新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
新 华 中小 市 值优 选 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十四日 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经 全部独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华中 小市 值优 选混 合
基金主 代码 519097
交易代 码 519097
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 1 月 28 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 231,530,820.75 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ， 精 选各 行业 中具 有高 成 长性且 价格 合理 的中 小
市值股 票进 行投 资， 力求 实现基 金净 值增 长率 持续 地超越 业绩 比较 基 准 。
投资策 略
本基金 以合理 价格 成长选 股策略 （GARP ） 为核 心， 精选各 行业中 具有 高
成长性 且价 格合 理的 中小 市值股 票进 行投 资。
业绩比 较基 准 80%× 中证 700 指数 收益 率+20%× 上 证国 债指 数收 益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风 险中 等预 期收 益
品种 ， 预 期风 险和 预期 收 益低于 股票 型基 金 ， 高 于 债券型 基金 和货 币市 场
基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 田青
联系电 话 010-68779688 010-67595096
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008198866 010-67595096
传真 010-68779528 010-66275865
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地。 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -76,843,195.72
本期利 润 -71,559,307.14
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2696
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.09%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4705
期末基 金资 产净 值 360,262,427.78
期末基 金份 额净 值 1.556
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等）， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 4.50% 1.28% 1.42% 1.14% 3.08% 0.14%
过去三 个月 4.01% 1.32% -0.99% 1.21% 5.00% 0.11%
过去六 个月 -12.09% 2.22% -15.35% 1.95% 3.26% 0.27%
过去一 年 -9.71% 2.43% -25.05% 2.27% 15.34% 0.16%
过去三 年 134.97% 1.78% 59.15% 1.67% 75.82% 0.11%
自基金 合同 生
效起至 今
122.29% 1.53% 23.30% 1.47% 98.99% 0.06%
注：1 、 本 基金 股票 投资 部 分的业 绩比 较基 准采 用中 证 700 指数 收益 率， 债券 投资部 分的 业绩 比
较基准 选择 上证 国债 指数 收益率 ， 复合 业绩 比较 基准 为 80%× 中证 700 指 数收 益 率+20%× 上证 国债 指
数收益 率。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年 1 月 28 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：本 基金 于 2011 年 1 月 28 日基 金合 同生 效。
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着 35 只 开放 式 基金， 即新 华优选
分红混合型证券投资基金 、新华优选成长混合型证 券投资基金、新华泛资源 优势灵活配置混合型证
券投资基金、新华钻石品 质企业混合型证券投资基 金、新华行业周期轮换混 合型证券投资基金、新
华中小市值优选混合型证 券投资基金、新华灵活主 题混合型证券投资基金、 新华优选消费混合型证
券投资基金、新华纯债添 利债券型发起式证券投资 基金、新华行业轮换灵活 配置混合型证券投资基
金、新华趋势领航混合型 证券投资基金、新华安享 惠金定期开放债券型证券 投资基金、新华壹诺宝
货币市场基金、新华信用 增益债券型证券投资基金 、新华惠鑫分级 债券型证 券投资基金、新华鑫益新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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灵活配置混合型证券投资 基金、新华阿里一号保本 混合型证券投资基金、新 华鑫利灵活配置混合型
证券投 资基 金、 新 华鑫 安 保本一 号混 合型 证券 投资 基金、 新华 中证环 保产 业 指数分 级证 券投 资基 金、
新华阿鑫一号保本混合型 证券投资基金、新华活期 添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投
资基金、新华策略精选股 票型证券投资基金、新华 万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新
华稳健 回报 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 、 新 华战略 新兴 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号保 本混合 型证券投资基金、 新华积极价值灵活配置
混合型证券投资基金、新 华科技创新主题灵活配置 混合型证券投资基金、新 华信用增强债券型证券
投资基金、新华鑫动力灵 活配置混合型证券投资基 金、新华丰盈回报债券型 证券投资基金和新华健
康生活 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
付伟
本基金 基金 经
理，新 华战 略
新兴产 业灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
优选成 长混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华钻 石品 质
企业混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 。
2016-06-1
7
- 6
西安交 通大 学工 学硕 士， 北 京大学
工商管 理硕 士,6 年证 券从 业经验。
历任北京四方继保自动化股份有
限公司 项目 经理， 新华 基金 管理股
份有限 公司 行业 研究 员、 制 造业与
TMT 组 组长 ，先 后负 责新 能源、
机械、 军工、 汽车、 通信、 食品饮
料等多 个行 业的 研究。 现任 新华战
略新兴产业灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理、 新 华优 选成长
混合型 证券 投资 基金 基金 经理、 新
