易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
易方达货币市场基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期： 二〇一六年八月二十四日 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 19 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 货币
基金主 代码 110006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 2 月 2 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 45,442,654,614.91 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
上海证 券交 易所
上市日 期 2014 年 12 月 8 日
下属分 级基 金的 基金 简称 易方达 货 币 A 易方达 货 币 B 易方达 货 币 E
下属分 级基 金 场 内简 称
- - 易货币
下属分 级基 金的 交易 代码 110006 110016 511800
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的
份额总 额
2,813,689,279.91 份 31,793,088,989.71 份 10,835,876,345.29 份
注：1. 易方 达货 币市 场基 金 E 类基 金份 额上 市交 易 。
2. 自 2014 年 11 月 21 日 起， 易方 达货 币市 场基 金增 设 E 类份 额类 别 ， 基 金份 额面值 为 100 元，
本表所 列 E 类 份额 数据 面 值已折 算 为 1 元。
2.2 基金产品说明
投资目 标 在确保 本金 安全 和高 流动 性的前 提下 ，追 求超 过基 准的回 报。
投资策 略 在保持 安全 性和 流动 性的 前提下 尽可 能提 升组 合的 收益。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率( 即 活期 存款利 率× (1 － 利息 税率))
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低风 险的 品 种， 其预 期风 险和 预期
收益率 都低 于股 票基 金、 债券基 金和 混合 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 王永民
联系电 话 020-85102688 010-66594896
电子邮 箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400 881 8088 95566
传真 020-85104666 010-66594942 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
易方达 货 币 A 易方达 货 币 B 易方达 货 币 E
本期已 实现 收益 41,230,490.08 924,864,032.70 276,885,057.60
本期利 润
41,230,490.08 924,864,032.70 276,885,057.60
本期净 值收 益率 1.1498% 1.2713% 1.1492%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
易方达 货 币 A 易方达 货 币 B 易方达 货 币 E
期末基 金资 产净 值 2,813,689,279.91 31,793,088,989.71 10,835,876,345.29
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2.本基 金自 成立 起至 2014 年 11 月 20 日， 利润 分配 是按月 结转 份额 ； 自 2014 年 11 月 21 日起
至今， 利润 分配 是按 日结 转份额 。
3.根据 《关 于易 方达 货币 市场基 金实 施基 金份 额分 级的公 告》 ，本 基金 于 2006 年 7 月 18 日实
施分级 ， 分级 后本 基金 设 两级基 金份 额 ：A 级 基金 份额 和 B 级基 金份 额 ， 升 级后 的 B 级基 金份 额从
2006 年 7 月 19 日起 享受 B 级 基金 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．易方达货币 A ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.1864% 0.0015% 0.0287% 0.0000% 0.1577% 0.0015%
过去三 个月 0.5568% 0.0012% 0.0871% 0.0000% 0.4697% 0.0012% 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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过去六 个月 1.1498% 0.0010% 0.1742% 0.0000% 0.9756% 0.0010%
过去一 年 2.4241% 0.0014% 0.3511% 0.0000% 2.0730% 0.0014%
过去三 年 11.8962% 0.0098% 1.0548% 0.0000% 10.8414% 0.0098%
自基金 合同 生效
起至今
41.7425% 0.0073% 12.9836% 0.0032% 28.7589% 0.0041%
2．易方达货币 B ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2061% 0.0015% 0.0287% 0.0000% 0.1774% 0.0015%
过去三 个月 0.6169% 0.0012% 0.0871% 0.0000% 0.5298% 0.0012%
过去六 个月 1.2713% 0.0010% 0.1742% 0.0000% 1.0971% 0.0010%
过去一 年 2.6709% 0.0014% 0.3511% 0.0000% 2.3198% 0.0014%
过去三 年 12.7048% 0.0098% 1.0548% 0.0000% 11.6500% 0.0098%
自基金 份额 分级
起至今
40.7385% 0.0076% 10.3453% 0.0033% 30.3932% 0.0043%
3．易方达货币 E ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.1861% 0.0015% 0.0287% 0.0000% 0.1574% 0.0015%
过去三 个月 0.5564% 0.0012% 0.0871% 0.0000% 0.4693% 0.0012%
过去六 个月 1.1492% 0.0010% 0.1742% 0.0000% 0.9750% 0.0010%
过去一 年 2.4244% 0.0014% 0.3511% 0.0000% 2.0733% 0.0014%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
4.8030% 0.0054% 0.5592% 0.0000% 4.2438% 0.0054%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达 货币 市场 基金
份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2005 年 2 月 2 日至 2016 年 6 月 30 日）
1、易 方达 货币 A
（2005 年 2 月 2 日至 2016 年 6 月 30 日） 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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2、易 方达 货币 B
