新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
新 华 鑫回 报 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十四日 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经 全部独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华鑫 回报 混合
基金主 代码 001682
交易代 码 001682
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月 2 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 130,866,119.07 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
综合运 用多 种投 资策 略 ， 在严格 控制 基金 资产 净值 下行风 险的 基础 上 ， 力
争为投 资人 提供 长期 稳定 的回报 。
投资策 略
投资策 略方 面 ， 本 基金 将 以大类 资产 配置 策略 为基 础， 采取 稳健 的债 券投
资策略 和股 票投 资策 略。
业绩比 较基 准 45%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋55%× 中 国债 券总 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风 险中 等预 期收 益
品种 ， 预 期风 险和 预期 收 益低于 股票 型基 金 ， 高 于 债券型 基金 和货 币市 场
基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 林葛
联系电 话 010-68779688 010-66060069
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4008198866 95599
传真 010-68779528 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -2,092,525.19
本期利 润 -11,684,082.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0853
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.46%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0078
期末基 金资 产净 值 129,840,336.79
期末基 金份 额净 值 0.992
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 3.01% 1.14% 0.04% 0.46% 2.97% 0.68%
过去三 个月 0.71% 1.20% -1.21% 0.46% 1.92% 0.74%
过去六 个月 -7.46% 1.70% -7.03% 0.83% -0.43% 0.87%
过去一 年 -0.80% 1.39% -0.97% 0.83% 0.17% 0.56%
自基金 合同 生
效起至 今
-0.80% 1.39% -0.97% 0.83% 0.17% 0.56%
注：1 、 本 基金 股票 投资 部 分的业 绩比 较基 准采 用沪 深 300 指数 率， 债券 投资 部分的 业绩 比较 基
准选择 中国 债券 总指 数收 益率， 复合 业绩 比较 基准 为 45%× 沪深 300 指 数收 益 率＋55%× 中国 债券 总
指数收 益率 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华鑫 回报 混合 型证 券投 资基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2015 年 9 月 2 日至 2016 年 6 月 30 日） 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注：本 基金 于 2015 年 9 月 2 日 基金 合同 生效 ，截 止报告 期末 本基 金成 立未 满一年 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着 35 只 开放 式 基金， 即新 华优选
分红混合型证券投资基金 、新华优选成长混合型证 券投资基金、新华泛资源 优势灵活配置混合型证
券投资基金、新华钻石品 质企业混合型证券投资基 金、新华行业周期轮换混 合型证券投资基金、新
华中小市值优选混合型证 券投资基金、新华灵活主 题混合型证券投资基金、 新华优选消费混合型证
券投资基金、新华纯债添 利债券型发起式证券投资 基金、新华行业轮换灵活 配置混合型证券投资基
金、新华趋势领航混合型 证券投资基金、新华安享 惠金定期开放债券型证券 投资基金、新华壹诺宝
货币市场基金、新华信用 增益债券型证券投资基金 、新华惠鑫分级 债券型证 券投资基金、新华鑫益
灵活配置混合型证券投资 基金、新华阿里一号保本 混合型证券投资基金、新 华鑫利灵活配置混合型
证券投 资基 金、 新 华鑫 安 保本一 号混 合型 证券 投资 基金、 新华 中证环 保产 业 指数分 级证 券投 资基 金、
新华阿鑫一号保本混合型 证券投资基金、新华活期 添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投
资基金、新华策略精选股 票型证券投资基金、新华 万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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华稳健 回报 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 、 新 华战略 新兴 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号保 本混合 型证券投资基金、 新华积极价值灵活配置
混合型证券投资基金、新 华科技创新主题灵活配置 混合型证券投资基金、新 华信用增强债券型证券
投资基金、新华鑫动力灵 活配置混合型证券投资基 金、新华丰盈回报债券型 证券投资基金和新华健
康生活 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚秋
本基金 基金 经
理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司平 衡投 资
部副总 监、 新
华阿里 一号 保
本混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 鑫
安保本 一号 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华阿 鑫
一号保 本混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华增 盈回 报
