新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
新 华 灵活 主 题混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十四日 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经 全部独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华灵 活主 题混 合
基金主 代码 519099
交易代 码 519099
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 7 月 13 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 93,616,111.32 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
以主题 投资 为核 心 ， 前 瞻 性挖掘 市场 的长 期主 题趋 势， 动态 把握 市场 阶段
性的主 题转 换 ， 并 精选 获 益程度 高的 主题 个股 进行 投资 ， 在 风险 可控 的前
提下追 求基 金资 产净 值的 持续、 稳定 增长 。
投资策 略
本基金 以战 略性 与战 术性 资产配 置策 略为 指导 ， 围 绕市场 的长 期性 和阶 段
性投资 主题 进行 动态 配置 ， 并 精选 获益 程度 最高 的 主题个 股群 进行 重点 投
资。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 收益 率 + 20%× 上证 国债 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金资产 整体 的预 期收 益和 预期风 险高 于债 券型 基
金和货 币市 场基 金， 低于 股票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 方韡
联系电 话 010-68779688 010-89936330
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话 4008198866 95558
传真 010-68779528 010-85230024
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -2,269,709.69
本期利 润 1,392,045.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0215
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.16%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2329
期末基 金资 产净 值 121,546,889.86
期末基 金份 额净 值 1.298
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 基金 申购费 赎回 费等 ） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中为 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 5.87% 1.54% -0.32% 0.78% 6.19% 0.76%
过去三 个月 1.88% 1.62% -1.42% 0.81% 3.30% 0.81%
过去六 个月 -15.16% 2.84% -11.93% 1.47% -3.23% 1.37%
过去一 年 -14.00% 2.88% -22.77% 1.84% 8.77% 1.04%
过去三 年 73.20% 2.11% 39.74% 1.47% 33.46% 0.64%
自基金 合同 生
效起至 今
73.37% 1.81% 9.74% 1.33% 63.63% 0.48%
注：1 、 本 基金 股票 投资 部 分的业 绩比 较基 准采 用沪 深 300 指数 率， 债券 投资 部分的 业绩 比较 基
准选择 上证 国债 指数 收益 率， 复 合业绩 比较 基准 为 80%× 沪深 300 指 数收 益率+20%× 上证 国债 指数 收
益率。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2011 年 7 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：本 基金 于 2011 年 7 月 13 日基 金合 同生 效。
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着 35 只 开放 式 基金， 即新 华优选
分红混合型证券投资基金 、新华优选成长混合型证 券投资基金、新华泛资源 优势灵活配置混合型证
券投资基金、新华钻石品 质企业混合型证券投资基 金、新华行业周期轮换混 合型证券投资基金、新
华中小市 值优选混合型证 券投资基金、新华灵活主 题混合型证券投资基金、 新华优选消费混合型证
券投资基金、新华纯债添 利债券型发起式证券投资 基金、新华行业轮换灵活 配置混合型证券投资基
金、新华趋势领航混合型 证券投资基金、新华安享 惠金定期开放债券型证券 投资基金、新华壹诺宝新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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货币市场基金、新华信用 增益债券型证券投资基金 、新华惠鑫分级债券型证 券投资基金、新华鑫益
灵活配置混合型证券投资 基金、新华阿里一号保本 混合型证券投资基金、新 华鑫利灵活配置混合型
证券投 资基 金 、 新 华鑫 安保 本一号 混合 型证 券投 资基 金、 新华 中证 环保 产业 指数 分级证 券投 资基 金 、
新华阿鑫一号保本混合型 证券投资基金、新华活期 添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投
资基金、新华策略精选股 票型证券投资基金、新华 万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新
华稳健 回报 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 、 新 华战略 新兴 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号保 本混合型证券投资基金、 新华积极价值灵活配置
混合型证券投资基金、新 华科技创新主题灵活配置 混合型证券投资基金、新 华信用增强债券型证券
投资基金、新华鑫动力灵 活配置混合型证券投资基 金、新华丰盈回报债券型 证券投资基金和新 华健
康生活 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李会忠
本基金 基金 经
理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司金 融工 程
部副总 监、 新
华鑫益 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 鑫
利灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华中 证
环保产 业指 数
分级证 券投 资
基金基 金经
理、新 华行 业
轮换灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、新 华积 极
价值灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
