易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
易方达价值精选混合型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十四日 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 价值 精选 混合
基金主 代码 110009
交易代 码 110009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 6 月 13 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,897,456,855.55 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 追求超 过基 准的 投资 回报 及长期 稳健 的资 产增 值。
投资策 略
本 基 金 以 深 入 基 本 面 研 究 为 主 导 进 行 投 资 ， 以 “ 自 下 而 上 ” 精 选 价 值 被 低
估、具 备持 续增 长能 力的 优势企 业为 主， 结合 “ 自 上 而下 ” 精选 最优 行业 ，
动态寻 找优 势企 业与 景气 行业的 最佳 结合 ， 构建 投 资组合 。 通过 调整 行业
配置偏 离度 与个 股的 深入 研究来 控制 风险 ， 寻求 超 越基准 的回 报及 长期 可
持续的 资产 增值 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数+20%× 上证国 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为混 合基 金， 其预 期风险 收益 水平 高于 债券 基金和 货币 市场 基金 ，
低于股 票基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 洪渊
联系电 话 020-85102688 010-66105799
电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400 881 8088 95588
传真 020-85104666 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -267,548,600.10
本期利 润 -559,471,839.41
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2086
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1377
期末基 金资 产净 值 3,296,510,608.70
期末基 金份 额净 值 1.1377
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.46% 1.56% -0.33% 0.78% 7.79% 0.78%
过去三 个月 7.81% 1.56% -1.46% 0.81% 9.27% 0.75%
过去六 个月 -13.45% 2.38% -11.97% 1.47% -1.48% 0.91%
过去一 年 -15.28% 2.80% -22.52% 1.84% 7.24% 0.96%
过去三 年 71.71% 2.09% 37.49% 1.47% 34.22% 0.62%
自基金 合同 生
效起至 今
302.84% 1.74% 123.20% 1.54% 179.64% 0.20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达 价值 精选 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2006 年 6 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日） 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注：自 基金 合同 生效 至报 告期末 ，基 金份 额净 值增 长率 为 302.84% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率
为 123.20% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承 “ 取信 于市 场， 取信 于 社会 ” 的宗 旨， 坚持 “ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长 ” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达取 得全 国社会 保障 基金 投资 管
理人资 格。2005 年 8 月， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产 管理 业务 资格 。 截 至
2016 年 6 月 30 日 ，易 方 达旗下 共管 理 92 只 开放 式 基金、1 只 封闭 式基 金和 多个全 国社 保基 金资 产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，管 理公 募基金 总规 模 4056.91 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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任职日 期 离任日 期
郑希
本基金 的基 金经 理、 科瑞 证券投
资基金 的基 金经 理、 投资 一部副
总经理
2014-01-02 - 10 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
易 方 达 基 金 管 理 有
限 公 司 研 究 部 行 业
研 究 员 、 基 金 经 理
助 理 兼 行 业 研 究
员 、 基 金 投 资 部 基
金经理 助理 。
陈皓
本基金 的基 金经 理、 易方 达国防
军工混 合型 证券 投资 基金 的基金
经理、 易方 达平 稳增 长证 券投资
基金的 基金 经理 、易 方达 新经济
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的
基金经 理、 易方 达科 翔混 合型证
券投资 基金 的基 金经 理、 投资一
部总经 理
2014-11-22 - 9 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
易 方 达 基 金 管 理 有
限 公 司 研 究 部 行 业
研 究 员 、 基 金 经 理
助 理 兼 行 业 研 究
员 、 基 金 投 资 部 基
金 经 理 助 理 、 投 资
一 部 总 经 理 助 理 、
投 资 一 部 副 总 经
理。
注：1. 此处 的 “ 任 职日 期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同 投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以 “ 时间
优先 、 价 格优 先 ” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 13 次为 指数 及量化 投资 因投 资策 略易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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需要和 其他组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半 年 A 股 市场 整体呈 现快 速下 跌后 震荡 分化的 行情 。2016 年上 半 年，沪 深 300 指数
下跌 15.47% ， 上 证综 指下 跌 17.22% ， 中小 盘指 数下 跌 20.03% ， 创业 板指 数下 跌 17.92% ， 创业 板 综
指下 跌 13.89% 。
从宏观经济层面看，全球 经济复苏低于预期，美国 加息预期放缓，全球流动 性持续宽松，在此
大背景 下， 全球 风险 资产 价格震 荡较 大。
从国内流动性层面看，货 币政策保持持续放松，但 汇率的波动对国内宽松的 货币政策形成一定
程度的 制约 。整 体存 量资 产市场 博弈 的格 局没 有改 变。
从对实 体层 面看 ，工 业品 、农产 品价 格回 升， 周期 性行业 也出 现了 整体 性的 盈利回 升。
2016 年上 半年 ， 本 基金 主 要以成 长性 投资 品种 为核 心仓位 ， 集中 配置 新能 源 汽车 、 半 导体 、 军
工等行 业， 同时 适时 配置 了白酒 、农 业等 周期 行业 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末 ， 本基 金份 额净值 为 1.1377 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-13.45% ， 同 期业 绩 比
