期已 实现 收益 302,881,522.14 563,630,976.16 54,587,562.71
本期利 润 302,881,522.14 563,630,976.16 54,587,562.71
本期净 值收 益率 1.3018% 1.4231% 1.4282%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
易方达 天天 理财 货 币 A 易方达 天天 理财 货 币 B 易方达 天天 理财 货 币 R
期末基 金资 产净 值 18,451,092,586.96 17,792,292,441.13 3,266,274,464.37
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
易方达 天天 理财 货币
A
易方达 天天 理财 货币
B
易方达 天天 理财 货币
R
累计净 值收 益率 14.2839% 15.1971% 15.2358% 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
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注：1.本期 已实 现收 益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动 收益，由于本基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2.本基 金自 成立 起至 2014 年 6 月 4 日， 利润 分配 按 月结转 份额 ；从 2014 年 6 月 5 日 起至 今，
利润分 配是 按日 结转 份额 。
3.2
基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1． 易方达天天理财 货币 A ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.1960% 0.0004% 0.0292% 0.0000% 0.1668% 0.0004%
过去三 个月 0.6058% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.5173% 0.0004%
过去六 个月 1.3018% 0.0011% 0.1771% 0.0000% 1.1247% 0.0011%
过去一 年 2.9430% 0.0030% 0.3565% 0.0000% 2.5865% 0.0030%
过去三 年 13.0665% 0.0044% 1.0707% 0.0000% 11.9958% 0.0044%
自基金 合同 生效
起至今
14.2839% 0.0044% 1.1873% 0.0000% 13.0966% 0.0044%
2． 易方达天天理财 货币 B ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2158% 0.0004% 0.0292% 0.0000% 0.1866% 0.0004%
过去三 个月 0.6660% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.5775% 0.0004%
过去六 个月 1.4231% 0.0011% 0.1771% 0.0000% 1.2460% 0.0011%
过去一 年 3.1911% 0.0030% 0.3565% 0.0000% 2.8346% 0.0030%
过去三 年 13.8799% 0.0044% 1.0707% 0.0000% 12.8092% 0.0044%
自基金 合同 生效
起至今
15.1971% 0.0044% 1.1873% 0.0000% 14.0098% 0.0044%
3． 易方达天天理财 货币 R ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2166% 0.0004% 0.0292% 0.0000% 0.1874% 0.0004%
过去三 个月 0.6685% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.5800% 0.0004% 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
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过去六 个月 1.4282% 0.0011% 0.1771% 0.0000% 1.2511% 0.0011%
过去一 年 3.2014% 0.0030% 0.3565% 0.0000% 2.8449% 0.0030%
过去三 年 13.9140% 0.0044% 1.0707% 0.0000% 12.8433% 0.0044%
自基金 合同 生效
起至今
15.2358% 0.0044% 1.1873% 0.0000% 14.0485% 0.0044%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达 天天 理财 货币 市场 基金
份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2013 年 3 月 4 日 至 2016 年 6 月 30 日)
1、 易 方达 天天 理财 货币 A
2、 易 方达 天天 理财 货币 B 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
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3、 易 方达 天天 理财 货币 R
注： 自 基金 合同 生效 至报 告期末 ，A 类 基金 份额 净 值收益 率 为 14.2839% ，B 类基金 份额 净值 收
益率 为 15.1971% ，R 类 基 金份额 净值 收益 率 为 15.2358% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 1.1873% 。
4
管理人报告
4.1
基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
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经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承“ 取信 于市 场， 取信 于 社会” 的宗 旨， 坚持“ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达取 得全 国社会 保障 基金 投资 管
理人资 格。2005 年 8 月， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产管理 业务 资格 。 截 至
2016 年 6 月 30 日 ，易 方 达旗下 共管 理 92 只 开放 式 基金、1 只 封闭 式基 金和 多个全 国社 保基 金资 产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，管 理公 募基金 总规 模 4056.91 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
石大怿
本基金 的基 金经 理、 易方 达货币
市场基 金的 基金 经理 、 易 方达双
月利理 财债 券型 证券 投资 基金
的基金 经理 、 易 方达 易理 财货币
市场基 金的 基金 经理 、 易 方达月
月利理 财债 券型 证券 投资 基金
的基金 经理 、 易 方达 现金 增利货
币市场 基金 的基 金经 理、 易方达
天天增 利货 币市 场基 金的 基金
经理、 易方 达龙 宝货 币市 场基金
的基金 经理 、 易 方达 财富 快线货
币市场 基金 的基 金经 理、 易方达
保证金 收益 货币 市场 基金 的基
金经理 、 易 方达 新鑫 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理
助理
2013-03-04 - 7 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
南 方 基 金 管 理 有 限
公 司 交 易 管 理 部 交
易 员 、 易 方 达 基 金
管 理 有 限 公 司 集 中
交 易 室 债 券 交 易
员 、 固 定 收 益 部 基
金经理 助理 。
刘朝阳
本基金 的基 金经 理、 易方 达财富
快线货 币市 场基 金的 基金 经理、
易方达 易理 财货 币市 场基 金的
基金经 理、 现金 管理 部总 经理
2016-03-29 - 9 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
南 方 基 金 管 理 有 限
公 司 固 定 收 益 研 究
员 、 交 易 员 、 高 级
策 略 分 析 师 、 基 金
经理。
梁莹
本基金 的基 金经 理助 理、 易方达
财富快 线货 币市 场基 金的 基金
经理、 易方 达龙 宝货 币市 场基金
的基金 经理 、 易 方达 现金 增利货
币市场 基金 的基 金经 理、 易方达
2015-02-17 - 6 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
招 商 证 券 股 份 有 限
公 司 债 券 销 售 交 易
部 交 易 员 ， 易 方 达
基 金 管 理 有 限 公 司易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
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增金宝 货币 市场 基金 的基 金经
