招商深证 100 指 数 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 招商深 证100 指数
基金主 代码 217016
交易代 码 217016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年6 月 22 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 50,682,667.68 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过严格的投资纪 律约束 和数量化的风险管 理手段 ，实现对标的指数 的有效
跟踪，获得与标的 指数收 益相似的回报。本 基金的 风险控制目标是追 求日均
跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% 。
投资策 略 本基金 原则 上采 取完 全复 制法构 建股 票指 数组 合， 即按照 深证 100 指数 成份
股及权重构建指数 投资组 合，并根据指数成 份股及 其权重的变动而进 行相应
调整。
业绩比 较基 准 深证 100 指 数收 益率 ×95 % ＋商业 银行 活期 存款 利率 （税后 ） × 5% 。
风险收 益特 征 本基金属于股票型 指数基 金，在证券投资基 金中属 于较高风险、较高 收益的
品种，本基金主要 采用指 数复制法跟踪标的 指数的 表现，具有与标的 指数相
似的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 潘西里 洪渊
联系电 话 0755－83196666 010-66105799
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-887-9555 95588
传真 0755－83196475 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人
互联网 网址
http://www.cmfchina.com
基金半 年度 报告 备置 地点 (1)招 商基 金管 理有 限公 司 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
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地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
(2)中 国工 商银 行股 份有 限 公司
地址： 中国 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -287,213.68
本期利 润 -9,016,876.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1786
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.43%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0520
期末基 金资 产净 值 53,318,388.65
期末基 金份 额净 值 1.052
注：1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 （申） 购或 交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3 、 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰
低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.73% 1.40% 1.55% 1.23% 1.18% 0.17%
过去三 个月 0.96% 1.45% -0.13% 1.22% 1.09% 0.23%
过去六 个月 -15.43% 2.35% -14.76% 2.05% -0.67% 0.30%
过去一 年 -26.28% 2.78% -25.10% 2.43% -1.18% 0.35%
过去三 年 41.02% 2.01% 42.79% 1.84% -1.77% 0.17%
自基金 合同
生效起 至今
5.20% 1.72% 12.01% 1.65% -6.81% 0.07%
注： 业绩 比较 基准 收益 率 ＝深 证 100 指数 收益 率 × 9 5% ＋商 业银 行活 期存 款利 率 （ 税后 ） ×5%，业招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
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绩比较 基准 在每 个交 易日 实现再 平衡 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据基金 合同第十 一 条（四）投资 策略的规 定 ：本基金股票 等权益类 资 产的投资比 例为基金
资产 的85%-95% ，其 中投 资于标 的指 数成 份股 、备 选成份 股的 资产 占基 金资 产的比 例不 低 于 80% ；
现金、 债券 等固 定收 益类 资产的 投资 比例 为基 金资 产的 5%-15% ， 其中现 金及 到期日 在一 年以 内 的
政府债 券的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。本 基金 于 2010 年 6 月 22 日成 立 ，自基 金成 立日 起 6
个月内 为建 仓期 ，建 仓期 结束时 相关 比例 均符 合上 述规定 的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 （2002 ）100 号文 批 准设立 。 目 前，
公司注 册资 本金 为 2.1 亿 元人民 币， 其中 ，招 商银 行股份 有限 公司 持有 公司 全部股 权 的 55%，招
商证券 股份 有限 公司 持有 公司全 部股 权 的45% 。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
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截至2016 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理76 只 共同基 金， 具体 如下 ：
基金名称 基金类型 基金成立日
招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰债券投资基金 债券型基金 2003-04-28
招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2004-01-14
招商先锋证券投资基金 混合型基金 2004-06-01
招商优质成长混合型证券投资基金 混合型基金 2005-11-17
招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2006-07-11
招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2007-03-30
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2008-06-19
招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2008-10-22
招商行业领先 混合型证券投资基金 混合型基金 2009-06-19
招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2009-12-25
招商全球资源股票型证券投资基金 国际(QDII) 基金 2010-03-25
招商深证 100 指数证券投资基 金 股票型基金 2010-06-22
