易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
易方达沪深 300 量 化 增强 证 券 投 资 基 金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十四日 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 沪 深 300 量化 增强
基金主 代码 110030
交易代 码 110030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 5 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 253,408,404.60 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 为 指 数 增 强 型 股 票 基 金 ， 在 力 求 对 标 的 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基 础
上， 主要 通过 运用 量化 策 略进行 投资 组合 管理 ， 力 争实现 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 主要 策略 为复 制标 的指数 ，投 资组 合将 以标 的指数 的构 成为 基础 ，
主 要 利 用 基 金 管 理 人 自 主 开 发 的 定 量 投 资 模 型 在 有 限 范 围 内 进 行 超 配 或
低配。 一方 面严 格控 制组 合跟踪 误差 ， 避 免大 幅偏 离标的 指数 ， 另 一方 面
在跟踪 指数 的基 础上 力求 超越指 数 。 基 金管 理人 自 主开发 的定 量投 资模 型
充分借 鉴国 内外 定量 分析 的研究 成果 ， 结合 基金 管 理人的 长期 研究 与实 践
应用 ， 利 用多 因子 量化 模 型预测 股票 超额 回报 ， 在 有效风 险控 制及 交易 成
本最低 化的 基础 上优 化投 资组合 ， 获取 超额 收益 ， 实现对 投资 组合 的主 动
增强。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 95%+ 活 期存 款利 率 （ 税后 ）× 5%
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 基金 中的 指数增 强型 基金 ， 预期 风 险与预 期收 益水 平高 于
混合型 基金 、债 券型 基金 与货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 田青
联系电 话 020-85102688 010-67595096
电子邮 箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400 881 8088 010-67595096
传真 020-85104666 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -62,133,854.17
本期利 润 -58,738,561.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2192
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.58%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3945
期末基 金资 产净 值 421,916,700.49
期末基 金份 额净 值 1.6650
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.06% 1.08% -0.46% 0.93% 1.52% 0.15%
过去三 个月 0.63% 1.07% -1.88% 0.96% 2.51% 0.11%
过去六 个月 -11.58% 1.84% -14.66% 1.75% 3.08% 0.09%
过去一 年 -23.85% 2.32% -28.01% 2.19% 4.16% 0.13%
过去三 年 67.66% 1.79% 41.69% 1.75% 25.97% 0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
66.50% 1.65% 27.22% 1.62% 39.28% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达 沪 深 300 量化 增强 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2012 年 7 月 5 日至 2016 年 6 月 30 日） 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注： 自基 金合 同生 效至 报 告期末 ， 基金 份额 净值 增 长率 为 66.50% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为
27.22% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承“ 取信 于市 场， 取信 于 社会” 的宗 旨， 坚持“ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达取 得全 国社会 保障 基金 投资 管
理人资 格。2005 年 8 月， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产 管理 业务 资格 。 截 至
2016 年 6 月 30 日 ，易 方 达旗下 共管 理 92 只 开放 式 基金、1 只 封闭 式基 金和 多个全 国社 保基 金资 产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，管 理公 募基金 总规 模 4056.91 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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任职日 期 离任日 期
罗山
本基金 的基 金经 理、 易方 达资产
管理 （香 港） 有限 公司 基 金经理 、
指数与 量化 投资 部副 总经 理
2013-01-08 - 20 年
博 士 研 究 生 ， 曾 任
巴 克 莱 银 行 纽 约 分
行 衍 生 品 交 易 部 董
事 、 新 加 坡 分 行 信
用 产 品 交 易 部 董
事 ， 苏 格 兰 皇 家 银
行 香 港 分 行 权 益 及
信 用 产 品 部 总 经
理 ， 加 拿 大 皇 家 银
行 香 港 分 行 结 构 化
产 品 部 总 经 理 ， 诚
信 资 本 合 伙 人 ， 五
矿 证 券 公 司 副 总
裁 ， 安 信 证 券 资 产
管 理 部 副 总 经 理 ，
易 方 达 基 金 管 理 有
限 公 司 指 数 及 量 化
投 资 部 资 深 基 金 经
理。
官泽帆 本基金 的基 金经 理助 理 2015-09-02 - 6 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
招 商 基 金 管 理 有 限
公 司 投 资 开 发 工 程
师 ， 摩 根 士 丹 利 华
鑫 基 金 管 理 有 限 公
司 数 量 化 研 究 员 、
基金经 理助 理。
注：1. 此处 的“ 任 职日 期” 和“ 离任 日期” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 13 次为 指数 及量化 投资 因投 资策 略