理、 易 方达 月月 利理 财债 券型证
券投资 基金 的基 金经 理、 易方达
天天增 利货 币市 场基 金的 基金
经理、 易方 达双 月利 理财 债券型
证券投 资基 金的 基金 经理 、 易方
达保证 金收 益货 币市 场基 金的
基金经 理助 理、 易方 达货 币市场
基金的 基金 经理 助理 、 易 方达易
理财货 币市 场基 金的 基金 经理
助理
固 定 收 益 交 易 员 、
固 定 收 益 基 金 经 理
助理。
注：1. 此处 的“ 离 任日 期” 为 公告确 定的 解聘 日期 ， 石 大怿的“ 任 职日 期” 为 基金 合同生 效之 日， 刘
朝阳、 梁莹 的“ 任职 日期” 为公告 确定 的聘 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2
管理人对报告期内 本基金运作遵规守信 情况 的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用 、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3
管理人对报告期内 公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不 同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间
优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 13 次为 指数 及量化 投资 因投 资策 略
需要和其他组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
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本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4
管理人对报告期内 基金的投资策略和业 绩表 现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年, 国内 债券 市 场收益 率并 未延 续下 行的 趋势 ， 而是 转为 震荡 的走 势。 一月份 ， 由于
担忧供给侧改革会对经济 短期增长产生影响，再加 上全球股票市场波动带来 风险偏好下移，市场机
构积极配置债券资产，长 端收益率下行。进入二月 ，随着股票市场企稳，风 险偏好逐步修复。在宽
松的货币环境和政策的支 持下，一线城市地产价格 快速上升，并开始向部分 二线城市传导，同期房
地产投资也出现回升。大 宗商品价格也在一季度快 速上升，原油、铁矿石、 螺纹钢的价格均出现明
显上涨。考虑到大宗商品 价格反映了终端需求并影 响通胀预期，市场对于未 来经济增长和通胀的判
断开始出现分 歧。最后农 产品价格的居高不下导致 通胀预期回升。上述因素 导致债券长端收益率出
现了一定程度的上行。但 是在配置压力的推动下， 信用债收益率持续下行， 信用利差维持在较低水
平。三月底，信用债风险 事件开始频发，债券市场 风险偏好迅速下降，信用 债收益率快速走高。一
季度末市场资金面收紧， 利率债券收益率出现了一 波显著的上行。随后市场 情绪有所回暖，债券市
场收益率重回震荡走势。 六月，美联储加息预期骤 降，国内经济数据不及预 期，尤其是地产的销售
投资出现回落，这使得市 场对于经济增长的前景再 次转向悲观。英国退欧推 动全球避险情绪升温，
加上央行 对于流动性的关 注缓解了市场对于资金面 的担忧，债券市场收益率 再次出现了显著下行。
央行在上半年维持了稳健 的货币政策，资金面虽然 略有波动，但是货币市场 利率整体依然维持在低
位。公 开市 场操 作利 率没 有继续 下行 ，一 年内 收益 率曲线 仍维 持较 为平 坦的 形态。
报告期内本基金以存单、 存款作为主要配置资产， 缩短了组合的平均剩余期 限，根据市场情况
降低了信用债的配置比例 ，降低了组合杠杆，在保 持稳定的投资收益的同时 ，为投资者提供了较高
的流动 性。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内 A 类 基 金份额 净值 收益 率 为 1.3018% ；B 类 基金 份额 净值 收 益率 为 1.4231% ；
R 类 基金 份额 净值 收益 率 为 1.4282% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.1771% 。
4.5
管理人对宏观经济 、证券市场及行业走 势的 简要展望
一季度以来支撑国内经济 回暖的主要动力是基建和 房地产投资。考虑到政府 维稳经济的意愿，
基建投资增速仍然有望维 持高位。下半年我们对宏 观经济关注的焦点是房地 产投资能否持续，以及易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
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拐点何时出现。随着蔬菜 和猪肉价格对于通胀的推 动逐渐减弱，我们判断年 内通胀的高点已过。如
果考虑到房地产投资增速 可能下滑，通胀可能会出 现加速下行。在经济出现 明显的下滑之前 ，货币
政策仍将保持中性，二季 度以来经济改善和通胀上 升约束了货币政策进一步 宽松的可能，但是在经
济下行风险仍然较大的背 景下，货币政策也很难转 向紧缩。虽然人民币汇率 问题可能会对政策形成
阶段性 的扰 动， 但 我们 相 信政策 仍会 紧跟 国内 经济 形势的 变化 。 如果 央行 主 动下调 货币 市场 收益 率，
债券市场收益率下行的空 间也会进一步打开。信用 债券仍面临一定风险，产 能过剩行业在公开债务
市场融资将变得更加困难 ，这会进一步加剧信用风 险的暴露和传染。总体而 言，面对着较为平稳的
货币市 场， 我们 将维 持中 等的组 合剩 余期 限。
本基金将坚持货币市场基 金作为流动 性管理工具的 定位，继续保持投资组合 较好的流动性和适
中的组 合期 限。 基金 投资 类属配 置将 以存 款、 回购 、 金 融债和 信用 资质 相对 较好的 短期 融资 券为 主 ，
追求相对稳定的投资收益 。基金管理人始终将基金 资产安全和基金收益稳定 的重要性置于高收益的
追求之 上， 坚持 规范 运作 、审慎 投资 ，勤 勉尽 责地 为基金 持有 人谋 求长 期、 稳定的 回报 。
4.6
管理人对报告期内 基金估值程序等事项 的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中 央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7
管理人对报告期内 基金利润分配情况的 说明
根据相关法律法规及《易 方达天天理财货币市场基 金基金合同》，本基金每 日将各类基金份额
的已实 现收 益全 额分 配给 基金份 额持 有人 。 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
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5
托管人报告
5.1
报告期内本基金托 管人遵规守信情况声 明
本报告期内，本基金托管 人在对易方达天天理财货 币市场基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基金法》、《货币市 场基金信息披露特别规定 》及其他有关法律法规和 基金合同的有关规定，
不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2
托管人对报告期内 本基金投资运作遵规 守信 、净值计算、利润分 配等 情况的说明
本报告期内，易方达天天 理财货币市场基金的管理 人 ——易方达基金管理有 限公司在易方达天
天理财 货币 市场 基金 的投 资运作 、每 万份 基金 净收 益和 7 日 年化 收益 率、 基 金利润 分配 、基 金费 用
开支等问 题上，严格遵循 《证券投资基金法》、《 货币市场基金信息披露特 别规定》等有关法律法
规。
5.3
托管人对本半年度 报告中财务信息等内 容的 真实、准确和完整发 表意 见
本托管人依法对易方达基 金管理有限公司编制和披 露的易方达天天理财货币 市场基金 2016 年
半年度报告中财务指标、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容进行了核查，以上内
容真实 、准 确和 完整 。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1
资产负债表
会计主 体： 易方 达天 天理 财货币 市场 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 23,829,232,922.18 23,481,646,145.01
结算备 付金
- -
存出保 证金
9,872.03 827.19
交易性 金融 资产 6.4.7.2 20,929,624,350.93 39,177,957,789.40 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
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其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
20,929,624,350.93 39,177,957,789.40
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 94,800,000.00 1,646,700,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 251,264,267.08 464,154,301.06
