益 民 创 新 优势 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 益民基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
本基金 管理 人的 董事 会、 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈述或 重大 遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ， 于 2016 年 8 月 22 日 复核 了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本基金管理人 承诺以诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，但 不 保证基金一定 盈
利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 益民创 新优 势混 合
基金主 代码 560003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 7 月 11 日
基金管 理人 益民基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,024,573,850.46 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 具有 持续 创 新能 力的 优势 企业 和潜
在 优 势企 业， 为基 金份 额持 有 人实 现较 高风 险水 平下
的较高 收益 。
投资策 略 本 基 金着 眼于 全球 视野 ，遵 循 从全 球到 国内 的分 析思
路 ， 从对 全球 产业 周期 运行 的 大环 境分 析作 为行 业研
究 的 出发 点， 再结 合国 内宏 观 经济 、产 业政 策、 货币
金 融 政策 等经 济环 境的 分析 ， 从而 判别 国内 各行 业产
业 链 传导 的内 在机 制， 并从 中 找出 能够 分享 全球 经济
增 长 的创 新行 业或 主题 。本 基 金对 于企 业创 新特 性的
定 义 将主 要包 括四 大方 面： 技 术创 新， 产品 及服 务创
新 、 制度 创新 和商 业模 式创 新 。本 基金 将以 寻求 创新
溢价为 目标 ，来 综合 构建 基金组 合。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 ×7 5 ％+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率
×25％
风险收 益特 征 本 基 金产 品定 位于 偏股 型的 混 合型 基金 。风 险和 收益
水 平 高于 货币 市场 基金 和债 券 型基 金， 低于 股票 型基
金，属 于风 险较 高、 收益 较高的 证券 投资 基金 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 益民基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘伟 林葛
联系电 话 010-63105556 010-66060069
电子邮 箱 jcb@ymfund.com tgxxpl@abchina.com 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
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客户服 务电 话
400-650-8808 95599
传真 010-63100588 010-68121816
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ymfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 北京市西 城区 宣武门 外大 街 10 号庄胜 广场中 央办
公楼南 翼 13A
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -215,390,616.81
本期利 润 -204,171,519.10
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1975
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0842
期末基 金资 产净 值 938,331,942.25
期末基 金份 额净 值 0.9158
注：所述基金 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益 水平要低
于所列 数字 。
本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
期 末 可 供 分 配利 润 ， 采用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已实 现 部 分 的 孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
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过去一 个月 4.38% 1.18% -0.26% 0.73% 4.64% 0.45%
过去三 个月 3.22% 1.29% -1.17% 0.76% 4.39% 0.53%
过去六 个月 -17.27% 2.16% -11.01% 1.38% -6.26% 0.78%
过去一 年 -32.35% 3.04% -21.20% 1.73% -11.15% 1.31%
过去三 年 19.84% 2.15% 38.84% 1.38% -19.00% 0.77%
自基金 合同
生效起 至今
-7.01% 1.78% 3.42% 1.39% -10.43% 0.39%
注： 自2009 年5 月1 日 起 益民创 新优 势混 合型 证券 投资基 金的 业绩 比较 基准 ，由原 来的 “沪深
300 指 数收 益率 ×75 % ＋ 新 华巴克 莱指 数收 益率 ×25 % ” 变更 为 “ 沪深300 指数 收益率 ×75 % ＋ 中证
全债指 数收 益率 ×25 %” 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照本 基金 的基 金合 同约定 ，本 基金 自2007 年7 月 11 日合 同生 效之 日 起六个 月内 使基 金的
投资组 合比 例符 合基 金合 同的约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
益民基 金管 理有 限公 司经 中国证 券监 督管 理委 员会 批准， 于 2005 年 12 月 12 日正式 成立 。 公
司股东 由重 庆国 际信 托有 限公司 （ 出资 比 例49％ ） 、 中国新 纪元 有限 公司 （ 出 资比 例 31 ％） 、 中 山
证券有 限责 任公 司 （ 出资 比例 20 ％ ） 组 成， 注册 资 本为 1 亿元 人民 币， 注册 地： 重 庆， 主要 办公
地点： 北京。 截止2016 年6 月末， 公司 管理 的基 金共 有七只 ， 均 为开 放式 基金 。 其中， 益民 货币
市场基 金于2006 年7 月17 日成 立； 益 民红 利成 长混 合型证 券投 资基 金于2006 年11 月21 日 成立；
益民创 新优 势混 合型 证券 投资基 金 于 2007 年 7 月 11 日 成立 ；益 民多 利债 券 型投资 基金 于 2008
年5 月21 日成 立； 益民 核 心增长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 于 2012 年 8 月 16 日成 立； 益民 服
