新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
新 华 阿鑫 一 号保 本 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十四日 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经 全部独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华阿 鑫一 号保 本混 合
基金主 代码 000900
交易代 码 000900
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 2 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 701,241,064.72 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
综合运 用投 资组 合保 险策 略， 严格 控制 风险 ， 在 为 投资人 提供 投资 金额 安
全保证 的基 础上 力争 实现 基金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
在 投 资 策 略 方 面 ， 本 基 金 将 主 要 采 用 恒 定 比 例 组 合 保 本 策 略 （CPPI,
Constant Proportion Portfolio Insurance ）CPPI 策 略以 数量化 的分 析模 型为
基础 ， 主 要通 过动 态地 监 控和调 整基 金在 固定 收益 资产与 风险 资产 上的 投
资比例 ， 确保 基金 投资 组 合的风 险暴 露水 平不 超过 基金可 承担 的损 失限 额
（又称安全垫 ） ，以实现确保保本周期到期 时本金安全的目标。而主 动承
担股票 投资 风险 ， 通过 选 择市场 时机 和精 选个 股进 行投资 ， 还可 为基 金实
现资本 增值 。
业绩比 较基 准 （一年 期银 行定 期存 款税 后收益 率+1% ）× 1.5 。
风险收 益特 征
本基金 为积 极配 置的 保本 混合型 基金 ， 属于 证券 投 资基金 当中 的低 风险 品
种， 其长 期平 均预 期风 险 与预期 收益 率低 于股 票型 基金 、 非 保本 的混 合型
基金， 高于 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 张波
联系电 话 010-68779688 0755-82080387
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn zhangbo746@pingan.com.cn
客户服 务电 话 4008198866 95511-3
传真 010-68779528 0755-22168073 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -9,775,214.68
本期利 润 -38,621,137.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0453
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.17%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1856
期末基 金资 产净 值 707,533,776.15
期末基 金份 额净 值 1.009
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等）， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3、 对 期末 可供 分配 利润 ， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润中 已实 现部 分的 孰低数 （为 期末 余
额，不 是当 期发 生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.60% 0.13% 0.31% 0.00% 0.29% 0.13%
过去三 个月 -0.05% 0.18% 0.93% 0.00% -0.98% 0.18%
过去六 个月 -3.17% 0.46% 1.86% 0.00% -5.03% 0.46%
过去一 年 5.65% 0.58% 3.93% 0.00% 1.72% 0.58%
自基金 合同 生
效起至 今
24.14% 0.67% 7.00% 0.00% 17.14% 0.67%
注：本 基金 业绩 比较 基准 采用( 一 年期 银行 定期 存款 税后收 益率+1% ）*1.5 。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华阿 鑫一 号保 本混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2014 年 12 月 2 日至 2016 年 6 月 30 日）
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着 35 只 开放 式 基金， 即新 华优选
分红混合型证券投资基金 、新华优选成长混合型证 券投资基金、新华泛资源 优势灵活配置混合型证
券投资基金、新华钻石品 质企业混合型证券投资基 金、新华行业周期轮换混 合型证券投资基金、新
华中小市值优选混合型证 券投资基金、新华灵活主 题混合型证券投资基金、 新华优选消费混合型证
券投资基金、新华纯债添 利债券型发起式证券投资 基金、新华行业轮换灵活 配置混合型证券投资基
金、新华趋势领航混合型 证券投资基金、新华安享 惠金定期开放债券型证券 投资基金、新华壹诺宝
货币市场基金、新华信用 增益债券型证券投资基金 、新华惠鑫分级 债券型证 券投资基金、新华鑫益
灵活配置混合型证券投资 基金、新华阿里一号保本 混合型证券投资基金、新 华鑫利灵活配置混合型新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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证券投 资基 金、 新 华鑫 安 保本一 号混 合型 证券 投资 基金、 新华 中证环 保产 业 指数分 级证 券投 资基 金、
新华阿鑫一号保本混合型 证券投资基金、新华活期 添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投
资基金、新华策略精选股 票型证券投资基金、新华 万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新
华稳健 回报 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 、 新 华战略 新兴 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号保 本混合 型证券投资基金、 新华积极价值灵活配置
