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浙商新思维(166801)

浙商新思维:2016年半年度报告摘要

 
 
浙 商 聚 潮 新思 维 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 浙商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月24 日 
 
 
 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 
第 2 页 共 30 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 22 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日止 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 3 页 共 30 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 浙商聚 潮新 思维 混合 基金主 代码 166801 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 3 月 8 日 基金管 理人 浙商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 191,750,514.05 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金通 过挖 掘运 用经 济发 展 新思 维与 社会 发展 新思 维 实 现可 持续 发展 的上 市公 司 的投 资机 会, 在科 学管 理 风 险的 前提 下, 追求 基金 资 产的 中长 期持 续稳 定增 值。 投资策 略 本 基金 采用"自 上而 下" 与"自 下而 上" 相结 合的 投资策 略 , 主要 通过 资产 配置 策略 与 股票 选择 策略 ,优 选运 用 新 思维 实现 可持 续发 展的 上 市公 司股 票, 在科 学管 理 风 险的 前提 下构 建投 资组 合 ,以 充分 分享 中国 可持 续 发 展的 经济 成果 ,实 现组 合 资产 中长 期持 续稳 定增 值的投 资目 标。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 5 5% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 ×45% 风险收 益特 征 本 基 金为 主动 投资 的混 合型 基 金, 其预 期风 险和 收益 高于债 券型 基金 、 货 币市 场基金 , 而 低于 股票 型基 金, 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 、中 高收 益品 种。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 浙商基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 郭乐琦 罗菲菲 联系电 话 021-60350812 010-58560666 电子邮 箱 guoleqi@zsfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服 务电 话


4000-679-908/021-60359000 95568 传真 0571-28191919 010-58560798 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 4 页 共 30 页


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.zsfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


§3 主要 财务指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标


































































































金 额单位 :人 民币 元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -2,348,436.60 本期利 润 10,285,902.75 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0710 本期基 金份 额净 值增 长率 -5.01% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.4262 期末基 金资 产净 值 465,233,661.06 期末基 金份 额净 值 2.426 注:上述基金 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 (例如, 开 放式基金的 申购赎回 费、基 金转 换费 等) ,计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 本期已实现收 益指基金 本 期利息收入、 投资收益 、 其他收入(不 含公允价 值 变动收益) 扣除相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 期末可供分配 利润,采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数(为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 3.41% 1.12% -0.11% 0.54% 3.52% 0.58% 过去三 个月 3.32% 1.06% -0.73% 0.55% 4.05% 0.51% 过去六 个月 -5.01% 1.76% -7.52% 1.01% 2.51% 0.75% 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 5 页 共 30 页


过去一 年 4.75% 2.06% -14.12% 1.27% 18.87% 0.79% 过去三 年 131.05% 1.58% 33.47% 1.01% 97.58% 0.57% 自基金 合同 生效起 至今 142.60% 1.43% 24.99% 0.94% 117.61% 0.49% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准:沪 深 300 指 数收 益率 ×55% +上 证国 债指 数收 益 率 ×45 % 。 由于基 金资 产配 置比 例处 于动态 变化 的过 程中 ,需 要通过 再平 衡来 使资 产的 配置比 例符 合基 金合 同要求 , 基 准指 数每 日按 照 55% 、45% 的 比例 采取 再 平衡, 再用 每日 连乘 的计 算方式 得到 基准 指数 的时间 序列 。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益率 变动的 比较 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2012 年3 月8 日 , 基金合 同生 效日 至本 报告 期期末 ,本 基金 生 效时间 已满 一年 。 2、 本 基金 建仓 期 为6 个 月 , 从2012 年3 月 8 日至 2012 年9 月7 日 , 建 仓期 结 束时各 项资 产配 置 比例均 符合 基金 合同 约定 。 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 6 页 共 30 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验 浙商基金管理有 限公司经 中国证券监督管 理委员会( 证监许可[2010]1312 号) 批准,于 2010 年 10 月 21 日成 立。 公司 股东为 浙商 证券 股份 有限 公司、 通联 资本 管理 有限 公司、 养生 堂有 限 公 司、 浙大 网新 集团 有限 公 司, 四家 股东 各出 资7500 万元 , 公 司注 册资 本 3 亿 元人民 币 。 注 册地 为 浙江省 杭州 市。


