银 华量化 智慧动 力灵活 配置混 合型证 券投资 基金
（原银 华中证成长股债恒 定组合 30/70 指数证 券投资基金 ）
2016 年半 年度 报告摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 2 页 共 62 页
§1
重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 根据《银 华 量化智慧动力 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金 合同 》 （ “ 本基 金合 同” ） 、 《银 华中 证成 长股 债 恒定组 合30/70 指数 证券 投资基 金基 金合 同》
的规定 ， 于 2016 年 8 月 22 日 复核 了本 报告 中的 财 务指标 、净 值表 现和 投资 组合报 告等 内容 ，保
证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本基金 管理 人 于 2016 年3 月 28 日 15:00 起至 2016 年4 月 15 日 17:00 止期 间 以通讯 方式 召
开了银 华中 证成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数证 券投 资基金 基金 份额 持有 人大 会，会 议审 议通 过 了
《关于 银华 中证 成长 股债 恒定组 合 30/70 指数 证券 投资基 金转 型有 关事 项的 议案》 。 本基 金管 理 人
于 2016 年 4 月 25 日发 布了《 关于 银华 中证 成长 股债恒 定组 合 30/70 指数 证券投 资基 金基 金 份
额持有 人大 会决 议生 效的 公告》 。
根据生 效的 基金 份额 持有 人大会 决议 ， 自 2016 年 4 月 25 日 起《 银华 中证 成长 股债恒 定组 合
30/70 指 数证券投 资基金 基金合同》失 效且《银 华 量化智慧动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金基
金合同》生效 ，同时基 金 更名为 “银华 量化智慧 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金 ”。 基金份额
持有人、基金 管理人和 基 金托管人的权 利义务关 系 以《银华量化 智慧动力 灵 活配置混合 型证券投
资基金 基金 合同 》相 关约 定为准 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期自 2016 年 4 月 25 日 （基 金合同 生效 日） 起至 2016 年 6 月 30 日止 （注： 银华中证
成长股 债恒 定组 合30/70 指数证 券投 资基 金报 告期 为自2016 年1 月1 日起至2016 年4 月24 日 （ 《 银
华中证 成长 股债 恒定 组 合30/70 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 失效 前日 ）止 ） 。
银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 3 页 共 62 页
§2 基金简 介
2.1
基 金基 本情 况 （转 型前 ）
基金名 称 银华中 证成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数证 券投 资基 金
基金简 称 银华成 长股 债 30/70 指数
基金主 代码 000062
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年5 月 22 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,007,264.31 份
基金合 同存 续期 （若 有） 不定期
2.1
基 金基 本情 况 （转 型 后 ）
基金名 称 银华量 化智 慧动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 银华量 化智 慧动 力灵 活配 置混合
基金主 代码 000062
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年4 月 25 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,300,305.10 份
基金合 同存 续期 （若 有） 不定期
2.2
基 金产 品说 明 （转 型前 ）
投资目 标 本基金力争对中证银华成长股债恒 定组合 30/70 指数
进行有 效跟 踪， 并力 争将 本 基金的 净值 增长 率与 业绩 比
较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控 制 在 0.35%
以内， 年跟 踪误 差控 制 在4%以内 。
投资策 略 本基金 原则 上采 用完 全复 制法， 按照 成份 证券 在标 的 指
数中的 组成 及其 基准 权重 构建投 资组 合， 以拟 合、 跟 踪
标的指 数的 收益 表现 ， 并 根 据标的 指数 成份 证券 及其 权
重的变 动而 进行 相应 调整 。
基金的 投资 组合 比例 为： 本 基金投 资于 中证 银华 成长 股
债恒定组 合 30/70 指数成份证券及其备 选成份证券 的
组合比 例不 低于 基金 资产 的 90% ； 投 资于 权证 的比 例 不
得超过基金资产净值的 3% ；本基金所持有的现金或到
期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5%。
业绩比 较基 准（ 若有 ） 中证银 华成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数收 益率 ×95 % ＋银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 4 页 共 62 页
银行活 期存 款利 率( 税后 ) ×5%
风险收 益特 征（ 若有 ） 本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 ， 属 于证 券投 资基 金 中
风险和 预期 收益 较高 的品 种， 其 风险 和预 期收 益水 平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。 本 基
金为指 数型 基金 ， 原 则上 采 用完全 复制 法跟 踪标 的指数
的表现 ， 具 有与 标的 指数 所 代表的 市场 组合 相似 的风 险
收益特 征。
2.2
基 金产 品说 明 （转 型 后 ）
投资目 标 综合使 用多 种量 化策 略指 导资产 配置 和选 股， 在严 格 控
制投资 组合 风险 的前 提下 ， 追求超 越业 绩比 较基 准的 投
资回报 ，力 争实 现基 金资 产的中 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本基金 在投 资的 过程 中， 将 量化策 略贯 彻到 资产 配置 和
选股中 。 在 大类 资产 配置 过程中 ， 本 基金 密切 关注 反映
宏观经 济走 向的 相关 数据 ，包括 货币 供应 量、 流动 性、
先导行业景气度、库存周期、PMI 、工业生产增速、 通
胀水平 等。 在此 基础 上， 本 基金运 用量 化模 型对 上述 各
项指标 的时 间序 列与 股票 市场指 数时 间序 列的 领先 、 滞
后关系 进行 检验 ， 选 出其 中关系 显著 、 稳 定且 符合 经济
学、 金 融学 原理 的指 标， 作 为能较 好判 断股 市预 期表 现
的指标 。
此外， 本基 金还 将通 过量 化的手 段， 对表 征市 场情 绪和
资金流向的诸多指标的时间序列与股票市场指数的时
间序列 的领 先、 滞后 关系 进行检 验。 这些 指标 包括 基金
平均仓 位 、 期 指高 频数 据 、 股 票账 户活 跃度 、 分 析 师多
空情绪 等。
在综合 考虑 上述 两方 面因 素的基 础上 ， 本 基金 将对 权 益
类资产 、 固 定收 益类 资产 和 现金等 各类 金融 资产 的配 置
比例进 行实 时动 态的 调整 ， 力求实 现投 资组 合动 态管 理
最优化 。
业绩比 较基 准（ 若有 ） 中证 800 指数收益率 ×5 0 ％＋中国债券 总指数收益 率
×50％
风险收 益特 征（ 若有 ） 本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 ， 属 于证 券投 资基 金 中
风险和 预期 收益 较高 的品 种， 其 风险 和预 期收 益水 平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
2.3
基 金管 理人 和基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限
公司
信息披 露负 责
人
姓名 杨文辉 田青
联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595096 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 5 页 共 62 页
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853
注册地 址 广东省 深圳 市深 南大 道 6008 号特
区报业 大 厦 19 层
北京市 西城 区金 融大 街
25 号
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街1 号东方 广
场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层
北京市 西城 区闹 市口 大
街1 号院1 号 楼长 安兴 融
中心
邮政编 码 100738 100033
法定代 表人 王珠林 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.yhfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 银华基 金管 理有 限公 司 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年 1 月 1 日- 2016 年 6 月 30 日)
转型前 （2016 年 1 月 1 日至
2016 年 4 月 24 日）
转型后 （2016 年 4 月 25 日至
2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -70,771.86 -175,112.40
本期利 润 -963,655.08 -202,179.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0818 -0.0189
本期加 权平 均净 值利 润率 -6.43% -1.50%
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.93% -1.58%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末
转型前 （2016 年 4 月 24 日） 转型后 （2016 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 2,956,206.26 -388,015.71
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2686 -0.0377
期末基 金资 产净 值 13,963,470.57 12,868,495.65
期末基 金份 额净 值 1.269 1.249 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 6 页 共 62 页
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末
转型前 （2016 年 4 月 24 日） 转型后 （2016 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 26.90% -1.58%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 例如： 基金 的认 购、
申购、 赎回 费等 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
4、 本 基金 于2016 年 4 月 25 日成 立 ， 主 要财 务指 标的 实际计 算期 间 为2016 年4 月 25 日 （ 基金 合
同生效 日） 至2016 年6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为： 中 证银 华成 长股 债恒 定组 合30/70 指 数收 益率 ×95% ＋银 行活 期存 款
利率（ 税后 ） × 5% 。 由于 本基金 的标 的指 数是 中证 银华成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数， 且现 金或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 因此， 本基 金将 业绩比 较基 准定 为 中
证银华 成长 股债 恒定 组 合30/70 指数 收益 率 × 95% ＋ 银行活 期存 款利 率（ 税后 ） ×5% 。
转型前
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2016 年 1 月1 日至
2016 年 4 月24 日
-5.93% 0.68% -6.51% 0.80% 0.58% -0.12%
2016 年 3 月25 日至
2016 年 4 月24 日
-0.16% 0.40% -0.39% 0.48% 0.23% -0.08%
2016 年 1 月25 日至
2016 年 4 月24 日
-0.08% 0.56% -0.01% 0.66% -0.07% -0.10%
2015 年10 月25 日至
2016 年 4 月24 日
-4.30% 0.61% -3.42% 0.71% -0.88% -0.10%
2015 年 4 月25 日至
2016 年 4 月24 日
-7.30% 0.81% -1.98% 0.88% -5.32% -0.07%
自基金 合同 生效 起至
2016 年 4 月24 日
26.90% 0.56% 31.51% 0.62% -4.61% -0.06% 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 7 页 共 62 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按基金合 同的规定 ， 本基金（转型 前）自基 金 合同生效起六 个月为建 仓 期，建仓期 结束时本
基金的各项资 产配置比 例 已达到基金合 同的规定 ： 本基金投资于 债券等固 定 收益类金融 工具的投
