对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
银华中小盘混合(180031)

银华中小盘混合:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
银 华 中 小 盘精 选 混 合 型证 券 投 资 基金 
2016 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月24 日 
 
 
 银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 
第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 22 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 3 页 共 29 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 银华中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金 基金简 称 银华中 小盘 混合 基金主 代码 180031 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 6 月 20 日 基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 706,036,972.86 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 依托中 国资 本市 场层 次、 市场结 构和 市场 功能 的不 断 完善, 通过 投资 于具 有竞 争优势 和较 高成 长性 的中 小 盘股票 ,力 求在 有效 控制 投资组 合风 险的 前提 下, 寻 求基金 资产 的长 期增 值。 投资策 略 本基金 为主 动式 投资 管理 的混合 型基 金, 根据 对宏 观 经济发 展阶 段、 政府 政策 引导方 向、 行业 周期 状况 的 考察, 综合 评价 各类 资产 的风险 收益 水平 ,对 各类 资 产采取 主动 、适 度配 置, 在重点 投资 于具 有高 成长 的 中小盘 股票 的前 提下 实现 大类资 产配 置, 以求 基金 资 产在权 益类 资产 、固 定收 益类资 产及 其他 金融 工具 的 投资中 实现 风险-收 益的 最 佳匹配 。 本基金 的资 产配 置比 例为 :股票 资产 占基 金资 产的 比 例为 60%-95% , 其 中投 资于 中小盘 股票 的资 产不 低于 股 票资产 的80% ; 固定 收益 类资产 占基 金资 产的 比例 为 0%-35% ; 权 证资 产占 基金 资产净 值的 比例 为 0%-3%;现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净 值的 5% 。 业绩比 较基 准 天相中 盘指 数收 益率 ×40%+ 天相 小盘 指数 收益 率 ×40%+ 中债 总指 数收 益率 ×20% 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金, 其预 期收 益和 预期 风 险水平 高于 债券 型基 金和 货币市 场基 金, 低于 股票 型 基金, 属于 较高 预期 风险 、 较高 预期 收益 的基 金产 品。 本基金 将力 求在 严格 控制 风险的 前提 下实 现较 高的 投 资收益 。


银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 4 页 共 29 页


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杨文辉 洪渊 联系电 话 (010)58163000 (010)66105799 电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105798


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -377,481,769.83 本期利 润 -467,415,492.07 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.5708 本期加 权平 均净 值利 润率 -21.98% 本期基 金份 额净 值增 长率 -10.67% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 835,240,310.02 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1830 期末基 金资 产净 值 2,027,538,619.38 期末基 金份 额净 值 2.872 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 209.08% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。


3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 例如: 基金 的认 购、 申购、 赎回 费等 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。 银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 5 页 共 29 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 5.82% 1.36% 2.45% 1.09% 3.37% 0.27% 过去三 个月 7.93% 1.42% 0.14% 1.16% 7.79% 0.26% 过去六 个月 -10.67% 2.44% -13.43% 1.89% 2.76% 0.55% 过去一 年 -6.45% 2.89% -21.09% 2.16% 14.64% 0.73% 过去三 年 189.81% 2.11% 72.27% 1.59% 117.54% 0.52% 自基金 合同 生效起 至今 209.08% 1.89% 58.84% 1.48% 150.24% 0.41% 注:本基金业 绩比较基 准 :天相中盘指 数收益率 ×40%+ 天相小盘 指数收益 率 × 40%+ 中债总 指数收 益率× 20% 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:按基金合 同规定, 本 基金自基金合 同生效起 六 个月内为建仓 期,建仓 期 结束时本基 金的各项银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 6 页 共 29 页