截至 2016 年 6 月 30 日, 浙商基 金共 管理 九只 开放 式基金 —— 浙商 聚潮 产业 成长混 合型 证 券 投资基 金、 浙商 聚潮 新思 维混合 证券 投资 基金 、浙 商沪 深 300 指数 分级 证券 投资基 金、 浙商 聚 盈 信用债 债券 型证 券投 资基 金、 浙 商聚 潮策 略配 置混 合型证 券投 资基 金、 浙商 日添利 货币 市场 基金 、 浙商惠盈纯债 债券型证 券 投资基金、浙 商聚潮灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、浙商惠享 纯债债券 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 倪权生 本基金 的基金 经理, 公 司 股票 投资部 副总经 理。 2015 年 3 月 30 日 - 5 倪 权 生先 生 ,上 海交 通大 学 金 融学 博 士。 历任 博时 基 金 管理 有 限公 司研 究部 研究员 、高 级研 究员 。


4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内, 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和 基金合同的约 定,本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产, 在 严格控制风 险的前提 下,为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ,基金运作整 体合法合 规 ,无损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 7 页 共 30 页


4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况 为了规 范公 平交 易行 为 , 保护投 资者 合法 权益 , 根 据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《证 券投资基金 管理公司 管理 办 法》 、 《证券 投资基金 管 理公司公平 交易制度 指导 意见》等法 律法规 规 定,本公司制 定了相应 的 公平交易制度 。在投资 决 策层面,本公 司实行投 资 决策委员会 领导下的 投资组合经理 负责制, 对 不同类别的投 资组合分 别 管理、独立决 策;在交 易 层面,实行 集中交易 制度,建立了 公平的交 易 分配制度,确 保各投资 组 合享有公平的 交易执行 机 会,严禁在 不同投资 组合之间进行 利益输送 ; 在监控和评估 层面,本 公 司金融工程小 组将每日 审 查当天的投 资交易, 对不同投资组 合在交易 所 公开竞价交易 中同日同 向 交易的交易时 机和交易 价 差进行监控 ,同时对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交 易 和反 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。 本报告 期内 ,本 基金 未发 生违反 公平 交易 制度 的行 为。 4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明 本报告 期内 未发 现异 常交 易行为 。 公司旗下管理 的各投资 组 合在交易所公 开竞价同 日 反向交易的控 制方面, 未 出现成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 ,亦 未 受到监 管机 构的 相关 调查 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 今年一 季度 , 市 场在 经历 了年初 的连 续大 幅下 跌后 , 估值 和市 值回 落到 更为 合理的 投资 区间 。 期间,不少大 宗商品价 格 出现反弹,部 分行业的 产 销情况和订单 出现一定 程 度好转,周 期类股票 引来久违的一 波反弹。 在 享受周期反弹 后,市场 对 中长期的态度 仍然不够 明 确,这也使 得周期股 的反弹来的快 ,去的也 快 。尽管消费端 没有明显 改 善,但受供给 端的影响 , 猪肉价格、 蔬菜价格 大幅超 预期 ,导 致一 季 度 CPI 脱 引而 出, 这也 引发 了市场 的担 忧—— 甚 至部 分投资 者开 始担 心滞 胀的出 现 , 养 殖相 关的 股 票也获 得良 好表 现 。 由 于 对传统 行业 中长 期增 长的 担忧仍 然存 在 , 因 此, 市场在 参与周 期股反弹 的 同时,仍然将 不少注意 力 关注到新产业 ,如智能 汽 车、新能源 汽车、电 竞等。就一季 度的投资 策 略来看,我们 继续自下 而 上关注个股, 对于一些 因 为市场因素 导致超跌 的个股,会增 加持仓比 例 。从板块来看 ,一季度 重 点关注农业、 金融、地 产 、消费、汽 车、医药浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 8 页 共 30 页


