易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
易方达纯债债券型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十四日 易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 2 页共 26 页
1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 3 页共 26 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 纯债 债券
基金主 代码 110037
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 3 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,632,524,236.50 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 易方达 纯债 债 券 A 易方达 纯债 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 110037 110038
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 2,875,126,162.92 份 757,398,073.58 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为纯 债基 金 ， 管 理 人主要 通过 分析 影响 债券 市场的 各类 要素 ， 对债
券组合 的平 均久 期、 期限 结构、 类属 品种 进行 有效 配置， 力争 为投 资人 提
供长期 稳定 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 通过 分析 影响 债券 市场和 货币 市场 的各 类要 素， 对固 定收 益产 品的
平均久 期、 期限 结构、 类 属品种 进行 有效 配置 ， 力 争为投 资人 提供 长期 稳
定的投 资回 报 。 具 体来 看 ， 本 基金 通过 对宏 观经 济 变量和 宏观 经济 政策 进
行分析 ， 预 测利 率走 势， 并据此 对组 合的 平均 久期 进行调 整； 运用 统计 和
数量分 析技 术， 预测 收益 率 期限结 构的 变化 方式 ， 选 择 期限结 构配 置策 略，
确定各 期限 固定 收益 品种 的比例 ；对 不同 类型 固定 收益品 种的 信用 风险 、
税赋水 平、 市场 流动 性、 市场风 险等 因素 进行 分析 ， 研究 同期 限固 定收 益
投资品 种的 利差 和变 化趋 势，制 定类 属配 置策 略。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数(全价)
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 混合 型基 金 、 股
票型基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 张燕
联系电 话 020-85102688 0755-83199084
电子邮 箱 service@efunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 400 881 8088 95555
传真 020-85104666 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn 易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 4 页共 26 页
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
易方达 纯债 债 券 A 易方达 纯债 债 券 C
本期已 实现 收益 104,089,069.77 63,485,008.33
本期利 润 35,580,992.05 24,009,153.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0083 0.0083
本期基 金份 额净 值增 长率 1.33% 1.08%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
易方达 纯债 债 券 A 易方达 纯债 债 券 C
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0712 0.0579
期末基 金资 产净 值 3,276,474,726.64 852,696,027.63
期末基 金份 额净 值 1.140 1.126
注：1.所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2. 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
易方达 纯债 债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.62% 0.07% 0.36% 0.04% 0.26% 0.03%
过去三 个月 0.53% 0.08% -0.52% 0.07% 1.05% 0.01%
过去六 个月 1.33% 0.07% -0.21% 0.07% 1.54% 0.00%
过去一 年 7.27% 0.09% 2.74% 0.07% 4.53% 0.02%
过去三 年 18.31% 0.13% 5.74% 0.09% 12.57% 0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
25.76% 0.11% 6.77% 0.09% 18.99% 0.02%
易方达 纯债 债 券 C 易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 5 页共 26 页
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.63% 0.05% 0.36% 0.04% 0.27% 0.01%
过去三 个月 0.36% 0.08% -0.52% 0.07% 0.88% 0.01%
过去六 个月 1.08% 0.07% -0.21% 0.07% 1.29% 0.00%
过去一 年 6.86% 0.10% 2.74% 0.07% 4.12% 0.03%
过去三 年 17.14% 0.13% 5.74% 0.09% 11.40% 0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
23.94% 0.11% 6.77% 0.09% 17.17% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达 纯债 债券 型证 券投 资基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2012 年 5 月 3 日至 2016 年 6 月 30 日）
易方达 纯债 债 券 A
易方达 纯债 债 券 C 易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 6 页共 26 页
注： 自 基金 合同 生效 至报 告期末 ，A 类 基金 份额 净 值增长 率 为 25.76% ，C 类 基金份 额净 值增 长
率为 23.94% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 6.77% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿 元， 旗下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承“ 取信 于市 场， 取信 于 社会” 的宗 旨， 坚持“ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月， 易方 达取 得全 国 社会保 障基 金投 资管
理人资 格。2005 年 8 月 ， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产管理 业务 资格 。 截 至
