对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
新华策略(001040)

新华策略:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
新 华 策略 精 选股 票 型证 券 投资 基 金 
2016 年 半年 度报 告 摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:新华基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十四日 新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
第 2 页共 30 页 
1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经 全部独立董事 签字同 意, 并由 董事 长签 发。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 3 页共 30 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 新华策 略精 选股 票 基金主 代码 001040 交易代 码 001040 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 3 月 31 日 基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,381,237,523.88 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 把握整 体市 场和 行业 中的 机会 , 精 选投 资策 略, 寻 找具有 行业 增长 潜力 和 价值低 估的 优质 上市 公司 进行投 资 , 在 风险 可控 的 前提下 追求 基金 资产 净 值的持 续、 稳定 增长 。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 的大 类资 产配 置主 要通过 对宏 观经 济运 行状 况、 国家 财政 和货 币政 策、 国 家产 业政 策以 及资 本市场 资金 环境 、 证 券市 场走势 的分 析, 预测 宏 观经济 的发 展趋 势, 并据 此 评价未 来一 段时 间股 票、 债 券市场 相对 收益 率, 主动调 整股 票、 债券 类资 产在给 定区 间内 的动 态配 置。 2、股 票投 资策 略 本基金 采用 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 主动 投资 策略 , 深 入分 析并 积极 跟踪驱 动股 票市 场、 行业 板块、 公司 股价 形成 上升 趋势的 根本 性因 素, 通 过前瞻 性地 把握 市场 中存 在的趋 势机 会 , 入 手选 择 具有长 期可 持续 成长 能 力的股 票。 业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 收益 率 +20%× 上证 国债 指数 收益 率。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 基 金的预 期风 险与 预期 收益 高于混 合型 基金 、 债券 型基金 和货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 齐岩 林葛 联系电 话 010-68779688 010-66060069 电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话 4008198866 95599 传真 010-68779528 010-68121816 新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 4 页共 30 页 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -28,360,017.33 本期利 润 -231,191,175.89 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1640 本期基 金份 额净 值增 长率 -15.84% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0967 期末基 金资 产净 值 1,247,675,949.03 期末基 金份 额净 值 0.903 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 基金 申购费 赎回 费等 ) , 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。 3、 对 期末 可供 分配 利润 , 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润中 已实 现部 分的 孰低数 (为 期末 余 额,不 是当 期发 生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去一 个月 4.15% 1.37% -0.32% 0.78% 4.47% 0.59% 过去三 个月 1.46% 1.41% -1.42% 0.81% 2.88% 0.60% 过去六 个月 -15.84% 2.35% -11.93% 1.47% -3.91% 0.88% 过去一 年 -12.58% 2.52% -22.77% 1.84% 10.19% 0.68% 自基金 合同 生 效起至 今 -9.70% 2.49% -16.55% 1.89% 6.85% 0.60% 注:1 、 本 基金 股票 投资 部 分的业 绩比 较基 准采 用沪 深 300 指数 收益 率, 债券 投资部 分的 业绩 比 较基准 选择 上证 国债 指数 收益率 , 复合 业绩 比较 基准 为 80%× 沪深 300 指 数收 益 率+20%× 上证 国债 指新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 5 页共 30 页 数收益 率。 2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华策 略精 选股 票型 证券 投资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2015 年 3 月 31 日至 2016 年 6 月 30 日) 注:本 基金 于 2015 年 3 月 31 日基 金合 同生 效。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复, 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。 注册地 为重 庆市 ,是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。 截至 2016 年 6 月 30 日, 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着 35 只 开放 式 基金, 即新 华优选 分红混合型证券投资基金 、新华优选成长混合型证 券投资基金、新华泛资源 优势灵活配置混合型证 券投资基金、新华钻石品 质企业混合型证券投资基 金、新华行业周期轮换混 合型证券投资基金、新新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 6 页共 30 页 华中小市值优选混合型证 券投资基金、新华灵活主 题混合型 证券投资基金、 新华优选消费混合型证 券投资基金、新华纯债添 利债券型发起式证券投资 基金、新华行业轮换灵活 配置混合型证券投资基 金、新华趋势领航混合型 证券投资基金、新华安享 惠金定期开放债券型证券 投资基金、新华壹诺宝 货币市场基金、新华信用 增益债券型证券投资基金 、新华惠鑫分级债券型证 券投资基金、新华鑫益 灵活配置混合型证券投资 基金、新华阿里一号保本 混合型证券投资基金、新 华鑫利灵活配置混合型 证券投 资基 金 、 新 华鑫 安保 本一号 混合 型证 券投 资基 金、 新华 中证 环保 产业 指数 分级证 券投 资基 金 、 新华阿鑫一号保本混合型 证券投资基金、新华活期 添 利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投 资基金、新华策略精选股 