等板块 。 进入二季度, 市场总体 表 现平稳,表现 为结构性 行 情,电子元器 件、食品 饮 料、家电、有 色 金属等板块表 现居前, 旅 游、传媒、建 筑、商贸 零 售等行业表现 落后。4 月 份是年报和 一季报公 告集中期,我 们主要根 据 公司年报或季 报的分析 , 对持仓标的进 行了一些 调 整,规避可 能存在业 绩风险的 标的 。二季度 后 期,新兴领域 的公司估 值 再次出现明显 扩张,特 别 是新能源、 电子、稀 土、等 行业 表现 突出 。组 合上我 们逐 步增 加 了 TMT 行业的 配置 ,减 持了 部分 基本面 跟前 期预 期 不 符公司 。 4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现 截至2016 年6 月30 日, 报 告期内 本基 金净 值增 长率 为-5.01% , 业绩 比较 基准 收 益率为-7.52% , 沪深300 指 数收 益率-15.47% , 基 金净 值增 长率 超越 业绩比 较基 准收 益 率2.51% , 超 越沪 深 300 指 数收益 率10.46% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 从当前经济和 市场的背 景 来看,我们认 为经济基 本 面无法与金融 长期背离 , 无论监管导向 还 是自身要求, 市场都将 回 归基本面;目 前市场整 体 估值偏高,流 动性没有 大 幅扩张的情 况下,系 统性上涨概率 较低;快 速 下跌的阶段已 过,市场 将 进入估值逐渐 回落的“ 慢 熊”阶段; 经济处于 转型期、A 股 公司的行 业 越来越丰富、 行业间的 相 关度也日趋减 弱,未来 市 场将会出现 较多的结 构性机会; 结构性机 会 对应的同样是 结构性风 险 ,市场参与者 以存量资 金 为主,行业 间会有明 显的轮 动。 我们的投资策 略基于以 下 几点思路:结 构性行情 下 ,只有少部分 公司能实 现 正收益,组合 需 要一定的集中 度;仓位 大 幅 变动带来的 收益有限 , 自下而上的个 股研究可 能 带来较好收 益; 行 业间相 对估 值严 重偏 离基 本面时 ,要 防范 估值 的反 向回归 。 基于对市场形 势的看法 , 我们未来会从 以下几个 方 面寻找标的: 优质消费 品 标的(食品、 汽 车、药品、 白酒等) , 基于 研发驱动带 来技术升 级和 转型的制造 业企业, “ 后市 场”机会( 如汽车 后市场 、 铁 路公 交WIFI 、 房地产 后市 场、 电力 服务 等) , 真正 实现 有效 供给 收 缩的传 统周 期行 业, 接近爆 发点 的新 兴领 域。 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 9 页 共 30 页


4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 报告期内,本 基金管理 人 严格按照中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有的投资 品种进行 估 值,本基金托 管人根据 法 律法规要求履 行估值及 净 值计算的复 核责任, 会计师事务所 在估值调 整 导致基金资产 净值的变 化 在 0.25% 以上时对 所采用 的相关估值模 型、假 设及参数的适 当性发表 审 核意见并出具 报告。本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作的估值 委 员会,并制订 了相关制 度 及流程。估值 委员会主 要 负责基金估 值相关工 作的评估、决 策、执行 和 监督,确保基 金估值的 公 允与合理。公 司估值委 员 会成员中不 包括基金 经理。 报告 期内 ,参 与估 值流程 各方 之间 无重 大利 益冲突 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 在本报 告期 未进 行收 益分 配。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明 本报告 期内 不存 在对 本基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 的情 形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告期内, 本基金托 管 人在对浙商聚 潮新思维 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中,严格 遵 守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 、托管协议的 有关规定 , 依法安全保 管了基金 财产, 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ,完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配 等情况 的说明 本报告期内, 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定,本托 管 人对本基金管 理浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 10 页 共 30 页


人— 浙商基金 管理有限 公 司在浙商聚潮 新思维混 合 型证券投资基 金的投资 运 作方面进行 了监督, 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支等方 面 进行了认真 的复核, 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的 规定进 行。 本报 告期 内, 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金 未进 行利 润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务 信息等内 容的真实、准确和 完整发表 意见 由浙商聚潮新 思维混合 型 证券投资基金 管理人 — 浙 商基金管理有 限公司编 制 ,并经本托管 人 复核审查的本 半年度报 告 中的财务指标 、净值表 现 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容真实、 准确和 完整 。 §6 半年 度财务会计报告 (未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 浙商 聚潮 新思 维混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


