易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
易方达安心回报债券型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十四日 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 2 页共 30 页
1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 3 页共 30 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 安心 回报 债券
基金主 代码 110027
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 21 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,353,763,904.06 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 易方达 安心 回报 债 券 A 易方达 安心 回报 债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 110027 110028
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,712,886,810.34 份 1,640,877,093.72 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 力争 战胜 通货 膨胀 和银行 定期 存款 利率 ， 主 要面向 以储 蓄存 款为 主
要投资 工具 的中 小投 资者 ， 追求 基金 资产 的长期 、 持续、 稳定 增值， 努力
为投资 者实 现有 吸引 力的 回报， 为投 资者 提供 养老 投资的 工具 。
投资策 略
本基金 采取 稳健 的资 产配 置策略 ， 通过 自上 而下 的 方法进 行固 定收 益类 品
种与权 益类 品种 的战 略及 战术资 产配 置 ， 在 控制 基 金资产 净值 波动 、 追求
收益稳 定的 基础 上， 提高 基金的 收益 水平 。
具体来 看 ， 本 基金 主要 通 过研究 各类 资产 在较 长时 期的收 益与 风险 水平 特
征， 及 各类 资产 收益 与风 险 间的相 关关 系， 对国 内外 宏 观经济 形势 与政 策、
市场利 率走 势 、 信 用利 差 水平 、 利 率期 限结 构以 及 证券市 场走 势等 因素 进
行分析 ，在 本基 金合 同约 定范围 内制 定合 理的 战略 资产配 置计 划。
固定收 益品 种投 资方 面， 本基金 将经 济分 为衰 退、 萧条、 复苏、 繁荣 四个
阶段 ， 并 在各 个阶 段通 过 投资不 同的 固定 收益 类属 资产 ， 以 获得 超越 长期
平均通 胀水 平的 回报 。
权益类 品种 投资 方面 ， 本 基金采 取自 上而 下的 行业 配置与 自下 而上 的个 股
选择相 结合 的投 资策 略 ， 严格管 理权 益类 品种 的投 资比例 以及 净值 的波 动
幅度。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）+1.0%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 混合 型基 金 、 股
票型基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 洪渊
联系电 话 020-85102688 010-66105799
电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 4 页共 30 页
客户服 务电 话 400 881 8088 95588
传真 020-85104666 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
易方达 安心 回报 债 券 A 易方达 安心 回报 债 券 B
本期已 实现 收益 18,870,980.34 11,494,066.54
本期利 润 -291,368,640.17 -337,184,429.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1462 -0.1695
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.21% -7.43%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
易方达 安心 回报 债 券 A 易方达 安心 回报 债 券 B
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0359 0.0298
期末基 金资 产净 值 2,514,623,715.31 2,392,586,942.70
期末基 金份 额净 值 1.468 1.458
注：1.所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2. 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
易方达 安心 回报 债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.02% 0.41% 0.31% 0.01% 1.71% 0.40%
过去三 个月 -0.61% 0.57% 0.93% 0.01% -1.54% 0.56%
过去六 个月 -7.21% 0.78% 1.86% 0.01% -9.07% 0.77% 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 5 页共 30 页
过去一 年 0.82% 1.03% 4.39% 0.01% -3.57% 1.02%
过去三 年 110.02% 1.13% 14.76% 0.01% 95.26% 1.12%
自基金 合同 生
效起至 今
141.17% 0.91% 26.42% 0.02% 114.75% 0.89%
易方达 安心 回报 债 券 B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.96% 0.41% 0.31% 0.01% 1.65% 0.40%
过去三 个月 -0.75% 0.56% 0.93% 0.01% -1.68% 0.55%
过去六 个月 -7.43% 0.78% 1.86% 0.01% -9.29% 0.77%
过去一 年 0.61% 1.02% 4.39% 0.01% -3.78% 1.01%
过去三 年 107.79% 1.13% 14.76% 0.01% 93.03% 1.12%
自基金 合同 生
效起至 今
137.37% 0.90% 26.42% 0.02% 110.95% 0.88%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达 安心 回报 债券 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2011 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 30 日）
易方达 安心 回报 债 券 A