资比例合计不 低于基金 资 产的 80%， 持有现金 或到 期日在一年以 内的政府 债 券不低于基金 资产净
值的 5% 。
3.2 基 金净 值表现 （转 型 后）
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
转型后
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.42% 0.72% 0.66% 0.57% -3.08% 0.15%
自基金 合同 生效
起至今
-1.58% 0.56% 0.63% 0.59% -2.21% -0.03%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：中 证 800 指 数收 益率 ×50 ％ ＋中 国债 券总 指数 收益率 ×50 ％。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 8 页 共 62 页
中证 800 指 数是 由中 证指 数有限 公司 编制 ，从 上海 和深圳 证券 市场 中选 取 800 只 A 股作 为样 本的
综合性 指数 ；样 本选 择标 准为规 模居 前、 流动 性良 好的股 票， 目前 中 证 800 指数样 本覆 盖了 沪 深
市场近八成左 右的市值 ， 综合反映沪深 证券市场 内 大中小市值公 司的整体 状 况，具有良 好的市场
代表性 。
中国债券总指 数是由中 央 国债登记结算 有限责任 公 司编制，其选 样是所有 流 通的符合指 数设计原
则的记帐式国 债、央行 票 据和政策性银 行债，是 综 合反映境内利 率类债券 整 体价格走势 情况的债
券指数 。
本基金 是混 合型 基金 ，基 金在运 作过 程中 将维 持 0%-95% 的 股票 资产 ，其 余资 产主要 投资 于权 证、
债券、 货币 市场 工具 、资 产支持 证券 等金 融工 具。 因此， “中证 800 指 数收 益率 × 50 ％ ＋中 国 债
券总指 数收 益率 ×50 ％” 是衡量 本基 金投 资业 绩的 理想基 准。
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 （转 型后 ）合 同生效 日期 为 2016 年 4 月 25 日 ，自 基金 合同 生效 日起到 本报 告期 末不
满一年，按基 金合同的 规 定，本基金自 基金合同 生 效起六个月为 建仓期， 建 仓期结束时 各项资产
配置比 例应 当符 合基 金合 同约定 ： 股 票投 资比 例为 基金资 产 的0%-95%， 权证 投资比 例为 基金 资 产银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 9 页 共 62 页
净值的 0%-3% ，每 个交易 日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证金 后 ，现金或者到 期日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。
截至2016 年6 月30 日， 本基金 管理 人管 理 着62 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业证
券投资 基金 、银 华保 本增 值 证券 投资 基金 、银 华- 道 琼斯 88 精 选证 券 投 资基 金 、银华 货币 市场 证
券投资基金、 银华核心 价 值优选混合型 证券投资 基 金、银华优质 增长混合 型 证券投资基 金、银华
富裕主题混合 型证券投 资 基金、银华领 先策略混 合 型证券投资基 金、银华 全 球核心优选 证券投资
基金 、 银 华内 需精 选混 合 型证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 银华 和谐 主
题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 华沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 、银 华深证 100 指数 分 级
证券投资基金 、银华信 用 债券型证券投 资基金（LOF ） 、银华成长先 锋混合型 证 券投资基金 、银华
信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 （LOF ） 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分
级证券投资基 金、银华 永 祥保本混合型 证券投资 基 金、银华消费 主题分级 混 合型证券投 资基金、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选混 合型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 银 华永 兴纯债 债券 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 、银
华交易型货币 市场基金 、 银华信用四季 红债 券型 证 券投资基金、 银华中证 转 债指数增强 分级证券
投资基 金、 银华 信用 季季 红债券 型证 券投 资基 金、 银华中 证 800 等 权重 指数 增强分 级证 券投 资 基
金、银华永利 债券型证 券 投资基金、银 华恒生中 国 企业指数分级 证券投资 基 金、银华多 利宝货币
市场基金、银 华永益分 级 债券型证券投 资基金和 银 华活钱宝货币 市场基金 、 银华双月定 期理财债
券型证券投资 基金、银 华 高端制造业灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银华 惠 增利货币市 场基金、银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 10 页 共 62 页
银华回 报灵 活配 置定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金、 银华 泰利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金 、
银华中 国 梦30 股票 型证 券 投资基 金、 银华 恒利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 银华 聚利 灵活 配置
混合型证券投 资基金、 银 华汇利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华稳利 灵 活配置混合 型证券投
资基金、银华 中证国防 安 全指数分级证 券投资基 金 、银华中证一 带一路主 题 指数分级证 券投资基
金、银华战略 新兴灵活 配 置定期开放混 合型发起 式 证券投资基金 、银华逆 向 投资灵活配 置定期开
放混合型发起 式证券投 资 基金、银华互 联网主题 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、银华生 态环保主
题灵活配置混 合型证券 投 资基金、银华 合利债券 型 证券投资基金 、银华添 益 定期开放债 券型证券
投资基金、银 华远景债 券 型证券投资基 金、银华 双 动力 债券型证 券投资基 金 、银华大数 据灵活配
置定期开放混 合型发起 式 证券投资基金 、银华量 化 智慧动力灵活 配置混合 型 证券投资基 金、银华
多元视野灵活 配置混合 型 证券投资基金 。同时， 本 基金管理人管 理着多个 全 国社保基金 、企业年
金和特 定客 户资 产管 理投 资组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型前 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业年
限
说明
任职日
期
离任日 期
周 大 鹏 先
生
本 基 金 的
基金经 理
2013 年
5 月 22
日
2016 年4 月
25 日
7 年 硕 士 学位 。 毕业 于中 国人民 大
学。2008 年7 月加 盟银 华 基金
管 理 有限 公 司， 曾担 任银华 基
金 管 理有 限 公司 量化 投资部 研
究 员 及基 金 经理 助理 等职， 自
2011 年9 月26 日起至 2014 年
1 月6 日期 间担 任银 华沪 深300
指数证 券投 资基 金 （LOF ） 基金
经理， 自 2014 年 1 月7 日 起兼
任银华 沪深 300 指 数分 级 证券
投资基 金（ 由银 华沪 深 300 指
数证券 投资 基金 （LOF ） 转 型）
基金经 理， 自 2012 年 8 月 23
日 起 兼 任上 证 50 等 权重交 易
型 开 放式 指 数证 券投 资基金 基
金经理 ，自 2012 年 8 月 29 日
起 兼 任 银华 上 证 50 等权重 交
易 型 开放 式 指数 证券 投资基 金
联接基 金基 金经 理， 自 2016 年
1 月14 日 起兼 任银 华恒 生 中国
企 业 指数 分 级证 券投 资基金 基
金经理 。 具有 从业 资格 。 国 籍：
中国。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 11 页 共 62 页
葛 鹤 军 先
生
本 基 金 的
基金经 理
2014 年
10 月 8
日
2016 年4 月
25 日
6 年 博士学 位。2008 年至 2011 年
就 职 于中 诚 信证 券评 估有限 公
司 、 中诚 信 国际 信用 评级有 限
公司。2011 年 11 月加 盟 银华
基 金 管理 有 限公 司， 历任研 究
员、 基金 经理 助理 。2014 年 10
月8 日 起兼 任银 华中 证中 票50
指 数 债 券 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 、 银 华信 用债 券型 证 券投
资基金（LOF ） 基 金 经 理 ， 自
2015 年 4 月 24 日 起兼 任 银华
泰 利 灵活 配 置混 合型 证券投 资
基金基 金经 理， 自 2015 年5 月
6 日 起兼 任 银华 恒利 灵活配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，自 2015 年 6 月 17 日 起兼
任 银 华信 用 双利 债券 型证券 投
资 基 金基 金 经理 。具 有从业 资
格。国 籍： 中国 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效之日 或公 司作 出决 定之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型后 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张凯先 生 本 基 金 的
基金经 理
2016 年 4 月
25 日
- 6 年 硕 士 学位 。 毕业 于清 华大
学。2009 年 7 月加 盟银 华
基 金 管理 有 限公 司， 曾担
任 公 司量 化 投资 部金 融工
程 助 理分 析 师及 基金 经理
助理职 务， 自 2012 年 11
月 14 日起 兼 任银 华 中证
等权重 90 指 数分 级 证券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2013 年 11 月 5 日 起兼 任
银华中 证 800 等权 重指 数
增 强 分级 证 券投 资基 金基
金经理吗，自 2016 年 1
月 14 日起 兼 任银 华 全球
核 心 优选 证 券投 资基 金基
金经理 ， 自 2016 年4 月7
日 起 兼任 银 华大 数据 灵活
配 置 定期 开 放混 合型 发起银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 12 页 共 62 页
式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 具有 从业 资格 。 国籍 ：
中国。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效之日 或公 司作 出决 定之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 及其 各项 实施准 则、 《银 华中 证成 长 股债恒 定组 合 30/70
指数证券投 资基金基 金合 同》 、 《银华量 化智慧动 力 灵活配置混 合型证券 投资 基金基金合 同》和 其
他有关法律 法规的规 定,本 着诚实信用 、勤勉尽 责的 原则管理和 运用 基金 资产, 在严格控制 风险的
基础上,为基 金份额持 有人 谋求最大利 益,无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。 本基金无违 法、违
规行为 。本 基金 投资 组合 符合有 关法 规及 基金 合同 的约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情 况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合不存在 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 62 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金使用大 数据分析 技 术进行资产配 置和股票 投 资，并辅以固 定收益投 资 和股指期货等 衍
生品进 行收 益增 强。 报告 期内， 本基 金 自 4 月 中旬 建仓的 过程 中， 多次 内外 部事件 冲击 使得 我 们
的策略经历了 几乎最不 适 应的市场环境 ，进而导 致 净值遭受了一 定程度的 损 失，但策略 的绩效表
现仍在 我们 的预 期之 内。 我们将 继续 勤勉 投资 ，力 争为持 有人 提供 正收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 银华量 化智 慧动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金份 额净值 为 1.249
元，本 报告 期（2016 年 4 月 25 日至 2016 年 6 月 30 日） 份额 净值 增长 率为-1.58% ，同 期业 绩比
较基准 收益 率 为0.63% 。
截至 2016 年 4 月 24 日 ，银华 中证 成长 股债 恒定 组合 30/70 指数 证券 投资 基金份 额净 值为
1.269 元 ，本报 告期 （2016 年1 月 1 日至2016 年 4 月 24 日 ）份 额净 值增 长率 为-5.93% ， 同期 业
绩比较基准收 益率为-6.51% 。报告期内， 基金日均跟 踪误差控制 在 0.35% 之内 ，年化跟踪误 差控
制在 4% 之 内。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
过去的半年，A 股市场 在 一系列内部和 外部事件 的 冲击下，出现 较大的震 荡 。年初在美元 进