2015-06-11 - 9
经济学 硕士 ，9 年证 券从 业经验 。
2007 年 9 月 加入 新华 基金 管理股
份有限 公司， 历任 新华 基金 管理股
份有限 公司 行业 研究 员、 策 略分析
师、 新华 钻石 品质 企业 混合 型证券
投资基 金基 金经 理助 理。 现 任新华
基金管理股份有限公司金融工程
部副总 监、 新 华鑫 益灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理、 新华鑫
利灵活配置混合型证券投资基金
基金经 理、 新 华中 证环 保产 业指数
分级证 券投 资基 金基 金经 理、 新华
灵活主题混合型证券投资基金基
金经理、 新华 行业 轮换 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华
积极价值灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理、 新华 科技 创新主
题灵活配置混合型证券投资基金
基金经 理、 新 华鑫 动力 灵 活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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理、新 华科 技
创新主 题灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
鑫动力 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 增
盈回报 债券 型
证券投 资基 金
基金经 理。
注：1 、首 任基 金经 理， 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ，离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。
2、非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期 ， 新 华基 金管 理股 份有限 公司 作为 新华 灵活 主题混 合型 证券 投资 基金 的管理 人按 照 《 中
华人民共和国证券投资基 金法》 、 《新华灵活 主题混 合型证券投资基金基金合 同》以及其它有关法律
法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上为持
有人谋 求最 大利 益。 运作 整体合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》 （2011 年修订 ） ，
公司制 定了 《新 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 管理制 度》 。 制 度的 范围 包 括境内 上市 股票 、 债 券
的一级市场申购、二级市 场交易等所有投资管理活 动，同时包括授权、研究 分析、投资决策、交易
执行等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如 有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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易对手 询价 、 成交 确认 ， 并 根据 “ 时间 优先 、 价 格优 先 ” 的原则 保证 各投 资组 合获 得公平 的交 易机 会 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年 ， 市 场快 速 下跌后 低位 横盘 整理 ， 新 能源汽 车 、 智 能驾 驶相 关 电子元 器件 、 有色
金属、食品饮料走势较好 。本基金在维持较高仓位 的基础上适度仓位调整、 波段操作，同时优选个
股，取 得了 较好 的投 资收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.298 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-15.16%，同
期比较 基准 的增 长率 为-11.93% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，我们认为市 场将以震荡格局为主，难 有趋势性行情。我们将优 选那些质地好、有
业绩、 估值 低、 符合 转型 和改革 大方 向的 股票 进行 配置。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
有关参 与估 值流 程各 方及 人员（ 或小 组） 的职 责分 工：
一、估 值工 作小 组的 职责 分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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运作保障部负责人是估值 工作小组 的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
二、基 金会 计的 职责 分工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
三、投 资管 理部 的职 责分 工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
四、交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
五、监 察稽 核部 的职 责分 工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程； 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 况。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人中信银行股份有限公司 在对新华灵活主题混合型 证券投资基金的托
管过程中，严格遵守《中 华人民共和国证券投资基 金法》 、 《货币市 场基金管 理暂行规定》 、 《 货币市
场基金信息披露特别规定 》及其他 有关法律法规、 基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合
同、托管协议的规定，对 新华灵活主题混合型证券 投资基金的投资运作进行 了监督，对基金资产净
值的计 算、 每万 份基 金净 收益和 7 日年 化收 益率 的 计算、 基金 利润 分配 、基 金费用 开支 等进 行了 认
真的复 核， 未发 现基 金管 理人存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 新 华 灵 活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 认为 以上 内容 真实、 准确 和完 整， 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或重大 遗漏 。 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 灵活 主题 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 13,841,524.69 4,635,875.93
结算备 付金 259,746.67 507,156.89
存出保 证金 78,876.56 253,197.19
交易性 金融 资产 109,826,421.35 37,824,440.77
其中： 股票 投资 109,826,421.35 37,824,440.77
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 532,208.29