混合型证券投资基金、新 华科技创新主题灵活配置 混合型证券投资基金、新 华信用增强债券型证券
投资基金、新华鑫动力灵 活配置混合型证券投资基 金、新华丰盈回报债券型 证券投资基金和新华健
康生活 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚秋
本基金 基金 经
理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司平 衡投 资
部副总 监、 新
华阿里 一号 保
本混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 鑫
安保本 一号 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华增 盈
回报债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
鑫回报 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 新
华阿鑫 二号 保
本混合 型证 券
投资基 金基 金
经理。
2014-12-0
2
- 3
经济学 博士 、 注册 金融 分 析师 ， 历
任中国建设银行北京分行投资银
行部投 资研 究工 作、 中 国工 商银行
资产管理部固定收益投资经理。
2014 年 4 月 加入 新华 基金 管理股
份有限 公司。 现任 新华 基金 管理股
份有限 公司 平衡 投资 部副 总监、 新
华阿里一号保本混合型证券投资
基金基 金经 理、 新 华鑫 安保 本一号
混合型 证券 投资 基金 基金 经理、 新
华阿鑫一号保本混合型证券投资
基金基 金经 理、 新 华增 盈回 报债券
型证券 投资 基金 基金 经理、 新华鑫
回报混合型证券投资基金基金经
理、 新华 阿鑫 二号 保本 混合 型证券
投资基 金基 金经 理。
赵楠
本基金 基金 经
理，新 华鑫 安
保本一 号混 合
型证券 投资 基
2016-05-2
5
- 4
经济学 博士 ，4 年证 券从 业经验 。
2012 年 7 月 加入 新华 基金 管理股
份有限 公司 ，先 后从 事宏 观研究、
策 略 研 究 、 信 用 评 级, 历 任 新 华 纯新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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金基金 经理 。 债添利债券型发起式证券投资基
金基金 经理 助理、 新华 安享 惠金定
期开放债券型证券投资基金基金
经理助 理、 新 华信 用增 益债 券型证
券投资 基金 基金 经理 助理、 新华惠
鑫分级债券型证券投资基金基金
经理助 理， 现 任新 华阿 鑫一 号保本
混合型 证券 投资 基金 基金 经理、 新
华鑫安保本一号混合型证券投资
基金基 金经 理。
注：1 、首 任基 金经 理， 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ，离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。
2、非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。
3、证 券从 业 的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华阿 鑫一号保本混合型证券投 资基金的管理人按
照《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《新 华阿鑫 一号保本混合型证券投资 基金基金合同》以及其
它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的
基础上 为持 有人 谋求 最大 利益。 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理有 限公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ，
公司制 定了 《新 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 管理制 度》 。 制 度的 范围 包 括境内 上市 股票 、 债 券
的一级市场申购、二级市 场交易等所有投资管理活 动，同时包括授权、研究 分析、投资决策、交易
执行等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一 级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交
易对手 询价 、 成 交确 认， 并根据 “ 时 间优 先、 价 格优 先 ” 的 原则 保证 各投 资组 合 获得公 平的 交易 机会 。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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4.3.2 异常交易 行为的专项 说明
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年的债券市场行情大 致可以分为两个阶段：一 季度相对平稳，1 年期国 债持续走低，于 3
月中下 旬达 到 2.05% 的低 点， 而 10 年国 债处 于横 盘 震荡之 中 。 二 季度 利率 波 动泽有 所加 大 ， 主 要的
促发因素在于信用违约事 件增多，风险偏好降低， 推动一轮短暂的去杠杆行 为，此外，还夹杂市场
对基本面、资金面的中性 预期。随后，之前市场关 于信贷数据向好、地产销 售投资回暖、大宗商品
食品涨价、季末效应的负 面预期被一一打破，此外 英国脱欧导致市场风险偏 好明显回落，同时也引
发了美联储加息再度延后 的预期，前期积累的配置 需求加速收益率曲线变平 长端收益率曲线经历了
先波动 上行 后快 速下 行的 过程。 股票 市场也 经历 了 先震荡 调整 后波 动反 弹的 过程。 该产 品于 2016 年
6 月份进入第二个保本周 期，主要着手相关资产的 配置操作，以搭建初步的 安全垫。综合考虑到该
产品的保本性质和目前的 投资环境，债券底仓以中 短久期高等级为主，股票 底仓也顺应相对保守操
作，优 先选 择低 估值 品种 ，在此 基础 上择 机增 加相 对确定 的弹 性品 种。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日,本 基金份 额净 值为 1.009 元, 本报告 期份 额净 值增 长率 为-3.17%, 同期 比 较
基准的 增长 率 为 1.86% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
未来一段时间，民间投资 继续下滑，地产销售向新 开工传导不畅，经济增长 的内生动能 依然很