入加息周期、 人民币大 幅 度波动、成长 股业绩地 雷 频现、场内资 金缩减等 多 重负面因素 的影响之
下，市场避险 情绪空前 强 烈，股票市场 也经历大 幅 度的下跌；但 在春节前 后 ，随着地产 政策的进
一步放松、多 部委出台 稳 增长政策、货 币政策持 续 宽松、供给侧 改革稳步 推 进，投资者 的信心逐
步恢复，股票 市场开始 逐 步企稳反弹。 然而在二 季 度初随着权威 人士讲话 对 大幅度经济 刺激的否
定及一系列金 融经济数 据 回落的背景下 ，投资者 对 国内全面进入 货币宽松 的 高预期落空 ，一季度
反弹行 情也 宣告 结束 ；随 后 A 股 是否 纳 入MSCI 指 数 、人民 币贬 值预 期、 英国 退欧等 一系 列事 件，
都对股票市场 的走势短 期 产生了较大的 影响。但 在 多种 偏负面的 因素影响 下 ，A 股市场 逐渐止住
跌势、 顽强 上行 ，表 现颇 为强势 。
展望下半年， 随着英国 退 欧的短期负面 影响逐步 被 投资者消化甚 至淡忘， 人 民币汇率在央 行
的强势干预下 稳定有序 的 区间波动，叠 加上即将 到 来的一段宏观 经济和公 司 财报数据的 真空蜜月
期，A 股市 场有 望在 三季 度有较 为强 势的 表现 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 62 页
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值 后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利 益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期 内 （2016 年4 月 25 日至2016 年 6 月 30 日） ， 银华量 化智 慧动 力灵 活配 置混合 型证 券
投资基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的时间范围为
2016 年4 月25 日至2016 年6 月30 日。
报告期 内 （2016 年1 月1 日至 2016 年 4 月 24 日） 银华中 证成 长股 债恒 定组 合 30/70 指数证
券投资基金存 在连 续六 十 个工作日基金 资产净值 低 于五千万元的 情况，出 现 该情况的时 间范围为
2015 年2 月4 日至2016 年 4 月24 日。 银华 中证 成 长股债 恒定 组 合30/70 指 数证券 投资 基金 已通
过召开 份额 持有 人大 会 的 方式， 于 2016 年 4 月 25 日转型 为银 华量 化智 慧动 力灵活 配置 混合 型 证
券投资 基金 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 62 页
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）( 转型前)
6.1 资 产负 债表( 转 型前)
会计主 体 ： 银华 中证 成长 股债恒 定组 合 30/70 指数 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年4 月 24 日
单位： 人民 币元
资 产 报告期初至转型前
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 517,223.94 682,877.99
结算备 付金 110,879.64 82,030.52
存出保 证金 230.85 3,057.83
交易性 金融 资产 15,010,947.95 15,933,155.44
其中： 股票 投资 3,204,597.95 4,100,705.44
基金 投资 - -
债券投 资 11,806,350.00 11,832,450.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 3,928.48 200,000.00
应收利 息 147,227.36 295,731.50
应收股 利 - -
应收申 购款 - 19,565.96
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 15,790,438.22 17,216,419.24
负债和所有者权益 报告期初至转型前
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 62 页
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,600,000.00 700,000.00
应付证 券清 算款 64.12 -
应付赎 回款 2,765.94 297,930.84
应付管 理人 报酬 5,589.39 8,196.63
应付托 管费 1,863.14 2,732.18
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - 353.09
应交税 费 - -
应付利 息 87.69 120.60
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 216,597.37 397,524.29
负债合 计 1,826,967.65 1,406,857.63
所有者权益：
实收基 金 11,007,264.31 11,717,799.09
未分配 利润 2,956,206.26 4,091,762.52
所有者 权益 合计 13,963,470.57 15,809,561.61
负债和 所有 者权 益总 计 15,790,438.22 17,216,419.24
注：1 、 报 告 截 止 日 2016 年 4 月 24 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.269 元 ， 基 金 份 额 总 额
11,007,264.31 份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2016 年1 月1 日至 2016 年4 月24 日 止期 间。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 银华 中证 成长 股债恒 定组 合 30/70 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年4 月 24 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年4 月24 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30
日
一、收入 -727,408.12 5,977,226.27
1.利息 收入 125,834.90 679,996.93
其中： 存款 利息 收入 2,536.16 20,930.33
债券利 息收 入 121,995.62 637,517.90
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,303.12 21,548.70
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列） 19,068.77 4,744,953.76
其中： 股票 投资 收益 17,660.65 4,704,961.63
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 12,450.30 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 62 页
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,408.12 27,541.83
3.公允 价值变动收益（损失 以
“-” 号填 列）
-892,883.22 456,325.20
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
20,571.43 95,950.38
减： 二、费用 236,246.96 622,607.10
1．管 理人 报酬 28,349.62 91,599.13
2．托 管费 9,449.92 30,532.98
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 94.92 31,841.18
5．利 息支 出 7,655.54 173,658.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 7,655.54 173,658.89
6．其 他费 用 190,696.96 294,974.92
三、 利润总额 （亏损 总额以 “-”
号填列）
-963,655.08 5,354,619.17
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号
填列）
-963,655.08 5,354,619.17
注：本 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016 年1 月1 日至 2016 年4 月24 日 止期 间。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 中证 成长 股债恒 定组 合 30/70 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年4 月 24 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 4 月 24 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
11,717,799.09 4,091,762.52 15,809,561.61
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -963,655.08 -963,655.08
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-710,534.78 -171,901.18 -882,435.96
其中：1.基 金申 购款 12,855,743.66 3,481,991.09 16,337,734.75
2.基金 赎回 款 -13,566,278.44 -3,653,892.27 -17,220,170.71 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 62 页
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
11,007,264.31 2,956,206.26 13,963,470.57
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
23,616,993.74 4,342,238.60 27,959,232.34
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 5,354,619.17 5,354,619.17
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-6,487,303.91 -2,509,523.59 -8,996,827.50
其中：1.基 金申 购款 57,166,611.80 15,888,850.05 73,055,461.85
2.基金 赎回 款 -63,653,915.71 -18,398,373.64 -82,052,289.35
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
17,129,689.83 7,187,334.18 24,317,024.01
注：本 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016 年1 月1 日至 2016 年4 月24 日 止期 间。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______杨清______
____龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.1.1 会 计年 度
本期财 务报 表的 实际 编制 期间 系 2016 年1 月1 日至 2016 年4 月24 日 止。
6.4.1.2 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 62 页
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 间不 涉及 会计政 策变 更事 项。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 间无 重大 会计差 错的 内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
（1） 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ 。
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
（2） 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知 》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 。
（3） 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、 红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 62 页
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25%计入 应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害 关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化的 情况。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年4 月24 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
西南证券 - - 1,896,966.31 10.27%
第一创业 - - 1,580,333.32 8.56% 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 62 页
6.4.5.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.5.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年4 月24 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