华中小市值优选混合型证券投资
基金基 金经 理、 新 华钻 石品 质企业
混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
贲兴振
本基金 基金 经
理，基 金管 理
部副总 监、 新
华万银 多元 策
略灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华钻 石
品质企 业混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 。
2014-01-0
2
2016-06-28 9
经济学 硕士 ，9 年证 券从 业经验 。
历任北京城市系统工程研究中心
研究员 。贲 兴振 先生 于 2007 年 9
月加入新华基金管理股份有限公
司， 先后 负责 研究 煤炭 、 电 力、 金
融、 通信 设备 、 电 子和 有色 金属等
行业 ， 担 任过 策略 分析 师、 债券分
析师。 历 任新 华中 小市 值优 选混合
型证券 投资 基金 基金 经理、 新华万
银多元策略灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理、 新 华钻 石品质
企业混合型证券投资基金基金经新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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理。 现任 新华 基金 管理 股份 有限公
司基金 管理 部副 总监 。
注：1 、首 任基 金经 理， 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ，离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。
2、非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办 法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华中 小市值优选混合型证券投 资基金的管理人按
照《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《新 华中小 市值优选混合型证券投资 基金基金合同》以及其
它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的
基础上 为持 有人 谋求 最大 利益。 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交
易对手 询价 、 成 交确 认， 并根据 “ 时 间优 先、 价 格优 先 ” 的 原则 保证 各投 资组 合 获得公 平的 交易 机会。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
新年伊始，在大非解禁潮 和汇率波动的预 期影响下 ，市场经历了两次熔断的 巨幅波动。此后，
2-3 月迎来一 波反 弹， 二 季度市 场整 体是 窄幅 震荡 的格局 。期 间上 证综 指下 跌 17.22% ， 创业 板指 下
跌 17.92% 。 本 基金 维持 较 中性仓 位水 平 ， 通 过加 强 精选个 股 ， 波 段操 作 ， 期 间净值 下 跌 12.09%，跑
赢上证 综 指 5.13 个 百分 点 ， 跑赢 创业 板指 5.83 个百 分点， 优于 大盘 表现。 配 置方面 ， 行 业配 置较 为
均衡， 精选 各个行 业中 具 有高成 长性 且价 格合 理的 中小市 值股 票进 行投 资， 追求获 取长 期超 额收 益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.556 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-12.09%，同
期比较 基准 的增 长率 为-15.35% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
整体来 看， 对于 2016 年我 们保持 谨慎 乐观 。预 计 2016 年经 济仍 将弱 而不 破， 上有压 力， 下 有
底线。 虽然 3 月整 体宏 观 数据略 超市 场预 期， 但后 续月份 数据 受房 地产 和制 造业投 资拖 累， 压力 再
现。货币政策中性偏宽松 ，降准未来仍有空间。短 期联储加息担忧缓解，未 来几个月市场处于空窗
期，有 利于 投资 者热 情恢 复。
近期市场更看重成长性确 定、估值有优势的标的， 我们将会进一步加强对个 股基本面的研究，
兼顾业绩增长与估值，适 度调整相关板块与个股的 配置。总体仍将保持中性 仓位，均衡配置，精选
个股。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
有关参 与估 值流 程各 方及 人员（ 或小 组） 的职 责分 工：
一、估 值工 作小 组的 职责 分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
二、基 金会 计的 职责 分工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基 金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
三、投 资管 理部 的职 责分 工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
四、交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求 做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
五、监 察稽 核部 的职 责分 工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程； 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 况。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚 假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 中小 市值 优选混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 78,087,922.36 265,501,522.16
结算备 付金 1,326,543.37 1,017,263.33
存出保 证金 285,668.55 179,521.04
交易性 金融 资产 260,142,968.28 334,842,253.13
其中： 股票 投资 260,142,968.28 334,842,253.13
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 24,453,539.43 -
应收利 息 16,878.94 190,870.92
应收股 利 - -
应收申 购款 369,534.74 20,466,153.54
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 364,683,055.67 622,197,584.12
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 49,641,083.10
应付赎 回款 2,026,175.06 35,179,105.25
应付管 理人 报酬 457,938.60 498,637.42
应付托 管费 76,323.10 83,106.21
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,663,625.27 1,546,429.48