需要和其他组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
报告期内本基金管理人主 要应用了量化投 资策略， 即利用定量方法，综合考 虑宏观经济、上市
公司基本面、市场情绪、 投资者预期等多种因素， 建立多因子模型对个股的 超额收益进行预测，并
在综合考虑股票超额收益 预测值、投资组合整体风 险水平、交易成本、冲击 成本、流动性以及投资
比例限制等因素，构建风 险调整后的最优投资组合 。管理人严格遵照量化指 数增强的投资模式进行
操作，以标的指数的构成 为基础，主要利用基金管 理人自主开发的定量投资 模型在有限范围内进行
超配或低配。一方面严格 控制组合跟踪误差，避免 大幅偏离标的指数，另一 方面在跟踪指数的基础
上力求超越指数。报告期 内，本基金严格 遵照上述 策略进行操作，并且对量 化模型进行优化，相对
业绩基 准获 得 了 3.08% 的 超额收 益， 策略 的表 现符 合预期 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.6650 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-11.58% ， 同 期业 绩比
较基准 收益 率为-14.66% ， 年化跟 踪误 差 2.46% ，各 项指标 均在 合同 规定 的目 标控制 范围 之内 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年上 半年 ，A 股 市场 在 1 月 份经 历一 波大 幅下 跌之后 逐步 触底 ， 并艰 难 的在二 季度 末出 现
一段反 弹行 情。 纵观 上半 年整体 ， 市 场 指 数呈 现出 中长期 波动 率下 降， 短期 波动率 上升 的运 行特 征，
振幅较去年下半年明显收 窄，投资资金开始寻找其 他资产进行配置，这也间 接导致大宗商品、房地
产等其他资产板块出现不 同程度的涨幅。但是随着 国内通胀压力的回落，英 国脱欧确定，美联储加
息预期继续延后等诸多影 响市场的重大不确定因素 相继落实，预计未来一段 时间内市场将得到一个
喘息的窗口期，再配合当 前国内市场交易情绪回暖 ，并不排除出现结构性行 情的投资机会。综上，
我们将 保持 中长 期谨 慎， 短期相 对乐 观的 观点 。
下一阶段管理人将根据资 产配置策略管理基金的权 益类资产比例。在组合构 建的 过程中，管理易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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人将会坚持既定量化策略 ，利用定量的方法，根据 多因子模型的预测，通过 优化的方法构建权益类
的投资组合。与此同时， 管理人将结合量化投研团 队的研究成果，根据市场 变化对量化投资策略进
行优化 和补 充， 勤勉 尽职 ，力争 为投 资者 提供 持续 稳健的 超额 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委 员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚 假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达沪 深 300 量化 增强 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 15,731,851.32 19,133,561.21
结算备 付金 9,038,213.93 10,905,050.02
存出保 证金 55,456.03 206,731.88
交易性 金融 资产 400,355,322.57 455,690,652.60
其中： 股票 投资 400,230,996.67 455,567,304.60
基金投 资 - -
债券投 资 124,325.90 123,348.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 5,395.80 9,820.63
应收股 利 - -
应收申 购款 203,379.10 431,167.43
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 425,389,618.75 486,376,983.77
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 2,719,429.59 1,259,665.63
应付管 理人 报酬 273,324.73 352,990.56
应付托 管费 51,248.40 66,185.73
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 195,186.13 178,347.04
应交税 费 - - 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 233,729.41 404,522.03
负债合计 3,472,918.26 2,261,710.99
所有者权益：
实收基 金 253,408,404.60 257,092,332.76
未分配 利润 168,508,295.89 227,022,940.02
所有者权益合计 421,916,700.49 484,115,272.78
负债和所有者权益总 计 425,389,618.75 486,376,983.77
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.6650 元， 基金 份额 总额 253,408,404.60 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达沪 深 300 量化 增强 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -54,935,127.09 246,614,180.13
1.利息 收入 113,374.87 263,843.45
其中： 存款 利息 收入 113,237.92 263,835.45
债券利 息收 入 136.95 8.00
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） -58,572,796.73 271,388,723.51
其中： 股票 投资 收益 -58,245,060.41 271,656,226.99
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 -3,236,820.00 -6,667,980.00
股利收 益 2,909,083.68 6,400,476.52
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 3,395,293.16 -27,031,550.93
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 129,001.61 1,993,164.10
减：二、费用 3,803,433.92 7,817,540.66
1．管 理人 报酬 1,719,070.43 3,728,231.95
2．托 管费 322,325.75 699,043.55
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,478,216.75 3,162,564.06 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 283,820.99 227,701.10