易方达 安心 回报 债 券 B 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 6 页共 30 页
注：自 基金 合同 生效 至报 告期末 ，A 类基 金份 额净 值增长 率 为 141.17% ，B 类基金 份额 净值 增
长率 为 137.37% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 26.42% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿 元， 旗下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承“ 取信 于市 场， 取信 于 社会” 的宗 旨， 坚持“ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月， 易方 达取 得全 国 社会保 障基 金投 资管
理人资 格。2005 年 8 月 ， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产 管理 业务 资格 。 截 至
2016 年 6 月 30 日， 易方 达旗下 共管 理 92 只 开放 式 基金、1 只 封闭 式基 金和 多个全 国社 保基 金资 产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，管 理公 募基金 总规 模 4056.91 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 7 页共 30 页
任职日 期 离任日 期
张清华
本基金 的基 金经 理、 易方 达安心
回馈混 合型 证券 投资 基金 的基金
经理、 易方 达瑞 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理、易
方达新 收益 灵活 配置 混合 型证券
投资基 金的 基金 经理 、易 方达新
鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
的基金 经理 、易 方达 裕如 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金经
理、易 方达 裕祥 回报 债券 型证券
投资基 金的 基金 经理 、易 方达裕
丰回报 债券 型证 券投 资基 金的基
金经理 、易 方达 新享 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理、
易方达 新利 灵活 配置 混合 型证券
投资基 金的 基金 经理 、固 定收益
基金投 资部 总经 理
2013-12-23 - 9 年
硕士研究生，曾 任
晨 星 资 讯 （ 深 圳 ）
有 限 公 司 数 量 分 析
师 ， 中 信 证 券 股 份
有 限 公 司 研 究 员 、
易 方 达 基 金 管 理 有
限公司 投资 经理 。
张雅君
本基金 的基 金经 理助 理、 易方达
纯债债 券型 证券 投资 基金 的基金
经理、 易方 达增 强回 报债 券型证
券投资 基金 的基 金经 理、 易方达
中债 3-5 年 期国 债指 数证 券投资
基金的 基金 经理 、易 方达 裕祥回
报债券 型证 券投 资基 金的 基金经
理、易 方达 保本 一号 混合 型证券
投资基 金的 基金 经理 助理 、易方
达安心 回馈 混合 型证 券投 资基金
的基金 经理 助理 、易 方达 投资级
信用债 债券 型证 券投 资基 金的基
金经理 助理 、易 方达 裕丰 回报债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理助
理、易 方达 裕如 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理、
易方达 裕祥 回报 债券 型证 券投资
基金的 基金 经理 助理( 自 2016 年 1
月 29 日至 2016 年 6 月 1 日) 、易
方达裕 惠回 报定 期开 放式 混合型
发起式 证券 投资 基金 的基 金经理
助理、 易方 达新 收益 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理助
理
2015-02-17 - 7 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
海 通 证 券 股 份 有 限
公 司 项 目 经 理 ， 工
银 瑞 信 基 金 管 理 有
限 公 司 债 券 交 易
员 ， 易 方 达 基 金 管
理 有 限 公 司 债 券 交
易 员 、 固 定 收 益 研
究员。
注：1. 此处 的“ 任 职日 期” 和“ 离任 日期” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 8 页共 30 页
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同 投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间
优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 13 次为 指数 及量化 投资 因投 资策 略
需要和 其他组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年 债券 市场 收 益率并 未出 现明 显的 趋势 ， 总体 呈现 震荡 态势。 一 月份， 市场 对于 供
给侧改革带来经济短期阵 痛形成一致预期，叠加全 球股票市场波动带来的风 险偏好下移，共同推动
长债收益率出现显著下行 。但是二月份以后，随着 股票 市场企稳，风险偏好 逐步修复，同时经济中
的积极信号逐步增多，市 场开始出现分歧。首先是 一线城市地产价格的快速 上升开始向二线城市扩
散。在货币宽松和政策支 持下，一线城市地产销售 的好转反应为价格的快速 上升，并开始向部分二
线城市传导。一二月份地 产的新开工和投资数据均 出现较为明显的回升，引 发市场对于地产投资回
升力度和持续性的关注。 其次是大宗商品价格快速 上升。一季度主要大宗商 品价格包括原油、铁矿
石、螺纹钢价格出现明显 的上涨，考虑到大宗商品 同时连接终端需求和通胀 预期，市场对于未来增
长和通胀的判断开始出现 分歧。最后是农产品价格 的居高不下导致通胀预期 回升。一季度由于天气易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 9 页共 30 页
原因蔬 菜价 格出 现了 大幅 上涨 ， 而 同时 猪肉 价格 也屡 创新高 ， 这也 触发 了对 于未 来通胀 回升 的担 忧 。
逐步增大的市场分歧导致 长端无风险利率继续下行 受阻，甚至出现了一定程 度的回调。而在配置压
力推动下，信用债收益率 持续下行，信用利差被压 缩至历史低位。处于对违 约风险的担心，市场仍
然偏好 高等 级信 用债 和城 投债。
三月底开始信用风险事件 频发，市场风险偏好迅速 下降，信用债收益率快速 走高。机构迫于赎
回压力 ， 流动 性较 好的 利率 债和城 投类 品种 受到 冲击 ， 同时叠 加营 改增 以及 宏观 审慎评 估体 系 （MPA ）
考核导 致的季末流动性紧 张影响，利率出现了一波 明显的上调。随后在央行 公开市场续作加量以及
中期借贷便利（MLF ）投放等因素影响下 ，市场情 绪有所回暖，推 动信用债 和利率债收益率 转而下