投资比例已达 到基金合 同 的规定:股票 资产占基 金 资产的比例 为 60%-95%, 其中投资于中 小盘股 票的资 产不 低于 股票 资产 的 80% ;固 定收 益类 资产 占基金 资产 的比 例 为 0%-35% ;权 证资 产占 基金 资产净 值的 比例 为 0%-3% ;现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日, 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7 号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币, 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别 为: 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及 山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会 许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 截至2016 年6 月30 日, 本基金 管理 人管 理 着62 只 证券投 资基 金, 具体 包括 银华优 势企 业证 券投资 基金 、银 华保 本增 值 证券 投资 基金 、银 华- 道 琼斯 88 精 选证 券投 资基 金 、银华 货币 市场 证 券投资基金、 银华核心 价 值优选混合型 证券投资 基 金、银华优质 增长混合 型 证券投资基 金、银华 富裕主题混合 型证券投 资 基金、银华领 先策略混 合 型证券投资基 金、银华 全 球核心优选 证券投资 基金 、 银 华内 需精 选混 合 型证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 银华 和谐 主 题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 华沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 、银 华深证 100 指数 分 级 证券投资基金 、银华信 用 债券型证券投 资基金(LOF ) 、银华成长先 锋混合型 证 券投资基金 、银华 信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 (LOF ) 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分 级证券投资基 金、银华 永 祥保本混合型 证券投资 基 金、银华消费 主题分级 混 合型证券投 资基金、 银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘 精选混 合型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 上证 50 等 权重 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中 证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 (LOF ) 、 银 华永 兴纯债 债券 型发 起式 证券 投资基 金 (LOF ) 、银 华交易型货币 市场基金 、 银华信 用四季 红债券型 证 券投资基金、 银华中证 转 债指数增强 分级证券 投资基 金、 银华 信用 季季 红债券 型证 券投 资基 金、 银华中 证 800 等 权重 指数 增强分 级证 券投 资 基 金、银华永利 债券型证 券 投资基金、银 华恒生中 国 企业指数分级 证券投资 基 金、银华多 利宝货币 市场基金、银 华永益分 级 债券型证券投 资基金和 银 华活钱宝货币 市场基金 、 银华双月定 期理财债银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 7 页 共 29 页


券型证券投资 基金、银 华 高端制造业灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银华 惠 增利货币市 场基金、 银华回 报灵 活配 置定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金、 银华 泰利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金 、 银华中 国 梦30 股票 型证 券 投资基 金、 银华 恒利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 银华 聚利 灵活 配置 混合型证券投 资基金、 银 华汇利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华稳利 灵 活配置混合 型证券投 资基金、银华 中证国防 安 全指数分级证 券投资基 金 、银华中证一 带一路主 题 指数分级证 券投资基 金、银华战略 新兴灵活 配 置定期开放混 合型发起 式 证券投资基金 、银华逆 向 投资灵活配 置定期开 放混合型发起 式证券投 资 基金、银华互 联网主题 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、银华生 态环保主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、银华 合利债券 型 证券投资基金 、银华添 益 定期开放债 券型证券 投资基金、银 华远 景债 券 型证券投资基 金、银华 双 动力债券型证 券投资基 金 、银华大数 据灵活配 置定期开放混 合型发起 式 证券投资基金 、银华量 化 智慧动力灵活 配置混合 型 证券投资基 金、银华 多元视野灵活 配置混合 型 证券投资基金 。同时, 本 基金管理人管 理着多个 全 国社保基金 、企业年 金和特 定客 户资 产管 理投 资组合 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李晓星 先生 本基金 的基金 经理 2015 年7 月7 日 - 4 年 硕士学 位, 2006 年至 2010 年期间 任职 于 ABB 有 限公 司,历 任运 营发 展部 运营 顾问, 集团 审计 部高 级审 计师等 职务 ;2011 年 2 月 加盟银 华基 金管 理有 限公 司,历 任行 业研 究员 、基 金经理 助理 职务 。具 有从 业资格 。国 籍: 中国 。 王华先 生 本基金 的基金 经理、 公 司总经 理助理 、 投资管 理一部 总监及A 股基金 投资总 监。 2013 年8 月6 日 2016 年7 月8 日 14 年 经济学 硕士 ,中 国注 册会 计师协 会非 执业 会员 。曾 在西南 证券 有限 责任 公司 任职。2000 年 10 月 加盟 银华基 金管 理有 限公 司 (筹) ,先 后在 研究 策划 部、基 金经 理部 工作 。曾 于2004 年3 月2 日至2007 年1 月30 日任 银华 保本 增 值证券 投资 基金 基金 经 理, 于2005 年6 月9 日至 2006 年10 月21 日 期间 任 银华货 币市 场证 券投 资基银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 8 页 共 29 页