债券型 证券 投
资基金 基金 经
理、新 华阿 鑫
二号保 本混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 。
2015-09-0
2
- 3
经济学 博士 、 注册 金融 分 析师 ， 历
任中国建设银行北京分行投资银
行部投 资研 究工 作、 中 国工 商银行
资产管理部固定收益投资经理。
2014 年 4 月 加入 新华 基金 管理股
份有限 公司。 现任 新华 基金 管理股
份有限 公司 平衡 投资 部副 总监、 新
华阿里一号保本混合型证券投资
基金基 金经 理、 新 华鑫 安保 本一号
混合型 证券 投资 基金 基金 经理、 新
华阿鑫一号保本混合型证券投资
基金基 金经 理、 新 华增 盈回 报债券
型证券 投资 基金 基金 经理、 新华鑫
回报混合型证券投资基金基金经
理、 新华 阿鑫 二号 保本 混合 型证券
投资基 金基 金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华鑫 回报混合型证券投资基金 的管理人按照《中
华人民共和国证券投资基 金法》 、 《新华鑫回 报混合 型证券投资基金基金合同 》以及其它有关法律法
规的规定，本着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控 制风险的基础上为持有
人谋求 最大 利益 。运 作整 体合法 合规 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理 股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
场内交 易， 投资 指令 统一 由中央 交易 室下 达， 并且 启动交 易系 统公 平交 易模 块。 根据公 司制 度 ，
严格禁 止不 同投 资组 合之 间互为 对手 方的 交易 ，严 格控制 不同 投资 组合 之间 的同日 反向 交易 。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，中 央交易室根据各投
资组合经理申报的满足价 格条件的数量进行比例分 配。如有异议，由中央交 易室报投资 总监、督察
长、金融工程部和监察稽 核部，再次进行审核并确 定最终分配结果。如果督 察长认为有必要，可以
召开风险管理委员会会议 ，对公平交易的结果进行 评估和审议。对于银行间 市场交易、固定收益平
台、交易所大宗交易，投 资组合经理以该投资组合 的名义向中央交易室下达 投资指令，中央交易室
向银行间 市场或交易对手询价、成 交确认，并根据 “ 时间优先 、价格优先 ” 的原则保证各 投资组合获
得公平 的交 易机 会。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年， 货币 政策 基调从 偏向 宽松 转为 中性 ， 市场 对通 胀的 担忧 经历 了先上 升后 下降 的
过程，信用事件爆发的频 度变高，股票市场再度回 落，债券市场经历了收益 率上行再下行的震荡走
势。整个上半年，我们仍 维持对债市的谨慎态度， 以高评级短久期债券为主 要持仓品种，严防信用
风险和利率风险对净值的 侵蚀。股票方面，我们注 意到市场呈现两极分化格 局：一方面，主流投资
者的风险偏好有所降低， 有业绩支撑的消费类行业 受到追捧；另一方面，部 分投资者追逐次新股版
块和新能源汽车等概念版 块，表现出较高风险偏好 。在这样的市场中，我们 仍以安全边际作为标的
选择的主要标准，仓位上 与产品的安全垫相匹配， 在防范风险的基础上进行 股票投资。作为增强收新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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益的手 段， 我们 也参 与了 新股和 转债 申购 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 0.992 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-7.46% ， 同 期
比较基 准的 增长 率为-7.03% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年下 半年 ，货 币 政策与 财政 政策 依旧 会在 保增长 、调 结构 两大 宏观 目标间 寻求 平衡 。
短期经济增速和通胀水平 仍可能维持目前的状态。 中期来看，在供给侧改革 方针的指引下， 预计整
个宏观经济仍以结构调整 为主，在此过程中逐渐寻 找和培育新的经济增长点 ；而一旦经济发生超预
期下行 ，稳 增长 的政 策会 有所加 码。 大宗 商品 市场 活跃可 能会 对 PPI 构成 一 定上行 支撑 ，并 随后 会
向 CPI 传 到， 对此 需要 密 切关注 ；汇 率受 政策 因素 、海外 因素 等多 重影 响， 仍是一 个不 可忽 视的 不
确定因素，我们也将密切 关注民粹主义抬头对世界 政治经济格局的影响。货 币政策仍有进一步宽松
的空间，但会受到通胀和 汇率两大不确定因素的掣 肘。总体来看，宏观条件 对债券市场的影响短期
内趋于中性，下半年中长 期债券的性价比进一步下 降。在债券投资操作中， 我们将 在防范信用风险
的前提下，维持中短组合 久期，并密切关注基本面 变化对债市的影响，当收 益率出现大幅走高时，
我们将视宏观环境进行久 期调整。转债类资产目前 仍处于标的稀缺阶段，存 续标的虽然有所增多，
但转股溢价率仍偏高，目 前尚无大比例配置价值， 我们将等待新转债供给增 多后逐渐恢复对转债的
投资。对于股票投资，我 们将在控制风险的前提下 ，维持一定仓位，加强对 标的的筛选，并择优配
置错杀 标的 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
有关参 与估 值流 程各 方及 人员（ 或小 组） 的职 责分 工：
一、估 值工 作小 组的 职责 分工
公司建立估值 工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
二、基 金会 计的 职责 分工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
三、投 资管 理部 的职 责分 工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
四、交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
五、监 察稽 核部 的职 责分 工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程； 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 况。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人 — 新华基金管理股份有