行。但是由于基本面仍处 于边际改善态势以及对于 六月底资金面的担心，利 率以震荡整理为主。进
入六月 后， 非农 数据 孱弱 导致美 联储 加息 预期 骤降 ，随后 公布 的中 国 5 月 经 济数据 不及 预期 ，尤 其
是地产 的销 售投 资出 现回 落， 市场 对于 经济 前景 转向 悲观 。 接 着是 英国 退欧 推动 全球避 险情 绪升 温 ，
市场对全球央行再宽松的 预期加强，推动市场收益 率出现了显著下行。信用 债自四月份冲击以后 ，
结构分化明显。高等级、 城投债收益率出现回落， 但是过剩产能行业以及出 现信用事件的发行主体
收益率 仍然 维持 高位 ，利 差甚至 有所 扩大 。
权益方面，股票年初受外 汇市场动荡、外围风险偏 好回落及熔断机制影响下 跌幅度较大，之后
市场悲 观情 绪有 所修 复， 较长时 间维 持窄 幅震 荡格 局。 但 由于 年初 下跌 幅度 较大， 上半 年上 证综 指、
中小板 指、 创业 板指 分别 下跌 17.22% 、17.88% 、17.92% 。
本基金一季度适当降低了 利率债仓位和杠杆水平， 整体久期也有所降低，信 用债仓位基本保持
稳定，信用债对基金净值 构成了一定的正贡献。权 益方面，由于一季度 股票 市场整体跌幅较大，股
票和转债部分对基金净值 拖累较大，导致基金业绩 低于业绩比较基准。二季 度基金对持仓信用债进
行排查，进一步规避组合 整体信用风险，组合信用 债仓位有所降低，同时转 债占比有所提升，组合
整体杠杆变化不大。二季 度股票仓位对净值正贡献 较大，但转债仓位对组合 造成较大拖累，导致二
季度基 金表 现差 于业 绩基 准。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 类基金 份额 净值 为 1.468 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-7.21% ；B
类基金 份额 净值 为 1.458 元 ， 本报 告期 份额 净值 增长 率 为-7.43% ； 同 期业 绩比 较基 准收益 率 为 1.86% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年下半年等待经济下 行拐点的信号。上半年支 撑经济回暖的主要动力是 基建和地产投资，
对于基建投资的可持续性 分歧不大。三季度市场关 注的焦点将集中于地产投 资能否持续，以及何时
出现拐点。当前房地产销 售数据已经开始出现回落 ，如果这是趋势性的拐点 ，那么未来一段时间内易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 10 页共 30 页
将再次引发地产库存堆积 以及房地产投资的下降， 为经济带来较大的下行压 力。三季度随着蔬菜和
猪肉价格对于通胀推动渐 趋消散，通胀水平将会逐 步下行，如果叠加上地产 投资的 下滑，经济可能
将会再次面对较大的通缩 压力。政策方面，今年以 来经济改善和通胀上升约 束了货币政策的进一步
宽松可能，但是在经济下 行风险仍然较大的背景下 货币政策也很难转向紧缩 ，预计短期内仍将保持
中性。货币政策仍然紧跟 经济变化，货币政策空间 的进一步打开需要观察到 经济下行的拐点信号。
期间汇率和资产价格可能 会对货币政策形成阶段性 的扰动。信用风险仍然较 大，三季度到期量增加
和债券市场风险偏好下行 会导致风险较高的行业融 资更加困难，这会进一步 加剧信用风险的暴露和
传染。 同时 供给 侧改 革和 去产能 的推 进也 带来 了一 定政策 上的 不确 定性 。
权 益市场方面，考虑到国 内基建和地产投资对于经 济的支撑仍然存在，短期 内经济快速下滑的
概率较低。同时海外英国 退欧导致美联储加息推迟 以及全球货币政策宽松预 期再起，均有利于国内
市场风 险偏 好修 复， 不过 仍然需 要关 注外 部市 场风 险发酵 。
下半年组合仍然继续优化 信用债资质结构，考虑到 产业债信用风险仍在发酵 ，利差保护不足，
本基金将继续低配产业债 ，信用债继续以城投债为 主。利率债主要择机进行 波段操作为主。权益部
分将密 切关 注市 场风 险偏 好的变 化， 做好 波段 操作 ，力争 以优 异的 业绩 回报 基金持 有人 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
易方达 安心 回报 债 券 A ： 本报告 期内 未实 施利 润分 配。
易方达 安心 回报 债 券 B ： 本报告 期内 未实 施利 润分 配。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 11 页共 30 页
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对易方达安心回报债 券型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，易方达安心 回报债券型证券投资基金 的管理人——易方达基金 管理有限公司在易
方达安心回报债券型证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，易 方达 安心 回报债 券型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 易 方 达 安 心 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达安 心回 报债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 1,564,017.03 4,085,837.52
结算备 付金 157,740,403.00 129,403,780.35
存出保 证金 612,896.58 657,427.84
交易性 金融 资产 7,093,713,940.45 12,245,607,474.32
其中： 股票 投资 966,992,370.97 1,583,032,821.38
基金投 资 - -
债券投 资 6,126,721,569.48 10,662,574,652.94
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页共 30 页
买入返 售金 融资 产 - 44,620,186.93
应收证 券清 算款 14,686,032.49 90,378,935.85
应收利 息 104,487,150.21 147,468,559.10
应收股 利 - -
应收申 购款 2,382,510.83 86,033,021.38
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 7,375,186,950.59 12,748,255,223.29
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 2,289,998,383.50 4,416,676,955.00
应付证 券清 算款 153,621,155.07 71,141,167.61
应付赎 回款 18,758,224.31 108,654,381.77
应付管 理人 报酬 2,858,196.62 4,050,233.95
应付托 管费 816,627.61 1,157,209.71
应付销 售服 务费 784,495.41 1,260,978.60
应付交 易费 用 476,130.47 1,673,156.94
应交税 费 126,944.80 126,944.80
