新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
新 华 增盈 回 报债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十四日 新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经 全部独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华增 盈回 报债 券
基金主 代码 000973
交易代 码 000973
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 16 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,696,291,414.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在有 效控 制风 险 ， 追求本 金安 全的 基础 上 ， 力争通 过积 极主 动的 投
资 管 理 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 较 高 的 当 期 收 益 以 及 长 期 稳 定 的 投 资 回
报。
投资策 略
本基金 的投 资策 略主 要包 括： 大类 资产 配置 策略 、 固定收 益类 资产 投资 策
略以及 权益 类资 产投 资策 略。 首先 ， 本 基金 管理 人 将采用 战略 性与 战术 性
相结合 的大 类资 产配 置策 略， 在基 金合 同规 定的 投 资比例 范围 内确 定各 大
类资产 的配 置比 例。 在此 基础之 上， 一方 面综 合运 用久期 策略 、 收 益率 曲
线策略 以及 信用 策略 进行 固定收 益类 资产 投资 组合 的构建 ； 另一 方面 采用
自下而 上的 个股 精选 策略 ， 精 选具 有持 续成 长性 且 估值相 对合 理 ， 同 时股
价具有 趋势 向上 的股 票构 建权益 类资 产投 资组 合 ， 以提高 基金 的整 体收 益
水平。
业绩比 较基 准
中 债 企 业 债 总 全 价 指 数 收 益 率× 60%+ 中债 国 债 总 全 价 指 数 收 益 率× 30%+
沪深 300 指 数收 益率× 10% 。
风险收 益特 征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 其 长 期 平 均 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 混 合 型 基
金、股 票型 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 张波
联系电 话 010-68779688 0755-82080387
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn zhangbo746@pingan.com.cn
客户服 务电 话 4008198866 95511-3
传真 010-68779528 0755-22168073 新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 20,268,433.40
本期利 润 15,636,951.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0131
本期基 金份 额净 值增 长率 0.73%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0664
期末基 金资 产净 值 1,862,127,763.67
期末基 金份 额净 值 1.098
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等）， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中为 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.64% 0.14% 0.12% 0.12% 0.52% 0.02%
过去三 个月 0.64% 0.14% -1.80% 0.14% 2.44% 0.00%
过去六 个月 0.73% 0.28% -3.53% 0.20% 4.26% 0.08%
过去一 年 7.86% 0.30% -3.10% 0.24% 10.96% 0.06%
自基金 合同 生
效起至 今
9.80% 0.26% -0.96% 0.24% 10.76% 0.02%
注： 1、 本基 金的 业绩 比较 基准为 中债 企业 债总 全价 指数收 益率× 60%+ 中债 国 债总全 价指 数收 益
率× 30%+ 沪深 300 指 数收 益率× 10% 新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华增 盈回 报债 券型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2015 年 1 月 16 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：本 基金 于 2015 年 1 月 16 日基 金合 同生 效。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着 35 只 开放 式 基金， 即新 华优选
分红混合型证券投资基金 、新华优选成长混合型证 券投资基金、新华泛资源 优势灵活配置混合型证
券投资基金、新华钻石品 质企业混合型证券投资基 金、新华行业周期轮换混 合型证券投资基金、新
华中小市值优选混合型证 券投资基金、新华灵活主 题混合型证券投资基金、 新华优选消费混合型证
券投资基金、新华纯债添 利债券型发起式证券投资 基金、新华行业轮换灵活 配置混合型证券投资基新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金、新华趋势领 航混合型 证券投资基金、新华安享 惠金定期开放债券型证券 投资基金、新华壹诺宝
货币市场基金、新华信用 增益债券型证券投资基金 、新华惠鑫分级债券型证 券投资基金、新华鑫益
灵活配置混合型证券投资 基金、新华阿里一号保本 混合型证券投资基金、新 华鑫利灵活配置混合型
证券投 资基 金、 新 华鑫 安 保本一 号混 合型 证券 投资 基金、 新华 中证环 保产 业 指数分 级证 券投 资基 金、
新华阿鑫一号保本混合型 证券投资基金、新华活期 添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投
资基金、新华策略精选股 票型证券投资基金、新华 万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新
华稳健 回 报 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 、 新 华战略 新兴 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号保 本混合型证券投资基金、 新华积极价值灵活配置
混合型证券投资基金、新 华科技创新主题灵活配置 混合型证券投资基金、新 华信用增强债券型证券
投资基金、新华鑫动力灵 活配置混合型证券投资基 金、新华丰盈回报债券型 证券投资基金和新华健
康生活 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚秋
本基金 基金 经
理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司平 衡投 资
部副总 监、 新
华阿里 一号 保
本混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 鑫
安保本 一号 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华阿 鑫
一号保 本混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华鑫 回报 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华阿 鑫
二号保 本混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 。
2015-06-11 - 3
经济学 博士 、 注册 金融 分 析师 ， 历
任中国建设银行北京分行投资银
行部投 资研 究工 作、 中 国工 商银行
资产管理部固定收益投资经理。
2014 年 4 月 加入 新华 基金 管理股
份有限 公司。 现任 新华 基金 管理股