票型证券投资基金、新华 万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新 华稳健 回报 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 、 新 华战略 新兴 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号保 本混合型证券投资基金、 新华积极价值灵活配置 混合型证券投资基金、新 华科技创新主题灵活配置 混合型证券投资基金、新 华信用增强债券型证券 投资基金、新华鑫动力灵 活配置混合型证券投资基 金、新华丰盈回报债券型 证券投资基金和新华健 康生活 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 崔建波 本基金 基金 经 理,新 华基 金 管理股 份有 限 公司副 总经 理 兼投资 总监 、 基金管 理部 总 监、新 华优 选 消费混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 、新 华 趋势领 航混 合 型证券 投资 基 金基金 经理 、 新华鑫 益灵 活 配置混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 、新 华 优选分 红混 合 型证券 投资 基 金基金 经理 、 2015-03-3 1 - 21 经济学 硕士, 历任 天津 中融 证券投 资咨询 公司 研究 员、 申 银万 国天津 佟楼营 业部 投资 经纪 顾 问 部经理、 海融资 讯系 统有 限公 司研 究员、 和 讯信息 科技 有限 公司 证券 研究部、 理财服 务部 经理、 北方 国际 信托股 份有限公司投资部信托高级投资 经理。 现 任新 华基 金管 理股 份有限 公司副 总经 理兼 投资 总监、 基金管 理部总 监、 新 华优 选消 费混 合型证 券投资 基金 基金 经理、 新华 趋势领 航混合 型证 券投 资基 金基 金经理、 新华鑫益灵活配置混合型证券投 资基金 基金 经理、 新华 策略 精选股 票型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华 优选分红混合型证券投资基金基 金经理、 新华 稳健 回报 灵活 配置混 合型发起式证券投资基金基金经 理、 新华 战略 新兴 产业 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 7 页共 30 页 新华稳 健回 报 灵活配 置混 合 型发起 式证 券 投资基 金基 金 经理、 新华 战 略新兴 产业 灵 活配置 混合 型 证券投 资基 金 基金经 理、 新 华万银 多元 策 略灵活 配置 混 合型证 券投 资 基金基 金经 理。 万银多元策略灵活配置混合型证 券投资 基金 基金 经理 。 栾江伟 本基金 基金 经 理,新 华行 业 轮换灵 活配 置 混合型 证券 投 资基金 基金 经 理、新 华泛 资 源优势 灵活 配 置混合 型证 券 投资基 金基 金 经理、 新华 健 康生活 主题 灵 活配置 混合 型 证券投 资基 金 基金经 理。 2015-07-1 6 - 7 硕士研 究生 ,7 年证 券从 业经验 。 2008 年 7 月 加入 新华 基金 管理股 份有限 公司, 历任 新华 基金 管理股 份有限 公司 研究 部行 业分 析师、 新 华趋势领航混合型证券投资基金 基金经 理助 理、 新 华鑫 益灵 活配置 混合型证券投资基金基金经理助 理、 新华 优选 消费 混合 型证 券投资 基金基 金经 理助 理。 现 任新 华行业 轮换灵活配置混合型证券投资基 金基金 经理、 新华 策略 精选 股票型 证券投 资基 金基 金经 理、 新 华泛资 源优势灵活配置混合型证券投资 基金基 金经 理、 新 华健 康生 活主题 灵活配置混合型证券投资基金基 金经理 。 注:1 、首 任基 金经 理, 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ,离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。 2、非 首任 基金 经理 ,任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期 , 新 华基 金管 理股 份有限 公司 作为 新华 策略 精选股 票型 证券 投资 基金 的管理 人按 照 《 中 华人民共和国证券投资基 金法》 、 《新华策略 精选股 票型证券投资基金基金合 同》以及其它有关法律 法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上为持 有人谋 求最 大利 益。 运作 整体合 法合 规, 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。 新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 8 页共 30 页 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》 (2011 年修订 ) , 公司制 定了 《新 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 管理制 度》 。 制 度的 范围 包 括境内 上市 股票 、 债 券 的一级市场申购、二级市 场交易等所有投资管理活 动,同时包括授权、研究 分析、投资决策、交易 执行等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。 场内交易,投资指令统一 由交易部下达,并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度,严 格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易, 严格 控制不 同投 资 组 合之 间的 同日反 向交 易。 场外交易中,对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易,交 易部根据各投资组 合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议,由交易部报投 资总监、督察长、金融 工程部和监察稽核部,再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要,可以召开风险 管理委员会会议,对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易 所大宗交易,投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令,交 易部向银行间市场或交 易对手 询价 、 成交 确认 , 并 根据 “ 时间 优先 、 价 格优 先 ” 的原则 保证 各投 资组 合获 得公平 的交 易机 会 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期,公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集,通过平均溢 价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存 在违反公平交易原则的异 常情况,未发现重大异常 情况,且不存在报告期内 所有投资组合参与的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 年上 半年 市场 维持 先 暴跌后 企稳 回升 , 板 块和 个 股涨跌 分化 非常 大, 部分 强 势板块 如 OLED 、 锂电、稀土、电子、食品 饮料、家电等板块涨幅巨 大,而餐饮旅游、传媒、 计算机、房地产等板块 下跌幅 度较 大。 上半 年上 证综指 下跌 17.2% , 创业 板指下 跌 17.9% ,新 华策 略精选 基金 下跌 15.8% , 跌幅略好于主板和创业板 ,保持中性仓位。板块配 置方面,重点配置医药、 计算机、机械、化工、 房地产 、电 子等 板块 。预 计 2016 年 3 季 度保 持中 性 偏低仓 位, 均衡 配置 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至 2016 年 6 月 30 日 , 本基金 份额 净值 为 0.903 元, 本 报告 期份 额净 值增 长率为-15.84%,同新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 9 页共 30 页 期比较 基准 的增 长率 为-11.93% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 预计 2016 年 3 季度 经济 将 弱势整 理 。 