务领先 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 于2013 年12 月 13 日成 立； 益 民品 质升 级灵活 配置 混合 型 证
券投资 基金 于2015 年5 月 6 日 成立 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
韩宁
研究发
展部总
经理、 益
民创新
优势混
合型证
券投资
基金基
金经理 、
益民核
心增长
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、 益
民品质
升级灵
活配置
2012 年 8 月 16
日
- 13
曾 任 中国 有 色金 属材 料总
公 司 业务 经 理、 闽发 证券
有 限 责 任 公 司 高 级 研 究
员 、 新时 代 证券 有限 责任
公司高 级研 究员 。 自 2005
年 加 入益 民 基金 管理 有限
公 司 ，曾 先 后担 任行 业研
究 员 、研 究 发展 部副 总经
理、 总经 理。 自 2012 年3
月 21 日起 任 益民 创 新优
势 混 合型 证 券投 资基 金基
金经理 ； 自 2012 年 8 月
16 日 起 任 益 民 核 心 增 长
灵 活 配置 混 合型 证券 投资
基 金 基 金 经 理；自 2015
年 5 月 6 日起 任益 民品 质
升 级 灵活 配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
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混合型
证券投
资基金
基金经
理
郑研研
投资部
总经理 、
益民红
利成长
混合型
证券投
资基金
基金经
理、 益 民
创新优
势混合
型证券
投资基
金基金
经理、 益
民品质
升级灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2015 年 6 月 16
日
2016 年3 月1 日 6
曾 任 世德 贝 投资 咨询 公司
研究员 、 赛 迪顾 问研 究员 、
合 众 人寿 保 险股 份有 限公
司 资 产管 理 中心 行业 研究
员。 自2011 年4 月 加入 益
民 基 金管 理 有限 公司 先后
任研究 员、 基金 经理 助理 、
基金经 理、 投资 部总 经理 。
自 2013 年 1 月 11 日至
2014 年 9 月 25 日 任益 民
多 利 债券 型 证券 投资 基金
基金经理。自 2014 年 9
月 25 日起 任 益民 红 利成
长 混 合型 证 券投 资基 金基
金经理 ； 自 2015 年 6 月
16 日 起 任 益 民 创 新 优 势
混 合 型证 券 投资 基金 和益
民 品 质升 级 灵活 配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注： 此 处的 “ 任职 日期 ” 为基金 合同 生效 日或 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 ， “离职 日期” 为根 据
公司决定确定 的解聘日 期 。证券从业的 含义遵从 行 业协会《证券 从业人员 资 格管理办法 》的相关
规定。 本基 金基 金经 理韩 宁先生 于 2016 年 7 月 18 日正式 离职 ，前 述事 项经 公司第 二届 董事 会 第
七次会 议审 议通 过。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
在本报告期内 ，本基金 管 理人严格遵循 了《中华 人 民共和国证券 投资基金 法》 、 《益民创新 优
势混合型证券 投资基金 基 金合同》和其 他相关法 律 法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和运用基 金资产， 以 尽可能减少和 分散投资 风 险，力保基金 资产的安 全 并谋求基金 资产长期
稳定的增长为 目标，管 理 和运用基金资 产，无损 害 基金持有人利 益的行为 ， 基金投资组 合符合有
关法规 及基 金合 同的 规定 。 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 公平交易 管 理制度的规定 ，在投资 管 理活动中公平 对
待不同投资组 合，不存 在 直接或者通过 与第三方 的 交易安排在不 同投资组 合 之间进行利 益输送的
行为。
本报告 期内 ， 各投 资组 合1 日、3 日、5 日 同向 交易 价差大 部分 通过 统计 检验 ， 不 存在 价差 显
著的情况。但 因创新优 势 基金由于规模 较大，为 维 护投资者利益 和避免影 响 规模和成交 不大的股
票的市场价格 ，基金经 理 会采取分散择 时下单和 对 成交价格的控 制更加严 格 的操作方式 ，从而造
成统计 偏离 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本基金未 发 生可能导致不 公平交易 及 利益输送的异 常交易行 为 ，不同投资组 合
之间不存在交 易所公开 竞 价同日反向交 易，不存 在 报告期内所有 投资组合 参 与的交易所 公开竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金在报告 期初相对 悲 观，认为国内 宏观经济 将 继续寻底，美 国加息将 导 致全球范围内 金
融资产再配置 。从中长 期 看，全球范围 内的风险 偏 好与市场实际 走势看， 市 场指数运行 态势基本
符合年初判断 ，且 震荡 幅 度超出预期。 市场仍处 于 存量资金博弈 的格局， 主 题轮动操作 仍然是市
场的主要投资 思路，并 且 持续性也有所 好转。由 于 对一月份对市 场大幅杀 跌 预期不足， 使基金蒙
受一定 损失 。 本基 金在 报 告期后 半段 积极 择时 ， 主 动进攻,以 整体 稳健 ， 适 度 积极的 投资 策略 应对
市场，报告期 内持股结 构 一直坚持均衡 中略偏成 长 ，小幅提升成 长股比重 ， 在智能驾驶 、工业制
造升级 、 新 能源 汽车 、电 子等点 方面 均有 布局 ，同 时兼顾 流动 性风 险管 理， 总体效 果较 好。
在操作层面， 本基金年 初 对断崖式下跌 预期不足 导 致操作被动， 使基金蒙 受 一定损失。投 资
主线主 要有 三条:一 是以 智 能驾 驶 ， 虚拟 现实 板块 为 代表的 成长 股先 抑后 扬 ， 既领跌 又领 涨 ， 已 然
成为观测市场 风向的关 键 指标；二是以 钢铁，煤 炭 和有色等周期 股为代表 的 供给侧改革 板块在政
策催化 ， 产 品涨 价的 带动 下 先扬后 抑; 三是 以农 林牧 渔 为代表 的通 胀板 块和 以食 品饮料 为代 表的 防
御板块，稳步 盘升，成 为 价值股上涨的 主要推手 。 二季度本基金 根据市场 以 上特点采取 的积极主
动的操 作策 略， 对 一 月份 市场大 幅下 跌导 致的 损失 有一定 的弥 补。 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期末 ，本 基金 份额 单位净 值为 0.9158 元， 份 额累计 净值 为 0.9358 元 。 本报告 期份 额
净值增 长率 为-17.27% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率为-11.01% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2016 年上 半年 ， 沪 深主 要 指数均 出现 了显 著下 跌。 尤其是 成长 股占 比较 高的 中小板 、 创 业板
指跌幅 较大 ， 截至6 月底， 跌 幅接 近20% 。
