招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金
2016 年半年度报告摘要
2016年6 月30日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月24 日
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 1 页 共 27 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年1 月1日起至6月 30日止。
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 2 页 共 27 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 招商深证TMT50ETF联接
基金主代码 217019
交易代码 217019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月 27日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 54,326,643.96份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159909
基金运作方式 契约型开放式(ETF)
基金合同生效日 2011年 6月 27日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年 9月 1日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标 通过主要投资于深证 TMT50ETF，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
误差最小化。
投资策略 本基金为深证 TMT50ETF 的联接基金，主要通过投资于深证 TMT50ETF 以求达
到投资目标。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相
对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超
过4%。
业绩比较基准 深证 TMT50 指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为深证 TMT50ETF 的联接基金，属于股票型基金，预期风险与收益水平
高于混合基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、
较高收益的投资品种；并且本基金为被动式投资的指数基金，跟踪深证 TMT50
指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
目标基金投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 3 页 共 27 页
目标基金投资策略 本基金以深证TMT50指数为标的指数，采用完全复制法，即完全按照标
的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数
化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权
重的变动而进行相应调整，但在特殊情况下，本基金可以选择其他证
券或证券组合对标的指数中的股票进行适当替代。
目标基金业绩比较基准 深证TMT50指数
目标基金风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基
金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投
资品种；并且本基金为被动式投资的指数基金，采用完全复制法紧密
跟踪深证TMT50 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 潘西里 王永民
联系电话 0755－83196666 010-66594896
电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-887-9555 95566
传真 0755－83196475 010－66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.cmfchina.com
基金半年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
(2)中国银行股份有限公司
地址：北京市复兴门内大街 1号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1 月1 日 - 2016 年6月 30 日 )
本期已实现收益 -824,004.39
本期利润 -15,181,761.55
加权平均基金份额本期利润 -0.2865 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 4 页 共 27 页
本期基金份额净值增长率 -17.77%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.4849
期末基金资产净值 80,667,040.75
期末基金份额净值 1.485
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.05% 1.81% 1.38% 1.71% 1.67% 0.10%
过去三个月 2.56% 1.72% 1.62% 1.52% 0.94% 0.20%
过去六个月 -17.77% 2.73% -16.90% 2.42% -0.87% 0.31%
过去一年 -27.13% 3.25% -25.91% 2.76% -1.22% 0.49%
过去三年 56.48% 2.38% 66.10% 2.13% -9.62% 0.25%
自基金合同
生效起至今
48.50% 2.08% 62.52% 1.91% -14.02% 0.17%
注：业绩比较基准收益率＝深证TMT50 指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%，
业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 5 页 共 27 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：根据基金合同的规定：本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股，其中投
资于目标 ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资
比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时相关比例均符合上述规
定的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月 27 日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目前，
公司注册资本金为 2.1 亿元人民币，其中，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%，招
商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。
截至2016年6月30日，本基金管理人共管理76只共同基金，具体如下： 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 6 页 共 27 页
基金名称 基金类型 基金成立日
招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰债券投资基金 债券型基金 2003-04-28
招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2004-01-14
招商先锋证券投资基金 混合型基金 2004-06-01
招商优质成长混合型证券投资基金 混合型基金 2005-11-17
招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2006-07-11
招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2007-03-30
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2008-06-19
招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2008-10-22
招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 2009-06-19
招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2009-12-25
招商全球资源股票型证券投资基金 国际(QDII)基金 2010-03-25
招商深证 100 指数证券投资基金 股票型基金 2010-06-22
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2010-06-25
上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2010-12-08
招商上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 股票型基金 2010-12-08
招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 国际(QDII)基金 2011-02-11
招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2011-03-17
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2011-06-27
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金
股票型基金 2011-06-27
招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2011-09-01
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2012-02-01
招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2012-03-21
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2012-06-28
招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2012-07-20
招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2012-08-20
招商理财 7 天债券型证券投资基金 货币市场型基金 2012-12-07
招商央视财经50 指数证券投资基金 股票型基金 2013-02-05
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2013-03-01
招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2013-04-19
招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2013-05-17