应收股 利
- -
应收申 购款
266,980,213.40 2,415,123,162.69
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 30,000.00 52,950.90
资产总计
45,371,941,625.62 67,185,635,176.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
5,195,928,176.71 7,649,892,312.35
应付证 券清 算款
515,056,221.86 120,532,753.97
应付赎 回款
125,842,742.28 68,763,099.01
应付管 理人 报酬
15,181,632.96 12,636,727.13
应付托 管费
4,600,494.82 3,829,311.23
应付销 售服 务费
4,278,059.58 5,290,066.92
应付交 易费 用 6.4.7.7 433,031.86 449,637.02
应交税 费
- -
应付利 息
676,272.54 1,447,033.15
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 285,500.55 456,560.26
负债合 计
5,862,282,133.16 7,863,297,501.04
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 39,509,659,492.46 59,322,337,675.21
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
39,509,659,492.46 59,322,337,675.21
负债和 所有 者权 益总 计
45,371,941,625.62 67,185,635,176.25
注： 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日， A 类 基金份 额净 值 1.0000 元， B 类基 金份 额净 值 1.0000 元，
R 类 基金 份额 净值 1.0000 元； 基 金份 额总 额 39,509,659,492.46 份， 下 属分 级基 金的份 额总 额分 别为 ：
A 类基 金份 额总 额 18,451,092,586.96 份，B 类基 金 份额总 额 17,792,292,441.13 份，R 类基 金份 额总
额 3,266,274,464.37 份。 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
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6.2
利润表
会计主 体： 易方 达天 天理 财货币 市场 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
1,176,059,577.83 977,514,358.72
1.利息 收入
1,213,271,605.86 901,711,105.50
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 621,551,760.92 550,436,147.16
债券利 息收 入
560,042,076.18 330,464,244.95
资产支 持证 券利 息收 入
- 796,623.49
买入返 售金 融资 产收 入
31,677,768.76 20,014,089.90
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-37,212,028.03 75,779,034.04
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 -37,212,028.03 75,779,034.04
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.13 - 24,219.18
减：二、费用
254,959,516.82 170,692,799.29
1．管 理人 报酬
110,416,875.78 59,799,599.30
2．托 管费
33,459,659.26 18,121,090.75
3．销 售服 务费
30,950,982.99 38,658,261.12
4．交 易费 用 6.4.7.14 - -
5．利 息支 出
79,781,358.64 53,811,149.99
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
79,781,358.64 53,811,149.99
6．其 他费 用 6.4.7.15 350,640.15 302,698.13
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
921,100,061.01 806,821,559.43
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
921,100,061.01 806,821,559.43
6.3
所有者权益（基金 净值）变动表
会计主 体： 易方 达天 天理 财货币 市场 基金 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
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本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
59,322,337,675.21 - 59,322,337,675.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 921,100,061.01 921,100,061.01
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
-19,812,678,182.75 - -19,812,678,182.75
其中：1.基 金申 购款 120,272,157,404.95 - 120,272,157,404.95
2.基金 赎回 款 -140,084,835,587.70 - -140,084,835,587.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -921,100,061.01 -921,100,061.01
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
39,509,659,492.46 - 39,509,659,492.46
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
35,460,920,919.67 - 35,460,920,919.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 806,821,559.43 806,821,559.43
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
2,333,512,278.07 - 2,333,512,278.07
其中：1.基 金申 购款 176,240,318,177.21 - 176,240,318,177.21
2.基金 赎回 款 -173,906,805,899.14 - -173,906,805,899.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -806,821,559.43 -806,821,559.43
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
37,794,433,197.74 - 37,794,433,197.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 张优 造 ， 会计 机构 负责 人：陈荣 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
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6.4
报表附注
6.4.1 基金基本情况
易 方达天天 理财货币 市场基 金( 以下简称“ 本 基金”) 经 中国证券 监督管理 委员会( 以 下简称“中国
证监会”) 证监许可[2012]1634 号《关于核准易方 达天天理财货币市 场基金募集的批复》核准 ，由易
方达基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《易方达 天天理财货币市场基金
基金合 同 》 公 开募 集 。 经 向中国 证监 会备 案 ， 《易 方达天 天理 财货 币市 场基 金基金 合同 》 于 2013 年
3 月 4 日正 式生 效， 基 金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 3,860,179,631.65 份 基 金份额 ， 其 中认 购资 金
利息折 合 598,679.00 份 基 金份额 。本 基金 为契 约型 开放式 基金 ，存 续期 限不 定。本 基金 的基 金管 理
人为易 方达 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会 制定的《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的 指导意见》、《关于证