宏观经 济方 面，2016 年 下 半年宏 观经 济增 速将 缓降 。 随着 政策 重心 回归 “供 给侧 ” 、 前 期稳
增长措 施效 果逐 步淡 化、 房地产 增速 见顶 回落 ，下 半年经 济增 长可 能会 重回 增速缓 降的 局面 。
流动性方面。 在整体增 长 压力犹存、货 币政策力 求 平稳宽松的背 景下，整 体 流动性将依然 宽
松，无风险收 益率有重 拾 下行趋势的可 能。受增 长 疲弱、信用风 险及金融 监 管加强、主 要股东解
禁减持压力持 续存在、 外 围市场波动等 因素的影 响 ，资金风险偏 好可能阶 段 性继续降低 ，风险溢
价则阶 段性 上行 。
国际市场方面 ，下半年 美 国仍可能加息 一次，美 元 加息周期下， 人民币仍 面 临贬值压力。 从
历史表 现看 ， 由 于预 期引 导作用 ， 加 息落 地前 美元 会显著 上行 ， 叠加 供给 侧 改革对 国内 经济 冲击 ，
预计3 季度 人民 币贬 值压 力不减 ，这 将对 A 股估 值 形成压 制。
综合来看，本 基金预计 下 半年市场主要 机会在于 持 续下挫后的超 跌反弹， 结 合历史经验， 预
计下半 年市 场态 势将 越来 越明朗 和乐 观。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 ：
根据相关规定 ，本基金 管 理人成立估值 委员会， 估 值委员会是基 金估值的 最 高决策机构， 负
责公司估值相 关决策及 执 行。成员由公 司总经理 、 投资总监、基 金运营部 、 产品开发部 、监察稽
核部、基金会 计等相关 人 员组成。相关 参与人员 应 当具有上市公 司研究和 估 值、基金投 资等方面
较丰富 的经 验， 熟悉 相关 法规和 估值 方法 。
研究部行业研 究员：研 究 部负责人及行 业研究员 负 责长期停牌股 票等没有 市 价的投资品种 所
属行业的专业 研究， 参 与 基金组合停牌 股票行业 属 性和重估方法 的确定， 并 在估值讨论 中承担确
定参考行业指 数的职责 ； 相关参与人员 应当具有 多 年的行业研究 经验，能 够 较好的对行 业发展趋
势做出 判断 ，熟 悉相 关法 规和估 值方 法。
监察稽核部： 监察稽核 部 参与估值流程 的人员， 应 当对有关估值 政策、估 值 流程和程序、 估益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
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值方法等相关 事项的合 法 合规性进行审 核和监督 ， 发现问题及时 要求整改 ； 参与估值流 程的人员
必须具有一定 的会计核 算 估值知识和经 验，应当 具 备熟知与估值 政策相关 的 各项法律法 规、估值
原则和 方法 的专 业能 力， 并有从 事会 计、 核算 、估 值等方 面业 务的 经验 和工 作经历 。
产品开发部产 品开发人 员 ：产品开发人 员负责估 值 相关数值的处 理和计算 ， 并参与公司对 基
金的估值方法 的确定。 该 成员应当在基 金的风险 控 制与绩效评估 工作方面 具 有较为丰富 的经验，
具备基 金绩 效评 估专 业能 力，并 熟悉 相关 法规 和估 值方法 。
基金运营部基 金会计： 基 金会计在估值 流程中的 相 关工作职责是 按照基金 会 计核算准则、 中
国证监会相关 规定和基 金 合同关于估值 的约定， 对 基金拥有的各 类有价证 券 、其他资产 和负债进
行核算，进而 确定基金 资 产的公允价值 。参与基 金 长期停牌股票 估值方法 的 确定，复核 由估值委
员会提供的估 值价格， 并 与相关托管行 进行核对 确 认 。如有不符 合的情况 出 现，立即向 估值委员
会反映 情况 ， 并 提出 合理 的调整 建议 。 基 金会 计人 员应当 与估 值相 关的 外部 机构保 持良 好的 沟通 ，
获悉的与基金 估值相关 的 重大信息及时 向公司及 估 值小组反馈。 基金会计 应 当具备多年 基金从业
经验，在基金 核算与估 值 方面掌握了丰 富的知识 和 经验，具备熟 悉及了解 基 金估值法规 、政策和
方法的 专业 能力 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度：
基金管理公司 估值委员 会 成员中不包括 基金经理 。 基金经理不参 与估值工 作 决策和执行的 过
程。
3 、本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 没有 存在 任何 重大 利益冲 突。
4 、本 公司 现没 有进 行任 何 定价服 务的 签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2 、基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ；
3 、收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 ；
4 、 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 人可 选择 现 金红利 或将 现金
红利按除息日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资人不 选 择，本基金 默认的收
益分配 方式 是现 金分 红；
5 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的情 况下 ， 本基 金收 益 分配每 季度 不超 过三 次 ， 每年不 超过 十二
次。 基 金合 同生 效不 满三 个月， 收益 可不 分配 。 每 次基金 收益 分配 比例 不低 于可分 配收 益 的 50% 。 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
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6 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —益民 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为, 益民基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、 基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，益民基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
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2016 年8 月22 日
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 益民 创新 优势 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
46,899,937.13 98,071,427.25
结算备 付金
3,884,423.21 20,288,902.03
存出保 证金
1,140,090.98 3,353,671.60
交易性 金融 资产
863,734,871.67 1,101,427,911.80
其中： 股票 投资
771,096,971.67 1,022,285,811.80
基金投 资
- -
债券投 资
92,637,900.00 79,142,100.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 50,000,000.00
应收证 券清 算款
37,983,333.02 30,732.72
应收利 息
1,954,032.09 1,321,875.38
应收股 利
- -
应收申 购款