94,922,931.93 60,632,966.66 结算备 付金


684,309.13 242,947.10 存出保 证金


140,126.93 62,568.49 交易性 金融 资产


370,432,324.41 133,948,296.26 其中: 股票 投资


332,497,824.41 133,948,296.26 基金投 资


- - 债券投 资


37,934,500.00 - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


466,313.49 17,800.12 应收股 利


- - 应收申 购款


34,856.14 63,196.55 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 11 页 共 30 页


递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


466,680,862.03 194,967,775.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


416,137.05 30,530.08 应付管 理人 报酬


557,305.79 178,241.79 应付托 管费


92,884.29 29,706.96 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


269,167.07 126,364.72 应交税 费


25,605.30 25,605.30 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


86,101.47 130,115.05 负债合 计


1,447,200.97 520,563.90 所有者权益:





实收基 金


191,750,514.05 76,143,064.82 未分配 利润


273,483,147.01 118,304,146.46 所有者 权益 合计


465,233,661.06 194,447,211.28 负债和 所有 者权 益总 计


466,680,862.03 194,967,775.18 注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值2.426 元, 基金 份额 总额191,750,514.05 份。


6.2 利润表 会计主 体: 浙商 聚潮 新思 维混合 型证 券投 资基 金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


14,040,838.07 29,365,165.98 1.利息 收入


1,502,063.38 174,940.18 其中: 存款 利息 收入


305,883.99 129,109.80 债券利 息收 入


1,172,946.44 44,719.27 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 12 页 共 30 页


资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


23,232.95 1,111.11 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填列)


-102,008.30 32,352,758.28 其中: 股票 投资 收益


-2,327,589.04 31,278,019.82 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-106,114.36 575,224.99 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


2,331,695.10 499,513.47 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填 列) 12,634,339.35 -3,298,575.02 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以“- ”号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填 列) 6,443.64 136,042.54 减: 二、费用


3,754,935.32 1,727,783.48 1.管 理人 报酬


2,472,368.85 723,215.61 2.托 管费


412,061.44 120,536.01 3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 - - 4.交 易费 用


763,124.67 795,573.66 5.利 息支 出


- 1,650.43 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 1,650.43 6.其 他费 用


107,380.36 86,807.77 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 10,285,902.75 27,637,382.50 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“- ”号 填列) 10,285,902.75 27,637,382.50


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 浙商 聚潮 新思 维混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 76,143,064.82 118,304,146.46 194,447,211.28 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 13 页 共 30 页


金净值 ) 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 10,285,902.75 10,285,902.75 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) 115,607,449.23 144,893,097.80 260,500,547.03 其中:1. 基 金申 购款 119,664,939.61 150,238,571.22 269,903,510.83 2. 基金 赎回 款 -4,057,490.38 -5,345,473.42 -9,402,963.80 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 191,750,514.05 273,483,147.01 465,233,661.06 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 38,196,327.76 28,142,147.02 66,338,474.78 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 27,637,382.50 27,637,382.50 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) 3,311,347.04 -1,148,899.22 2,162,447.82 其中:1. 基 金申 购款 70,549,820.54 76,220,973.61 146,770,794.15 2. 基金 赎回 款 -67,238,473.50 -77,369,872.83 -144,608,346.33 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 41,507,674.80 54,630,630.30 96,138,305.10


