西部利得多策略优选灵活配置混合型证券
投资基金 2016 年半年度报告 摘要
2016年6 月30日
基金管理人：西部利得基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十四日
西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1 月1日起至6月 30日止。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 西部利得多策略优选混合
场内简称 西部利得多策略优选混合
基金主代码 673030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月 27日
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,346,374,300.20份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过构建有效的投资组合， 在严格控制风险的前
提下，力求获得长期稳定的收益。
投资策略 1.大类资产配置策略:本基金采取积极的大类资产配置
策略， 通过对宏观经济、 微观经济运行态势、 政策环境、
利率走势、 证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风
险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益
率进行分析评估，实现投资组合动态管理最优化。
2.股票投资策略:本基金以价值投资理念为导向，灵活
运用多种股票投资策略， 深度挖掘经济结构转型过程中
具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司， 实现基金资
产的长期稳定增值。
3.债券投资策略:本基金可投资于国债、金融债、公司
债、企业债、可转换债券（含可交换债券）、央行票据、
次级债、地方政府债券等债券品种，基金经理通过对收
益率、 流动性、 信用风险和风险溢价等因素的综合评估，
合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、
企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。
4.股指期货投资策略:在股指期货投资上，本基金以避
险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎
适当参与股指期货的投资， 以管理投资组合的系统性风
险，改善组合的风险收益特性。
5、资产支持证券投资策略:本基金将重点对市场利率、
发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险
补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因
素进行分析， 并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模
型， 评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投
资决策。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金， 在通常情况下其预期风险和预期
收益高于债券型基金和货币市场基金， 但低于股票型基
金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 西部利得基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐剑钧 张志永
联系电话 021-38572888 021-62677777-212004
电子邮箱 service@westleadfund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
4007-007-818;021-38572666 95561
传真 021-38572750 021-62159217
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.westleadfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融
广场 3号楼 11楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6 月 30 日)
本期已实现收益 15,160,822.10
本期利润 6,047,490.00
加权平均基金份额本期利润 0.0020
本期基金份额净值增长率 1.10%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0079
期末基金资产净值 1,357,040,422.50
期末基金份额净值 1.008
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.70% 0.07% 0.13% 0.49% 0.57% -0.42%
过去三个月 0.60% 0.08% -0.75% 0.51% 1.35% -0.43%
过去六个月 1.10% 0.09% -6.83% 0.92% 7.93% -0.83%
自基金合同
生效起至今
0.80% 0.09% -9.26% 1.08% 10.06% -0.99%
注：本基金的业绩基准指数=沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
其中：沪
深300指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，中证全债指数作为衡量基金债券投资部分的业绩
基准。
沪深 300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国
A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A
股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。中证全债指数是中证指
数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有很高的代
表性。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
benchmark(0)=1000；
%benchmark(t) =50%*( 沪深 300指数收益率(t)/ 沪深 300指数收益率(t-1)-1)+50%*(中证全债
指数收益率(t)/ 中证全债指数收益率(t-1)-1)；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ；其中t=1,2,3,… 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注：1. 本基金基金合同生效日为 2015年7 月27 日，至本报告期期末，本基金生效时间未满
一年。
2. 根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。本基金建仓期为2015年7月27日至2016年 1月 26日，至建仓期结束，
本基金各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得基金” ，下同）经中国证券监督管理委员会(证
监许可[2010]864号)批准成立于 2010年7 月20 日，公司由西部证券股份有限公司和上海利得财
富资产管理有限公司合资设立，注册资本 3 亿元人民币，其中西部证券股份有限公司出资 51%，
上海利得财富资产管理有限公司出资49%，注册地上海。
截至 2016 年 6 月 30 日，西部利得基金共管理九只开放式基金——西部利得策略优选混合型西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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证券投资基金、西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金、西部利得稳健双利债券型证券投
资基金、西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金、西部利得成长精选灵活配置混合型证
券投资基金、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新盈灵活配置混合型
证券投资基金、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金和西部利得天添鑫货币市场