应收利 息 2,780.98 1,396.08
应收股 利 - -
应收申 购款 1,443,353.84 32,910.35
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 125,452,704.09 43,787,185.50
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 48,493.83 404,372.89
应付赎 回款 777,826.70 235,849.39
应付管 理人 报酬 141,649.48 52,935.97
应付托 管费 23,608.25 8,822.66
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,682,563.78 2,575,236.38
应交税 费 - - 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 231,672.19 460,835.86
负债合计 3,905,814.23 3,738,053.15
所有者权益： - -
实收基 金 93,616,111.32 26,174,541.35
未分配 利润 27,930,778.54 13,874,591.00
所有者权益合计 121,546,889.86 40,049,132.35
负债和所有者权益总 计 125,452,704.09 43,787,185.50
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.298 元 ，基 金份 额总 额 93,616,111.32 份。
6.2 利润表
会计主 体： 新华 灵活 主题 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 2,498,367.99 18,786,950.39
1.利息 收入 61,242.00 32,313.96
其中： 存款 利息 收入 53,611.76 32,313.96
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 7,630.24 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -1,247,262.37 31,833,839.58
其中： 股票 投资 收益 -1,490,321.17 31,729,995.45
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 243,058.80 103,844.13
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 3,661,754.91 -13,148,734.24
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 22,633.45 69,531.09
减：二、费用 1,106,322.77 2,373,230.56
1．管 理人 报酬 580,747.31 398,025.02
2．托 管费 96,791.18 66,337.51
3．销 售服 务费 - - 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 27 页
4．交 易费 用 189,723.59 1,661,622.98
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 239,060.69 247,245.05
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 1,392,045.22 16,413,719.83
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 1,392,045.22 16,413,719.83
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 灵活 主题 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
26,174,541.35 13,874,591.00 40,049,132.35
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 1,392,045.22 1,392,045.22
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
67,441,569.97 12,664,142.32 80,105,712.29
其中：1.基 金申 购款 82,408,292.97 16,139,306.88 98,547,599.85
2.基金 赎回 款 -14,966,723.00 -3,475,164.56 -18,441,887.56
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
93,616,111.32 27,930,778.54 121,546,889.86
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
41,688,857.35 22,119,498.86 63,808,356.21
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 16,413,719.83 16,413,719.83
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
69,929,801.27 74,868,484.62 144,798,285.89 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页共 27 页
其中：1.基 金申 购款 110,990,092.50 113,633,140.80 224,623,233.30
2.基金 赎回 款 -41,060,291.23 -38,764,656.18 -79,824,947.41
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
111,618,658.62 113,401,703.31 225,020,361.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金( 以 下简 称 “本基金 ”) 系经 中国 证券 监督 管 理委员 会 （ 以下 简称
“ 中国 证监 会 ” ） 证 监许 可 【2011 】798 号 文件 “ 关于 核准新 华灵 活主 题股 票型 证券投 资基 金募 集的 批
复”批准,由 新华 基金 管理 股 份有限 公司 作为 发起 人， 于 2011 年 6 月 1 日至 7 月 8 日向 社会 公开 募集 ，
募集期 间净 认购 金额 为 530,360,314.99 元, 认购 资金 在募集 期间 产生 的利 息为 85,388.20 元 ，并 经 国
富浩华 会计 师事 务所 国号 验字（2011）第 65 号验 资 报告予 以验 证。2011 年 7 月 13 日 办理 基金 备案
手续，基金合同正式生效 。本基金为契约型开放式 证券投资基金，存续期不 限定，本基金管理人为
新华基 金管 理股 份有 限公 司，基 金托 管人 为中 信银 行股份 有限 公司 。
根据《新华灵活主题股 票型证券投资基金招募说 明书》及《新华灵活主题 股票型证券投资基
金 基金 合同 》的有 关规 定, 本 基金主 要投 资于具 有良好 流动 性的 金融工 具， 包括 国内 依法 发行上 市