（2006 年 7 月 19 日 至 2016 年 6 月 30 日）
3、易 方达 货币 E
（2014 年 11 月 27 日至 2016 年 6 月 30 日） 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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注：1.根据 2008 年 12 月 25 日 《易 方达 基金 管理 有 限公司 关于 变更 易方 达货 币市场 基金 业绩 比
较基准 的公 告》 ， 自 2009 年 1 月 1 日 起， 本基 金原 约定的 业绩 比较 基准 “ 一 年 期银行 定期 储蓄 存款
的税后 利率： （1－ 利息 税 率）× 一年 期银 行定 期储 蓄 存款利 率”, 变更 为： “ 税 后 活期存 款利 率( 即 活期
存款利 率× (1 － 利息 税率))” 。
2.自 2014 年 11 月 21 日 起 ， 本 基金 增设 E 类份 额类 别， 份额 申购 首次 确认 日 为 2014 年 11 月 27
日。
3.自基 金合 同生 效至 报告 期末，A 类基 金份 额净 值 收益率 为 41.7425% ， 同期 业绩比 较基 准收 益
率为 12.9836% ； 自 基金 分 级至报 告期 末 ， B 类 基金 份额净 值收 益率 为 40.7385% ， 同期 业绩 比较 基准
收益率 为 10.3453%；自 E 类基金 合同 生效 至报 告期 末，E 类 基金 份额 净值 收 益率 为 4.8030% ，同 期
业绩比 较基 准收 益率 为 0.5592% 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承 “ 取信 于市 场， 取信 于 社会 ” 的宗 旨， 坚持 “ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长 ” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达取 得全 国社会 保障 基金 投资 管
理人资 格。2005 年 8 月， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产 管理 业务 资格 。 截 至
2016 年 6 月 30 日 ，易 方 达旗下 共管 理 92 只 开放 式 基金、1 只 封闭 式基 金和 多个全 国社 保基 金资 产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，管 理公 募基金 总规 模 4056.91 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
石大怿
本基金 的基 金经 理、 易方 达保证
金收益 货币 市场 基金 的基 金经
理、易 方达 财富 快线 货币 市场基
金的基 金经 理、 易方 达双 月利理
财债券 型证 券投 资基 金的 基金经
理、易 方达 天天 增利 货币 市场基
金的基 金经 理、 易方 达易 理财货
币市场 基金 的基 金经 理、 易方达
月月利 理财 债券 型证 券投 资基金
的基金 经理 、易 方达 现金 增利货
币市场 基金 的基 金经 理、 易方达
天天理 财货 币市 场基 金的 基金经
理、易 方达 龙宝 货币 市场 基金的
基金经 理、 易方 达新 鑫灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理
助理
2013-04-22 - 7 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
南 方 基 金 管 理 有 限
公 司 交 易 管 理 部 交
易员、易 方 达 基 金
管 理 有 限 公 司 集 中
交 易 室 债 券 交 易
员 、 固 定 收 益 部 基
金经理 助理 。
梁莹
本基金 的基 金经 理助 理、 易方达
财富快 线货 币市 场基 金的 基金经
理、易 方达 龙宝 货币 市场 基金的
基金经 理、 易方 达现 金增 利货币
市场基 金的 基金 经理 、易 方达增
金宝货 币市 场基 金的 基金 经理、
易方达 月月 利理 财债 券型 证券投
资基金 的基 金经 理、 易方 达天天
增利货 币市 场基 金的 基金 经理、
易方达 双月 利理 财债 券型 证券投
资基金 的基 金经 理、 易方 达保证
金收益 货币 市场 基金 的基 金经理
助理、 易方 达天 天理 财货 币市场
基金的 基金 经理 助理 、易 方达易
理财货 币市 场基 金的 基金 经理助
2015-02-17 - 6 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
招 商 证 券 股 份 有 限
公 司 债 券 销 售 交 易
部 交 易 员 ， 易 方 达
基 金 管 理 有 限 公 司
固 定 收 益 交 易 员 、
固 定 收 益 基 金 经 理
助理。 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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理
注：1. 此处 的 “ 任 职日 期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投 资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以 “ 时间
优先 、 价 格优 先 ” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 13 次为 指数 及量化 投资 因投 资策 略
需要和其他 组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年, 国内 债券 市 场收益 率并 未延 续下 行的 趋势 ， 而是 转为 震荡 的走 势。 一月份 ， 由于
担忧供给侧改革会对经济 短期增长产生影响，再加 上全球股票市场波动带来 风险偏好下移，市场机
构积极配置债券资产，长 端收益率下行。进入二月 ，随着 股票市场企稳，风 险偏好逐步修复。在宽
松的货币环境和政策的支 持下，一线城市地产价格 快速上升，并开始向部分 二线城市传导，同期房
地产投资也出现回升。大 宗商品价格也在一季度快 速上升，原油、铁矿石、 螺纹钢的价格均出现明
显上涨。考虑到大宗商品 价格反映了终端需求并影 响通胀预期，市场对于未 来经济增长和通胀的判
断开始出现分歧。最后农 产品价格的居高不下导致 通胀预期回升。上述因素 导致债券长端收益率出易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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现了一定程度的上行。但 是在配置压力的推动下， 信用债收益率持续下行， 信用利差维持在较低水
平。三月底，信用债风险 事件开始频发，债券市场 风 险偏好迅速下降，信用 债收益率快速走高。一
季度末市场资金面收紧， 利率债券收益率出现了一 波显著的上行。随后市场 情绪有所回暖，债券市
场收益率重回震荡走势。 六月，美联储加息预期骤 降，国内经济数据不及预 期，尤其是地产的销售
投资出现回落，这使得市 场对于经济增长的前景再 次转向悲观。英国退欧推 动全球避险情绪升温，
加上央行对于流动性的关 注缓解了市场对于资金面 的担忧，债券市场收益率 再次出现了显著下行。
央行在上半年维持了稳健 的货币政策，资金面虽然 略有波动，但是货币市场 利率整体依然维持在低
位。公 开市 场操 作利 率没 有继续 下行 ，一 年内 收 益 率曲线 仍维 持较 为平 坦的 形态。
报告期内本基金以存单、 存款作为主要配置资产， 缩短了组合的平均剩余期 限，根据市场情况
降低了信用债的配置比例 ，降低了组合杠杆，在保 持稳定的投资收益的同时 ，为投资者提供了较高
