易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十四日 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 2 页共 26 页
1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 3 页共 26 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 科汇 灵活 配置 混合
基金主 代码 110012
交易代 码 110012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 10 月 9 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 267,340,416.23 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 于价 值型 股票和 固定 收益 品种 ， 追 求基金 资产 的持 续稳 健
增值。
投资策 略
本基金 基于 定量 与定 性相 结合的 宏观 及市 场分 析， 进行战 术性 资产 配置 ，
确定组 合中 股票 、 债 券、 货币市 场工 具及 其他 金融 工具的 比例 ， 追 求更 高
收益， 回避 市场 风险 。
业绩比 较基 准 沪深 300 价 值指 数收 益 率 X60%+ 中债 总指 数收 益率 X40%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 理 论上其 风险 收益 水平 低于 股票型 基金 ， 高于 债券
型基金 和货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 汤嵩彦
联系电 话 020-85102688 95559
电子邮 箱 service@efunds.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话 400 881 8088 95559
传真 020-85104666 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 4 页共 26 页
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -85,727,013.43
本期利 润 -94,888,521.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3719
本期基 金份 额净 值增 长率 -19.76%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4701
期末基 金资 产净 值 384,495,999.12
期末基 金份 额净 值 1.438
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于
所列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.本基 金已 于 2008 年 11 月 7 日对 原基 金科 汇退 市时 的 基金份 额进 行了 拆分 ， 基 金 拆分比 例 为 1：
1.032996474 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.31% 1.47% -0.51% 0.45% 7.82% 1.02%
过去三 个月 7.80% 1.39% -1.00% 0.46% 8.80% 0.93%
过去六 个月 -19.76% 2.30% -7.54% 0.91% -12.22% 1.39%
过去一 年 -26.35% 2.53% -14.17% 1.26% -12.18% 1.27%
过去三 年 36.17% 1.83% 36.32% 1.09% -0.15% 0.74%
自基金 合同 生
效起至 今
142.71% 1.49% 39.77% 1.05% 102.94% 0.44%
3.2.2 自基金转型以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
易方达 科汇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2008 年 10 月 9 日至 2016 年 6 月 30 日） 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 5 页共 26 页
注：1. 本基 金由 原基 金科 汇于 2008 年 10 月 9 日转 型而来 。
2.自基 金转 型至 报告 期末 ， 基金份 额净 值增 长率 为 142.71% ， 同 期业 绩比 较基 准收 益率为 39.77% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承 “ 取信 于市 场， 取信 于 社会 ” 的宗 旨， 坚持 “ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长 ” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达取 得全 国社会 保障 基金 投资 管
理人资 格。2005 年 8 月， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产 管理 业务 资格 。 截 至
2016 年 6 月 30 日 ，易 方 达旗下 共管 理 92 只 开放 式 基金、1 只 封闭 式基 金和 多个全 国社 保基 金资 产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，管 理公 募基金 总规 模 4056.91 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 6 页共 26 页
任职日 期 离任日 期
郭杰
本基金 的基 金经 理、 易方 达改革
红利混 合型 证券 投资 基金 的基金
经理、 易方 达新 丝路 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理
2014-05-10 - 8 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
易 方 达 基 金 管 理 有
限 公 司 行 业 研 究
员、 基 金经 理助 理、
易 方 达 资 源 行 业 股
票 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注：1. 此处 的 “ 任 职日 期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同 投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以 “ 时间
优先 、 价 格优 先 ” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 13 次为 指数 及量化 投资 因投 资策 略
需要和其他组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 ， 市场 维持 下跌 走 势。 上证 综指 下跌 17.22% ， 创 业板 指数 下跌 17.92% 。 大 小盘 股走 势差
别不大 。 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 7 页共 26 页
宏观经济经历了一季度的 低迷、二季度的弱复苏， 预计下半年的经济增速将 稳定在当前水平，
不会有 太大 起伏 。具 体来 看，地 产和 基建 投资 对经 济的短 暂拉 动作 用逐 步消 除， 而 CPI 没 有太 大 超
预期的 可能 性 ， 经 济的 短暂 回升较 依赖 于前 期的 刺激 政策 ， 所 以展 望三 季度 的货 币政策 和财 政政 策 ，
预计不会出现明显的收缩 或宽松。因此，宏观经济 的因素短期不会成为市场 关注的焦点。同时，上
半年外部影响事件较多， 但随着英国脱欧、美国加 息等不确定事件的尘埃落 定，市场的风险偏好可
能出现短期回升，存在一 定的投资机会。中长期来 看，改革能否深入推进是 关系市场长期信心的关