2016 年 6 月 30 日， 易方 达旗下 共管 理 92 只 开放 式 基金、1 只 封闭 式基 金和 多个全 国社 保基 金资 产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，管 理公 募基金 总规 模 4056.91 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组 ）及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明 易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 7 页共 26 页
任职日 期 离任日 期
张雅君
本基金 的基 金经 理、 易方 达裕祥
回报债 券型 证券 投资 基金 的基金
经理、 易方 达增 强回 报债 券型证
券投资 基金 的基 金经 理、 易方达
中债 3-5 年 期国 债指 数证 券投资
基金的 基金 经理 、易 方达 保本一
号混合 型证 券投 资基 金的 基金经
理助理 、易 方达 裕祥 回报 债券型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理( 自
2016 年 1 月 29 日至 2016 年 6 月
1 日) 、 易方 达裕 如灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理助
理、易 方达 裕惠 回报 定期 开放式
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基
金经理 助理 、易 方达 裕丰 回报债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理助
理、易 方达 新收 益灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理助
理、易 方达 投资 级信 用债 债券型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理、
易方达 安心 回馈 混合 型证 券投资
基金的 基金 经理 助理 、易 方达安
心回报 债券 型证 券投 资基 金的基
金经理 助理
2015-01-10 - 7 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
海 通 证 券 股 份 有 限
公 司 项 目 经 理 ， 工
银 瑞 信 基 金 管 理 有
限 公 司 债 券 交 易
员 ， 易 方 达 基 金 管
理 有 限 公 司 债 券 交
易 员 、 固 定 收 益 研
究员。
注：1. 此处 的“ 任 职日 期” 和“ 离任 日期” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同 投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 8 页共 26 页
优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 13 次为 指数 及量化 投资 因投 资策 略
需要和其他组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年 债券 市场 收 益率并 未出 现明 显的 趋势 ， 总体 呈现 震荡 态势。 一 月份， 市场 对于 供
给侧改革带来经济短期阵 痛形成一致预期，叠加全 球股票市场波动带来的风 险偏好下移，共同推动
长债收益率出现 显著下行 。但是二月份以后，随着 股票市场企稳，风险偏好 逐步修复，同时经济中
的积极信号逐步增多，市 场开始出现分歧。首先是 一线城市地产价格的快速 上升开始向二线城市扩
散。在货币宽松和政策支 持下，一线城市地产销售 的好转反应为价格的快速 上升，并开始向部分二
线城市传导。一二月份地 产的新开工和投资数据均 出现较为明显的回升，引 发市场对于地产投资回
升力度和持续性的关注。 其次是大宗商品价格快速 上升。一季度主要大宗商 品价格包括原油、铁矿
石、螺纹钢价格出现明显 的上涨，考虑到大宗商品 同时连接终端需求和通胀 预期，市场对于未来增
长和通胀的 判断开始出现 分歧。最后是农产品价格 的居高不下导致通胀预期 回升。一季度由于天气
原因蔬 菜价 格出 现了 大幅 上涨 ， 而 同时 猪肉 价格 也屡 创新高 ， 这也 触发 了对 于未 来通胀 回升 的担 忧 。
逐步增大的市场分歧导致 长端无风险利率继续下行 受阻，甚至出现了一定程 度的回调。而在配置压
力推动下，信用债收益率 持续下行，信用利差被压 缩至历史低位。处于对违 约风险的担心，市场仍
然偏好 高等 级信 用债 和城 投债。
三月底开始信用风险事件 频发，市场风险偏好迅速 下降，信用债收益率快速 走高。机构迫于赎
回压力 ， 流动 性较 好的 利率 债和城 投类 品种 受到 冲击 ， 同时叠 加营 改增 以 及 宏观 审慎评 估体 系 （MPA ）
考核导致的季末流动性紧 张影响，利率出现了一波 明显的上调。随后在央行 公开市场续作加量以及
中期借贷便利（MLF ）投放等因素影响下 ，市场情 绪有所回暖，推 动信用债 和利率债收益率 转而下
行。但是由于基本面仍处 于边际改善态势以及对于 六月底资金面的担心，利 率以震荡整理为主。进
入六月 后， 非农 数据 孱弱 导致美 联储 加息 预期 骤降 ，随后 公布 的中 国 5 月 经 济数据 不及 预期 ，尤 其
是地产 的销 售投 资出 现回 落， 市场 对于 经济 前景 转向 悲观 。 接 着是 英国 退欧 推动 全球避 险情 绪升 温 ，易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 9 页共 26 页
市场对全球央行再宽松的 预期加强，推动市场收益 率出现 了显著下行。信用 债自四月份冲击以后，
结构分化明显。高等级、 城投债收益率出现回落， 但是过剩产能行业以及出 现信用事件的发行主体
收益率 仍然 维持 高位 ，利 差甚至 有所 扩大 。
本基金一季度主要进行了 降杠杆和降久期的操作， 主要对长久期利率债进行 了减持，一季度基
金杠杆和久期水平均大幅 下降，信用债仓位基本稳 定。一季度基金业绩主要 由信用债贡献。本基金
二季度遭遇大规模赎回， 基金规模大幅缩水。虽然 在大幅赎回之前，基金已 提前减仓，预留现金，
但赎回规模较大，还是在 一定程度上对基金净值造 成拖累。二季度组合对持 仓信用债进行排查，进
一步规 避组 合整 体信 用风 险。二 季度 组合 净值 主要 由信用 债贡 献。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基金 A 类基金 份额 净值为 1.140 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为 1.33% ；C
类基金 份额 净值 为 1.126 元 ， 本报 告期 份额 净值 增长 率 为 1.08% ； 同 期业 绩比 较基 准收益 率为-0.21% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年下半年等待经济下 行拐点的信号。上半年支 撑经济回暖的主要动力是 基建和地产投资，
对于基建投资的可持续性 分歧不大。三季度市场关 注的焦点将集中于地产投 资能否持续，以及何时
出现拐点。当前房地产销 售数据已经开始出现回落 ，如果这是趋势性的拐点 ，那么未来一段时间内
将再次引发地产库存堆积 以及房地产投资的下降， 为经济带来较大的下行压 力。三季度随着蔬菜和
猪肉价格对于通胀推动渐 趋消散，通胀水平将会逐 步下行，如果叠加上地产 投资的下滑，经济可能
将会再次面对较大的通缩 压力。政策方面，今年以 来经济改善和通胀上升约 束了货币政策的进一步
宽松可能，但是在经济下 行风险仍然较大的背景下 货币政策也很难转向紧缩 ，预计短期内仍将保持
中性。货币政策仍然紧跟 经济变化，货币政策空间 的进一步打开需要观察到 经济下行的拐点信号 。
期间汇率和资产价格可能 会对货币政策形成阶段性 的扰动。信用风险仍然较 大，三季度到期量增加
和债券市场风险偏好下行 会导致风险较高的行业融 资更加困难，这会进一步 加剧信用风险的暴露和
传染。 同时 供给 侧改 革和 去产能 的推 进也 带来 了一 定政策 上的 不确 定性 。
下半年组合仍将继续优化 信用债资质结构。考虑到 产业债信用风险仍在发酵 ，利差保护不足，
本基金将继续低配产业债 ，信用债继续以城投债和 高等级短融为主。考虑到 信用债绝对收益水平较
低，基金申赎较为频繁， 本基金将谨慎使用杠杆策 略，主要采用久期策略把 握利率市场波段操作机
会。同时本基金将继续保 持较高的组合流动性，根 据市场情况及时调仓，力 争以优异的业绩回报基
金持有 人。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 10 页共 26 页
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