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2010-06-25
上证消费80 交易型开放式指数 证券投资基金 股票型基金 2010-12-08
招商上证消费80 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 股票型基金 2010-12-08
招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 国际(QDII) 基金 2011-02-11
招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2011-03-17
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 股票型基金 2011-06-27
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投 资基金
联接基金
股票型基金 2011-06-27
招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2011-09-01
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2012-02-01
招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2012-03-21
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2012-06-28
招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2012-07-20
招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2012-08-20
招商理财 7 天债券型证券投资 基金 货币市场型基金 2012-12-07
招商央视财经50 指数证券投资 基金 股票型基金 2013-02-05
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2013-03-01
招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2013-04-19
招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2013-05-17
招商沪深 300 高贝塔指数分级 证券投资基金 股票型基金 2013-08-01
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2013-11-06
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际(QDII) 基金 2013-12-11
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-03-20
招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-03-25
招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-06-18
招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2014-07-31 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
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招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-08-12
招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2014-09-03
招商招利 1 个月理财债券型证 券投资基金 货币市场型基金 2014-09-25
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-13
招商沪深 300 地产等权重指数 分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-27
招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-01-30
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2015-04-17
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-11
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-06-19
招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-29
招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-07-14
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2015-07-31
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2015-08-18
招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-02
招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-15
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2015-12-25
招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-29
招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-04
招商安德保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-18
招商安元保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-03-01
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 债券型基金 2016-03-09
招商量化精选股票型发起式证券投资基金 股票型基金 2016-03-15
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-04-13
招商招兴纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-05-18
招商安博保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-05-25
招商招盈18 个月定期开放债券 型证券投资基金 债券型基金 2016-06-01
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-03
招商招恒纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-08
招商安裕保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-20
招商财富宝交易型货币市场基金 货币型基金 2016-06-30
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
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任职日 期 离任日 期
王平
本基金
