易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十四日 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 新常 态混 合
基金主 代码 001184
交易代 码 001184
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 30 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,449,243,565.37 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 在控 制风 险的 前提 下，追 求超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 基于 定量 与定 性相 结合的 宏观 及市 场分 析 ， 确定组 合中 股票 、 债券
等资产 类别 的配 置比 例 。 在资产 配置 的基 础上 ， 本 基金重 点关 注在 中国 经
济呈现 出增 速放 缓 、 结 构 不断优 化 、 增 长动 力从 要 素驱动 和投 资驱 动转 向
创新驱 动的“ 新 常态” 背景 下的新 产业 、 新技 术、 新 商业模 式以 及混 合所 有
制改革 、一 带一 路建 设等 投资机 会。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率× 65%+ 一 年期 人民 币定 期存 款利 率（税 后）× 35%
风险收 益特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 理 论 上 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 低 于 股 票 型 基
金，高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 洪渊
联系电 话 020-85102688 010-66105799
电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400 881 8088 95588
传真 020-85104666 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -1,459,317,741.21
本期利 润 -1,572,291,888.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1485
本期基 金份 额净 值增 长率 -19.95%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4053
期末基 金资 产净 值 6,289,441,763.70
期末基 金份 额净 值 0.602
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.24% 1.53% 0.41% 0.74% 4.83% 0.79%
过去三 个月 0.84% 1.74% -0.78% 0.77% 1.62% 0.97%
过去六 个月 -19.95% 2.72% -10.46% 1.32% -9.49% 1.40%
过去一 年 -32.21% 2.90% -18.90% 1.57% -13.31% 1.33%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-39.80% 2.90% -20.00% 1.63% -19.80% 1.27%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达 新常 态灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 4 月 30 日至 2016 年 6 月 30 日） 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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注：1. 按基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金的 建仓期 为六 个月 ，建 仓期 结束时 各项 资产 配
置比例 符合 基金 合同 （第 十二部 分二 、投 资范 围， 三、投 资策 略和 四、 投资 限制） 的有 关约 定。
2.自基 金合 同生 效至 报告 期末， 基金 份额 净值 增长 率为-39.80% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为
-20.00% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承“ 取信 于市 场， 取信 于 社会” 的宗 旨， 坚持“ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达取 得全 国社会 保障 基金 投资 管
理人资 格。2005 年 8 月， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月， 易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产管理 业务 资格 。 截 至
2016 年 6 月 30 日 ，易 方 达旗下 共管 理 92 只 开放 式 基金、1 只 封闭 式基 金和 多个全 国社 保基 金资 产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，管 理公 募基金 总规 模 4056.91 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
樊正伟
本基金 的基 金经 理、 易方 达创新
驱动灵 活配 置混 合型 证券 投资基
金的基 金经 理、 易方 达新 丝路灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金的基
金经理
2015-04-30 - 6 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
中 国 银 行 深 圳 分 行
职 员 ， 易 方 达 基 金
管 理 有 限 公 司 渠 道
经 理 、 研 究 员 、 易
方 达 积 极 成 长 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经
理助理 。
宋昆
本基金 的基 金经 理、 易方 达创新
驱动灵 活配 置混 合型 证券 投资基
金的基 金经 理（ 自 2015 年 02 月
13 日至 2016 年 03 月 17 日） 、 易
方达科 讯混 合型 证券 投资 基金的
基金经 理、 易方 达新 兴成 长灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 的基金
经理、 公募 基金 投资 部总 经理
2015-04-30 - 10 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
易 方 达 基 金 管 理 有
限 公 司 行 业 研 究
员 、 公 募 基 金 投 资
部 总 经 理 助 理 、 公
募 基 金 投 资 部 副 总
经理。
注：1. 此处 的“ 任 职日 期” 为 基金合 同生 效之 日，“ 离 任 日期” 为公 告确 定的 解聘 日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交 易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间
优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 13 次为 指数 及量化 投资 因投 资策 略
需要和其他组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年 ， 受 人民 币 汇率变 动 、 美 元加 息和 熔 断机制 的影 响 ， 市 场整 体 风险偏 好下 降 ， 上
证综指 下跌 17.22%，沪深 300 指数 下跌 15.47% ， 深证综 指下 跌 14.49% ，创 业板 综 指下 跌 13.89% 。
板块方面，上半年中信行 业指数跌幅居前的行业包 括：传媒、交通运输、计 算机、餐饮旅游、商贸
零售等 ；仅 食品 饮料 行业 取得了 正收 益。
2016 年上 半年， 本基 金一 方面维 持了 对符 合经 济结 构调整 方向 的战 略新 兴产 业的配 置， 另一 方