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 李志 惠______














______ 唐 生林______














____ 唐生 林____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 14 页 共 30 页


6.4 报表附注 6.4.1 基金基 本情 况 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金 ( 以下 简称 “ 本基金 ” ) 经 中国 证券 监督 管理委 员会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证监 会” ) 《关 于 核 准 浙 商 聚潮 新 思 维混 合 型 证 券 投 资基 金 募 集的 批 复》 ( 证 监 许可 [2011]2041 号 文) 批准 , 由浙商 基金 管理 有限 公司 (以 下称 “浙 商基 金公 司 ”) 依照 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法 》 及其配 套规 则和 《 浙商 聚 潮新思 维混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 发 售, 基金合 同 于2012 年3 月8 日生效 。 本基 金为 契约 型 开放式 基金 , 存续 期限 不 定。 首次 设立 募集 规 模为784,917,869.79 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 浙商 基金 公 司 , 基 金托管 人为 中国 民生 银行股 份有 限公 司( 以下 称“民 生银 行” ) 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《浙 商聚 潮新 思维 混 合型证 券投 资基 金基金合同 》和《浙 商聚 潮新思维混 合型证券 投资 基金招募说 明书(更新) 》 的有关规定 ,本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法发行上 市的股票 ( 包含中小板 、创业板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ) 、 债 券、 货币 市场工 具、 权证、 资产 支 持证券 、 股 指期 货以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 ( 但须 符合 中国 证监 会相关 规定) 。 如法 律 法规或监管机 构以后允 许 基金投资其他 品种,基 金 管理人在履行 适当程序 后 ,可以将其 纳入投资 范围。本基金 的投资组 合 比例为:股票 资产占基 金 资产的比例范 围为 30%-80% ,其中投资于 受益 于新思维理念 的行业 或 公 司的比例不低 于股票资 产 的 80%;债 券资产、 货币 市场工具、权 证、资 产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围为 20%-70% ,其中基 金持有全 部权证的市值 不超过基 金 资产净值的 3%,扣除 股指 期货保证金以 后基 金保留 的现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 为沪 深 300 指 数收益 率, 债券 投资 部分 为上证 国债 指 数 收益率 ,复 合业 绩比 较基 准为: 沪深300 指 数收 益率 ×55 % +上证 国债 指数 收益 率 × 4 5% 根据 《证 券投 资基 金信 息 披 露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 6.4.2 会计报 表的 编制基 础 本基金 按照 中华 人民 共和 国财政 部 (以 下简 称 “财 政部” ) 于2006 年 2 月15 日颁布 的 《企 业 会计准 则- 基本 准则 》和 38 项具 体会 计准 则、 其后 颁布的 企业 会计 准则 应用 指南、 企业 会计 准则浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 15 页 共 30 页


解释以 及其 他相 关规 定( 以下合 称 “ 企业 会计 准则 ” ) 、 中国 证券 业协 会于 2007 年 颁布 的《 证券 投资基金会 计核算业 务指 引》 、 《浙商聚 潮新思维 混 合型证券投 资基金基 金合 同》和中国 证监会 允 许的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业 实务 操作的 规定 编制 半年 度财 务报表 。 6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。 6.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本 基 金 本 报 告 期 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 一 致。 6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明 本基金 在报 告期 内未 发生 重大会 计政 策变 更。 6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明 本基金 在报 告期 内未 发生 重大会 计估 计变 更。 6.4.5.3 差 错更 正的说明 本基金 在报 告期 内未 发生 过重大 会计 差错 。 6.4.6 税项 根据财 税字[1998]55 号 文 、财税 字[2002]128 号文 《关于 开放 式证 券投 资基 金有关 税收 问题 的通知 》 、 财税[2004]78 号文《 关于 证券 投资 基金 税收政 策的 通知 》 、 财税[2005]103 号 文《 关于 股权分置试点 改革有关 税 收政策问题的 通知 》 、财 税[2007]84 号文 《财政部 国 家税务总局关 于调 整证券(股票)交 易印 花税 税率的 通知 》 、 财税[2008]1 号文 《财 政部 、 国 家税 务 总局关 于企 业所 得 税若干优惠政 策的通知 》 、 财税[2012]85 号文《财 政 部、国家税务 总局、证 监 会关于实施上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 及其他相关 税务法规 和 实务操作, 本基金适 用的主 要税 项列 示如 下: 1 、以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 16 页 共 30 页


2 、基 金买 卖股 票、 债券 的 投资收 益暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。 3 、 对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 , 由 发行 债券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 4、自 2013 年 1 月 1 日起 ,证券 投资 基金 从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得实 施差别 化个 人 所 得税政 策 : 个 人从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票 , 持 股期 限在1 个月以 内 (含1 个 月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额 ; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所得 统一 适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。 5 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6 、 对投 资者 ( 包括 个人 和 机构投 资者 ) 从基 金分 配 中取得 的收 入 , 暂 不征 收 个人所 得税 和企 业所得 税。 6.4.7 关联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 浙商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 浙商证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 通联资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 浙江浙 大网 新集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东 养生堂 有限 公司 基金管 理人 的股 东 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 17 页 共 30 页