的流动 性。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内 A 类基 金份额 净值 收益 率 为 1.1498% ； B 类基 金份 额净 值收 益率 为 1.2713% ；
E 类 基金 份额 净值 收益 率 为 1.1492% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.1742% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
一季度以来支撑国内经济 回暖的主要 动力是基建和 房地产投资。考虑到政府 维稳经济的意愿，
基建投资增速仍然有望维 持高位。下半年我们对宏 观经济关注的焦点是房地 产投资能否持续，以及
拐点何时出现。随着蔬菜 和猪肉价格对于通胀的推 动逐渐减弱，我们判断年 内通胀的高点已过。如
果考虑到房地产投资增速 可能下滑，通胀可能会出 现加速下行。在经济出现 明显的下滑之前，货币
政策仍将保持中性，二季 度以来经济改善和通胀上 升约束了货币政策进一步 宽松的可能，但是在经
济下行风险仍然较大的背 景下，货币政策也很难转 向紧缩。虽然人民币汇率 问题可能会对政策形成
阶段性 的扰 动 ， 但 我们 相信 政策仍 会 紧 跟国 内经 济形 势的变 化 。 如 果央 行主 动下 调货币 市场 收益 率 ，
债券市场收益率下行的空 间也会进一步打开。信用 债券仍面临一定风险，产 能过剩行业在公开债务
市场融资将变得更加困难 ，这会进一步加剧信用风 险的暴露和传染。总体而 言，面对着较为平稳的
货币市 场， 我们 将维 持中 等的组 合剩 余期 限。
本基金将坚持货币市场基 金作为流动性管理工具的 定位，继续保持投资组合 较好的流动性和适
中的组 合期 限。 基金 投资 类属配 置将 以存 款、 回购、 金融债 和信 用资 质相 对较 好的短 期融 资券 为主 ，
追求相对稳定的投资收益 。基金管理人始终将基金 资产安全和基金收益稳定 的重要 性置于高收益的
追求之 上， 坚持 规范 运作 、审慎 投资 ，勤 勉尽 责地 为基金 持有 人谋 求长 期、 稳定的 回报 。 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结 算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规及 《 易 方达货 币市 场基 金基 金合 同》 ， 本 基金 每日 将各 类基 金份额 的已 实现 收
益全额 分配 给基 金份 额持 有人。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “ 本 托 管人 ” ） 在 易方 达货 币市 场 基金 （以 下称 “ 本
基金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他 有关 法律 法规 、 基金合 同和 托管 协议 的
有关规 定， 不存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金净值收益率的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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§ 6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达货 币市 场基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 21,361,481,659.40 102,033,987,358.40
结算备 付金 100.00 8,194,194,000.00
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 28,842,241,708.10 65,149,222,078.35
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 28,842,241,708.10 65,149,222,078.35
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,327,515,211.28 27,378,875,810.61
应收证 券清 算款 1,834,734,178.85 20,149,513.66
应收利 息 132,245,289.47 631,990,389.87
应收股 利 - -
应收申 购款 178,260,580.57 4,690,318,339.13
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 12,500.00 80,000.00
资产总计 53,676,491,227.67 208,098,817,490.02
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 7,136,301,021.72 3,815,397,930.00
应付证 券清 算款 1,000,000,000.00 -
应付赎 回款 64,345,673.83 204,031,682.72
应付管 理人 报酬 17,361,716.00 28,991,720.06
应付托 管费 5,261,126.02 8,785,369.71
应付销 售服 务费 3,669,268.76 5,440,361.34
应付交 易费 用 554,782.83 478,498.38
应交税 费 315,450.00 315,450.00
应付利 息 710,563.83 232,541.61
应付利 润 4,763,669.24 15,372,350.05 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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递延所 得税 负债 - -
其他负 债 553,340.53 679,505.32
负债合 计 8,233,836,612.76 4,079,725,409.19
所有者权益：
实收基 金 45,442,654,614.91 204,019,092,080.83
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 45,442,654,614.91 204,019,092,080.83
负债和 所有 者权 益总 计 53,676,491,227.67 208,098,817,490.02
注： 报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， A 类基 金份 额净 值 1.0000 元， B 类 基金 份 额净 值 1.0000 元，
E 类 基金 份额 净值 100.0000 元； 基金 份额 总额 45,442,654,614.91 份 ，下 属分 级 基金的 份额 总额 分别
为：A 类 基金 份额 总额 2,813,689,279.91 份，B 类基 金份额 总 额 31,793,088,989.71 份，E 类基 金份 额
总额 10,835,876,345.29 份 ，其 中 E 类份 额净 值已 折 算为 1 元。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达货 币市 场基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 1,549,973,830.34 1,027,699,332.49
1.利息 收入 1,772,305,406.81 1,104,580,833.73
其中： 存款 利息 收入 768,717,265.96 547,634,648.84
债券利 息收 入 926,787,332.02 455,623,548.23
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 76,800,808.83 101,322,636.66
