新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
新 华 万银 多 元策 略 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十四日 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经 全部独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合
基金主 代码 000972
交易代 码 000972
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 10 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 119,694,155.12 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
综合运 用多 种投 资策 略 ， 在严格 控制 基金 资产 净值 下行风 险的 基础 上 ， 力
争为投 资人 提供 长期 稳定 的绝对 回报 。
投资策 略
投资策 略的 选择 ， 本基 金 将兼顾 下行 风险 控制 和收 益获取 。 在资 产配 置策
略方面 ， 主要 采用 自上 而 下与自 下而 上相 结合 的投 资策略 ， 通过 动态 调整
资产配 置比 例以 控制 基金 资产整 体风 险 。 在 股票 投 资策略 方面 ， 把握 主题
投资 、 趋 势跟 随及 绝对 收 益三个 核心 ， 主题 投资 策 略以选 择主 题类 板块 为
主要投 资标 的进 行投 资 ； 趋势跟 随策 略以 期在 某行 业或个 股出 现趋 势性 机
会时， 积极 跟随 其市 场表 现； 绝 对收 益策 略以 类套 利策略 为目 标， 以期 获
取稳定 的绝 对回 报。 在债 券投资 策略 方面 ，本 基金 将综合 运用 久期 策略 、
收益率 曲线 策略 、 信 用策 略、 杠 杆策 略、 中 小企 业 私募债 券投 资策 略及 可
转换债 券投 资策 略 ， 在 获 取稳定 收益 的同 时 ， 降 低 基金资 产净 值整 体的 波
动性。
业绩比 较基 准 60%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋40%× 上 证国 债指 数收 益 率。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风 险中 等预 期收 益
品种 ， 预 期风 险和 预期 收 益低于 股票 型基 金 ， 高 于 债券型 基金 和货 币市 场
基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 张波
联系电 话 010-68779688 0755-82080387
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn zhangbo746@pingan.com.cn
客户服 务电 话 4008198866 95511-3 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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传真 010-68779528 0755-22168073
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -22,447,991.56
本期利 润 -16,790,887.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1299
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2017
期末基 金资 产净 值 113,408,900.17
期末基 金份 额净 值 0.947
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 3.38% 1.06% -0.15% 0.59% 3.53% 0.47%
过去三 个月 2.82% 1.15% -0.86% 0.61% 3.68% 0.54%
过去六 个月 -10.91% 1.90% -8.40% 1.10% -2.51% 0.80%
过去一 年 -14.68% 2.19% -15.87% 1.38% 1.19% 0.81%
自基金 合同 生
效起至 今
-5.30% 2.24% -12.64% 1.43% 7.34% 0.81%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为：60%× 沪深 300 指 数 收益率 ＋40%× 上证 国债 指 数收益 率；
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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（2015 年 4 月 10 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：1 、本 基金 于 2015 年 4 月 10 日 基金 合同 生效 ；
2、本 报告 期末 ，本 基金 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着 35 只 开放 式 基金， 即新 华优选
分红混合型证券投资基金 、新华优选成长混合型证 券投资基金、新华泛资源 优势灵活配置混合型证
券投资基金、新华钻石品 质企业混合型证券投资基 金、新华行业周期轮换混 合型证券投资基金、新
华中小市值优选混合型证 券投资基金、新华灵活主 题混合型证券投资基金、 新华优选消费混合型证
券投资基金、新华纯债添 利债券型发起式证券投资 基金、新华行业轮换灵活 配置混合型证券投资基
金、新华趋势领航混合型 证券投资基金、新华安享 惠金定期开放债券型证券 投资基金、新华壹诺宝
货币市场基金、新华信用 增益债券型证券投资基金 、新华惠鑫分级 债券型证 券投资基金、新华鑫益
灵活配置混合型证券投资 基金、新华阿里一号保本 混合型证券投资基金、新 华鑫利灵活配置混合型
证券投 资基 金、 新 华鑫 安 保本一 号混 合型 证券 投资 基金、 新华 中证环 保产 业 指数分 级证 券投 资基 金、
新华阿鑫一号保本混合型 证券投资基金、新华活期 添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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资基金、新华策略精选股 票型证券投资基金、新华 万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新
华稳健 回报 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 、 新 华战略 新兴 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号保 本混合 型证券投资基金、 新华积极价值灵活配置
混合型证券投资基金、新 华科技创新主题灵活配置 混合型证券投资基金、新 华信用增强债券型证券
投资基金、新华鑫动力灵 活配置混合型证券投资基 金、新华丰盈回报债券型 证券投资基金和新华健
康生活 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
崔建波
本基金 基金 经
理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司副 总经 理
兼投资 总监 、
基金管 理部 总
监、新 华优 选
消费混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
趋势领 航混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华鑫 益灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
策略精 选股 票
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华优 选分 红