5-6 月经济 数据 再次转 差 , 一 二线城 市房 价 环比继 续上 涨, 通胀压 力减 少。 美联 储加 息预期 降低 , 英 国退 欧的 中长期 影响 可能 反复 发作 。 预 计 2016 年 3 季度国 内货币政策继续维持中性 ,货币刺激的边际效应下 降,降息可能性很小,降 准还有空间。财政政策 有望继 续发 力。 下半年稳增长的重要性提 升,周期性板块的涨价值 得重视,股票有反复炒作 机会。3 季度创业 板调整压力仍然较大,创 业板估值仍然较高,监管 趋严导致市场活跃度下降 ,重组趋严导致外延并 购难度加大,理财资金入 市新规可能造成理财资金 外流,外延扩张和内生增 长减速导致新兴产业个 股业绩 增速 将逐 季下 滑。 2016 年 3 季度 股市 仍然 是 个存量 博弈 市场 , 资 金呈 现集中 优势 快进 快出 优势 , 股市 调整 压力 加 大, 7 月 初冲 高后 可能 面 临 1-2 月的 整固 , 指数调 整幅度 不会 太大 , 上半 年 涨幅过 大的 板块 调整 压力 更大 , 上 半年 涨幅 较小 或 下跌的 板块 可能 有一 定机 会。 3 季 度末 市场 可能 再次 出现系 统性 赚钱 机会 。 中长期 看, 代表 未来 发展 方向的 新兴 行业 有反 复炒 作机会 , 下 半年 可关 注现 代服务 业 ( 养老、 医疗 、 医美、体育、教育等)和 新材料(石墨烯、燃料电 池等)等板块的机会。小 市值壳资源仍然可以布 局,但 需要 耐心 等待 机会 。3 季 度将 关注 深港 通出 台时间 、SDR 实 施以 及 G20 会议 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 有关参 与估 值流 程各 方及 人员( 或小 组) 的职 责分 工: 一、估 值工 作小 组的 职责 分工 公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资 管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。 估值工 作小 组职 责: ① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ; ② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规;


③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法; ④ 对 异常 情况 做出 决策 。 运作保障部负责人是估值 工作小组的组长,运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小 组成员 的建 议下 ,可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。 估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。 新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 10 页共 30 页 二、基 金会 计的 职责 分工 基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和 相关法 规估 值后 ,基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ,至 少每 月一次 。 基金 会 计职 责: ① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息; ② 每 日证 券估 值; ③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估; ④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ,并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ; ⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录; ⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录; ⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。 基金会 计认 为必 要, 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。 三、投 资管 理部 的职 责分 工 ① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯; ② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议; ③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供 的估 值报 告; ④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。 四、交 易部 的职 责分 工 ① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应; ② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ; ③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。 五、监 察稽 核部 的职 责分 工 ① 监 督证 券的 整个 估值 过 程; ② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ; ③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ; ④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险; 新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 11 页共 30 页 ⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ; ⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低 于五千 万元 的情 况。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 在托管 本基 金的 过程 中 , 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》 相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定,对本基金基金管理人 — 新华基金管理股份有 限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金 的投资 运作 ,进 行了 认真 、独立 的会 计核 算和 必 要的投 资监 督, 认真 履行 了托管 人的 义务 ,没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本 托管 人认 为, 新华 基金管 理股 份有 限公 司在 本基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值的 计算 、基 金 份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支及利润分 配等问题上,不存在损害 基金份额持有人利益的 行为;在报告期内,严格 遵守了《证券投资基金法 》等有关法律法规,在各 重要方面的运作严格按 照基金 合同 的规 定进 行。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人认为,新华基金 管理股份有限公司的信息 披露事务符合《证券投资 基金信息披露管理 办法》及其他相关法律法 规的规定,基金管理人所 编制和披露的本基金半年 度报告中的财务指标、 净值表现 、收益分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等信息真实、准确 、完整,未发现有损害 基金持 有人 利益 的行 为。 