易方达中债 3-5 年期国债指数 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
易方达中债 3-5 年期国债指数证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十四日 易方达中债 3-5 年期国债指数 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 浙商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 中 债 3-5 年期 国债 指数
基金主 代码 001512
交易代 码 001512
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 8 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 浙商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 200,058,584.53 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 指数 化投 资 ， 争取在 扣除 各项 费用 之前 获得与 标的 指数 相似 的
总回报 ，追 求跟 踪偏 离度 及跟踪 误差 的最 小化 。
投资策 略
本基金 为指 数基 金 ， 主 要 采用抽 样复 制和 动态 最优 化的方 法 ， 投 资于 标的
指数中 具有 代表 性和 流动 性的成 份券 和备 选成 份券 ， 或 选择 非成 份券 作为
替代 ， 构 造与 标的 指数 风 险收益 特征 相似 的资 产组 合， 以实 现对 标的 指数
的有效 跟踪 。 基金 管理 人 还将评 估投 资组 合整 体以 及各层 级债 券与 标的 指
数的偏 离情 况 ， 定 期对 投 资组合 进行 调整 ， 以确 保 组合总 体特 征与 标的 指
数相似 ，并 缩小 跟踪 误差 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数“ 中债-3-5 年期国 债指数” 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 指数 基金 ， 其 预期 风险 和预 期收 益 低于股 票基 金 、 混 合基
金， 高 于货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 浙商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 朱巍
联系电 话 020-85102688 0571-87659806
电子邮 箱 service@efunds.com.cn zhuwei@czbank.com
客户服 务电 话 400 881 8088 95527
传真 020-85104666 0571-87659965
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼 易方达中债 3-5 年期国债指数 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 6,789,670.70
本期利 润 2,909,805.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0145
本期基 金份 额净 值增 长率 1.43%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0670
期末基 金资 产净 值 213,467,859.40
期末基 金份 额净 值 1.067
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.38% 0.06% 0.41% 0.05% -0.03% 0.01%
过去三 个月 -0.09% 0.07% -0.09% 0.06% 0.00% 0.01%
过去六 个月 1.43% 0.09% 1.35% 0.06% 0.08% 0.03%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
6.70% 0.11% 4.69% 0.06% 2.01% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达 中 债 3-5 年期 国债 指数证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 7 月 8 日至 2016 年 6 月 30 日） 易方达中债 3-5 年期国债指数 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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注：1. 本基 金合 同于 2015 年 7 月 8 日 生效 ，截 至报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。
2.按基 金合 同和 招募 说明 书的约 定， 本基 金的 建仓 期为六 个月 ，建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比
例符合 基金 合同 （第 十二 部分二 、投 资范 围， 三、 投资策 略和 四、 投资 限制 ）的有 关约 定。
3.自基 金合 同生 效至 报告 期末， 基金 份额 净值 增长 率 为 6.70% ， 同 期业 绩比 较基 准收益 率为 4.69% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承“ 取信 于市 场， 取信 于 社会” 的宗 旨， 坚持“ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达取 得全 国社会 保障 基金 投资 管
理人资 格。2005 年 8 月， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产 管理 业务 资格 。 截 至
2016 年 6 月 30 日 ，易 方 达旗下 共管 理 92 只 开放 式 基金、1 只 封闭 式基 金和 多个全 国社 保基 金资 产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，管 理公 募基金 总规 模 4056.91 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介 易方达中债 3-5 年期国债指数 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张雅君
本基金 的基 金经 理、 易方 达纯债
债券型 证券 投资 基金 的基 金经
理、易 方达 裕祥 回报 债券 型证券
投资基 金的 基金 经理 、易 方达增
强回报 债券 型证 券投 资基 金的基
金经理 、易 方达 保本 一号 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理、
易方达 裕祥 回报 债券 型证 券投资
基金的 基金 经理 助理( 自 2016 年 1
月 29 日至 2016 年 6 月 1 日) 、易
方达裕 如灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 的基 金经 理助 理、 易方达
裕惠回 报定 期开 放式 混合 型发起
式证券 投资 基金 的基 金经 理助
理、易 方达 裕丰 回报 债券 型证券
投资基 金的 基金 经理 助理 、易方
达新收 益灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 的基 金经 理助 理、 易方达
投资级 信用 债债 券型 证券 投资基
金的基 金经 理助 理、 易方 达安心
回馈混 合型 证券 投资 基金 的基金
经理助 理、 易方 达安 心回 报债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理助理
2015-07-08 - 7 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