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -222,331,576.47 -76,881,501.24
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -222,331,576.47 -76,881,501.24
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列 ） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减：二、费用 306,994,249.96 154,405,679.94
1．管 理人 报酬 166,746,194.38 83,104,485.05
2．托 管费 50,529,149.79 25,183,177.27
3．销 售服 务费 38,180,899.49 10,085,690.82 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 51,015,567.32 35,583,960.19
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 51,015,567.32 35,583,960.19
6．其 他费 用 522,438.98 448,366.61
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 1,242,979,580.38 873,293,652.55
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 1,242,979,580.38 873,293,652.55
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达货 币市 场基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 204,019,092,080.83 - 204,019,092,080.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 1,242,979,580.38 1,242,979,580.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） -158,576,437,465.92 - -158,576,437,465.92
其中：1.基 金申 购款 281,041,319,453.79 - 281,041,319,453.79
2.基金 赎回 款 -439,617,756,919.71 - -439,617,756,919.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -1,242,979,580.38 -1,242,979,580.38
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 45,442,654,614.91 - 45,442,654,614.91
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 43,716,745,732.00 - 43,716,745,732.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 873,293,652.55 873,293,652.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） -1,997,574,982.59 - -1,997,574,982.59
其中：1.基 金申 购款 291,403,591,817.83 - 291,403,591,817.83
2.基金 赎回 款 -293,401,166,800.42 - -293,401,166,800.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 - -873,293,652.55 -873,293,652.55 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 41,719,170,749.41 - 41,719,170,749.41
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易 方达货 币市 场基金 （简称 “ 本 基金 ” ） 经中国 证券监 督管理 委员 会（简 称 “ 中国 证监会 ” ）证监
基金字[2004]217 号文 件 “ 关于同 意易 方达 货币 市场 基金设 立的 批复 ” 批 准， 向 社会公 开募 集, 首次 募集
规模 为 3,622,219,215.04 份 基金份 额。 根据 基金 部函[2005]26 号 《 关于 易方 达货 币市场 基金 备案 确认
的函》 ，本 基金 合同 于 2005 年 2 月 2 日正 式生 效。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定， 基金 管
理人为 易方 达基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 （简 称 “ 中 国银 行 ”）。
本基金 于 2006 年 7 月 18 日实施 分级 ， 基 金分 级后 ， 在任 何一 个开 放日 ， 若 A 级 基金 份额 持 有
人在单 个基 金帐 户保 留的 基金份 额达 到或 超 过 1000 万份时 ， 本基 金的 注册 登记 机构自 动将 其在 该基
金帐户 持有 的 A 级基金 份 额升级 为 B 级 基金 份额 ； 若 B 级基 金份 额持 有人 在 单个基 金帐 户保 留的 基
金份额 低 于 1000 万 份时， 本基金 的注 册登 记机 构自 动将其 在该 基金 帐户 持有 的 B 级基 金份 额降 级 为
A 级 基金 份额 。两 级基 金 份额分 设不 同的 基金 代码 ，收取 不同 的销 售服 务费 并分别 公布 基金 日收 益
和基金 七日 收益 率。
自 2014 年 11 月 21 日起 ， 本基金 增 设 E 类 份额 类别 ，份额 申购 首次 确认 日 为 2014 年 11 月 27
日。 经 上海 证券 交易 所自 律监管 决定 书 ［2014 ］655 号核准 同意 ，E 类 2,009,926 份基 金份 额于 2014
年 12 月 8 日在 上海 交易 所 上市交 易。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修 订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计 差 错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业 税、 增值 税、 企业所 得税
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入，免 征营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日起 ，在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业纳入 试点 范围 ，
由缴纳营业税改为缴纳增 值税。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖债券的 转让收入免征增值税；国 债、地方政府债利息收入 免征增值税；存款利息
收入不 征收 增值 税； 质押 式买入 返售 金融 商品 及持 有政策 性金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括债券 的差价收入，债券的利息 收入及其他收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.2 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的债券的利息收 入及储蓄利息收入，由债 券发行企业及金融机构在 向基金派发债券的