面也对 其中 估值 过高 、市 值过大 的个 股进 行了 减持 ，同时 也布 局了 受益 于 CPI 上涨的相关 板块 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.602 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-19.95% ， 同期 业绩 比
较基准 收益 率为-10.46% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年下 半年， 从房 地产投 资、 基建 投资、 制 造业投 资形 势来 看， 预计 经济增 长依 然面 临
着较大压力，但政府会继 续从财政政策和货币政策 两方面进行对冲，预计下 半年国内的经济和货币
环境对资本市场的影响为 中性，但国际经济和区域 政治形势会存在一些不确 定性。从估值来看，目
前 A 股 的整 体估 值依然 处 于较高 水平 ，不 具备 大幅 度提升 估值 的空 间。
展望中长期，中国的经济 增长仍将面临较大压力， 能使中国经济进一步恢复 活力的是各种新兴
产业，所以在行业配置上 ，将会维持符合中国经济 新常态背景的新技 术、新 行业和新商业模式的大
方向。 与此 同时 ，也 将布 局受益 于传 统产 业中 市场 集中度 提升 和供 需格 局改 善的行 业和 个股 。
最后，衷心感谢持有人对 本基金的信任和支持，在 后续的投资运作中，我们 将勤勉尽责，争取
为大家 创造 更好 的投 资业 绩。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益 总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市 场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对易方达新常态灵活 配置混合型证券投资基金 的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，易方达新常 态灵活配置混合型证券投 资基金的管理人——易方 达基金管理有限公
司在易方达新常态灵活配 置混合型证券投资基金的 投资运作、基金资产净值 计算、基金份额申购赎
回价格计算、基金费用开 支等问题上，不存在任何 损害基金份额持有人利益 的行为，在各重要方面
的运作严格按照基金合同 的规定进行。本报告期内 ，易方达新常态灵活配置 混合型证券投资基金未
进行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对易方达基 金管理有限公司编制和披 露的易方达新常态灵活配 置混合型证券投资
基金 2016 年半 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达新 常态 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 382,560,957.78 420,680,200.81
结算备 付金 2,221,374.99 19,640,978.92
存出保 证金 1,624,598.03 3,066,151.79
交易性 金融 资产 5,906,555,754.20 7,122,698,003.61
其中： 股票 投资 5,396,555,754.20 6,611,493,554.01
基金投 资 - -
债券投 资 510,000,000.00 511,204,449.60
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 400,000,720.00
应收证 券清 算款 7,143,431.20 9,386,118.51
应收利 息 13,548,235.37 6,674,366.74
应收股 利 - -
应收申 购款 2,362,429.30 2,336,444.73
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 6,316,016,780.87 7,984,482,985.11
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 27,337,219.53
应付赎 回款 15,768,246.96 23,214,295.79
应付管 理人 报酬 7,520,248.07 10,033,172.61
应付托 管费 1,253,374.68 1,672,195.45
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,797,568.79 7,549,519.94
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 235,578.67 343,388.39
负债合计 26,575,017.17 70,149,791.71
所有者权益：
实收基 金 10,449,243,565.37 10,530,382,520.58 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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未分配 利润 -4,159,801,801.67 -2,616,049,327.18
所有者权益合计 6,289,441,763.70 7,914,333,193.40
负债和所有者权益总 计 6,316,016,780.87 7,984,482,985.11
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2015 年 4 月 30 日，2015 年度 实际 报告 期间 为 2015 年 4 月 30 日至
2015 年 12 月 31 日。
2.报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 0.602 元， 基金 份额 总额 10,449,243,565.37 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达新 常态 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 4 月 30 日 （基金
合同生效日）至 2015 年
6 月 30 日
一、收入 -1,508,986,918.19 -1,253,460,861.11
1.利息 收入 8,879,377.30 8,603,532.29
其中： 存款 利息 收入 1,827,985.28 8,383,526.13
债券利 息收 入 6,917,285.02 694.72
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 134,107.00 219,311.44
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） -1,406,186,679.31 -86,768,248.61
其中： 股票 投资 收益 -1,415,407,201.90 -94,707,000.13
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -1,433.10 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 9,221,955.69 7,938,751.52
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -112,974,147.18 -1,201,341,638.79
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 1,294,531.00 26,045,494.00
减：二、费用 63,304,970.20 74,052,386.04
1．管 理人 报酬 44,944,847.05 40,996,296.02
2．托 管费 7,490,807.95 6,832,715.99
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 10,637,541.41 26,128,437.61
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 231,773.79 94,936.42 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -1,572,291,888.39 -1,327,513,247.15
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -1,572,291,888.39 -1,327,513,247.15