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、新 华稳 健
回报灵 活配 置
混合型 发起 式
证券投 资基 金
基金经 理、 新
华战略 新兴 产
业灵活 配置 混
2016-06-1
7
- 21
经济学 硕士， 历任 天津 中融 证券投
资咨询 公司 研究 员、 申 银万 国天津
佟楼营 业部 投资 经纪 顾问 部经理、
海融资 讯系 统有 限公 司研 究员、 和
讯信息 科技 有限 公司 证券 研究部、
理财服 务部 经理、 北方 国际 信托股
份有限公司投资部信托高级投资
经理。 现 任新 华基 金管 理股 份有限
公司副 总经 理兼 投资 总监、 基金管
理部总 监、 新 华优 选消 费混 合型证
券投资 基金 基金 经理、 新华 趋势领
航混合 型证 券投 资基 金基 金经理、
新华鑫益灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理、 新华 策略 精选股
票型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华
优选分红混合型证券投资基金基
金经理、 新华 稳健 回报 灵活 配置混
合型发起式证券投资基金基金经
理、 新华 战略 新兴 产业 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华
万银多元策略灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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合型证 券投 资
基金基 金经
理。
贲兴振
本基金 基金 经
理，基 金管 理
部副总 监、 新
华中小 市值 优
选混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 钻
石品质 企业 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理。
2015-04-1
0
2016-06-28 9
经济学 硕士 ，9 年证 券从 业经验 。
历任北京城市系统工程研究中心
研究员 。贲 兴振 先生 于 2007 年 9
月加入新华基金管理股份有限公
司， 先后 负责 研究 煤炭 、 电 力、 金
融、 通信 设备 、 电 子和 有色 金属等
行业 ， 担 任过 策略 分析 师、 债券分
析师。 历 任新 华中 小市 值优 选混合
型证券 投资 基金 基金 经理、 新华万
银多元策略灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理、 新 华钻 石品质
企业混合型证券投资基金基金经
理。 现任 新华 基金 管理 股份 有限公
司基金 管理 部副 总监 。
注：1 、首 任基 金经 理， 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ，离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。
2、非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办 法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华万 银多元策略灵活配置混合 型证券投资基金的
管理人按照《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 新华万银多元策略灵活配 置混合型证券投资基金
基金合同》以及其它有关 法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上 为持有人谋求最大利益。 运作整体合法合规，无损 害基金持有人利益的行
为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理有 限公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ，
公司制 定了 《新 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 管理制 度》 。 制 度的 范围 包 括境内 上市 股票 、 债 券
的一级市场申购、二级市 场交易等所有投资管理活 动，同时包括授权、研究 分析、投资决策、交易
执行等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股 票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交
易对手 询价 、 成 交确 认， 并根据 “ 时 间优 先、 价 格优 先 ” 的 原则 保证 各投 资组 合 获得公 平的 交易 机会 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 ，公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
新年伊始，在大非解禁潮 和汇率波动的预期影响下 ，市场经历了两次熔断的 巨幅波动。此后，
2-3 月迎来一 波反 弹， 二 季度市 场整 体是 窄幅 震荡 的格局 。期 间上 证综 指下 跌 17.22% ， 创业 板指 下
跌 17.92% 。 本 基金 维持 较 中性仓 位水 平 ， 通 过加 强 精选个 股 ， 波 段操 作 ， 期 间净值 下 跌 10.91%，跑
赢上证 综 指 6.31 个 百分 点 ， 跑赢 创业 板指 7.01 个百 分点， 优于 大盘 表现。 配 置方面 ， 行 业配 置较 为
均衡， 精选 各个 行业 中基 本面优 质的 上市 公司 ，进 行长期 投资 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 0.947 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-10.91%，同
期比较 基准 的增 长率 为-8.40% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
整体来 看， 对于 2016 年我 们继续 保持 谨慎 乐观 。预 计 2016 年经 济仍 将弱 而不 破，上 有压 力 ，
下有底线。近期宏观数据 略超市场预期，显示中国 经济具有较强的韧性和潜 力。货币政策中性偏宽
松，降息降准未来仍有空 间，短期联储加息担忧缓 解，均有利于投资者热情 恢复。国企改革逐渐进
入快车 道， 有望 释放 巨大 制度红 利。
近期市场更看重成长 性确定、估值有优势的标 的，我们将会进一步加强 对个股基本面的研新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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究，兼顾业绩增长与估值 ，适度调整相关板块与个 股的配置。总体仍将保持 中性仓位 ，均衡配置，
精选个 股。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
有关参 与估 值流 程各 方及 人员（ 或小 组） 的职 责分 工：
一、估 值工 作小 组的 职责 分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
二、基 金会 计的 职责 分工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
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三、投 资管 理部 的职 责分 工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
四、交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
五、监 察稽 核部 的职 责分 工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告 期， 本基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满 200 人， 或者基 金资 产净 值