东北证券 - - 7,000,000.00 2.23%
西南证券 - - 14,000,000.00 4.47%
6.4.5.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.5.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东北证券 - - - -
西南证券 1,726.95 10.27% 1,726.95 18.50%
第一创业 1,438.99 8.56% - -
注： 本基 金本 报告 期无 应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年4
月 24 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
28,349.62 91,599.13
其中： 支付 销售 机构 的客 8,327.50 27,652.22 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 62 页
户维护 费
1
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.60% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .60% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年4
月 24 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,449.92 30,532.98
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.20% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 及上 年度 可比 期间均 未运 用固 有资 金投 资本基 金份 额。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年4 月24 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 517,223.94 2,238.66 8,923,854.95 18,390.26
银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 62 页
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.6 期 末（2016 年 4 月 24 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发而 流 通受限 的证 券。
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000661 长春高
新
2016 年4
月19 日
重大事
项
103.20 2016 年4
月27 日
91.20 287 36,197.43 29,618.40 -
600879 航天电
子
2016 年4
月15 日
重大事
项
15.30 2016 年4
月28 日
14.50 1,773 19,287.06 27,126.90 -
600654 中安消 2016 年4
月22 日
重大事
项
24.53 2016 年4
月25 日
24.86 964 8,117.37 23,646.92 -
600122 宏图高
科
2015 年
12 月25
日
重大事
项
14.95 2016 年6
月14 日
17.44 1,000 4,991.73 14,950.00 -
002405 四维图
新
2016 年3
月16 日
重大事
项
28.82 2016 年5
月30 日
19.39 444 8,129.40 12,796.08 -
600219 南山铝
业
2016 年4
月18 日
重大事
项
7.46 2016 年5
月 6 日
7.60 1,544 14,592.60 11,518.24 -
002573 清新环
境
2016 年1
月 4 日
重大事
项
22.44 2016 年5
月30 日
20.10 508 7,947.62 11,399.52 - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 62 页
600584 长电科
技
2015 年
11 月30
日
重大事
项
18.12 2016 年5
月10 日
19.81 607 5,122.64 10,998.84 -
600770 综艺股
份
2016 年1
月 7 日
重大事
项
16.56 2016 年5
月 4 日
16.00 576 4,990.80 9,538.56 -
600522 中天科
技
2016 年4
月 8 日
重大事
项
19.10 2016 年4
月25 日
8.26 467 6,284.08 8,919.70 -
603188 亚邦股
份
2016 年2
月22 日
重大事
项
16.75 2016 年4
月29 日
16.50 519 16,202.14 8,693.25 -
002219 恒康医
疗
2015 年7
月 8 日
重大事
项
14.90 2016 年6
月22 日
13.41 568 3,953.22 8,463.20 -
600487 亨通光
电
2016 年4
月11 日
重大事
项
11.95 2016 年4
月25 日
11.95 705 4,769.85 8,424.75 -
000997 新 大
陆
2016 年3
月 3 日
重大事
项
16.97 2016 年6
月 3 日
18.59 490 5,796.17 8,315.30 -
000718 苏宁环
球
2016 年1
月 4 日
重大事
项
10.18 2016 年7
月18 日
11.78 789 3,853.88 8,032.02 -
000547 航天发
展
2016 年4
月19 日
重大事
项
15.40 - - 509 18,522.51 7,838.60 -
600511 国药股
份
2016 年2
月18 日
重大事
项
27.52 2016 年8
月 4 日
30.16 212 3,821.24 5,834.24 -
300043 互动娱
乐
2015 年
12 月17
日
重大事
项
15.80 2016 年6
月20 日
14.22 354 7,366.74 5,593.20 -
002190 成飞集
成
2016 年4
月21 日
重大事
项
35.54 2016 年7
月12 日
38.98 153 9,414.60 5,437.62 -
000975 银泰资
源
2016 年4
月19 日
重大事
项
15.00 - - 317 3,466.24 4,755.00 - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 62 页
000612 焦作万
方
2016 年2
月29 日
重大事
项
5.94 2016 年6
月27 日
5.99 772 7,645.94 4,585.68 -
600260 凯乐科
技
2016 年4
月20 日
重大事
项
12.49 2016 年5
月 4 日
12.90 360 3,486.30 4,496.40 -
600120 浙江东
方
2015 年
10 月12
日
重大事
项
19.86 2016 年6
月30 日
21.71 225 3,672.67 4,468.50 -
000401 冀东水
泥
2016 年4
月 6 日
重大事
项
10.90 2016 年7
月14 日
11.32 403 7,726.01 4,392.70 -
000693 华泽钴
镍
2016 年3
月 1 日
重大事
项
12.50 - - 332 8,363.53 4,150.00 -
000636 风华高
科
2016 年3
月15 日
重大事
项
8.87 2016 年7
月13 日
9.72 421 2,492.27 3,734.27 -
600006 东风汽
车
2016 年2
月22 日
重大事
项
6.21 2016 年4
月29 日
6.79 590 2,408.52 3,663.90 -
000603 盛达矿
业
2016 年4
月21 日
重大事
项
19.58 2016 年4
月28 日
18.78 180 4,550.02 3,524.40 -
601001 大同煤
业
2016 年2
月26 日
重大事
项
5.44 2016 年6
月 8 日
4.99 624 5,197.87 3,394.56 -
002293 罗莱生
活
2016 年4
月13 日
重大事
项
14.40 2016 年5
月 5 日
14.77 214 1,952.20 3,081.60 -
600864 哈投股
份
2016 年4
月21 日
重大事
项
12.70 2016 年4
月29 日
12.12 242 2,513.94 3,073.40 -
600329 中新药
业
2016 年4
月22 日
重大事
项
17.12 2016 年4
月27 日
17.05 157 2,196.92 2,687.84 -
600640 号百控
股
2016 年4
月18 日
重大事
项
16.79 - - 157 3,059.53 2,636.03 - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 62 页
600468 百利电
气
2016 年2
月 2 日
重大事
项
11.47 2016 年5
月19 日
12.61 134 1,508.53 1,536.98 -
000582 北部湾
港
2016 年2
月29 日
重大事
项
16.38 - - 53 1,595.83 868.14 -
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）( 转型后)
6.1 资 产负 债表（ 转型 后）
会计主 体： 银华 量化 智慧 动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 转型后至报告期末
资 产：
银行存 款 1,105,655.06
结算备 付金 97,425.30
存出保 证金 2,969.27
交易性 金融 资产 5,000,063.31
其中： 股票 投资 3,481,013.31
基金 投资 -
债券投 资 1,519,050.00
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 7,001,477.78
应收利 息 13,955.19
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 62 页
资产总 计 13,221,545.91
负债和所有者权益 转型后至报告期末
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 6.00
应付赎 回款 65,773.70
应付管 理人 报酬 16,289.31
应付托 管费 2,714.89
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 33,418.94
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 234,847.42
负债合 计 353,050.26
所有者权益：
实收基 金 10,300,305.10
未分配 利润 2,568,190.55
所有者 权益 合计 12,868,495.65
负债和 所有 者权 益总 计 13,221,545.91
注：1. 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净值 为 1.249 元 ， 基金 份额 总 额为 10,300,305.10
份。
2.本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016 年4 月25 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2016 年6 月30 日止 。
6.2 利 润表
会计主 体： 银华 量化 智慧 动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年4 月 25 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 4 月 25 日至2016 年 6 月 30 日
一、收入 -39,100.17
1.利息 收入 31,786.00
其中： 存款 利息 收入 6,322.53
债券利 息收 入 20,783.96
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 4,679.51 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 62 页
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -44,636.33
其中： 股票 投资 收益 -77,156.79
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 13,088.60
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 19,431.86
3.公允价 值变 动收益 （损 失以“- ”号
填列）
-27,066.86
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 817.02
减： 二、费用 163,079.09
1．管 理人 报酬 37,114.54
2．托 管费 6,185.74
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 55,208.59
5．利 息支 出 90.82
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 90.82
6．其 他费 用 64,479.40
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “- ” 号填
列）
-202,179.26
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -202,179.26
注：本 期财 务报 表的 实际 编制期 间 为 2016 年 4 月 25 日 （基 金合同 生效 日） 至 2016 年 6 月 30 日
止。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 量化 智慧 动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年4 月 25 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 25 日至 2016 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 11,007,264.31 2,956,206.26 13,963,470.57