浙商证券 97,479,329.00 17.60% 50,789,681.24 9.84%


6.4.8.1.2 债 券交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方的 交易 单元 进行 债券 交易。 6.4.8.1.3 债 券回购 交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方的 交易 单元 进行 债券 回购交 易。 6.4.8.1.4 权 证交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方的 交易 单元 进行 权证 交易。 6.4.8.1.5 应 支付关 联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量 的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 浙商证券 90,783.13 17.12% 33,257.28 12.36% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量 的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 浙商证券 46,239.14 9.81% 21,004.88 10.68% 注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券 结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等) 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包 括:为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管理 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,472,368.85 723,215.61 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 172,406.15 220,301.61 注: 支 付基 金管 理人 浙商 基金公 司的 基金 管理 费按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提, 每日浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 18 页 共 30 页


计提, 按月 支付 。 计算公 式为 :日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 6.4.8.2.2 基 金托管 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 412,061.44 120,536.01 注:支付基金 托管人民 生 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 每日计 提,按 月支 付。 计算公 式为 :日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 6.4.8.2.3 销 售服务 费 本基金 不收 取销 售服 务费 。 6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易 本基金 本报 告期 及去 年同 期均未 与关 联方 通过 银行 间同业 市场 进行 债券(含回购) 交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的基 金管 理人 在本 期间未 持有 本基 金。 6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 期间 未持 有本 基金。 6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 19 页 共 30 页


中国民生银行 股份有限公司 94,922,931.93 292,366.23 26,995,792.66 121,510.65 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国民生银 行 保管,按银行 同业利率 计 息。本基金 通过“民 生银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记结 算有限责 任 公司的结算 备付金, 于2016 年6 月30 日 的相 关余额 为人 民 币 684309.13 元。 6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 本报 告期 及去 年同 期均未 在承 销期 内购 入过 由关联 方承 销的 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明 上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ,并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。 6.4.9 期末( 2016 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 根据《证 券发 行与承 销管 理办法》 ,证券 投资基 金参 与网下配 售, 应当承 诺获 得网下 配 售的股 票持 有期 限不 少 于3 个月, 持有 期自 公开 发行 的股票 上市 之日 起计 算。 基金通 过 网上申 购获 配的 新股 , 从 新股获 配日 至该 新股 上市 日期间 , 为 流通 受限 制而 不能自 由转 让的资 产。 此外 , 基 金还 可作为 特定 投资 者, 认购 由中国 证监 会 《 上市 公司 证券发 行管 理办法 》 规 范的 非公 开发 行股票 , 所 认购 的股 票自 发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。 6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000948 南天 信息 2016 年 6 月 28 日 筹划 重大 事项 19.31 2016 年 7 月 12 日 21.00 1,247,250 21,895,103.64 24,084,397.50 - 601599 鹿港 文化 2016 年 4 月 11 日 筹划 重大 事项 11.34 2016 年 7 月 6 日 10.21 766,400 6,094,564.00 8,690,976.00 - 600091 ST 明 科 2016 年 3 月 重大 资产 11.23 2016 年 7 月 10.67 200,000 2,044,000.00 2,246,000.00 - 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 20 页 共 30 页


28 日 重组 15 日 6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购 截至本报告期 末,本基 金 无因从事银行 间市场债 券 正回购交易形 成的卖出 回 购证券款余 额;没有 因正回 购而 作为 抵押 的银 行间市 场债 券。 6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购 截至本报告期 末,本基 金 无因从事交易 所市场债 券 正回购交易形 成的卖出 回 购证券款余 额;没有 因正回 购而 作为 抵押 的交 易所市 场债 券。 6.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 332,497,824.41 71.25 其中: 股票 332,497,824.41 71.25 2 固定收 益投 资 37,934,500.00 8.13 其中: 债券 37,934,500.00 8.13








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 95,607,241.06 20.49 7 其他各 项资 产 641,296.56 0.14 8 合计 466,680,862.03 100.00


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7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 196,500,320.07 42.24 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 4,801,370.00 1.03 F 批发和 零售 业 59,295,593.70 12.75 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 24,084,397.50 5.18 J 金融业 5,387,040.00 1.16 K 房地产 业 6,865,215.72 1.48 L 租赁和 商务 服务 业 27,583,387.42 5.93 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 7,980,500.00 1.72 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 332,497,824.41 71.47


