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易方达保本一号(000189)

易方达保本一号:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
易方达保本一号混合型证券投资基金 
2016 年 半 年度 报 告 摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
送出日期:二〇一六年八月二十四日 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
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重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2016 年 1 月 13 日起 至 6 月 30 日 止。


易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 3 页共 30 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 易方达 保本 一号 混合 基金主 代码 000189 交易代 码 000189 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 1 月 13 日 基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 4,596,425,162.58 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 通过 运用 投资 组合 保险技 术控 制本 金损 失的 风险 , 并 力争 实现 基金 资产的 稳健 增值 。 投资策 略 本基金 采用 投资 组合 保险 策略 , 借鉴 恒定 比例 组合 保险 (CPPI ) 策略 的原 理在安 全资 产与 风险 资产 之间进 行动 态配 置 , 以 确 保基金 在保 本周 期到 期 时, 力 争实 现基 金资 产在 保本基 础上 增值 的目 的。 债券投 资方 面, 通过 分 析宏观 经济 运行 趋势 及货 币财政 政策 变化 , 预测 未 来市场 利率 趋势 及市 场 信用环 境变 化, 综合 考虑 各类风 险因 素, 构造 债券 投资组 合; 股票 投资 方 面, 主要 采取“ 自 下而 上” 的投资 策略 , 结合 对宏 观 经济状 况 、 行 业成 长空 间、 行业 集中 度、 公司 竞 争优势 等因 素的 判断 , 精 选高成 长 、 低 估值 、 盈 利稳定 提升 的上 市公 司 , 构建股 票投 资组 合 , 并 持 续优化 调整 , 控制 风险 , 保证股 票组 合的 稳定 性和 收益性 。 业绩比 较基 准 中 国人 民银 行公 布的 三年 期银行 整存 整取 定期 存款 利率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 是保 本混 合型 基金 , 属 于证 券投 资基 金中 的 低风险 品种 , 理论 上其 风险收 益水 平低 于股 票型 基金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 易方达 基金 管理 有限 公司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 张南 张燕 联系电 话 020-85102688 0755-83199084 电子邮 箱 service@efunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话 400 881 8088 95555 传真 020-85104666 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州 银行大 厦 43 楼 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 4 页共 30 页 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2016 年 1 月 13 日 (基金合同生效日) 至 2016 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 52,947,826.87 本期利 润 41,981,375.91 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0091 本期基 金份 额净 值增 长率 0.90% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0091 期末基 金资 产净 值 4,638,308,660.78 期末基 金份 额净 值 1.009 注:1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3.本基 金合 同于 2016 年 1 月 13 日生 效, 合同 生效 当 期的相 关数 据和 指标 按实 际存续 期计 算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.60% 0.07% 0.23% 0.01% 0.37% 0.06% 过去三 个月 0.40% 0.07% 0.70% 0.01% -0.30% 0.06% 过去六 个月 - - - - - - 过去一 年 - - - - - - 过去三 年 - - - - - - 自基金 合同 生 效起至 今 0.90% 0.06% 1.30% 0.01% -0.40% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达 保本 一号 混合 型证 券投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2016 年 1 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日) 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 5 页共 30 页 注:1. 本基 金合 同于 2016 年 1 月 13 日生 效, 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。 2.按基 金合 同和 招募 说明 书的约 定, 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合本基 金合 同( 第十 五部 分二、 投资 范围 ,三 、投 资策略 和四 、投 资限 制) 的有关 约定 。本 报告 期 本基金 处于 建仓 期内 。 3.自基 金合 同生 效至 报告 期末, 基金 份额 净值 增长 率 为 0.90% , 同 期业 绩比 较基 准收益 率为 1.30% 。