较基准 收益 率为-11.97% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年下 半年， 包括 大小非 解禁 在内 的资 本市 场新增 供给 将被 逐步 消化 ， 伴随 新增 资金 逐
步流入 市场 ，预 计整 体市 场震荡 向上 ，板 块轮 动加 剧。
据此，我们将继续立足中 长期盈利成长性和稳定性 的原则构建组合，在下一 阶段将提高仓位水
平， 配 置具 备一 定弹 性的 个股品 种， 提高 整体 组合 的进攻 性。 同时， 我们 还将 维持以 竞争 优势 明显 、
估值合理的稳定成长公司 为核心的持仓结构，保持 组合的流动性和稳定性， 并在中小市值股票中寻
找能超 越周 期的 个股 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估 值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内实 施的 利润分 配金 额 为 904,760,727.63 元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对易方达价值精选混 合型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，易方达价值 精选混合型证券投资基金 的管理人 ——易方达基金 管理有限公司在易
方达价值精选混合型证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。 本报告期内，易方达价值 精选混合型证券投资基金 对基金份额持有人进行
了 2 次 利润 分配 ，分 配金 额为 904,760,727.63 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 易 方 达 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达价 值精 选混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 173,040,832.86 355,096,735.80
结算备 付金 14,894,444.81 22,217,235.35
存出保 证金 1,759,395.99 2,544,468.51
交易性 金融 资产 2,835,283,440.22 3,643,200,091.89
其中： 股票 投资 2,654,451,883.22 3,461,744,191.89
基金投 资 - -
债券投 资 180,831,557.00 181,455,900.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 211,630,625.82 -
应收证 券清 算款 68,059,395.35 10,770,225.09
应收利 息 4,935,153.77 2,391,293.99
应收股 利 - -
应收申 购款 5,304,997.65 2,376,840.18
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 3,314,908,286.47 4,038,596,890.81
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 8,459,177.68
应付赎 回款 4,554,632.55 5,996,707.44
应付管 理人 报酬 3,952,246.06 5,087,768.22
应付托 管费 658,707.66 847,961.39
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 8,520,417.27 10,867,636.42
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 711,674.23 913,274.07
负债合计 18,397,677.77 32,172,525.22
所有者权益：
实收基 金 2,897,456,855.55 2,247,970,245.78 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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未分配 利润 399,053,753.15 1,758,454,119.81
所有者权益合计 3,296,510,608.70 4,006,424,365.59
负债和所有者权益总 计 3,314,908,286.47 4,038,596,890.81
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.1377 元， 基金 份额 总额 2,897,456,855.55
份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达价 值精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -503,600,912.78 2,660,551,910.82
1.利息 收入 4,143,367.16 4,901,167.08
其中： 存款 利息 收入 1,596,661.94 675,441.86
债券利 息收 入 2,518,175.51 4,225,725.22
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 28,529.71 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -216,107,811.64 2,085,721,093.01
其中： 股票 投资 收益 -220,786,569.71 2,073,461,116.73
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 7,075,617.30
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,678,758.07 5,184,358.98
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -291,923,239.31 567,944,034.78
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 286,771.01 1,985,615.95
减：二、费用 55,870,926.63 69,996,713.64
1．管 理人 报酬 23,057,267.61 35,504,584.40
2．托 管费 3,842,877.92 5,917,430.72
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 28,748,913.74 28,334,529.64
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 221,867.36 240,168.88
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -559,471,839.41 2,590,555,197.18
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -559,471,839.41 2,590,555,197.18 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达价 值精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,247,970,245.78 1,758,454,119.81 4,006,424,365.59
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -559,471,839.41 -559,471,839.41
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
649,486,609.77 104,832,200.38 754,318,810.15
其中：1.基 金申 购款 901,447,624.08 141,649,106.16 1,043,096,730.24
2.基金 赎回 款 -251,961,014.31 -36,816,905.78 -288,777,920.09
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -904,760,727.63 -904,760,727.63
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,897,456,855.55 399,053,753.15 3,296,510,608.70