限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基 金的投 资运 作， 进 行了 认 真、 独 立的 会计核 算和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本 托管 人认 为, 新华 基金管 理股 份有 限公 司在 本基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值的 计算 、基 金
份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支及利润分 配等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格 遵守了《证券投资基金法 》等有关法律法规，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托 管人 认为， 新华 基金 管理股 份有 限公 司的 信息 披露事 务符 合 《证 券投 资 基金信 息披 露管 理
办法》及其他相关法律法 规的规定，基金管理人所 编制和披露的本基金 半 年 度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况 、 财务会计报告、投资组 合报告等信息真实、准确 、完整，未发现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 鑫回 报混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 2,966,443.70 3,148,458.40
结算备 付金 216,984.60 1,057,044.38
存出保 证金 65,669.03 111,911.41
交易性 金融 资产 131,154,551.59 151,450,320.56
其中： 股票 投资 105,034,058.09 87,433,786.26
基金投 资 - -
债券投 资 26,120,493.50 64,016,534.30
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 900,000.00 -
应收证 券清 算款 928,370.13 -
应收利 息 548,222.28 1,769,841.61
应收股 利 - -
应收申 购款 - 31,072.38
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 136,780,241.33 157,568,648.74
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 5,900,000.00 -
应付证 券清 算款 252,951.38 1,130,072.13
应付赎 回款 51,723.19 314,168.39
应付管 理人 报酬 159,469.60 208,376.68
应付托 管费 26,578.26 34,729.42
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 318,463.65 210,501.89
应交税 费 - - 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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应付利 息 1,928.78 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 228,789.68 206,672.51
负债合计 6,939,904.54 2,104,521.02
所有者权益： - -
实收基 金 130,866,119.07 145,049,510.95
未分配 利润 -1,025,782.28 10,414,616.77
所有者权益合计 129,840,336.79 155,464,127.72
负债和所有者权益总 计 136,780,241.33 157,568,648.74
注：1 、本 基金 于 2015 年 9 月 2 日基 金合 同生 效， 截止报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
2、报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.992 元 ，基 金份 额总 额 130,866,119.07 份。
6.2 利润表
会计主 体： 新华 鑫回 报混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
一、收入 -9,868,940.18
1.利息 收入 768,380.21
其中： 存款 利息 收入 18,021.00
债券利 息收 入 749,663.87
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 695.34
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -1,092,288.75
其中： 股票 投资 收益 -1,805,548.30
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -397,652.94
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 1,110,912.49
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -9,591,557.54
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 46,525.90
减：二、费用 1,815,142.55
1．管 理人 报酬 985,376.33
2．托 管费 164,229.40
3．销 售服 务费 - 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 26 页
4．交 易费 用 306,283.89
5．利 息支 出 109,807.54
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 109,807.54
6．其 他费 用 249,445.39
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -11,684,082.73
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -11,684,082.73
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 鑫回 报混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
145,049,510.95 10,414,616.77 155,464,127.72
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -11,684,082.73 -11,684,082.73
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-14,183,391.88 243,683.68 -13,939,708.20
