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易基中盘联接(110021)

易基中盘联接:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基
金联接基金 
2016 年 半 年度 报 告 摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:二〇一六年八月二十四日 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 
第 2 页共 23 页 
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重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 第 3 页共 23 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 易方达 上证 中 盘 ETF 联接 基金主 代码 110021 交易代 码 110021 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 3 月 31 日 基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 185,524,058.97 份 基金合 同存 续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名 称 易方达 上证 中盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 基金主 代码 510130 基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF ) 基金合 同生 效日 2010 年 3 月 29 日 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2010 年 6 月 23 日 基金管 理人 名称 易方达 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司 2.2 基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪业 绩比 较基 准 , 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 。 力争 将日 均跟踪 偏离 度控 制 在 0.35% 以内 ,年 化跟 踪误 差控 制在 4% 以内 。 投资策 略 本基金 为上 证中 盘 ETF 的联接基 金。 上证 中盘 ETF 是采用 完全 复制 法实 现对上 证中 盘指 数紧 密跟 踪的全 被动 指数 基金 , 本 基金主 要通 过投 资于 上 证中盘 ETF 实现对业 绩 比较基 准的 紧密 跟踪 ,力 争将日 均跟 踪偏 离度 控 制在 0.35% 以 内, 年化 跟 踪误差 控制 在 4% 以内。 在投资 运作 过程 中, 本 基金将 在综 合考 虑合 规、 风险、 效率、 成本 等因 素 的基础 上, 决定 采用实 物申赎 的方 式或 证券 二级 市场交 易的 方式 进行 上证 中盘 ETF 的买卖。待 指数衍 生金 融产 品推 出以 后, 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后 , 本 基金 可以 适度运 用衍 生金 融产 品进 一步降 低跟 踪误 差。 业绩比 较基 准 上证中 盘指 数收 益 率 X95%+ 活 期存 款利 率(税后)X5% 风险收 益特 征 本基金 为上 证中 盘 ETF 的联接 基金 ,其 预期 风险 收益水 平高 于混 合型 基 金、债 券基 金和 货币 市场 基金。 本基 金主 要通 过投 资于上 证中 盘 ETF 追 踪业绩 比较 基准 ,具 有与 业绩比 较基 准相 似的 风险 收益特 征。 2.2.1 目标基金产品说明 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 第 4 页共 23 页 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 及跟 踪误 差的 最小化 。 投资策 略 本基金 采取 完全 复制 法进 行投资 ,即 按照 上证 中盘 指数的 成份 股组 成及 权 重构建 股票 投资 组合 。但 是当指 数编 制方 法变 更、 成份股 发生 变更 、成 份 股权重 由于 自由 流通 量发 生变化 、成 份股 派发 现金 股息、 配股 及增 发、 股 票长期 停牌 、市 场流 动性 不足等 情况 发生 ,基 金管 理人无 法按 照指 数构 成 及权重 进行 同步 调整 时, 基金管 理人 将对 投资 组合 进行优 化, 尽量 降低 跟 踪误差 。 业绩比 较基 准 上证中 盘指 数 风险收 益特 征 本基金 属股 票型 基金 ,预 期风险 与收 益水 平高 于混 合基金 、债 券基 金与 货 币市场 基金 。 本基 金为 指 数型基 金 , 采 用完 全复 制 法跟踪 标的 指数 的表 现, 具有与 标的 指数 相似 的风 险收益 特征 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 张南 洪渊 联系电 话 020-85102688 010-66105799 电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 400 881 8088 95588 传真 020-85104666 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州 银行大 厦 43 楼 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 755,720.14 本期利 润 -50,574,585.65 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2652 本期基 金份 额净 值增 长率 -18.85% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1149 期末基 金资 产净 值 206,836,923.79 期末基 金份 额净 值 1.1149 注:1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 第 5 页共 23 页 要低于 所列 数字 。 