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -202,179.26 -202,179.26
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基 -706,959.21 -185,836.45 -892,795.66 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 62 页
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回款（以“-”
号填列 ）
-706,959.21 -185,836.45 -892,795.66
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 10,300,305.10 2,568,190.55 12,868,495.65
注： 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 为2016 年 4 月 25 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年6 月 30 日 止。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______杨清______
____龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.1.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 为2016 年4 月25 日（基 金合 同生 效日 ） 至2016 年6 月30 日止 。
6.4.1.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.1.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具是指 形成一个 单 位的金融资产( 负债)， 并 形成其他单位 的金融负 债( 资产)或权益 工
具的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
金融资产应当 在初始确 认 时划分为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 持
有至到期投资 、贷款和 应 收款项以及可 供出售金 融 资产。金融资 产分类取 决 于本基金对 金融资产
的持有 意图 和持 有能 力。 本基金 暂无 金融 资产 划分 为可供 出售 金融 资产 或持 有至到 期投 资。
本基金将持有 的股票投 资 、债券投资和 衍生工具( 主 要系权证投资) 于初始确 认 时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价 值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 30 页 共 62 页
本基金 将持 有的 其他 金融 资产划 分为 贷款 和应 收款 项，包 括银 行存 款和 各类 应收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
金融负债应当 在初始确 认 时划分为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债和 其
他金融负债两 类。本基 金 暂无分类为以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债 。其他金
融负债 包括 各类 应付 款项 、卖出 回购 金融 资产 款等 。
6.4.1.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在 资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
贷款及 应收 款项 和其 他金 融负债 采用 实际 利率 法， 以摊余 成本 进行 后续 计量 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之 间的 差额 ， 计入当 期损 益。
6.4.1.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层次 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 次。 公允 价值 计量层 次可 分为 ：
第1 层 次： 输入 值是 在计 量日能 够取 得的 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 ；
第2 层 次： 输入 值是 除第 一层次 输入 值外 相关 资产 或负债 直接 或间 接可 观察 的输入 值；
第3 层 次： 输入 值是 相关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值。
本基金 主要 金融 工具 的估 值方法 如下 ：
1. 股票 投资
(1) 上 市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 31 页 共 62 页
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构 发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 。
(2) 未 上市 的股 票的 估值
A. 送股、转增 股、公开 增 发新股或配股 的股票， 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发 行的股票 ， 采用估值技术 确定公允 价 值， 在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
首次公开发行 有明确锁 定 期的股票，同 一股票在 交 易所上市后， 以其在证 券 交易所挂牌的 同
一证券 估值 日的 估值 方法 估值；
C. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值 。
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 低于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 高于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
按中国 证监 会相 关规 定处 理。
2. 债券 投资
(1) 证券交易所市场实行净 价交易的债券按估值日收 盘价或第三方估值机构提 供的相应品种
当日的估值净 价估值。 估 值日无交易的 但最近交 易 日后 经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的收盘价或第 三方估值 机 构提供的相 应品种当
日的估值净价 估值；如 最 近交易日后经 济环境发 生 了重大变化或 证券发行 机 构发生了影 响证券价
格的重大事件 ，可参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化因素 ，调整最 近 交易市价， 确定公允
价值。如有充 足证据表 明 最近交易市价 不能真实 反 映公允价值， 调整最近 交 易市价 ，确 定公允价
值；
(2) 证券交易所市场未实行 净价交易的债券按估值日 收盘价或第三方估值机构 提供的相应品
种当日的估值 全价减去 债 券收盘价或估 值全价中 所 含的债券 应收 利息得到 的 净价进行估 值。估值
日无交易的但 最近交易 日 后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价 格的重大
事件的，按最 近交易日 债 券收盘价或第 三方估值 机 构提供的相应 品种当日 的 估值全价减 去债券收
盘价或估值全 价中所含 的 债券应收利息 得到的净 价 进行估值；如 最近交易 日 后经济环境 发生了重
大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，可参考 类似投资 品 种的现行 市 价及重大银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 32 页 共 62 页
变化因素，调 整最近交 易 市价，确定公 允价值。 如 有充足证据表 明最近交 易 市价不能真 实反映公
允价值 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值；
(3) 未 上市 债券 、 交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4) 在 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资 产支 持证 券等固 定收 益品 种， 采用 估值技 术确 定公
允价值 。
3. 权证 投资
(1) 上 市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值 。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行 机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资 品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 流通 的权 证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情
况下， 按成 本计 量；
(3) 因 持有 股票 而享 有的 配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 。
4. 分离 交易 可转 债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2 、3 中的 相关 原则 进 行估值 。
5. 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(2) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.1.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.1.7 实 收基 金
实收基金为对 外发 行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 33 页 共 62 页
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
6.4.1.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现利 得/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基 金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “损 益 平准金 ” 科目 中核 算 ， 并 于 期末全 额转 “ 未
分配利 润/( 累计 亏损 )” 。
6.4.1.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣 代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与预 计收 益率计 算的 金额 ， 扣 除应 由 资产支 持证 券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ，在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入返售 金融资产 收入 ，按买入返售 金融资产 的 成本及实际利 率(当实际 利 率与合同利 率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率)， 在实 际持 有期 间 内逐日 计提 ；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 金额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于交易 日按卖出 资 产支持证券交 易日的成 交 总额扣除应 结
转的资 产支 持证 券投 资成 本与应 收利 息( 若有) 后的 差额确 认。
(8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 34 页 共 62 页
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期 损 益的利 得或 损失 ；
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.1.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖出回购 证券支出 ，按 卖出回购金融 资产的成 本 及实际利率(当 实际利率 与 合同利率差 异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率)在 实际 持有 期间 内逐 日 计提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 影响 基
金份额 净值 小数 点后 第四 位的， 则采 用待 摊或 预提 的方法 。
6.4.1.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的10% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 基金 份额 持有 人可 选择现 金红 利或
将现金红利自 动转为基 金 份额进行再投 资；若基 金 份额持有人不 选择，本 基 金默认的收 益分配方
式是现 金分 红； 红利 再投 方式免 收再 投资 的费 用；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.1.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 35 页 共 62 页
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]102 号文 《关 于股
息红利 个人 所得 税有 关政 策的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点 改革有 关税 收政 策
问题的通知 》 、 财税[2008]1 号《财政部 、国家税 务 总局关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