3,884.39 58,981.19
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
955,600,572.49 1,274,553,501.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
10,808,382.95 38,046,336.26
应付赎 回款
535,595.12 1,487,820.13 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 33 页
应付管 理人 报酬
1,118,986.49 1,573,125.63
应付托 管费
186,497.78 262,187.62
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,553,304.86 6,836,826.29
应交税 费
2,520,454.02 2,474,260.58
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
545,409.02 484,968.55
负债合 计
17,268,630.24 51,165,525.06
所有者权益：
实收基 金
1,024,573,850.46 1,105,150,183.66
未分配 利润
-86,241,908.21 118,237,793.25
所有者 权益 合计
938,331,942.25 1,223,387,976.91
负债和 所有 者权 益总 计
955,600,572.49 1,274,553,501.97
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.9158 元 ，基 金份 额总额 1,024,573,850.46
份。
6.2 利润表
会计主 体： 益民 创新 优势 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-190,666,203.77 1,159,952,760.95
1.利息 收入
2,029,768.27 7,269,035.18
其中： 存款 利息 收入
596,692.28 1,043,965.82
债券利 息收 入
1,259,905.98 4,471,949.06
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
173,170.01 1,753,120.30
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-203,997,970.71 1,217,256,746.22
其中： 股票 投资 收益
-205,994,674.44 1,206,974,480.65
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-178,467.56 1,001,495.45
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
2,175,171.29 9,280,770.12
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ” 11,219,097.71 -64,636,652.11 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 33 页
号填列 ）
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
82,900.96 63,631.66
减： 二、费用
13,505,315.33 53,070,021.37
1．管 理人 报酬
6,789,029.16 21,042,456.79
2．托 管费
1,131,504.86 3,507,076.15
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
5,422,184.22 28,236,306.47
5．利 息支 出
- 115,418.49
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 115,418.49
6．其 他费 用
162,597.09 168,763.47
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-204,171,519.10 1,106,882,739.58
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-204,171,519.10 1,106,882,739.58
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 益民 创新 优势 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,105,150,183.66 118,237,793.25 1,223,387,976.91
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -204,171,519.10 -204,171,519.10
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-80,576,333.20 -308,182.36 -80,884,515.56
其中：1. 基 金申 购款 25,016,866.51 -2,610,341.36 22,406,525.15
2. 基金 赎回 款 -105,593,199.71 2,302,159.00 -103,291,040.71
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
- - - 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 33 页
“- ”号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,024,573,850.46 -86,241,908.21 938,331,942.25
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,201,205,708.65 -30,995,161.21 3,170,210,547.44
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 1,106,882,739.58 1,106,882,739.58
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-1,979,706,732.13 -643,862,838.77 -2,623,569,570.90
其中：1. 基 金申 购款 83,819,523.43 29,897,002.07 113,716,525.50
2. 基金 赎回 款 -2,063,526,255.56 -673,759,840.84 -2,737,286,096.40
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,221,498,976.52 432,024,739.60 1,653,523,716.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 黄桦______
______ 吴晓 明______
____ 吴 晓明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
益民创 新优 势混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监基金 字[2007]157 号文 《关于 同意 益民 创新 优势 混合型 证券 投资 基金