弱,稳 增长 政策 一直 未缺 席 。 与上 半年 不同 的是， 稳 增长政 策着 力点 将从 货币 政策转 向财 政政 策， 政
策着力点的转变是因为： 一方面因面临流动性陷阱 ，另一方面大量货币囤积 造成资产泡沫。由此，
对于债 券市 场而 言， 稳增 长会改 变经 济运 行的 节奏 而非趋 势， 经济 难有 V 型 反转， 对收 益率 难构 成
有效冲击，但需要防范货 币从主动放水到挤牙膏式 宽松、且国债供给等稳增 长措施使用对债券市场
的边际影响，以及针对资 产泡沫、去杠杆的金融监 管对市场的超预期影响。 策略上目前仍以短久期
高等级信用债为主，积极 寻找中长期限利率债的波 段操作机会。对于股票市 场而言， 中长期关注点新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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在流动性、汇率和改革转 型，短期着眼于风险偏好 的变化，据此调整仓位和 持仓结构。策略上以低
估值价 值型 股票 为底 仓， 同时寻 找个 股的 阶段 性机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
有关参 与估 值流 程各 方及 人员（ 或小 组） 的职 责分 工：
一、估 值工 作小 组的 职责 分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
二、基 金会 计的 职责 分工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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三、投 资管 理部 的职 责分 工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可 能 的估 值偏 差。
四、交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
五、监 察稽 核部 的职 责分 工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内,本 基金 未进 行 利润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金净值低于五
千万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，平安银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对新 华阿鑫一号保本混 合型证券
投资基金 （以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运 作进行了必要的监督，对 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。 该基 金 本 报告 期内未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告期内，由新华基金 管理股份有限公司编制本 托管人复核的本报告中的 财务指标、净值表
现、 财务 会计 报告 （ 注： 财务会 计报 告中 的 “ 金融 工 具风险 及管 理 ” 部分 未在 托 管人复 核范 围内 ） 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
平安银 行股 份有 限公 司资 产托管 部
2016 年 8 月 23 日
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 阿鑫 一号 保本混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 116,636,865.33 8,031,523.57
结算备 付金 633,333.32 2,087,794.12
存出保 证金 236,330.31 879,411.53
交易性 金融 资产 558,313,379.46 956,314,344.90
其中： 股票 投资 45,624,195.34 272,104,003.04
基金投 资 - -
债券投 资 512,689,184.12 684,210,341.86
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 30,300,150.00 48,000,162.00
应收证 券清 算款 - 89,126,624.48
应收利 息 7,576,938.10 18,830,114.95
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 713,696,996.52 1,123,269,975.55
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 5,396,808.59 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 243,094.93 376,268.77
应付托 管费 60,773.72 94,067.17
应付销 售服 务费 60,773.72 94,067.17
应付交 易费 用 173,028.17 726,331.77
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 228,741.24 460,000.00
负债合计 6,163,220.37 1,750,734.88
所有者权益： - -
实收基 金 569,962,567.59 875,055,395.37
未分配 利润 137,571,208.56 246,463,845.30
所有者权益合计 707,533,776.15 1,121,519,240.67
负债和所有者权益总 计 713,696,996.52 1,123,269,975.55
注：报 告截 至 日 2016 年 6 月 30 日,基 金份 额净 值 1.009 元, 基金 份额 总额 701,241,064.72 份。
6.2 利润表
会计主 体： 新华 阿鑫 一号 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 13 页共 29 页
一、收入 -34,819,344.73 164,248,088.32
1.利息 收入 13,690,240.26 19,859,366.09
其中： 存款 利息 收入 499,416.07 112,544.81
债券利 息收 入 11,778,553.69 19,083,937.34
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,412,270.50 662,883.94
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -19,663,661.89 82,694,938.08
