新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
新 华 纯债 添 利债 券 型发 起 式证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十四日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经 全部独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华纯 债添 利债 券发 起
基金主 代码 519152
交易代 码 519152
基金运 作方 式 契约型 开放 式基 金
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 21 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 508,773,151.75 份
下属分 级基 金的 基金 简称
新华纯 债添 利债 券发 起 A
类
新华纯 债添 利债 券发 起 C
类
下属分 级基 金的 交易 代码 519152 519153
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 450,629,249.77 份 58,143,901.98 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 对债 券组 合的 久期 、 期 限结 构、 类属 品 种以及 单个 债券 进行 积
极主动 的配 置 ， 力 争在 严 格控制 投资 组合 风险 的同 时， 提高 基金 资产 的流
行性及 收益 率水 平， 为投 资者提 供长 期稳 定的 投资 回报。
投资策 略
基金的 投资 策略 主要 包括 ： 利 率预 期策 略、 类属 品 种配置 策略 以及 证券 选
择策略 。 采 用定 量与 定性 相 结合的 研究 方法 ， 深 入分 析 市场利 率发 展方 向、
期限结 构变 化趋 势 、 信 用 主体评 级水 平以 及单 个债 券的投 资价 值 ， 积 极主
动进行 类属 品种 配置 及个 券选择 ，谋 求基 金资 产的 长期稳 定增 值。
业绩比 较基 准 中债新 综合 指数 （全 价） 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 混合 型基 金 、 股
票型基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 洪渊
联系电 话 010-68779688 010-66105799
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008198866 95588
传真 010-68779528 010-66105798 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
新华纯 债添 利债 券发 起
A 类
新华纯 债添 利债 券发 起 C
类
本期已 实现 收益 14,738,090.30 1,523,804.93
本期利 润 12,847,203.44 1,354,224.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0266 0.0250
本期基 金份 额净 值增 长率 2.12% 1.91%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
新华纯 债添 利债 券发 起 A
类
新华纯 债添 利债 券发 起 C 类
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2075 0.1909
期末基 金资 产净 值 585,589,424.99 74,559,510.86
期末基 金份 额净 值 1.299 1.282
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等）， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
新华纯 债添 利债 券发 起 A 类
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.39% 0.03% 0.39% 0.04% 0.00% -0.01%
过去三 个月 1.01% 0.04% -0.50% 0.07% 1.51% -0.03% 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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过去六 个月 2.12% 0.04% -0.20% 0.07% 2.32% -0.03%
过去一 年 4.25% 0.04% 2.77% 0.07% 1.48% -0.03%
过去三 年 25.87% 0.11% 5.98% 0.09% 19.89% 0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
29.90% 0.11% 6.98% 0.09% 22.92% 0.02%
新华纯 债添 利债 券发 起 C 类
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.39% 0.03% 0.39% 0.04% 0.00% -0.01%
过去三 个月 0.94% 0.04% -0.50% 0.07% 1.44% -0.03%
过去六 个月 1.91% 0.04% -0.20% 0.07% 2.11% -0.03%
过去一 年 3.97% 0.04% 2.77% 0.07% 1.20% -0.03%
过去三 年 24.59% 0.11% 5.98% 0.09% 18.61% 0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
28.20% 0.11% 6.98% 0.09% 21.22% 0.02%
注：1 、本 基金 于 2012 年 12 月 21 日 基金 合同 生效 。
2、本 基金 债券 投资 部分 的 业绩比 较基 准采 用中 债新 综合指 数（ 全价 ）。
3、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2012 年 12 月 21 日至 2016 年 6 月 30 日）
新华纯 债添 利债 券发 起 A 类 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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新华纯 债添 利债 券发 起 C 类
注：本 基金 于 2012 年 12 月 21 日成 立。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着 35 只 开放 式 基金， 即新 华优选
分红混合型证券投资基金 、新华优选成长混合型证 券投资基金、新华泛资源 优势灵活配置混合型证
券投资基金、新华钻石品 质企业混合型证券投资基 金、新华行业周期轮换混 合型证券投资基金、新
华中小市值优选混合型证 券投资基金、新华灵活主 题混合型证券投资基金、 新华优选消费混合型证
券投资基金、新华纯债添 利债券型发起式证券投资 基金、新华行业轮换灵活 配置混合型证券投资基
金、新华趋势领航混合型 证券投资基金、新华安享 惠金定期开放债券型证券 投资基金、新华壹诺宝
货币市场基金、新华信用 增益债券型证券投资基金 、新华惠鑫分级 债券型证 券投资基金、新华鑫益
灵活配置混合型证券投资 基金、新华阿里一号保本 混合型证券投资基金、新 华鑫利灵活配置混合型
证券投 资基 金、 新 华鑫 安 保本一 号混 合型 证券 投资 基金、 新华 中证环 保产 业 指数分 级证 券投 资基 金、
新华阿鑫一号保本混合型 证券投资基金、新华活期 添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投
资基金、新华策略精选股 票型证券投资基金、新华 万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新