其中：1.基 金申 购款 7,356,760.36 -328,870.58 7,027,889.78
2.基金 赎回 款 -21,540,152.24 572,554.26 -20,967,597.98
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
130,866,119.07 -1,025,782.28 129,840,336.79
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华鑫 回报 混合 型证 券投 资基金 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 证监 许可 【2015 】1550 号 文 《 关新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页共 26 页
于准予新华鑫回报混合型 证券投资基金注册的批复 》注册募集，由新华基金 管理股份有限公司发起
募集的 契约 型开 放式 混合 型证券 投资 基金 ，存 续期 不限定 。 于 2015 年 8 月 10 日 通过 新华 基金 管理
股份有限公司的直销中心 和取得基金代销业务资格 并与基金管理人签订了基 金销售服务代理协议代
为办理 基金 销售 业务 的代 销机构 公开 发售 ，发 行期 限：2015 年 8 月 10 日至 2015 年 8 月 28 日。首
次募集 资金 总 额 541,513,303.71 元, 其中 募集 资金 产 生利 息 33,820.87 元 ， 并经 瑞华会 计师 事务 所瑞
华验字[2015] 第 01360020 号验资 报告 予以 验证 。2015 年 9 月 2 日办 理基 金备 案手续 ， 基 金合 同正 式
生效。本基金为契约型开 放式证券投资基金，存续 期不限定，本基金管理人 为新华基金管理股份有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司 。
根据《新华鑫回报混合型 证券投资基金招募说明书 》及《新华鑫回报混合型 证券投资基金基金
合同》 的有 关规 定,本 基金 的投资 范围 为国 内依 法公 开发行 、 上 市的 股票、 债 券及中 国证 监会 批准 允
许基金 投资 的其 他金 融工 具。 本 基金 股票 的投 资比 例为 10-90% ， 中小 企业 私 募债占 基金 资产 净值 的
比例不 高 于 20% ， 权证 投 资占基 金资 产净 值的 比例 为 0-3% ， 现金 或期 日在 一 年以内 的政 府债 券的 比
例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。如 法律 法规 或中 国证监 会允 许， 基金 管理 人在履 行适 当程 序 后 ，
可以调 整上 述投 资品 种的 投资比 例。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 8 月 23 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则 —— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日 及其 后颁 布和 修订 的 41 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ） 、中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证
券投资基金会计核算业务 指引》 、 《新华鑫回 报混合 型证券投资基金基金合同 》和在财务报表附注四
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所采用的会计估 计与最近一期年度报告相 一致，所采用的会计政策 与最近一期年度报
告相一 致。 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期未 发生 会计 政策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 报告 期未 发生 会计 估计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期未 发生 差错 更正。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总局 财 税[2002]128 号文 《关 于 开 放 式 证券 投 资 基 金有 关 税 收 问 题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财 税[2005]11 号文 《关 于调 整证 券
( 股票) 交 易印 花税 税率 的通 知》 、 财税[2005]102 号文 《关于 股息 红利 个人 所得 税有关 政策 的通 知》 、
财税[2005]103 号 文 《关 于 股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》 、 财税 字[2005]107 号文 《 关
于利息 红利 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、自 2008 年 4 月 24 日起 执行 的《 关于调 整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 的通 知》 及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税，暂不征收企 业所得税。对基金取得的 股票的股息、红利收入， 由上市公司在向基金派
发股息 、红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ，依照 现行 税法 规定 代扣 代缴个 人所 得税 ，暂 不
征收企 业所 得税 。
（4） 基金 买卖 股票 于 2008 年 4 月 24 日 前按 照 0.3% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 自 2008 年
4 月 24 日 起按 0.1% 的 税 率缴纳 。经 国务 院批 准， 财政部 、国 家税 务总 局决 定从 2008 年 9 月 19 日
起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税征 收方 式， 将现 行的对 买卖 、继 承、 赠与 所书立 的 A 股、B 股股
权转让 书据 按 0.1% 的 税率 对双方 当事 人征 收证 券 （ 股票 ） 交 易印 花税 ， 调 整为 单边征 税 ， 即 对买卖 、
继承、 赠与 所书 立的 Ａ股 、Ｂ股 股权 转让 书据 的出 让按 0.1% 的 税率 征收 证券 （股票 ）交 易印 花 税 ，
对受让 方不 再征 税。
（5 ） 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期不 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