低于 5000 万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，平安银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对新 华万银多元策略灵 活配置混
合型证券 投资基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》 及其他有关 法新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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律法规、基金合同和托管 协议的有关规定，不存在 损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运 作进行了必要的监督，对 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。 该基 金 本 报告 期内未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告期内，由新华基金 管理股份有限公司编制本 托管人复核的本报告中的 财务指标、净值表
现、 财务 会计 报告 （ 注： 财务会 计报 告中 的 “ 金融 工 具风险 及管 理 ” 部分 未在 托 管人复 核范 围内 ） 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
平安银 行股 份有 限公 司资 产托管 部
2016 年 08 月 23 日
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 万银 多元 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 35,972,327.96 42,976,876.81
结算备 付金 224,916.88 173,694.38
存出保 证金 129,316.53 299,720.41 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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交易性 金融 资产 77,649,433.50 105,821,061.25
其中： 股票 投资 77,649,433.50 105,821,061.25
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 1,617,889.55
应收利 息 6,811.48 8,285.51
应收股 利 - -
应收申 购款 1,911.33 232,517.38
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 113,984,717.68 151,130,045.29
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 1,582,635.56
应付赎 回款 118,165.09 548,830.58
应付管 理人 报酬 139,006.50 194,764.54
应付托 管费 23,167.77 32,460.74
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 66,671.84 193,164.13
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 228,806.31 357,384.92
负债合计 575,817.51 2,909,240.47
所有者权益： - -
实收基 金 119,694,155.12 139,483,305.71
未分配 利润 -6,285,254.95 8,737,499.11
所有者权益合计 113,408,900.17 148,220,804.82
负债和所有者权益总 计 113,984,717.68 151,130,045.29
注： 报告截 止 日 2016 年 06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值 0.947 元， 基金 份额 总额 119,694,155.12 份。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 13 页共 28 页
6.2 利润表
会计主 体： 新华 万银 多元 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 4 月 10 日 （基金
合同生效日）至 2015 年
6 月 30 日
一、收入 -15,165,656.12 34,427,241.99
1.利息 收入 130,112.00 266,173.82
其中： 存款 利息 收入 130,112.00 126,356.98
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 139,816.84
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -20,971,832.21 58,610,369.76
其中： 股票 投资 收益 -21,398,616.90 57,846,548.57
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 426,784.69 763,821.19
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 5,657,103.91 -24,952,647.74
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 18,960.18 503,346.15
减：二、费用 1,625,231.53 2,500,055.85
1．管 理人 报酬 872,644.92 1,152,425.74
2．托 管费 145,440.83 192,070.96
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 378,405.25 1,045,528.27
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 228,740.53 110,030.88
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -16,790,887.65 31,927,186.14
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -16,790,887.65 31,927,186.14
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 万银 多元 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 14 页共 28 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
139,483,305.71 8,737,499.11 148,220,804.82
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -16,790,887.65 -16,790,887.65
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-19,789,150.59 1,768,133.59 -18,021,017.00
其中：1.基 金申 购款 884,618.15 -73,973.81 810,644.34
2.基金 赎回 款 -20,673,768.74 1,842,107.40 -18,831,661.34
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