基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张维文
本基金基金
经理
2015年7月 27 日 - 八年
上海财经大学金
融学硕士；曾任交
银施罗德基金管
理有限公司信用
分析师、国民信托
有限公司研究部
固定收益研究员。
2013 年 11 月 18
日加入本公司，具
有基金从业资格，
中国国籍。
韩丽楠
本基金基金
经理
2015年8月5日 - 十一年
英国约克大学经
济与金融硕士； 曾
任渣打银行国际
管理培训生、 诺德
基金管理有限公
司研究员、 上海元
普投资管理有限
公司固定收益投
资总监、 2015年5
月加入本公司， 具
有基金从业资格，
中国国籍。
沈宏伟
本基金基金
经理助理
2015 年 11 月 13
日
- 十六年
太原理工大学工
学硕士； 曾任山西
电力科学研究院
工程师、 山西证券
股份有限公司金
融衍生产品部副
总经理。 2015年5
月加入本公司， 现
任公司联席投资
总监， 具有基金从西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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业资格，中国国
籍。
注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；若该基金经
理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人旗下基金 2015年通过申万宏源西部证券有限公司（下称“申万宏源西部”）交
易单元买卖证券的年交易佣金占公司所有基金买卖证券的年交易佣金的比例超过 30%。其原因主
要有：一是在部门构架及管理职责的调整过程中未及时、全面地理顺各部门之间的逻辑管控关系。
二是人员配备不及时。针对此事件本基金管理人采取的整改措施有：一是适当增加其他机构的租
用席位；二是对于今后在产品立项阶段增加对交易单元租用意向的配套管理措施。此外，本基金
管理人也逐步增加人员配备，并将进一步加强各类内部控制措施，以避免此类事件的再次发生。
除上述情况外，本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证
券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外
交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。
本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录
不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分
析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分
析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不
同时间窗口同向（1 日、3日、5日）交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了
分析。
当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，
该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合
经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年房地产投资企稳回升、基建投资持续发力，经济一度有企稳回升迹象，但经济回暖持
续性和弹性在减弱，在去产能背景下刺激政策仍着重于稳住就业，从而保证产业结构调整的顺利
进行。从国际环境上看，英国脱欧使得全球金融市场风险偏好下降，美国年内加息概率和加息次
数有望大幅下降，避险资产大幅上涨，经济基本面仍有利于债市继续走强。
本基金在报告期内配置了较低的股票仓位， 并根据市场时机对债券投资组合进行了有序调整，
积极参与波段投资机会，重点配置中短期限、中高评级信用债，优化配置结构。
感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来
优异回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.008 元，本报告期份额净值增长率为 1.10%，
同期业绩比较基准增长率为-6.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
短期来看，债市大概率将继续呈现结构性行情，利率债和高等级债与高收益债的分化将继续
加大。国内“两高一剩”企业经营恶化，盈利下降，亏损企业增加，下半年信用债大面积到期，
信用违约风险上升，个券下调信用评级事件可能明显多于往年。在防范信用风险“踩雷”的同时，
也要防范信用违约事件引发的债市赎回压力和流动性风险，以及监管政策风险等黑天鹅事件的干
扰。
在经济仍面临下行风险，宽货币和缺资产的大环境仍持续的情况下，债券的配置价值会大幅
提升。作为需求主力的银行、理财等低风险偏好资金对债券的刚性配置依旧强劲。同时经济下行
有其内在动力，中长期来看，债券市场利率水平还是会随经济的下滑保持在低位，债市仍然长期
向好。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金
管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评
估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和
程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策
略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或
修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须
通过托管银行复核。
估值委员会的成员包括投资部、研究部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员
平均具有 8 年以上的基金相关从业经验，且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必
要的专业知识和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的
专业职责分工和估值流程履行估值程序。
基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相
关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对
估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。
本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金
暂未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金已出现连续六十个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形，针对
该情形，本基金管理人的解决方案为：积极研究营销方案，加大营销力度。
上述方案已按《公开募集证券投资基金运作管理办法》要求向中国证监会备案并落实解决措
施。
截至本报告期末，本基金份额持有人数量已超过两百人。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
1,321,288,013.63 91,887,844.17
结算备付金
272,610.10 2,487,282.36
存出保证金
823,486.79 571,747.76 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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交易性金融资产
34,802,890.80 4,027,383,667.91
其中：股票投资
1,645,377.00 221,741,711.76
基金投资
- -
债券投资
33,157,513.80 3,805,641,956.15
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 1,350,004,305.00
应收证券清算款
- 992,115,545.76
应收利息
1,256,658.73 38,043,485.37
应收股利
- -
应收申购款
- 5,000.00