新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 12 页共 30 页 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 新华 策略 精选 股票型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 151,062,046.57 97,812,114.86 结算备 付金 372,847.78 2,694,573.98 存出保 证金 408,952.50 1,692,610.96 交易性 金融 资产 1,103,049,983.50 1,409,948,186.39 其中: 股票 投资 1,103,049,983.50 1,409,948,186.39 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 2,976,947.13 7,225,529.85 应收利 息 28,032.20 19,013.24 应收股 利 - - 应收申 购款 106,214.24 2,616,461.93 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 1,258,005,023.92 1,522,008,491.21 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 12,101,937.06 应付赎 回款 6,015,151.50 12,254,065.28 应付管 理人 报酬 1,506,627.28 1,923,645.18 应付托 管费 251,104.57 320,607.53 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 2,315,241.09 4,029,516.29 应交税 费 - - 新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 13 页共 30 页 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 240,950.45 410,601.27 负债合计 10,329,074.89 31,040,372.61 所有者权益: - - 实收基 金 1,381,237,523.88 1,390,153,354.05 未分配 利润 -133,561,574.85 100,814,764.55 所有者权益合计 1,247,675,949.03 1,490,968,118.60 负债和所有者权益总 计 1,258,005,023.92 1,522,008,491.21 注: 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 0.903 元 , 基金 份额 总 额 1,381,237,523.88 份。 6.2 利润表 会计主 体: 新华 策略 精选 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 3 月 31 日 (基金 合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -218,572,537.52 300,385,302.65 1.利息 收入 446,876.66 2,734,650.92 其中: 存款 利息 收入 446,876.66 2,734,650.92 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) -16,605,473.58 316,739,636.26 其中: 股票 投资 收益 -22,904,148.66 305,238,844.40 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 6,298,675.08 11,500,791.86 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列) -202,831,158.56 -31,809,032.57 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 417,217.96 12,720,048.04 减:二、费用 12,618,638.37 26,292,134.45 1.管 理人 报酬 9,068,248.76 14,407,527.68 2.托 管费 1,511,374.85 2,401,254.61 新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 14 页共 30 页 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 1,800,456.63 9,342,009.01 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 238,558.13 141,343.15 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) -231,191,175.89 274,093,168.20 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -231,191,175.89 274,093,168.20 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 新华 策略 精选 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,390,153,354.05 100,814,764.55 1,490,968,118.60 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -231,191,175.89 -231,191,175.89 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -8,915,830.17 -3,185,163.51 -12,100,993.68 其中:1.基 金申 购款 128,954,473.80 -16,804,177.07 112,150,296.73 2.基金 赎回 款 -137,870,303.97 13,619,013.56 -124,251,290.41 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,381,237,523.88 -133,561,574.85 1,247,675,949.03 项目 上年度可比期间 2015 年 3 月 31 日(基金 合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,069,427,511.95 - 4,069,427,511.95 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 274,093,168.20 274,093,168.20 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 -1,517,384,273.35 -189,670,482.53 -1,707,054,755.88 新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 15 页共 30 页 值减少 以 “- ” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 1,239,876,046.23 225,458,704.84 1,465,334,751.07 2.