的基金
经理
2010 年 6
月 22 日
- 10
男，管理学硕士，FRM 。2006 年加
入招商基 金管理 有限公 司 ， 历任投资
风险管理 部助理 数量分 析 师、 风险管
理部数量 分析师 、 高 级风 控经理 、 副
总监，主 要负责 公司投 资 风险管理、
金融工程 研究等 工作， 现 任全球量 化
投资部副 总监、 招 商深 证 100 指数 证
券投资基 金、上 证消费 80 交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基
金、深证 电子信 息传媒 产 业（TMT ）
50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
及其联接 基金、 招 商中证 大宗商品 股
票指数分 级证券 投资基 金 、 招商央视
财经 50 指数证券 投资基 金、招商 中
证银行指 数分级 证券投 资 基金、 招商
中 证 煤 炭 等 权 指 数 分 级 证 券 投 资基
金、 招商中 证白酒 指数分 级证券投 资
基金、 招商 国证生 物医药 指数分级 证
券 投 资 基 金 及 招 商 量 化 精 选 股 票 型
发起式证 券投资 基金基 金 经理。
陈剑波
本基金
的基金
经理
2016 年 4
月 19 日
- 6
男， 工学 学士。 2000 年 9 月起先后 任
职于无锡 盛科信 息技术 有 限公司、 深
圳市赢时 胜信息 技术有 限 公司， 从事
系统开发 及产品 研发相 关 工作； 2006
年 1 月加入 招商基 金管理 有限公司 信
息技术部 ， 从 事软件 开发 工作；2008
年 6 月加入 广州安 正软件 科技有限 公
司， 任副 总经理； 2012 年 9 月加入 招
商 基 金 管 理 有 限 公 司 全 球 量 化 投 资
部， 现任招 商中证 大宗商 品股票指 数
分级证券 投资基 金、 招商 深证 100 指
数证券投 资基金、 招商中 证银行指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 及 招 商 中 证 白 酒
指数分级 证券投 资基金 基 金经理。
王立立
离任
本基
金基
金经
理
2014 年 1
月 11 日
2016 年5 月
19 日
5
男， 经 济学硕 士。 曾任职 于广东省 志
高 空 调 股 份 有 限 公 司 及 江 西 省 景 德
镇学院， 2010 年起 先后任 职于东兴 期
货 有 限 责 任 公 司 及 湘 财 祈 年 期 货 经
纪有限公 司， 从事宏 观研 究、 期 指策
略研究及量化策略研究工作，2012
年加入招 商基金 管理有 限 公司， 任全
球量化投 资 部高 级研究 员 ， 从事量化
策略研究 工作， 曾 任招商 深证 100 指招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
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数证券投 资基金、 招商中 证银行指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 及 招 商 中 证 白 酒
指数分级 证券投 资基金 基 金经理。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开募集 证 券投资基 金 运作管理办法 》等有关 法 律法规及其各 项实施准 则 的规定以及 《招商深
证 100 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 等基 金法 律文 件的约 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则 管
理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 前提下， 为 基金持有人谋 求最大利 益 。本报告期 内，基金
运作整体合法 合规，无 损 害基金持有人 利益的行 为 。基金的投资 范围以及 投 资运作符合 有关法律
法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基 金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程序。公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序。公司的相 关研究成 果 向内部所有投 资组合开 放 ，在投资研 究层面不
存在各投资组 合间不公 平 的问题。公司 交易部在 报 告期内，本着 持有人利 益 最大化的原 则执行了
公平交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送
的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易，公 司要求相
关投资组合经 理提供决 策 依据，并留存 记录备查 ， 完全按照有关 指数的构 成 比例进行投 资的组合
等除外 。
本报告期内， 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行。报告 期
内，公司所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过 该证券当招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
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日成交 量 的5% 的情 形， 在 某指数 型投 资组 合与 某主 动型投 资组 合之 间发 生过 两次， 原因 是指 数 型
投资组合为满 足指数复 制 比例要求的投 资策略需 要 。报告期内未 发现其他 有 可能导致不 公平交易
和利益 输送 的重 大异 常交 易行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，从 国内宏观 经 济数据来看， 经济边际 转 弱但总体平稳 ，货币市 场 平稳运行，总 体
格局维 持 “稳 中偏 松 ” 。 深 100 回报 指报 告期 内下 跌 19.95% ， 从 市场 风格 来 看， 报告 期内 属于 普
跌行情，从行 业来看， 报 告期内仅食品 饮料有小 幅 上涨，其他有 色金属、 银 行、电子、 家用电器
跌幅较 小， 公用 事业 、休 闲服务 、商 业贸 易、 交通 运输、 传媒 跌幅 较大 。
关于本基金的 运作，报告 期内我们对市 场走势保持 中性的看法， 股票仓位总 体维持在 94.5%
左右的 水平 ，基 本完 成了 对基准 的跟 踪。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.052 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-15.43% ， 同 期业 绩
比较基准增长 率为-14.76%, 基金净值表现落后 于业绩 比较基准，幅 度为 0.67% 。主要因为 是 有组
合日常 申购 赎回 导致 仓位 变动带 来净 值偏 离。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
美国6 月份 经济 数据 全面 回暖 ： 就 业 、 通 胀 、PMI 、 零售销 售以 及工 业产 出数 据在 6 月份 呈 现
全面回暖，美 国经济复 苏 的坚实程度较 强；6 月 欧 元区宽松货币 政策的刺 激 影响，经济 继续以微
弱动能 回升 ，但 受英 国脱 欧公投 扰动 ，未 来经 济复 苏或再 受冲 击。
国内2016 年上 半年 在政 策 的支持 下经 济运 行平 稳。 目前预 计下 半年 经济 增长 不容乐 观， 主要
原因来自于工 业去产能 带 来负面影响 ， 民间投资 快 速下滑，房地 产销售与 投 资增速的回 落，以及
全球经济低迷 及外围动 荡 造成的外需乏 力，这些 因 素是维持下半 年经济平 稳 增长的隐忧 ，预计下