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,358,443,660.05 6,502,498,878.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- 1,010,504,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
101.10 159,618.90
应付管理人报酬
665,528.79 2,982,509.90
应付托管费
166,382.21 745,627.45
应付销售服务费
221,842.93 994,169.96
应付交易费用
186,393.26 1,476,678.58
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
162,989.26 187,000.00
负债合计
1,403,237.55 1,017,049,604.79
所有者权益：
实收基金
1,346,374,300.20 5,499,645,315.86
未分配利润
10,666,122.30 -14,196,042.32
所有者权益合计
1,357,040,422.50 5,485,449,273.54
负债和所有者权益总计
1,358,443,660.05 6,502,498,878.33
注： 报告截止日2016年 6月 30日， 基金份额净值 1.008元， 基金份额总额1,346,374,300.20
份。
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6.2 利润表
会计主体：西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至
2015 年 6 月30 日
一、收入
23,121,417.19 -
1.利息收入
47,841,769.00 -
其中：存款利息收入
3,139,680.40 -
债券利息收入
40,394,639.64 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
4,307,448.96 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-15,764,018.23 -
其中：股票投资收益
-41,269,582.17 -
基金投资收益
- -
债券投资收益
25,500,378.04 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
5,185.90 -
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
-9,113,332.10 -
4. 汇兑收益 （损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
156,998.52 -
减：二、费用
17,073,927.19 -
1．管理人报酬
9,272,805.48 -
2．托管费
2,318,201.37 -
3．销售服务费
3,090,935.12 -
4．交易费用
946,515.45 -
5．利息支出
1,320,544.15 -
其中：卖出回购金融资产支出
1,320,544.15 -
6．其他费用
124,925.62 -
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
6,047,490.00 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
6,047,490.00 -
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日 至 2016年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
5,499,645,315.86 -14,196,042.32 5,485,449,273.54
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 6,047,490.00 6,047,490.00
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-4,153,271,015.66 18,814,674.62 -4,134,456,341.04
其中：1.基金申购款 639,021.33 -3,463.41 635,557.92
2.基金赎回款 -4,153,910,036.99 18,818,138.03 -4,135,091,898.96
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,346,374,300.20 10,666,122.30 1,357,040,422.50
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至2015 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
- - -
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- - -
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - - 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
- - -
注：
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______贺燕萍______
______贺燕萍______
____张皞骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1525号批复注册，由西部利得基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《西部利
得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《西部利得多策略优选灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募
集不包括认购资金利息共募集人民币 6,023,768,455.44 元，业经普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 977 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《西部
利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 24 日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 6,023,768,455.44 份基金份额，其中认购资金利息折合 5.03 份基金
份额。本基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《西部利
得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《西部利得多策略优选灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票） 、债券、中期
票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。
本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司于2016年8月24日批准报出。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的 《企
业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财
务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2 所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内，本基金财务报告所采用的会计政策与2015年年度财务报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在
1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得
额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构
西部证券股份有限公司（简称“西部证
券”）
基金管理人的股东