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 , 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日, 注册资 本 1.2 亿元 ,旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限 公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承“ 取信 于市 场, 取信 于 社会” 的宗 旨, 坚持“ 在 诚信规 范的 前提 下 , 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长” 的 经营 理 念, 以严 格的 管理 、 规 范的运 作和 良好 的投 资业 绩,赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ,易 方达取 得全 国社会 保障 基金 投资 管 理人资 格。2005 年 8 月, 易方 达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ,易 方达 获得 合 格境内 机构 投资 者 (QDII ) 资格 。2008 年 2 月, 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产管理 业务 资格 。 截 至 2015 年 12 月 31 日, 易方 达旗下 共管 理 92 只 开放 式 基金、 1 只封 闭式 基金 和多 个全国 社保 基金 资产 组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ,管 理公 募基金 总规 模 4056.91 亿 元。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 6 页共 30 页 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 王晓晨 本基金 的基 金经 理、 易方 达投资 级信用 债债 券型 证券 投资 基金的 基金经 理、 易方 达增 强回 报债券 型证券 投资 基金 的基 金经 理、易 方达中 债新 综合 债券 指数 发起式 证券投 资基 金(LOF) 的基金 经理 、 易方达 资产 管理 (香 港) 有限公 司基金 经理 、固 定收 益总 部总经 理助理 2016-01-13 - 13 年 硕 士 研 究 生 , 曾 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 集 中 交 易 室 债 券 交 易 员 、 债 券 交 易 主 管 、 易 方 达 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 易 方 达 保 证 金 收 益 货 币 市 场 基 金基金 经理 。 林虎 本基金 的基 金经 理助 理、 易方达 裕祥回 报债 券型 证券 投资 基金的 基金经 理助 理 2016-01-19 - 4 年 博 士 研 究 生 , 曾 任 宏 源 证 券 研 究 所 固 定 收 益 分 析 师 , 国 信 证 券 研 究 所 宏 观 分析师 。 张雅君 本基金 的基 金经 理助 理、 易方达 纯债债 券型 证券 投资 基金 的基金 经理、 易方 达增 强回 报债 券型证 券投资 基金 的基 金经 理、 易方达 中债 3-5 年 期国 债指 数证 券投资 基金的 基金 经理 、易 方达 裕祥回 报债券 型证 券投 资基 金的 基金经 理、易 方达 安心 回报 债券 型证券 投资基 金的 基金 经理 助理 、易方 达安心 回馈 混合 型证 券投 资基金 的基金 经理 助理 、易 方达 投资级 信用债 债券 型证 券投 资基 金的基 金经理 助理 、易 方达 裕丰 回报债 券型证 券投 资基 金的 基金 经理助 理、易 方达 裕如 灵活 配置 混合型 证券投 资基 金的 基金 经理 助理、 易方达 裕祥 回报 债券 型证 券投资 基金的 基金 经理 助理( 自 2016 年 1 月 29 日至 2016 年 6 月 1 日) 、易 方达裕 惠回 报定 期开 放式 混合型 发起式 证券 投资 基金 的基 金经理 助理、 易方 达新 收益 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理助 理 2016-01-19 - 7 年 硕 士 研 究 生 , 曾 任 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 项 目 经 理 , 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 交 易 员 , 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 交 易 员 、 固 定 收 益 研 究员。 注:1. 此处 的“ 离 任日 期” 为 公告确 定的 解聘 日期 , 王 晓晨的“ 任 职日 期” 为 基金 合同生 效之 日, 林 虎、张 雅君 的“ 任职 日期” 为公告 确定 的聘 任日 期。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 7 页共 30 页 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 3.为加 强基 金流 动性 管理 ,本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招 募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 , 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 本 着诚 实信 用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风险 的前提下,为基 金份额持 有人谋求最大利益。在 本报告 期内 ,基 金运 作合 法合规 ,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待 不同投资组合,切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限 管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 , 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 , 以“ 时间 优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 , 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 , 以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ,公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 , 其 中 13 次为 指数 及量化 投资 因投 资策 略 需要和其他组合发生的反 向交易;3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的 反向交 易, 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 年 上半 年国 内经 济运 行总体 平稳 ,GDP 增长率 6.7% , 其中 房地 产投 资 增速的 恢复 和基 建 投资的 稳步 高增 长在 “ 稳 增长” 方面 发挥 了重 要作 用 。 