招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 2013-08-01
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2013-11-06
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际(QDII)基金 2013-12-11
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-03-20
招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-03-25
招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-06-18
招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2014-07-31
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-08-12 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 7 页 共 27 页
招商行业精选混合型证券投资基金 混合型基金 2014-09-03
招商招利 1 个月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 2014-09-25
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-13
招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-27
招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-01-30
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2015-04-17
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-11
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-06-19
招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-29
招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-07-14
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2015-07-31
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2015-08-18
招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-02
招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-15
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2015-12-25
招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-29
招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-04
招商安德保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-18
招商安元保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-03-01
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 债券型基金 2016-03-09
招商量化精选股票型发起式证券投资基金 股票型基金 2016-03-15
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-04-13
招商招兴纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-05-18
招商安博保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-05-25
招商招盈18 个月定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-01
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-03
招商招恒纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-08
招商安裕保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-20
招商财富宝交易型货币市场基金 货币型基金 2016-06-30
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王平 本基金的基 2011年6 - 10 男，管理学硕士，FRM。2006 年加招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 8 页 共 27 页
金经理 月27日 入招商基金管理有限公司， 历任投
资风险管理部助理数量分析师、 风
险管理部数量分析师、 高级风控经
理、副总监，主要负责公司投资风
险管理、金融工程研究等工作，现
任全球量化投资部副总监、 招商深
证 100指数证券投资基金、 上证消
费 80 交易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金、 深证电子信息
传媒产业（TMT）50交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金、
招商中证大宗商品股票指数分级
证券投资基金、招商央视财经 50
指数证券投资基金、 招商中证银行
指数分级证券投资基金、 招商中证
煤炭等权指数分级证券投资基金、
招商中证白酒指数分级证券投资
基金、 招商国证生物医药指数分级
证券投资基金及招商量化精选股
票型发起式证券投资基金基金经
理。
罗毅
本基金的基
金经理
2013年1
月19日
- 8
男，经济学硕士。2007 年加入华
润（深圳）有限公司，从事商业地
产投资项目分析及营运管理工作；
2008 年 4 月加入招商基金管理有
限公司，从事养老金产品设计研
发、基金市场研究、量化选股研究
及指数基金运作管理工作， 曾任高
级经理、ETF专员，现任上证消费
80 交易型开放式指数证券投资基
金及其联接基金、 深证电子信息传
媒产业（TMT）50 交易型开放式指
数证券投资基金及其联接基金、 招
商沪深 300 高贝塔指数分级证券
投资基金、 招商沪深 300地产等权
重指数分级证券投资基金、 招商中
证全指证券公司指数分级证券投
资基金的基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 9 页 共 27 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明： 在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商深
证电子信息传媒产业（TMT）50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》等基金法律
文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，
为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行
为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人（以下简称“公司” ）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合
享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不
存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，本着持有人利益最大化的原则执行了
公平交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合
等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期
内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量的5%的情形，在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次，原因是指数型
投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交易
和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，从国内宏观经济数据来看，经济边际转弱但总体平稳，货币市场平稳运行，总体招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 10 页 共 27 页
格局维持“稳中偏松” 。TMT50 指数报告期内下跌17.88%，从市场风格来看，报告期内属于普跌行
情，从行业来看，报告期内仅食品饮料有小幅上涨，其他有色金属、银行、电子、家用电器跌幅
较小，公用事业、休闲服务、商业贸易、交通运输、传媒跌幅较大。
关于本基金的运作，报告期内我们对市场走势保持中性的看法，股票仓位维持在 94.5%左右
的水平，基本完成了对基准的跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.485元，本报告期份额净值增长率为-17.77%，同期业绩
比较基准增长率为-16.90%，基金净值表现落后于业绩比较基准，幅度为0.87%。主要原因是组合
日常申购赎回导致仓位变动带来的业绩偏离。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1、美国 6 月份经济数据全面回暖：就业、通胀、PMI、零售销售以及工业产出数据在 6 月份
呈现全面回暖，美国经济复苏的坚实程度较强；6 月欧元区宽松货币政策的刺激影响，经济继续
以微弱动能回升，但受英国脱欧公投扰动，未来经济复苏或再受冲击。
2、国内 2016 年上半年在政策的支持下经济运行平稳。目前预计下半年经济增长不容乐观，
主要原因来自于工业去产能带来负面影响，民间投资快速下滑，房地产销售与投资增速的回落，
以及全球经济低迷及外围动荡造成的外需乏力，这些因素是维持下半年经济平稳增长的隐忧，预
计下半年经济面临的下行压力较大，仍需政策给予积极刺激。
3、报告期内市场震荡下行，我们预计 2016 年下半年市场仍以震荡行情为主，需警惕两个风
险点，一是债券市场的信用违约有可能带来整个金融市场的动荡，二是半年报披露业绩有可能不
达预期。至于投资机会，随着国企改革近期有加速迹象，建议重点关注国企改革升温带来的主题
投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限
公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估
值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基
金经理代表组成的估值委员会 。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政