半年经 济面 临的 下行 压力 较大， 仍需 政策 给予 积极 刺激。
报告期 内市 场震 荡下 行， 我 们预 计 2016 年 下半 年市 场 仍以震 荡行 情为 主， 需警 惕 两个风 险点 ，
一是债 券市 场的 信用 违约 有可能 带来 整个 金融 市场 的动荡 ， 二 是半 年报 披露 业 绩有可 能不 达预 期。
至于投 资机 会， 随着 国企 改革近 期有 加速 迹象 ， 建 议重点 关注 国企 改革 升温 带来的 主题 投资 机 会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限
公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务，执 行基金估招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
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值政策。另外 ，公司设 立 由投资和研究 部门、风 险 管理部、基金 核算部、 法 律合规部负 责人和基
金经理代表组 成的估值 委 员会。公司估 值委员会 的 相关成员均具 备相应的 专 业胜任能力 和相关工
作经历。公司 估值委员 会 主要负责制定 、修订和 完 善基金估值政 策和程序 ， 定期评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性及 对估 值程序 执行 情况 进行 监督 。
投资和研究部 门以及基 金 核算部共同负 责关注相 关 投资 品种的动 态，评判 基 金持有的投资 品
种是否处于不 活跃的交 易 状态或者最近 交易日后 经 济环境发生了 重大变化 或 证券发行机 构发生了
影响证券价格 的重大事 件 ，从而确定估 值日需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种；投 资和研究
部门定期审核 公允价值 的 确认和计量； 研究部提 出 合理的数量分 析模型对 需 要进行估值 测算或者
调整的 投资 品种 进行 公允 价值定 价与 计量 并定 期对 估值政 策和 程序 进行 评价 ， 以保证 其持 续适 用；
基金核算部定 期审核估 值 政策和程序的 一致性， 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项；风 险管理部
负责估值委员 会工作流 程 中的风险控制 ；法律合 规 部负责日常的 基 金估值 调 整结果的事 后复核监
督工作 ；法 律合 规部 与基 金核算 部共 同负 责估 值调 整事项 的信 息披 露工 作。
基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息， 参 与估值政策讨 论；对需 采 用特别估值程 序
的证券，基金 及时启动 特 别估值程序， 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行
沟通后 由基 金核 算部 具体 执行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司、 中证指数 有 限公司签署服 务协议， 由 其按约定提 供在银行
间同业 市场 和交 易所 市场 交易的 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对 报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规的规 定 和基金合同的 约定，以 及 本基金的实际 运作情况 ， 本基金报告期 无
需进行利润分 配。本基 金 已实现尚未分 配的可供 分 配收益部分， 将严格按 照 基金合同的 约定适时
向投资 者予 以分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
根据证监会《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的相关要 求 ，基金合同生 效
后，连续二十 个工作日 出 现基金份额持 有人数量 不 满二百人或者 基金资产 净 值低于五千 万元情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期内，本 基金未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年上 半年 ， 本 基金托 管人在 对招 商深 证 100 指 数证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，招 商深 证 100 指数 证券 投资 基金 的管 理人—— 招商 基 金管 理有 限公司 在招 商深
证 100 指数 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购赎 回价格 计算 、基 金 费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ，招 商深 证100 指 数证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对招商基金 管理有限公司 编制和披露 的招商深证 100 指数 证券 投资基金 2016
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ， 以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 招商 深 证100 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 3,770,396.03 4,234,517.81
结算备 付金 - 2,534.78
存出保 证金 3,316.80 11,277.86
交易性 金融 资产 50,163,098.04 57,025,222.43
其中： 股票 投资 50,163,098.04 57,025,222.43
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - - 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
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买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 223,247.78
应收利 息 636.71 781.92
应收股 利 - -
应收申 购款 3,666.10 12,590.79
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 53,941,113.68 61,510,173.37
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 299,668.52 517,935.67
应付管 理人 报酬 30,016.65 35,981.67
应付托 管费 6,432.12 7,710.36
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 4,009.81 3,582.92
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 282,597.93 549,310.58
负债合 计 622,725.03 1,114,521.20
所有者权益：
实收基 金 50,682,667.68 48,546,024.97
未分配 利润 2,635,720.97 11,849,627.20
所有者 权益 合计 53,318,388.65 60,395,652.17
负债和 所有 者权 益总 计 53,941,113.68 61,510,173.37