华稳健 回报 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 、 新 华战略 新兴 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号保 本混合 型证券投资基金、 新华积极价值灵活配置
混合型证券投资基金、新 华科技创新主题灵活配置 混合型证券投资基金、新 华信用增强债券型证券
投资基金、新华鑫动力灵 活配置混合型证券投资基 金、新华丰盈回报债券型 证券投资基金和新华健
康生活 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
于泽雨
本基金 基金 经
理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司固 定收 益
部总监 、新 华
安享惠 金定 期
开放债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
信用增 益债 券
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华惠 鑫分 级
债券型 证券 投
2012-12-2
1
- 8
经济学 博士 ，8 年证 券从 业经验 。
历任华安财产保险公司债券研究
员、 合众 人寿 保险 公司 债券 投资经
理， 于 2012 年 10 月加 入新 华基金
管理股 份有 限公 司。 现 任新 华基金
管理股份有限公司固定收益部总
监、 新华 纯债 添利 债券 型发 起式证
券投资 基金 基金 经理、 新华 安享惠
金定期开放债券型证券投资基金
基金经 理、 新 华信 用增 益债 券型证
券投资 基金 基金 经理、 新华 惠鑫分
级债券 型证 券投 资基 金基 金经理、
新华信用增强债券型证券投资基
金基金 经理 。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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资基金 基金 经
理、新 华信 用
增强债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 。
赵楠
本基金 基金 经
理助理 ，新 华
安享惠 金定 期
开放债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 助理 、
新华信 用增 益
债券型 证券 投
资基金 基金 经
理助理 、新 华
惠鑫分 级债 券
型证券 投资 基
金基金 经理 助
理。
2015-06-1
6
2016-05-24 4
经济学 博士 ，4 年证 券从 业经验 。
2012 年 7 月 加入 新华 基金 管理股
份有限 公司 ，先 后从 事宏 观研究、
策 略 研 究 、 信 用 评 级, 历 任 新 华 纯
债添利债券型发起式证券投资基
金基金 经理 助理、 新华 安享 惠金定
期开放债券型证券投资基金基金
经理助 理、 新 华信 用增 益债 券型证
券投资 基金 基金 经理 助理、 新华惠
鑫分级债券型证券投资基金基金
经理助 理， 现 任新 华阿 鑫一 号保本
混合型 证券 投资 基金 基金 经理、 新
华鑫安保本一号混合型证券投资
基金基 金经 理。
注：1 、首 任基 金经 理， 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ，离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。
2、非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 ，《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华纯 债添利债券型发起式证券 投资基金的管理人
按照《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《 新华纯 债添利债券型发起式证券 投资基金基金合同》以
及其它有关法律法规的规 定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风
险的基 础上 为持 有人 谋求 最大利 益。 运作 整体 合法 合规， 无损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申 购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交
易对手 询价 、 成 交确 认， 并根据 “ 时 间优 先、 价 格优 先 ” 的 原则 保证 各投 资组 合 获得公 平的 交易 机会 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期，公 司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年 债券 市场 呈 现先抑 后扬 走势 。5 月份 以 前， 受经济 出现 稳企 迹象 、 通 胀数据 抬升 、
信用风 险增 加等 因素 影响 ，长端 收益 率较 年初 低点 有 40BP 左 右的 抬升 。但 6 月份 之后 基本 面重 回
弱势，经济增长和金融数 据低于预期，资金面维持 稳定，海外动荡导致避险 情绪上升，多重利好因
素带动 10 年期 国债 和国 开 债收益 率重 新回 到年 初 2.8% 和 3.2% 左 右的 水平 。基 金操作 方面 ，考 虑到
长端收益率水平吸引力有 限，本基金主要在短期品 种当中寻找投资机会，重 点关注省国资委百分之
百控股的、负债率相对适 中的、有一定竞争力的地 方国有企业发行的债券， 投资组合维持了较低的
杠杆比 例和 久期 ，同 时注 意保持 组合 的流 动性 和收 益的稳 定性 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基 金 A 类 份额 净值 为 1.299 元 ， 本 报告 期份 额净 值 增长率 为 2.12% ，
同 期比较 基准的 增长 率为-0.20% ； 本基金 C 类 份额净 值为 1.282 元，本 报告期 份额净 值增长 率为
1.91% ， 同期 比较 基准 的增 长率为-0.20% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
未来一 段时 间预 计收 益率 将呈震 荡走 势。 基本 面看 ，经济 “L ” 型格局下 宏观 经 济预期 变动 不大 ，
上半年总体信贷扩张较快 ，当前房地产销售数据虽 然回落但投资仍能维持一 定增速，所以预计短期新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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经济趋稳能持续。政策 层 面会采取宽财政、稳货币 的组合：一方面基建投资 也会继续托底经济；另
一方面 ， 货 币政 策进 一步 宽松会 面临 汇率 、 通 胀问 题制约 ， 操 作上 可能 仍以 公开市 场 和 MLF 等常规
工具为主。基金操作方面 ，考虑到长端收益率水平 吸引力有限，本基金将主 要在短期品种当中寻找
投资机会，重点关注省国 资委百分之百控股的、负 债率相对适中的、有一定 竞争力的国有企业发行
的债券 ，投 资组 合将 维持 较低的 杠杆 比例 和久 期， 同时注 意保 持组 合的 流动 性和收 益的 稳定 性。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
有关参 与估 值流 程各 方及 人员（ 或小 组） 的职 责分 工：
一、估 值工 作小 组的 职责 分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
二、基 金会 计的 职责 分工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录； 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
三、投 资管 理部 的职 责分 工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
四、交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