基金 赎回 款 -2,757,260,319.58 -415,129,187.37 -3,172,389,506.95 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,552,043,238.60 84,422,685.67 2,636,465,924.27 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 陈重 ,主管 会计 工作 负责 人: 张宗友 ,会 计机 构负 责人 :徐端 骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华策 略精 选股 票型 证券 投资基 金( 以 下简 称 “本基金 ”) 系经 中国 证券 监督 管 理委员 会 ( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ) 证监 许可[2015]66 号 文件 “ 关于 核准 新华策 略精 选股 票型 证券 投资基 金募 集的 批复 ”, 由新华 基金 管理 股份 有限 公司作 为发 起人 , 于 2015 年 3 月 9 日至 3 月 27 日 向社会 公开 募集 , 首 次 募集资 金总 额 4,069,427,511.95 元, 其中 募集 净认 购 资金金 额 4,068,919,005.90 元,募 集资 金产 生利 息508,506.05 元 , 并经 瑞华 会计师 事务 所有 限公 司瑞 华验字[2015] 第37100004 号验资 报告 予以 验证 。 2015 年 3 月 31 日 办理 基 金备案 手续 ,基 金合 同正 式生效 。本 基金 为契 约型 开放式 证券 投资 基金 , 存续期不限定,本基金管 理人为新华基金管理股份 有限公司,基金托管人为 中国农业银行股份有限 公司。


根据《新华策略精选股 票型证券投资基金招募说 明书》及《新华策略精选 股票型证券投资基 金基金 合同 》 的 有关 规定, 本基金 的投 资对 象为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市 的股票 ( 包括 中小 板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ) 、 权 证、 债券 (包 括国 债、 央 行 票据、金融债、企业债、 公司债、次级债、中小企 业私募债、地方政府债券 、中期票据、可转换债 券(含分离交易可转债 ) 、 可交换债券、短期融资券 ) 、资产支持证券、债券回 购、银行存款等及法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 (但须 符合 中国证 监会 相 关规定 ) 。 本 基金 股票 资 产投资 比例 为基金 资产 的 80% —95% ; 其中持 有的 现 金或到 期日 在一年 以内 的 政府债 券投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 8 月 23 日批 准报 出。 新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 16 页共 30 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 以持 续经 营为 基础 ,根据 实际 发生 的交 易和 事项, 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布 的企业 会计 准则( 以下 简称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资 基金会计核算业务指引 》 、 《新华策略精选股票型证 券投资基金基金合同》和 中国证券监督管理委员 会发布 的关 于基 金行 业实 务操作 的有 关规 定进 行确 认、计 量和 编制 财务 报表 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经 营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报 告 期所 采用 的会 计政 策与上 年度 一致 、会 计估 计与上 年度 一致 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 报告 期内 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2005]11 号文 《关于 调整 证券( 股票) 交 易 印 花税 税 率的 通 知 》 、财 税[2005]102 号文 《 关于 股 息 红利 个 人所 得 税 有关 政 策 的通 知 》 、财 税 [2005]103 号文《 关于 股权 分置 试点改 革有 关税收政 策问 题的通 知》 、财 税字[2005]107 号文《 关于 利息红 利个 人所 得税 政策 的补充 通知 》 、 自 2008 年 4 月 24 日 起执 行的 《 关 于调整 证券 ( 股票 ) 交 易印花 税税 率的 通知 》及 其他相 关税 务法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如下 : (1) 以发 行基 金方 式募 集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。 (2) 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。 新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 17 页共 30 页 (3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 , 由发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的 个人所得税,暂不征收企 业所得税。对基金取得的 股票的股息、红利收入, 由上市公司在向基金派 发股息 、红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ,依照 现行 税法 规定 代扣 代缴个 人所 得税 ,暂 不 征收企 业所 得税 。 (4) 基金 买卖 股票 于 2008 年 4 月 24 日 前按 照 0.3% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税 , 自 2008 年 4 月 24 日 起按 0.1% 的 税 率缴纳 。经 国务 院批 准, 财政部 、国 家税 务总 局决 定从 2008 年 9 月 19 日 起,调 整证 券( 股票 )交 易印花 税征 收方 式, 将现 行的对 买卖 、继 承、 赠与 所书立 的 A 股、B 股股 权转让 书据 按 0.1% 的 税率 对双方 当事 人征 收证 券 ( 股票) 交易 印花 税, 调整 为 单边征 税, 即对 买卖 、 继承、赠与 所书立的 A股 、B股股权 转让书据 的出 让按 0.1% 的税率征 收证券 (股票)交 易印花税 , 对受让 方不 再征 税。 (5 ) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金等 对价 , 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期内 本基 金不 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2015 年3 月31 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 成交金 额 占当期 股 票成交 总新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 18 页共 30 页 额的比 例 额的比 例 恒泰证 券 183,410,185.70 15.31% 2,441,836,997.61 33.50% 6.4.8.1.2 权证交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 6.4.8.1.3 债券交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金













































