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,287,302,471.57 205,212,631.43 3,492,515,103.00
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 2,590,555,197.18 2,590,555,197.18
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-797,689,281.65 -639,976,653.44 -1,437,665,935.09
其中：1.基 金申 购款 1,229,141,838.64 847,706,608.49 2,076,848,447.13
2.基金 赎回 款 -2,026,831,120.29 -1,487,683,261.93 -3,514,514,382.22
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -112,360,354.52 -112,360,354.52
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,489,613,189.92 2,043,430,820.65 4,533,044,010.57 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页共 26 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （简 称 “ 中国 证监 会 ” ） 证 监基 金字[2006] 97 号文件 “ 关 于同 意
易方达 价值 精选 股票 型证 券投资 基金 募集 的批 复 ” 批 准， 由易 方达 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民
共和国证券投资基金法》 和《易方达价值精选股票 型证券投资基金基金合同 》向社会公开募集。经
向中国 证监 会备 案， 本基 金基金 合同 于 2006 年 6 月 13 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额 总
额为 11,791,050,807.15 份基 金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式基 金， 存续 期限 不定。 基金 管理 人为 易
方达基金管理有限公司， 基金注册登记机构为易方 达基金管理有限公司，基 金托管人为中国工商银
行股份 有限 公司 。
2015 年 7 月 25 日 ，根 据 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 的规 定， 本基金 变更 基金 类
别并由 “ 易 方达 价值 精选 股 票型证 券投 资基 金 ” 更名 为 “ 易方 达价 值精 选混 合型 证 券投资 基金 ” 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 26 页
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税 、 企业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日起 ，在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业纳入 试点 范围 ，
由缴纳营业税改为缴纳增 值税。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投 资基金）管
理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入免征增值税；存
款利息 收入 不征 收增 值税 ； 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值 税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年 （含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 减 按 25% 计入 应 纳税所 得额 ； 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基
金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 超过 1 年的 ，股 息 红利所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
股权 分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国 工商 银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券 1,574,782,995.53 8.22% 5,060,618,235.73 28.05%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 1,466,595.98 8.47% 848,907.03 9.96%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 4,607,187.11 28.06% 2,895,228.87 32.58%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取的 证管 费、 经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。 债券 及权 证交易 不计 佣金 。 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务
等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 23,057,267.61 35,504,584.40
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,454,254.25 5,297,065.66
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 1.5%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付； 由基 金托 管人 于次 月前两 个工 作日 内
从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,842,877.92 5,917,430.72
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付； 由基 金托 管人 于次 月前两 个工 作日 内
从基金 资产 中一 次性 支取 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行
173,040,832.
86
1,451,984.09
461,279,584.
96
551,995.94
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
流通
受限
12.98 12.98 15,341
199,12
6.18
199,12
6.18
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
流通
受限
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开
盘单
价
( 股) 成本总 额 估值总 额
00000
2
万 科
Ａ
2015-12
-21
重大事
项停牌
18.20
2016-0
7-04
21.99 600,000 11,990,233.00
10,920,000.0
0
-
00040
9
山东地
矿
2016-03
-14
重大事
项停牌
10.19 - - 510,000 5,950,960.00 5,196,900.00 -
00061
7
*ST 济
柴
2016-04
-20
重大事
项停牌
12.91 - - 639,575 6,949,496.51 8,256,913.25 -
00065
1
格力电
器
2016-02
-22
重大事
项停牌
22.07 - - 2,069,120 42,646,401.36
45,665,478.4
0
-
00083
5
长城动
漫
2016-02
-29
重大事
项停牌
13.22
2016-0
7-22
14.54 179,820 3,479,783.32 2,377,220.40 -
00097
5
银泰资
源
2016-04
-19
重大事
项停牌
15.00 - - 300,000 4,549,023.30 4,500,000.00 -