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -58,738,561.01 238,796,639.47
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -58,738,561.01 238,796,639.47
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达沪 深 300 量化 增强 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
257,092,332.76 227,022,940.02 484,115,272.78
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -58,738,561.01 -58,738,561.01
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-3,683,928.16 223,916.88 -3,460,011.28
其中：1.基 金申 购款 70,367,014.92 47,244,554.74 117,611,569.66
2.基金 赎回 款 -74,050,943.08 -47,020,637.86 -121,071,580.94
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
253,408,404.60 168,508,295.89 421,916,700.49
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
341,991,846.35 229,561,241.41 571,553,087.76
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 238,796,639.47 238,796,639.47
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
87,346,613.51 41,082,164.54 128,428,778.05
其中：1.基 金申 购款 906,450,423.07 831,686,523.77 1,738,136,946.84
2.基金 赎回 款 -819,103,809.56 -790,604,359.23 -1,609,708,168.79 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
429,338,459.86 509,440,045.42 938,778,505.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达 沪深 300 量 化增 强 证券投 资基 金（ 原名 易方 达量化 衍伸 股票 型证 券投 资基金 ，以 下简 称
“ 本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以 下简 称“ 中国证 监会”) 证监 许可[2012]627 号 《关 于核 准易 方
达量化衍伸股票型证券投 资基金募集的批复》核准 ，由易方达基金管理有限 公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和 《易方达量化衍伸股票型 证券投资基金基金合同》 公开募集。经向中国证
监会备 案， 《易 方达 量化 衍 伸股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 7 月 5 日正式 生效 ，基 金合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 248,871,987.37 份 基金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 6,407.02 份 基金 份
额。 本 基金 为契 约型 开放 式基金 ， 存 续期 限不 定。 本 基金的 基金 管理 人为 易方 达基金 管理 有限 公司 ，
注册登 记机 构为 易方 达基 金管理 有限 公司 ， 基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据中 国证 监 会 2013 年 6 月 7 日 下发 的 《关 于核 准易 方达量 化衍 伸股 票型 证券 投资基 金基 金份
额持有 人大 会决议 的批 复》 （证监 许可[2013]742 号） ，易方 达量 化衍伸 股票 型 证券投 资基 金自 2013
年 6 月 7 日 起变 更为 易方 达沪 深 300 量 化增 强证 券 投资基 金， 修改 基金 合同 中基金 的名 称、 投资 目
标、投资范围、投资策略 、业绩比较基准、基金的 费用、基金份额持有人大 会、基金的信息披露等
条款。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订 的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税 、 企业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日起 ，在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业纳入 试点 范围 ，
由缴纳 营业税改为缴纳增 值税。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入免征增值税；存
款利息 收入 不征 收增 值税 ； 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值 税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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得税。 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年 （含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 减 按 25% 计入 应 纳税所 得额 ； 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基
金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上 市 公司 股票 ，持 股期限 超过 1 年的 ，股 息 红利所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 建设 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
广东省 易方 达教 育基 金会 基金管 理人 发起 的教 育基 金会
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券 1,799,778,776.87 100.00% 3,864,924,523.30 100.00%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 416,288.05 100.00% 195,186.13 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 813,189.02 100.00% 454,917.74 100.00%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取的 证管 费、 经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。 债券 及权 证交易 不计 佣金 。