份有限 公司 平衡 投资 部副 总监、 新
华阿里一号保本混合型证券投资
基金基 金经 理、 新 华鑫 安保 本一号
混合型 证券 投资 基金 基金 经理、 新
华阿鑫一号保本混合型证券投资
基金基 金经 理、 新 华增 盈回 报债券
型证券 投资 基金 基金 经理、 新华鑫
回报混合型证券投资基金基金经
理、 新华 阿鑫 二号 保本 混合 型证券
投资基 金基 金经 理。 新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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李会忠
本基金 基金 经
理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司金 融工 程
部副总 监、 新
华鑫益 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 鑫
利灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华中 证
环保产 业指 数
分级证 券投 资
基金基 金经
理、新 华灵 活
主题混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
行业轮 换灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
积极价 值灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
科技创 新主 题
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华鑫 动力 灵
活配置 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理。
2015-01-1
6
2016-04-07 9
经济学 硕士 ，9 年证 券从 业经验 。
2007 年 9 月 加入 新华 基金 管理股
份有限 公司， 历任 新华 基金 管理股
份有限 公司 行业 研究 员、 策 略分析
师、 新华 钻石 品质 企业 混合 型证券
投资基 金基 金经 理助 理。 现 任新华
基金管理股份有限公司金融工程
部副总 监、 新 华鑫 益灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理、 新华鑫
利灵活配置混合型证券投资基金
基金经 理、 新 华中 证环 保产 业指数
分级证 券投 资基 金基 金经 理、 新华
灵活主题混合型证券投资基金基
金经理、 新华 行业 轮换 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华
积极价值灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理、 新华 科技 创新主
题灵活配置混合型证券投资基金
基金经 理、 新 华鑫 动力 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、首 任基 金经 理， 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ，离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。
2、非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期 ， 新 华基 金管 理股 份有限 公司 作为 新华 增盈 回报债 券型 证券 投资 基金 的管理 人按 照 《 中新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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华人民共和国证券投资基 金法》 、 《新华增盈 回报债 券型证券投资基金基金合 同》以及其它有关法律
法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上为持
有人谋 求最 大利 益。 运作 整体合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金 管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报投 资总监、督 察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交
易对手 询价 、 成 交确 认， 并根据 “ 时 间优 先、 价 格优 先 ” 的 原则 保证 各投 资组 合 获得公 平的 交易 机会 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年， 货币 政策 基调从 偏向 宽松 转为 中性 ， 市场 对通 胀的 担忧 经历 了先上 升后 下降 的
过程，信用事件爆发的频 度变高，股票市场再度回 落，债券市场经历了收益 率上行再下行的震荡走
势。整个上半年，我们仍 维持对债市的谨慎态度， 以高评级短久期债券为主 要持仓品种，严防信用
风险和利率风险对净值的 侵蚀。股票方面，我们注 意到市场呈现两极分化格 局：一方面，主流投资新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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者的风险偏好有所降低， 有业绩支撑的消费类行业 受到追捧；另一方面，部 分投资者追逐次新股版
块和新能源汽车等概念版 块，表现出较高风险偏好 。在这样的市场中，我们 仍以安全边际作为标的
选择的主要标准，仓位上 与产品的安全垫相匹配， 在防范风险的基础上进行 股票投资。作为增强收
益的手 段， 我们 也参 与了 转债申 购。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.098 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为 0.73% ，同
期比较 基准 的增 长率 为-3.53% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年下 半年 ，货 币 政策与 财政 政策 依旧 会在 保增长 、调 结构 两大 宏观 目标间 寻求 平衡 。
短期经济增速和通胀水平 仍可能维持目前的状态。 中期来看，在供给侧改革 方针的指引下，预计 整
个宏观经济仍以结构调整 为主，在此过程中逐渐寻 找和培育新的经济增长点 ；而一旦经济发生超预
期下行 ，稳 增长 的政 策会 有所加 码。 大宗 商品 市场 活跃可 能会 对 PPI 构成 一 定上行 支撑 ，并 随后 会
向 CPI 传导 ， 对此 需要 密 切关注 ；汇 率受 政策 因素 、海外 因素 等多 重影 响， 仍是一 个不 可忽 视的 不
确定因素，我们也将密切 关注民粹主义抬头对世界 政治经济格局的影响。货 币政策仍有进一步宽松
的空间，但会受到通胀和 汇率两大不确定因素的掣 肘。总体来看，宏观条件 对债券市场的影响短期
内趋于中性，下半年中长 期债券的性价比进一步下 降。在债券投资操作中， 我们将在防 范信用风险
的前提下，维持中短组合 久期，并密切关注基本面 变化对债市的影响，当收 益率出现大幅走高时，
我们将视宏观环境进行久 期调整。转债类资产目前 仍处于标的稀缺阶段，存 续标的虽然有所增多，
但转股溢价率仍偏高，目 前尚无大比例配置价值， 我们将等待新转债供给增 多后逐渐恢复对转债的
投资。对于股票投资，我 们将在控制风险的前提下 ，维持一定仓位，加强对 标的的筛选，并择优配
置错杀 标的 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
有关参 与估 值流 程各 方及 人员（ 或小 组） 的职 责分 工：
一、估 值工 作小 组的 职责 分工
公司建立估值工作 小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ； 新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
二、基 金会 计的 职责 分工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
三、投 资管 理部 的职 责分 工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