的股票 （ 包括 中小 板 、 创 业板以 及其 它经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 资 产支 持证 券 、 权 证
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具。
本基金 股票 投资 占基 金资 产的比 例范 围 为 60 —95% ， 债券投 资占 基金 资产 的比 例范围 为 0 —40% ，
资 产支持 证券投资 占基金资 产净值 的比例范 围为 0 —20% ，权 证投资 占基金资 产净值 的比例范 围为
0—3% ， 现金 或者 到期 日 在 1 年 以内 的 政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 此外， 如法 律法 规或 中
国证监会允许基金投资其 他品种的，基金管理人在 履行适当程序后，可以将 其纳入本基金的投资范
围。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 8 月 23 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页共 27 页
本基金 以持 续经 营为 基础 ，根据 实际 发生 的交 易和 事项， 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布
的企业 会计 准则( 以下 简称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资
基金会计核算业务指引 》 、 《新华灵活主题 混合型证 券投资基金基金合同》和 中国证券监督管理委员
会发布 的关 于基 金行 业实 务操作 的有 关规 定进 行确 认、计 量和 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所采用的会计估 计与最近一期年度报告相 一致，所采用的会计政策 与最近一期年度报
告相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期未 发生 会计 政策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 报告 期未 发生 会计 估计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期未 发生 差错 更正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2005]11 号文 《关于 调整 证券( 股票)
交 易 印 花税 税 率的 通 知 》 、财 税[2005]102 号文 《 关于 股 息 红利 个 人所 得 税 有关 政 策 的通 知 》 、财 税
[2005]103 号文《 关于 股权 分置 试点改 革有 关税收政 策问 题的通 知》 、财 税字[2005]107 号文《 关于
利息红 利个 人所 得税 政策 的补充 通知 》 、 自 2008 年 4 月 24 日 起执 行的 《 关 于调整 证券 （ 股票 ） 交
易印花 税税 率的 通知 》及 其他相 关税 务法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页共 27 页
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税，暂 不征收企 业所得税。对基金取得的 股票的股息、红利收入， 由上市公司在向基金派
发股息 、红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ，依照 现行 税法 规定 代扣 代缴个 人所 得税 ，暂 不
征收企 业所 得税 。
（4） 基金 买卖 股票 于 2008 年 4 月 24 日 前按 照 0.3% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 自 2008 年
4 月 24 日 起按 0.1% 的 税 率缴纳 。经 国务 院批 准， 财政部 、国 家税 务总 局决 定从 2008 年 9 月 19 日
起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税征 收方 式， 将现 行的对 买卖 、继 承、 赠与 所书立 的 A 股、B 股股
权转让 书据 按 0.1% 的 税率 对双方 当事 人征 收证 券 （ 股 票） 交易 印花 税， 调整 为 单边征 税， 即对 买卖 、
继承、赠与 所书立的 Ａ股 、Ｂ股股权 转让书据 的出 让按 0.1% 的税率征 收证券 （股票）交 易印花税 ，
对受让 方不 再征 税。
（5 ） 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ，本 基金 不存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间， 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间， 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间， 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页共 27 页
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间， 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间， 均无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 580,747.31 398,025.02
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 118,233.17 151,587.22
注：基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 1.5% 的 年费率 逐日 计提,逐 日累 计 至每月 月底,按月
支付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数
本报告 期列 示的 支付 销售 机构的 客户 维护 费为 本期 计提金 额， 上年 度可 比期 间列示 的支 付销 售
机构的 客户 维护 费为 当期 支付金 额。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 96,791.18 66,337.51
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 逐日 计提 确认 。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期未 与关 联方 进行 银行债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页共 27 页
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 内， 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行股 份有 限公 司
13,841,524.6
9
50,064.22 6,382,296.23 20,775.53
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在报 告期 内未 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
-
网下
中签
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
-
网下
中签
8.49 8.49 574.00
4,873.
26
4,873.