海 通 证 券 股 份 有 限
公 司 项 目 经 理 ， 工
银 瑞 信 基 金 管 理 有
限 公 司 债 券 交 易
员 ， 易 方 达 基 金 管
理 有 限 公 司 债 券 交
易 员 、 固 定 收 益 研
究员。
注：1. 此处 的“ 任 职日 期” 为 基金合 同生 效之 日，“ 离 任 日期” 为公 告确 定的 解聘 日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间易方达中债 3-5 年期国债指数 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 13 次为 指数 及量化 投资 因投 资策 略
需要和其他组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年 债券 市场 收 益率并 未出 现明 显 的 趋势 ， 总体 呈现 震荡 态势。 一 月份， 市场 对于 供
给侧改革带来经济短期阵 痛形成一致预期，叠加全 球股票市场波动带来的风 险偏好下移，共同推动
长债收益率出现显著下行 。但是二月份以后，随着 股票市场企稳，风险偏好 逐步修复，同时经济中
的积极信号逐步增多，市 场开始出现分歧。首先是 一线城市地产价格的快速 上升开始向二线城市扩
散。在货币宽松和政策支 持下，一线城市地产销售 的好转反应为价格的快速 上升，并开始向部分二
线城市传导。一二月份地 产的新开工和投资数据均 出现较为明显的回升，引 发市场对于地产投资回
升力度和持续性的关注。 其次是大宗商品价 格快速 上升。一季度主要大宗商 品价格包括原油、铁矿
石、螺纹钢价格出现明显 的上涨，考虑到大宗商品 同时连接终端需求和通胀 预期，市场对于未来增
长和通胀的判断开始出现 分歧。最后是农产品价格 的居高不下导致通胀预期 回升。一季度由于天气
原因蔬 菜价 格出 现了 大幅 上涨 ， 而 同时 猪肉 价格 也屡 创新高 ， 这也 触发 了对 于未 来通胀 回升 的担 忧 。
逐步增大的市场分歧导致 长端无风险利率继续下行 受阻，甚至出现了一定程 度的回调。而在配置压
力推动下，信用债收益率 持续下行，信用利差被压 缩至历史低位。处于对违 约风险的担心，市场仍
然偏好 高等 级信 用债 和城 投债。
三 月底开始信用风险事件 频发，市场风险偏好迅速 下降，信用债收益率快速 走高。机构迫于赎
回压力 ， 流动 性较 好的 利率 债和城 投类 品种 受到 冲击 ， 同时叠 加营 改增 以及 宏观 审慎评 估体 系 （MPA ）
考核导致的季末流动性紧 张影响，利率出现了一波 明显的上调。随后在央行 公开市场续作加量以及
中期借贷便利（MLF ）投放等因素影响下 ，市场情 绪有所回暖，推 动信用债 和利率债收益率 转而下
行。但是由于基本面仍处 于边际改善态势以及对于 六月底资金面的担心，利 率以震荡整理为主。进
入六月 后， 非农 数据 孱弱 导致美 联储 加息 预期 骤降 ，随后 公布 的中 国 5 月 经 济数据 不及 预期 ，尤 其
是地产 的销 售投 资出 现回 落， 市场 对于 经济 前景 转向 悲观 。 接 着是 英国 退欧 推动 全球避 险情 绪升 温 ，易方达中债 3-5 年期国债指数 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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市场对全球央行再宽松的 预期加强，推动市场收益 率出现了显著下行。信用 债自四月份冲击以后，
结构分化明显。高等级、 城投债收益率出现回落， 但是过剩产能行业以及出 现信用事件的发行主体
收益率 仍然 维持 高位 ，利 差甚至 有所 扩大 。
一季度本基金基本与指数 配置一致，同时也抓住了 市场机会进行了一定的波 段操作。整体看，
一季度费后基金净值略跑 赢指数基准。二季度本基 金基本与指数配置一致， 费后净值增长与业绩基
准保持 一致 。
4.4.2 报告期内基金 的业绩 表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 1.067 元 ， 本 报告 期份额 净值 增长 率 为 1.43% ， 同期 业绩 比较
基准收 益率 为 1.35% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年下半年等待经济下 行拐点的信号。上半年支 撑经济回暖的主要动力是 基建和地产投资，
对于基建投资的可持续性 分歧不大。三季度市场关 注的焦点将集中于地产投 资能否持续，以及何时
出现拐点。当前房地产销 售数据已经开始出现回落 ，如果这是趋势性的拐点 ，那么未来一段时间内
将再次引发地产库存堆积 以及房地产投资的下降， 为经济带来较大的下行压 力 。三季度随着蔬菜和
猪肉价格对于通胀推动渐 趋消散，通胀水平将会逐 步下行，如果叠加上地产 投资的下滑，经济可能
将会再次面对较大的通缩 压力。政策方面，今年以 来经济改善和通胀上升约 束了货币政策的进一步
宽松可能，但是在经济下 行风险仍然较大的背景下 货币政策也很难转向紧缩 ，预计短期内仍将保持
中性。货币政策仍然紧跟 经济变化，货币政策空间 的进一步打开需要观察到 经济下行的拐点信号。
期间汇率和资产价格可能 会对货币政策形成阶段性 的扰动。信用风险仍然较 大，三季度到期量增加
和债券市场风险偏好下行 会导致风险较高的行业融 资更加困难，这会进一 步 加剧信用风险的暴露和
传染。 同时 供给 侧改 革和 去产能 的推 进也 带来 了一 定政策 上的 不确 定性 。
下半年本基金将继续跟踪 指数，同时对市场行情进 行一定预判，在较为确定 的投资判断下进行
一定的 积极 操作 ，力 争以 优异的 业绩 回报 基金 持有 人。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金易方达中债 3-5 年期国债指数 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结 算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 易方 达中 债 3-5 年 期国债 指数 证券 投资 基金 的托管 过程 中， 严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，易 方达 中 债 3-5 年期国 债指 数证 券投 资基金 的管 理人—— 易方 达基金 管理 有限 公
司在易 方达 中 债 3-5 年 期 国债指 数证 券投 资基 金的 投资运 作、 基金 资产 净值 计算、 基金 份额 申购 赎
回价格计算、基金费用开 支等问题上，不存在任何 损害基金份额持有人利益 的行为，在各重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。本 报告 期内 ，易方 达中 债 3-5 年期 国 债指数 证券 投资 基金 未
进行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 易方 达基 金管理 有限 公司 编制 和披 露的易 方达 中 债 3-5 年 期 国债指 数证 券投 资
基金 2016 年半 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达中 债 3-5 年期 国债 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 易方达中债 3-5 年期国债指数 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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资产：
银行存 款 484,409.98 3,585,362.28
结算备 付金 696,696.58 502,857.36
存出保 证金 1,500.13 24,641.03
交易性 金融 资产 233,713,200.00 198,800,800.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 233,713,200.00 198,800,800.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 54,600,227.30