募集的 批复 》 的 批准 ， 由 益 民基金 管理 有限 公司 于2007 年6 月 18 日至 2007 年7 月 8 日向 社会 公
开募集 ，基 金合 同 于 2007 年 7 月 11 日 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 。首 次募 集
规模 为7,238,122,974.81 份基金 份额 。 本 基金 的基 金 管理人 和注 册登 记机 构为 益民基 金管 理有 限益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 33 页
公司， 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围为监 管 机构允许投资 的具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发行 上
市的股票、债 券及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金 80%以 上的股 票
资产将投资于 具有持续 创 新能力的优势 企业以及 潜 在的优势企业 。本基金 投 资组合的资 产配置比
例为： 股票 资产 为基 金资 产的 40%-90% ， 债券 资产 为基金 资产 的 5%-55% ， 权 证为基 金资 产净 值的
0-3% ， 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 如 法律法 规或 监管 机 构
以后允许基金 投资的其 他 产品，基金管 理人在履 行 适当的程序后 ，可以将 其 纳入投资范 围 。本基
金的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 75%+ 中证全 债指 数收 益率 ×25 % 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营假设 为基 础， 根据 实际 发生的 交易 和事 项， 按照 财政 部 2006 年2
月 15 日颁 布的《企 业会 计准 则 》 、中国 证券监督 管 理委员会发布 《证券投 资 基金信息披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 的公 告和 中国 证券投 资基 金业 协会 于2012 年 11 月16 日颁
布的《证券投 资基金会 计 核算业务指引 》以及中 国 证监会允许的 基金行业 实 务操作的有 关规定编
制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告期 会计 报表所采 用 的会计政策、 会计估计 与 上年度会计报 表所采用 的 会计政策、会 计
估计一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 事项 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 事项 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 不存 在重 大会计 差错 更正 事项 。
6.4.6 税项 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
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印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
营业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日起， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
个人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]107 号文《 关于股息 红利有 关个人所 得税政策的补 充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 33 页
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关 联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 无控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
益民基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
重庆国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 控股 股东
中山证 券有 限责 任公 司（ “中山 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中国新 纪元 有限 公司 基金管 理人 股东
重庆国 际信 托有 限公 司工 会委员 会 基金管 理人 控股 股东 的工 会组织
国泓资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 33 页
上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 ， 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买/ 卖 经手 费 、 证券
结算风 险基 金和 证券 交易 所买/ 卖证 管费 等)。
关 联方 符合 本基 金管 理 人选择 证券 经营 机构 、使 用其交 易单 元作 为基 金专 用交易 单元 的标 准，
与其签订的交 易单元租 用 合同是在正常 业务中按 照 一般商业条款 订立的。 其 为本基金提 供证券投
资研究 成果 和市 场信 息服 务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,789,029.16 21,042,456.79
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,256,064.57 3,741,680.29
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5 ％年 费率计 算。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 1.5 ％÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金 管理人的 管理费 每日计算，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。由 基 金托管人于次 月前三
个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 休息 日，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,131,504.86 3,507,076.15
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 算。 计算 方法 如下：
H= E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金 托管费每 日计算 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付。由 基金托管 人 于次月前三个 工作日