易方达 纯债 债 券 A ：本 报 告期内 未实 施利 润分 配。
易方达 纯债 债 券 C ：本 报 告期内 未实 施利 润分 配。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达纯 债债 券型证 券投 资基 金 易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 11 页共 26 页
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 11,725,595.57 1,068,554.31
结算备 付金 243,397.35 17,534,437.55
存出保 证金 8,335.02 81,584.49
交易性 金融 资产 4,582,449,316.40 10,625,015,218.04
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 4,582,449,316.40 10,625,015,218.04
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 360,001,140.00
应收证 券清 算款 - 31,953,806.23
应收利 息 71,343,803.34 178,055,734.48
应收股 利 - -
应收申 购款 1,447,687.41 9,172,455.65
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,667,218,135.09 11,222,882,930.75
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 209,999,425.00 2,747,998,639.00
应付证 券清 算款 312,124,698.42 -
应付赎 回款 12,448,942.42 43,216,742.87
应付管 理人 报酬 1,989,477.30 3,612,183.92
应付托 管费 663,159.11 1,204,061.33
应付销 售服 务费 330,662.01 1,185,675.79
应付交 易费 用 88,341.88 101,252.38
应交税 费 171,019.28 171,019.28
应付利 息 25,750.87 667,857.47
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 205,904.53 412,961.39
负债合 计 538,047,380.82 2,798,570,393.43 易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页共 26 页
所有者权益：
实收基 金 3,632,524,236.50 7,531,345,095.43
未分配 利润 496,646,517.77 892,967,441.89
所有者 权益 合计 4,129,170,754.27 8,424,312,537.32
负债和 所有 者权 益总 计 4,667,218,135.09 11,222,882,930.75
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日，A 类基 金份额 净值 1.140 元，C 类基 金份 额净 值 1.126 元；
基金份 额总 额 3,632,524,236.50 份 ，下 属分 级基 金的 份额总 额分 别为 ：A 类 基 金份额 总额
2,875,126,162.92 份，C 类 基金份 额总 额 757,398,073.58 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达纯 债债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 104,072,968.64 21,531,639.79
1.利息 收入 170,943,648.58 16,922,097.85
其中： 存款 利息 收入 1,719,320.46 67,092.48
债券利 息收 入 165,013,182.58 16,786,675.34
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 4,211,145.54 68,330.03
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 35,756,673.38 2,332,681.63
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 35,756,673.38 2,332,681.63
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -107,983,932.68 1,580,683.73
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 5,356,579.36 696,176.58
减：二、费用 44,482,823.22 4,164,197.65
1．管 理人 报酬 24,352,474.51 1,028,012.41
2．托 管费 8,117,491.50 342,670.75
3．销 售服 务费 6,518,064.95 386,318.07
4．交 易费 用 89,310.29 28,661.43
5．利 息支 出 5,147,645.63 2,168,950.57
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 5,147,645.63 2,168,950.57 易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 26 页
6．其 他费 用 257,836.34 209,584.42
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 59,590,145.42 17,367,442.14
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 59,590,145.42 17,367,442.14
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达纯 债债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,531,345,095.43 892,967,441.89 8,424,312,537.32
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 59,590,145.42 59,590,145.42
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-3,898,820,858.93 -455,911,069.54 -4,354,731,928.47
其中：1.基 金申 购款 8,809,950,909.25 1,092,515,883.44 9,902,466,792.69
2.基金 赎回 款 -12,708,771,768.18 -1,548,426,952.98 -14,257,198,721.16
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,632,524,236.50 496,646,517.77 4,129,170,754.27
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
194,999,514.56 12,226,147.55 207,225,662.11
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 17,367,442.14 17,367,442.14
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
183,110,729.68 14,970,131.60 198,080,861.28
其中：1.基 金申 购款 671,152,632.82 60,536,125.25 731,688,758.07
2.基金 赎回 款 -488,041,903.14 -45,565,993.65 -533,607,896.79
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