恒泰证 券 23,416,629.50 10.56%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 未通 过关 联方 交易 单元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 未通 过关 联方 交易 单元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券 17,124.64 9.02% 95,593.73 30.06% 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 985,376.33
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 173,105.16
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 164,229.40
6.4.8.3 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行股 份有 限公
司
2,966,443.70 14,104.48
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
-
网下
中签
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
-
网下
中签
8.49 8.49
1,005.
00
8,532.
45
8,532.
45
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
-
网下
中签
10.05 10.05 865.00
8,693.
25
8,693.
25
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页共 26 页
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00060
8
阳光股
份
2016-03
-08
筹划重
大事项
5.30
2016-0
7-14
5.12 8,918.00 43,604.28 47,265.40 -
00092
0
南方汇
通
2016-02
-17
筹划重
大事项
17.80
2016-0
7-12
18.10 3,412.00 69,955.61 60,733.60 -
60075
9
洲际油
气
2016-06
-27
筹划重
大事项
7.58
2016-0
7-11
8.18 324,230.00 2,612,659.79 2,457,663.40 -
60049
7
驰宏锌
锗
2016-06
-13
筹划重
大事项
9.97
2016-0
7-11
10.97 75,003.00 840,033.60 747,779.91 -
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 105,034,058.09 76.79
其中： 股票 105,034,058.09 76.79
2 固定收 益投 资 26,120,493.50 19.10
其中： 债券 26,120,493.50 19.10
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 900,000.00 0.66
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,183,428.30 2.33
7 其他各 项资 产 1,542,261.44 1.13
8 合计 136,780,241.33 100.00
新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
3,205,443.31 2.47
C 制造业 42,434,839.43 32.68
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
527,775.00 0.41
E 建筑业 6,790,773.78 5.23
F 批发和 零售 业
402,874.50 0.31
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
350,787.70 0.27
J 金融业
32,040.00 0.02
K 房地产 业
49,715,225.09 38.29
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
16,100.88 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,533,286.40 1.18
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
24,912.00 0.02
S 综合
- -
合计 105,034,058.09 80.89
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600048 保利地 产 763,304 6,587,313.52 5.07
2 601588 北辰实 业 1,464,676 6,254,166.52 4.82
3 001979 招商蛇 口 425,744 6,066,852.00 4.67
4 000797 中国武 夷 396,900 5,929,686.00 4.57
5 600486 扬农化 工 199,100 5,455,340.00 4.20
6 000860 顺鑫农 业 217,200 5,165,016.00 3.98 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7 002285 世联行 635,500 4,950,545.00 3.81
8 000060 中金岭 南 409,000 4,265,870.00 3.29
9 000090 天健集 团 445,620 3,921,456.00 3.02
10 002042 华孚色 纺 313,100 3,237,454.00 2.49
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 125,641,346.99
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 96,488,977.37
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 5,999,400.00 4.62
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 5,093.50 0.00
5 企业短 期融 资券 20,116,000.00 15.49
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 26,120,493.50 20.12
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 041564065
15 宝 钢气
体 CP001