四、交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。 新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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五、监 察稽 核部 的职 责分 工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 况。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，平安银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对新 华增盈回报债券型 证券投资
基金（以 下称 “ 本基 金 ” ）的托管过 程中，严格遵守《证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基 金
合同和托管协议的有关规 定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了应尽
的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运 作进行了必要的监督，对 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。 该基 金本 报告 期内未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告期内，由新华基金 管理股份有限公司编制本 托管人复核的本报告中的 财务指标、净值表新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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现、 财务 会计 报告 （ 注： 财务会 计报 告中 的 “ 金融 工 具风险 及管 理 ” 部分 未在 托 管人复 核范 围内 ） 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
平安银 行股 份有 限公 司资 产托管 部
2016 年 8 月 23 日
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 增盈 回报 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 8,229,550.31 115,371,901.27
结算备 付金 1,334,352.80 186,130.48
存出保 证金 160,237.50 59,545.90
交易性 金融 资产 1,824,218,663.42 541,812,788.86
其中： 股票 投资 267,363,835.35 69,245,334.58
基金投 资 - -
债券投 资 1,556,854,828.07 472,567,454.28
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 10,900,000.00 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 18,946,892.73 16,809,354.06
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,863,789,696.76 674,239,720.57
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 106,699,639.95 新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 28 页
应付证 券清 算款 197,322.03 -
应付赎 回款 50,968.60 -
应付管 理人 报酬 759,735.13 236,697.07
应付托 管费 151,947.01 47,339.45
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 273,206.57 27,828.03
应交税 费 - -
应付利 息 - 8,236.64
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 228,753.75 444,383.56
负债合计 1,661,933.09 107,464,124.70
所有者权益： - -
实收基 金 1,696,291,414.97 520,178,965.88
未分配 利润 165,836,348.70 46,596,629.99
所有者权益合计 1,862,127,763.67 566,775,595.87
负债和所有者权益总 计 1,863,789,696.76 674,239,720.57
注： 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值 1.098 元 ， 基金 份额 总额 1,696,291,414.97 份。
6.2 利润表
会计主 体： 新华 增盈 回报 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 16 日 （基金
合同生效日）至 2015 年
6 月 30 日
一、收入 20,359,863.45 10,652,639.94
1.利息 收入 23,828,416.10 12,655,932.76
其中： 存款 利息 收入 65,514.83 549,650.11
债券利 息收 入 23,103,502.13 11,497,626.12
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 659,399.14 608,656.53
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 1,060,221.68 61,445.84
其中： 股票 投资 收益 -2,580,749.89 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 147,065.33 61,445.84
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - - 新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页共 28 页
股利收 益 3,493,906.24 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -4,631,481.59 -2,092,530.67
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 102,707.26 27,792.01
减：二、费用 4,722,911.64 1,588,401.92
1．管 理人 报酬 3,174,978.46 1,108,488.40
2．托 管费 634,995.65 221,697.64
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 488,287.99 39,452.32
5．利 息支 出 174,283.71 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 174,283.71 -
6．其 他费 用 250,365.83 218,763.56
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 15,636,951.81 9,064,238.02
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 15,636,951.81 9,064,238.02
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 增盈 回报 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
520,178,965.88 46,596,629.99 566,775,595.87
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 15,636,951.81 15,636,951.81
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
1,176,112,449.09 103,602,766.90 1,279,715,215.99
其中：1.基 金申 购款 1,220,308,514.80 106,877,455.46 1,327,185,970.26
2.基金 赎回 款 -44,196,065.71 -3,274,688.56 -47,470,754.27