金基金 经理 , 自 2006 年 11 月 16 日至 2013 年11 月 4 日 期间 任银 华富 裕主 题股票 型证 券投 资基 金基 金经理 , 自 2014 年12 月 12 日 起兼 任银 华回 报灵 活配置 定期 开放 混合 型发 起式证 券投 资基 金, 自 2015 年11 月16 日 起兼 任 银华逆 向投 资灵 活配 置定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金经 理, 自 2016 年7 月8 日起 兼任 银 华优质 增长 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。具 有从 业资格 。国 籍: 中国 。 注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。 2、证 券从 业的 含义 符合 行 业普遍 认可 的计 算标 准。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披 露管理 办 法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 中小 盘精 选 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 有关 法 律法规的规定, 本着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基 金 资 产,在 严 格 控制 风 险 的 基 础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益,无 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。 本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 制 定 了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 , 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系,保证 公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。 在投资决策环 节,本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台,为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研 究支持。同时 ,在投资 决 策过程中,各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管 理制度 和投 资授 权制 度, 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。 在交易 执行 环节 , 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 , 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 9 页 共 29 页


综合平 衡” 的原 则, 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。 在事后监控环 节,本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析, 并出具公 平 交易执行情况 分 析报告;另外 ,本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不 定期的 检查 ,并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。 综上所 述, 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 本报告期内, 本基金管 理 人所有投资组 合不存在 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的 5% 的情 况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期内,市 场结构化 机 会显著,尽管 指数并没 有 上涨,但优质 的成长股 在 二季度有显著 的 超额收益。市 场投资者 的 情绪经历了较 大波动, 从 季度初的极度 悲观逐渐 转 变为适度乐 观,新能 源电动车、半 导体电子 、 稀土永磁等子 版块涨幅 居 前,给参与的 投资人带 来 了不错的回 报,市场 逐渐出现赚钱 效应。我 们 在二季度维持 了较高的 仓 位,坚定持有 了新兴行 业 中优质的上 市公司。 截止到二季度 末,本基 金 的仓位主要配 置在清洁 能 源、国防军工 、信 息技 术 、医药生物 和消费升 级等行 业。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金基 金份额 净值 为2.872 元, 本报告 期基 金份 额净 值增 长率为-10.67% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-13.43% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 在英国退欧的 恐慌情绪 释 放之后,全球 股市和大 宗 商品的大幅反 弹则反映 了 投资者风险偏 好 的明显改善, 投资者已 将 英国退欧对于 全球经济 及 政治的长期影 响放在了 一 边,改为关 注各国央 行将再 度联 手展 开的 货币 宽松政 策 。 展 望2016 年 三 季度 , 在 全球 动荡 的背 景 下, 稳定 的中 国将 成 为资金的避风 港,在全 球 范围来看,A 股有望取 得 较大的超额收 益。我们 保 持谨慎乐观 预期市场 或将震荡上行 ,景气度 上 行的行业将获 得市场的 青 睐,我们继续 看好新兴 行 业中的清洁 能源、国 防军工 、信 息技 术、 医药 生物和 消费 升级 等行 业。 银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 10 页 共 29 页


4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金 托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 本基金管理人 设立估值 委 员会(委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核 部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ) , 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员 和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金 日常估值业务 ;估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执 行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。


参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ; 本 基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定 价服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 报告期内,本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对银华中 小盘精选 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中,严格 遵 守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定, 不存在任 何 损害基金份 额持有人 利益的 行为 ,完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 银华中小 盘 精选混合型证 券投资基 金 的管理人 —— 银华基金 管 理有限公司在 银 华中小 盘精 选混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、 基金费用开支 等问题上 , 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的 行为,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 11 页 共 29 页


5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本 托 管 人 依 法 对 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 银 华 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 银华 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 333,772,248.67 373,683,950.80 结算备 付金 13,230,020.78 22,079,661.63 存出保 证金 2,600,973.07 2,687,536.61 交易性 金融 资产 1,700,383,013.32 2,944,952,329.02 其中: 股票 投资 1,700,383,013.32 2,944,952,329.02 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 48,459,659.22 - 应收利 息 57,447.39 77,372.82 应收股 利 - - 应收申 购款 1,678,803.44 10,287,696.19 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 2,100,182,165.89 3,353,768,547.07 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 67,202,291.27 银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 12 页 共 29 页