同时 供给 侧结 构性 改革 落地并 初见 成果 , 煤 炭 和粗钢产量较去年同期均 有所下降,在需求侧适度 刺激和供给侧稳步改革的 共同作用下,工业品价 格初步 见底 并稳 步回 升, 相比去 年同 比负 增长 幅度 有所收 窄。 消费 品价 格方 面, CPI 同比总 体平 稳 ; 一季度由于天气原因蔬菜 价格出现了大幅上涨,猪 肉因供给面因素价格创出 新高,通胀预期在三、 四月份 有所 回升 ,后 随 CPI 同比稳步回 落通 胀预 期有 所消除 。 经济上 半年 运行 平稳 的同 时也表 现出 较大 的下 行压 力, 其中 民间 投资 增速 较去 年同期 大幅 下滑 , 由去年 同 期 11.42% 下降 至 2.8% 。 内 外部 金融 风险 同 时显现 , 一 方面 国内 企业 债务负 担较 重, 债券 市易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 8 页共 30 页 场违约频发,过剩产能和 中小企业融资难融资贵的 现象加剧,资金链断裂风 险引发市场关注;另一 方面,外汇储备持续下降 ,无论是企业和个人均有 全球化配置资产的需求, 人民币短期面临较大贬 值担忧。在短期经济平稳 、未来不确定性增加的宏 观环境下,上半年债券市 场受资金面和市场 情绪 的影响较大 ,呈现较 大的 波动,中债 全价总指 数下 跌 0.44% ,信用债 整体表 现优于利率 债,信用 利 差继续收窄。股票市场方 面,年初市场在对经济担 忧、股市熔断引发恐慌情 绪、人民币贬值加速等 因素的 共同 作用 下出 现大 幅下跌 ,其 后呈 现震 荡修 复行情 ,上 证综 指下 跌 17.22% 。 本基金在上半年处于谨慎 积累保本安全垫的操作期 。现金及其他短期流动性 资产(存款以及逆 回购等)平均保持较高比 例,基本未使用杠杆。信 用债方面保持较低比例, 并对持仓信用债进行排 查,把握债券市场风险偏 好回升、价格相对稳定的 时机降低信用债比例并调 整信用债个券,进一 步 规避组合整体信用风险, 优化信用债持仓结构。利 率债方面逐步增加持仓、 拉长久期。股票方面, 通过积极调整仓位保持了 净值的低波动率,并逐步 增加股票持仓比例。上半 年本基金固定收益资产 录得最 大正 贡献 ,股 票部 分贡献 其次 ,另 外可 转债 亦录得 小量 正贡 献。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为 1.009 元 , 本 报告 期份额 净值 增长 率 为 0.90% , 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 1.30% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望下半年,我们将继续 做好宏微观数据监控和预 测,等待经济下行拐点的 信号。一季度以来 支撑经济回暖的主要动力 是基建和地产投资,对于 基建投资的可持续性分歧 不大。三季度市场关注 的焦点将集中于地产投资 能否持续,以及何时出现 拐点。当前房地产销售数 据已经开始出现回落, 是否是趋势性的拐点仍需 要观察,如果未来重现地 产库存的持续增加以及房 地产投资的下降,那将 给经济 带来 较大 的下 行压 力。 价格 方面 , 三季 度随 着 蔬菜和 猪肉 价格 对于 通胀 推动的 影响 渐趋 消散 , 通胀水 平预 计将 会逐 步下 行, 如果 叠加 上地 产投 资的 下滑 , 经 济可 能将 会再 次面 对较大 的通 缩压 力。 政策方面,今年以来经济 改善和通胀上升约束了货 币政策的进一步宽松可能 ,但是在经济下行风险 仍然较 大的 背景 下货 币政 策较难 转向 紧缩 , 预计 短期 内仍将 保持 中性 。 货币 政策 仍然紧 跟经 济变 化 , 货币政策空间的进一步打 开需要观察到经济下行的 拐点信号。在此期间汇率 和资产价格可能会对货 币政策形成阶段性的扰动 。信用风险方面,下半年 信用债到期量较多,债券 市场风险偏好处于低位 会导致风险较高的行业融 资更加困难,可能会出现 信用风险的再次暴露和传 染。同时供给侧改革和 去产能 的推 进也 带来 了一 定政策 上的 不确 定性 。 权益市场方面,考虑到国 内基建和地 产投资对于经 济的支撑仍然存在,短期 内经济快速下滑的 概率较低。同时海外英国 退欧导致美联储加息推迟 以及全球货币政策宽松预 期再起,均有利于国内易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 9 页共 30 页 市场风 险偏 好修 复, 不过 仍然需 要关 注外 部市 场风 险发酵 。 下半年本基金仍将保持较 低杠杆。信用债方面,考 虑到产业债信用风险仍在 发酵,利差保护不 足,本基金将继续保持信 用债低配,结构方面低配 产业债,继续以城投债为 主。利率债方面,积极 把握波段操作的机会。权 益方面,本基金将以绝对 收益为目标,积极管理股 票仓位、控制风险以管 理好净值的波动率,精选 个股标的,把握优质个股 估值波动的获利机会,力 争 以优异的业绩回报基 金持有 人。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。 本基金管理人设有估值委 员会,公司营运总监担任 估值委员会主席,研究部 、固定收益总部、 投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估 值政策和程序,指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验,熟悉 相关法律法规 ,具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金 经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论, 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期 内,基金托管人——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额 持有人利益的行为,严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合 同,完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格 的计算、基金费用开支等 问题上,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为,严格遵守了《中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 , 在 各 重要方 面的 运 作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。