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.052 元， 基金 份额 总额50,682,667.68 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 招商 深 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
一、收入 -8,583,771.98 34,060,826.31
1.利息 收入 12,418.66 22,191.49 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
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其中： 存款 利息 收入 12,418.66 22,191.49
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 122,747.10 29,869,282.78
其中： 股票 投资 收益 -248,985.05 29,488,144.35
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 371,732.15 381,138.43
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-8,729,662.96 4,061,712.39
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
10,725.22 107,639.65
减： 二、费用 433,104.66 766,758.98
1．管 理人 报酬 177,836.92 340,677.81
2．托 管费 38,107.95 73,002.48
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 23,050.16 202,310.52
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 194,109.63 150,768.17
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-9,016,876.64 33,294,067.33
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-9,016,876.64 33,294,067.33
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 招商 深 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
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一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
48,546,024.97 11,849,627.20 60,395,652.17
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -9,016,876.64 -9,016,876.64
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
2,136,642.71 -197,029.59 1,939,613.12
其中：1.基 金申 购款 13,788,933.90 84,953.57 13,873,887.47
2. 基金 赎回 款 -11,652,291.19 -281,983.16 -11,934,274.35
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
50,682,667.68 2,635,720.97 53,318,388.65
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
97,261,161.55 4,395,607.26 101,656,768.81
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 33,294,067.33 33,294,067.33
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-49,871,701.90 -17,456,080.91 -67,327,782.81
其中：1.基 金申 购款 57,791,411.56 14,542,171.89 72,333,583.45
2. 基金 赎回 款 -107,663,113.46 -31,998,252.80 -139,661,366.26
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
47,389,459.65 20,233,593.68 67,623,053.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 金旭______
______ 欧志 明______
____ 何 剑萍____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
招商深 证 100 指 数证 券投 资基金( 以 下简 称 “ 本基 金 ”) 系 由基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公
司依照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《 招商 深证 100 指 数证 券投 资基 金基金 合同 》及 其 他
有关法 律法 规的 规定 ， 经 中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “ 中 国证 监会 ”) 证 监许可[2010]513
号文批准公开 募集。本 基 金为契约型开 放式基金 ， 存续期限为不 定期，首 次 设立募集基 金份额为
661,815,306.06 份 ， 经德 勤华永 会计 师事 务所 有限 公司验 证， 并出 具了 编号 为德师 报( 验)字(10)
第0034 号验 资报 告。 《 招商 深证100 指 数证 券投 资基 金 基金 合同 》 (以 下简 称 “ 基金合 同”)于2010
年6 月22 日正 式生 效。 本 基金的 基金 管理 人为 招商 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国工 商银
行股份 有限 公司(以 下简 称 “中国 工商 银行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及最新 公告 的 《招 商深 证 100 指 数证 券投
资基金招募说 明书》的 有 关规定，包括 国内依法 发 行上市的股票 、债券、 货 币市场工具 、权证及
法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具。本基金的 投资组合 为 ：本基金股 票等权益
类资产的投资 比例为基 金 资产的 85%-95% ，其中投 资于标的指数 成份股、 备 选成份股的 资 产占基
金资产 的比 例不 低 于 80% ；现金 、债 券等 固定 收益 类资产 的投 资比 例为 基金 资产 的 5%-15% ，其 中
现金及到期日在一年以 内 的政府债券的比例不低 于 基金资产净值的 5% 。 本 基金 的 业 绩 比 较 基准
为：深 证100 指 数收 益率 ×95% ＋商 业银 行活 期存 款 利率（ 税后 ） × 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财 务报 表符 合中 华人 民共和 国财 政部 (以 下简 称 “财 政部 ” ) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号 <年 度报 告和 半年 度报 告>》 以及 中国 证券 投资 基 金业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证券