键 。 市 场主 题 概念 投 资的情 绪 较 浓， 个 股交 易 十分活 跃 ， 新能 源 汽车 、 半导体 、 智 能驾 驶 、OLED
等主题 方向 受到 市场 追捧 。
在资产 配置 上， 本基 金保 持了中 性策 略。 债券 方面， 保持了 原有 的配 置比 例和 结构。 股票 方面 ，
适当调整了股票配置结构 ：一方面保持对基本面触 底反弹、估值较低的白酒 的配置；另一方面增加
了智能驾驶、新能源车、 汽车电子、物联网、新材 料等行业的配置。本基金 结合市场特点，采取了
相对积 极灵 活的 配置 思路 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.438 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-19.76% ， 同期 业绩 比
较基准 收益 率为-7.54% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，我们认为短 期经济波动不大，长期经 济增速回落已是一致预期 。上半年市场主题
投资活跃，判断下半年市 场仍是在存量资金博弈下 的走势，主题风格可能延 续，但主题方向可能改
变。我 们维 持大 盘指 数震 荡、个 股活 跃的 判断 。
在下一阶段资产配置上， 本基金将保持当前中性的 股票仓位。股票方面，将 保持当前的配置方
向。重点关注以下行业和 个股的投资机会：一是行 业基本面触底回升、估值 偏低的白酒行业；二是
行业景气度高的新兴产业 ，例如智能驾驶、物联网 、汽车电子、新材料等方 向；三是从博弈的角 度
出发， 适当 前瞻 布局 关注 度低、 估值 合理 、可 能有 催化剂 的行 业， 例如 医药 、医疗 服务 、传 媒等 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。 估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 8 页共 26 页
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内实 施的 利润分 配金 额 为 29,175,285.77 元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2016 年上 半年 度， 基 金托 管人在 易方 达科 汇灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金的 托管过 程中 ， 严 格
遵守了《证券投资基金法 》及其他有关法律法规、 基金合同、托管协议，尽 职尽责地履行了托管人
应尽的 义务 ，不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2016 年上 半年 度， 易方 达 基金管 理有 限公 司在 易方 达科汇 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 投资 运
作、基金资产净值的计算 、基金份额申购赎回价格 的计算、基金费用开支等 问题上，托管人未发现
损害基 金持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金进 行 了 1 次收 益分 配， 分配 金额 为 29175285.77 元， 符合 基金合 同的 规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
2016 年上 半年 度， 由易 方 达基金 管理 有限 公司 编制 并经托 管人 复核 审查 的有 关易方 达科 汇灵 活
配置混合型证券投资基金 的半年度报告中财务指标 、净值表现、收益分配情 况 、财务会计报告相关
内容、 投资 组合 报告 等内 容真实 、准 确、 完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达科 汇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 50,162,997.73 28,249,413.15 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 9 页共 26 页
结算备 付金 1,441,924.25 1,299,470.46
存出保 证金 221,615.51 429,204.43
交易性 金融 资产 312,579,364.77 451,669,061.30
其中： 股票 投资 271,485,664.13 368,880,125.30
基金投 资 - -
债券投 资 41,093,700.64 82,788,936.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 12,590,555.29 -
应收利 息 301,263.73 2,078,290.82
应收股 利 - -
应收申 购款 15,836,243.66 437,594.23
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 393,133,964.94 484,163,034.39
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 4,592,491.67 -
应付赎 回款 967,649.59 1,224,904.73
应付管 理人 报酬 439,436.68 613,723.14
应付托 管费 73,239.45 102,287.23
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 698,475.89 769,119.46
应交税 费 1,189,956.17 1,189,956.17
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 676,716.37 872,796.63
负债合计 8,637,965.82 4,772,787.36
所有者权益：
实收基 金 258,822,359.69 238,655,345.16
未分配 利润 125,673,639.43 240,734,901.87
所有者权益合计 384,495,999.12 479,390,247.03
负债和所有者权益总 计 393,133,964.94 484,163,034.39
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.438 元 ，基 金份 额总 额 267,340,416.23 份。 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 10 页共 26 页
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达科 汇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -89,483,169.62 291,676,207.91
1.利息 收入 1,279,662.76 3,352,392.93
其中： 存款 利息 收入 209,312.04 135,994.42
债券利 息收 入 1,067,906.28 3,216,398.51
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,444.44 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -81,643,064.21 272,484,260.23
其中： 股票 投资 收益 -82,390,244.74 273,317,998.54
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 89,088.59 -1,723,888.85
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 658,091.94 890,150.54
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -9,161,508.37 15,542,556.17
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 41,740.20 296,998.58
减：二、费用 5,405,352.18 9,550,701.99