内从基 金资 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、休 息日， 支付 日期 顺延 。 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 33 页
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2007 年
7 月 11 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 8,426,308.25 8,426,308.25
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 8,426,308.25 8,426,308.25
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.8224% 0.6898%
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
注：截 至本 报告 期末 ，除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方均 未持 有本 基金 份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 46,899,937.13 543,821.85 17,176,960.08 746,768.31
益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 不存 在在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600581
八一
钢铁
2016
年 2 月
1 日
临时
停牌
5.89 - - 3,583,081 27,020,216.22 21,104,347.09 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
银行存款、结 算备付金 、 买入反售金融 资产、应 收 证券清算款， 因其剩余 期 限不长，公允 价
值和账 面价 值相 若。
（1） 各层 次金 融工 具公 允 价值
本基金报告期 末持有的 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 中 属于第一层次 的
是749,992,624.58 元， 第 二层次 是 113,742,247.09 元，无 属于 第三 层次 的余 额。
（2） 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金政策为 报告期初 作 为确定金融工 具公允价 值 层次之间转换 的时点。 本 基金报告期持 有
的以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 苏损 益的 金融 资产， 在第 一层 次和 第二 层 次之间 无重 大转 移。益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
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本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 未 发生转入或 转出第三
层次公 允价 值的 情况 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 771,096,971.67 80.69
其中： 股票 771,096,971.67 80.69
2 固定收 益投 资 92,637,900.00 9.69
其中： 债券 92,637,900.00 9.69
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 50,784,360.34 5.31
7 其他各 项资 产 41,081,340.48 4.30
8 合计 955,600,572.49 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 3,660,093.50 0.39
B
采矿业 60,391,363.92 6.44
C
制造业 312,258,361.62 33.28
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
7,914,606.36 0.84
E
建筑业 17,039,365.55 1.82
F
批发和 零售 业 36,092,642.86 3.85
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,774,900.00 0.62 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
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H
住宿和 餐饮 业 3,210,060.00 0.34
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
192,575,961.85 20.52
J
金融业 64,446,161.29 6.87
K
房地产 业 40,290,824.52 4.29
L
租赁和 商务 服务 业 1,932,000.00 0.21
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,202,796.00 0.13
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 24,307,834.20 2.59
S
综合 - -
合计 771,096,971.67 82.18
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000158 常山股 份 3,012,577 41,844,694.53 4.46
2 300295 三六五 网 1,034,369 33,616,992.50 3.58
3 300182 捷成股 份 1,899,034 32,492,471.74 3.46
4 300287 飞利信 2,398,900 32,145,260.00 3.43
5 000078 海王生 物 3,984,202 29,602,620.86 3.15
6 002673 西部证 券 1,137,100 29,405,406.00 3.13
7 600958 东方证 券 1,518,105 25,519,345.05 2.72
8 600172 黄河旋 风 1,369,325 25,236,659.75 2.69
9 600581 八一钢 铁 3,583,081 21,104,347.09 2.25
10 603766 隆鑫通 用 1,031,863 20,864,269.86 2.22
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 基 金管理人网 站的半年益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 33 页
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000158 常山股 份 65,637,176.90 5.37
2 600958 东方证 券 45,661,647.18 3.73
3 600005 武钢股 份 36,853,047.36 3.01
4 300182 捷成股 份 36,011,186.44 2.94
5 002673 西部证 券 35,805,310.53 2.93