注： 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 4 月 30 日， 上 年 度可比 期间 为 2015 年 4 月 30 日至 2015 年 6
月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达新 常态 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,530,382,520.58 -2,616,049,327.18 7,914,333,193.40
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -1,572,291,888.39 -1,572,291,888.39
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-81,138,955.21 28,539,413.90 -52,599,541.31
其中：1.基 金申 购款 660,853,448.58 -284,805,959.66 376,047,488.92
2.基金 赎回 款 -741,992,403.79 313,345,373.56 -428,647,030.23
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,449,243,565.37 -4,159,801,801.67 6,289,441,763.70
项目
上年度可比期间
2015 年 4 月 30 日（基金 合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
14,662,565,940.76 - 14,662,565,940.76
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -1,327,513,247.15 -1,327,513,247.15
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-1,615,361,895.28 -138,915,492.51 -1,754,277,387.79
其中：1.基 金申 购款 3,246,577,542.03 236,348,628.70 3,482,926,170.73
2.基金 赎回 款 -4,861,939,437.31 -375,264,121.21 -5,237,203,558.52 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
13,047,204,045.48 -1,466,428,739.66 11,580,775,305.82
注： 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 4 月 30 日， 上 年 度可比 期间 为 2015 年 4 月 30 日至 2015 年 6
月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达新常态灵 活配置混 合型证券投资基 金( 以下简 称“ 本基金”) 根据中国 证 券监督管理委员 会
( 以下简 称“ 中 国证 监会”) 证 监许可[2015] 412 号 《关 于 准予易 方达 新常 态灵 活配 置混合 型证 券投 资基
金注册的批复》进行募集 ，由易方达基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和
《易方 达新 常态 灵活 配置 混合型 证券 投 资 基金 基金 合同 》 公开 募集 。 经 向中 国证监 会备 案， 《易 方 达
新常态 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2015 年 4 月 30 日正 式生 效，基 金合 同生 效日 的
基金份 额总 额为 14,662,565,940.76 份 基金 份额 ，其 中认购 资金 利息 折合 649,789.96 份基 金份 额。 本
基金为契约型开放式基金 ，存续期限不定。本基金 的基金管理人为易方达基 金管理有限公司，基金
托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《 易方 达新 常态 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 13 页共 27 页
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资 基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股票 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其 他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 工商 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
广东省 易方 达教 育基 金会 基金管 理人 发起 的教 育基 金会
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月30 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券 1,195,992,329.08 16.60% 5,193,570,025.51 24.80%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 1,113,830.22 17.06% 303,691.20 16.89%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年4 月30 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 4,728,227.65 24.80% 4,728,227.65 24.80%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取的 证管 费、 经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。 债券 及权 证交易 不计 佣金 。
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务
等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月30 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 44,944,847.05 40,996,296.02
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 20,339,763.86 19,996,429.73
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 1.50%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人在 次月 初 3 个 工作 日内 出具 资金划 拨指 令， 基
金托管 人复 核无 误后 于 2 个工作 日内 进行 支付 。若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月30 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 7,490,807.95 6,832,715.99
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人在 次月 初 3 个 工作 日内 出具 资金划 拨指 令， 基
金托管 人复 核无 误后 于 2 个工作 日内 进行 支付 。若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人 运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称 本期 末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广东省 易方 达教
育基金 会
9,999,450.00 0.10% 9,999,450.00 0.09%
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月30 日 （基 金合 同 生效
日）至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行
382,560,957.