26
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00245
2
长高集
团
2016-06
-14
筹划重
大事项
12.02
2016-0
7-12
10.82 26,800.00 316,761.74 322,136.00 -
30026
5
通光线
缆
2016-03
-24
筹划重
大事项
12.38
2016-0
7-21
12.55 15,000.00 250,802.00 185,700.00 -
00212 南极电 2016-05 筹划重 9.63 - - 21,200.00 226,819.00 204,156.00 - 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7 商 -16 大事项
00213
4
天津普
林
2016-05
-09
筹划重
大事项
14.50
2016-0
7-29
13.26 7,900.00 125,520.98 114,550.00 -
00224
9
大洋电
机
2016-06
-08
筹划重
大事项
11.97
2016-0
7-28
10.77 37,300.00 341,317.78 446,481.00 -
00251
2
达华智
能
2016-06
-21
筹划重
大事项
20.28
2016-0
7-21
19.38 16,400.00 324,948.94 332,592.00 -
00268
6
亿利达
2016-04
-20
筹划重
大事项
13.54
2016-0
7-14
14.89 10,800.00 185,184.50 146,232.00 -
30003
8
梅泰诺
2015-12
-16
筹划重
大事项
50.58 - - 20,400.00 877,916.00 1,031,832.00 -
30016
6
东方国
信
2016-06
-08
筹划重
大事项
27.47 - - 28,000.00 636,423.24 769,160.00 -
30046
6
赛摩电
气
2016-06
-27
筹划重
大事项
29.86 - - 18,300.00 444,246.47 546,438.00 -
00217
5
东方网
络
2016-05
-09
筹划重
大事项
46.09 - - 10,500.00 504,989.00 483,945.00 -
60084
3
上工申
贝
2016-02
-18
筹划重
大事项
13.71
2016-0
7-26
15.08 2,400.00 31,183.78 32,904.00 -
00080
2
北京文
化
2016-06
-01
筹划重
大事项
23.52
2016-0
8-22
21.86 26,600.00 674,142.00 625,632.00 -
00265
4
万润科
技
2016-05
-09
筹划重
大事项
15.57 - - 42,851.00 572,542.14 667,190.07 -
30006
1
康耐特
2016-05
-05
筹划重
大事项
28.84
2016-0
7-21
31.56 6,800.00 160,679.00 196,112.00 -
30044
1
鲍斯股
份
2016-04
-01
筹划重
大事项
26.63
2016-0
8-12
23.97 42,300.00 904,397.00 1,126,449.00 -
00244
5
中南文
化
2016-06
-14
筹划重
大事项
22.99 - - 40,500.00 836,438.61 931,095.00 -
30045
1
创业软
件
2016-05
-30
筹划重
大事项
44.41 - - 9,000.00 398,136.00 399,690.00 -
60045
5
博通股
份
2016-05
-05
筹划重
大事项
49.14 - - 22,400.00 1,071,161.29 1,100,736.00 -
00095
5
欣龙控
股
2016-04
-08
筹划重
大事项
8.55
2016-0
8-10
9.00 36,900.00 332,100.00 315,495.00 -
00255
5
三七互
娱
2016-03
-10
筹划重
大事项
18.10
2016-0
8-16
19.91 14,000.00 285,306.64 253,400.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 109,826,421.35 87.54
其中： 股票 109,826,421.35 87.54
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,101,271.36 11.24
7 其他各 项资 产 1,525,011.38 1.22
8 合计 125,452,704.09 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 153,594.00 0.13
B 采矿业
2,334,676.00 1.92
C 制造业 51,725,461.34 42.56
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
659,380.23 0.54
E 建筑业 545,994.00 0.45 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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F 批发和 零售 业
3,487,410.82 2.87
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
33,324,837.88 27.42
J 金融业
- -
K 房地产 业
5,784,457.20 4.76
L 租赁和 商务 服务 业
825,660.00 0.68
M 科学研 究和 技术 服务 业
469,392.00 0.39
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
690,113.00 0.57
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
431,054.00 0.35
R 文化、 体育 和娱 乐业
6,780,340.40 5.58
S 综合
2,614,050.48 2.15
合计 109,826,421.35 90.36
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300339 润和软 件 54,500 1,953,280.00 1.61
2 300377 赢时胜 33,100 1,638,119.00 1.35
3 300253 卫宁健 康 62,209 1,536,562.30 1.26
4 000983 西山煤 电 175,700 1,431,955.00 1.18
5 300352 北信源 75,660 1,412,572.20 1.16
6 300287 飞利信 98,200 1,315,880.00 1.08
7 002292 奥飞娱 乐 41,729 1,249,783.55 1.03
8 300348 长亮科 技 33,600 1,241,856.00 1.02
9 300075 数字政 通 46,900 1,202,985.00 0.99
10 002609 捷顺科 技 64,700 1,138,073.00 0.94
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002251 步 步 高 3,260,898.69 8.14
2 002292 奥飞娱 乐 1,881,830.00 4.70
3 000983 西山煤 电 1,743,185.40 4.35
4 300339 润和软 件 1,708,164.20 4.27
5 600362 江西铜 业 1,555,403.00 3.88
6 002609 捷顺科 技 1,526,242.00 3.81
7 300287 飞利信 1,511,990.00 3.78
8 300075 数字政 通 1,500,398.90 3.75
9 600519 贵州茅 台 1,424,466.20 3.56
10 300352 北信源 1,346,050.00 3.36
11 300377 赢时胜 1,255,342.50 3.13
12 300253 卫宁健 康 1,227,309.20 3.06
13 600978 宜华生 活 1,202,018.54 3.00
14 002339 积成电 子 1,193,720.95 2.98
15 002119 康强电 子 1,158,741.00 2.89
16 600048 保利地 产 1,089,120.00 2.72
17 000858 五 粮 液 1,078,379.87 2.69