1．管 理人 报酬 2,578,862.59 4,676,835.15
2．托 管费 429,810.41 779,472.53
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,200,679.32 3,656,531.44
5．利 息支 出 - 221,984.77
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 221,984.77
6．其 他费 用 195,999.86 215,878.10
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -94,888,521.80 282,125,505.92
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -94,888,521.80 282,125,505.92
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达科 汇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 11 页共 26 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
238,655,345.16 240,734,901.87 479,390,247.03
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -94,888,521.80 -94,888,521.80
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
20,167,014.53 9,002,545.13 29,169,559.66
其中：1.基 金申 购款 52,991,376.42 23,521,542.46 76,512,918.88
2.基金 赎回 款 -32,824,361.89 -14,518,997.33 -47,343,359.22
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -29,175,285.77 -29,175,285.77
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
258,822,359.69 125,673,639.43 384,495,999.12
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
417,745,496.82 188,159,834.44 605,905,331.26
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 282,125,505.92 282,125,505.92
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-163,423,209.24 -147,232,467.42 -310,655,676.66
其中：1.基 金申 购款 144,777,539.19 157,543,314.98 302,320,854.17
2.基金 赎回 款 -308,200,748.43 -304,775,782.40 -612,976,530.83
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -20,729,922.00 -20,729,922.00
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
254,322,287.58 302,322,950.94 556,645,238.52
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 12 页共 26 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达 科汇灵活配置 混合型证券 投资基金（简 称 “ 本基金 ” ）由科汇 证券投资基金转型 而成。依
据中国证 券监督 管理 委员 会证监许 可[2008]1140 号 文《关于 核准科 汇证 券投 资基金基 金份额 持有 人
大会有 关转 换基 金运 作方 式决议 的批 复》 ， 科汇 证券 投资基 金由 封闭 式基 金转 型为开 放式 基金， 调 整
存续期 限 ， 终 止上 市交 易 ， 调 整投 资目 标 、 范 围和 策略 ， 修 订基 金合 同 ， 并 更名为 “ 易 方达 科汇 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 ”。自 2008 年 10 月 9 日 科 汇证券 投资 基金 在深 圳证 券交易 所终 止上 市之 日
起，由《科汇证券投资基 金基金合同》修订 而成的 《易方达科汇灵活配置混 合型证券投资基金基金
合同》生效。本基金为开 放式基金，存续期限不定 。本基金的基金管理人为 易方达基金管理有限公
司，注 册登 记机 构为 易方 达基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 交通 银行 股份 有限公 司。
根据《易方达科汇灵活配 置混合型证券投资基金集 中申购期基金份额发售公 告》的有关规定，
易方达 基金 管理 有限 公司 于 2008 年 11 月 7 日对 原 基金科 汇退 市时 的基 金份 额进行 了份 额拆 分， 拆
分比例 为 1 ：1.032996474 ，并由 注册 登记 机构 进行 了持有 人份 额的 登记 确认 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按 照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 13 页共 26 页
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税 、 企业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日起 ，在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业纳入 试点 范围 ，
由缴纳营业税改为缴纳增 值税。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入免征增值税；存
款利息 收入 不征 收增 值税 ； 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值 税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过 对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年 （含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 减 按 25% 计入 应 纳税所 得额 ； 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基
金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 超过 1 年的 ，股 息 红利所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 关联方关系 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 14 页共 26 页
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 交 通银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称 “ 粤财 信托 ” ） 基金管 理人 股东
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,578,862.59 4,676,835.15
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 421,764.81 735,237.95