其中： 股票 投资 收益 -39,147,582.64 68,266,397.59
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 18,601,174.85 11,324,444.04
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 882,745.90 3,104,096.45
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -28,845,923.10 61,693,784.15
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减：二、费用 3,801,793.05 4,192,955.57
1．管 理人 报酬 2,038,193.39 1,923,466.05
2．托 管费 509,548.33 480,866.48
3．销 售服 务费 509,548.33 480,866.48
4．交 易费 用 427,540.66 1,014,374.62
5．利 息支 出 69,621.10 62,273.27
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 69,621.10 62,273.27
6．其 他费 用 247,341.24 231,108.67
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -38,621,137.78 160,055,132.75
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -38,621,137.78 160,055,132.75
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 阿鑫 一号 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
875,055,395.37 246,463,845.30 1,121,519,240.67
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -38,621,137.78 -38,621,137.78 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 14 页共 29 页
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-305,092,827.78 -70,271,498.96 -375,364,326.74
其中：1.基 金申 购款 366,818,365.58 84,488,634.42 451,307,000.00
2.基金 赎回 款 -671,911,193.36 -154,760,133.38 -826,671,326.74
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
569,962,567.59 137,571,208.56 707,533,776.15
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
875,055,395.37 12,179,403.06 887,234,798.43
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 160,055,132.75 160,055,132.75
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
875,055,395.37 172,234,535.81 1,047,289,931.18
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华阿鑫一号证券投资基 金( 以下简称“ 本基金”) 系经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国
证监会 ” ）证监基金字[2014]1160 号文 件 “ 关于准于 新华阿鑫一号保本混合型 证券投资基金募集的批
复”批准,由 新华 基金 管理 股 份有限 公司 作为 发起 人， 于 2014 年 11 月 19 日至 11 月 28 日 向社 会公 开新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 15 页共 29 页
募集， 首次 募集 资金 总额 875,055,395.37 元, 募 集资 金产生 利息 93,556.37 元， 并经瑞 华会 计师 事 务
所瑞华 验字[2014] 第 37100036 号验 资报 告予 以验 证 。2014 年 12 月 2 日 办理 基金备 案手 续， 基金 合
同正式生效。本基金为契 约型开放式保本混合型证 券投资基金，存续期不限 定，申请发行基金募集
份额不 少 于 2 亿份, 本基 金 管理人 为新 华基 金管 理股 份有限 公司 ， 基金 托管 人 为中国 平安 银行 股份 有
限公司 。
根据《新华阿鑫一号保本 混合型证券投资基金招募 说明书》及《新华阿鑫一 号保本混合型证券
投资基 金基 金合 同》 的有 关规定,本 基金 的投 资范 围 为国内 依法 公开 发行 、 上 市的股 票、 债券 及中 国
证监会 批准 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 本基 金 股票的 投资 比例 不高 于基 金资产 的 40%, 其 中基 金
持有的全 部权证 的市值 不 超过基金 资产净 值的 3%; 债券、货 币市场 工具等 固 定收益资 产占基 金资产
的比例 不低 于 60% ， 在每 个开放 期间 的 前 3 个月 、 开放期 间及 开放 期的 后 3 个月不 受前 述投 资组 合
比例的限制。在开放期， 本基金持有现金或投资于 到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于
基金资 产净 值 的 5% ， 在保 本期内 （保 本期 到期 日除 外） ， 本基 金不 受该 比例 的 限制。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 8 月 23 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制 基础
本基金 以持 续经 营为 基础 ，根据 实际 发生 的交 易和 事项， 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布
的企业 会计 准则( 以下 简称 “ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 券业协 会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投