应付赎 回款 61,668,352.52 3,042,290.34 应付管 理人 报酬 2,451,186.80 3,575,863.96 应付托 管费 408,531.15 595,977.32 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 7,690,063.94 10,342,626.49 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 425,412.10 401,054.19 负债合 计 72,643,546.51 85,160,103.57 所有者权益:


实收基 金 706,036,972.86 1,016,722,429.41 未分配 利润 1,321,501,646.52 2,251,886,014.09 所有者 权益 合计 2,027,538,619.38 3,268,608,443.50 负债和 所有 者权 益总 计 2,100,182,165.89 3,353,768,547.07 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值人民币为 2.872 元 , 基 金 份 额 总 额 为 706,036,972.86 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 银华 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 一、收入 -424,555,418.15 731,456,488.18 1.利息 收入 1,188,538.06 996,186.42 其中: 存款 利息 收入 1,127,081.87 632,515.19 债券利 息收 入 - 363,671.23 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 61,456.19 - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -337,020,685.08 836,503,205.32 其中: 股票 投资 收益 -343,898,729.57 830,141,214.31 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - -35,360.00 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 6,878,044.49 6,397,351.01 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” -89,933,722.24 -106,982,477.23 银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 13 页 共 29 页


号填列 ) 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 1,210,451.11 939,573.67 减: 二、费用 42,860,073.92 34,463,479.12 1.管 理人 报酬 15,969,439.40 11,964,471.15 2.托 管费 2,661,573.20 1,994,078.63 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 24,020,675.62 20,316,402.67 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 208,385.70 188,526.67 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -467,415,492.07 696,993,009.06 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -467,415,492.07 696,993,009.06


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 银华 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,016,722,429.41 2,251,886,014.09 3,268,608,443.50 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -467,415,492.07 -467,415,492.07 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -310,685,456.55 -462,968,875.50 -773,654,332.05 其中:1. 基 金申 购款 188,840,558.65 324,566,369.40 513,406,928.05 2. 基金 赎回 款 -499,526,015.20 -787,535,244.90 -1,287,061,260.10 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 706,036,972.86 1,321,501,646.52 2,027,538,619.38 银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 14 页 共 29 页


金净值 ) 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 516,466,787.45 354,748,950.08 871,215,737.53 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 696,993,009.06 696,993,009.06 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 255,884,753.93 546,754,603.21 802,639,357.14 其中:1. 基 金申 购款 554,880,100.27 1,043,753,465.84 1,598,633,566.11 2. 基金 赎回 款 -298,995,346.34 -496,998,862.63 -795,994,208.97 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 772,351,541.38 1,598,496,562.35 2,370,848,103.73


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 王立 新______














______杨清______














____龚飒____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 间不 涉及 会计政 策变 更事 项。 6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 15 页 共 29 页


6.4.2.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 间无 重大 会计差 错的 内容 和更 正金 额。 6.4.3 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 7.4.6.2 营业 税 、企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 7.4.6.3 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由 上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 16 页 共 29 页


税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定, 股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个 人所得 税。 6.4.4 关 联方 关系 6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化的 情况。 6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司( “ 中国 工商 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。 6.4.5.2 关 联方 报酬 6.4.5.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 15,969,439.40 11,964,471.15 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,541,298.20 1,063,524.55 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:


银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 17 页 共 29 页


H=E×1 .50% / 当 年天 数


H 为每 日应 支付 的基 金管 理费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基 金管 理费 每日 计算 , 逐日累 计至 每月 月末 , 按 月支付 , 由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 管理费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财 产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ,支 付日 期顺 延。 6.4.5.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,661,573.20 1,994,078.63 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:


H=E×0 .25% / 当 年天 数


H 为每 日应 支付 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基 金托 管费 每日 计算 , 逐日累 计至 每月 月末 , 按 月支付 , 由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 托管费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财 产 中一次 性支 取。 若遇 法定 节假日 、公 休日 等, 支付 日期顺 延。 6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购) 交易 。 6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2012 年 6 月 20 日 )持 有的 基金 份 额 20,000,400.02 20,000,400.02 期初持 有的 基金 份额 20,000,400.02 20,000,400.02 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 20,000,400.02 20,000,400.02 期末持 有的 基金 份额 2.83% 1.97% 银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 18 页 共 29 页


占基金 总份 额比 例 注:基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。 6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 报告 期末 及上年 度末 未持 有本 基金 份额。 6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行 333,772,248.67 976,710.40 325,909,317.16 526,761.64


6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无需 要说 明的 其他关 联交 易事 项。 6.4.6 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发而 流 通受限 的证 券。 6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300176 鸿特 精密 2016 年 4 月 27 日 重大 事项 30.20 - - 1,269,556 39,472,940.30 38,340,591.20 - 300166 东方 国信 2016 年 6 月 8 日 重大 事项 27.47 - - 732,100 19,920,310.81 20,110,787.00 -


6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 19 页 共 29 页


6.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,700,383,013.32 80.96 其中: 股票 1,700,383,013.32 80.96 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 347,002,269.45 16.52 7 其他各 项资 产 52,796,883.12 2.51 8 合计 2,100,182,165.89 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 40,184,838.00 1.98 B 采矿业 133,244,110.77 6.57 C 制造业 1,184,110,059.45 58.40 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 18,282,912.45 0.90 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 104,168,304.42 5.14 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 30,274,994.35 1.49 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 61,072,584.20 3.01 银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 20 页 共 29 页


J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 104,134,128.30 5.14 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 22,742,211.52 1.12 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 2,168,869.86 0.11 S 综合 - - 合计 1,700,383,013.32 83.86


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300095 华伍股 份 9,493,485 125,408,936.85 6.19 2 300008 天海防 务 3,127,151 104,134,128.30 5.14 3 002335 科华恒 盛 1,741,223 84,484,139.96 4.17 4 603766 隆鑫通 用 4,116,107 83,227,683.54 4.10 5 300408 三环集 团 4,604,215 82,691,701.40 4.08 6 603020 爱普股 份 3,590,725 82,191,695.25 4.05 7 002422 科伦药 业 5,219,736 80,436,131.76 3.97 8 002594 比亚迪 1,151,813 70,272,111.13 3.47 9 600721 *ST 百花 3,913,038 70,160,771.34 3.46 10 300089 文化长 城 5,608,018 69,090,781.76 3.41 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息,应阅读登载于 http://www.yhfund.com.cn 网站 的半 年度 报告 正文 。


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 21 页 共 29 页


序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300274 阳光电 源 248,730,517.55 7.61 2 002594 比亚迪 206,175,275.76 6.31 3 002335 科华恒 盛 185,403,574.96 5.67 4 300089 文化长 城 179,305,869.18 5.49 5 002256 彩虹精 化 172,412,766.46 5.27 6 300124 汇川技 术 122,643,720.80 3.75 7 300008 天海防 务 120,026,867.96 3.67 8 002104 恒宝股 份 118,645,333.08 3.63 9 601555 东吴证 券 118,511,261.58 3.63 10 600109 国金证 券 118,502,719.12 3.63 11 300291 华录百 纳 117,928,869.75 3.61 12 300048 合康变 频 117,167,367.39 3.58 13 603020 爱普股 份 115,126,479.44 3.52 14 600900 长江电 力 113,473,364.59 3.47 15 002502 骅威文 化 102,511,115.06 3.14 16 300133 华策影 视 102,232,252.07 3.13 17 002202 金风科 技 100,301,090.80 3.07 18 600867 通化东 宝 88,087,703.29 2.69 19 002589 瑞康医 药 87,854,811.11 2.69 20 002343 慈文传 媒 83,997,554.29 2.57 21 601111 中国国 航 83,536,791.13 2.56 22 300027 华谊兄 弟 80,397,595.25 2.46 23 300408 三环集 团 79,734,912.86 2.44 24 603766 隆鑫通 用 78,896,802.33 2.41 25 002422 科伦药 业 78,730,377.02 2.41 26 000967 盈峰环 境 77,285,724.52 2.36 27 600584 长电科 技 76,796,056.42 2.35 28 600236 桂冠电 力 76,207,057.69 2.33 29 600029 南方航 空 74,757,492.90 2.29 30 600115 东方航 空 74,632,550.69 2.28 31 600054 黄山旅 游 70,324,473.67 2.15 32 300095 华伍股 份 68,135,877.67 2.08 33 002098 浔兴股 份 66,678,014.74 2.04 注:“ 买入 金额 ”按 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 交易 费用。 银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 22 页 共 29 页