18 300348 长亮科 技 1,062,305.00 2.65
19 600880 博瑞传 播 1,060,390.50 2.65
20 002285 世联行 1,028,043.50 2.57
21 000810 创维数 字 1,024,745.00 2.56
22 300367 东方网 力 1,012,829.00 2.53
23 600850 华东电 脑 1,003,774.00 2.51
24 300369 绿盟科 技 946,493.00 2.36
25 300113 顺网科 技 945,550.00 2.36
26 300231 银信科 技 938,741.00 2.34
27 600887 伊利股 份 926,731.00 2.31
28 300144 宋城演 艺 858,061.00 2.14
29 000848 承德露 露 852,211.30 2.13
30 002519 银河电 子 844,048.52 2.11
31 300291 华录百 纳 842,921.27 2.10
32 002131 利欧股 份 803,221.60 2.01
注：本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002251 步 步 高 2,837,704.76 7.09 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2 600362 江西铜 业 1,209,189.60 3.02
3 600880 博瑞传 播 954,696.52 2.38
4 300104 乐视网 927,670.92 2.32
5 002292 奥飞娱 乐 828,923.00 2.07
6 300075 数字政 通 775,600.00 1.94
7 300327 中颖电 子 693,564.00 1.73
8 002609 捷顺科 技 647,449.60 1.62
9 600257 大湖股 份 621,420.13 1.55
10 002625 龙生股 份 618,901.34 1.55
11 600887 伊利股 份 613,029.98 1.53
12 600519 贵州茅 台 610,853.70 1.53
13 000599 青岛双 星 593,546.00 1.48
14 000810 创维数 字 576,470.67 1.44
15 600165 新日恒 力 529,693.00 1.32
16 000848 承德露 露 519,073.00 1.30
17 300188 美亚柏 科 507,993.00 1.27
18 600641 万业企 业 507,137.00 1.27
19 002590 万安科 技 489,568.88 1.22
20 300024 机器人 488,035.00 1.22
注：本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 120,008,102.21
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 50,177,555.37
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 与“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.6 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.6.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本报告 期末 本基 金无 股指 期货投 资。
7.6.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 合同 中尚 无股 指期 货的投 资政 策。 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.7 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
7.7.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 末尚 无国 债期货 投资 政策 。
7.7.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.7.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本 报告期 末本 基金 投资 的前 十名 证券 没有被 监管 部门 立案 调查, 或 在报 告编 制日 前一 年内 受到
公开遣 责、 处罚 的情 形。
7.8.2 本报 告期 ，本 基金 投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.8.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 78,876.56
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,780.98
5 应收申 购款 1,443,353.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,525,011.38
7.8.4 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,570 36,426.50 63,301,017.43 67.62% 30,315,093.89 32.38%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 65,033.57 0.07%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注： 本公 司高 级管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0-10
万份； 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 份。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年 7 月 13 日 ）基 金份 额总 额 530,445,703.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 26,174,541.35
本报告 期 基 金总 申购 份额 82,408,292.97
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 14,966,723.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 93,616,111.32
新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2016 年 3 月 24 日， 崔建 波先生 担任 基金 管理 人副 总经理 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 会计 师事 务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中金公 司 1 - - - - -
长江证 券 1 120,545,650.05 70.84% 88,155.34 70.84% -
广发证 券 1 34,299,566.71 20.16% 25,083.21 20.16% -
平安证 券 1 15,329,935.76 9.01% 11,210.61 9.01% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本基 金报 告期 内共 租 用 4 个交 易席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。 新华灵活主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务， 包括 宏观经 济、 行业 分析 、 公 司 研发、 市场 数据 、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金 经理 、研 究员 和交 易 员分 别打 分，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落 实 交易 量 的实际 分配 工作 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券 - -
124,000,0
00.00
100.00% - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年八月二十 四日