五、监 察稽 核部 的职 责分 工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告 期， 本基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满 200 人， 或者基 金资 产净 值
低于 5000 万元 的情 形。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对新华纯债添利债券 型发起式证券投资基金的 托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合 同的有关规定，不存在任 何损害基金份额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，新华纯债添 利债券型发起式证券投资 基金的管理人 ——新华基 金管理 股份有限公
司在新华纯债添利债券型 发起式证券投资基金的投 资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存在任何损 害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的 规定进行。本报告期内， 新华纯债添利债券型发起 式证券投资基金未进行
利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对新华基金 管理股份有限公司编制和 披露的新华纯债添利债券 型发起式证券投资
基金 2016 年半 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
中国工 商银 行资 产托 管部
2016 年 8 月 19 日
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 纯债 添利 债券型 发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - - 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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银行存 款 6,704,245.42 5,350,577.89
结算备 付金 537,699.69 878,157.76
存出保 证金 4,654.81 9,161.66
交易性 金融 资产 666,522,595.92 703,916,226.92
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 666,522,595.92 703,916,226.92
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 700,000.00
应收利 息 18,507,803.89 14,020,262.63
应收股 利 - -
应收申 购款 581,531.87 611,643.06
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 692,858,531.60 725,486,029.92
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 30,399,784.80 6,600,000.00
应付证 券清 算款 1,100,174.17 -
应付赎 回款 510,064.58 1,517,690.48
应付管 理人 报酬 324,041.79 373,820.55
应付托 管费 108,013.93 124,606.86
应付销 售服 务费 24,182.54 20,303.29
应付交 易费 用 12,286.64 12,866.71
应交税 费 - -
应付利 息 2,047.53 587.17
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 228,999.77 460,758.46
负债合 计 32,709,595.75 9,110,633.52
所有者权益： - -
实收基 金 508,773,151.75 563,514,497.52
未分配 利润 151,375,784.10 152,860,898.88
所有者 权益 合计 660,148,935.85 716,375,396.40
负债和 所有 者权 益总 计 692,858,531.60 725,486,029.92
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日,A 类 基金 份额 净 值 1.299 元, 基金 份 额 450,629,249.77 份;C 类新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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基金份 额净 值 1.282 元,基 金份 额 58,143,901.98 份。
6.2 利润表
会计主 体： 新华 纯债 添利 债券型 发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 17,742,078.37 65,345,177.86
1.利息 收入 15,887,402.31 43,032,135.38
其中： 存款 利息 收入 34,024.75 115,582.16
债券利 息收 入 15,844,046.42 40,911,090.09
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 9,331.14 2,005,463.13
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 3,805,218.96 16,356,048.69
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 3,805,218.96 16,356,048.69
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -2,060,467.10 5,289,466.37
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 109,924.20 667,527.42
减：二、费用 3,540,650.24 7,634,145.69
1．管 理人 报酬 2,059,390.93 4,998,415.63
2．托 管费 686,463.64 1,666,138.53
3．销 售服 务费 136,748.21 579,845.74
4．交 易费 用 12,754.32 22,796.83
5．利 息支 出 381,745.66 87,759.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 381,745.66 87,759.89
6．其 他费 用 263,547.48 279,189.07
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 14,201,428.13 57,711,032.17
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 14,201,428.13 57,711,032.17
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 纯债 添利 债券型 发起 式证 券投 资基 金 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
563,514,497.52 152,860,898.88 716,375,396.40
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 14,201,428.13 14,201,428.13
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-54,741,345.77 -15,686,542.91 -70,427,888.68