资基金会计核算业务指引 》 、 《新华阿鑫一 号保本混合 型证券投资基金合同》和 中国证券监督管理委
员会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 进行 确认、 计量 和编 制财 务报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计估 计与会 计政 策与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 16 页共 29 页
本基金 报告 期内 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总局 财 税[2002]128 号文 《关 于 开 放 式 证券 投 资 基 金有 关 税 收 问 题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财 税[2005]11 号文 《关 于调 整证 券
( 股票) 交 易印 花税 税率 的通 知》 、 财税[2005]102 号文 《关于 股息 红利 个人 所得 税有关 政策 的通 知》 、
财税[2005]103 号 文 《关 于 股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》 、 财税 字[2005]107 号文 《 关
于利息 红利 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、自 2008 年 4 月 24 日起 执行 的《 关于调 整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 的通 知》 及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税，暂不征收企 业所得税。对基金取得的 股票的股息、红利收入， 由上市公司在向基金派
发股息 、红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ，依照 现行 税法 规定 代扣 代缴个 人所 得税 ，暂 不
征收企 业所 得税 。
（4） 基金 买卖 股票 于 2008 年 4 月 24 日 前按 照 0.3% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 自 2008 年
4 月 24 日起按 0.1% 的税 率缴纳 。经 国务 院批 准， 财政部 、国 家税 务总 局决 定从 2008 年９月 19 日
起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税征 收方 式， 将现 行的对 买卖 、继 承、 赠与 所书立 的 A 股、B 股股
权转让 书据 按 0.1% 的 税率 对双方 当事 人征 收证 券 （ 股票 ） 交 易印 花税 ， 调 整为 单边征 税 ， 即 对买卖 、
继承、 赠与 所书 立的 Ａ股 、Ｂ股 股权 转让 书据 的出 让按 0.1% 的 税率 征收 证券 （股票 ）交 易印 花 税 ，
对受让 方不 再征 税。
（5 ） 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期不 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 的关 联方 发生变 化的 情况 。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
中国平 安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间通 过关 联方 交易 单元进 行回 购交 易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间有 支付 关联 方的 佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,038,193.39 1,923,466.05
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 0.00 0.00
注：基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 0.4% 的 年费率 逐日 计提,逐 日累 计 至每月 月底,按月
支付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.4%/ 当年 天数
6.4.8.2.2 基金托管费 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 18 页共 29 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 509,548.33 480,866.48
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.1% 的年 费率逐 日计 提确 认。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.1%/ 当年 天数
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华基 金管 理股 份
有限公 司
509,548.33
合计 509,548.33
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华基 金管 理股 份
有限公 司
480,866.48
合计 480,866.48
注：基 金销 售服 务费 按前 一日的 基金 资产 净 值 0.1% 的年费 率逐 日计 提确 认。
其计算 公式 为: 日 基金 销售 服务费= 前一 日基 金资 产净 值× 0.1%/ 当 年天 数
本报告 期列 示的 支付 销售 机构的 客户 维护 费为 本期 计提金 额。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券( 含 回购) 交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 有除 本基 金管 理人之 外的 其它 关联 方投 资本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 19 页共 29 页
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国平 安银 行股 份有 限公
司
116,636,865.3
3
138,714.94
12,404,863.9
8
62,555.24
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
中签
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
网下
中签
12.98 12.98
5,906.