119,694,155.12 -6,285,254.95 113,408,900.17
项目
上年度可比期间
2015 年 4 月 10 日（基金 合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
301,911,140.15 - 301,911,140.15
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 31,927,186.14 31,927,186.14
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-40,168,262.35 -3,101,736.38 -43,269,998.73
其中：1.基 金申 购款 64,857,001.56 20,084,677.15 84,941,678.71
2.基金 赎回 款 -105,025,263.91 -23,186,413.53 -128,211,677.44
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
261,742,877.80 28,825,449.76 290,568,327.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华万 银多元策略灵 活配置混合 型证券投资基 金（以下简 称 “ 本基 金 ” ）系经中国证 券监督管 理
委员会 （ 以下 简称 “ 中 国证 监会 ” ） 证监 许可 【2014 】1338 号文 《 关于 准予 新华 万银多 元策 略灵 活配
置混合型证券投资基金注 册的批复》注册募集，由 新华基金管理股份有限公 司发起募集的契约型开
放式混 合型 证券 投资 基金 ， 存续 期不 限定。 于 2015 年 3 月 9 日 通过 新华 基金 管理股 份有 限公 司的 直
销中心和取得基金代销业 务资格并与基金管理人签 订了基金销售服务代理协 议代为办理基金销售业
务的代 销机 构公 开发 售， 发行期 限：2015 年 3 月 9 日至 2015 年 4 月 8 日。首 次募 集资 金总 额
301,911,140.15 元, 其 中募 集资金产 生利息 73,476.56 元，并经 瑞华会 计师事 务 所瑞华验 字[2015] 第
37100005 号验 资报 告予 以 验证。2015 年 4 月 10 日 办理基 金备 案手 续， 基金 合同正 式生 效。 申请 发
行基金 募集 份额 不少 于 2 亿份, 本基 金管 理人 为新 华 基金管 理股 份有 限公 司 ， 基 金托管 人为 平安 银行
股份有 限公 司。
根据《新华万银多元策略 灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》及《新 华万银多元策略灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 的 有关 规定, 本基金 的投 资范 围为 国内 依法公 开发 行、 上市的
股票、 债券 及中 国证 监会 批准允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 本基 金股 票的 投资比 例为 0-95%,中小
企业私 募债 占基 金资 产净 值的比 例不 高 于 20% ， 权 证投资 占基 金资 产净 值的 比例 为 0-3% ， 现金 或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 8 月 23 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则 —— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日 及其 后颁 布和 修订 的 41 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ） 、中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证
券投资基金会计核算业务 指引》 、 《新华万银 多元策 略灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》和在
财务报 表附 注四 所列 示的 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年度上 半年 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 06 月 30 日的 财务 状况 以及 2016 年度 上半 年的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与上 年度 一致 、会 计估 计与上 年度 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印
花税征 收方 式 ， 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事
人征收证券（股票）交易 印花税，调整为单边征税 ，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的 规定, 股权 分置 改革 过程中 因非 流通 股股 东向 流通股 股东 支付 对价 而发 生的股 权转 让， 暂免 征
收印花 税。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》的 规定,自
2004 年 1 月 1 日起， 对证 券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 、 债 券的 价差 收入， 继续 免征 营业 税
和企业 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 17 页共 28 页
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3、个 人所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[1998]55 号 文《关 于证券 投资 基金有 关税 收 问题的 通知 》的 规
定,对 投资 者从 基金 分配 中 获得的 股票 的股 息 、 红 利收 入以及 企业 债券 的利 息收 入, 由 上市 公司 及债 券
发行企 业在 向其 派发 股息 、红利 收入 和利 息收 入时 代扣代 缴 20% 的个 人所 得 税，基 金向 个人 投资 者
分配股 息、 红利 、利 息时 ，不再 代扣 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2005]107 号 文 《关 于 股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》
的规定 ， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对证 券投 资基 金从 上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 按 照财 税[2005]102
号文规 定， 扣缴 义务 人在 代扣代 缴个 人所 得税 时， 减按 50 ％ 计算 应纳 税所 得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 。
根据财 政部 、国家 税务 总 局、证 监会 财税[2012]85 号文《 关于 实施上 市公 司 股息红 利差 别化 个
人所得税政策有关问题的 通知》的规定，个人从公 开发行和转让市场取得的 上市公司股票，持股期
限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以 上
至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超 过 1 年 的 ，暂减 按 25% 计入 应纳
税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局、证 监会 财税 [2015] 101 号文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人