00207
2
凯瑞德
2016-02
-24
重大事
项停牌
22.64
2016-0
8-17
20.38 504,700 8,285,370.07
11,426,408.0
0
-
00210
1
广东鸿
图
2016-05
-03
重大事
项停牌
21.62 - - 1,511,779 34,642,519.41
32,684,661.9
8
-
00212
7
南极电
商
2016-05
-16
重大事
项停牌
9.63 - - 1,672,000 15,358,997.58
16,101,360.0
0
-
00224
6
北化股
份
2015-11
-23
重大事
项停牌
14.10
2016-0
8-01
12.69 1,044,090 11,127,398.62
14,721,669.0
0
-
00237
3
千方科
技
2016-05
-12
重大事
项停牌
17.11
2016-0
8-16
16.43 219,600 3,811,780.40 3,757,356.00 -
00258
7
奥拓电
子
2016-04
-19
重大事
项停牌
14.45
2016-0
7-28
14.00 499,924 6,388,945.61 7,223,901.80 -
00269
1
冀凯股
份
2016-02
-23
重大事
项停牌
25.81
2016-0
7-26
23.23 138,400 3,156,161.00 3,572,104.00 -
30003
8
梅泰诺
2015-12
-16
重大事
项停牌
50.62 - - 630,200 32,806,458.31
31,900,724.0
0
-
30016
6
东方国
信
2016-06
-08
重大事
项停牌
28.23 - - 100,000 2,622,187.83 2,823,000.00 -
30017
6
鸿特精
密
2016-04
-27
重大事
项停牌
30.20 - - 255,000 8,443,652.55 7,701,000.00 -
30022
3
北京君
正
2016-06
-03
重大事
项停牌
44.00 - - 634,846 23,314,763.74
27,933,224.0
0
-
30024
2
明家联
合
2016-05
-09
重大事
项停牌
34.99
2016-0
8-12
36.69 1,001,900 30,686,042.51
35,056,481.0
0
-
30030
8
中际装
备
2016-03
-11
重大事
项停牌
12.36 - - 108,100 1,626,483.00 1,336,116.00 -
30032
3
华灿光
电
2016-04
-18
重大事
项停牌
8.99 - - 611,200 5,367,781.70 5,494,688.00 -
30035 永贵电 2016-06 重大事 33.93 2016-0 33.30 289,680 8,464,745.04 9,828,842.40 - 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1 器 -29 项停牌 7-04
60055
6
慧球科
技
2016-01
-20
重大事
项停牌
15.80
2016-0
7-07
14.22 1,869,646 42,401,626.04
29,540,406.8
0
-
60057
6
万家文
化
2016-04
-11
重大事
项停牌
22.35 - - 574,000 10,476,448.26
12,828,900.0
0
-
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 2,322,829,253.91 元， 属 于第 二层 次的余 额 为 512,454,186.31 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2015 年 12 月 31 日：第 一层 次 2,698,646,506.23 元， 第二 层次 944,553,585.66 元， 无属 于第
三层次 的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页共 26 页
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 2,654,451,883.22 80.08
其中： 股票 2,654,451,883.22 80.08
2 固定收 益投 资 180,831,557.00 5.46
其中： 债券 180,831,557.00 5.46
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 211,630,625.82 6.38
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 187,935,277.67 5.67
7 其他各 项资 产 80,058,942.76 2.42
8 合计 3,314,908,286.47 100.00
易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 26 页
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 14,082,120.00 0.43
B 采矿业
37,806,408.00 1.15
C 制造业 1,933,240,085.46 58.65
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
5,705,700.00 0.17
E 建筑业 775,274.28 0.02
F 批发和 零售 业
52,468,621.00 1.59
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
42,978,066.74 1.30
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
264,579,801.87 8.03
J 金融业
43,730,625.00 1.33
K 房地产 业
144,683,880.00 4.39
L 租赁和 商务 服务 业
51,157,841.00 1.55
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
50,228,829.77 1.52
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
9,362,504.00 0.28
S 综合
3,632,000.00 0.11
合计 2,654,451,883.22 80.52
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002077 大港股 份 6,025,400 133,763,880.00 4.06
2 002384 东山精 密 6,164,812 122,433,166.32 3.71
3 300365 恒华科 技 2,537,501 116,090,670.75 3.52
4 002260 德奥通 航 3,516,468 91,252,344.60 2.77
5 300458 全志科 技 816,143 87,310,978.14 2.65
6 002224 三 力 士 3,720,903 86,138,904.45 2.61
7 002428 云南锗 业 4,446,966 76,398,875.88 2.32 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 26 页
8 002035 华帝股 份 2,830,875 69,299,820.00 2.10
9 600563 法拉电 子 1,518,700 69,131,224.00 2.10
10 000661 长春高 新 588,334 62,763,471.12 1.90
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.efunds.com.cn 网
站的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000858 五 粮 液 152,875,585.71 3.82
2 002224 三 力 士 129,053,965.99 3.22
3 603799 华友钴 业 123,291,522.49 3.08
4 002643 万润股 份 115,985,591.50 2.89
5 300097 智云股 份 112,377,757.47 2.80
6 300033 同花顺 106,225,808.61 2.65
7 002340 格林美 102,398,939.73 2.56
8 300365 恒华科 技 101,341,838.36 2.53
9 300073 当升科 技 99,279,716.95 2.48
10 002456 欧菲光 94,656,445.89 2.36
11 300014 亿纬锂 能 90,326,811.43 2.25