投资基 金会 计核 算业 务指 引》编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况、 自2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 止期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个 人所得 税政
策有关问题的 通知 》 、财税[2014]48 号《 关于实施 全 国中小企业股 份转让系 统 挂牌公司股息 红利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人
所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全面推开 营业税改 征 增值税试点的 通知》
及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债
券免征 营业 税和 增值 税。
3) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
4) 对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的法定申报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；个人 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司 股票 ，持股 期限 在 1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 其中 股权登 记 日在 2015 年 9 月 8
日之前 的， 暂减 按25% 计 入应纳 税所 得额 ， 股 权登 记日 在 2015 年9 月8 日 之 后的， 股息 红利 所得
暂免征 收个 人所 得税 。上 述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
5) 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
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个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
6) 对于 基金 从 事 A 股 买卖 ，出让 方 按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
7) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期不 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行 基金托 管人
招商证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “招 商证 券”) 基金管 理人 的股 东
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
招商证券 890,046.00 5.62% - -
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
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关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
招商证券 828.96 5.62% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
招商证券 - - - -
注：1 、上 述关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
2 、 基 金对 该类 交易 佣金 的 计算方 式是 按合 同约 定的 佣金率 计算 。 该 类佣 金协 议的服 务范 围还
包括佣 金， 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
177,836.92 340,677.81
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
60,555.73 129,547.84
注： 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×0.70% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 × 0. 70% ÷ 当年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
38,107.95 73,002.48
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净值 ×0.15% 的年 费率 计提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0. 15% ÷ 当 年 天数。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 无运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基 金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 3,770,396.03 12,269.17 4,588,568.34 21,691.18
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 478 2,772.40 2,772.40 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 275 2,763.75 2,763.75 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
复牌
日期
复牌
开盘单
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
价 价
000002
万
科Ａ
2015 年
12 月
18 日
重大
事项
18.20
2016
年7 月
4 日
21.99 188,221 1,964,610.52 3,425,622.20 -
000651
格力
电器
2016 年
2 月 22
日
重大
事项
22.07 - - 97,638 1,515,081.22 2,154,870.66 -
000728
国元
证券
2016 年
6 月 8
日
重大
事项 16.72
2016
年7 月
8 日
17.37 24,902 449,267.17 416,361.44 -
002465
海格
通信
2016 年
6 月 13
日
重大
事项 12.44 - - 32,200 319,586.95 400,568.00 -
002065
东华
软件
2015 年
12 月
21 日
重大
事项 18.72
2016
年7 月
4 日
22.59 17,000 395,231.61 318,240.00 -
002129
中环
股份
2016 年
4 月 25
日
重大
事项 8.29 - - 29,500 332,410.80 244,555.00 -
000629
*ST
钒钛
2016 年
5 月 26
日
重大