应付利 息 295,025.43 992,298.80
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 241,109.36 466,981.40
负债合 计 2,467,976,292.58 4,606,200,308.58
所有者权益：
实收基 金 3,353,763,904.06 5,159,975,528.85
未分配 利润 1,553,446,753.95 2,982,079,385.86
所有者 权益 合计 4,907,210,658.01 8,142,054,914.71
负债和 所有 者权 益总 计 7,375,186,950.59 12,748,255,223.29
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日，A 类基 金份额 净值 1.468 元，B 类基 金份 额净 值 1.458 元；
基金份 额总 额 3,353,763,904.06 份 ，下 属分 级基 金的 份额总 额分 别为 ：A 类 基 金份额 总额
1,712,886,810.34 份，B 类 基金份 额总 额 1,640,877,093.72 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达安 心回 报债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 30 页
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入 -564,009,146.06 456,701,819.48
1.利息 收入 139,794,660.45 69,641,523.14
其中： 存款 利息 收入 1,491,641.05 902,922.66
债券利 息收 入 138,286,615.43 68,561,796.19
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 16,403.97 176,804.29
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） -48,246,334.77 1,018,146,930.70
其中： 股票 投资 收益 -108,405,999.74 116,822,906.19
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 53,664,616.21 897,422,872.11
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 6,495,048.76 3,901,152.40
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -658,918,116.72 -645,380,681.26
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 3,360,644.98 14,294,046.90
减：二、费用 64,543,923.78 40,185,601.41
1．管 理人 报酬 20,137,109.68 12,402,064.90
2．托 管费 5,753,459.98 3,543,447.08
3．销 售服 务费 5,741,071.68 3,459,426.96
4．交 易费 用 1,678,761.81 3,521,543.05
5．利 息支 出 30,970,694.24 17,026,031.05
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 30,970,694.24 17,026,031.05
6．其 他费 用 262,826.39 233,088.37
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -628,553,069.84 416,516,218.07
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -628,553,069.84 416,516,218.07
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达安 心回 报债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,159,975,528.85 2,982,079,385.86 8,142,054,914.71
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -628,553,069.84 -628,553,069.84 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页共 30 页
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-1,806,211,624.79 -800,079,562.07 -2,606,291,186.86
其中：1.基 金申 购款 700,095,557.95 334,136,610.95 1,034,232,168.90
2.基金 赎回 款 -2,506,307,182.74 -1,134,216,173.02 -3,640,523,355.76
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,353,763,904.06 1,553,446,753.95 4,907,210,658.01
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,560,261,654.29 1,429,992,538.06 2,990,254,192.35
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 416,516,218.07 416,516,218.07
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
1,149,099,573.59 1,105,893,790.51 2,254,993,364.10
其中：1.基 金申 购款 4,879,478,422.59 3,692,714,481.31 8,572,192,903.90
2.基金 赎回 款 -3,730,378,849.00 -2,586,820,690.80 -6,317,199,539.80
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -959,318,729.76 -959,318,729.76
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,709,361,227.88 1,993,083,816.88 4,702,445,044.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易 方 达 安 心 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简