7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 22 页 共 30 页


7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600976 健民集 团 978,558 26,274,282.30 5.65 2 600529 山东药 玻 1,413,811 24,897,211.71 5.35 3 000948 南天信 息 1,247,250 24,084,397.50 5.18 4 002100 天康生 物 2,453,018 22,052,631.82 4.74 5 002727 一心堂 690,200 17,255,000.00 3.71 6 002370 亚太药 业 556,725 16,423,387.50 3.53 7 002372 伟星新 材 1,124,657 16,150,074.52 3.47 8 000078 海王生 物 2,121,980 15,766,311.40 3.39 9 002529 海源机 械 728,544 14,927,866.56 3.21 10 600199 金种子 酒 1,318,282 14,632,930.20 3.15


7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000948 南天信 息 21,895,103.64 11.26 2 600976 健民集 团 16,530,768.43 8.50 3 600529 山东药 玻 16,096,879.79 8.28 4 002372 伟星新 材 15,997,028.09 8.23 5 000078 海王生 物 15,975,272.76 8.22 6 600079 人福医 药 15,407,721.90 7.92 7 002727 一心堂 15,120,819.10 7.78 8 300058 蓝色光 标 14,972,072.00 7.70 9 002100 天康生 物 14,112,772.85 7.26 10 600285 羚锐制 药 14,052,031.70 7.23 11 002529 海源机 械 12,655,908.67 6.51 12 603729 龙韵股 份 12,646,475.74 6.50 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 23 页 共 30 页


13 002375 亚厦股 份 10,916,319.00 5.61 14 600199 金种子 酒 10,715,595.99 5.51 15 600028 中国石 化 10,593,236.00 5.45 16 603001 奥康国 际 9,746,098.16 5.01 17 603008 喜临门 9,184,081.00 4.72 18 002296 辉煌科 技 8,854,021.40 4.55 19 000678 襄阳轴 承 8,767,567.00 4.51 20 002370 亚太药 业 8,432,028.40 4.34 21 600804 鹏博士 7,846,895.00 4.04 22 002081 金 螳 螂 7,403,581.00 3.81 23 002655 共达电 声 6,520,846.00 3.35 24 300262 巴安水 务 6,451,174.00 3.32 25 601599 鹿港文 化 6,094,564.00 3.13 26 603366 日出东 方 5,915,847.38 3.04 27 300408 三环集 团 5,808,626.53 2.99 28 000876 新 希 望 5,771,150.75 2.97 29 000046 泛海控 股 5,589,293.18 2.87 30 002734 利民股 份 5,509,311.96 2.83 31 002688 金河生 物 4,986,002.91 2.56 32 601616 广电电 气 4,937,568.00 2.54 33 002367 康力电 梯 4,937,461.00 2.54 34 300347 泰格医 药 4,903,374.88 2.52 35 000036 华联控 股 4,806,347.00 2.47 36 600985 雷鸣科 化 4,618,508.26 2.38 37 600731 湖南海 利 4,181,365.00 2.15


7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600079 人福医 药 13,375,638.88 6.88 2 300006 莱美药 业 11,774,414.16 6.06 3 600028 中国石 化 10,796,072.00 5.55 4 603001 奥康国 际 9,037,318.36 4.65 5 002081 金 螳 螂 8,301,664.60 4.27 6 600804 鹏博士 8,218,040.56 4.23 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 24 页 共 30 页


7 000678 襄阳轴 承 8,168,332.14 4.20 8 002051 中工国 际 7,116,992.90 3.66 9 300408 三环集 团 6,668,795.55 3.43 10 002655 共达电 声 6,484,569.15 3.33 11 300262 巴安水 务 6,116,191.80 3.15 12 002734 利民股 份 5,766,539.00 2.97 13 000036 华联控 股 5,725,781.22 2.94 14 600276 恒瑞医 药 5,486,189.10 2.82 15 002367 康力电 梯 5,485,841.00 2.82 16 000963 华东医 药 5,341,541.96 2.75 17 600731 湖南海 利 5,024,491.00 2.58 18 000625 长安汽 车 4,918,106.00 2.53 19 600385 山东金 泰 4,478,767.00 2.30 20 002375 亚厦股 份 4,440,721.97 2.28 21 600066 宇通客 车 4,396,391.75 2.26 22 601616 广电电 气 4,160,547.00 2.14