应交税 费 - - 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 196,565.86 512,584.48
负债合计 4,420,627.89 87,460,945.94
所有者权益： - -
实收基 金 231,530,820.75 302,085,503.80
未分配 利润 128,731,607.03 232,651,134.38
所有者权益合计 360,262,427.78 534,736,638.18
负债和所有者权益总 计 364,683,055.67 622,197,584.12
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.556 元 ，基 金份 额总 额 231,530,820.75 份。
6.2 利润表
会计主 体： 新华 中小 市值 优选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -64,528,037.21 70,156,573.32
1.利息 收入 360,349.28 133,443.71
其中： 存款 利息 收入 360,349.28 55,326.76
债券利 息收 入 - 187.69
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 77,929.26
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -70,375,400.28 80,942,536.02
其中： 股票 投资 收益 -72,031,493.02 80,541,918.71
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 4.87
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,656,092.74 400,612.44
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 5,283,888.58 -11,091,484.09
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 203,125.21 172,077.68
减：二、费用 7,031,269.93 3,530,427.03
1．管 理人 报酬 2,908,477.69 988,265.55
2．托 管费 484,746.27 164,710.96
3．销 售服 务费 - - 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 13 页共 28 页
4．交 易费 用 3,435,264.73 2,179,678.42
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 202,781.24 197,772.10
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -71,559,307.14 66,626,146.29
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -71,559,307.14 66,626,146.29
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 中小 市值 优选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
302,085,503.80 232,651,134.38 534,736,638.18
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -71,559,307.14 -71,559,307.14
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-70,554,683.05 -32,360,220.21 -102,914,903.26
其中：1.基 金申 购款 43,485,394.49 19,059,935.09 62,545,329.58
2.基金 赎回 款 -114,040,077.54 -51,420,155.30 -165,460,232.84
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
231,530,820.75 128,731,607.03 360,262,427.78
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
81,547,473.84 32,493,750.14 114,041,223.98
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 66,626,146.29 66,626,146.29
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-23,091,405.60 -13,677,180.83 -36,768,586.43 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 14 页共 28 页
其中：1.基 金申 购款 29,200,217.40 45,927,275.83 75,127,493.23
2.基金 赎回 款 -52,291,623.00 -59,604,456.66 -111,896,079.66
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
58,456,068.24 85,442,715.60 143,898,783.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会 （ 以下
简称“ 中国 证监 会 ” ） 证监 许可[2010]1403 号 文件 “ 关 于核准 新华 中小 市值 优选 混合型 证券 投资 基金 募
集的批 复 ” ，由 新华 基金 管 理股份 有限 公司 作为 发起 人，于 2011 年 1 月 4 日至 1 月 25 日向 社会公
开募集 ， 首 次募 集资 金总 额 742,965,884.43 元， 其 中募集 净认 购资 金金 额 742,773,420.20 元， 募集
资金产 生利 息 192,464.23 元， 并 经国 富浩 华会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 浩华验 字[2011] 第 1 号验
资报告 予以 验证 。2011 年 1 月 28 日 办理 基金备 案手 续，基 金合 同正 式生 效。 本基金 为契 约型 开 放
式证券投资基金，存续期 不限定，本基金管理人为 新华基金管理股份有限公 司，基金托管人为中国
建设银 行股 份有 限公 司。
根据《 新华中小市值优选 混合型证券投资基金招募 说明书》及《新华中小市 值优选混合型证券
投 资基 金基 金合同 》的 有关 规定, 本 基金 主要投 资于 具有 良好 流动性 的金 融工 具， 包括 国内依 法发
行上市 的股 票、 债券 、 资 产支持 证券 、 权 证及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 。
本基金 股票 投资 占基 金资 产的比 例范 围 为 60%-95% ， 其 中中 小市 值股 票投 资 占基金 股票 资产 的比 例
不低 于 80% ， 债券投 资占 基金资 产的 比例 范围 为 0%-40% ，资产 支持 证券 投 资占基 金资 产净 值的 比
例范围 为 0%-20% ， 权证 投资占 基金 资产 净值 的比 例范围 为 0%-3% ，现 金或 者 到期 日在 1 年 以内 的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为：80%* 中证 700 指数 收益 率+20%*