78
1,736,084.21
1,889,662,70
9.11
6,873,792.03
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
30011 顺网 2016-0 2017-0 非公 72.57 33.41 1,560, 50,066 52,130 - 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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3 科技 4-06 4-10 开发
行流
通受
限
337 ,405.8
5
,859.1
7
30050
8
维宏
股份
2016-0
4-12
2017-0
4-19
老股
转让
流通
受限
20.08 254.50 10,383
208,49
0.64
2,642,
473.50
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
流通
受限
12.98 12.98 15,341
199,12
6.18
199,12
6.18
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
流通
受限
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
注：1.杭 州顺 网科 技股 份 有限公 司 于 2016 年 5 月 25 日 （流 通受 限期 内） ， 向全体 股东 每 10 股
派 2.426289 元 人民 币现 金 （含税 ）， 同时 按 每 10 股 转增 12.6167 股 进行 资本 公积金 转增 股本 ；
2.上海 维宏 电子 科技 股份 有限公 司 于 2016 年 6 月 28 日 （ 流通 受限 期内） ， 向 全体股 东 每 10 股
派 1.64 元 人民 币现 金（ 含 税）；
3.以上“ 可 流通日” 中 ，部 分 证券的 日期 是根 据上 市公 司公告 估算 的流 通日 期。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00063
8
万方发
展
2016-01
-05
重大事
项停牌
27.50
2016-0
7-25
24.75 504,764 15,913,334.58
13,881,010.0
0
-
00228
0
联络互
动
2016-04
-25
重大事
项停牌
19.71 - - 8,352,598
143,621,291.0
0
164,629,706.
58
-
00235
5
兴民钢
圈
2016-05
-12
重大事
项停牌
19.35 - - 6,139,112
124,456,954.1
2
118,791,817.
20
-
00263
1
德尔未
来
2016-06
-29
重大事
项停牌
26.60 - - 1,355,300 31,396,317.74
36,050,980.0
0
-
30016
6
东方国
信
2016-06
-08
重大事
项停牌
28.23 - - 5,696,207
203,079,785.6
3
160,803,923.
61
-
30033
2
天壕环
境
2016-04
-11
重大事
项停牌
9.37
2016-0
7-29
9.91 13,355,372
244,109,066.3
8
125,139,835.
64
-
30050 维宏股 2016-06 重大事 254.50 2016-0 242.00 10,383 208,490.64 2,642,473.50 - 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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8 份 -30 项停牌 7-06
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 4,721,709,874.22 元 ，属 于第 二层 次的余 额为 1,184,845,879.98 元， 无属 于第 三 层
次的余 额(2015 年 12 月 31 日： 第一 层 次 5,850,963,570.55 元 ， 第二 层 次 1,218,239,684.06 元 ， 第三 层
次 53,494,749.00 元) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观 察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 5,396,555,754.20 85.44
其中： 股票 5,396,555,754.20 85.44
2 固定收 益投 资 510,000,000.00 8.07
其中： 债券 510,000,000.00 8.07
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 384,782,332.77 6.09
7 其他各 项资 产 24,678,693.90 0.39
8 合计 6,316,016,780.87 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％） 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
148,255,473.00 2.36
C 制造业 3,421,108,506.61 54.39
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
230,695,473.74 3.67
E 建筑业 775,274.28 0.01
F 批发和 零售 业
73,932,410.89 1.18
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
58,661,526.00 0.93
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,276,915,780.10 20.30
J 金融业
- -
K 房地产 业
34,425,752.04 0.55
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
73,295,310.90 1.17
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
64,079,829.14 1.02
S 综合
14,410,417.50 0.23
合计 5,396,555,754.20 85.80
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300222 科大智 能 15,133,311 414,501,388.29 6.59
2 300113 顺网科 技 7,839,434 290,485,381.29 4.62
3 600074 保千里 18,881,614 281,713,680.88 4.48
4 300100 双林股 份 6,104,217 267,425,746.77 4.25
5 002137 麦达数 字 13,332,321 226,116,164.16 3.60
6 300310 宜通世 纪 5,461,441 208,572,431.79 3.32
7 002055 得润电 子 6,515,264 199,497,383.68 3.17
8 002551 尚荣医 疗 8,189,267 191,465,062.46 3.04
9 300182 捷成股 份 10,546,247 180,446,286.17 2.87
10 002280 联络互 动 8,352,598 164,629,706.58 2.62
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.efunds.com.cn 网易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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站的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002137 麦达数 字 218,339,678.05 2.76
2 002368 太极股 份 213,752,589.55 2.70
3 300100 双林股 份 197,045,835.85 2.49
4 300113 顺网科 技 173,351,382.62 2.19
5 300310 宜通世 纪 168,638,470.60 2.13
6 002019 亿帆鑫 富 157,182,330.82 1.99
7 002355 兴民钢 圈 138,110,052.55 1.75
8 300160 秀强股 份 137,596,941.48 1.74
9 002574 明牌珠 宝 130,217,782.15 1.65
10 300367 东方网 力 119,757,437.89 1.51
11 300409 道氏技 术 118,348,729.91 1.50