金 额单 位 : 人民 币 元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 恒泰证 券 140,476.25 13.34% 676,647.41 29.23% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015 年3 月31 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 恒泰证 券 2,066,019.87 34.47% 2,066,019.87 34.47% 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月31 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 9,068,248.76 14,407,527.68 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,346,225.00 6,176,366.42 注:基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 1.5% 的 年费率 逐日 计提,逐 日累 计 至每月 月底,按月 支付。 其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。 本报告 期列 示的 支付 销售 机构的 客户 维护 费为 本期 计提金 额, 上年 度可 比期 间列示 的支 付销 售新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 19 页共 30 页 机构的 客户 维护 费为 当期 支付金 额。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月31 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,511,374.85 2,401,254.61 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 逐日 计提 确认 。 其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数 。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未进 行银 行债 券( 含回 购) 交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月31 日 ( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日 期初持 有的 基金 份额 12,134,708.74 - 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 12,134,708.74 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.88% - 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 报告期 末, 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月31 日 (基 金合 同 生效 日)至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 20 页共 30 页 农业银 行 151,062,046. 57 428,114.16 259,984,147. 08 2,677,559.11 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 在报 告期 内未 参与 关联方 承销 证券 。 6.4.9 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00280 5 丰元 股份 2016-0 6-29 2016-0 7-07 网下 中签 5.80 5.80 971.00 5,631. 80 5,631. 80 - 60301 6 新宏 泰 2016-0 6-23 2016-0 7-01 网下 中签 8.49 8.49 1,602. 00 13,600 .98 13,600 .98 - 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00000 4 国农科 技 2016-03 -24 筹划重 大事项 , 停牌 36.83 - - 314,100.00 8,023,776.82 11,568,303.0 0 - 60047 5 华光股 份 2016-05 -18 重大资 产重组 , 停牌 14.85 - - 249,994.00 5,092,475.00 3,712,410.90 - 60067 5 *ST 中 企 2016-06 -24 重大资 产重组 , 停牌 5.05 - - 250,000.00 1,604,301.00 1,262,500.00 - 60190 0 南方传 媒 2016-06 -06 重大资 产重组 , 停牌 17.67 - - 18,362.00 112,559.06 324,456.54 - 00238 9 南洋科 技 2016-02 -03 重大资 产重组 , 停牌 12.95 - - 500,000.00 6,968,573.71 6,475,000.00 - 00257 通达动 2016-06 重大资 18.83 - - 369,100.00 10,890,839.00 6,950,153.00 - 新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 21 页共 30 页 6 力 -14 产重组 , 停牌 00052 4 岭南控 股 2016-04 -05 重大资 产重组 , 停牌 13.08 - - 600,073.00 11,917,432.15 7,848,954.84 - 00220 7 准油股 份 2015-12 -16 重大资 产重组 , 停牌 21.42 - - 323,000.00 9,750,571.53 6,918,660.00 - 30024 6 宝莱特 2016-06 -27 拟披露 重大事 项, 停 牌 30.31 2016-0 7-01 32.20 192,900.00 7,989,098.00 5,846,799.00 - 00060 8 阳光股 份 2016-03 -08 重大资 产重组 , 停牌 5.30 2016-0 7-14 5.12 461,700.00 2,083,420.33 2,447,010.00 - 30034 5 红宇新 材 2016-06 -21 筹划非 公开发 行股票 , 停牌 10.46 2016-0 7-19 11.46 1,357,980.0 0 14,740,015.52 14,204,470.8 0 - 60049 7 驰宏锌 锗 2016-06 -09 筹划非 公开发 行股票 , 停牌 9.97 2016-0 7-11 10.97 200,000.00 2,024,391.00 1,994,000.00 - 00095 5 欣龙控 股 2016-04 -08 重大资 产重组 , 停牌 8.55 2016-0 8-10 9.00 73,610.00 507,906.06 629,365.50 - 00212 7 南极电 商 2016-05 -16 重大资 产重组 , 停牌 9.63 - - 400,000.00 3,539,954.00 3,852,000.00 - 00246 9 三维工 程 2016-05 -10 筹划发 行股份 购买资 产, 停 牌 9.01 2016-0 8-02 8.11 604,119.00 8,986,113.85 5,443,112.19 - 60020 3 福日电 子 2016-06 -30 重要事 项未公 告, 停 牌 13.80 2016-0 7-01 13.25 1,159,696.0 0 17,391,259.27 16,003,804.8 0 - 60045 5 博通股 份 2016-05 -05 重大资 产重组 , 停牌 49.14 - - 12,400.00 530,720.00 609,336.00 - 60051 1 国药股 份 2016-02 -18 重大资 产重组 , 停牌 27.42 2016-0 8-04 30.16 609,696.00 26,693,358.57 16,717,864.3 2 - 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 22 页共 30 页 本基金 报告 期末 无银 行间 市场债 券正 回购 余额 。 