上证国 债指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 8 月 23 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 15 页共 28 页
本基金 以持 续经 营为 基础 ，根据 实际 发生 的交 易和 事项， 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布
的企业 会计 准则( 以下 简称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资
基金会计核算业务指引 》 、 《新华中小市值优选混合 型证券投资基金基金合同 》和中国证券监督管理
委员会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定进 行确认 、计 量和 编制 财务 报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与上 年度 一致 、会 计估 计与上 年度 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总局 财 税[2002]128 号文 《关 于 开 放 式 证券 投 资 基 金有 关 税 收 问 题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财 税[2005]11 号文 《关 于调 整证 券
( 股票) 交 易印 花税 税率 的通 知》 、 财税[2005]102 号文 《关于 股息 红利 个人 所得 税有关 政策 的通 知》 、
财税[2005]103 号 文 《关 于 股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》 、 财税 字[2005]107 号文 《 关
于利息 红利 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、自 2008 年 4 月 24 日起 执行 的《 关于调 整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 的通 知》 及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由发 行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 16 页共 28 页
个人所得税，暂不征收企 业所得税。对基金取得的 股票的股息、红利收入， 由上市公司在向基金派
发股息 、红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ，依照 现行 税法 规定 代扣 代缴个 人所 得税 ，暂 不
征收企 业所 得税 。
（4） 基金 买卖 股票 于 2008 年 4 月 24 日 前按 照 0.3% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 自 2008 年
4 月 24 日 起按 0.1% 的 税 率缴纳 。经 国务 院批 准， 财政部 、国 家税 务总 局决 定从 2008 年 9 月 19 日
起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税征 收方 式， 将现 行的对 买卖 、继 承、 赠与 所书立 的 A 股、B 股股
权转让 书据 按 0.1% 的 税率 对双方 当事 人征 收证 券 （ 股票 ） 交 易印 花税 ， 调 整为 单边征 税 ， 即 对买卖 、
继承、 赠与 所书 立的 Ａ股 、Ｂ股 股权 转让 书据 的出 让按 0.1% 的 税率 征收 证券 （股票 ）交 易印 花 税 ，
对受让 方不 再征 税。
（5 ） 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 本基 金不 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
恒泰证 券股 份有 限
公司
372,314,171.10 15.22% - - 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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注：上 年度 可比 期间 ，本 基金无 通过 关联 方交 易单 元进行 股票 交易 。
6.4.8.1.2 权证交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 债券交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券股 份有 限公
司
272,273.10 13.67% 503,456.17 30.26%
注：上 年度 可比 期间 ，本 基金无 应支 付的 关联 方佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,908,477.69 988,265.55
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 351,393.17 441,205.02
注：基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 1.5% 的 年费率 逐日 计提,逐 日累 计 至每月 月底,按月
支付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。
本报告 期列 示的 支付 销售 机构的 客户 维护 费为 本期 计提金 额。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 18 页共 28 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 484,746.27 164,710.96
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 逐日 计提 确认 。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未与 关联 方进 行银行 间债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 末， 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行
78,087,922.3
6
339,340.48
30,343,417.1
7
38,407.64
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在报 告期 内未 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
中签
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
网下
中签
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30016
6
东方国
信
2016-06
-08
筹划重
大事项
27.47 - - 73,173.00 1,877,143.89 2,010,062.31 -
30022
3
北京君
正
2016-06
-02
拟披露
重大事
项
44.00 - - 50,600.00 2,009,987.28 2,226,400.00 -
00244
5
中南文
化
2016-06
-14
筹划重
大事项
22.99 - - 29,727.00 583,482.05 683,423.73 -
00052
4
岭南控
股
2016-04
-05
筹划重
大事项