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,696,291,414.97 165,836,348.70 1,862,127,763.67
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 16 日（基金 合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页共 28 页
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
201,622,718.53 - 201,622,718.53
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 9,064,238.02 9,064,238.02
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
299,601,470.11 -174,506.52 299,426,963.59
其中：1.基 金申 购款 351,162,277.65 678,163.62 351,840,441.27
2.基金 赎回 款 -51,560,807.54 -852,670.14 -52,413,477.68
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
501,224,188.64 8,889,731.50 510,113,920.14
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华增 盈回 报债 券型 证券 投资基 金( 以 下简 称 “本基金 ”) 系经 中国 证券 监督 管 理委员 会 （ 以下 简称
“ 中国 证监 会 ” ） 证监 许可[2014]1346 号 文件 “ 关于 核准 新华增 盈回 报债 券型 证券 投资基 金募 集的 批复 ”
批准, 由新 华基 金管 理股 份 有限公 司作 为发 起人 ， 于 2015 年 1 月 5 日至 1 月 13 日向 社会 公开 募集 ，
首次募 集资 金总 额 201,622,718,.53 元, 其 中募 集资 金 产生利 息 4,058.60 元 ，并 经瑞华 会计 师事 务所
瑞华验 字[2015]37100001 号验资 报告 予以 验证 。 2015 年 1 月 16 日 办理 基金 备 案手续 ， 基 金合 同正 式
生效。本基金为契约型开 放式证券投资基金，存续 期不限定，本基金管理人 为新华基金管理股份有
限公司 ，基 金托 管人 为平 安银行 股份 有限 公司 。
根据《新华增盈回报债券 型证券投资基金招募说明 书》及《新华增盈回报债 券型证券投资基金
基 金合 同》的 有关 规定,本基 金的 投资范 围为 具有良好 流动 性的金 融工 具， 包括 国内 依法发 行上 市
的股票 （ 包括 中小 板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票） 、 债 券 、 货币市 场工 具、 权 证
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具( 但须 符合 中国 证监 会相关 规定) 。 本基 金 主
要投资于国内依法发行上 市的国家债券、金融债券 、次级债券、中央银行票 据、企业债券、中小企
业私募债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、 质押及买断式回购、资产 支持证券、可 转换债券新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页共 28 页
（含分 离交 易可 转债 ） 、 可交换 债券 以及 协议 存款 、 通知 存款 、 定期 存款 等 法律法 规或 中国 证监 会
允许基 金投 资的 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会的 相关规 定） 。 如法 律法 规 或监管 机构 以后 允许 基
金投资 其他 品种 ， 基金 管 理人在 履行 适当 程后 ，可 以将其 纳入 投资 范围 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 8 月 23 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 ，根据 实际 发生 的交 易和 事项， 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布
的企业 会计 准则( 以下 简称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证 券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资
基金会计核算业务指引 》 、 《新华增盈回报债券型证 券投资基金基金合同》和 中国证券监督管理委员
会发布 的关 于基 金行 业实 务操作 的有 关规 定进 行确 认、计 量和 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。
6.4.4 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.4.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.4.2 会计估计变更的 说 明
本基金 报告 期未 发生 会计 估计变 更。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金 报告 期未 发生 差错 更正。
6.4.5 税项
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总局 财 税[2002]128 号文 《关 于 开 放 式 证券 投 资 基 金有 关 税 收 问 题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财 税[2005]11 号文 《关 于调 整证 券
( 股票) 交 易印 花税 税率 的通 知》 、 财税[2005]102 号文 《关于 股息 红利 个人 所得 税有关 政策 的通 知》 、
财税[2005]103 号 文 《关 于 股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》 、 财税 字[2005]107 号文 《 关
于利息 红利 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、自 2008 年 4 月 24 日起 执行 的《 关于调 整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 的通 知》 及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下： 新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税，暂不征收企 业所得税。对基金取得的 股票的股息、红利收入， 由上市公司在向基金派
发股息 、红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ，依照 现行 税法 规定 代扣 代缴个 人所 得税 ，暂 不
征收企 业所 得税 。
（4） 基金 买卖 股票 于 2008 年 4 月 24 日 前按 照 0.3% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 自 2008 年
4 月 24 日 起按 0.1% 的 税 率缴纳 。经 国务 院批 准， 财政部 、国 家税 务总 局决 定从 2008 年 9 月 19 日
起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税征 收方 式， 将现 行的对 买卖 、继 承、 赠与 所书立 的 A 股、B 股股
权转让 书据 按 0.1% 的 税率 对双方 当 事 人征 收证 券 （ 股票 ） 交 易印 花税 ， 调 整为 单边征 税 ， 即 对买卖 、
继承、 赠与 所书 立的 Ａ股 、Ｂ股 股权 转让 书据 的出 让按 0.1% 的 税率 征收 证券 （股票 ）交 易印 花 税 ，
对受让 方不 再征 税。
（5 ） 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ，本 基金 不存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 发生 变化 的情况.