券投资基 金执 行< 企 业会 计 准则> 估值业 务及份 额净 值 计价有关 事项 的通知 》、 《证券投 资基 金信息
披露管 理办 法》 、《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号 《会 计 报表附 注的 编制 及披 露》 、《证 券投 资基 金信 息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布的 相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业 税、 增值 税、 企业所 得税
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入，免 征营 业税 。 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
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自 2016 年 5 月 1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业纳入 试点 范围 ，
由缴纳营业税改为缴纳增 值税。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖债券的 转让收入免征增值税；国 债、地方政府债利息收入 免征增值税；存款利息
收入不 征收 增值 税； 质押 式买入 返售 金融 商品 及持 有政策 性金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括债券 的差价收入，债券的利息 收入及其他收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.2 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的债券的利息收 入及储蓄利息收入，由债 券发行企业及金融机构在 向基金派发债券的
利息收 入及 储蓄 利息 收入 时代扣 代缴 个人 所得 税； 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 1,832,922.18
定期存 款 23,827,400,000.00
其中： 存款 期 限 1-3 个月 4,118,400,000.00
存款期 限 3 个月-1 年 19,709,000,000.00
存款期 限 1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计 23,829,232,922.18
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场
20,929,624,3
50.93
20,975,752,000
.00
46,127,649.07 0.1168
合计
20,929,624,3
50.93
20,975,752,000
.00
46,127,649.07 0.1168
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 94,800,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 94,800,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,022.85
应收定 期存 款利 息 58,725,630.64
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 191,794,169.25
应收买 入返 售证 券利 息 739,440.38
应收申 购款 利息 -
其他 3.96
合计 251,264,267.08
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
其他应 收款 30,000.00
待摊费 用 -
合计 30,000.00
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 433,031.86
合计 433,031.86
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 46 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 67,746.75
预提费 用 217,753.80
合计 285,500.55
6.4.7.9 实收基金
易方达 天天 理财 货 币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 29,952,999,999.80 29,952,999,999.80
本期申 购 55,686,933,287.56 55,686,933,287.56
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -67,188,840,700.40 -67,188,840,700.40
本期末 18,451,092,586.96 18,451,092,586.96
易方达 天天 理财 货 币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 26,906,373,077.62 26,906,373,077.62
本期申 购 56,850,807,429.31 56,850,807,429.31
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -65,964,888,065.80 -65,964,888,065.80
本期末 17,792,292,441.13 17,792,292,441.13
易方达 天天 理财 货 币 R
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,462,964,597.79 2,462,964,597.79
本期申 购 7,734,416,688.08 7,734,416,688.08
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -6,931,106,821.50 -6,931,106,821.50
本期末 3,266,274,464.37 3,266,274,464.37
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
易方达 天天 理财 货 币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 302,881,522.14 - 302,881,522.14 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 46 页
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -302,881,522.14 - -302,881,522.14
本期末 - - -
易方达 天天 理财 货 币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 563,630,976.16 - 563,630,976.16
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -563,630,976.16 - -563,630,976.16
本期末 - - -
易方达 天天 理财 货 币 R
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 54,587,562.71 - 54,587,562.71
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -54,587,562.71 - -54,587,562.71
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 85,748.14
定期存 款利 息收 入 621,465,935.78
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 77.00
合计 621,551,760.92
6.4.7.12 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目 本期 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 46 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成
交总额
84,452,460,313.74
减： 卖 出债 券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
83,723,848,383.27
减： 应 收利 息总 额 765,823,958.50
买卖债 券差 价收 入 -37,212,028.03
6.4.7.13 其他收入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.14 交易费用
本基金 所进 行的 交易 ，交 易费用 均入 成本 ，本 报告 期未产 生交 易费 用。
6.4.7.15 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 59,672.34
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 122,886.35