其中：1.基 金申 购款 130,440,523.42 36,398,362.77 166,838,886.19
2.基金 赎回 款 -185,181,869.19 -52,084,905.68 -237,266,774.87
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
508,773,151.75 151,375,784.10 660,148,935.85
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,957,297,307.69 393,518,893.31 2,350,816,201.00
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 57,711,032.17 57,711,032.17
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-981,977,016.76 -215,731,713.99 -1,197,708,730.75
其中：1.基 金申 购款 759,090,727.67 164,874,551.64 923,965,279.31
2.基金 赎回 款 -1,741,067,744.43 -380,606,265.63 -2,121,674,010.06
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
975,320,290.93 235,498,211.49 1,210,818,502.42
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ： 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基金( 以下 简称 “ 本基 金”) 系 经中 国证 券监 督管理 委员 会 （ 以
下简称 “ 中 国证 监会 ” ） 证 监许可 ［2012 ］ 1325 号文 核准 ， 由 新华 基金 管理 股 份有限 公司 作为 发起 人，
于 2012 年 11 月 20 日至 2012 年 12 月 18 日向 社会 公开募 集， 设立 募集 期间 募集及 利息 结转 的基 金
份额共 计 4,594,141,674.53 份 ，有 效认 购户 数 为 14,667 户， 并经 国富 浩华 会 计师事 务所 （特 殊普 通
合伙） 国浩 验字[2012]404A271 号验 资报 告予 以验 证 。2012 年 12 月 21 日办 理 基金备 案手 续， 基金
合同正式生效。本基金为 契约型开放式证券投资基 金，存续期不限定，本基 金管理人为新华基金管
理股份 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据《新华纯债添利债券 型发起式证券投资基金招 募说明书》及《新华纯债 添利债券型发起式
证券投 资基 金基 金合 同》 的有关 规定, 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 债、
央行票 据、 地方 政府 债、 城投债 、金 融债 、企 业债 （含中 小企 业 私 募债 ） 、 短 期融资 券、 中期 票据 、
公司债、资产支持证券、 债券回购、银行存款等固 定收益类资产以及法律法 规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会相关 规定。本基金不直接在二 级市场买入股票、权证
等权益类资产，也不参与 一级市场新股申购和新股 增发。同时本基金不参与 可转换债券投资。如法
律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基 金管理人履行适当程序后 ，可以将其纳入投资范
围，其投资比例遵循届时 有效法律法规或相关规定 。本基金各类资产的投资 比例范围为：固定收益
类资产 的比 例不 低于 基金 资产的 80% ； 现金 或到 期 日在 一 年以 内的 政府 债券 的比例 合计 不低 于基 金
资产净 值 的 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 8 月 23 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 ，根据 实际 发生 的交 易和 事项， 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布
的企业 会计 准则( 以下 简称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资
基金会计核算业务指引 》 、 《新华纯债添利债券型发 起式证券投资基金基金合 同》和中国证券监督管
理委员 会发 布的 关于 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 进行确 认、 计量 和编 制财 务报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告一 致、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总局 财 税[2002]128 号文 《关 于 开 放 式 证券 投 资 基 金有 关 税 收 问 题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财 税[2005]11 号文 《关 于调 整证 券
( 股票) 交 易印 花税 税率 的通 知》 、 财税[2005]102 号文 《关于 股息 红利 个人 所得 税有关 政策 的通 知》 、
财税[2005]103 号 文 《关 于 股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》 、 财税 字[2005]107 号文 《 关
于利息 红利 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、自 2008 年 4 月 24 日起 执行 的《 关于调 整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 的通 知》 及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。
（3） 对基 金 取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税，暂不征收企 业所得税。对基金取得的 股票的股息、红利收入， 由上市公司在向基金派
发股息 、红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ，依照 现行 税法 规定 代扣 代缴个 人所 得税 ，暂 不
征收企 业所 得税 。
（4） 基金 买卖 股票 于 2008 年 4 月 24 日 前按 照 0.3% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 自 2008 年
4 月 24 日 起按 0.1% 的 税 率缴纳 。经 国务 院批 准， 财政部 、国 家税 务总 局决 定从 2008 年 9 月 19 日
起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税征 收方 式， 将现 行 的对 买卖 、继 承、 赠与 所书立 的 A 股、B 股股
权转让 书据 按 0.1% 的 税率 对双方 当事 人征 收证 券 （ 股票 ） 交 易印 花税 ， 调 整为 单边征 税 ， 即 对买卖 、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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继承、 赠与 所书 立的 Ａ股 、Ｂ股 股权 转让 书据 的出 让按 0.1% 的 税率 征收 证券 （股票 ）交 易印 花 税 ，
对受让 方不 再征 税。