2008 年9 月18 日《 上海 、深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、
财税[2012]85 号文《关 于 实施上市公司股 息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税
[2015]101 号 文《关于 上 市公司股息红 利差别化个 人所得税政策 有关问题的 通知》及其他 相关税
务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税；
(2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 ；
(3) 对 基金 所持 上市 公司 股 票， 持股 期限 在1 个月 以 内 （ 含 1 个月 ） 的 ， 其 股 息红利 所得 全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限在 1 个 月以 上至 1 年 （含 1 年） 的， 其股 息红 利所得 暂减 按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超过 1 年的 ，2015 年 9 月 8 日之 前其 股息 红利 所 得暂减 按 25% 计 入应
纳税所 得额 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ，其 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。上述 所得 统一 适 用
20% 的 税率 计征 个人 所得 税 ；
(4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ；
(5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 ， 对受 让方 不
再缴纳 印花 税；
(6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化的 情况。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 36 页 共 62 页
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期间的 关联 方交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 于 2016 年4 月 25 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2016 年 6 月 30 日止 会计期 间未 通过 关联
方席位 进行 交易 。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 25 日至2016 年 6 月 30 日
当期应 支付 的管 理费 37,114.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 15,902.15
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.60% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .60% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 25 日至2016 年 6 月 30 日
当期应 支付 的托 管费 6,185.74
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.20% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 37 页 共 62 页
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于 2016 年4 月 25 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2016 年 6 月 30 日止 会计期 间未 与关 联方
进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于 2016 年 4 月 25 日 （基 金合同 生效 日） 至 2016 年 6 月 30 日 未运 用固
有资金 投资 本基 金份 额。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方 于2016 年 4 月 25 日 （ 基金 合同 生 效日） 至 2016 年6
月30 日未 持有 本基 金份 额 。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年 4 月 25 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
建设银行 1,105,655.06 6,047.84
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.6 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000728 国元证
券
2016 年6
月 8 日
重大事
项
16.72 2016 年7
月 8 日
17.37 4,400 70,991.00 73,568.00 - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 38 页 共 62 页
300032 金龙机
电
2016 年6
月28 日
重大事
项
20.10 2016 年7
月 7 日
19.80 1,200 23,352.00 24,120.00 -
300111 向日葵 2016 年6
月14 日
重大事
项
4.90 - - 4,800 24,352.00 23,520.00 -
300052 中青宝 2016 年6
月 8 日
重大事
项
22.03 - - 800 17,136.00 17,624.00 -
300166 东方国
信
2016 年6
月 8 日
重大事
项
27.47 - - 600 15,600.00 16,482.00 -
000511 *ST 烯
碳
2016 年4
月26 日
重大事
项
8.92 - - 887 5,973.03 7,912.04 -
000718 苏宁环
球
2016 年1
月 4 日
重大事
项
9.91 2016 年7
月18 日
11.78 789 3,853.88 7,818.99 -
000547 航天发
展
2016 年4
月19 日
重大事
项
15.36 - - 509 18,522.51 7,818.24 -
002465 海格通
信
2016 年6
月13 日
重大事
项
12.44 - - 600 7,056.00 7,464.00 -
600511 国药股
份
2016 年2
月18 日
重大事
项
27.42 2016 年8
月 4 日
30.16 212 3,821.24 5,813.04 -
002190 成飞集
成
2016 年4
月21 日
重大事
项
35.44 2016 年7
月12 日
38.98 153 9,414.60 5,422.32 -
600614 鼎立股
份
2016 年4
月26 日
重大事
项
8.14 - - 626 3,676.77 5,095.64 -
000975 银泰资
源
2016 年4
月19 日
重大事
项
15.00 - - 317 3,466.24 4,755.00 -
000401 冀东水
泥
2016 年4
月 6 日
重大事
项
10.90 2016 年7
月14 日
11.32 403 7,726.01 4,392.70 - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 39 页 共 62 页
000693 ST 华泽 2016 年3
月 1 日
重大事
项
12.50 - - 332 8,363.53 4,150.00 -
000636 风华高
科
2016 年3
月15 日
重大事
项
8.84 2016 年7
月13 日
9.72 421 2,492.27 3,721.64 -
600640 号百控
股
2016 年4
月18 日
重大事
项
16.79 - - 157 3,059.53 2,636.03 -
002663 普邦园
林
2016 年4
月28 日
重大事
项
7.36 - - 136 807.93 1,000.96 -
000582 北部湾
港
2016 年2
月29 日
重大事
项
16.32 - - 53 1,595.83 864.96 -
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告( 转型前)
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 3,204,597.95 20.29
其中： 股票 3,204,597.95 20.29
2 固定收 益投 资 11,806,350.00 74.77
其中： 债券 11,806,350.00 74.77
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 40 页 共 62 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 628,103.58 3.98
7 其他资 产 151,386.69 0.96
8 合计 15,790,438.22 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 40,066.56 0.29
B 采矿业 90,906.58 0.65
C 制造业 2,013,629.52 14.42
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 86,816.81 0.62
E 建筑业 74,759.26 0.54
F 批发和 零售 业 167,226.15 1.20
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 111,348.74 0.80
H 住宿和 餐饮 业 5,626.24 0.04
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 154,938.85 1.11
J 金融业 29,837.16 0.21
K
房地产 业
207,785.44 1.49
L
租赁和 商务 服务 业
43,879.92 0.31
M 科学研 究和 技术 服务 业 25,294.73 0.18
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 30,978.42 0.22
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
25,353.60 0.18
R 文化、 体育 和娱 乐业
38,131.70 0.27
S 综合 58,018.27 0.42
合计 3,204,597.95 22.95
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 41 页 共 62 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600201 生物股 份 1,686 51,321.84 0.37
2 300072 三聚环 保 1,689 43,052.61 0.31
3 600521 华海药 业 1,341 36,837.27 0.26
4 601012 隆基股 份 2,979 36,343.80 0.26
5 600376 首开股 份 3,185 33,219.55 0.24
6 000661 长春高 新 287 29,618.40 0.21
7 600881 亚泰集 团 5,126 29,013.16 0.21
8 002018 华信国 际 2,242 27,890.48 0.20
9 600879 航天电 子 1,773 27,126.90 0.19
10 002311 海大集 团 1,715 26,925.50 0.19
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息，应阅读登载于
http://www.yhfund.com.cn 网站 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000982 中银绒 业 39,157.74 0.25
2 002091 江苏国 泰 7,827.18 0.05
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 -
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 46,984.92
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 8,548,650.00 61.22 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 42 页 共 62 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,257,700.00 23.33
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,806,350.00 84.55
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019518 15 国债 18 55,000 5,499,450.00 39.38
2 018002 国开 1302 30,000 3,257,700.00 23.33
3 019504 15 国债 04 30,000 3,049,200.00 21.84
注：本 基 金2016 年4 月24 日仅 持有 上述 三只 债券 。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 43 页 共 62 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
7.12.3 其 他资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 230.85
2 应收证 券清 算款 3,928.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 147,227.36
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 151,386.69