6.4.6.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
6.4.7 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间， 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.7.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间， 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.7.1.3 债券交易 新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间， 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.7.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间， 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 回购 交易 。
6.4.7.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间， 均无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月16 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,174,978.46 1,108,488.40
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 367.62 110.41
注：1 、基 金管 理人 报酬 按 前一日 基金 资产 净 值 0.5% 的年费 率逐 日计 提, 按月 支 付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.5%/ 当年 天数
2、本 报告 期列 示的 支付 销 售机构 的客 户维 护费 为本 期计提 金额 。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月16 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 634,995.65 221,697.64
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.1% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.1%/ 当年 天数 。
6.4.7.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期未 与关 联方 进行 银行债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.7.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.7.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 内， 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.7.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月16 日 （基 金合 同 生效
日）至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行股 份有 限公 司 8,229,550.31 60,746.15 8,268,578.29 81,762.92
6.4.7.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在报 告期 内未 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.8 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.8.1 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00000
2
万
科
Ａ
2015-12
-21
重大事
项停牌
18.20
2016-0
7-04
21.27 720,000.00 10,475,685.22
13,104,000.0
0
-
6.4.8.2 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.8.2.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.8.2.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额 新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 267,363,835.35 14.35
其中： 股票 267,363,835.35 14.35
2 固定收 益投 资 1,556,854,828.07 83.53
其中： 债券 1,556,854,828.07 83.53
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 10,900,000.00 0.58
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,563,903.11 0.51
7 其他各 项资 产 19,107,130.23 1.03
8 合计 1,863,789,696.76 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业
5,192,000.00 0.28
C 制造业 20,213,739.10 1.09
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- 0.00
E 建筑业 6,201,942.00 0.33
F 批发和 零售 业
- 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
23,847,171.88 1.28 新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 28 页
H 住宿和 餐饮 业
- 0.00
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- 0.00
J 金融业
110,281,459.36 5.92
K 房地产 业
101,627,523.01 5.46
L 租赁和 商务 服务 业
- 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业
- 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- 0.00
P 教育
- 0.00
Q 卫生和 社会 工作
- 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业
- 0.00
S 综合
- 0.00
合计 267,363,835.35 14.36
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601166 兴业银 行 2,826,200 43,071,288.00 2.31
2 601601 中国太 保 1,388,209 37,537,171.36 2.02
3 601588 北辰实 业 5,849,870 24,978,944.90 1.34
4 600036 招商银 行 1,406,800 24,619,000.00 1.32
5 601006 大秦铁 路 3,702,977 23,847,171.88 1.28
6 600048 保利地 产 1,804,000 15,568,520.00 0.84
7 000002 万
科Ａ 720,000 13,104,000.00 0.70
8 002285 世联行 1,362,873 10,616,780.67 0.57
9 001979 招商蛇 口 716,774 10,214,029.50 0.55
10 000797 中国武 夷 654,872 9,783,787.68 0.53
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站
（www.ncfund.com.cn ） 的 半年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 28 页
（％）
1 601166 兴业银 行 43,471,710.82 7.67
2 000797 中国武 夷 40,692,774.81 7.18
3 601588 北辰实 业 36,728,596.40 6.48
4 601601 中国太 保 35,482,468.65 6.26
5 600036 招商银 行 22,897,126.00 4.04
6 002250 联化科 技 20,801,274.68 3.67
7 000060 中金岭 南 19,898,400.00 3.51
8 601006 大秦铁 路 19,881,613.63 3.51
9 002285 世联行 16,022,080.27 2.83
10 600048 保利地 产 12,055,680.00 2.13
11 001979 招商蛇 口 10,800,217.51 1.91
12 600223 鲁商置 业 8,011,338.00 1.41
13 000043 中航地 产 5,554,000.00 0.98
14 600340 华夏幸 福 4,862,878.94 0.86