称“ 中 国证 监会”) 证监 许可[2011]665 号 《关 于核 准易 方达安 心回 报债 券型 证券 投资基 金募 集的 批复 》
核准，由易方达基金管理 有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》 和《易方达安心回报债
券型证 券投 资基 金基 金合 同》 公开募 集 。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 易方 达安 心 回报债 券型 证券 投资 基
金基金 合同 》 于 2011 年 6 月 21 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 1,790,229,532.54 份易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页共 30 页
基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 786,926.23 份 基 金份额 。本 基金 为契 约型 开放式 基金 ，存 续期 限
不定 。 本 基金 的基 金管 理人 为易方 达基 金管 理有 限公 司， 注册 登记 机构 为易 方达 基金管 理 有 限公 司 ，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税 、 企业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日起 ，在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业纳入 试点 范围 ，易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页共 30 页
由缴纳营业税改为缴纳增 值税。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入免征增值税；存
款利息 收入 不征 收增 值税 ； 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值 税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的 差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年 （含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 减 按 25% 计入 应 纳税所 得额 ； 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基
金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 超过 1 年的 ，股 息 红利所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 工商 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页共 30 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 20,137,109.68 12,402,064.90
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,837,610.06 2,494,563.92
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.70% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H ＝E× 0.70%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金
管理费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,753,459.98 3,543,447.08
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.20% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从基 金财 产 中一次 性支 取。 若遇 法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页共 30 页
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 安心 回报 债 券 A 易方达 安心 回报 债 券 B 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
- 3,048,444.90 3,048,444.90
中国工 商银 行 - 600,983.82 600,983.82
广发证 券 - 19,067.84 19,067.84
合计 - 3,668,496.56 3,668,496.56
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 安心 回报 债券A 易方达 安心 回报 债券B 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
- 1,651,506.20 1,651,506.20
中国工 商银 行 - 480,575.25 480,575.25
广发证 券 - 10,074.61 10,074.61
合计 - 2,142,156.06 2,142,156.06
注：本 基 金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，B 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。
本基金 销售 服务 费按 前一 日 B 类基 金资 产净 值 的 0.40% 年 费率 计提 。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为 B 类 基金 份额 每日应 计提的 销售 服务 费
E 为 B 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销售服务费每日计提 ，按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金 销售服务费划付指
令， 经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 3 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性划 出， 由 注册 登记 机构 代
收， 注 册登 记机 构收 到后 按相关 合同 规定 支付 给基 金销售 机构 等。 若遇 法定 节假日 、 公 休日 等,支付
日期顺 延。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券 （ 含回 购 ） 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页共 30 页
交易的 各关
联方名 称
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
- - - -
8,229,700,000.