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基 金2016 年4 月24 日未 持有 处于 转股 期的 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 000661 长春高 新 29,618.40 0.21 重大事 项
2 600879 航天电 子 27,126.90 0.19 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
§7 投资组 合报告( 转型后)
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%） 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 44 页 共 62 页
1 权益投 资 3,481,013.31 26.33
其中： 股票 3,481,013.31 26.33
2 固定收 益投 资 1,519,050.00 11.49
其中： 债券 1,519,050.00 11.49
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,203,080.36 9.10
7 其他资 产 7,018,402.24 53.08
8 合计 13,221,545.91 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 28,976.00 0.23
B 采矿业 35,761.00 0.28
C 制造业 1,888,521.58 14.68
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业 18,549.00 0.14
E 建筑业 99,610.96 0.77
F 批发和 零售 业 72,114.79 0.56
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 16,740.96 0.13
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 778,435.00 6.05
J 金融业 149,666.00 1.16
K
房地产 业
46,434.99 0.36
L
租赁和 商务 服务 业
55,274.03 0.43
M 科学研 究和 技术 服务 业 24,760.00 0.19
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 31,551.00 0.25
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
74,775.00 0.58
R 文化、 体育 和娱 乐业
148,459.00 1.15
S 综合 11,384.00 0.09
合计 3,481,013.31 27.05
银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 45 页 共 62 页
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细( 转 型后)
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000728 国元证 券 4,400 73,568.00 0.57
2 300017 网宿科 技 600 40,320.00 0.31
3 300104 乐视网 700 37,037.00 0.29
4 300431 暴风集 团 500 36,250.00 0.28
5 300059 东方财 富 1,400 31,080.00 0.24
6 601989 中国重 工 4,900 31,017.00 0.24
7 300182 捷成股 份 1,800 30,798.00 0.24
8 300253 卫宁健 康 1,200 29,640.00 0.23
9 300147 香雪制 药 2,000 29,460.00 0.23
10 300498 温氏股 份 800 28,976.00 0.23
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息，应阅读登载于
http://www.yhfund.com.cn 网站 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300059 东方财 富 170,038.60 1.32
2 300207 欣旺达 130,579.00 1.01
3 300090 盛运环 保 129,066.58 1.00
4 300183 东软载 波 124,104.00 0.96
5 002415 海康威 视 120,987.00 0.94
6 300104 乐视网 114,698.00 0.89
7 300002 神州泰 岳 112,091.00 0.87
8 000063 中兴通 讯 108,437.00 0.84
9 300017 网宿科 技 108,062.00 0.84
10 000100 TCL 集团 107,591.00 0.84 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 46 页 共 62 页
11 300039 上海凯 宝 107,555.00 0.84
12 300147 香雪制 药 107,234.00 0.83
13 601800 中国交 建 105,949.00 0.82
14 601390 中国中 铁 105,537.00 0.82
15 601186 中国铁 建 105,011.99 0.82
16 601668 中国建 筑 104,919.00 0.82
17 600050 中国联 通 104,885.00 0.82
18 600150 中国船 舶 104,155.00 0.81
19 601998 中信银 行 104,028.00 0.81
20 300336 新文化 102,886.00 0.80
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300059 东方财 富 140,949.00 1.10
2 300183 东软载 波 124,433.00 0.97
3 300207 欣旺达 111,170.93 0.86
4 300090 盛运环 保 104,939.00 0.82
5 002415 海康威 视 104,402.00 0.81
6 600958 东方证 券 98,968.00 0.77
7 300147 香雪制 药 95,584.57 0.74
8 601998 中信银 行 95,193.00 0.74
9 600050 中国联 通 94,946.00 0.74
10 601668 中国建 筑 94,879.00 0.74
11 000063 中兴通 讯 94,447.00 0.73
12 600150 中国船 舶 93,834.00 0.73
13 601800 中国交 建 93,426.00 0.73
14 601186 中国铁 建 93,121.00 0.72
15 000100 TCL 集团 92,971.00 0.72
16 300002 神州泰 岳 92,686.00 0.72
17 601390 中国中 铁 91,693.00 0.71
18 002018 华信国 际 88,545.50 0.69
19 300039 上海凯 宝 87,591.54 0.68
20 000157 中联重 科 84,956.00 0.66
银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 47 页 共 62 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 18,823,395.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 18,470,284.60
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 1,519,050.00 11.80
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,519,050.00 11.80
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019504 15 国债 04 15,000 1,519,050.00 11.80
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述一 只债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 48 页 共 62 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
7.12.3 其 他资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,969.27
2 应收证 券清 算款 7,001,477.78
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,955.19
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,018,402.24
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000728 国元证 券 73,568.00 0.57 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 49 页 共 62 页
§8 基金份 额持有人信息( 转型前)
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,388 7,930.31 - - 11,007,264.31 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
325.67 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额
总量的 数量 区间 为0 ；本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。
§8 基金份 额持有人信息( 转型后)
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,253 8,220.51 - - 10,300,305.10 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
325.67 0.00%
银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 50 页 共 62 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额
总量的 数量 区间 为0 ；本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。
§9 开放式 基金份额变动
转型后 ：
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年4 月 25 日 ）基 金份 额总 额
11,007,264.31
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 706,959.21
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（ 份
额减少 以"-" 填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 10,300,305.10
转型前 ：
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 11,717,799.09
报告期 期间 基金 总申 购份 额 12,855,743.66
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 13,566,278.44
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 11,007,264.31
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 管理 人 于2016 年3 月 28 日15:00 起至 2016 年4 月 15 日17:00 止期 间 以通讯 方式 召
开了银 华中 证成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数证 券投 资基金 基金 份额 持有 人大 会， 会议 审议 通 过 了
《关于 银华 中证 成长 股债 恒定组 合 30/70 指数 证券 投资基 金转 型有 关事 项的 议案》 。本 基金 管 理
人于 2016 年 4 月 25 日 发布了 《 关于 银华 中证 成 长股债 恒定 组 合 30/70 指 数证券 投资 基金 基 金
份额持 有人 大会 决议 生效 的公告 》 。
根据生 效的 基金 份额 持有 人大会 决议 ， 自 2016 年 4 月25 日起 《银 华中 证成 长 股债恒 定组 合银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 51 页 共 62 页
30/70 指 数证 券投 资 基 金 基金合 同》 失效 且《 银华 量化智 慧动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基
金合同 》生 效， 同时 基金 更名为 “银 华量 化智 慧动 力灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ” 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内 （2016 年4 月 25 日至2016 年6 月30 日） ， 银华量 化智 慧动 力灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金的 投资 策略 未发 生变更 ；
报告期 内（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 24 日） ， 银华中 证成 长股 债恒 定组 合 30/70 指数
证券投 资基 金的 投资 策略 未发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 未变 更为 其提供 审计 服务 的会 计师 事务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，基金 管理人 、托管人的 托管业 务部门 及其相关高 级管理 人员无 受稽查或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转型 后)
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券股份