12 002280 联络互 动 115,585,877.18 1.46
13 002638 勤上光 电 109,544,137.79 1.38
14 002551 尚荣医 疗 108,657,413.94 1.37
15 002643 万润股 份 102,952,556.47 1.30
16 300068 南都电 源 94,116,276.15 1.19
17 002074 国轩高 科 86,507,263.90 1.09
18 000601 韶能股 份 83,718,600.00 1.06
19 601689 拓普集 团 80,495,368.01 1.02
20 300059 东方财 富 77,283,373.73 0.98
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002292 奥飞娱 乐 351,606,806.45 4.44
2 002368 太极股 份 182,755,163.34 2.31
3 300024 机器人 157,050,720.20 1.98
4 300379 东方通 140,715,275.93 1.78
5 600756 浪潮软 件 129,004,578.47 1.63
6 300109 新开源 126,799,018.79 1.60
7 300188 美亚柏 科 125,699,555.25 1.59
8 600645 中源协 和 121,818,299.22 1.54 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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9 002230 科大讯 飞 118,989,422.59 1.50
10 300333 兆日科 技 108,871,018.50 1.38
11 300352 北信源 107,188,762.13 1.35
12 300144 宋城演 艺 103,888,972.86 1.31
13 002690 美亚光 电 96,437,775.79 1.22
14 002074 国轩高 科 88,965,688.23 1.12
15 002019 亿帆鑫 富 88,445,704.46 1.12
16 002153 石基信 息 87,818,050.97 1.11
17 300028 金亚科 技 86,240,019.60 1.09
18 002574 明牌珠 宝 85,049,870.80 1.07
19 300244 迪安诊 断 81,325,858.89 1.03
20 300059 东方财 富 76,568,940.40 0.97
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 3,783,688,944.82
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 3,471,167,412.05
注：“ 买入 股票 成本” 或“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 510,000,000.00 8.11
其中： 政策 性金 融债 510,000,000.00 8.11
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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10 合计 510,000,000.00 8.11
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150416 15 农发 16 2,600,000 260,000,000.00 4.13
2 150215 15 国开 15 2,500,000 250,000,000.00 3.97
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,624,598.03
2 应收证 券清 算款 7,143,431.20
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,548,235.37
5 应收申 购款 2,362,429.30
6 其他应 收款 - 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 24,678,693.90
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002280 联络互 动 164,629,706.58 2.62
重大事 项停
牌
2 300113 顺网科 技 52,130,859.17 0.83
非公开 发行
流通受 限
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
163,296 63,989.59 38,359,810.77 0.37% 10,410,883,754.60 99.63%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 85,815.33 0.0008%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 4 月 30 日 ）基 金份 额总 额 14,662,565,940.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,530,382,520.58
本报告 期 基 金总 申购 份额 660,853,448.58
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 741,992,403.79
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,449,243,565.37
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - - - -
招商证 券 1 566,619,682.67 7.87% 527,692.95 8.08% - 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 26 页共 27 页
华西证 券 1 388,250,717.02 5.39% 310,600.77 4.76% -
东莞证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 469,143,530.42 6.51% 436,913.44 6.69% -
中信证 券 3 645,209,611.11 8.96% 520,994.48 7.98% -
中信建 投 2 - - - - -
华福证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 228,402,545.06 3.17% 212,711.10 3.26% -
东兴证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 65,228,413.16 0.91% 60,748.79 0.93% -
申万宏 源 1 36,942,950.02 0.51% 34,405.20 0.53% -
兴业证 券 1 124,296,871.35 1.73% 115,756.48 1.77% -
平安证 券 1 113,041,762.76 1.57% 105,275.92 1.61% -
华宝证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 377,082,572.43 5.24% 301,665.93 4.62% -
银河证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 94,620.08 0.00% 88.11 0.00% -
中泰证 券 1 37,202,593.81 0.52% 34,647.01 0.53% -
东北证 券 1 - - - - -
广发证 券 2 1,195,992,329.08 16.60% 1,113,830.22 17.06% -
西南证 券 1 28,482,120.96 0.40% 26,525.66 0.41% -
海通证 券 1 2,926,644,869.22 40.63% 2,725,587.73 41.76% -
注： a) 本 报告 期内 本基 金 无减少 交易 单元,新 增东 北 证券股 份有 限公 司、 国金 证 券股份 有限 公司 、
华西证 券股 份有 限公 司、 天风证 券股 份有 限公 司、 中信建 投证 券股 份有 限公 司各一 个交 易单 元。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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易方达基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 四日