00
729,200.1
9
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
30,589,696.23 - - -
1,685,000,000.
00
210,685.3
4
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
易方达安心回报债券 A
份额单 位： 份
关联方 名称
易方达 安心 回报 债券A 本 期末
2016 年6 月30 日
易方达 安心 回报 债券A 上 年度末
2015 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
广发证 券 - - 12,625,020.12 0.53%
注：除基金管理人之外的 其他关联方投资本基金相 关的费用按基金合同及更 新的招募说明书的
有关规 定支 付。
易方达安心回报债券 B
份额单 位： 份
注：除基金管理人之外的 其他关联方投资本基金相 关的费用按基金合同及更 新的招募说明书的
有关规 定支 付。 广发 期货 有限公 司是 基金 管理 人股 东广发 证券 控制 的机 构。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
关联方 名称
易方达 安心 回报 债券B 本期 末
2016 年6 月30 日
易方达 安心 回报 债券B 上年 度末
2015 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
广发证 券 - - 12,682,328.58 0.45%
广发期 货有 限公 司 10,000,450.00 0.61% 10,000,450.00 0.36% 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 30 页
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 1,564,017.03 173,089.34
344,611,442.
46
211,410.99
注：本基金的银行存款由 基金托管人中国工商银行 股份有限公司保管，按银 行同业利率或约定
利率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12700
3
海印
转债
2016-0
6-15
2016-0
7-01
新发
流通
受限
99.99 99.99 8,860
885,93
2.03
885,93
2.03
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00093
6
华西股
份
2016-05
-24
重大事
项停牌
8.22
2016-0
7-13
9.04 14,388,920
107,673,522.9
7
118,276,922.
40
-
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 854,998,383.50 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 30 页
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
150205 15 国开 05 2016-07-01 103.51 1,860,000 192,528,600.00
1480084
14 眉 山资 产
债
2016-07-05 109.82 350,000 38,437,000.00
1480266 14 曲 靖债 2016-07-05 109.86 500,000 54,930,000.00
1480562
14 连 云交 通
债
2016-07-05 105.11 500,000 52,555,000.00
1180016 11 皋 交投 债 2016-07-07 80.97 500,000 40,485,000.00
1280092 12 桂 铁投 债 2016-07-07 116.40 300,000 34,920,000.00
1280262 12 定 海债 2016-07-07 92.28 400,000 36,912,000.00
1280431
12 六 盘水 开
投债
2016-07-07 85.29 500,000 42,645,000.00
1280484 12 东 台债 2016-07-07 85.24 500,000 42,620,000.00
1280485 12 遵 国投 债 2016-07-07 85.36 500,000 42,680,000.00
1380208 13 溧 水债 2016-07-07 83.25 500,000 41,625,000.00
1380228 13 东 丽债 2016-07-07 83.90 500,000 41,950,000.00
140229 14 国开 29 2016-07-07 106.16 186,000 19,745,760.00
1480141 14 并 国投 债 2016-07-07 108.70 300,000 32,610,000.00
1480267
14 启 经营 债
02
2016-07-07 109.95 500,000 54,975,000.00
1480395 14 元 国资 债 2016-07-07 109.75 300,000 32,925,000.00
1480479
14 新 密财 源
债
2016-07-07 110.38 300,000 33,114,000.00
1480529 14 鹰 投债 2016-07-07 106.89 300,000 32,067,000.00
1480570 14 融 国投 债 2016-07-07 106.80 300,000 32,040,000.00
合计
9,096,000 899,764,360.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 1,435,000,000.00 元 ，于 2016 年 7 月 1 日（先 后） 到期 。该 类交 易要求 本基 金在 回购 期
内持有 的证 券交 易所 交易 的债券 和/ 或 在新 质押 式回 购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比
例折算 为标 准券 后， 不低 于债券 回购 交易 的余 额。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 30 页
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 2,230,808,015.85 元 ，属 于第 二层 次的余 额为 4,862,905,924.60 元， 无属 于第 三 层
次的余 额(2015 年 12 月 31 日： 第一 层 次 2,721,161,620.58 元 ， 第二 层 次 9,524,445,853.74 元 ， 无属 于
第三层 次的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 966,992,370.97 13.11