所得税政策有关问题的通 知》的规定，个人从公开 发行和转让市场取得的上 市公司股票，持股期限
超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所得 税。 上市公 司派 发股 息红 利时 ，对个 人持 股 1 年以 内
（含 1 年） 的， 上市 公司 暂不扣 缴个 人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期不 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 的关 联方 发生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
中国平 安保 险（ 集团 ）股 份有限 公司 基金托 管人 控股 股东 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内未 有支 付关联 方的 佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月10 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 872,644.92 1,152,425.74
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 426,482.35 506,687.79
注： 基金 管理 人报 酬按 前 一日基 金资 产净 值 1.5% 的 年费率 逐日 计提 确认 。 计 算公式 为 ： 每 日基
金管理 费＝ 前一 日基 金资 产净值× （1.5 ％÷ 当 年天 数 ）
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月10 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 145,440.83 192,070.96
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 为： 每新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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日基金 托管 费= 前 一日 基金 资产净 值× 0.25÷ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 内未 发生 关联方 销售 服务 费。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月10 日 （基 金合 同 生效
日）至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行股 份有 限公 司
35,972,327.9
6
126,732.98
72,805,977.5
3
108,492.65
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在报 告期 内未 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 于 2016 年 01 月 19 日卖出 了中 国平 安保 险 （ 集团） 股份 有限 公司 股票 （ 简称： 中国 平安，
代码 601318.SH ）7 万 股。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00080
2
北京文
化
2016-06
-01
重大资
产重组
23.52
2016-0
8-22
21.86 80,700.00 1,790,978.37 1,898,064.00 -
30022
3
北京君
正
2016-06
-03
重大资
产重组
44.00 - - 6,500.00 282,100.00 286,000.00 -
30033
2
天壕环
境
2016-04
-11
筹划发
行股份
购买资
产
9.37
2016-0
7-29
9.91 99,000.00 949,091.00 927,630.00 -
30033
4
津膜科
技
2016-05
-20
重大资
产重组
18.05 - - 30,000.00 931,475.00 541,500.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 正回 购。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 正回 购。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 77,649,433.50 68.12
其中： 股票 77,649,433.50 68.12
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- - 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,197,244.84 31.76
7 其他各 项资 产 138,039.34 0.12
8 合计 113,984,717.68 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
988,023.00 0.87
C 制造业 48,014,041.08 42.34
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
927,630.00 0.82
E 建筑业 1,117,790.82 0.99
F 批发和 零售 业
648,599.76 0.57
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
9,061,969.55 7.99
J 金融业
6,176,731.96 5.45
K 房地产 业
4,592,738.72 4.05
L 租赁和 商务 服务 业
2,677,578.54 2.36
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
280,600.00 0.25
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
3,163,730.07 2.79
S 综合
- -
合计 77,649,433.50 68.47 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000802 北京文 化 80,700 1,898,064.00 1.67
2 601689 拓普集 团 55,700 1,835,315.00 1.62
3 601688 华泰证 券 97,000 1,835,240.00 1.62
4 001979 招商蛇 口 127,923 1,822,902.75 1.61
5 002400 省广股 份 105,170 1,486,052.10 1.31
6 000910 大亚科 技 94,051 1,453,087.95 1.28
7 002214 大立科 技 117,170 1,444,706.10 1.27
8 002048 宁波华 翔 62,400 1,427,088.00 1.26
9 600735 新华锦 101,174 1,419,471.22 1.25
10 603338 浙江鼎 力 30,700 1,415,270.00 1.25
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 001979 招商蛇 口 3,600,699.07 2.43
2 002308 威创股 份 3,229,996.06 2.18
3 300202 聚龙股 份 3,079,694.00 2.08
4 600735 新华锦 2,725,044.00 1.84
5 601688 XD 华 泰证 2,683,389.21 1.81
6 600030 中信证 券 2,564,528.35 1.73
7 601788 光大证 券 2,535,915.00 1.71