13.08 - - 31,215.00 401,128.03 408,292.20 -
00080
2
北京文
化
2016-06
-01
拟披露
重大事
项
23.52
2016-0
8-22
21.86 174,475.00 4,023,914.78 4,103,652.00 -
30003
8
梅泰诺
2015-12
-16
拟披露
重大事
项
50.58 - - 14,286.00 713,183.70 722,585.88 -
30033
2
天壕环
境
2016-04
-11
拟披露
重大事
项
9.37
2016-0
7-29
9.91 113,392.00 1,216,075.12 1,062,483.04 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 报告 期末 无银 行间 市场债 券正 回购 余额 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 报告 期末 无交 易所 市场债 券正 回购 余额 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 260,142,968.28 71.33
其中： 股票 260,142,968.28 71.33
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 79,414,465.73 21.78
7 其他各 项资 产 25,125,621.66 6.89
8 合计 364,683,055.67 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 151,465,188.56 42.04
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,062,483.04 0.29
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
6,372,815.51 1.77
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,470,000.00 1.24 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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H 住宿和 餐饮 业
408,292.20 0.11
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
44,386,647.83 12.32
J 金融业
15,618,365.00 4.34
K 房地产 业
16,722,754.42 4.64
L 租赁和 商务 服务 业
4,058,822.60 1.13
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,087,271.96 0.30
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
3,640,083.50 1.01
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
10,850,243.66 3.01
S 综合
- -
合计 260,142,968.28 72.21
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601689 拓普集 团 200,000 6,590,000.00 1.83
2 600458 时代新 材 400,000 6,232,000.00 1.73
3 300114 中航电 测 200,000 5,960,000.00 1.65
4 000965 天保基 建 1,000,000 5,920,000.00 1.64
5 600118 中国卫 星 150,000 5,040,000.00 1.40
6 000988 华工科 技 250,069 5,013,883.45 1.39
7 600887 伊利股 份 300,000 5,001,000.00 1.39
8 002329 皇氏集 团 330,000 4,946,700.00 1.37
9 002273 水晶光 电 170,000 4,758,300.00 1.32
10 300133 华策影 视 300,038 4,671,591.66 1.30
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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（％）
1 600030 中信证 券 18,828,752.81 3.52
2 000786 北新建 材 15,539,836.75 2.91
3 001979 招商蛇 口 15,373,916.35 2.88
4 300133 华策影 视 15,318,664.72 2.86
5 300369 绿盟科 技 14,323,222.34 2.68
6 600074 保千里 14,083,912.51 2.63
7 000802 北京文 化 13,591,794.61 2.54
8 000401 冀东水 泥 13,010,335.54 2.43
9 300059 东方财 富 13,004,727.33 2.43
10 300458 全志科 技 12,346,027.00 2.31
11 002373 千方科 技 12,169,794.70 2.28
12 300379 东方通 11,993,676.06 2.24
13 601009 南京银 行 11,326,792.32 2.12
14 300367 东方网 力 10,680,054.44 2.00
15 603636 南威软 件 10,526,077.40 1.97
16 002273 水晶光 电 9,829,868.54 1.84
17 600497 驰宏锌 锗 9,518,982.14 1.78
18 002662 京威股 份 9,405,972.17 1.76
19 600745 中茵股 份 9,253,014.00 1.73
20 603019 中科曙 光 9,220,960.04 1.72
注：本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000786 北新建 材 16,186,195.01 3.03
2 002009 天奇股 份 15,932,510.37 2.98
3 600030 中信证 券 14,496,770.22 2.71
4 300458 全志科 技 13,524,261.61 2.53
5 000401 冀东水 泥 13,338,973.67 2.49
6 002373 千方科 技 13,011,443.37 2.43
7 603019 中科曙 光 12,506,676.47 2.34
8 001979 招商蛇 口 12,137,134.98 2.27
9 601009 南京银 行 11,865,475.49 2.22
10 601211 国泰君 安 11,641,019.47 2.18
11 000802 北京文 化 11,260,639.88 2.11
12 300369 绿盟科 技 11,184,968.43 2.09
13 300059 东方财 富 10,900,171.42 2.04
14 601688 华泰证 券 10,888,789.08 2.04 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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15 600048 保利地 产 10,646,907.60 1.99
16 300133 华策影 视 10,500,626.69 1.96
17 600074 保千里 10,362,738.87 1.94