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 1.5%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付； 由基 金托 管人 于次 月首日 起十 五个 工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 15 页共 26 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 429,810.41 779,472.53
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付； 由基 金托 管人 于次 月首日 起十 五个 工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支取 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 - 36,641,003.06
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 36,641,003.06
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
粤财信 托 1,373,885.31 0.51% 1,373,885.31 0.56%
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 16 页共 26 页
有关规 定支 付。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行
50,162,997.7
3
196,381.64
45,818,067.1
1
115,174.31
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 002790 瑞尔特
新股网 下
发行
2,644 43,837.52
广发证 券 300518 盛讯达
新股网 下
发行
1,306 29,019.32
广发证 券 603028 赛福天
新股网 下
发行
3,309 14,096.34
广发证 券 603131 上海沪 工
新股网 下
发行
1,263 12,743.67
广发证 券 603339 四方冷 链
新股网 下
发行
2,793 28,460.67
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 17 页共 26 页
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
流通
受限
12.98 12.98 2,958
38,394
.84
38,394
.84
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
流通
受限
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00092
0
南方汇
通
2016-02
-17
重大事
项停牌
17.05
2016-0
7-12
18.10 460,000 8,391,075.39 7,843,000.00 -
00212
7
南极电
商
2016-05
-16
重大事
项停牌
9.63 - - 663,800 6,818,504.42 6,392,394.00 -
00263
1
德尔未
来
2016-06
-29
重大事
项停牌
26.60 - - 495,000 10,275,352.72
13,167,000.0
0
-
30035
3
东土科
技
2016-06
-23
重大事
项停牌
22.09 - - 178,900 3,574,886.00 3,951,901.00 -
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 9,580 33,242.60 200,413.60 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 18 页共 26 页
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 240,060,131.43 元， 属于 第二 层次 的余额 为 72,519,233.34 元 ，无属 于第 三层 次的
余额(2015 年 12 月 31 日 ： 第一层 次 358,933,595.30 元， 第二 层 次 92,735,466.00 元 ， 无 属于 第三 层次
的余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 19 页共 26 页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 271,485,664.13 69.06
其中： 股票 271,485,664.13 69.06
2 固定收 益投 资 41,093,700.64 10.45
其中： 债券 41,093,700.64 10.45
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 51,604,921.98 13.13
7 其他各 项资 产 28,949,678.19 7.36
8 合计 393,133,964.94 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 223,462,312.71 58.12
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 200,413.60 0.05
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
41,065.00 0.01
H 住宿和 餐饮 业
- - 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 20 页共 26 页
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
37,190,180.52 9.67
J 金融业
- -
K 房地产 业
4,179,172.20 1.09
L 租赁和 商务 服务 业
6,392,394.00 1.66
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 271,485,664.13 70.61
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000568 泸州老 窖 522,089 15,506,043.30 4.03
2 002048 宁波华 翔 666,105 15,233,821.35 3.96
3 000858 五 粮 液 456,957 14,864,811.21 3.87
4 601689 拓普集 团 400,000 13,180,000.00 3.43
5 002631 德尔未 来 495,000 13,167,000.00 3.42
6 603788 宁波高 发 279,913 13,164,308.39 3.42
7 002518 科士达 505,774 12,583,657.12 3.27
8 300310 宜通世 纪 310,948 11,875,104.12 3.09
9 300359 全通教 育 400,000 11,864,000.00 3.09
10 600563 法拉电 子 250,000 11,380,000.00 2.96
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.efunds.com.cn 网
站的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300198 纳川股 份 23,222,241.30 4.84
2 300327 中颖电 子 19,294,164.87 4.02 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 21 页共 26 页
3 601689 拓普集 团 17,657,810.65 3.68
4 001979 招商蛇 口 15,794,791.08 3.29
5 000568 泸州老 窖 15,428,778.09 3.22
6 601965 中国汽 研 14,239,400.39 2.97