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务
等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,719,070.43 3,728,231.95
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 212,718.60 586,335.75
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.8% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 0.8%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月初 五
个工作 日内 、按 照指 定的 帐户路 径进 行资 金支 付， 管理人 无需 再出 具资 金划 拨指令 。若 遇法 定节 假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划 后， 管理人 如发 现数 据不 符， 及时联 系托 管人 协商 解
决。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页共 29 页
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 322,325.75 699,043.55
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.15% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.15%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月初 五
个工作 日内 、按 照指 定的 帐户路 径进 行资 金支 付， 管理人 无需 再出 具资 金划 拨指令 。若 遇法 定节 假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划 后， 管理人 如发 现数 据不 符， 及时联 系托 管人 协商 解
决。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及 上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 - 22,970,097.03
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 22,970,097.03
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 5.35%
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广东省 易方 达教
育基金 会
6,999,560.00 2.76% 6,999,560.00 2.72% 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行
15,731,851.3
2
67,065.30
98,255,578.3
9
184,399.45
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 002790 瑞尔特
新股网 下
发行
3,022 50,104.76
广发证 券 300518 盛讯达
新股网 下
发行
1,306 29,019.32
广发证 券 603028 赛福天
新股网 下
发行
3,309 14,096.34
广发证 券 603131 上海沪 工
新股网 下
发行
1,263 12,743.67
广发证 券 603339 四方冷 链
新股网 下
发行
2,793 28,460.67
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
流通
受限
12.98 12.98 3,495
45,365
.10
45,365
.10
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
流通
受限
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00000
2
万
科
Ａ
2015-12
-21
重大事
项停牌
18.20
2016-0
7-04
21.99 263,053 3,520,266.32 4,787,564.60 -
00206
5
东华软
件
2015-12
-22
重大事
项停牌
18.72
2016-0
7-04
22.59 45,430 994,041.87 850,449.60 -
00041
5
渤海金
控
2016-02
-01
重大事
项停牌
6.82
2016-0
8-11
7.50 60,400 539,519.00 411,928.00 -
00065
1
格力电
器
2016-02
-22
重大事
项停牌
22.07 - - 143,296 2,857,785.47 3,162,542.72 -
60001
9
宝钢股
份
2016-06
-27
重大事
项停牌
4.90 - - 304,600 1,696,748.11 1,492,540.00 -
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 11,697 40,588.59 244,701.24 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页共 29 页
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 389,405,596.41 元， 属于 第二 层次 的余额 为 10,949,726.16 元 ，无属 于第 三层 次的
余额(2015 年 12 月 31 日 ： 第一层 次 436,308,399.04 元， 第二 层 次 19,382,253.56 元 ， 无 属于 第三 层次
的余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃 期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外 ， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 29 页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 400,230,996.67 94.09
其中： 股票 400,230,996.67 94.09
2 固定收 益投 资 124,325.90 0.03
其中： 债券 124,325.90 0.03
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,770,065.25 5.82
7 其他各 项资 产 264,230.93 0.06
8 合计 425,389,618.75 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
7.2.1.1 指数投资期末按 行 业分类的股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
24,684,202.00
5.85
C 制造业
100,399,318.41 23.80
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