00
76,659
.88
76,659
.88
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
网下
中签
8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600
.98
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
网下
中签
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
6.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12700
3
海印
转债
2016-0
6-15
2016-0
7-01
网下
中签
99.99 99.99
8,860.
00
885,92
2.32
885,92
2.32
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 20 页共 29 页
00000
2
万
科
Ａ
2015-12
-21
筹划重
大事项
18.20
2016-0
7-04
21.99
1,503,000.0
0
19,381,435.13
27,354,600.0
0
-
00065
1
格力电
器
2016-02
-22
筹划重
大事项
19.22 - - 200,000.00 4,817,051.94 3,844,000.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 正回 购。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 正回 购。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 45,624,195.34 6.39
其中： 股票 45,624,195.34 6.39
2 固定收 益投 资 512,689,184.12 71.84
其中： 债券 512,689,184.12 71.84
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 30,300,150.00 4.25
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 117,270,198.65 16.43
7 其他各 项资 产 7,813,268.41 1.09
8 合计 713,696,996.52 100.00
新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 21 页共 29 页
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 4,914,776.84 0.69
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,508,000.00 0.64
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
70,492.40 0.01
J 金融业
3,447,700.00 0.49
K 房地产 业
32,663,100.00 4.62
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 45,624,195.34 6.45
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000002 万
科Ａ 1,503,000 27,354,600.00 3.87
2 601006 大秦铁 路 700,000 4,508,000.00 0.64
3 600048 保利地 产 450,000 3,883,500.00 0.55
4 000651 格力电 器 200,000 3,844,000.00 0.54
5 001979 招商蛇 口 100,000 1,425,000.00 0.20
6 600036 招商银 行 70,000 1,225,000.00 0.17 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 22 页共 29 页
7 601398 工商银 行 200,000 888,000.00 0.13
8 601166 兴业银 行 50,000 762,000.00 0.11
9 601939 建设银 行 100,000 475,000.00 0.07
10 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.04
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站
www.ncfund.com.cn 的半 年 度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601006 大秦铁 路 22,771,019.00 2.03
2 601588 北辰实 业 4,348,265.50 0.39
3 600048 保利地 产 3,778,000.00 0.34
4 001979 招商蛇 口 1,459,000.00 0.13
5 600036 招商银 行 1,220,500.00 0.11
6 601398 工商银 行 876,000.00 0.08
7 601166 兴业银 行 771,500.00 0.07
8 601939 建设银 行 498,000.00 0.04
9 002797 第一创 业 129,882.48 0.01
10 601900 南方传 媒 112,559.06 0.01
11 600643 爱建集 团 96,800.00 0.01
12 002791 坚朗五 金 85,697.61 0.01
13 603608 天创时 尚 78,341.20 0.01
14 601966 玲珑轮 胎 76,659.88 0.01
15 603919 金徽酒 72,236.82 0.01
16 002788 鹭燕医 药 68,314.95 0.01
17 603868 飞科电 器 59,372.79 0.01
18 603520 司太立 52,974.00 0.00
19 601127 小康股 份 50,326.22 0.00
20 300511 雪榕生 物 48,307.04 0.00
注：本 项" 买入 金额" 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％） 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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1 600048 保利地 产 40,656,966.78 3.63
2 600028 中国石 化 37,999,846.36 3.39
3 601588 北辰实 业 35,327,087.48 3.15
4 601006 大秦铁 路 13,824,955.24 1.23
5 600162 香江控 股 13,546,432.83 1.21
6 601992 金隅股 份 7,785,040.00 0.69
7 601211 国泰君 安 5,016,850.00 0.45
8 600096 云天化 4,779,207.10 0.43
9 000069 华侨城 Ａ 4,560,104.00 0.41
10 600376 首开股 份 4,033,774.00 0.36
11 600309 万华化 学 3,830,977.67 0.34
12 600835 上海机 电 3,791,459.52 0.34
13 002422 科伦药 业 3,129,724.26 0.28
14 600552 凯盛科 技 2,674,217.39 0.24
15 300347 泰格医 药 2,537,625.00 0.23
16 600491 龙元建 设 2,261,319.00 0.20
17 600185 格力地 产 2,106,694.90 0.19
18 600823 世茂股 份 1,904,594.00 0.17
19 000998 隆平高 科 1,815,200.00 0.16
20 600037 歌华有 线 1,682,200.00 0.15
注：本 项" 卖出 金额" 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 250,814,947.12
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 211,667,364.48