利息收 入及 储蓄 利息 收入 时代扣 代缴 个人 所得 税； 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 中国 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券 ”)
基金管 理人 股东 、 基金 销 售机构 、 申赎
业务办 理机 构
易方达 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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广东新 三联 投资 发展 有限 公司 基金管 理人 子公 司控 制的 公司
广东省 易方 达教 育基 金会 基金管 理人 发起 的教 育基 金会
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费 166,746,194.38 83,104,485.05
其中：支付销售机 构的客户
维护费 4,736,243.09 3,586,759.90
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
每日应 支付 的基 金管 理费= 前一日 的基 金资 产净 值× 0.33%/ 当年 天数
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付； 由基 金托 管人 于次 月前两 个工 作日 内
从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
50,529,149.79 25,183,177.27
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
每日应 支付 的基 金托 管费= 前一日 的基 金资 产净 值× 0.10%/ 当年 天数
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付； 由基 金托 管人 于次 月前两 个工 作日 内
从基金 资产 中一 次性 支取 。 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 货 币 A 易方达 货 币 B 易方达 货 币 E 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
835,896.67 3,484,524.06 10,635,802.11 14,956,222.84
中国银 行 492,122.59 3,396.82 - 495,519.41
广发证 券 192,136.88 49,011.58 746,773.98 987,922.44
合计 1,520,156.14 3,536,932.46 11,382,576.09 16,439,664.69
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 货币A 易方达 货币B 易方达 货币E 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
874,523.80 2,036,801.56 1,902,415.97 4,813,741.33
中国银 行 893,471.25 9,361.06 - 902,832.31
广发证 券 100,047.47 5,048.85 384.58 105,480.90
合计 1,868,042.52 2,051,211.47 1,902,800.55 5,822,054.54
注：本 基 金 A 类 基金份 额 的基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提；B
类基金 份额 的基 金销 售服 务费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.01% 的年 费率 计提 ；E 类基 金份 额的 基金
销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.25% 的 年费 率计提 。各 级基 金份 额的 销售服 务费 计提 的计 算
公式如 下：
每日应 支付 的各 级基 金销 售服务 费＝ 前一 日该 级基 金份额 的基 金资 产净 值× R÷ 当年天 数
R 为 该级 基金 份额 的年 销 售服务 费率
基金销 售服 务费 每日 计算 ， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付给 基金 销售 机构, 于次月 前两 个工 作
日内从 基金 资产 中一 次性 支取。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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中国银 行 -
447,699,06
8.41
- -
42,184,868,00
0.00
2,603,095
.03
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 50,927,045.89
238,155,08
2.94
- -
24,540,740,00
0.00
1,159,615
.27
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
易方达 货币A 易方达 货币B 易方达 货币E 易方达 货币A 易方达 货币B 易方达 货币E
期初持有
的基金份
额
- - - - - -
期间申购
/ 买入总
份额
- - - - 150,016,555.23 -
期间因拆
分变动份
额
- - - - - -
减：期间
赎回/ 卖
出总份 额
- - - - 150,016,555.23 -
期末持有
的基金份
额
- - - - - -
期末持有
的基金份
额占基金
总份额比
例
- - - - - -
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
易方达货币 A
份额单 位： 份 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
第 20 页共 31 页
关联方 名称
易方达 货币A 本期 末
2016 年6 月30 日
易方达 货币A 上年 度末
2015 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
易方达 资产 管理 有
限公司
- - 8,016,325.57 0.11%
广东粤 财投 资有 限
公司
2,686.18 0.00% - -
广东省 易方 达教 育
基金会
786,152.55 0.03% 776,798.80 0.01%
广东新 三联 投资 发
展有限 公司
- - 101,862.15 0.00%
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。 广东 粤财 投资有 限公 司是 基金 管理 人股东 粤财 信托 控制 的机 构。
易方达货币 B
份额单 位： 份
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。
易方达货币 E
份额单 位： 份
关联方 名称
易方达 货币E 本期末
2016 年6 月30 日
易方达 货币E 上年度 末
2015 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
广发证 券 - - 28.00 0.00%
广发信 德投 资管 理
有限公 司
- - 1,392,331.00 0.00%
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
易方达 货币B 本期 末
2016 年6 月30 日