12 600549 厦门钨 业 89,469,160.21 2.23
13 300458 全志科 技 85,925,820.62 2.14
14 002428 云南锗 业 82,021,296.67 2.05
15 000933 *ST 神火 80,235,267.67 2.00
16 002384 东山精 密 79,096,246.14 1.97
17 600392 盛和资 源 78,653,412.87 1.96
18 002077 大港股 份 77,851,645.40 1.94
19 002245 澳洋顺 昌 71,169,062.97 1.78
20 600395 盘江股 份 71,021,399.56 1.77
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300113 顺网科 技 170,494,238.20 4.26
2 002329 皇氏集 团 155,933,638.95 3.89
3 603799 华友钴 业 150,193,561.47 3.75 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 26 页
4 300073 当升科 技 132,402,849.09 3.30
5 000858 五 粮 液 128,205,929.29 3.20
6 600391 成发科 技 120,840,101.25 3.02
7 300014 亿纬锂 能 119,116,231.47 2.97
8 000901 航天科 技 115,584,476.16 2.88
9 002340 格林美 111,895,925.49 2.79
10 002494 华斯股 份 105,586,736.49 2.64
11 300033 同花顺 104,156,324.82 2.60
12 600392 盛和资 源 102,072,177.78 2.55
13 000973 佛塑科 技 98,155,615.56 2.45
14 002456 欧菲光 94,319,457.40 2.35
15 300097 智云股 份 92,171,233.95 2.30
16 600549 厦门钨 业 90,018,974.15 2.25
17 002517 恺英网 络 87,490,051.26 2.18
18 002284 亚太股 份 86,793,420.50 2.17
19 300199 翰宇药 业 85,414,037.04 2.13
20 002245 澳洋顺 昌 78,400,290.34 1.96
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 9,438,980,797.66
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 9,734,187,640.31
注： “ 买入 股票 成本 ” 或 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 180,000,000.00 5.46
其中： 政策 性金 融债 180,000,000.00 5.46
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7 可转债 （可 交换 债） 831,557.00 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 180,831,557.00 5.49
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150416 15 农发 16 1,800,000 180,000,000.00 5.46
2 132003 15 清控 EB 7,550 831,557.00 0.03
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立 案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,759,395.99
2 应收证 券清 算款 68,059,395.35
3 应收股 利 - 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4 应收利 息 4,935,153.77
5 应收申 购款 5,304,997.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 80,058,942.76
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
93,001 31,155.12 131,297,885.89 4.53% 2,766,158,969.66 95.47%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 7,087,005.52 0.2446%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年 6 月 13 日 ）基 金份 额总 额 11,791,050,807.15
易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,247,970,245.78
本报告 期 基 金总 申购 份额 901,447,624.08
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 251,961,014.31
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,897,456,855.55
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未有 重大 变化 。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管 理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - - - -
招商证 券 1 465,279,910.09 2.43% 433,314.87 2.50% -
华西证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 1,196,893,206.68 6.24% 1,114,668.54 6.44% - 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 26 页
中信证 券 3 3,468,421,317.24 18.10% 2,890,562.31 16.69% -
中信建 投 2 697,510,535.60 3.64% 649,592.69 3.75% -
华福证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 1,230,524,213.36 6.42% 1,145,979.98 6.62% -
东兴证 券 1 218,101,080.30 1.14% 203,120.05 1.17% -
安信证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 325,143,901.82 1.70% 302,809.54 1.75% -
申万宏 源 1 598,679,923.02 3.12% 557,548.73 3.22% -
兴业证 券 1 892,075,345.77 4.65% 830,787.68 4.80% -
平安证 券 1 209,308,224.50 1.09% 194,926.95 1.13% -
华宝证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 653,743,368.87 3.41% 522,994.99 3.02% -
银河证 券 1 91,548,132.74 0.48% 85,258.25 0.49% -
光大证 券 1 136,256,934.01 0.71% 126,895.36 0.73% -
中泰证 券 1 5,488,455,916.96 28.64% 5,001,637.58 28.89% -
东北证 券 1 - - - - -
广发证 券 2 1,574,782,995.53 8.22% 1,466,595.98 8.47% -
西南证 券 1 527,508,157.69 2.75% 491,267.03 2.84% -
海通证 券 1 1,392,076,909.15 7.26% 1,296,442.91 7.49% -
注： a) 本 报告 期内 本基 金 无减少 交易 单元,新 增东 北 证券股 份有 限公 司、 国金 证 券股份 有限 公司 、
华西证 券股 份有 限公 司、 天风证 券股 份有 限公 司、 中信建 投证 券股 份有 限公 司各一 个交 易单 元。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 四日