其中： 股票 966,992,370.97 13.11
2 固定收 益投 资 6,126,721,569.48 83.07 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 30 页
其中： 债券 6,126,721,569.48 83.07
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 159,304,420.03 2.16
7 其他各 项资 产 122,168,590.11 1.66
8 合计 7,375,186,950.59 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 673,889,823.16 13.73
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
66,789,500.76 1.36
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
89,061,104.85 1.81
J 金融业
- -
K 房地产 业
78,863,301.78 1.61
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
58,388,640.42 1.19
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 30 页
S 综合
- -
合计 966,992,370.97 19.71
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002518 科士达 6,076,782 151,190,336.16 3.08
2 002510 天汽模 17,471,068 145,359,285.76 2.96
3 000936 华西股 份 14,388,920 118,276,922.40 2.41
4 002339 积成电 子 5,527,866 100,828,275.84 2.05
5 600240 华业资 本 7,870,589 78,863,301.78 1.61
6 300425 环能科 技 2,411,390 76,344,607.40 1.56
7 002245 澳洋顺 昌 5,230,188 66,789,500.76 1.36
8 600629 华建集 团 3,061,806 58,388,640.42 1.19
9 300047 天源迪 科 2,732,209 54,507,569.55 1.11
10 002230 科大讯 飞 1,051,858 34,553,535.30 0.70
注： 投 资者 欲了 解本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登载 于 www.efunds.com.cn 网站
的半年 度报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000936 华西股 份 107,673,522.97 1.32
2 000858 五 粮 液 58,419,325.39 0.72
3 600629 华建集 团 57,673,894.17 0.71
4 002339 积成电 子 35,296,372.63 0.43
5 600660 福耀玻 璃 29,848,060.16 0.37
6 002658 雪迪龙 17,881,924.69 0.22
7 600037 歌华有 线 17,871,938.00 0.22
8 601012 隆基股 份 17,730,935.81 0.22
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％） 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 30 页
1 600804 鹏博士 105,939,764.26 1.30
2 000858 五 粮 液 62,617,267.68 0.77
3 002245 澳洋顺 昌 58,214,898.00 0.71
4 000555 神州信 息 55,543,315.35 0.68
5 002658 雪迪龙 51,258,526.24 0.63
6 300047 天源迪 科 48,192,561.71 0.59
7 300333 兆日科 技 47,096,755.06 0.58
8 002137 麦达数 字 41,841,946.44 0.51
9 002510 天汽模 38,404,652.36 0.47
10 000488 晨鸣纸 业 22,167,602.59 0.27
11 002518 科士达 21,766,516.65 0.27
12 601012 隆基股 份 20,501,721.10 0.25
13 600037 歌华有 线 19,483,248.44 0.24
14 002690 美亚光 电 18,240,032.52 0.22
15 002153 石基信 息 13,288,747.07 0.16
16 002565 上海绿 新 10,461,870.18 0.13
17 600763 通策医 疗 4,435,658.97 0.05
18 603778 乾景园 林 59,538.00 0.00
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 342,395,973.82
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 639,514,622.62
注：“ 买入 股票成 本” 或“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 99,940,000.00 2.04
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 902,361,000.00 18.39
其中： 政策 性金 融债 902,361,000.00 18.39
4 企业债 券 2,243,839,024.00 45.73
5 企业短 期融 资券 50,280,000.00 1.02
6 中期票 据 758,019,000.00 15.45 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 30 页
7 可转债 （可 交换 债） 1,938,822,545.48 39.51
8 同业存 单 - -
9 其他 133,460,000.00 2.72
10 合计 6,126,721,569.48 124.85
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 113008 电气转 债 5,612,560 606,773,861.60 12.36
2 132001 14 宝钢 EB 3,768,210 434,097,792.00 8.85
3 128009 歌尔转 债 2,315,619 298,228,571.01 6.08