2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.20% 1.02% -0.80% 1.04% 1.00% -0.02% 过去三 个月 -3.07% 1.14% -4.24% 1.15% 1.17% -0.01% 过去六 个月 -18.85% 2.04% -19.96% 2.02% 1.11% 0.02% 过去一 年 -33.93% 2.63% -35.78% 2.53% 1.85% 0.10% 过去三 年 52.04% 1.92% 46.39% 1.90% 5.65% 0.02% 自基金 合同 生 效起至 今 11.49% 1.62% -1.90% 1.67% 13.39% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达 上证 中盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2010 年 3 月 31 日至 2016 年 6 月 30 日) 注: 自基 金合 同生 效至 报 告期末 , 基金 份额 净值 增 长率 为 11.49% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 第 6 页共 23 页 -1.90% 。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 , 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日, 注册资 本 1.2 亿元 ,旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限 公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承 “ 取信 于市 场, 取信 于 社会 ” 的宗 旨, 坚持 “ 在 诚信规 范的 前提 下 , 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长 ” 的 经营 理 念, 以严 格的 管理 、 规 范的运 作和 良好 的投 资业 绩,赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ,易 方达取 得全 国社会 保障 基金 投资 管 理人资 格。2005 年 8 月, 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ,易 方达 获得 合 格境内 机构 投资 者 (QDII ) 资格 。2008 年 2 月, 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产 管理 业务 资格 。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ,易 方 达旗下 共管 理 92 只 开放 式 基金、1 只 封闭 式基 金和 多个全 国社 保基 金资 产 组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ,管 理公 募基金 总规 模 4056.91 亿 元。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张胜记 本基金 的基 金经 理 、易 方 达 50 指 数证券 投资 基金 的基 金经 理、易 方达标 普全 球高 端消 费品 指数增 强型证 券投 资基 金的 基金 经理、 易方达 恒生 中国 企业 交易 型开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金的 基金经 理、 易方 达上 证中 盘交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的基 金经理 、易 方达 恒生 中国 企业交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 基金经 理、 易方 达资 产管 理(香 港)有 限公 司基 金经 理、 指数与 量化投 资部 总经 理助 理 2010-03-31 - 11 年 硕 士 研 究 生 , 曾 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构 理 财 部 研 究 员 、 机 构 理 财 部 投 资 经 理 助 理 、 基 金 经 理 助 理 、 研 究 部 行 业 研 究 员 、 易方达 沪深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理。 注:1. 此处 的 “ 任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日, “ 离 任 日期 ” 为公 告确 定的 解聘 日 期。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 第 7 页共 23 页 募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 , 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 本 着诚 实信 用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风险 的前提下,为基金份额持 有人谋求最大利益。在 本报告 期内 ,基 金运 作合 法合规 ,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待 不同投资组合,切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限 管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 , 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 , 以 “ 时间 优先 、 价 格优 先 ” 作 为执 行 指令的 基本 原则 , 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 , 以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ,公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 , 其 中 13 次为 指数 及量化 投资 因投 资策 略 需要和其他组合发生的反 向交易;3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的 反向交 易, 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 上半 年, 国内 经济 增 速回升 ,国 内生 产总值 GDP 同比 增长 6.7% ,呈 现 弱复苏 态势 。