事项 2.39 - - 81,785 407,150.63 195,466.15 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因银 行间市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因交 易所市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析会 计报表 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 50,163,098.04 93.00 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
其中： 股票 50,163,098.04 93.00
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,770,396.03 6.99
7 其他各 项资 产 7,619.61 0.01
8 合计 53,941,113.68 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 195,466.15 0.37
C 制造业 25,398,944.76 47.64
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 399,050.00 0.75
E 建筑业 273,966.84 0.51
F 批发和 零售 业 997,393.26 1.87
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,778,847.77 12.71
J 金融业 7,487,351.36 14.04
K 房地产 业 4,856,357.03 9.11
L 租赁和 商务 服务 业 599,757.53 1.12
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,255,248.78 2.35
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,241,748.80 2.33
S 综合 382,462.90 0.72
合计 49,866,595.18 93.53
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 256,437.60 0.48
B 采掘业 - -
C 制造业 29,055.91 0.05
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 11,009.35 0.02
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 296,502.86 0.56
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002 万
科Ａ 188,221 3,425,622.20 6.42
2 000651 格力电 器 97,638 2,154,870.66 4.04
3 000333 美的集 团 67,310 1,596,593.20 2.99
4 000001 平安银 行 165,154 1,436,839.80 2.69
5 000858 五 粮 液 38,623 1,256,406.19 2.36
6 000725 京东方 Ａ 513,699 1,186,644.69 2.23
7 300104 乐视网 20,989 1,110,527.99 2.08
8 000776 广发证 券 63,246 1,060,002.96 1.99
9 002024 苏宁云 商 91,841 997,393.26 1.87
10 300059 东方财 富 43,824 972,892.80 1.82
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 刊登于招 商 基金管理有 限公司网
站http://www.cmfchina.com 上 的半 年度 报告 正文 。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300498 温氏股 份 7,080 256,437.60 0.48
2 300515 三德科 技 425 19,919.75 0.04
3 300518 盛讯达 176 8,245.60 0.02
4 002802 洪汇新 材 422 6,363.76 0.01
5 002805 丰元股 份 478 2,772.40 0.01
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 刊登于招 商 基金管理有 限公司网
站http://www.cmfchina.com 上 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000503 海虹控 股 502,278.00 0.83
2 000540 中天城 投 487,507.00 0.81
3 002129 中环股 份 362,084.00 0.60
4 300253 卫宁健康 320,476.72 0.53
5 002276 万马股 份 319,096.00 0.53
6 000031 中粮地 产 315,489.00 0.52
7 002739 万达院 线 304,526.98 0.50
8 000738 中航动 控 302,724.00 0.50
9 300498 温氏股 份 291,554.00 0.48
10 300251 光线传 媒 280,561.55 0.46
11 000883 湖北能 源 259,463.94 0.43
12 002736 国信证 券 233,548.00 0.39
13 000630 铜陵有 色 213,698.00 0.35
14 002304 洋河股 份 200,119.00 0.33
15 000001 平安银 行 185,911.00 0.31
16 000725 京东方 Ａ 161,181.00 0.27
17 000333 美的集 团 148,378.00 0.25
18 002024 苏宁云 商 143,317.00 0.24
19 002241 歌尔股份 130,898.00 0.22 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
20 000776 广发证 券 118,412.00 0.20
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2 、 基金 持有 的股 票分 类为 交易性 金融 资产 的， 本项 的 “累 计买 入金 额” 按 买 卖成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000963
华东医 药 391,111.00 0.65
2 000012
南
玻Ａ 333,038.92 0.55
3 002007
华兰生 物 283,546.44 0.47
4 002038
双鹭药 业 278,277.13 0.46
5 000400
许继电 气 275,918.96 0.46
6 002422
科伦药 业 246,793.80 0.41
7 000999
华润三 九 229,998.27 0.38
8 000983
西山煤 电 206,639.92 0.34
9 000960
锡业股 份 200,237.00 0.33
10 002570
贝因美 156,082.75 0.26
11 000001
平安银 行 154,344.00 0.26
12 000725
京东方 Ａ 140,319.00 0.23
13 000333
美的集 团 132,953.00 0.22
14 000783
长江证 券 128,662.00 0.21
15 002415
海康威 视 111,946.71 0.19
16 002024
苏宁云 商 109,549.00 0.18
17 000776
广发证 券 103,168.00 0.17
18 000858
五 粮 液 100,468.00 0.17
19 300059
东方财 富 99,530.34 0.16
20 000166