7 300068 南都电 源 14,018,000.82 2.92
8 000858 五 粮 液 13,187,028.23 2.75
9 300383 光环新 网 12,745,881.78 2.66
10 002048 宁波华 翔 12,725,418.28 2.65
11 002518 科士达 11,896,798.78 2.48
12 600563 法拉电 子 11,350,103.30 2.37
13 600048 保利地 产 10,970,453.73 2.29
14 300310 宜通世 纪 10,519,001.96 2.19
15 000596 古井贡 酒 10,498,252.37 2.19
16 002092 中泰化 学 10,295,763.60 2.15
17 002631 德尔未 来 10,275,352.72 2.14
18 002341 新纶科 技 10,123,861.00 2.11
19 002019 亿帆鑫 富 10,004,317.20 2.09
20 002463 沪电股 份 10,000,231.00 2.09
21 002245 澳洋顺 昌 9,943,363.58 2.07
22 600115 东方航 空 9,915,480.00 2.07
23 603788 宁波高 发 9,858,243.83 2.06
24 600029 南方航 空 9,842,222.79 2.05
25 600409 三友化 工 9,599,473.31 2.00
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300198 纳川股 份 21,164,723.30 4.41
2 300327 中颖电 子 20,969,323.56 4.37
3 300359 全通教 育 16,061,539.80 3.35
4 601012 隆基股 份 14,713,221.31 3.07
5 300383 光环新 网 14,598,910.56 3.05
6 001979 招商蛇 口 14,491,063.60 3.02
7 300379 东方通 12,625,416.54 2.63
8 002153 石基信 息 12,355,732.25 2.58
9 300007 汉威电 子 10,958,048.64 2.29
10 601689 拓普集 团 10,731,678.10 2.24
11 002572 索菲亚 10,664,934.12 2.22
12 600048 保利地 产 10,591,838.07 2.21
13 300100 双林股 份 10,436,706.53 2.18 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 22 页共 26 页
14 002463 沪电股 份 10,298,016.00 2.15
15 002343 慈文传 媒 10,248,265.75 2.14
16 002215 诺 普 信 9,880,323.43 2.06
17 002245 澳洋顺 昌 9,761,948.87 2.04
18 600029 南方航 空 9,727,471.91 2.03
19 600115 东方航 空 9,669,698.68 2.02
20 600756 浪潮软 件 9,617,754.54 2.01
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 718,843,696.18
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 725,114,049.51
注： “ 买入 股票 成本 ” 或 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,628,000.00 5.36
其中： 政策 性金 融债 20,628,000.00 5.36
4 企业债 券 298,524.74 0.08
5 企业短 期融 资券 20,038,000.00 5.21
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 129,175.90 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 41,093,700.64 10.69
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 23 页共 26 页
值比例( ％)
1 150313 15 进出 13 200,000 20,628,000.00 5.36
2 011699065
16 重汽
SCP001
200,000 20,038,000.00 5.21
3 111059 09 宿 建投 2,942 298,524.74 0.08
4 110035 白云转 债 1,090 129,175.90 0.03
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 221,615.51
2 应收证 券清 算款 12,590,555.29
3 应收股 利 -
4 应收利 息 301,263.73
5 应收申 购款 15,836,243.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 24 页共 26 页
9 合计 28,949,678.19
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002631 德尔未 来 13,167,000.00 3.42
重大事 项停
牌
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
36,547 7,314.98 2,264,363.81 0.85% 265,076,052.42 99.15%
注：持 有人 户数 含未 确权 的原持 有人 户数 。
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 408,293.76 0.1527%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2008 年 10 月 9 日 ）基 金份 额总 额 800,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 246,509,801.83 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 25 页共 26 页
本报告 期 基 金总 申购 份额 54,736,216.23
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 33,905,601.83
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 267,340,416.23
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
德邦证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 1 284,483,530.75 19.72% 264,939.65 19.67% -
中信证 券 1 181,308,977.93 12.57% 172,479.22 12.80% -
安信证 券 2 623,468,069.65 43.22% 580,636.60 43.10% -
申万宏 源 2 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 160,147,627.85 11.10% 149,145.32 11.07% - 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 26 页共 26 页
海通证 券 2 193,268,700.77 13.40% 179,991.19 13.36% -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
安信证 券 2,897,497.76 47.38% - - - -
民生证 券 3,217,500.00 52.62%
20,000,00
0.00
100.00% - -
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 四日