8 601211 国泰君 安 2,470,888.00 1.67
9 000401 冀东水 泥 2,095,006.00 1.41
10 300379 东方通 2,022,788.00 1.36
11 002586 围海股 份 2,016,184.00 1.36
12 000620 新华联 1,853,117.00 1.25
13 300059 东方财 富 1,849,445.87 1.25
14 300133 华策影 视 1,844,525.54 1.24
15 002214 大立科 技 1,819,744.00 1.23
16 000802 北京文 化 1,790,978.37 1.21
17 600358 国旅联 合 1,776,763.00 1.20 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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18 002373 千方科 技 1,757,414.00 1.19
19 002273 水晶光 电 1,657,729.00 1.12
20 600406 国电南 瑞 1,616,842.00 1.09
注：本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000938 紫光股 份 2,979,541.34 2.01
2 002273 水晶光 电 2,604,036.64 1.76
3 601688 XD 华 泰证 2,584,399.78 1.74
4 600835 上海机 电 2,536,774.66 1.71
5 002586 围海股 份 2,208,083.50 1.49
6 300202 聚龙股 份 2,204,337.94 1.49
7 601318 中国平 安 2,177,799.10 1.47
8 002675 东诚药 业 2,169,181.41 1.46
9 000401 冀东水 泥 2,140,067.35 1.44
10 601211 国泰君 安 2,062,890.76 1.39
11 002308 威创股 份 2,026,469.08 1.37
12 000620 新华联 2,012,050.00 1.36
13 002271 东方雨 虹 1,983,309.59 1.34
14 601601 中国太 保 1,976,980.75 1.33
15 600992 贵绳股 份 1,899,282.06 1.28
16 000488 晨鸣纸 业 1,884,382.17 1.27
17 002373 千方科 技 1,869,986.00 1.26
18 000090 天健集 团 1,869,125.69 1.26
19 600358 国旅联 合 1,863,509.00 1.26
20 002179 中航光 电 1,857,228.95 1.25
注：本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 134,764,707.34
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 147,194,822.10
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 与“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末无 债券 投资。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末无 债券 投资。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 合同 尚无 股指 期货 投资政 策。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 报告 期末 本基 金 投资的 前十 名证 券没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到
公开遣 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本报 告期 末本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 129,316.53
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,811.48
5 应收申 购款 1,911.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 138,039.34
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000802 北京文 化 1,898,064.00 1.67 -
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 之前 可能 存在 尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,836 42,205.27 0.00 0.00% 119,694,155.12 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：本公司高级管理人员 、基金投资和研究部门负 责人持有该只基金份额总 量的数量区间为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 4 月 10 日 ）基 金份 额总 额 301,911,140.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 139,483,305.71
本报告 期基 金总 申购 份额 884,618.15
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 20,673,768.74
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 119,694,155.12
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2016 年 3 月 24 日 ，崔 建 波先生 担任 基金 管理 人副 总经理 。基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无
重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 无涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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10.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未改 聘会计 师事 务所 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
方正证 券 2 144,703,040.93 51.32% 105,821.21 51.32% -
东方证 券 2 129,740,122.38 46.01% 94,879.01 46.01% -
光大证 券 2 7,516,366.13 2.67% 5,496.76 2.67% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本基 金报 告期 内共 租 用 6 个交 易席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 ， 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
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2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落 实 交易 量 的实际 分配 工作 。
11
影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年八月二十 四日