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 报告 期末 无交 易所 市场债 券正 回购 余额 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 1,103,049,983.50 87.68 其中: 股票 1,103,049,983.50 87.68 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 151,434,894.35 12.04 7 其他各 项资 产 3,520,146.07 0.28 8 合计 1,258,005,023.92 100.00 7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 19,349,729.36 1.55 B 采矿业 38,250,267.07 3.07 C 制造业 588,005,968.39 47.13 新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 23 页共 30 页 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 46,199,286.74 3.70 E 建筑业 7,732,458.72 0.62 F 批发和 零售 业 77,381,720.87 6.20 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 22,911,534.00 1.84 H 住宿和 餐饮 业 7,848,954.84 0.63 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 101,342,295.19 8.12 J 金融业 57,796,052.31 4.63 K 房地产 业 111,888,618.43 8.97 L 租赁和 商务 服务 业 3,852,000.00 0.31 M 科学研 究和 技术 服务 业 5,579,920.04 0.45 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,606,088.00 0.45 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 4,919,865.54 0.39 R 文化、 体育 和娱 乐业 4,385,224.00 0.35 S 综合 - - 合计 1,103,049,983.50 88.41 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 000797 中国武 夷 1,675,491 25,031,835.54 2.01 2 000488 晨鸣纸 业 2,568,727 20,395,692.38 1.63 3 600476 湘邮科 技 680,777 19,191,103.63 1.54 4 000568 泸州老 窖 618,280 18,362,916.00 1.47 5 600511 国药股 份 609,696 16,717,864.32 1.34 6 600028 中国石 化 3,500,000 16,520,000.00 1.32 7 600203 福日电 子 1,159,696 16,003,804.80 1.28 8 600887 伊利股 份 950,000 15,836,500.00 1.27 9 600266 北京城 建 1,250,000 15,612,500.00 1.25 10 600835 上海机 电 801,600 15,382,704.00 1.23 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细,应阅读登载于基金 管理人网站的半年 度报告 正文 。 新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 24 页共 30 页 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000797 中国武 夷 41,395,900.30 2.78 2 600036 招商银 行 31,728,580.17 2.13 3 601688 华泰证 券 29,964,416.12 2.01 4 600028 中国石 化 21,321,893.36 1.43 5 600570 恒生电 子 19,225,946.30 1.29 6 600887 伊利股 份 15,604,724.00 1.05 7 600519 贵州茅 台 11,726,966.60 0.79 8 000581 威孚高 科 11,550,038.64 0.77 9 300119 瑞普生 物 11,483,040.77 0.77 10 601336 新华保 险 11,177,500.00 0.75 11 600246 万通地 产 8,995,013.60 0.60 12 601788 光大证 券 8,882,220.29 0.60 13 000822 山东海 化 8,268,477.70 0.55 14 601009 南京银 行 7,856,366.60 0.53 15 601328 交通银 行 7,819,180.20 0.52 16 600030 中信证 券 7,154,084.98 0.48 17 600266 北京城 建 7,143,633.00 0.48 18 300481 濮阳惠 成 7,079,928.00 0.47 19 002142 宁波银 行 7,036,070.99 0.47 20 601088 中国神 华 6,924,570.66 0.46 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000779 三毛派 神 49,625,792.75 3.33 2 601009 南京银 行 33,853,521.93 2.27 3 600036 招商银 行 33,741,179.35 2.26 4 002142 宁波银 行 25,955,593.78 1.74 5 603010 万盛股 份 23,090,691.80 1.55 6 600771 广誉远 20,998,023.92 1.41 7 601169 北京银 行 20,882,293.00 1.40 8 002112 三变科 技 18,890,944.20 1.27 9 000797 中国武 夷 18,525,290.23 1.24 10 601688 华泰证 券 18,145,592.83 1.22 新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 25 页共 30 页 11 000001 平安银 行 15,871,320.82 1.06 12 600883 博闻科 技 15,028,436.56 1.01 13 300130 新国都 14,790,211.34 0.99 14 601211 国泰君 安 11,317,915.00 0.76 15 601318 中国平 安 10,429,361.00 0.70 16 600266 北京城 建 9,994,416.17 0.67 17 600422 昆药集 团 9,772,985.35 0.66 18 300100 双林股 份 8,954,702.11 0.60 19 600030 中信证 券 8,675,488.36 0.58 20 601601 中国太 保 8,576,205.00 0.58 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额 单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 559,962,463.25 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 641,125,358.92 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 报告期 末, 本基 金未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 报告期 末, 本基 金未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 26 页共 30 页 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本 报告 期末 本基 金 投资的 前十 名证 券没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到 公开遣 责、 处罚 的情 形。 