6 002544 杰赛科 技 34,815,061.95 2.85
7 000839 中信国 安 33,639,911.63 2.75
8 300295 三六五 网 31,560,759.31 2.58
9 000078 海王生 物 30,674,710.52 2.51
10 300274 阳光电 源 27,906,140.52 2.28
11 600172 黄河旋 风 27,868,954.03 2.28
12 300287 飞利信 27,054,376.65 2.21
13 300024 机器人 26,744,445.50 2.19
14 300408 三环集 团 25,055,378.32 2.05
15 600136 当代明 诚 24,188,322.44 1.98
16 600463 空港股 份 24,038,510.50 1.96
17 002146 荣盛发 展 23,366,684.86 1.91
18 603669 灵康药 业 22,929,024.92 1.87
19 600395 盘江股 份 21,967,817.46 1.80
20 603019 中科曙 光 21,930,679.15 1.79
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600502 安徽水 利 58,093,463.45 4.75
2 600581 八一钢 铁 52,836,105.90 4.32
3 000786 北新建 材 51,792,461.93 4.23 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
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4 002450 康得新 45,570,950.99 3.72
5 000523 广州浪 奇 45,301,939.28 3.70
6 000524 岭南控 股 43,443,179.33 3.55
7 300140 启源装 备 43,017,298.91 3.52
8 600463 空港股 份 41,620,824.79 3.40
9 600037 歌华有 线 38,434,160.11 3.14
10 000839 中信国 安 37,717,939.41 3.08
11 600582 天地科 技 36,915,110.18 3.02
12 000619 海螺型 材 34,001,180.79 2.78
13 600026 中海发 展 33,537,730.34 2.74
14 000709 河钢股 份 33,495,238.60 2.74
15 600005 武钢股 份 31,799,792.52 2.60
16 000800 一汽轿 车 29,210,076.18 2.39
17 600148 长春一 东 27,848,472.73 2.28
18 000158 常山股 份 27,287,547.48 2.23
19 603019 中科曙 光 27,049,939.31 2.21
20 300274 阳光电 源 25,168,873.66 2.06
注： “ 卖出 金额 ”按 卖出 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,745,683,141.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,802,067,169.32
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 21,997,800.00 2.34
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,000,000.00 3.20
其中： 政策 性金 融债 30,000,000.00 3.20
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 40,640,100.00 4.33
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 33 页
10 合计 92,637,900.00 9.87
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150215 15 国开 15 300,000 30,000,000.00 3.20
2 019518 15 国债 18 220,000 21,997,800.00 2.34
3 041551058 15 大 屯能 源
CP002
140,000 14,046,200.00 1.50
4 041560082 15 汉 当科
CP002
50,000 5,038,000.00 0.54
5 041564072 15 健 康元
CP001
50,000 5,035,500.00 0.54
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期末按公允价值占 基金资产净值比例 大小排序的前五名 贵金属投
资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 33 页
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,140,090.98
2 应收证 券清 算款 37,983,333.02
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,954,032.09
5 应收申 购款 3,884.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,081,340.48
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
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1 600581 八一钢 铁 21,104,347.09 2.25 临时停 牌
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
52,449 19,534.67 10,700,439.06 1.04% 1,013,873,411.40 98.96%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
59,622.73 0.0058%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 7 月 11 日 ） 基金 份额 总额
7,238,122,974.81 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 33 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,105,150,183.66
本报告 期基 金总 申购 份额 25,016,866.51
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 105,593,199.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,024,573,850.46
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 —— 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 四 次 会 议 通 过 有 关 决
议， 聘任 黄桦 先生 担任 益 民基金 管理 有限 公司 总经 理职务 ， 任职 公告 已于2016 年1 月 14 日 在公