4 150314 15 进出 14 2,700,000 280,611,000.00 5.72
5 150205 15 国开 05 2,000,000 207,020,000.00 4.22
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 612,896.58 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页共 30 页
2 应收证 券清 算款 14,686,032.49
3 应收股 利 -
4 应收利 息 104,487,150.21
5 应收申 购款 2,382,510.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 122,168,590.11
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 113008 电气转 债 606,773,861.60 12.36
2 132001 14 宝钢 EB 434,097,792.00 8.85
3 128009 歌尔转 债 298,228,571.01 6.08
4 132002 15 天集 EB 115,781,045.30 2.36
5 110030 格力转 债 32,198,799.00 0.66
6 110031 航信转 债 853,644.60 0.02
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000936 华西股 份 118,276,922.40 2.41
重大事 项停
牌
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 28 页共 30 页
额
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 安心 回报
债券 A
80,436 21,295.03 344,879,014.63 20.13% 1,368,007,795.71 79.87%
易方达 安心 回报
债券 B
38,493 42,627.93 687,390,642.68 41.89% 953,486,451.04 58.11%
合计 118,929 28,199.71 1,032,269,657.31 30.78% 2,321,494,246.75 69.22%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
易方达 安心 回报 债 券 A 293,763.06 0.0172%
易方达 安心 回报 债 券 B 3,849.35 0.0002%
合计 297,612.41 0.0089%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 安心 回报 债 券 A 0
易方达 安心 回报 债 券 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 安心 回报 债 券 A 0
易方达 安心 回报 债 券 B 0
合计 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 易方达 安心 回报 债 券 A 易方达 安心 回报 债 券 B
基金合 同生 效日 （2011 年 6 月 21
日）基 金份 额总 额
476,546,478.86 1,313,683,053.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,361,129,672.27 2,798,845,856.58
本报告 期 基 金总 申购 份额 366,180,889.39 333,914,668.56
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,014,423,751.32 1,491,883,431.42
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,712,886,810.34 1,640,877,093.72 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 29 页共 30 页
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投 1 - - - - -
国信证 券 1 181,997,206.31 18.54% 169,493.24 18.53% -
长江证 券 2 212,332,029.64 21.62% 197,744.61 21.62% -
华泰证 券 2 587,521,822.49 59.83% 547,159.76 59.83% -
中投证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 59,538.00 0.01% 55.44 0.01% -
银河证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 新 增东 北 证券股 份有 限公 司一 个交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下： 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 30 页共 30 页
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具有较强的全方位金 融服务能力和水平，包括 但不限于：有较好的研究 能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公 司提供高质量的关于宏观 、行业及市场走向、个股 分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司 所管理基金的特定要求， 提供专门研究报告，具有 开发量化投资组合模型
的能力；能积 极为公司投 资业务的开展，投资信息 的交流以及其他方面业务 的开展提供良好的服务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国信证 券
192,284,9
18.77
29.89%
66,676,90
0,000.00
35.39% - -
长江证 券
281,587,0
50.70
43.77%
33,261,15
1,000.00
17.66% - -
华泰证 券
42,173,38
2.82
6.56%
1,383,000,
000.00
0.73% - -
申万宏 源
103,351,3
64.15
16.07%
74,677,00
0,000.00
39.64% - -
银河证 券
23,898,46
8.60
3.72%
12,392,40
0,000.00
6.58% - -
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 四日