- - - 易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页共 26 页
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
378,110,244.24 44,563,721.29 422,673,965.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易 方达纯债 债券型证 券投资 基金( 以下简 称“ 本基金”) 经中国 证券监督 管理委员会( 以 下简称“ 中
国证监 会”) 证 监许 可[2012]303 号 《关 于核 准易 方达 纯债债 券型 证券 投资 基金 募集的 批复 》 核准 ，由
易方达基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《易方 达纯债债券型证券投资
基金基金合同》公开募集 。经向中国证监会备案， 《易方达纯债债券型证券 投资基金基金合同》于
2012 年 5 月 3 日 正式 生效 ，基金 合同 生效 日的 基金 份额总 额为 8,400,694,693.25 份基 金份 额， 其中
认购资 金利 息折 合 1,831,672.87 份 基金 份额 。本 基 金为契 约型 开放 式基 金， 存续期 限不 定。 本基 金
的基金管理人为易方达基 金管理有限公司，注册登 记机构为易方达基金管理 有限公司，基金托管人
为招商 银行 股份 有限 公司 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页共 26 页
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税 、 企业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日起 ，在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业纳入 试点 范围 ，
由缴纳营业税改为缴纳增 值税。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入免征增值税；存
款利息 收入 不征 收增 值税 ； 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值 税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代 缴个人所
得税。 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年 （含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 减 按 25% 计入 应 纳税所 得额 ； 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基
金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 超过 1 年的 ，股 息 红利所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页共 26 页
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
招商银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 招商 银行” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 24,352,474.51 1,028,012.41
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 405,900.33 151,479.62
注：基 金管 理费 按基 金资 产净值 的 0.6% 年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.6%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管理费每日计提，按 月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页共 26 页
月首日 起 5 个 工作 日内 从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ，若 遇法 定节 假日、 休息 日， 支付 日
期顺延 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 8,117,491.50 342,670.75
注：基 金托 管费 按基 金资 产净值 的 0.2% 年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金托管费每日计提，按 月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次
月首日 起 5 个 工作 日内 从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ，若 遇法 定节 假日、 休息 日， 支付 日
期顺延 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 纯债 债 券 A 易方达 纯债 债 券 C 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
- 5,988,735.52 5,988,735.52
招商银 行 - 73,865.10 73,865.10
广发证 券 - 11,109.86 11,109.86
合计 - 6,073,710.48 6,073,710.48
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 纯债 债券A 易方达 纯债 债券C 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
- 198,465.11 198,465.11
招商银 行 - 53,674.39 53,674.39
广发证 券 - 1,797.26 1,797.26
合计 - 253,936.76 253,936.76
注：本 基 金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.4% 。
本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金资 产净 值的 0.4% 年费 率计 提。 易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页共 26 页
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当 年天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
基金销售服务费每日计提 ，按月支付。经基金管理 人与基金托管人核对一致 后，由基金托管人
于次月 首日 起 5 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性划 出，由 注册 登记 机构 代收 ，注册 登记 机构 收到 后
按相关 合同 规定 支付 给基 金销售 机构 等。 若遇 法定 节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券 （ 含回 购 ） 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
易方达纯债债券 A
无。
易方达纯债债券 C
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 11,725,595.57 418,009.64 1,392,055.93 24,291.73
注：本基金的银行存款由 基金托管人招商银行股份 有限公司保管，按银行同 业利率或约定利率
计息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页共 26 页
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
13646
9
16 联
通 01
2016-0
6-07
2016-0
7-04
新发
流通
受限
100.00 100.00
400,00
0
40,000
,000.0
0
40,000
,000.0
0