（5 ） 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 本基 金不 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.8.1.2 权证交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 债券交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，基 金均 无通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,059,390.93 4,998,415.63
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 383,669.91 2,173,095.97
注：基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 0.6% 的 年费率 逐日 计提,逐 日累 计 至每月 月底,按月
支付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.6%/ 当年 天数 。
本报告 期列 示的 支付 销售 机构的 客户 维护 费为 本期 计提金 额。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 686,463.64 1,666,138.53
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.2% 的年 费率逐 日计 提确 认。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.2%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华纯 债添 利债 券
发起 A 类
新华纯 债添 利债 券发 起 C
类
合计
恒泰证 券股 份有 限公
司
- 154.26 154.26
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 45,219.72 45,219.72
新华基 金管 理股份 有
限公司
- 40,047.60 40,047.60
合计 - 85,421.58 85,421.58
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华纯 债添 利债 券
发起A 类
新华纯 债添 利债 券发 起C
类
合计 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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恒泰证 券股 份有 限公
司
- 886.97 886.97
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 95,843.02 95,843.02
新华基 金管 理股份 有
限公司
- 325,185.34 325,185.34
合计 - 421,915.33 421,915.33
注：本 基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金资 产净 值 的 0.4% 年费 率计 提。
其计算 公式 为： 日基 金销 售服务 费= 前 一日 C 类 基 金资产 净值× 0.4%/ 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 报告 期未 进行 银行 债券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
新华纯 债添 利债 券
发起A 类
新华纯 债添 利债 券
发起C 类
新华纯 债添 利债 券
发起A 类
新华纯 债添 利债 券
发起C 类
基 金 合 同 生 效 日
（2012 年 12 月 21
日） 持有 的基 金份 额
- - 9,999,900.00 -
期 初 持 有 的 基 金 份
额
9,999,900.00 - 9,999,900.00 -
期间申购/ 买入总份
额
- - - -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- - - -
减：期间赎回/ 卖出
总份额
- - - -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
- - 9,999,900.00 -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例
- - 1.03% -
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 末， 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 6,704,245.42 28,411.77 8,542,823.60 92,128.41
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截止报 告期 期末 本基 金未 持有流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
截至报 告期 期末 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本基金 从事 银行 间市 场债 券正回 购形 成的 卖出 回购 金融资 产款 余额 为
30,399,784.8 元， 于 2016 年 7 月 1 日全 部到 期。 该 类交易 要求 基金 转入 质押 库的债 券， 按银 行间 市
场所规 定的 比例 折算 为标 准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
110314 11 进出 14 2016-07-01 100.18 10,000.00 1,001,800.00
150416 15 农发 16 2016-07-01 100.00 300,000.00 30,000,000.00
合计
310,000.00 31,001,800.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至 2016 年 06 月 30 日 ， 本基金 无交 易所 市场 债券 正回购 。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 666,522,595.92 96.20
其中： 债券 666,522,595.92 96.20
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,241,945.11 1.05
7 其他各 项资 产 19,093,990.57 2.76
8 合计 692,858,531.60 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
报告期 内， 本基 金未 持有 股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
报告期 内， 本基 金未 持有 股票。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
报告期 内， 本基 金未 持有 股票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,018,000.00 6.06
其中： 政策 性金 融债 40,018,000.00 6.06
4 企业债 券 133,715,760.30 20.26
5 企业短 期融 资券 341,593,000.00 51.74
6 中期票 据 131,200,000.00 19.87
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 19,995,835.62 3.03
10 合计 666,522,595.92 100.97
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 1182227
11 开 滦股
MTN1
400,000 40,352,000.00 6.11
2 011599825
15 酒钢
SCP003
400,000 40,092,000.00 6.07
3 101355003
13 三 友碱
业 MTN001