1-6 月份全 国固 定资 产投 资同 比增 长 9.0% , 房 地产 开发 同比增 长 6.1% , 维持 高位 ; 规模 以上 工业 增加 值 同比实 际增 长 6.0% ,社 会 消费品 零售 总额 同比 增长 10.3% , 保持 稳定 。居 民消 费价格 指数 (CPI ) 同比上 涨 2.1% ,工 业生 产 者出厂 价格 指数 (PPI )同 比下降 4.8% , 通胀 处于 较 低水平 。央 行货 币投 放力度 整体 宽松 ,央 行再 次降低 银行 存款 准备 金率 0.5 个百 分点 、降 低房 地 产首付 比例 等。 广义 货 币供应 量 M2 同 比增 长 11.8% , 居 民部 分的 中长 期贷 款强劲 , 反 映出 地产 销售 旺盛。 报告 期内 , 上证 指数下 跌 17.22% , 创业 板 、 中 小板 跌幅 较大 , 上证 中盘指 数下 跌 21.01% 。 从 行业表 现来 看 , 食 品饮 料、有 色金 属、 银行 、家 电等板 块跌 幅较 小; 交通 运输、 轻工 、传 媒、 商业 贸易等 行业 跌幅 较大 。 本基金 是易 方达 上证 中 盘 ETF 的联接 基金 , 主 要投 资于上 证中 盘 ETF 。 报告 期内 , 本 基金 依据 申购赎 回的 情况 进行 日常 操作, 控制 跟踪 误差 和跟 踪偏离 度在 较低 水平 上。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.1149 元 , 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-18.85% , 同 期业 绩比易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 第 8 页共 23 页 较基准 收益 率为-19.96% , 年化跟 踪误 差 0.99% ,在 合同规 定的 目标 控制 范围 之内。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 股市涨 跌是 对宏 观经 济周 期波动 的反 映, 中国 经济 增长的 波动 幅度 较大 是决 定 A 股 市场 大幅 波 动的主 要原 因。 展望 2016 年下半 年, 宏观 经济 复苏 缓慢, 企业 盈利 处于 低位 , 上市 公司 业绩 整体 难 有较好表现。市场估值虽 然已大幅回调,但结构性 高估严重,小盘股估值仍 远高于历史均值;证监 会颁布借壳新规、严查并 购重组,将对小盘股形成 带来压力。另一方面,去 杠杆的大背景下,股市 流动性供给并不充裕;欧 美发达国家金融政策面临 变化,美联储加息、 英国 退欧等将对发达国家股 市、汇 市产 生冲 击。A 股 市场在 目前 水平 上震 荡企 稳的可 能性 较大 。 长期来看,推动我国经济 增长的三大原动力依然存 在。首先是制度改革,十 八届三中全会明确 中国在推进经济、文化、 社会等领域的改革路线, 有望释放出更多的生产力 ;第二是资源、技术与 人力资本等生产要素的升 级还在持续;最后是我国 处于快速的工业化、城市 化以及区域经济一体化 进程中,中长期经济增长 前景良好,本基金对市场 的长期走势保持乐观。作 为被动投资的基金,下 阶段本基金将继续采取紧 密跟踪比较基准的投资策 略,审慎管理基金资产, 追求跟踪偏离度及跟踪 误差的 最小 化, 期望 为投 资者分 享中 国经 济的 未来 成长提 供良 好的 投资 机会 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。 本基金管理人设有估值委 员会,公司营运总监担任 估值委员会主席,研究部 、固定收益总部、 投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估 值政策和程序,指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多 年的证券 、基金从业经验,熟悉 相关法律法规,具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金 经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论, 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 第 9 页共 23 页 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对易方达上证中盘交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金 的托 管过程中,严格遵守《证 券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定,不存在任何损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内 ,易方达上证 中盘交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 的管 理人 ——易方达基 金管理 有限公司在 易方达 上证中盘交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 的投资 运作、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费用 开支等问题上,不存在任 何损害基金份额持有人 利益的行为,在各重要方 面的运作严格按照基金合 同的规定进行。 本报告期 内, 易方达上证中盘交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 未 进行 利润 分配 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人依法对 易方达 基 金管理有限公司编制和披 露的 易方达上证中盘交易 型开放式指数证券 投资基 金联 接基 金 2016 年 半年度 报告 中财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容 进行 了核 查,以 上内 容真 实、 准确 和完整 。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 易方 达上 证中 盘交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 报告截 止日 :2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产:


银行存 款 12,511,085.81 16,413,788.82 结算备 付金 - - 存出保 证金 6,016.38 52,656.48 交易性 金融 资产 194,982,813.73 253,722,388.60 其中: 股票 投资 - 137,088.00 基金投 资 194,982,813.73 253,585,300.60 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 第 10 页共 23 页 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 814,525.39 应收利 息 2,287.75 3,095.36 应收股 利 - - 应收申 购款 15,113.81 125,215.25 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 207,517,317.48 271,131,669.90 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 503,928.43 1,698,970.15 应付管 理人 报酬 5,500.99 7,264.18 应付托 管费 1,100.18 1,452.83 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 85.28 2,597.76 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 169,778.81 345,441.18 负债合计 680,393.69 2,055,726.10 所有者权益:


实收基 金 185,524,058.97 195,847,145.50 未分配 利润 21,312,864.82 73,228,798.30 所有者权益合计 206,836,923.79 269,075,943.80 负债和所有者权益总 计 207,517,317.48 271,131,669.90 注: 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日, 基 金份 额净 值 1.1149 元, 基 金份 额总 额 185,524,058.97 份。 6.2 利润表 会计主 体: 易方 达上 证中 盘交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 第 11 页共 23 页 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 -50,355,721.13 173,761,369.88 1.利息 收入 53,113.45 181,015.89 其中: 存款 利息 收入 53,113.45 95,684.38 债券利 息收 入 - 85,331.51 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 880,591.12 155,268,598.66 其中: 股票 投资 收益 -45,528.00 139,893.45 基金投 资收 益 926,119.12 155,078,360.11 债券投 资收 益 - 48,620.00 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - 1,725.10 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列) -51,330,305.79 17,849,188.14 4.汇兑 收益 (损 失以 “ - ” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 40,880.09 462,567.19 减:二、费用 218,864.52 320,526.67 1.管 理人 报酬 35,025.12 76,522.64 2.托 管费 7,004.99 15,304.48 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 553.77 33,359.51 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 176,280.64 195,340.04 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) -50,574,585.65 173,440,843.21 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -50,574,585.65 173,440,843.21 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 易方 达上 证中 盘交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 195,847,145.50 73,228,798.30 269,075,943.80 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -50,574,585.65 -50,574,585.65 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 第 12 页共 23 页 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -10,323,086.53 -1,341,347.83 -11,664,434.36 其中:1.基 金申 购款 25,889,087.04 3,034,211.77 28,923,298.81 2.基金 赎回 款 -36,212,173.57 -4,375,559.60 -40,587,733.17 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 185,524,058.97 21,312,864.82 206,836,923.79 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 476,990,372.62 110,984,611.08 587,974,983.70 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 173,440,843.21 173,440,843.21 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -227,351,856.84 -112,822,949.09 -340,174,805.93 其中:1.基 金申 购款 217,100,306.17 128,795,341.29 345,895,647.46 2.基金 赎回 款 -444,452,163.01 -241,618,290.38 -686,070,453.39 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 249,638,515.78 171,602,505.20 421,241,020.98 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 刘晓 艳,主 管会 计工 作负 责人 :张优 造, 会计 机构 负责 人:陈 荣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达上证中盘交易型开 放式指数证券投资基金联 接基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督 管理委 员会( 以下 简称 “ 中 国证监 会 ”) 证 监许 可[2009] 第 1498 号 《关 于核准 易 方达上 证中 盘交 易型 开 放式指数证券投资基金及 其联接基金募集的批复》 核准,由易方达基金管理 有限公司依照《中华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《 易方 达上 证中 盘交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同 》 公开募 集。 经向中 国证 监 会备案 , 《易 方达 上证 中盘 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 第 13 页共 23 页 同》 于 2010 年 3 月 31 日 正 式生效 , 基 金合 同生 效日 的 基金份 额总 额为 2,088,942,454.37 份 基金 份额 , 其中认 购资 金利 息折 合 462,872.89 份 基金份 额。 本 基金为 契约 型开 放式 基金 ,存续 期限 不定 。本 基 金的基 金管 理人 为易 方达 基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投 资基金会计核算业务指引 》 、 《易方达上证 中盘交易型 开放式指数证券投资基金 联接基金基金合同》 和中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计 准则的要求,真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及 本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无会 计差 错。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通 知 》 、财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得 税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往 来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 对 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 , 金 融 业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征 增值税 ,对 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 , 股票 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 第 14 页共 23 页 (3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 , 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时 代扣 代 缴 20% 的 个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得, 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ,解 禁后 取 得的股息、红利收入,按 照上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、红 利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。 (4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 易方达 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国 工商 银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 易方达 上证 中盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 本基金 是该 基金 的联 接基 金 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 35,025.12 76,522.64 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 149,377.58 365,477.53 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 第 15 页共 23 页 注:1. 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的 0.5% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.5%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 调整 后的 前一 日基 金 资产净 值。 调整 后的 前一 日基金 资产 净值 =前 一日 基金资 产净 值- 前 一日本 基金 持有 的上 证中 盘 ETF 公允价值 ,金 额为 负时以 零计 。 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付; 由基 金托 管人 于次 月前 3 个工 作日 内 从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。 2.客户 维护 费按 日提 ,按 季支付 ,具 体公 式如 下: H= E× R/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 客户 维 护费 E 为 前一 日代 销机 构保 有 该基金 份额 的基 金资 产净 值 R 为 代销 机构 的客 户维 护 费率 对于非 工作 日, 则按 照前 一工作 日的 保有 资产 市值 计算当 日客 户维 护费 。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 7,004.99 15,304.48 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.1% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E× 0.1%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 调整 后的 前一 日基 金 资产净 值。 调整 后的 前一 日基金 资产 净值 =前 一日 基金资 产净 值- 前 一日本 基金 持有 的上 证中 盘 ETF 公允价值 ,金 额为 负时以 零计 。 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付; 由基 金托 管人 于次 月前 3 个工 作日 内 从基金 资产 中一 次性 支取 。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 (含 回购) 交易 。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 第 16 页共 23 页 无。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 12,511,085.81 52,987.10 35,109,068.0 0 94,224.38 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 按银 行同业 利率 或约 定 利率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。 6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 于本报 告期 末及 上年 度末 ,本基 金分 别持 有 60,422,316 份和 62,933,762 份目 标 ETF 基金份额, 占其总 份额 的比 例分 别 为 75.64% 和 74.67% 。 6.4.9 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余额 为 0 ,无 抵押 债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余额 为 0 ,无 抵押 债券。 6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值