易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 10 页共 30 页 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、 准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。


6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 易方 达保 本一 号混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 资产:


银行存 款 1,611,951,285.88 结算备 付金 163,934.13 存出保 证金 175,520.80 交易性 金融 资产 3,253,585,426.45 其中: 股票 投资 249,733,712.42 基金投 资 - 债券投 资 3,003,851,714.03 资产支 持证 券投 资 - 贵金属 投资 - 衍生金 融资 产 - 买入返 售金 融资 产 - 应收证 券清 算款 12,546,782.43 应收利 息 47,125,370.36 应收股 利 - 应收申 购款 - 递延所 得税 资产 - 其他资 产 - 资产总计 4,925,548,320.05 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 负债:


短期借 款 - 交易性 金融 负债 - 衍生金 融负 债 - 卖出回 购金 融资 产款 274,999,550.00 应付证 券清 算款 5,988,068.13 应付赎 回款 377,746.55 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 11 页共 30 页 应付管 理人 报酬 4,549,616.09 应付托 管费 758,269.35 应付销 售服 务费 - 应付交 易费 用 372,182.01 应交税 费 - 应付利 息 17,491.10 应付利 润 - 递延所 得税 负债 - 其他负 债 176,736.04 负债合计 287,239,659.27 所有者权益:


实收基 金 4,596,425,162.58 未分配 利润 41,883,498.20 所有者权益合计 4,638,308,660.78 负债和所有者权益总 计 4,925,548,320.05 注:1. 本基 金合 同生 效日 为 2016 年 1 月 13 日,2016 年半 年度 实际 报告 期间 为 2016 年 1 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日。 截至报 告期 末本 基金 合同 生效未 满一 年, 本报 告期 的财务 报表 及报 表附 注 均无同 期对 比数 据。 2. 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.009 元 ,基 金份 额总 额 4,596,425,162.58 份。 6.2 利润表 会计主 体: 易方 达保 本一 号混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 13 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 13 日 (基金 合同生效日) 至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 73,077,385.25 1.利息 收入 83,013,098.40 其中: 存款 利息 收入 24,680,938.48 债券利 息收 入 49,559,974.10 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 8,772,185.82 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列) 652,546.60 其中: 股票 投资 收益 9,780,616.82 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 -9,652,528.83 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 12 页共 30 页 股利收 益 524,458.61 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) -10,966,450.96 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列) - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 378,191.21 减:二、费用 31,096,009.34 1.管 理人 报酬 25,665,976.11 2.托 管费 4,277,662.73 3.销 售服 务费 - 4.交 易费 用 764,741.22 5.利 息支 出 179,788.06 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 179,788.06 6.其 他费 用 207,841.22 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 41,981,375.91 减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 41,981,375.91 注: 本 基金 合同 生效 日为 2016 年 1 月 13 日,2016 年半年 度实 际报 告期 间 为 2016 年 1 月 13 日 至 2016 年 6 月 30 日 。截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 ,本 报告 期的 财务报 表及 报表 附注 均 无同期 对比 数据 。 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 易方 达保 本一 号混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 13 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 13 日(基金 合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,634,146,239.58 - 4,634,146,239.58 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 41,981,375.91 41,981,375.91 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) -37,721,077.00 -97,877.71 -37,818,954.71 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 -37,721,077.00 -97,877.71 -37,818,954.71 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,596,425,162.58 41,883,498.20 4,638,308,660.78 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 13 页共 30 页 注: 本 基金 合同 生效 日为 2016 年 1 月 13 日,2016 年半年 度实 际报 告期 间 为 2016 年 1 月 13 日 至 2016 年 6 月 30 日 。截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 ,本 报告 期的 财务报 表及 报表 附注 均 无同期 对比 数据 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 刘晓 艳,主 管会 计工 作负 责人 :张优 造, 会计 机构 负责 人:陈 荣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易 方 达 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基金”) 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(以下 简称“ 中国 证监 会”) 证 监许 可[2013]657 号 《 关于 核准 易方达 保本 一号 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》 和证监 许可[2015]1988 号 《关于 准予 易方达 保本 一 号混合 型证 券投资 基金 变 更注册 的批 复》 进行募 集,由易方达基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《易方达保本一号混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 公 开募集 。 经向中 国证 监会备 案, 《易 方达 保本 一 号混合 型证 券投 资基 金 基金合 同》 于 2016 年 1 月 13 日 正式 生效, 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额 为 4,634,146,239.58 份基 金份额。本基金为契约型 开放式基金,存续期限不 定。本基金的基金管理人 为易方达基金管理有限 公司, 基金 托管 人为 招商 银行股 份有 限公 司 。 本基金 募集 期间 为 2016 年1 月 11 日至 2016 年 1 月 11 日, 募 集金 额总 额为 人民 币 4,634,146,239.58 元, 其中 : 有效 净认 购金 额 为人民 币 4,634,146,239.58 元, 经安 永华 明 (2016 ) 验字 第 60468000_G01 号验资 报告 予以 审验 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投 资基金会计核算业务指引 》 、 《易方达保本 一号混合型 证券投资基金基金合同》 和中国证监会、中国 基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计 准则的要求,真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及 本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。 6.4.4 重要会计政策和会计 估计 本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证券投 资基金会 计核算业务指引》易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 14 页共 30 页 和其他 相关 规定 所制 定的 重 要会 计政 策和 会计 估计 编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 , 惟本会 计年 度期 间 为 2016 年 1 月 13 日 (基 金合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外,均以人民币 元为单 位表 示。 