300,000 30,399,000.00 4.60
4 101356004
13 天业
MTN002
300,000 30,357,000.00 4.60
5 041569018
15 垦 利石
化 CP001
300,000 30,324,000.00 4.59 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本报告 期末,本 基金 未持 有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 投资 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本报告 期末 ，本 基金 未持 有权证 。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 合同 约定 本基 金不 能投资 股指 期货 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 合同 尚无 股指 期货 投资政 策。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 合同 约定 本基 金不 能投资 国债 期货 。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 合同 约定 本基 金不 能投资 国债 期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本报 告期 内， 本基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,654.81
2 应收证 券清 算款 - 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,507,803.89
5 应收申 购款 581,531.87
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,093,990.57
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本报告 期末 本基 金无 处于 转股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
报告期 末, 本基 金未 持有 股 票。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
新华纯 债添 利债
券发 起 A 类
2,361 190,863.72 312,968,689.84 69.45% 137,660,559.93 30.55%
新华纯 债添 利债
券发 起 C 类
1,810 32,123.70 15,704,753.10 27.01% 42,439,148.88 72.99%
合计 4,171 121,978.70 328,673,442.94 64.60% 180,099,708.81 35.40% 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
新华纯 债添 利债 券发 起
A 类
0.00 0.00%
新华纯 债添 利债 券发 起
C 类
0.00 0.00%
合计 0.00 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
新华纯 债添 利债 券发 起
A 类
0
新华纯 债添 利债 券发 起
C 类
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
新华纯 债添 利债 券发 起
A 类
0
新华纯 债添 利债 券发 起
C 类
0
合计 0
注：本公司高级管理人员 、基金投资和研究部门负 责人持有该只基金份额总 量的数量区间为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。
8.4 发起式基金发起资金持 有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 9,999,900.00 1.97% 9,999,900.00 1.97% 3 年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 9,999,900.00 1.97% 9,999,900.00 1.97% 3 年
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 新华纯 债添 利债 券发 起 A 类 新华纯 债添 利债 券发 起 C 类 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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基金合 同生 效日 （2012 年 12 月 21
日）基 金份 额总 额
559,333,620.70 4,034,808,026.83
本报告 期期 初基 金份 额总 额 518,361,798.82 45,152,698.70
本报告 期基 金总 申购 份额 78,449,966.46 51,990,556.96
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 146,182,515.51 38,999,353.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 450,629,249.77 58,143,901.98
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2016 年 3 月 24 日， 崔建 波先生 担任 基金 管理 人副 总经理 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期本 基金 未有 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期本 基金 未发 生改 聘会计 师事 务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
宏源证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - - 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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广发证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
中信万 通 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
恒泰证 券 2 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本基 金报 告期 内共 租 用 20 个 交易 席位 。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位 的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 ， 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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3、 交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
海通证 券 - -
352,100,0
00.00
49.82% - -
国泰君 安 - -
92,400,00
0.00
13.07% - -
恒泰证 券 - -
50,000,00
0.00
7.08% - -
中信证 券
41,240,73
1.92
95.10%
3,300,000.
00
0.47% - -
国信证 券
2,123,782
.50
4.90%
208,900,0
00.00
29.56% - -
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年八月二十 四日