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 209,999,425.00 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
160408 16 农发 08 2016-07-01 100.59 600,000 60,354,000.00
150210 15 国开 10 2016-07-06 106.43 500,000 53,215,000.00
160408 16 农发 08 2016-07-06 100.59 1,000,000 100,590,000.00
合计
2,100,000 214,159,000.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 26 页
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中无 属
于第一 层次 的余 额 ， 属 于 第二层 次的 余额 为 4,582,449,316.40 元， 无属 于第 三 层次的 余额(2015 年 12
月 31 日： 无属 于第 一层 次 的余额 ，第 二层 次 10,625,015,218.04 元， 无属 于第 三层次 的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 4,582,449,316.40 98.18
其中： 债券 4,582,449,316.40 98.18
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - - 易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 26 页
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,968,992.92 0.26
7 其他各 项资 产 72,799,825.77 1.56
8 合计 4,667,218,135.09 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资交 易。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资交 易。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资交 易。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 199,947,959.20 4.84
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,354,552,000.00 32.80
其中： 政策 性金 融债 1,104,452,000.00 26.75
4 企业债 券 1,611,034,357.20 39.02
5 企业短 期融 资券 550,525,000.00 13.33
6 中期票 据 866,390,000.00 20.98 易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 26 页
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,582,449,316.40 110.98
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 160210 16 国开 10 3,500,000 349,825,000.00 8.47
2 071603005
16 中信
CP005
2,500,000 250,100,000.00 6.06
3 160408 16 农发 08 2,200,000 221,298,000.00 5.36
4 011699947
16 长 江电
力 SCP002
2,200,000 219,912,000.00 5.33
5 160209 16 国开 09 2,200,000 219,626,000.00 5.32
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本基 金本 报告 期没 有投资 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 26 页
1 存出保 证金 8,335.02
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 71,343,803.34
5 应收申 购款 1,447,687.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 72,799,825.77
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 纯债 债券
A
6,019 477,675.06 2,719,172,062.75 94.58% 155,954,100.17 5.42%
易方达 纯债 债券
C
3,093 244,874.90 596,413,422.23 78.75% 160,984,651.35 21.25%
合计 9,112 398,652.79 3,315,585,484.98 91.27% 316,938,751.52 8.73%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 26 页
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
易方达 纯债 债 券 A 67,979.32 0.0024%
易方达 纯债 债 券 C 3,963.71 0.0005%
合计 71,943.03 0.0020%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 纯债 债 券 A 0
易方达 纯债 债 券 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 纯债 债 券 A 0
易方达 纯债 债 券 C 0
合计 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 易方达 纯债 债 券 A 易方达 纯债 债 券 C
基金合 同生 效日 （2012 年 5 月 3
日）基 金份 额总 额
3,243,185,286.86 5,157,509,406.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,259,147,713.17 4,272,197,382.26
本报告 期 基 金总 申购 份额 4,827,943,141.79 3,982,007,767.46
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 5,211,964,692.04 7,496,807,076.14
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,875,126,162.92 757,398,073.58
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 26 页
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
高华证 券 2 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具有较强的全方位金 融服务能力和水平，包括 但不限于：有较好的研究 能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公 司提供高质量的关于宏观 、行业及市场走向、个股 分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司 所管理基金的特定要求 ， 提供专门研究报告，具有 开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投 资业务的开展，投资信息 的交流以及其他方面业务 的开展提供良好的服务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
高华证 券
181,049,3
76.62
100.00%
4,609,000,
000.00
100.00% - - 易方达纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 26 页
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 四日