银行间 账户 维护 费 17,901.52
其他 1,000.00
合计 350,640.15
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 工商 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东
广东省 易方 达教 育基 金会 基金管 理人 发起 的教 育基 金会
上海莳 乾投 资中 心（ 有限 合伙） 基金管 理人 投资 并由 易方 达资产 管理易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 46 页
有限公 司的 子公 司易 方达 海外投 资 （深
圳）有 限公 司管 理的 有限 合伙企 业
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
110,416,875.78 59,799,599.30
其中：支付销售机 构的客户
维护费
16,360,523.88 25,632,828.26
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.33%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 基金 管理 人和 基金 托管人 核对 一致 后 ，
由基金 托管 人于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 公
休假或 不可 抗力 等， 支付 日期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
33,459,659.26 18,121,090.75
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的,0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 46 页
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 基金 管理 人和 基金 托管人 核对 一致 后 ，
由基金 托管 人于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇法 定节 假日、 公休 日或 不可 抗
力等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 天天 理财 货
币 A
易方达 天天 理财 货
币 B
易方达 天天 理财 货
币 R
合计
易方达 基金 管理 有限
公司
4,644,815.55 1,942,488.39 - 6,587,303.94
中国工 商银 行 3,725,603.17 15,350.24 - 3,740,953.41
广发证 券 - - - -
合计 8,370,418.72 1,957,838.63 - 10,328,257.35
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 天天 理财 货
币A
易方达 天天 理财 货
币B
易方达 天天 理财 货
币R
合计
易方达 基金 管理 有限
公司
4,427,103.05 127,495.82 - 4,554,598.87
中国工 商银 行 6,394,203.10 34,480.77 - 6,428,683.87
广发证 券 - - - -
合计 10,821,306.15 161,976.59 - 10,983,282.74
注：本 基 金 A 类 基金份 额 的销售 服务 费年 费率 为 0.25% ；
本基 金 B 类基 金份 额的 销 售服务 费年 费率 为 0.01% ；
本基 金 R 类基 金份 额的 销 售服务 费年 费率 为 0 ；
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 销售 服务 费率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的销售 服 务费
E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值
销售服务费每日计提，按 月支付。基金管理人和基 金托管人核对一致后，由 基金托管人于次月易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 46 页
前 3 个工 作日 内从 基金 资 产中划 出， 经注 册登 记机 构分别 支付 给各 个基 金销 售机构 。若 遇法 定节 假
日、公 休日 或不 可抗 力等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
1,399,255,221.20
595,772,70
6.01
- -
165,771,079,0
00.00
19,216,95
3.44
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
112,230,504.66
152,224,77
2.95
- -
14,778,800,00
0.00
1,336,349
.43
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
易方达 天天 理
财货币A
易方达 天天 理财
货币B
易方达 天天 理
财货币R
易方达 天天 理
财货币A
易方达 天天 理财
货币B
易方达 天天 理
财货币R
期初持
有的基
金份额
- 738,938,034.68 - - - -
期间申
购 / 买入
总份额
- 497,875,297.97 - - 790,764,228.01 -
期间因
拆分变
动份额
- - - - - -
减： 期 间
赎回/ 卖
- 850,000,000.00 - - 340,185,691.21 - 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 46 页
出总份
额
期末持
有的基
金份额
- 386,813,332.65 - - 450,578,536.80 -
期末持
有的基
金份额
占基金
总份额
比例
- 2.17% - - 15.06% -
注： 基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
易方达天天理财货币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
易方达 天天 理财 货币A 本 期末
2016 年6 月30 日
易方达 天天 理财 货币A 上 年度末
2015 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
广东省 易方 达教 育
基金会
208,877.75 0.00% 206,195.66 0.00%
注：除基金管理人之外的 其他关联方投资本基金相 关的费用按基金合同及更 新的招募说明书的
有关规 定支 付。
易方达天天理财货币 B
份额单 位： 份
注：除基金管理人之外的 其他关联方投资本基金相 关的费用按基金合同及更 新的招募说明书的
有关规 定支 付。
易方达天天理财货币 R
无。
关联方 名称
易方达 天天 理财 货币B 本期 末
2016 年6 月30 日
易方达 天天 理财 货币B 上年 度末
2015 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
广东省 易方 达教 育
基金会
15,214,504.91 0.09% 15,001,186.94 0.06%
广发证 券 3,384,906,799.05 19.02% 4,021,112,691.85 14.94%
上海莳 乾投 资中 心
（有限 合伙 ）
120,574,885.32 0.68% - - 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 46 页
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 1,832,922.18 85,748.14 1,604,382,923.85 128,377,643.98
注：本基金的银行存款由 基金托管人中国工商银行 股份有限公司保管，按银 行同业利率或约定
利率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中国工 商银
行
011570003
15 赣 高速
SCP003
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国工 商银
行
011592002
15 电 科院
SCP002
分销 700,000 70,000,000.00
中国工 商银
行
011599153
15 山钢
SCP004
分销 2,000,000 200,000,000.00
中国工 商银
行
041553017
15 兖 州煤 业
CP001
分销 2,300,000 230,000,000.00
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
1、易 方达 天天 理财 货币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
302,881,522.14 - -
302,881,522.
14
-
2、易 方达 天天 理财 货币 B 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 46 页
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
563,630,976.16 - -
563,630,976.