6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 (1) 金融 资产 的分 类 金融资 产于 初始 确认 时分 类为 : 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、 可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于 本基金对金融 资产的持有意图和持有 能力。 本基 金目 前暂 无金 融资产 分类 为可 供出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。 本基金 目前 持有 的股 票投 资、 债 券投 资、 资产 支持 证 券投资 和衍 生工 具( 主 要为 权证投 资) 分 类为 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 。除衍生工具所产生的金 融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外, 以公允价值计量且其公允 价值变动计入损益的金融 资产在资产负债表中以 交易性 金融 资产 列示 。 本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项,包括 银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款 项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额 固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。 (2) 金融 负债 的分 类 金融负债于初始确认时分 类为:以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金 持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和各 类应付 款项 等。 6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时,按公允价值在资 产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益 ;对 于支付的价款中包含的债 券或资产支持证券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息,单独确认为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产,按照公允价值进行 后续计量;对于应 收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法, 以摊 余成 本进行 后续 计量 。 金融资 产满 足下 列条件 之 一的, 予以 终止 确认:(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止;易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 15 页共 30 页 (2) 该金 融资 产已 转移 , 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ; 或 者(3) 该金融资产已转移,虽然 本基金 既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬, 但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时,终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额, 计入当 期损 益。 6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资、 资产 支持 证券 投资和 衍生 工具( 主要 为权 证投资) 按如 下原 则 确定公 允价 值并 进行 估值 : (1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近 交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的,按最近交易 日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。 (2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素, 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。 (3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有 可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易 的 各方最近进行的市场交 易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模 型等。 采用 估值 技术 时, 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数, 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。 6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额 的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ; 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时, 金融 资产 与金 融负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在 扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包 括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 16 页共 30 页 损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确 认 日认 列,并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为 投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债 券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入 。 资 产支 持证 券在 持有期 间收 到的 款项 , 根据资产支持证券的预计 收益率区分属于资产支持 证券投资本金部分和投资 收益部分,将本金部分 冲减资 产支 持证 券投 资成 本,并 将投 资收 益部 分确 认为利 息收 入。 以公允价值计量 且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值 变动损益;处置时其公允 价值与初始确认金额之间 的差额确认为投资收益, 其中包括从公允价值变 动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。 应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算,实际利率法与直线 法差异较小的也可 按直线 法计 算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的 也可按 直线 法计 算。 6.4.4.11 基金的收益分配政 策 (1) 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下, 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次,每 份基 金份 额每次 分配 比例 不得 低于 收益分 配基 准日 每份 基金 份额可 供分 配利 润的 10% ,若《 基金 合同 》生 效 不满 3 个月 可不 进行 收益 分配; (2) 保本 周期 内本 基金 仅 采取现 金分 红一 种收 益分 配方式 ,不 进行 红利 再投 资; (3) 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值; 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ; (4) 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权; (5) 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ,从 其规 定 。 6.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计 根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作,本基金 确定以下类别股票 投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下: (1) 对于证 券交 易所 上市 的 股票, 若出 现重 大事 项停 牌 或交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 等情况 ,本 基金 根据中 国 证监会 公告[2008]38 号《 关于进 一步 规范 证券投 资 基金估 值业 务的 指导意易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 17 页共 30 页 见》 , 根据具 体情 况采 用《 关于发 布中 基协(AMAC) 基 金行业 股票 估值 指数的 通 知》提 供的 指数 收益 法、市 盈率 法等 估值 技术 进行估 值。 (2) 对于在 锁定 期内 的非 公 开发行 股票 ,根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资 基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁 定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 , 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发 行股票的初始投资成本, 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值;若在证券交 易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ,按锁定期内已经过交 易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。 (3) 在银行 间同 业市 场交 易 的债券 品种 ,根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资 基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。 