易方达 货币B 上年 度末
2015 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
广发证 券 - - 1,000,000,000.00 0.70% 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
第 21 页共 31 页
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 4,602,481,659.40 26,769,085.28 196,797,602.70 8,996,501.83
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 011699195
16 淮 南矿
SCP002
分销 1,500,000 149,921,250.00
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中国银 行 011537004
15 中 建材
SCP004
分销 4,000,000 399,500,000.00
中国银 行 011543002
15 中 核建
SCP002
分销 3,500,000 350,000,000.00
中国银 行 011599195
15 凤 传媒
SCP002
分销 400,000 40,000,000.00
中国银 行 011599339
15 鲁 黄金
SCP005
分销 500,000 50,000,000.00
广发证 券 、 中
国银行
071501003
15 招商
CP003
分销 800,000 79,980,000.00
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
第 22 页共 31 页
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券
款余 额 7,136,301,021.72 元 ，是以 如下 债券 作为 质押 ：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
041553049
15 中 铝业
CP001
2016-07-01 99.89 865,000 86,404,800.83
1001065N 10 央票 65 续 2016-07-01 100.08 5,000,000 500,399,640.39
111608100
16 中信
CD100
2016-07-01 98.50 5,000,000 492,500,887.28
111610084
16 兴业
CD084
2016-07-01 99.39 1,276,000 126,820,258.97
130212 13 国开 12 2016-07-01 98.89 1,700,000 168,117,589.14
130233 13 国开 33 2016-07-01 100.02 707,000 70,714,505.33
130241 13 国开 41 2016-07-01 99.82 1,196,000 119,379,954.71
150214 15 国开 14 2016-07-01 98.59 16,000,000 1,577,519,822.31
150215 15 国开 15 2016-07-01 99.99 1,700,000 169,982,215.27
150419 15 农发 19 2016-07-01 99.95 5,000,000 499,768,941.00
111609074
16 浦发
CD074
2016-07-04 99.38 5,103,000 507,121,697.80
090210 09 国开 10 2016-07-05 99.95 200,000 19,989,788.66
130228 13 国开 28 2016-07-05 100.08 400,000 40,030,015.94
130241 13 国开 41 2016-07-05 99.82 304,000 30,344,068.75
130244 13 国开 44 2016-07-05 100.72 900,000 90,647,897.68
140310 14 进出 10 2016-07-05 101.51 1,200,000 121,812,298.49
150302 15 进出 02 2016-07-05 100.62 1,100,000 110,686,933.76
150315 15 进出 15 2016-07-05 97.74 500,000 48,871,253.11
150408 15 农发 08 2016-07-05 100.91 200,000 20,182,082.09
160209 16 国开 09 2016-07-05 99.78 200,000 19,955,862.75
111608083
16 中信
CD083
2016-07-06 98.71 2,000,000 197,422,655.62
111609073
16 浦发
CD073
2016-07-06 99.42 7,000,000 695,938,887.61
111610184
16 兴业
CD184
2016-07-06 98.66 3,205,000 316,197,806.75
111617078
16 光大
CD078
2016-07-06 98.20 1,264,000 124,128,805.31
111617123
16 光大
CD123
2016-07-06 97.89 2,000,000 195,775,429.97
130233 13 国开 33 2016-07-06 100.02 3,093,000 309,363,458.28
130212 13 国开 12 2016-07-07 98.89 700,000 69,224,889.65
130241 13 国开 41 2016-07-07 99.82 1,000,000 99,816,015.64
150315 15 进出 15 2016-07-07 97.74 4,000,000 390,970,024.86 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
第 23 页共 31 页
合计
72,813,000 7,220,088,487.95
注：期 末估 值总 额= 期 末估 值单价 （保 留小 数点 后无 限位）× 数量 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券
款余额 为 0 ，无 抵押 债券 。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
§ 7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资
28,842,241,708.10 53.73
其中： 债券
28,842,241,708.10 53.73
资产支 持证 券
- -
2 买入返 售金 融资 产
1,327,515,211.28 2.47
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计
21,361,481,759.40 39.80
4
其他各 项资 产
2,145,252,548.89 4.00
5
合计
53,676,491,227.67 100.00
注：在 报告 期内 ，根 据流 动性管 理的 需要 ，本 基金 提前支 取了 部分 可提 前支 取且没 有利 息损 失
的存款 。
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.07
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 7,136,301,021.72 15.70
其中： 买断 式回 购融 资 - - 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
第 24 页共 31 页
注：上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额