16
-
3、易 方达 天天 理财 货币 R
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
54,587,562.71 - -
54,587,562.7
1
-
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 5,195,928,176.71 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1001065N 10 央票 65 续 2016-07-01 100.08 5,000,000 500,399,640.39
111609196
16 浦发
CD196
2016-07-01 98.30 4,878,000 479,483,217.71
130228 13 国开 28 2016-07-01 100.07 620,000 62,045,131.99
150416 15 农发 16 2016-07-01 100.02 6,900,000 690,129,772.51
150419 15 农发 19 2016-07-01 100.05 328,000 32,815,123.08
111617098
16 光大
CD098
2016-07-04 98.28 5,103,000 501,537,382.38
111607086
16 招行
CD086
2016-07-06 98.53 5,103,000 502,808,460.40
111608199
16 中信
CD199
2016-07-06 99.32 8,527,000 846,917,688.61
111617038
16 光大
CD038
2016-07-06 99.16 2,000,000 198,319,216.93
110243 11 国开 43 2016-07-07 100.10 700,000 70,066,721.98
110316 11 进出 16 2016-07-07 100.32 1,200,000 120,383,451.88 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 46 页
110412 11 农发 12 2016-07-07 100.06 100,000 10,005,895.59
111609073
16 浦发
CD073
2016-07-07 99.46 3,062,000 304,552,163.37
130228 13 国开 28 2016-07-07 100.07 1,180,000 118,085,896.37
130237 13 国开 37 2016-07-07 100.33 1,400,000 140,467,311.17
130423 13 农发 23 2016-07-07 100.61 100,000 10,061,448.15
150315 15 进出 15 2016-07-07 99.93 320,000 31,977,354.25
150215 15 国开 15 2016-07-05 100.00 3,600,000 360,015,086.73
150315 15 进出 15 2016-07-05 99.93 2,680,000 267,810,341.85
130212 13 国开 12 2016-07-05 99.92 400,000 39,966,430.74
合计
53,201,000 5,287,847,736.08
注：期 末估 值总 额= 期 末估 值单价 （保 留小 数点 后无 限位）× 数量 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金 管理人按照“ 自上而下与自 下而上相结合 ，全面管理 、专业分工” 的思路，将风 险控制嵌
入到全 公司 的组 织架 构中 ，对风 险实 行多 层次 、多 角度、 全方 位的 管理 。
从投资决策的层次看，投 资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为
及相关 风险 进行 管理 、 监 控， 并 根据 其不 同权 限实 施风险 控制 ； 从 岗位 职能 的分工 上看 ， 基 金经 理、
监察部、集中交易室、核 算部以及投资风险管理部 从不同角度、不同环节对 投资的全过程实行风险
监控和 管理 ； 从投 资管 理 的流程 看 ， 已 经形 成了 一 套贯穿“ 事 前的 风险 定位 、 事中的 风险 管理 和事 后
的风险 评估” 的 健全 的风 险 监控体 系。
本基金为货币市场基金， 预期风险和预期收益均低 于股票型基金、混合型基 金及债券型基金，
属证券投资基金中的较低 风险收益品种。日常经营 活动中 本基金面临的风险 主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险，本 基金的基金管理人从事风 险管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定
的范围之 内，使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡， 以实现“ 风 险和收益相匹配” 的风险收 益
目标。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式 防范信用风险，本基金与 由本基金管理人管理的其 他基金共同持有一家公易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 46 页
司发行 的证 券不 得超 过该 证券的 10% 。 本基 金在 交 易所进 行的 证券 交易 交收 和款项 清算 对手 为中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司，在 银行 间同 业市 场主 要通过 交易 对手 库制 度防 范交易 对手 风险 。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 43.76%(2015 年 12 月 31 日：60.94%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 2,243,723,823.24 9,289,735,372.85
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 17,491,074,252.23 29,792,122,609.11
合计 19,734,798,075.47 39,081,857,981.96
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短
期融资 券、 同业 存单 。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 1,386,620,444.71 473,975,522.54
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 1,386,620,444.71 473,975,522.54
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险， 同 时基 金 管理人 通过 分析 持有 人结 构、 申 购赎 回行为 分析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括现 金， 通知 存款 ， 一 年 以内( 含 一年) 的银
行定期 存款 和大 额存 单 ， 短期融 资券 ， 剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的 债 券、 中期 票据 、 资产 支易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 46 页
持证券 ， 期限 在一 年以 内( 含一年) 的债 券回 购， 剩余 期限在 一年 以内( 含一 年) 中 央银行 票据 以及 法 律
法规或 中国 证监 会允 许货 币市场 基金 投资 的其 他金 融工具 。期 末除 6.4.12 列 示券种 流通 暂时 受限 制
不能自 由转 让外 ，其 余均 能及时 变现 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。投资管理人通过
久期、 凸度 、VAR 等方 法 评估组 合面 临的 利 率 风险 敞口， 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对上 述
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月
30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
23,829,232,922.1
8
- - -
23,829,232,922.1
8
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 9,872.03 - - - 9,872.03
交易性 金融
资产
20,929,624,350.9
3
- - -
20,929,624,350.9
3
衍生金 融资
产
- - - - -
买入返 售金
融资产
94,800,000.00 - - - 94,800,000.00
应收证 券清
算款
- - - - -
应收利 息 - - - 251,264,267.08 251,264,267.08
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 266,980,213.40 266,980,213.40
递延所 得税
资产
- - - - -
其他资 产 - - - 30,000.00 30,000.00
资产总 计
44,853,667,145.1
4
- - 518,274,480.48
45,371,941,625.6
2
负债
短期借 款 - - - - - 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 46 页
交易性 金融
负债
- - - - -
衍生金 融负
债
- - - - -
卖出回 购金
融资产 款
5,195,928,176.71 - - - 5,195,928,176.71
应付证 券清
算款
- - - 515,056,221.86 515,056,221.86
应付赎 回款 - - - 125,842,742.28 125,842,742.28
应付管 理人
报酬
- - - 15,181,632.96 15,181,632.96
应付托 管费 - - - 4,600,494.82 4,600,494.82
应付销 售服
务费
- - - 4,278,059.58 4,278,059.58
应付交 易费
用
- - - 433,031.86 433,031.86
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 676,272.54 676,272.54
应付利 润 - - - - -
递延所 得税
负债
- - - - -
其他负 债 - - - 285,500.55 285,500.55
负债总 计
5,195,928,176.71 - - 666,353,956.45
5,862,282,133.