兴业银行股份有限公司（简称“兴业银
行”）
基金托管人、基金代销机构
上海利得财富资产管理有限公司 基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月 1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
西部证券 290,597,413.43 36.53% - -
6.4.8.1.2 债券交易 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
西部证券 306,313,667.35 14.19% - -
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
西部证券 966,700,000.00 26.97% - -
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
西部证券 154,395.42 42.52% 38,320.45 20.56%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
- - - - -
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
9,272,805.48 -
其中：支付销售机构的客 234.04 - 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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户维护费
注：支付基金管理人西部利得基金管理有限公司 的基金管理费按前一日基金资产净值 0.7%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.6%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,318,201.37 -
注：支付基金托管人兴业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年 6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
西部利得基金 3,090,779.18
利得财富 2.73
合计 3,090,781.91
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付给西部利得基金管理有限公司 ，再由西部利得基金管理有限公司计算并支付
给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×02%/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股份
有限公司
1,321,288,013.63 3,044,300.38 - -
注：1.本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
2.本基金通过“兴业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金，于2016年6月30日的相关余额为人民币 272,610.1元。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于2016年6月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601611
中国
核建
2016 年
6 月 29
日
临时
停牌
20.92
2016 年
7月1日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
300508
维宏
股份
2016 年
6 月 29
日
临时
停牌
254.50 - - 970 19,477.60 246,865.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
于2016年6月30日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
于2016年6月30日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
3,056,345.72元，属于第二层次的余额为31,746,545.08元，无属于第三层次的余额(2015年12
月31日：第一层次207,441,711.76元，第二层次为3,819,941,956.15元，无属于第三层次的余
额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,645,377.00 0.12
其中：股票 1,645,377.00 0.12
2 固定收益投资 33,157,513.80 2.44
其中：债券 33,157,513.80 2.44
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,321,560,623.73 97.28
7 其他各项资产 2,080,145.52 0.15
8 合计 1,358,443,660.05 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 623,237.72 0.05
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 775,274.28 0.06
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
246,865.00 0.02
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - - 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,645,377.00 0.12
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.06
2 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02
3 300508 维宏股份 970 246,865.00 0.02
4 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
5 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01
6 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.00
7 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
8 601127 小康股份 1,000 23,870.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002367 康力电梯 30,131,367.26 0.55
2 002527 新时达 24,005,520.27 0.44
3 600376 首开股份 20,947,954.90 0.38
4 002016 世荣兆业 16,451,547.58 0.30
5 600970 中材国际 14,296,264.91 0.26
6 002194 武汉凡谷 13,364,872.16 0.24 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
7 000725 京东方Ａ 12,850,000.00 0.23
8 000511 *ST 烯碳 11,260,216.18 0.21
9 000686 东北证券 11,078,896.20 0.20
10 600688 上海石化 10,562,200.00 0.19
11 600645 中源协和 10,257,009.64 0.19
12 601169 北京银行 10,091,619.36 0.18
13 600111 北方稀土 10,047,137.90 0.18
14 600836 界龙实业 9,189,076.99 0.17
15 002170 芭田股份 9,180,495.11 0.17
16 000620 新华联 8,638,824.81 0.16
17 002045 国光电器 7,876,839.90 0.14
18 600074 保千里 7,501,462.36 0.14
19 601328 交通银行 5,507,000.00 0.10
20 000530 大冷股份 5,331,013.04 0.10
注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000725 京东方Ａ 41,112,379.20 0.75