15 600068 葛洲坝 4,085,853.00 0.72
16 002146 荣盛发 展 3,626,000.00 0.64
17 601328 交通银 行 3,282,000.00 0.58
18 002588 史丹利 2,907,484.00 0.51
19 000090 天健集 团 2,046,000.00 0.36
20 600594 益佰制 药 1,960,000.00 0.35
注：本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000797 中国武 夷 31,725,284.75 5.60
2 002250 联化科 技 21,359,522.18 3.77
3 000060 中金岭 南 21,243,549.31 3.75
4 601588 北辰实 业 12,168,683.00 2.15
5 600309 万华化 学 9,242,762.00 1.63
6 002285 世联行 6,152,000.00 1.09
7 000043 中航地 产 5,046,000.00 0.89
8 600340 华夏幸 福 4,971,534.08 0.88
9 600900 长江电 力 3,732,000.00 0.66
10 600486 扬农化 工 1,706,600.00 0.30
11 601222 林洋能 源 1,408,970.00 0.25
注：本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 28 页
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 322,511,417.77
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 118,756,905.32
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 与“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 5,999,400.00 0.32
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 110,303,000.00 5.92
其中： 政策 性金 融债 110,303,000.00 5.92
4 企业债 券 436,538,100.00 23.44
5 企业短 期融 资券 1,002,458,000.00 53.83
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,556,328.07 0.08
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,556,854,828.07 83.61
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 011606001
16 电网
SCP001
1,500,000 150,255,000.00 8.07
2 011605001
16 联通
SCP001
1,000,000 100,110,000.00 5.38
3 011573008
15 鲁 高速
SCP008
800,000 80,360,000.00 4.32
4 011602002 16 铁道 800,000 80,080,000.00 4.30 新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 28 页
SCP002
5 011699124
16 电 科院
SCP002
600,000 60,084,000.00 3.23
7.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.8.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.8.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 合同 中尚 无股 指期 货的投 资政 策。
7.9 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
7.9.1 本期国债期货投资政 策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.9.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.10.2 本报 告期 内， 本基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 之外 的股 票。
7.10.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 160,237.50
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,946,892.73
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 28 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,107,130.23
7.10.4 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000002 万
科Ａ 13,104,000.00 0.70
重大事 项停
牌
7.10.5 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
210 8,077,578.17 1,694,690,062.83 99.91% 1,601,352.14 0.09%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 971.30 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0 新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 28 页
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：本公司高级管理人员 、基金投资和研究部门负 责人持有该只基金份额总 量的数量区间为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 1 月 16 日 ）基 金份 额总 额 201,622,718.53
本报告 期期 初基 金份 额总 额 520,178,965.88
本报告 期基 金总 申购 份额 1,220,308,514.80
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 44,196,065.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,696,291,414.97
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2016 年 3 月 24 日， 崔建 波先生 担任 基金 管理 人副 总经理 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 本基 金未 有涉 及基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金未 有基 金投资 策略 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 有改 聘会计 师事 务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金不 存在 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金 支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例 新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页共 28 页
方正证 券 2 224,976,277.54 50.98% 164,525.81 50.98% -
东方证 券 2 143,018,400.23 32.41% 104,589.33 32.41% -
光大证 券 2 73,273,645.32 16.61% 53,585.26 16.61% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本基 金报 告期 内新 成立 基金， 共租 用 6 个交 易席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 ， 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、 交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
成交金 额
占当期 回
购成交 总
成交金 额
占当期 权
证成交 总新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 28 页共 28 页
额的比 例 额的比 例 额的比 例
方正证 券 6,251,884.46 68.70%
138,000,0
00.00
55.76% - -
东方证 券 2,848,351.26 31.30%
54,600,00
0.00
22.06% - -
光大证 券 - -
54,900,00
0.00
22.18% - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年八月二十 四日