本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值,具体估值模型、 参数及结果由中央国债 登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。 (4) 对于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资产 支持 证券和 私募 债券 除 外) ,按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供 的 债券 估值结 果确 定公 允价 值。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无会 计差 错。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得 税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往 来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 : 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 18 页共 30 页 (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行 基 金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 对 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 , 金 融 业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征 增值税 ,对 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 , 股票 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 , 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的 个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得, 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ,解 禁后 取 得的股息、红利收入,按 照上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、红 利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。 (4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 易方达 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 招商银 行股 份有 限公 司( 以下简 称“ 招商 银行” ) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。 6.4.8.2 关联方报酬 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 19 页共 30 页 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月13 日 (基 金合 同 生效日 )至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 25,665,976.11 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,452,643.48 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.2% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 : H =E× 1.2%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 基金 管理 人和 基金 托管人 核对 一致 后, 由基金 托管 人于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 公 休假或 不可 抗力 等, 支付 日期顺 延。 到期 操作 期间( 保本周 期到 期日 除外) 及过 渡期内 本基 金不 计提 管 理费。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月13 日 (基 金合 同 生效日 )至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,277,662.73 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下: H =E× 0.2%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 基金 管理 人和 基金 托管人 核对 一致 后, 由基金 托管 人于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇法 定节 假日、 公休 日或 不可 抗 力等, 支付 日期 顺延 。到 期操作 期间( 保本 周期 到期 日除外) 及过 渡期 内本 基金 不计提 托管 费。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券(含 回购 )交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 20 页共 30 页 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月13 日 (基 金合 同 生效日 )至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 招商银 行 1,951,285.88 241,279.00 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司保 管, 按银 行同 业利率 或约 定利 率 计息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 金额单 位 : 人民 币元 本期 2016 年 1 月 13 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 广发证 券 300518 盛讯达 新股网 下 发行 1,306 29,019.32 广发证 券 603028 赛福天 新股网 下 发行 3,309 14,096.34 广发证 券 603131 上海沪 工 新股网 下 发行 1,263 12,743.67 广发证 券 603339 四方冷 链 新股网 下 发行 2,793 28,460.67 广发证 券 1680058 16 盐 都债 分销 300,000 30,000,000.00 6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 无。 6.4.9 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00280 5 丰元 股份 2016-0 6-29 2016-0 7-07 新股 流通 受限 5.80 5.80 971 5,631. 80 5,631. 80 - 30050 维宏 2016-0 2017-0 老股 20.08 254.50 10,383 208,49 2,642, - 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 21 页共 30 页 8 股份 4-12 4-19 转让 流通 受限 0.64 473.50 30052 0 科大 国创 2016-0 6-30 2016-0 7-08 新股 流通 受限 10.05 10.05 926 9,306. 30 9,306. 30 - 60196 6 玲珑 轮胎 2016-0 6-24 2016-0 7-06 新股 流通 受限 12.98 12.98 15,341 199,12 6.18 199,12 6.18 - 60301 6 新宏 泰 2016-0 6-23 2016-0 7-01 新股 流通 受限 8.49 8.49 1,602 13,600 .98 13,600 .98 - 6.4.9.1.2 受 限证 券类 别: 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 12700 3 海印 转债 2016-0 6-15 2016-0 7-01 新发 流通 受限 99.99 99.99 8,860 885,93 2.03 885,93 2.03 - 13646 9 16 联 通 01 2016-0 6-07 2016-0 7-04 新发 流通 受限 100.00 100.00 800,00 0 80,000 ,000.0 0 80,000 ,000.0 0 - 注:1. 上海 维宏 电子 科技 股份有 限公 司 于 2016 年 6 月 28 日( 流通 受限 期内 ) ,向全 体股 东每 10 股派 1.64 元 人民 币现 金 (含税 ); 2.以上“ 可 流通日” 中 ,部 分 证券的 日期 是根 据上 市公 司公告 估算 的流 通日 期。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00065 1 格力电 器 2016-02 -22 重大事 项停牌 22.07 - - 200,000 3,856,000.00 4,414,000.00 - 30050 8 维宏股 份 2016-06 -30 重大事 项停牌 254.50 2016-0 7-06 242.00 10,383 208,490.64 2,642,473.50 - 60061 4 鼎立股 份 2016-04 -26 重大事 项停牌 8.14 - - 200,000 1,538,731.00 1,628,000.00 - 60161 1 中国核 建 2016-06 -30 重大事 项停牌 20.92 2016-0 7-01 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 22 页共 30 页 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余 额 259,999,550.00 元, 是以 如下 债券 作为 质押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 1280084 12 黔 铁投 债 2016-07-01 111.61 400,000 44,644,000.00 1480053 14 莆 田城 投 债 2016-07-01 109.46 300,000 32,838,000.00 150417 15 农发 17 2016-07-01 100.87 1,600,000 161,392,000.00 1680226 16 襄 州建 投 债 2016-07-01 101.57 300,000 30,471,000.00 合计