有限公司
5 10,915,726.85 29.27% 10,165.98 30.42% 新增 2 个交
易单元
东吴证券股份 3 6,546,879.21 17.56% 4,787.57 14.33% - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 52 页 共 62 页
有限公司
广发证券股份
有限公司
2 6,216,248.60 16.67% 5,789.22 17.32% -
国金证券股份
有限公司
2 3,871,339.14 10.38% 3,605.49 10.79% -
长江证券股份
有限公司
2 2,866,516.70 7.69% 2,669.65 7.99% -
上海华信证券
有限责任公司
1 2,035,022.80 5.46% 1,895.15 5.67% -
中国中投证券
有限责任公司
1 1,761,598.96 4.72% 1,640.60 4.91% -
方正证券股份
有限公司
5 1,469,381.76 3.94% 1,368.56 4.10% -
中信证券股份
有限公司
3 1,341,897.71 3.60% 1,249.71 3.74% -
光大证券股份
有限公司
2 265,140.00 0.71% 247.01 0.74% -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
3 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
江海证券有限
公司
2 - - - - -
东莞证券有限
责任公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
日信证券有限
责任公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
2 - - - - -
长城证券有限
责任公司
3 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
2 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信证券（山
东） 有限责任公
1 - - - - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 53 页 共 62 页
司
红塔证券股份
有限公司
1 - - - - 撤销 1 个交
易单元
东北证券股份
有限公司
4 - - - - 新增 1 个交
易单元
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券有限
责任公司
2 - - - - -
上海证券有限
责任公司
1 - - - - -
首创证券有限
责任公司
2 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
中原证券股份
有限公司
2 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
安信证券股份
有限公司
3 - - - - -
西南证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
2 - - - - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 54 页 共 62 页
国都证券有限
责任公司
2 - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
2 - - - - -
广州证券有限
责任公司
1 - - - - -
华安证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
0 - - - - 撤销 1 个交
易单元
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
申万宏源集团
股份有限公司
2 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
3、本 基金 合同 生效 日为2016 年4 月25 日。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
东吴证券股份
有限公司
1,519,500.00 14.79% - - - -
广发证券股份
有限公司
3,360,478.60 32.71% 1,600,000.00 5.18% - -
国金证券股份 900,000.00 8.76% 14,600,000.00 47.25% - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 55 页 共 62 页
有限公司
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - 14,700,000.00 47.57% - -
方正证券股份
有限公司
3,893,002.00 37.90% - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
599,880.00 5.84% - - - -
湘财证券有限
责任公司
- - - - - -
渤海证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
江海证券有限
公司
- - - - - -
东莞证券有限
责任公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
日信证券有限
责任公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
长城证券有限
责任公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - -
中信证券（山
东） 有限责任公
司
- - - - - -
红塔证券股份
有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 56 页 共 62 页
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
- - - - - -
民生证券有限
责任公司
- - - - - -
上海证券有限
责任公司
- - - - - -
首创证券有限
责任公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
中原证券股份
有限公司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
华融证券股份
有限公司
- - - - - -
新时代证券有
限责任公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
华宝证券有限
责任公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
西南证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
国都证券有限
责任公司
- - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
- - - - - -
广州证券有限
责任公司
- - - - - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 57 页 共 62 页
华安证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
德邦证券有限
责任公司
- - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
申万宏源集团
股份有限公司
- - - - - -
中泰证券股份
有限公司
- - - - - -
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转 型前)
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券股份
有限公司
5 39,157.74 83.34% 36.47 83.34% 新增 2 个交
易单元
国金证券股份
有限公司
2 7,827.18 16.66% 7.29 16.66% -
上海证券有限
责任公司
1 - - - - -
首创证券有限
责任公司
2 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
4 - - - - 新增 1 个交
易单元
第一创业证券
股份有限公司
2 - - - - -
中原证券股份
有限公司
2 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
东莞证券有限
责任公司
1 - - - - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 58 页 共 62 页
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信证券（山
东） 有限责任公
司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
民生证券有限
责任公司
2 - - - - -
长城证券有限
责任公司
3 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
0 - - - - 撤销 1 个交
易单元
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
2 - - - - -
申万宏源集团
股份有限公司
2 - - - - -
日信证券有限
责任公司
1 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
长江证券股份
有限公司
2 - - - - -
中信证券股份
有限公司
3 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 59 页 共 62 页
东方证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
3 - - - - -
西南证券股份
有限公司
1 - - - - -
江海证券有限
公司
2 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
安信证券股份
有限公司
3 - - - - -
方正证券股份
有限公司
5 - - - - -
国都证券有限
责任公司
2 - - - - -
东吴证券股份
有限公司
3 - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
2 - - - - -
平安证券有限
责任公司
2 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
2 - - - - -
广州证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
华安证券股份
有限公司
1 - - - - -
红塔证券股份
有限公司
1 - - - - 撤销 1 个交
易单元
招商证券股份 2 - - - - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 60 页 共 62 页
有限公司
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
上海证券有限
责任公司
- - - - - -
首创证券有限
责任公司
- - - - - -
华融证券股份
有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
中原证券股份
有限公司
- - - - - -
中泰证券股份
有限公司
- - - - - -
东莞证券有限
责任公司
- - - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - -
中信证券（山
东） 有限责任公
司
- - - - - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 61 页 共 62 页
广发证券股份
有限公司
- - 9,300,000.00 16.73% - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
民生证券有限
责任公司
- - - - - -
长城证券有限
责任公司
- - - - - -
德邦证券有限
责任公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
新时代证券有
限责任公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源集团
股份有限公司
- - 1,500,000.00 2.70% - -
日信证券有限
责任公司
- - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
华宝证券有限
责任公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
湘财证券有限
责任公司
- - - - - -
渤海证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - 20,500,000.00 36.87% - -
中国民族证券
有限责任公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 62 页 共 62 页
上海华信证券
有限责任公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
西南证券股份
有限公司
- - - - - -
江海证券有限
公司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - 3,600,000.00 6.47% - -
方正证券股份
有限公司
- - 500,000.00 0.90% - -
国都证券有限
责任公司
- - - - - -
东吴证券股份
有限公司
- - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
广州证券有限
责任公司
- - 17,200,000.00 30.94% - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
华安证券股份
有限公司
- - - - - -
红塔证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - 3,000,000.00 5.40% - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
银华基金管理有限公司
2016 年8 月24 日