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,929,114.49 4,800,305.51
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 237,824,921.18 262,314,193.48
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 23,999,868.00 -
应付证 券清 算款 - 51,511,274.86
应付赎 回款 105.95 104.57
应付管 理人 报酬 52,347.19 53,146.99
应付托 管费 17,449.09 17,715.68
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 6,697.69 5,311.34
应交税 费 - -
应付利 息 1,578.58 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 279,015.28 110,000.07
负债合计 24,357,061.78 51,697,553.51
所有者权益：
实收基 金 200,058,584.53 200,113,811.70
未分配 利润 13,409,274.87 10,502,828.27
所有者权益合计 213,467,859.40 210,616,639.97
负债和所有者权益总 计 237,824,921.18 262,314,193.48 易方达中债 3-5 年期国债指数 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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注： 1. 本基 金合 同生 效日 为 2015 年 7 月 8 日， 2015 年 度实际 报告 期间 为 2015 年 7 月 8 日至 2015
年 12 月 31 日。
2.报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 1.067 元， 基金 份额 总额 200,058,584.53 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达中 债 3-5 年期 国债 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
一、收入 3,856,284.10
1.利息 收入 3,460,119.34
其中： 存款 利息 收入 115,781.38
债券利 息收 入 3,284,209.87
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 60,128.09
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 4,276,014.91
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 4,276,014.91
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -3,879,864.91
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 14.76
减：二、费用 946,478.31
1．管 理人 报酬 316,630.12
2．托 管费 105,543.38
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 9,586.42
5．利 息支 出 216,903.19
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 216,903.19
6．其 他费 用 297,815.20
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 2,909,805.79
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 2,909,805.79
注： 本基金 合同 生效 日 为 2015 年 7 月 8 日 ， 截 至报 告 期末本 基金 合同 生效 未满 一年 ， 本报 告期
的财务 报表 及报 表附 注均 无同期 对比 数据 。 易方达中债 3-5 年期国债指数 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达中 债 3-5 年期 国债 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,113,811.70 10,502,828.27 210,616,639.97
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 2,909,805.79 2,909,805.79
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-55,227.17 -3,359.19 -58,586.36
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -55,227.17 -3,359.19 -58,586.36
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,058,584.53 13,409,274.87 213,467,859.40
注： 本基金 合同 生效 日 为 2015 年 7 月 8 日 ， 截 至报 告 期末本 基金 合同 生效 未满 一年 ， 本报 告期
的财务 报表 及报 表附 注均 无同期 对比 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达 中债 3-5 年期国债 指数证 券投 资基 金( 以 下简 称“ 本 基金”) 根据 中国 证 券监督 管理 委员 会
( 以下简 称“ 中 国证 监会”) 证 监许可[2015]1163 号 《 关 于准予 易方 达中 债 3-5 年 期国债 指数 证券 投资 基
金注册的批复》进行募集 ，由易方达基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和
《易方 达中 债 3-5 年 期国 债指数 证券 投资 基金 基金 合同 》 公 开募 集。 经向 中 国证监 会备 案， 《易 方达
中债 3-5 年 期国 债指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2015 年 7 月 8 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日 的基
金份额 总额 为 200,172,280.88 份 基金 份额 ，其 中认 购 资金利 息折 合 8,000.05 份 基金份 额。 本基 金为易方达中债 3-5 年期国债指数 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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契约型开放式基金，存续 期限不定。本基金的基金 管理人为易方达基金管理 有限公司，基金托管人
为浙商 银行 股份 有限 公司 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《易 方达 中债 3-5 年期国 债指数 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税 政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管 理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股票 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的易方达中债 3-5 年期国债指数 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
浙商银 行股 份有 限公 司( 以 下简称“ 浙 商银 行”) 基金托 管人