2,600,000 269,345,000.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余 额 15,000,000.00 元, 于 2016 年 7 月 7 日 (先后 )到 期。 该类 交易 要求本 基金 在回 购期 内 持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/ 或在 新质 押式 回购 下转入 质押 库的 债券 , 按 证券交 易所 规定 的比 例 折算为 标准 券后 ,不 低于 债券回 购交 易的 余额 。 6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值


(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法


公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定:


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。


第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具


(i) 各层次金 融工 具公 允价 值


于 2016 年 6 月 30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 241,159,896.67 元, 属于 第二 层次 的余额 为 3,012,425,529.78 元, 无 属于 第三 层次 的余额 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动 对于证 券交 易所 上市的 股 票,若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 23 页共 30 页 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃 日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的 影响程 度, 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额


无。


(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具


于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。


(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具


不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。


(2) 除公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 249,733,712.42 5.07 其中: 股票 249,733,712.42 5.07 2 固定收 益投 资 3,003,851,714.03 60.99 其中: 债券 3,003,851,714.03 60.99 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,612,115,220.01 32.73 7 其他各 项资 产 59,847,673.59 1.22 8 合计 4,925,548,320.05 100.00 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 24 页共 30 页 7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 21,537,116.71 0.46 C 制造业 104,066,276.86 2.24 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 57,816,210.00 1.25 E 建筑业 2,537,174.28 0.05 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 13,759,341.00 0.30 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 26,582,722.44 0.57 J 金融业 2,434,500.00 0.05 K 房地产 业 12,399,717.60 0.27 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 8,600,653.53 0.19 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 249,733,712.42 5.38 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 600900 长江电 力 4,629,000 57,816,210.00 1.25 2 002572 索菲亚 486,304 27,242,750.08 0.59 3 300285 国瓷材 料 525,256 20,952,461.84 0.45 4 600519 贵州茅 台 67,450 19,690,004.00 0.42 5 600547 山东黄 金 423,981 16,497,100.71 0.36 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 25 页共 30 页 6 000858 五 粮 液 459,489 14,947,177.17 0.32 7 000089 深圳机 场 1,618,746 13,759,341.00 0.30 8 002153 石基信 息 509,733 13,446,756.54 0.29 9 600007 中国国 贸 589,788 11,913,717.60 0.26 10 002242 九阳股 份 600,000 10,908,000.00 0.24 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载 于 www.efunds.com.cn 网 站的半 年度 报告 正文 。 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600900 长江电 力 86,757,379.05 1.87 2 000089 深圳机 场 33,163,985.48 0.72 3 600519 贵州茅 台 29,975,999.86 0.65 4 002572 索菲亚 26,520,447.20 0.57 5 300059 东方财 富 21,794,148.38 0.47 6 300285 国瓷材 料 18,188,628.45 0.39 7 600547 山东黄 金 15,999,686.28 0.34 8 002153 石基信 息 15,946,482.60 0.34 9 600007 中国国 贸 14,965,216.27 0.32 10 600309 万华化 学 14,212,720.32 0.31 11 000858 五 粮 液 14,141,518.30 0.30 12 300068 南都电 源 12,732,836.77 0.27 13 002242 九阳股 份 11,806,720.30 0.25 14 300159 新研股 份 10,566,539.00 0.23 15 600585 海螺水 泥 9,998,776.37 0.22 16 600030 中信证 券 9,899,748.00 0.21 17 600629 华建集 团 9,402,967.20 0.20 18 603885 吉祥航 空 7,792,846.50 0.17 19 600115 东方航 空 6,814,837.56 0.15 20 600061 国投安 信 5,470,797.00 0.12 注:买 入金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600900 长江电 力 29,419,833.50 0.63 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 