7.12.2 本报 告期 内, 本基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 408,952.50 2 应收证 券清 算款 2,976,947.13 3 应收股 利 - 4 应收利 息 28,032.20 5 应收申 购款 106,214.24 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,520,146.07 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 600511 国药股 份 16,717,864.32 1.34 筹划重 大资新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 27 页共 30 页 产重组 ,停 牌 2 600203 福日电 子 16,003,804.80 1.28 应重大 事项 未公告 ,停 牌 7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 28,304 48,800.08 19,912,774.00 1.44% 1,361,324,750.00 98.56% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 494,071.15 0.04% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50 注:本公司高级管理人员 、基金投资和研究部门负 责人持有该只基金(新华 策略)份额总量的 数量区 间 为 10-50 万 份; 该只基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间 为 10-50 万 份。 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2015 年 3 月 31 日 )基 金份 额总 额 4,069,427,511.95


本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,390,153,354.05 新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 28 页共 30 页 本报告 期 基 金总 申购 份额 128,954,473.80 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 137,870,303.97 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,381,237,523.88 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 2016 年 3 月 24 日, 崔建 波先生 担任 基金 管理 人副 总经理 。 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期未 有涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 稽核 或处 罚的 情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 民族证 券 1 - - - - - 新时代 证券 2 - - - - - 渤海证 券 1 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 川财证 券 1 - - - - - 华西证 券 1 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 29 页共 30 页 恒泰证 券 2 183,410,185.70 15.31% 140,476.25 14.07% - 国泰君 安 1 152,459,120.90 12.73% 141,985.53 14.22% - 东方证 券 1 126,917,303.39 10.59% 92,814.33 9.29% - 申银万 国 1 92,669,700.35 7.73% 68,664.17 6.88% - 招商证 券 1 88,689,097.98 7.40% 82,596.30 8.27% - 国金证 券 1 73,257,078.29 6.11% 68,223.83 6.83% - 中信建 投 1 70,547,117.45 5.89% 51,591.21 5.17% - 齐鲁证 券 1 66,493,554.20 5.55% 61,924.96 6.20% - 华泰证 券 1 63,645,079.75 5.31% 46,543.85 4.66% - 中信证 券 2 51,077,805.64 4.26% 47,568.66 4.76% - 兴业证 券 1 49,727,588.60 4.15% 46,311.68 4.64% - 东兴证 券 1 44,211,758.54 3.69% 32,331.89 3.24% - 中金公 司 1 43,083,197.24 3.60% 40,123.25 4.02% - 平安证 券 1 38,826,789.67 3.24% 36,159.35 3.62% - 华创证 券 1 18,725,373.45 1.56% 13,693.93 1.37% - 民生证 券 2 16,345,837.72 1.36% 11,953.74 1.20% - 光大证 券 1 12,145,963.01 1.01% 11,311.62 1.13% - 银河证 券 1 5,873,729.32 0.49% 4,295.16 0.43% - 注:本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》( 证 监基字[1998]29 号 )以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 (证 监基 金字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本基 金报 告期 内共 租 用 30 个 交易 席位 。 一、交 易席 位的 分配 依据 交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ,主 要考 察点 包括 : 1、经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全 。 2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。 3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。 二、交 易席 位的 选择 流程 1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。 2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。 三、交 易量 的分 配 交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础,主 要考 察点 包括 : 1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务, 包括 宏观经 济、 行业 分析 、 公 司 研发、 市场 数据 、 财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ,用 以支 持投 资 决策。 2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ,由基 金 经理 、研 究员 和交 易 员分 别打 分, 根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。 新华策略精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 30 页共 30 页 考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受 邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据, 交易 量大 小 和评分 高低 成正 比。 3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。 11


影响投资者决策的其 他重要信息 本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。 新华基金管理股份有 限公 司 二〇一六年八月二十 四日