司网站 和相 关媒 体进 行披 露。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，为 本基 金进 行审计 的会 计师 事务 所未 发生变 化。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期无 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 受稽 查或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 1 634,659,088.76 17.89% 591,058.99 17.89% -
华创证券 1 490,611,650.66 13.83% 456,906.67 13.83% -
银河证券 1 468,505,637.28 13.21% 436,317.20 13.21% -
平安证券 1 327,542,800.25 9.23% 305,041.04 9.23% -
海通证券 2 243,246,583.55 6.86% 226,536.69 6.86% -
申万宏源 1 225,917,847.58 6.37% 210,397.12 6.37% -
中投证券 1 204,632,238.77 5.77% 190,574.14 5.77% -
招商证券 1 178,231,480.79 5.02% 165,986.34 5.02% -
中银国际 1 166,501,606.19 4.69% 155,063.77 4.69% -
东兴证券 1 144,153,622.00 4.06% 134,248.85 4.06% -
兴业证券 1 130,457,043.16 3.68% 121,494.26 3.68% -
东方证券 1 120,338,709.76 3.39% 112,071.59 3.39% -
西部证券 1 101,868,760.94 2.87% 94,870.68 2.87% -
国金证券（沪
深）
2 71,110,164.49 2.00% 66,225.15 2.00% -
华泰证券 1 39,973,076.24 1.13% 37,227.03 1.13% -
东北证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券撤销 1 - - - - -
中金沪市 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信证券（沪
深）
2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中信建投（沪
深）
2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
民生证券（沪
深）
2 - - - - - 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
第 31 页 共 33 页
民族证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东兴证券 - - 150,000,000.00 100.00% - -
兴业证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
国金证券（沪
深）
- - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元证券撤销 - - - - - -
中金沪市 - - - - - - 益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
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国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信证券（沪
深）
- - - - - -
安信证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中信建投（沪
深）
- - - - - -
国联证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
民生证券（沪
深）
- - - - - -
民族证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 租用 券商 交 易单元 的选 择标 准：
（1 ） 基本 情况 ： 包括 但不限 于资 本充 足 ， 财 务 状况及 最近 三年 盈利 情况 良好 ； 经 营行 为规 范，
最近一年未发 生重大违 规 行为而受到有 关管理机 构 的处罚；主要 股东实力 强 大；具备投 资组合运
作所需的高效 、安全的 通 讯条件，交易 设施符合 进 行证券交易的 需要，并 能 为投资组合 提供全面
的信息 服务 ；
（2 ） 公 司治 理： 公 司 治理完 善， 股东 会、 董 事 会、 监 事会 及管 理层 权责 明确， 内部 管理 规范、
严格， 具备 健全 的内 控制 度，并 能满 足投 资组 合运 作高度 保密 的要 求；
（3）研 究实力： 有固 定的研究机构 和 数量足 够 的专职研究人 员以及研 究 水平处于行业 领先 水
平的研究员； 研究覆盖 面 广，能涵盖宏 观经济、 行 业、个股、债 券、策略 等 各项领域， 并能在符
合相关法规及 执业规范 的 前提下，根据 公司的特 定 要求，提供专 题研究报 告 ；研究报告 应分析严
谨，观 点独 立、 客观 ，并 具备较 强的 风险 意识 和风 险测算 能力 ；
（4）服 务能力： 具备 较强的服务意 识，能主 动 为公司投资组 合提供及 时 的市场信息及 各种路
演、公 司联 合调 研、 券商 会议的 信息 和参 加机 会； 或者具 备某 一区 域的 调研 服务能 力的 优势 ；
（5）综 合业务能 力： 在投资银行业 务上有较 强 的实力，能协 助本 公司 投 资组合参与股 票、债
券的发 行； 在新 产品 开发 方 面经 验丰 富， 能帮 助公 司拓展 资产 管理 业务 （ 如QDII 、 专户 等集 合理益民创新优势混合 2016 年半年 度报告摘要
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财产品 ） ； 在 证券 创新 品种 开发方 面处 于行 业前 列 （ 如交易 所固 定收 益平 台 、 融资融 券 、 金 融期 货
等） ；
（6 ）其 他因 素（ 在某 一具体 方面 的特 别优 势） 。
2、 本公 司租 用券 商交 易单元 的程 序：
（1）基 金的交易 单元 选择，投资总 监、研究 部 、金融工程部 、投资部 经 集体讨论后遵 照上述
标准填 写 《券 商选 择标 准 评分表 》 ， 并据 此提 出拟 选 券商名 单以 及相 应的 席位 租用安 排 。 挑 选时 应
考虑在 深沪 两个 市场 都租 用足够 多的 席位 以保 障交 易安全 。 必 要时 可要 求券 商 提供相 应证 明文 件 ；
（2 ） 投 资总 监向 投资 决策委 员会 上报 拟选 券商 名单、 相应 的席 位租 用安 排以及 相关 评选 材 料 ；
（3）投 资决策委 员会 审查拟选券商 名单及相 应 的席位租用安 排，审查 通 过后由总经理 上报董
事会， 董事 会如 对公 司管 理层有 相应 授权 的， 由公 司管理 层依 据授 权内 容办 理；
（4 ） 券商 名单 及相 应 的席位 租用 安排 确定 后 ， 集中交 易部 参照 公司 《 证 券交易 单元 租用 协议 》
及《综合服务 协议》范 本 负责协调办理 正式协议 签 署等相关事宜 。若实际 签 署协议与协 议范本不
一致的 ，由 集中 交易 部将 实际签 署协 议提 交监 察稽 核部进 行合 规性 审核 。
3、 本报 告期 内沪 市退 租国元 证券 交易 单元 一个 。
益民基金管理有限公司
2016 年8 月24 日