占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 23.04 17.90
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
3.47 -
2 30 天 （含 ） —60 天 14.31 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
1.49 -
3 60 天 （含 ） —90 天 18.15 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
25.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
36.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 117.44 17.90
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
第 25 页共 31 页
7.5
期末按债券品种分 类的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 500,399,640.39 1.10
3 金融债 券 4,037,368,484.54 8.88
其中： 政策 性金 融债 4,037,368,484.54 8.88
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,474,792,530.77 3.25
6 中期票 据 60,240,760.20 0.13
7 同业存 单 22,769,440,292.20 50.11
8 其他 - -
9 合计 28,842,241,708.10 63.47
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动
利率债 券
2,254,703,579.07 4.96
7.6
期末按摊余成本占 基金资产净 值比例大 小排 名 的前十名债券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （ 张） 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111510405 15 兴业 CD405 23,000,000 2,285,709,036.52 5.03
2 150214 15 国开 14 16,000,000 1,577,519,822.31 3.47
3 111510403 15 兴业 CD403 13,000,000 1,292,144,407.68 2.84
4 111618168 16 华夏 CD168 12,000,000 1,190,055,474.34 2.62
5 111611235 16 平安 CD235 10,000,000 990,977,625.81 2.18
6 111608051 16 中信 CD051 10,000,000 981,551,385.78 2.16
7 111609073 16 浦发 CD073 7,000,000 695,938,887.61 1.53
8 111609074 16 浦发 CD074 7,000,000 695,640,189.02 1.53
9 1001065N 10 央票 65 续 5,000,000 500,399,640.39 1.10
10 150419 15 农发 19 5,000,000 499,768,941.00 1.10
7.7
“ 影子定价” 与 “ 摊余 成本法 ” 确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情 况 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
第 26 页共 31 页
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 25
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3946%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1357%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2163%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
7.8
期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名 的前十名 资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9
投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1）基金持有的债券（包 括票据）购买时采用实际 支付价款（包含交易费用 ）确定初始成本，
按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入， 每日 计提收 益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同利 率与 实
际利率 差异 较小 的， 也可 采用合 同利 率计 算确 定利 息收入 ；
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.9.215 兴业 CD403 （代码 ：111510403）、 15 兴业 CD405 （代码：111510405 ） 为本基金的前十大持
仓证券。2015 年 9 月 25 日， 福建银监局对 于兴业 银行信贷资产非真实 、 完 全转让处以 50 万元罚款
的行政处罚。 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
第 27 页共 31 页
16 浦发 CD073 （代码：111609073）、 16 浦发 CD074 （代码：111609074 ） 为本基金的前十大持仓证
券。2016 年 6 月 17 日， 针对浦发银行在天猫 上以 虚假价格进行促销的 行为 ，上海市物价局给予 警
告并处人民币 5000 元罚款的行政处罚。
本基金投资 15 兴业 CD403 （代码： 111510403）、 15 兴业 CD405 （代码： 111510405）、 16 浦发 CD073
（代码：111609073）、 16 浦发 CD074 （代码：111609074 ）的投资决策程序 符 合公司投资制度的规
定。
除 15 兴业 CD403 （代码： 111510403）、 15 兴业 CD405 （代码： 111510405）、 16 浦发 CD073 （代码：
111609073）、 16 浦发 CD074 （代码：111609074 ）外，本基金投资的前 十名 证券的发行主体本期 没
有出现被监管部门立 案调 查，或在报告编制日 前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
1,834,734,178.85
3 应收利 息
132,245,289.47
4 应收申 购款
178,260,580.57
5 其他应 收款
12,500.00
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
2,145,252,548.89
§ 8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 持有份 额 占总份易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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额比例 额比例
易方达 货 币 A 177,993 15,807.86 683,712,384.36 24.30%
2,129,976,895.