申万宏 源 91,439.00 0.15
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2 、基金持有的 股票分类 为 交易性金融资 产的，本 项 “累计卖出金 额 ”按买 卖 成交金额（ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,023,221.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,906,698.03 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ；
2 、 “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总额 ” 、 “ 卖 出股 票收 入 （成 交） 总额 ”均 按买 卖成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报告期 内 基 金投 资的 前十 名证券 除 广 发证 券 （ 股票 代码 000776 ） 外 其他 证券 的发行 主体 未
有被监 管部 门立 案调 查， 不存在 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
2015 年9 月12 日 ， 公 司接 到中国 证监 会通 知 ， 涉 嫌 违法违 规的 事实 如下 ： 2014 年9 月 ， 广
发证券 对杭 州恒 生网 络技 术服务 有限 责任 公司 HOMS 系统（ 以下 简称 HOMS 系 统 ）开 放 接入 。同 年
12 月 ， 广 发证 券上 海分 公 司对该 系统 开放 专线 接入 ，2015 年5 月 19 日 ， 专 线 连通。2015 年3 月
30 日 ， 广 发证 券上 海分 公 司为上 海铭 创软 件技 术有 限公司 系统 （以 下简 称铭 创系统 ） 安 装第 三个
交易网关。对 于上述外 部 接入的第三方 交易终端 软 件，广发证券 未进行软 件 认证许可， 未对外部
系统接入实施 有效管理 ， 对相关客户身 份情况缺 乏 了解。证监会 决定处罚 如 下：一、对 广发证券
责令整 改， 给予 警告 ，没 收违法 所 得 6,805,135.75 元，并 处以 20,415,407.25 元罚款 ； 二、 对
王新栋 给予 警告 ，并 处以 10 万元 罚款 ； 三 、对 林 建何给 予警 告， 并处 以 10 万元罚 款； 四 、对
梅纪元 给予 警告 ，并 处 以10 万 元罚 款； 五 、 对周 翔给予 警告 ，并处以 10 万 元罚款 。
对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 ：因 复制 指数 被动 持有。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流
程上要 求股 票必 须先 入库 再买入 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,316.80
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 636.71
5 应收申 购款 3,666.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,619.61
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 3,425,622.20 6.42 重大事 项
2 000651 格力电 器 2,154,870.66 4.04 重大事 项
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002805 丰元股 份 2,772.40 0.01 新股锁 定
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
2,612
19,403.78
- - 50,682,667.68
100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 287,508.87
0.5673%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基 金投资 和研 究部 门负
责人 持 有本 开放 式基 金
0-10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10-50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
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基金合 同生 效日 （2010 年6 月 22 日 ）基 金份 额总 额
661,815,306.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 48,546,024.97
本报告 期基 金总 申购 份额 13,788,933.90
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 11,652,291.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 50,682,667.68
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期 ， 基 金管 理人 没 有受到 监管 部门 的稽 查或 处罚 ， 亦 未收 到关 于基 金 管理人 的高 级管
理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 3 6,502,247.21 41.08% 6,055.61 41.08% -
西南证券 3 3,131,489.00 19.79% 2,916.34 19.79% -
华泰证券 3 2,442,761.90 15.43% 2,274.84 15.43% -
东北证券 2 2,302,362.07 14.55% 2,144.19 14.55% -
招商证券 2 890,046.00 5.62% 828.96 5.62% -
万联证券 2 557,926.68 3.53% 519.62 3.53% -
民族证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华融证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国都证券 2 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
申万 宏源 3 - - - - -
中泰 证券 3 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
万和证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - - 招商深证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
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中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配，券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分，从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配，季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 无租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资的 情况 。
招商基金管理有限公司
2016 年8 月24 日