7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300274 阳光电 源 337,296,153.34 10.32 2 600900 长江电 力 311,650,175.38 9.53 3 300124 汇川技 术 218,627,582.33 6.69 4 002256 彩虹精 化 213,025,389.73 6.52 5 300408 三环集 团 190,566,728.84 5.83 6 002335 科华恒 盛 165,196,880.61 5.05 7 002104 恒宝股 份 155,722,090.39 4.76 8 300089 文化长 城 153,310,584.76 4.69 9 002594 比亚迪 141,694,215.97 4.34 10 300291 华录百 纳 120,280,500.42 3.68 11 601555 东吴证 券 116,456,877.62 3.56 12 600109 国金证 券 115,797,470.79 3.54 13 300048 合康变 频 111,508,075.59 3.41 14 300458 全志科 技 108,789,790.13 3.33 15 300133 华策影 视 107,636,979.76 3.29 16 600584 长电科 技 105,497,565.98 3.23 17 002202 金风科 技 101,486,187.43 3.10 18 002502 骅威文 化 98,408,817.86 3.01 19 002343 慈文传 媒 88,947,013.40 2.72 20 002438 江苏神 通 87,370,074.92 2.67 21 300027 华谊兄 弟 83,655,242.60 2.56 22 600236 桂冠电 力 82,912,580.87 2.54 23 601111 中国国 航 81,646,726.45 2.50 24 600054 黄山旅 游 79,071,658.77 2.42 25 600079 人福医 药 78,547,866.61 2.40 26 300003 乐普医 疗 75,379,905.36 2.31 27 600029 南方航 空 74,839,673.39 2.29 28 600115 东方航 空 73,551,395.84 2.25 29 300224 正海磁 材 72,477,325.21 2.22 30 600158 中体产 业 71,500,862.23 2.19 31 600867 通化东 宝 71,079,759.15 2.17 32 601777 力帆股 份 69,837,484.22 2.14 33 000049 德赛电 池 69,731,406.84 2.13 34 600351 亚宝药 业 69,214,469.89 2.12 银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 23 页 共 29 页


35 002477 雏鹰农 牧 69,094,150.45 2.11 36 002746 仙坛股 份 67,423,601.88 2.06 37 002098 浔兴股 份 66,917,291.59 2.05 38 000593 大通燃 气 65,855,087.06 2.01 39 002475 立讯精 密 65,717,865.93 2.01 注: “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑交 易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 7,472,158,293.51 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 8,282,895,157.40 注: “买 入股 票成 本总 额 ” 和 “卖 出股 票收 入总 额 ” 均按 买卖 成交 金额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 ) 填列, 不考 虑交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 期末 未持有 债券 。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 期末 未持有 债券 。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 24 页 共 29 页


7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 包括 科伦药 业( 证券代 码:002422 )。 根 据科 伦药业 股份 有限公 司于 2016 年 2 月 23 日 发布 的公告 , 该 上市公 司安 岳分公 司 收 到四 川省食 品药 品监督 管理 局《行 政处 罚决定 书》((川 )食 药监药 罚(2016 )4 号), 四川省 食品 药品监 督管 理局依 据《 中华人 民共 和国药 品管 理法》 及《 中华人 民 共 和国 行政处 罚法 》等规 定, 对安岳 公司 作出行 政处 罚,没 收违 法所得 202,714.80 元 ,并 处以 417,316.00 元罚 款。 在 上述 公告公 布后 , 本基 金管 理人对 上述 上市公 司进 行了进 一步 了解和 分析 , 认 为上 述 处罚 不会对 科伦 药业的 投资 价值构 成实 质性负 面影 响, 因此 本基 金管 理人 对上述 上 市 公司 的投资 判断 未发生 改变 。 报 告期 内 , 本基 金投 资的 前十 名证券 的其 余证券 的发 行主体 没有 被监管 部门 立案调 查 或 在本 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 况。 7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 2,600,973.07 2 应收证 券清 算款 48,459,659.22 3 应收股 利 - 4 应收利 息 57,447.39 5 应收申 购款 1,678,803.44 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 52,796,883.12