18 603636 南威软 件 9,997,930.67 1.87
19 600745 中茵股 份 9,893,295.69 1.85
20 300291 华录百 纳 9,586,413.72 1.79
注：本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,218,856,658.69
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,226,808,339.10
注： 本 项 “ 买 入股 票的 成本( 成交)总额 ” 与 “ 卖 出股 票的 收入(成交)总额 ” 均 按买 卖 成交金 额( 成 交单
价乘以 数量) 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本报告 期末 本基 金无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 合同 中尚 无股 指期 货的投 资政 策。 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 合同 中尚 无国 债期 货的投 资政 策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
2016 年 5 月 25 日，水 晶光 电（002273 ） 控股股 东星 星集 团有 限公 司收到 中国 证监 会浙 江
证监局 对公 司下 发的 《关 于对星 星集 团有 限公 司采 取出具 警示 函措 施的 决定 》 ，公司 于 2016 年 3 月
2 日通 过集 中竞 价的 方式 减持浙 江水 晶光 电总 股本 的 0.15% ，但 于 2016 年 3 月 2 日 才将 减持 计划 告
知水晶 光电 ， 计 划 自 3 月 2 日起 减持 不超 过 2000 万 股无限 售条 件流 通股 ， 上 述行为 违反 了 《 上市 公
司大股 东、 董监 高减 持股 份的若 干规 定》 ，收 到警 示 。此事 项并 不影 响本 基金 的投资 决策 。
本基金投资其他前十名股 票不存在被监管部门立案 调查或编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情
况。
7.12.2 本报 告期 末本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 285,668.55
2 应收证 券清 算款 24,453,539.43
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,878.94
5 应收申 购款 369,534.74
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,125,621.66
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
6,545 35,375.22 168,670,563.25 72.85% 62,860,257.50 27.15%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 628.34 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：本公司高级管理人员 、基金投资和研究部门负 责人持有该只基金份额总 量的数量区间为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年 1 月 28 日 ）基 金份 额总 额 742,965,884.43
新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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本报告 期期 初基 金份 额总 额 302,085,503.80
本报告 期基 金总 申购 份额 43,485,394.49
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 114,040,077.54
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 231,530,820.75
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2016 年 3 月 24 日， 崔建 波先生 担任 基金 管理 人副 总经理 。
本报告 期内 基金 托管 人无 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 本基 金未 有涉 及基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金未 有基 金投资 策略 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 有改 聘会计 师事 务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金不 存在 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
渤海证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
国金证 券 1 395,947,197.77 16.19% 368,746.65 18.52% -
恒泰证 券 2 372,314,171.10 15.22% 272,273.10 13.67% -
安信证 券 1 330,842,124.03 13.53% 241,944.76 12.15% -
国信证 券 1 311,695,296.43 12.74% 290,279.74 14.58% - 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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方正证 券 1 292,233,683.59 11.95% 213,709.94 10.73% -
华创证 券 1 267,818,900.03 10.95% 195,856.04 9.83% -
银河证 券 1 245,137,453.53 10.02% 228,297.25 11.46% -
广发证 券 1 80,826,379.14 3.30% 59,108.33 2.97% -
东北证 券 1 79,139,332.24 3.24% 57,874.39 2.91% -
申银万 国 1 35,481,861.58 1.45% 33,044.08 1.66% -
中投证 券 1 26,707,026.51 1.09% 24,872.18 1.25% -
中信建 投证 券 1 7,506,633.74 0.31% 5,489.52 0.28% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本基 金报 告期 内共 租 用 16 个 交易 席位 。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 ， 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、 交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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11
影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期本 基金 未有 影响 投资者 决策 的其 他信 息。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年八月二十 四日