2 002367 康力电梯 32,107,075.64 0.59
3 600009 上海机场 25,396,948.12 0.46
4 002527 新时达 22,606,677.64 0.41
5 000686 东北证券 20,964,109.40 0.38
6 600376 首开股份 20,786,100.76 0.38
7 600074 保千里 19,973,632.12 0.36
8 002016 世荣兆业 16,868,537.30 0.31
9 601377 兴业证券 14,160,074.36 0.26
10 600970 中材国际 13,354,558.89 0.24
11 000783 长江证券 12,712,442.45 0.23
12 002194 武汉凡谷 12,326,362.12 0.22
13 000511 *ST 烯碳 11,008,777.63 0.20
14 600688 上海石化 10,228,426.75 0.19
15 600111 北方稀土 9,569,330.57 0.17
16 601169 北京银行 9,112,641.82 0.17 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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17 600645 中源协和 8,860,140.92 0.16
18 000620 新华联 8,773,714.28 0.16
19 600717 天津港 8,637,742.80 0.16
20 002170 芭田股份 8,146,670.00 0.15
注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 310,745,193.98
卖出股票的收入（成交）总额 489,661,055.56
注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 6,579,635.00 0.48
2 央行票据 - -
3 金融债券 23,246,966.80 1.71
其中：政策性金融债 23,246,966.80 1.71
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 3,330,912.00 0.25
8 其他 - -
9 合计 33,157,513.80 2.44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 018002 国开1302 215,170 23,246,966.80 1.71
2 010213 02 国债⒀ 49,900 4,999,481.00 0.37
3 128012 辉丰转债 18,221 1,967,868.00 0.15
4 019317 13 国债 17 15,770 1,580,154.00 0.12 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5 120001 16 以岭 EB 8,100 897,804.00 0.07
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
贵金属不在本基金投资范围内。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不在本基金投资范围内。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不在本基金投资范围内。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本基金投资国债期货的投资政策
国债期货不在本基金投资范围内。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不在本基金投资范围内。
7.11.3本基金投资国债期货的投资评价
国债期货不在本基金投资范围内。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 823,486.79
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,256,658.73
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,080,145.52
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 601611 中国核建 775,274.28 0.06 股票价格异常波动
2 300508 维宏股份 246,865.00 0.02 临时停牌
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
208 6,472,953.37 1,346,236,072.00 99.99% 138,228.20 0.01%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
10,633.31 0.0008%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 7 月27 日 ）基金份额总额
6,023,768,460.47
本报告期期初基金份额总额 5,499,645,315.86
本报告期基金总申购份额 639,021.33
减:本报告期基金总赎回份额 4,153,910,036.99
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,346,374,300.20
西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
本报告期后，本基金管理人于 2016 年 7 月 7 日收到深圳市罗湖区人民法院就原告万科企业
股份有限公司工会委员会诉本基金管理人损害股东利益责任纠纷一案的《民事诉讼状》 。截止本
公告送出日，本基金管理人正在按照法律程序积极应诉。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金进行审计。本报告期内本基
金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
银河证券 2 322,350,400.47 40.52% 51,997.23 14.32% -
西部证券 2 290,597,413.43 36.53% 154,395.42 42.52% -
中信建投 1 137,312,550.56 17.26% 127,264.81 35.05% -
申万宏源 2 29,462,537.94 3.70% 19,446.34 5.36% -
光大证券 1 12,137,809.93 1.53% 9,604.51 2.64% -
海通证券 1 3,584,425.87 0.45% 431.47 0.12% -
方正证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
注：1.基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资
的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准
的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因） ，并经公司批准。
2.报告期内新增交易单元为：
(1)平安证券
(2)东北证券
(3)国泰君安
(4)海通证券
(5)方正证券
(6)中泰证券 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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(7)光大证券
(8)中信建投
(9)华泰证券
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 16,931,547.19 0.78% 1,501,800,000.00 41.90% - -
西部证券 306,313,667.35 14.19% 966,700,000.00 26.97% - -
中信建投 40,323,720.62 1.87% - - - -
申万宏源 1,690,389,506.69 78.32% 1,116,032,000.00 31.13% - -
光大证券 - - - - - -
海通证券 104,260,854.26 4.83% - - - -
方正证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
西部利得基金管理有限公司
2016 年8月24日