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。 银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 25 页 共 29 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 20,542 34,370.41 499,150,875.82 70.70% 206,886,097.04 29.30%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 619,028.38 0.09%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2012 年 6 月 20 日 ) 基金 份额 总额 260,267,197.80 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,016,722,429.41 本报告 期基 金总 申购 份额 188,840,558.65 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 499,526,015.20 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 706,036,972.86 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 26 页 共 29 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,无 基金 份额 持有人 大会 决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动 本报告 期内 ,本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金投 资策 略未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 本报 告期 未变 更为 其提供 审计 服务 的会 计师 事务所 。











10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证券股份 有限公司 1 3,910,180,238.85 24.82% 3,641,549.63 25.39% - 银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 27 页 共 29 页


方正证券股份 有限公司 2 2,733,388,630.57 17.35% 2,545,603.21 17.75% - 国联证券股份 有限公司 1 2,344,126,271.45 14.88% 2,183,083.03 15.22% - 光大证券股份 有限公司 1 1,404,471,871.88 8.91% 1,307,984.67 9.12% - 浙商证券股份 有限公司 2 1,169,066,860.31 7.42% 854,938.83 5.96% 新增 2 个交 易单元 国海证券股份 有限公司 2 1,107,018,035.59 7.03% 1,030,966.76 7.19% - 中泰证券股份 有限公司 3 1,026,285,340.62 6.51% 955,778.78 6.67% 新增 2 个交 易单元 瑞银证券有限 责任公司 1 670,582,082.14 4.26% 624,512.59 4.36% - 安信证券股份 有限公司 2 494,695,465.27 3.14% 361,770.80 2.52% 新增 2 个交 易单元 爱建证券有限 责任公司 1 463,566,566.71 2.94% 431,725.08 3.01% - 国泰君安证券 股份有限公司 1 203,811,278.39 1.29% 189,811.83 1.32% - 中信证券股份 有限公司 1 189,396,725.33 1.20% 176,385.95 1.23% - 长城证券股份 有限公司 1 38,464,083.80 0.24% 35,821.23 0.25% - 西部证券股份 有限公司 2 - - - - - 信达证券股份 有限公司 1 - - - - - 英大证券有限 责任公司 1 - - - - - 国信证券股份 有限公司 1 - - - - - 东吴证券股份 有限公司 2 - - - - 新增 2 个交 易单元 西藏同信证券 股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融 有限公司 2 - - - - - 招商证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 1 - - - - - 德邦证券股份 有限公司 0 - - - - 撤销 1 个交 易单元 银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 28 页 共 29 页


注:1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 , 能 及时 、 全面 、 定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、 个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。 2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 , 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准 后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 方正证券股份 有限公司 - - - - - - 国联证券股份 有限公司 - - - - - - 光大证券股份 有限公司 - - - - - - 浙商证券股份 有限公司 - - - - - - 国海证券股份 有限公司 - - - - - - 中泰证券股份 有限公司 - - 402,800,000.00 47.85% - - 瑞银证券有限 责任公司 - - - - - - 安信证券股份 有限公司 - - - - - - 爱建证券有限 责任公司 - - 288,500,000.00 34.27% - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份 有限公司 - - 150,500,000.00 17.88% - - 长城证券股份 有限公司 - - - - - - 西部证券股份 有限公司 - - - - - - 信达证券股份 - - - - - - 银华中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要 第 29 页 共 29 页


有限公司 英大证券有限 责任公司 - - - - - - 国信证券股份 有限公司 - - - - - - 东吴证券股份 有限公司 - - - - - - 西藏同信证券 股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融 有限公司 - - - - - - 招商证券股份 有限公司 - - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 - - - - - - 德邦证券股份 有限公司 - - - - - -


银华基金管理有限公司 2016 年8 月24 日