100,000 10,067,000.00 7.75
2 011599801
15 中 航技
SCP008
100,000 10,049,000.00 7.74
3 019518 15 国债 18 60,000 5,999,400.00 4.62
4 122921 10 郴 州债 50 5,093.50 0.00
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开
谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本报 告期 ，本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 65,669.03
2 应收证 券清 算款 928,370.13
3 应收股 利 -
4 应收利 息 548,222.28
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,542,261.44
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1,312 99,745.52 80,505,663.72 61.52% 50,360,455.35 38.48%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 98,816.23 0.08%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注： 本公 司高 级管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0-10
万份； 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 份。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 9 月 2 日） 基金 份额 总额 541,547,124.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额 145,049,510.95
本报告 期基 金总 申购 份额 7,356,760.36
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 21,540,152.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 130,866,119.07
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2016 年 3 月 24 日， 崔建 波先生 担任 基金 管理 人副 总经理 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本年度 本基 金投 资策 略无 改变。 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 有改 聘会计 师事 务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金无 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华西证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 30,757,441.50 13.87% 28,644.14 15.08% -
申银万 国 1 30,322,672.70 13.67% 28,239.51 14.87% -
恒泰证 券 2 23,416,629.50 10.56% 17,124.64 9.02% -
中信建 投 1 20,413,003.77 9.20% 14,928.05 7.86% -
东方证 券 1 14,141,560.74 6.38% 10,341.59 5.44% -
国金证 券 1 12,893,695.97 5.81% 12,007.86 6.32% -
平安证 券 1 11,652,754.98 5.25% 10,852.20 5.71% -
华创证 券 1 11,280,316.27 5.09% 8,249.31 4.34% -
齐鲁证 券 1 10,508,396.65 4.74% 9,786.48 5.15% -
中信证 券 2 10,366,242.76 4.67% 9,654.07 5.08% -
招商证 券 1 9,825,365.64 4.43% 9,150.34 4.82% -
兴业证 券 1 9,411,728.83 4.24% 8,765.14 4.61% -
光大证 券 1 7,456,355.90 3.36% 6,944.09 3.66% -
民生证 券 2 6,233,331.24 2.81% 4,558.44 2.40% -
中金公 司 1 4,943,818.45 2.23% 4,604.19 2.42% -
东兴证 券 1 3,568,370.00 1.61% 2,609.65 1.37% -
华泰证 券 1 2,631,196.49 1.19% 1,924.23 1.01% -
银河证 券 1 1,294,797.43 0.58% 946.90 0.50% -
新时代 证券 2 623,766.00 0.28% 580.90 0.31% -
安信证 券 1 39,269.60 0.02% 28.72 0.02% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本基 金报 告期 内共 租 用 30 个 交易 席位 。 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 ， 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、 交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安 94,359.20 1.55%
21,900,00
0.00
21.32% - -
申银万 国 5,999,400.00 98.45%
24,700,00
0.00
24.05% - -
东方证 券 - -
3,900,000.
00
3.80% - -
国金证 券 - - 12,500,00 12.17% - - 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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0.00
齐鲁证 券 - -
7,400,000.
00
7.21% - -
中金公 司 - -
8,400,000.
00
8.18% - -
东兴证 券 - -
5,900,000.
00
5.74% - -
华泰证 券 - -
10,200,00
0.00
9.93% - -
银河证 券 - -
5,500,000.
00
5.36% - -
新时代 证券 - -
2,300,000.
00
2.24% - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年八月二十 四日