7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 370,876,402.40 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 182,882,377.91 注:“ 买入 股票 成本 (成 交)总 额” 和“ 卖出 股票 收入( 成交 )总 额” 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 18,164,500.00 3.90 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 19,770,000.00 4.25 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 25 页 共 30 页


9 其他 - - 10 合计 37,934,500.00 8.15


7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1382083 13 西王 MTN2 200,000 19,770,000.00 4.25 2 1480292 14 景 洪国 投 债 170,000 18,164,500.00 3.90


7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 26 页 共 30 页


7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 7.10.1 报告 期末本 基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明 7.11.1 本期 国债期 货投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 7.12.2


本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 中没 有在 备选 股票库 之外 的股 票。 7.12.3 期末 其他 各项资 产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 140,126.93 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 466,313.49 5 应收申 购款 34,856.14 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 641,296.56


7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 27 页 共 30 页


本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000948 南天信 息 24,084,397.50 5.18 停牌


7.12.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,619 118,437.62 163,927,157.18 85.49% 27,823,356.87 14.51%


8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 19,178.52 0.01%


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 28 页 共 30 页





§9 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2012 年 3 月 8 日 ) 基金 份额 总 额 784,917,869.79 本报告 期期 初基 金份 额总 额 76,143,064.82 本报告 期基 金总 申购 份额 119,664,939.61 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,057,490.38 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 191,750,514.05


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 2016 年 1 月 13 日 ,郭 乐 琦女士 就任 浙商 基金 管理 有限公 司督 察长 职务 ,原 督察长 闻震 宙 先 生于同 日离 职。





10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务没 有发生 诉讼 事项 。





10.4 基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。





10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 报告期 内本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。





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10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 没有 发生 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情形。





10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 招商证券 1 213,003,165.17 38.47% 213,006.46 40.16% - 民生证券 2 121,754,195.78 21.99% 113,390.25 21.38% - 浙商证券 2 97,479,329.00 17.60% 90,783.13 17.12% - 中信建投 1 84,253,401.47 15.21% 78,465.32 14.79% - 申万宏源 2 25,930,898.44 4.68% 24,149.42 4.55% - 东方证券 1 11,334,469.00 2.05% 10,555.73 1.99% - 方正证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为: (1 ) 遵循 国家 及证 券监 管 机构的 各项 法律 法规 、监 管规定 的要 求; (2 ) 维护 持有 人利 益, 不 利用基 金资 产进 行利 益输 送,不 承诺 交易 量; (3 ) 以券 商服 务质 量作 为 席位选 择和 佣金 分配 的标 准。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1 ) 投资 管理 部、 市场 部 a、 专 员与 券商 联系 商讨 合 作意向 , 根据 公司 及基 金 法律文 件中 对券 商席 位的 选择标 准 , 并 参考 中 央交易 室主 管的 建议 ,确 定新基 金租 用或 基金 新租 用席位 的所 属券 商以 及( 主 )席 位。 b、报 公司 分管 领导 审核 通 过。 (2 ) 中央 交易 室 a、专 员将 我公 司格 式版 本 的《证 券交 易席 位使 用协 议》发 送给 券商 相关 业务 联系人 。 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告摘要 第 30 页 共 30 页


b、券 商对 我公 司提 供的 协 议有修 改意 见的 ,其 内容 若涉及 投资 管理 部、 市场 部、运 营保 障部 的, 由专员分别将 此内容发 送 给上述部门审 议,并由 专 员将我公司各 职能部门 反 馈的意见与 券商进行 商议, 形成 一致 意见 后完 成协议 初稿 ,交 我公 司监 察稽核 部 审 核。 c、 对 券商 和我 公司 双方 同 意的协 议文 本进 行签 字盖 章。 我 公司 盖章 程序 , 由 专 员填写 合同 流转 单, 分别送 达投 资管 理部 、市 场部、 运营 保障 部、 监察 稽核部 签字 , 最 后盖 章。 3、本 期内 本基 金券 商交 易 单元变 更情 况: (1 ) 新增 券商 交易 单元 : 民生证 券(001130 ) ;方 正 证券(001258 ) (2 ) 其余 租用 券商 交易 单 元未发 生变 动。 10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 招商证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - -


浙商基金管理有限公司 2016 年8 月24 日