17,367,282.00 4.12
E 建筑业
24,922,521.60 5.91
F 批发和 零售 业
17,034,810.80 4.04 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 29 页
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,794.00 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
19,174,254.08 4.54
J 金融业
140,066,449.04 33.20
K 房地产 业
13,086,547.60 3.10
L 租赁和 商务 服务 业
7,723,343.86 1.83
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
3,660.48 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,158,315.00 0.27
S 综合
- -
合计
365,625,498.87 86.66
7.2.1.2 积极投资期末按 行 业分类的股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
1,922,666.50 0.46
B 采矿业
544,824.00
0.13
C 制造业
11,647,478.00 2.76
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
808,500.00 0.19
E 建筑业
244,701.24 0.06
F 批发和 零售 业
3,031,335.00 0.72
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,206,384.80 0.52
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
70,492.40 0.02
J 金融业
- -
K 房地产 业
421,842.00 0.10
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 29 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
7,157,210.76 1.70
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
6,529,937.00 1.55
S 综合
- -
合计
34,605,497.80 8.20
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名 股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 946,506 30,326,052.24 7.19
2 601328 交通银 行 4,135,800 23,284,554.00 5.52
3 000858 五 粮 液 616,250 20,046,612.50 4.75
4 600276 恒瑞医 药 479,678 19,239,884.58 4.56
5 601988 中国银 行 5,697,100 18,287,691.00 4.33
6 000166 申万宏 源 2,065,200 17,368,332.00 4.12
7 600795 国电电 力 5,927,400 17,367,282.00 4.12
8 000963 华东医 药 252,742 17,034,810.80 4.04
9 600100 同方股 份 1,127,600 16,868,896.00 4.00
10 600816 安信信 托 979,400 16,522,478.00 3.92
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.efunds.com.cn 网
站的半 年度 报告 正文 。
7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名 股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002573 清新环 境 423,003 7,157,210.76 1.70
2 600757 长江传 媒 778,300 6,529,937.00 1.55
3 600176 中国巨 石 517,780 4,955,154.60 1.17
4 601012 隆基股 份 301,800 3,938,490.00 0.93
5 600755 厦门国 贸 381,300 3,031,335.00 0.72
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.efunds.com.cn 网
站的半 年度 报告 正文 。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 29 页
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601328 交通银 行 24,744,030.97 5.11
2 601318 中国平 安 23,399,111.45 4.83
3 601998 中信银 行 23,115,732.94 4.77
4 000963 华东医 药 20,514,227.49 4.24
5 000063 中兴通 讯 19,531,928.43 4.03
6 000166 申万宏 源 18,321,124.26 3.78
7 600795 国电电 力 18,057,280.00 3.73
8 600170 上海建 工 17,851,839.21 3.69
9 600100 同方股 份 16,722,581.66 3.45
10 600816 安信信 托 16,490,622.31 3.41
11 601211 国泰君 安 16,428,370.28 3.39
12 000858 五 粮 液 15,660,584.27 3.23
13 300315 掌趣科 技 15,376,813.28 3.18
14 600276 恒瑞医 药 15,135,387.72 3.13
15 601668 中国建 筑 14,140,261.10 2.92
16 601288 农业银 行 14,101,024.00 2.91
17 601818 光大银 行 13,071,333.35 2.70
18 600583 海油工 程 12,291,008.00 2.54
19 600068 葛洲坝 11,776,626.98 2.43
20 601898 中煤能 源 11,269,977.00 2.33
21 000768 中航飞 机 10,777,104.56 2.23
22 601600 中国铝 业 10,498,545.00 2.17
23 600026 中海发 展 10,416,257.73 2.15
24 601009 南京银 行 10,193,402.32 2.11
25 600036 招商银 行 9,990,183.96 2.06
26 600176 中国巨 石 9,708,536.15 2.01
27 600690 青岛海 尔 9,693,826.04 2.00
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601288 农业银 行 24,211,294.93 5.00
2 601668 中国建 筑 21,062,633.39 4.35 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 29 页