16
利 率 敏 感 度
缺口
39,657,738,968.4
3
- - -148,079,475.97
39,509,659,492.4
6
上年度 末
2015 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
23,481,646,145.0
1
- - -
23,481,646,145.0
1
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 827.19 - - - 827.19
交易性 金融
资产
39,177,957,789.4
0
- - -
39,177,957,789.4
0
衍生金 融资
产
- - - - -
买入返 售金
融资产
1,646,700,000.00 - - - 1,646,700,000.00
应收证 券清
算款
- - - - - 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 46 页
应收利 息 - - - 464,154,301.06 464,154,301.06
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 2,415,123,162.69 2,415,123,162.69
递延所 得税
资产
- - - - -
其他资 产 - - - 52,950.90 52,950.90
资产总 计
64,306,304,761.6
0
- - 2,879,330,414.65
67,185,635,176.2
5
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - -
衍生金 融负
债
- - - - -
卖出回 购金
融资产 款
7,649,892,312.35 - - - 7,649,892,312.35
应付证 券清
算款
- - - 120,532,753.97 120,532,753.97
应付赎 回款 - - - 68,763,099.01 68,763,099.01
应付管 理人
报酬
- - - 12,636,727.13 12,636,727.13
应付托 管费 - - - 3,829,311.23 3,829,311.23
应付销 售服
务费
- - - 5,290,066.92 5,290,066.92
应付交 易费
用
- - - 449,637.02 449,637.02
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 1,447,033.15 1,447,033.15
应付利 润 - - - - -
递延所 得税
负债
- - - - -
其他负 债 - - - 456,560.26 456,560.26
负债总 计 7,649,892,312.35 - - 213,405,188.69 7,863,297,501.04
利率敏 感度
缺口
56,656,412,449.2
5
- - 2,665,925,225.96
59,322,337,675.2
1
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 46 页
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个 基点 15,691,879.72 36,815,137.32
2.市场 利率 上升 25 个 基点 -15,657,069.47 -36,719,100.68
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于具有良好流动性 的货币市场工具，不投
资股票 、权 证等 其他 交易 性金融 资产 ，于 本期 末和 上一年 度末 ，无 重大 其他 市场价 格风 险。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7 投资组合报告
7.1
期末基金资产组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 20,929,624,350.93 46.13
其中： 债券 20,929,624,350.93 46.13
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 94,800,000.00 0.21
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,829,232,922.18 52.52
4 其他各 项资 产 518,284,352.51 1.14
5 合计 45,371,941,625.62 100.00
7.2
债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 46 页
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.14
其中： 买断 式回 购融 资 0.04
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 5,195,928,176.71 13.15
其中： 买断 式回 购融 资 678,427,375.69 1.72
注：上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额
占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
7.3
基金投资组合平均 剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 104
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 104
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 30
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 6.42 14.45
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ）—60 天 13.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
0.86 -
3 60 天 （含 ）—90 天 38.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ）—120 天
18.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ）—397 天（ 含 ）
37.23 - 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 46 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 113.53 14.45
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
7.5
期末按债券品种分 类的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 500,399,640.39 1.27
3 金融债 券 3,241,050,556.35 8.20
其中： 政策 性金 融债 3,241,050,556.35 8.20
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,877,071,714.42 7.28
6 中期票 据 1,343,693,485.14 3.40
7 同业存 单 12,967,408,954.63 32.82
8 其他 - -
9 合计 20,929,624,350.93 52.97
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动
利率债 券
339,754,126.84 0.86
7.6
期末按摊余成本占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名债券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （ 张） 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111617127 16 光大 CD127 20,000,000 1,985,781,366.24 5.03
2 111607086 16 招行 CD086 15,000,000 1,477,979,013.51 3.74
3 111510403 15 兴业 CD403 10,000,000 997,056,719.75 2.52
4 111609230 16 浦发 CD230 10,000,000 993,219,712.97 2.51
5 111608199 16 中信 CD199 10,000,000 993,218,820.93 2.51 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 46 页
6 111615117 16 民生 CD117 10,000,000 993,114,739.68 2.51
7 111694733
16 成 都农 商银 行
CD009
10,000,000 993,002,785.61 2.51
8 150416 15 农发 16 6,900,000 690,129,772.51 1.75
9 150419 15 农发 19 6,200,000 620,285,863.14 1.57
10 111617098 16 光大 CD098 6,000,000 589,697,098.63 1.49
7.7
“ 影子定价” 与 “ 摊余 成本法 ” 确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1848%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0662%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1040%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
7.8
期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名 资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9
投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1） 基金 持有 的债 券（ 包 括票据 ）购 买时 采用 实际 支付价 款（ 包含 交易 费用 ）确定 初始 成本 ，
按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入， 每日 计提收 益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同利 率与 实
际利率 差异 较小 的， 也可 采用合 同利 率计 算确 定利 息收入 ；
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 46 页
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.9.216 招行 CD086 （代码：111607086 ）为本基金的 前十大持仓证券之一 。2015 年 12 月 3 日，深
圳银监局对于招商银行 2014 年 5 月 17 日后仍开展 商业承兑汇票的买入 返售 交易；个人不良信贷 资
产违规批量转让、个 人理 财业务资金违规投资 于不 良信贷资产的行为给 予罚 款人民币 100 万元的行
政处罚。
15 兴业 CD403 （代码：111510403 ）为本基金的前十 大持仓证券之一。2015 年 9 月 25 日，福建银
监局对于兴业银行信 贷资 产非真实、完全转让 处以 50 万元罚款的行政处罚。
16 浦发 CD230 （代码：111609230）为本基金的前十 大持仓证券之一。2016 年 6 月 17 日，针对浦
发银行在天猫上以虚 假价 格进行促销的行为 ， 上海市 物价局给予警告并处 人民 币 5000 元罚款的行政
处罚。
16 民生 CD117 （代码：111615117）为 本基金的前 十 大持仓证券之一。2016 年 2 月 19 日， 北京银监
局对于民生银行当事人业 务续做不审慎、未对交易 背景进行认真审查、管理 缺位导致对应车辆完全
脱离监控的行为给予 罚款 人民币 50 万元的行政处罚 。
本基金投资 16 招行 CD086 （代码： 111607086）、 15 兴业 CD403 （代码： 111510403）、 16 浦发 CD230
（代码：111609230）、 16 民生 CD117 （代码：111615117 ）的投资决策程序符 合公司投资制度的规
定。
除 16 招行 CD086 （代码：111607086）、 15 兴业 CD403 （代码：111510403）、 16 浦发 CD230 （代码：
111609230）、 16 民生 CD117 （代码：111615117 ）外，本基金投资的前 十名 证券的发行主体本期 没
有出现被监管部门立 案调 查，或在报告编制日 前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,872.03
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 251,264,267.08 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 46 页
4 应收申 购款 266,980,213.40
5 其他应 收款 30,000.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 518,284,352.51
8
基金份额持有人信 息
8.1
期末基金份额持有 人户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 天天 理财
货币 A
1,345,866 13,709.46 14,652,983.63 0.08%
18,436,439,603
.33
99.92%
易方达 天天 理财
货币 B
267
66,637,799.