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 316,630.12
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.30% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.30%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
易方达中债 3-5 年期国债指数 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人在 次月 初 3 个 工作 日内 出具 资金划 拨指 令， 基
金托管 人复 核无 误后 于 2 个工作 日内 进行 支付 。若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 105,543.38
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.10%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人在 次月 初 3 个 工作 日内 出具 资金划 拨指 令， 基
金托管 人复 核无 误后 于 2 个工作 日内 进行 支付 。若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
浙商银 行 484,409.98 113,489.20
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浙商 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 易方达中债 3-5 年期国债指数 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 23,999,868.00 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
150019
15 附 息国 债
19
2016-07-01 101.99 240,000 24,477,600.00
合计
240,000 24,477,600.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的 金融 资产 中无 属
于第一 层次 的余 额， 属于 第二层 次的 余额 为 233,713,200.00 元， 无属 于第 三层 次的余 额(2015 年 12
月 31 日： 无属 于第 一层 次 的余额 ，第 二层 次 198,800,800.00 元 ，无 属于 第三 层 次的余 额) 。 易方达中债 3-5 年期国债指数 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括 应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 233,713,200.00 98.27
其中： 债券 233,713,200.00 98.27
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- - 易方达中债 3-5 年期国债指数 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,181,106.56 0.50
7 其他各 项资 产 2,930,614.62 1.23
8 合计 237,824,921.18 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资交 易。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资交 易。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资交 易。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 173,780,200.00 81.41
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,933,000.00 28.08
其中： 政策 性金 融债 59,933,000.00 28.08
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - - 易方达中债 3-5 年期国债指数 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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9 其他 - -
10 合计 233,713,200.00 109.48
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 140026
14 附 息国
债 26
500,000 51,505,000.00 24.13
2 150011
15 附 息国
债 11
400,000 40,672,000.00 19.05
3 160007
16 附 息国
债 07
400,000 39,836,000.00 18.66
4 150019
15 附 息国
债 19
300,000 30,597,000.00 14.33
5 160209 16 国开 09 300,000 29,949,000.00 14.03
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本基 金本 报告 期没 有投资 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,500.13 易方达中债 3-5 年期国债指数 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,929,114.49
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,930,614.62
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
252 793,883.27 200,007,000.00 99.97% 51,584.53 0.03%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 21,495.58 0.0107%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 易方达中债 3-5 年期国债指数 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 7 月 8 日） 基金 份额 总额 200,172,280.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,113,811.70
本报告 期 基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 55,227.17
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 200,058,584.53
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
申万宏 源 2 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。 易方达中债 3-5 年期国债指数 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 22 页共 22 页
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积 极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
申万宏 源
11,180,600.0
0
100.00%
254,500,0
00.00
100.00% - -
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 四日