策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 11 页 共 27 页
种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了
影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究
部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者
调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价， 以保证其持续适用；
基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部
负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监
督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序
的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行
沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期无
需进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严
格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求，基金合同生效
后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形
的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在招商深证电子信息传媒产业
(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页 共 27 页
守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 5,261,528.14 5,106,805.71
结算备付金 - -
存出保证金 2,375.81 26,226.73
交易性金融资产 75,982,539.20 83,990,077.26
其中：股票投资 1,370,222.06 2,067,645.84
基金投资 74,612,317.14 81,922,431.42
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 968.35 1,035.30
应收股利 - -
应收申购款 128,177.92 328,646.18
递延所得税资产 - -
其他资产 - - 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
资产总计 81,375,589.42 89,452,791.18
负债和所有者权益
本期末
2016年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 429,190.17 71,965.51
应付管理人报酬 2,475.38 2,904.86
应付托管费 495.06 580.96
应付销售服务费 - -
应付交易费用 802.07 6,209.75
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 275,585.99 350,270.84
负债合计 708,548.67 431,931.92
所有者权益：
实收基金 54,326,643.96 49,281,000.55
未分配利润 26,340,396.79 39,739,858.71
所有者权益合计 80,667,040.75 89,020,859.26
负债和所有者权益总计 81,375,589.42 89,452,791.18
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.485元，基金份额总额54,326,643.96 份。
6.2 利润表
会计主体：招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1月 1 日至
2016 年6 月 30日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015年 6月 30 日
一、收入 -14,972,636.85 49,796,053.50
1.利息收入 18,704.22 29,775.19
其中：存款利息收入 18,704.22 29,775.19
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -657,605.44 17,933,294.51
其中：股票投资收益 -662,359.42 579,846.59 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
基金投资收益 - 17,347,212.27
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 4,753.98 6,235.65
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -14,357,757.16 31,603,230.53
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 24,021.53 229,753.27
减：二、费用 209,124.70 366,622.11
1．管理人报酬 15,564.29 21,681.94
2．托管费 3,112.85 4,336.36
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6,322.48 164,078.96
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 184,125.08 176,524.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -15,181,761.55 49,429,431.39
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -15,181,761.55 49,429,431.39
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
49,281,000.55 39,739,858.71 89,020,859.26
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -15,181,761.55 -15,181,761.55
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
5,045,643.41 1,782,299.63 6,827,943.04
其中：1.基金申购款 19,981,025.88 8,262,202.36 28,243,228.24
2.基金赎回款 -14,935,382.47 -6,479,902.73 -21,415,285.20
四、 本期向基金份额持有 - - - 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
54,326,643.96 26,340,396.79 80,667,040.75
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
56,816,097.49 11,531,601.66 68,347,699.15
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 49,429,431.39 49,429,431.39
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,503,976.27 -431,215.95 1,072,760.32
其中：1.基金申购款 111,662,270.36 112,343,344.63 224,005,614.99
2.基金赎回款 -110,158,294.09 -112,774,560.58 -222,932,854.67
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
58,320,073.76 60,529,817.10 118,849,890.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______金旭______
______欧志明______
____何剑萍____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称
“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《招
商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他有
关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]605
号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 27 页
605,659,802.56份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(11)
第 0049 号验资报告。 《招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2011 年 6 月 27 日正式生效。本基金的基金管理人为
招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及最新公告的《招商深证电子信息传媒产
业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定，本基金主要投资
于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股，其中投资于目标 ETF 的比例不少于基金资产净值的
90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。为更好地实
现投资目标，本基金还可少量投资于一级市场新发股票(包括主板市场、中小板市场和创业板市场
的股票)、债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产的
投资比例不高于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准采用：深证 TMT50 指数
收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称
“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至
2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 27 页
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、2008年9月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税
征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征营业税和增值税。
3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳；个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含1