(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法


公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 第 17 页共 23 页 层次决 定:


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。


第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具


(i) 各层次金 融工 具公 允价 值


于 2016 年 6 月 30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 194,982,813.73 元, 无属 于第 二层 次的余 额, 无属 于第 三层 次的余 额(2015 年 12 月 31 日: 无属 于第 一层 次 的余额 ,第 二层 次 253,722,388.60 元 ,无 属于 第三 层 次的余 额) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动 对于证 券交 易所 上市的 股 票,若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的 影响程 度, 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第 三 层次 。对 于目 标 ETF ,若本基金因 上述 事 项在目 标 ETF 当日份 额净 值的基 础上 , 对 目 标 ETF 的公允 价值 进行 调整 , 则 本基金 在调 整期 间内 将 目标 ETF 的公允 价值 从第 一层次 转出 。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额


无。


(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具


于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日: 同) 。


(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具


不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。


(2) 除公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 第 18 页共 23 页 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 基金投 资 194,982,813.73 93.96 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,511,085.81 6.03 8 其他各 项资 产 23,417.94 0.01 9 合计 207,517,317.48 100.00 7.2 期末投资目标基金明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 1 易方达 上证 中盘交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金 股票型 交易型 开 放式 (ETF ) 易方达 基金 管理 有限公 司 194,982,813.73 94.27 7.3 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 7.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 第 19 页共 23 页 7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 本基金 本报 告期 内未 进行 股票买 入交 易。 7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601018 宁波港 91,560.00 0.03 注:卖 出金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.5.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票 成 本( 成交 )总 额 0.00 卖出股 票 收 入( 成交 )总 额 91,560.00 注: “ 买入 股票 成本 ” 或 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.6 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.11 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基 金本 报告 期末 未持有 股票 。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 第 20 页共 23 页 根据方 正证 券股 份有 限公 司 2015 年 9 月 12 日发 布 的《关 于收 到中 国证 监会 行政处 罚事 先告 知书 的 公告》 , 因公 司涉 嫌未 按规 定对客 户的 身份 信息 进行 审查和 了解 , 被中 国证 监会 予以警 告及 行政 处 罚 。 本基金 为指 数型 基金 , 方 正证券 系目 标 ETF 的成份 券, 该 股票 的投 资决 策程 序符合 公司 投资 制度 的 规定。 除方 正证 券外 , 本 基金目 标 ETF 投资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案 调查, 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.13.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 7.13.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 6,016.38 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,287.75 5 应收申 购款 15,113.81 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 23,417.94 7.13.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 第 21 页共 23 页 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 10,967 16,916.57 1,361,688.31 0.73% 184,162,370.66 99.27% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,270.71 0.0007% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2010 年 3 月 31 日 )基 金份 额总 额 2,088,942,454.37


本报告 期期 初基 金份 额总 额 195,847,145.50 本报告 期 基 金总 申购 份额 25,889,087.04 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 36,212,173.57 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 185,524,058.97 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告, 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司 董事长 ,叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ,肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 第 22 页共 23 页 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报 告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 中信建 投 1 - - - - - 国海证 券 1 91,560.00 100.00% 85.28 100.00% - 广发证 券 1 - - - - - 注:a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。 b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 , 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单 元的选 择标 准如 下: 1) 经 营行 为稳 健规 范, 内控制 度健 全, 在业 内有 良好的 声誉 ; 2) 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; 3) 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平, 包括 但不限 于: 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能 力,能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面 的信息 服务 ;能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求, 提供专 门研 究报 告, 具有 开发量 化投 资组 合模 型 的能力 ;能 积极 为公 司投 资业务 的开 展, 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务 和支持 。 c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 : 1) 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。 2) 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商 名称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 成交金 额 占当期 债券回 购成交 成交金 额 占当期 权证成 交总额 成交金 额 占当期 基金成 交总额易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要 第 23 页共 23 页 的比例 总额的 比例 的比例 的比例 国海 证券 - - - - - - 8,198,300 .20 100.00 % 易方达基金管理有限 公司 二〇一六年八月二十 四日