3 601398 工商银 行 18,944,050.97 3.91
4 600016 民生银 行 16,514,056.91 3.41
5 601211 国泰君 安 16,050,983.15 3.32
6 601166 兴业银 行 15,390,806.33 3.18
7 601600 中国铝 业 13,781,295.16 2.85
8 601601 中国太 保 13,386,048.50 2.77
9 601009 南京银 行 11,886,290.04 2.46
10 601318 中国平 安 11,260,329.00 2.33
11 600036 招商银 行 11,005,469.90 2.27
12 600066 宇通客 车 10,765,322.25 2.22
13 000983 西山煤 电 10,693,337.48 2.21
14 600690 青岛海 尔 10,343,783.55 2.14
15 600585 海螺水 泥 9,979,786.66 2.06
16 600000 浦发银 行 9,572,812.16 1.98
17 600030 中信证 券 9,537,309.33 1.97
18 601901 方正证 券 9,253,667.57 1.91
19 000783 长江证 券 9,159,818.74 1.89
20 601238 广汽集 团 9,047,659.48 1.87
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 900,260,815.37
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 900,762,378.15
注：“ 买入 股票 成本” 或“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7 可转债 （可 交换 债） 124,325.90 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 124,325.90 0.03
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 110031 航信转 债 950 104,775.50 0.02
2 110034 九州转 债 160 19,550.40 0.00
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值
公允价 值变
动
风险说 明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计 -
股指期 货投 资本 期收 益 -3,236,820.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金可投资股指期货和 其他经中国证监会允许的 衍生金融产品。本基金投 资股指期货根据风
险管理的原则，以套期保 值为目的，主要选择流动 性好、交易活跃的股指期 货合约。本基金力争利
用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的 交易成本和跟踪误差，达 到有效跟踪标的指数的
目的。 本报 告期 内， 本基 金投资 股指 期货 符合 既定 的投资 政策 和投 资目 的。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 29 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 55,456.03
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,395.80
5 应收申 购款 203,379.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 264,230.93
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110031 航信转 债 104,775.50 0.02
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页共 29 页
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
15,894 15,943.65 124,477,721.61 49.12% 128,930,682.99 50.88%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 682,111.48 0.2692%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年 7 月 5 日） 基金 份额 总额 248,871,987.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 257,092,332.76
本报告 期 基 金总 申购 份额 70,367,014.92
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 74,050,943.08
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 253,408,404.60
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 28 页共 29 页
10.4 基金投资策略的改变
根据易方达量化衍伸股票 型证券投资基金基金份额 持有人大会决议，本基金 的投资策略从资产
配置策略、权益类投资策 略、固定收益投资策略、 金融衍生品投资策略、新 股发行策略等多种投资
策略的综合运用变更为运 用量化手段进行指数增强 的投资策略。投资组合将 以标的指数的构成为基
础，主要利用基金管理人 自主开发的定量投资模型 在有限范围内进行超配或 低配。一方面严格控制
组合跟踪误差，避免大幅 偏离标的 指数，另一方面 在跟踪指数的基础上力求 超越指数。基金管理人
自主开发的定量投资模型 充分借鉴国内外定量分析 的研究成果，结合基金管 理人的长期研究与实践
应用，利用多因子量化模 型预测股票超额回报，在 有效风险控制及交易成本 最低化的基础上优化投
资组合 ，实 现对 投资 组合 的主动 增强 。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
中信证 券 3 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - - 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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国海证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
广发证 券 3 1,799,778,776.87 100.00% 416,288.05 100.00% -
方正证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
注：a) 本报 告期内 本基 金 减少国 信证 券股 份有 限公 司一个 交易 单元 ， 新 增国 金证券 股份 有限 公
司、华 泰证 券股 份有 限公 司、申 万宏 源证 券有 限公 司、天 风证 券股 份有 限公 司各一 个交 易单 元。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积 极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 四日