年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，其中股权登记日在 2015 年 9 月 8
日之前的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015年9月8日之后的，股息红利所得
暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 27 页
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国银行 基金托管人
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.8.1.4 基金交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.8.1.5 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.6 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
15,564.29 21,681.94
其中： 支付销售机构的客 77,831.57 129,581.38 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 27 页
户维护费
注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财
产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数，则取 0)0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝(前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净
值)×0.50%÷当年天数
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,112.85 4,336.36
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额
所对应资产净值后的剩余部分(若为负数，则取0)0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按
月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝(前一日基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值)×0.10% ÷
当年天数
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至2016年 6月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 5,261,528.14 18,544.42 13,995,550.72 28,630.21 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 27 页
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002065
东华
软件
2015 年12
月 21 日
重大事
项
18.72
2016 年7
月 4 日
22.59 1,300 29,126.00 24,336.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,370,222.06 1.68
其中：股票 1,370,222.06 1.68
2 基金投资 74,612,317.14 91.69
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - - 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,261,528.14 6.47
8 其他各项资产 131,522.08 0.16
9 合计 81,375,589.42 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 511,168.50 0.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 757,928.00 0.94
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 16,532.10 0.02
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 84,593.46 0.10
S 综合 - -
合计 1,370,222.06 1.70
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000839 中信国安 18,400 392,104.00 0.49
2 300134 大富科技 4,800 143,808.00 0.18
3 300104 乐视网 1,500 79,365.00 0.10 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 27 页
4 002415 海康威视 2,550 54,723.00 0.07
5 000793 华闻传媒 4,100 40,508.00 0.05
6 300017 网宿科技 600 40,320.00 0.05
7 002475 立讯精密 1,950 38,317.50 0.05
8 000503 海虹控股 900 36,189.00 0.04
9 002230 科大讯飞 1,100 36,135.00 0.04
10 000725 京东方Ａ 15,100 34,881.00 0.04
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站
http://www.cmfchina.com 上的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000725 京东方Ａ 474,516.00 0.53
2 300059 东方财富 315,001.00 0.35
3 002415 海康威视 300,163.00 0.34
4 000063 中兴通讯 238,843.00 0.27
5 300017 网宿科技 223,123.00 0.25
6 002241 歌尔股份 195,202.00 0.22
7 300027 华谊兄弟 184,851.00 0.21
8 002230 科大讯飞 165,841.00 0.19
9 002456 欧菲光 159,800.00 0.18
10 002236 大华股份 154,876.00 0.17
11 002008 大族激光 151,110.00 0.17
12 300168 万达信息 149,930.00 0.17
13 000503 海虹控股 147,961.00 0.17
14 000839 中信国安 142,063.00 0.16
15 000917 电广传媒 138,205.00 0.16
16 000793 华闻传媒 137,748.00 0.15
17 300315 掌趣科技 133,773.00 0.15
18 002475 立讯精密 130,199.00 0.15
19 000413 东旭光电 126,833.00 0.14
20 002292 奥飞娱乐 124,857.00 0.14
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 27 页
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002261
拓维信息 10,056.00 0.01
2 002063
远光软件 9,884.00 0.01
3 000050
深天马Ａ 8,345.00 0.01
4 002396
星网锐捷 8,305.00 0.01
5 002106
莱宝高科 636.88 0.00
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
不包括因本基金申购标的ETF基金份额导致的基金组合中股票的减少；
2、“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,005,174.00
卖出股票收入（成交）总额 37,226.88
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，不包括
因本基金申购赎回标的 ETF 基金份额导致的基金组合中股票的增减；
2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 27 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
1
招商深证
TMT50ETF
股票型
交易型开放
式（ETF）
招商基金管理
有限公司
74,612,317.14 92.49
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 27 页
7.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,375.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 968.35
5 应收申购款 128,177.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 131,522.08
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
7,152
7,596.01
-
- 54,326,643.96
100.00%
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 27 页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
-
-
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日 （2011 年6 月 27 日 ）基金份额总额
605,659,802.56
本报告期期初基金份额总额 49,281,000.55
本报告期基金总申购份额 19,981,025.88
减:本报告期基金总赎回份额 14,935,382.47
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 54,326,643.96
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 27 页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未作改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管
理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 6,042,400.88 100.00% 5,627.35 100.00% -
国海证券 1 - - - - -
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演
质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能
力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
招商基金管理有限公司
2016 年8月24日