40
17,100,437,479
.77
96.11% 691,854,961.36 3.89%
易方达 天天 理财
货币 R
281
11,623,752.
54
3,266,274,464.
37
100.00% 0.00 0.00%
合计 1,346,414 29,344.36
20,381,364,927
.77
51.59%
19,128,294,564
.69
48.41%
8.2
期末基金管理人的 从业人员持有本基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
易方达 天天 理财 货 币 A 64,335,015.64 0.3487%
易方达 天天 理财 货 币 B 0.00 0.0000%
易方达 天天 理财 货 币 R 0.00 0.0000%
合计 64,335,015.64 0.1628% 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 46 页
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 天天 理财 货 币 A >=100
易方达 天天 理财 货 币 B 0
易方达 天天 理财 货 币 R 0
合计 >=100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 天天 理财 货 币 A 0~10
易方达 天天 理财 货 币 B 0
易方达 天天 理财 货 币 R 0
合计 0~10
9
开放式基金 份额变 动
单位： 份
项目
易方达 天天 理财 货
币 A
易方达 天天 理财 货
币 B
易方达 天天 理财 货
币 R
基金合 同生 效日 （2013 年 3 月 4
日）基 金份 额总 额
3,017,838,433.09 841,741,198.56 600,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 29,952,999,999.80 26,906,373,077.62 2,462,964,597.79
本报告 期 基 金总 申购 份额 55,686,933,287.56 56,850,807,429.31 7,734,416,688.08
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 67,188,840,700.40 65,964,888,065.80 6,931,106,821.50
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 18,451,092,586.96 17,792,292,441.13 3,266,274,464.37
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2
基金管理人、基金 托管人的专门基金托 管部 门的重大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 46 页
10.3
涉及基金管理人、 基金财产、基金托管 业务 的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4
基金投资策略的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5
为基金进行审计的 会计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6
管理人、托管人及 其高级管理人员受稽 查或 处罚等情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
10.7
基金租用证券公司 交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 新 增东 北 证券股 份有 限公 司一 个交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下： 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 46 页
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.8
偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 不存 在偏 离度绝 对值 超 过 0.5% 的情 况。
10.9
其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 东海 期货 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-11
2
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 中经 北证 为销 售机构 、 参 加中 经北
证申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
3
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 中证 金牛 为销 售机构 、 参 加中 证金
牛申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
4
易方达 基金 管理 有限 公司 关于提 醒投 资者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
5
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 德州 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-02
6
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 富济 财富 为销 售机构 、 参 加富 济财
富申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-08 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 46 页
7
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 青岛 农商 银行 为销售 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-09
8
易方达 基金 管理 有限 公司 关于在 大同 证券 推
出旗下 部分 开放 式基 金定 期定额 投资 业务 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-10
9
易方达 基金 管理 有限 公司 关于新 增盛 京银 行
为易方 达天 天理 财货 币市 场基金 销售 机构 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-21
10
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 厦门 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-21
11
易方达 天天 理财 货币 市场 基金基 金经 理变 更
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-29
12
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 宁波 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-08
13
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 浙江 泰隆 商业 银行为 销售 机构 、 参
加浙江 泰隆 商业 银行 申购 与定期 定额 投资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-08
14
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 中正 达广 为销 售机构 、 参 加中 正达
广申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-21
15
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 锦州 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-22
16
关于易 方达 基金 管理 有限 公司从 业人 员在 易
方达资 产管 理有 限公 司兼 职情况 变更 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
17
易方达 基金 管理 有限 公司 高级管 理人 员变 更
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
18
易方达 基金 管理 有限 公司 高级管 理人 员变 更
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
19
易方达 基金 管理 有限 公司 关于网 上直 销支 付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-05
20
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 云南 红塔 银行 为销售 机构 、 参 加云
南红塔 银行 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-09
21 易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放 中国证 券报 、上 海证 券 2016-05-18 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 46 页
式基金 增加 徽商 期货 为销 售机构 、 参 加徽 商期
货申购 费率 优惠 活动 的公 告
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
22
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 盈米 财富 转换 费率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-20
23
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 奕丰 金融 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-20
24
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 中原 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-24
25
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 川财 证券 为销 售机构 、 参 加川 财证
券申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-27
26
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 大连 银行 为销 售机构 、 参 加大 连银
行申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-31
27
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 鼎信 汇金 为销 售机构 、 参 加鼎 信汇
金申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-01
28
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 余杭 农村 商业 银行为 销售 机构 、 参
加余杭 农村 商业 银行 申购 与定期 定额 投资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-23
29
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 龙江 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-30
30
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 青海 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-30
11
备查文件目录
11.1
备查文件目录
1.中国 证监 会核 准易 方达 天天理 财货 币市 场基 金募 集的文 件；
2.《易 方达 天天 理财 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
3.《易 方达 天天 理财 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
4.《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》；
5.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 易方达天天理财货币市场基金 2016 年半年度报告
第 46 页共 46 页
11.2
存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。
11.3
查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 四日