26 页共 30 页 2 000089 深圳机 场 21,017,021.37 0.45 3 300059 东方财 富 13,855,716.00 0.30 4 600519 贵州茅 台 13,675,903.18 0.29 5 600309 万华化 学 12,390,845.34 0.27 6 300068 南都电 源 12,307,770.92 0.27 7 300159 新研股 份 10,980,364.56 0.24 8 600585 海螺水 泥 10,146,733.00 0.22 9 603885 吉祥航 空 8,678,994.16 0.19 10 600115 东方航 空 7,543,000.00 0.16 11 600030 中信证 券 7,013,159.50 0.15 12 600061 国投安 信 4,903,262.00 0.11 13 600007 中国国 贸 4,790,124.08 0.10 14 002511 中顺洁 柔 2,659,066.56 0.06 15 000858 五 粮 液 2,454,520.60 0.05 16 600066 宇通客 车 1,082,000.00 0.02 17 601888 中国国 旅 691,604.52 0.01 18 601012 隆基股 份 636,000.00 0.01 19 002797 第一创 业 548,844.66 0.01 20 300474 景嘉微 289,872.50 0.01 注:卖 出金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票 成 本( 成交 )总 额 397,304,963.82 卖出股 票 收 入( 成交 )总 额 167,419,196.89 注:“ 买入 股票 成本” 或“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 281,428,000.00 6.07 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,133,462,000.00 24.44 其中: 政策 性金 融债 1,133,462,000.00 24.44 4 企业债 券 1,282,052,782.00 27.64 5 企业短 期融 资券 19,892,000.00 0.43 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 27 页共 30 页 6 中期票 据 286,131,000.00 6.17 7 可转债 (可 交换 债) 885,932.03 0.02 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,003,851,714.03 64.76 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 160010 16 附 息国 债 10 2,800,000 281,428,000.00 6.07 2 160204 16 国开 04 2,400,000 239,712,000.00 5.17 3 150207 15 国开 07 2,300,000 235,198,000.00 5.07 4 150417 15 农发 17 1,800,000 181,566,000.00 3.91 5 150201 15 国开 01 1,400,000 142,254,000.00 3.07 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 28 页共 30 页 1 存出保 证金 175,520.80 2 应收证 券清 算款 12,546,782.43 3 应收股 利 - 4 应收利 息 47,125,370.36 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 59,847,673.59 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 11,036 416,493.76 3,236,177,804.25 70.41% 1,360,247,358.33 29.59% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 202,110.47 0.0044% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 29 页共 30 页 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2016 年 1 月 13 日 )基 金份 额总 额 4,634,146,239.58


基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 - 减:基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 37,721,077.00 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,596,425,162.58 注:本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 01 月 13 日。 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告, 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司 董事长 ,叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ,肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 佣金 占当期 佣易方达保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 30 页共 30 页 数量 票成交 总 额的比 例 金总量 的 比例 高华证 券 2 562,692,596.78 100.00% 524,037.20 100.00% - 注:a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 新 增北 京 高华证 券有 限责 任公 司两 个交易 单元 。 b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 , 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单 元的选 择标 准如 下: 1) 经 营行 为稳 健规 范, 内控制 度健 全, 在业 内有 良好的 声誉 ; 2) 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; 3) 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平, 包括 但不限 于: 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能 力,能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面 的信息 服务 ;能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求, 提供专 门研 究报 告, 具有 开发量 化投 资组 合模 型 的能力 ;能 积极 为公 司投 资业务 的开 展, 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务 和支持 。 c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 : 1) 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。 2) 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 高华证 券 696,407,078. 73 100.00% 1,424,000, 000.00 100.00% - - 易方达基金管理有限 公司 二〇一六年八月二十 四日