55
75.70%
易方达 货 币 B 212
149,967,400
.89
31,537,421,236
.37
99.20% 255,667,753.34 0.80%
易方达 货 币 E 6,506
1,665,520.5
0
9,140,699,391.
82
84.36%
1,695,176,953.
47
15.64%
合计 184,711 246,020.29
41,361,833,012
.55
91.02%
4,080,821,602.
36
8.98%
8.2 期末上市基金前十名持 有人
易方达 货币E
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
科威特 政府 投资 局－ 自
有资金
4,187,633.00 3.87%
2
中信建 投基 金－ 广发 银
行－中 信建 投－ 熙健 稳
赢 5 号 资产 管理 计划
3,694,845.00 3.41%
3 中诚信 托有 限责 任公 司 3,343,134.00 3.09%
4
广发证 券资 管－ 广发 银
行－广 发多 添 富 12 号
集合资 产管 理计 划
3,041,318.00 2.81%
5
中信建 投（ 国际 ）金 融
控股有 限公 司－ 客户 资
金
2,419,124.00 2.23%
6
加拿大 年金 计划 投资 委
员会－ 自有 资金
2,221,744.00 2.05%
7
高瓴资 本管 理有 限公 司
－HCM 中国 基金
2,198,741.00 2.03%
8
广发资 产管 理（ 香港 ）
有限公 司－ 客户 资金
2,024,712.00 1.87%
9
易方达 基金 －建 设银 行
－中国 人寿 －中 国人 寿
委托易 方达 基金 公司 混
合型组 合
2,023,222.00 1.87%
10
深圳市 融通 资本 财富 管
理有限 公司
1,982,792.00 1.83%
注：本 表统 计的 上市 基金 前十名 持有 人为 场 内 E 类 份额持 有人 。 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
易方达 货 币 A 6,515,133.37 0.2316%
易方达 货 币 B 0.00 0.0000%
易方达 货 币 E 0.00 0.0000%
合计 6,515,133.37 0.0143%
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 货 币 A 0
易方达 货 币 B 0
易方达 货 币 E 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 货 币 A 0~10
易方达 货 币 B 0
易方达 货 币 E 0
合计 0~10
§ 9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 易方达 货 币 A 易方达 货 币 B 易方达 货 币 E
基 金 合 同 生 效 日
（2005 年 2 月 2 日）
基金份 额总 额
3,622,219,215.04 -
-
本 报 告 期 期 初 基 金
份额总 额 7,405,191,969.96 142,489,664,773.88 54,124,235,336.99
本 报 告 期 基 金 总 申
购份额 12,025,952,574.29 245,744,400,261.51 23,270,966,617.99
减 ： 本 报 告 期 基 金
总赎回 份额 16,617,455,264.34 356,440,976,045.68 66,559,325,609.69
本 报 告 期 基 金 拆 分
变动份 额 - - -
本报告期期末基金
份额总 额
2,813,689,279.91 31,793,088,989.71 10,835,876,345.29
注：A 类和 B 类 总申 购份 额含因 份额 升降 级导 致的 强制调 增份 额， 总赎 回份 额含因 份额 升降 级
导致的 强制 调减 份额 。 易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理 人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - 40,000.00 100.00% -
申万宏 源 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面易方达货币市场基金 2016 年半 年度报告摘要
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的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君 安 - -
89,484,30
0,000.00
100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 不存 在偏 离度绝 对值 超 过 0.5% 的情 况。
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 四日