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 与“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - - 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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4 企业债 券 71,293,717.80 10.08
5 企业短 期融 资券 321,021,000.00 45.37
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,617,466.32 0.23
8 同业存 单 118,757,000.00 16.78
9 其他 - -
10 合计 512,689,184.12 72.46
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 111609164
16 浦发
CD164
700,000 69,482,000.00 9.82
2 011598139
15 中 广核
SCP004
600,000 60,180,000.00 8.51
3 011699169
16 苏 交通
SCP003
600,000 60,144,000.00 8.50
4 011534008
15 东 航股
SCP008
500,000 50,135,000.00 7.09
5 011699167
16 中 航技
SCP002
500,000 50,110,000.00 7.08
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本报告 期末 本基 金无 贵金 属投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本报告 期末 本基 金无 权证 投资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 25 页共 29 页
本报告 期末 本基 金无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 合同 尚无 股指 期货 投资政 策。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 报告 期末 本基 金 投资的 前十 名证 券没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到
公开遣 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本报 告期 末本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 236,330.31
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,576,938.10
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,813,268.41
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 26 页共 29 页
本报告 期末 本基 金未 持有 处于可 转股 期的 可转 换债 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000651 格力电 器 3,844,000.00 0.54
筹划重 大事
项
2 000002 万
科Ａ 27,354,600.00 3.87
筹划重 大事
项
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 之间 可能 存在 尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
12,837 54,626.55 0.00 0.00% 701,241,064.72 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 263,461.20 0.04%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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注 ： 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 该 只 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为
10-50 万份； 该只 基金 的基 金经理 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 份。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 12 月 2 日 ）基 金份 额总 额 875,055,395.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 875,055,395.37
本报告 期基 金总 申购 份额 451,307,012.94
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 826,671,326.74
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 201,549,983.15
本报告 期期 末基 金份 额总 额 701,241,064.72
注： 本基 金于 2016 年 6 月 2 日打 开申 购赎 回并 进行 了份额 折算,折 算比 例为 1.230328256, 折算 后
基金份 额净 值调 整 为 1.000 元。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2016 年 3 月 24 日， 崔建 波先生 担任 基金 管理 人副 总经理 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 无涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未改 聘会计 师事 务所 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股 佣金 占当期 佣新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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票成交 总
额的比 例
金总量 的
比例
东方证 券 2 191,963,742.27 77.56% 140,381.39 77.56% -
方正证 券 2 54,071,596.71 21.85% 39,542.33 21.85% -
光大证 券 2 1,470,800.00 0.59% 1,075.60 0.59% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本基 金报 告期 内共 租 用 6 个交 易席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 ， 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、中 央交 易室 负责 落实 交 易量的 实际 分配 工作 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 回 成交金 额 占当期 权新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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券成交 总
额的比 例
购成交 总
额的比 例
证成交 总
额的比 例
东方证 券 9,292,115.08 8.14%
186,500,0
00.00
51.65% - -
方正证 券
31,065,509.3
2
27.23%
150,900,0
00.00
41.79% - -
光大证 券
73,732,555.4
9
64.63%
23,700,00
0.00
6.56% - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年八月二十 四日
