招 商 招 钱 宝货 币 市 场 基金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 招商招 钱宝 货币
基金主 代码 000588
交易代 码 000588
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 25 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 48,921,065,203.97 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 招商招 钱宝 货 币 A 招商招 钱宝 货 币B 招商招 钱宝 货币C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000588 000607 000758
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
2,451,256,531.61
份
46,469,805,108.58
份
3,563.78 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在兼顾 基金 资产 的安 全性 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争实现 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略 本基金 以严 谨的 市场 价值 分析为 基础 ， 采 用稳 健的 投资组 合策 略， 通过 对
短期金 融工 具的 组合 操作 ， 在保 持本 金的 安全 性与 资产流 动性 的同 时， 追
求稳定 的当 期收 益。 根据 宏观经 济指 标、 货币 政策 的研究 ， 确 定组 合平 均
剩余到 期期 限； 根据 各期 限各品 种的 流动 性、 收益 性以及 信用 水平 来确 定
组合资 产配 置； 根据 市场 资金供 给情 况对 组合 平均 剩余期 限以 及投 资品 种
比例进 行适 当调 整； 在保 证组合 流动 性的 前提 下， 利用现 代金 融分 析方 法
和工具 ， 寻 找价 值被 低估 的投资 品种 和无 风险 套利 机会。 合理 有效 分配 基
金的现 金流 ，保 持本 基金 的流动 性。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 基准 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。 本 基
金的预 期风 险和 预期 收益 低于股 票型 基金 、混 合型 基金、 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 潘西里 方韡
联系电 话 0755－83196666 010-89936330
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电话
400-887-9555 95558 招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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传真 0755－83196475 010-85230024
2.4 信 息披 露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cmfchina.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 （1） 招商 基金 管理 有限 公 司
地址： 中国 深圳 深南 大道 7088 号 招商 银行 大
厦
（2） 中信 银行 股份 有限 公 司
地址： 北京 市东 城区 朝阳 门北大 街 9 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于本 基金采用
摊余成 本法 核算 ，所 以， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等 ；
2 、本 基金 无持 有人 认购 或 交易基 金的 各项 费用 ；
3 、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
招商招 钱宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2148% 0.0021% 0.0292% 0.0000% 0.1856% 0.0021%
基金级 别 招商招 钱宝 货 币A 招商招 钱宝 货 币B 招商招 钱宝 货 币 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年1 月1 日
- 2016 年6 月 30 日 )
报告期( 2016 年1 月1
日 - 2016 年 6 月 30
日)
报告期( 2016 年1
月 1 日 - 2016 年
6 月 30 日)
本期已 实现 收益 29,512,654.81 608,236,745.64 48.80
本期利 润 29,512,654.81 608,236,745.64 48.80
本期净 值收 益率 1.3681% 1.3678% 1.3886%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 2,451,256,531.61 46,469,805,108.58 3,563.78
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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过去三 个月 0.6622% 0.0016% 0.0885% 0.0000% 0.5737% 0.0016%
过去六 个月 1.3681% 0.0012% 0.1769% 0.0000% 1.1912% 0.0012%
过去一 年 3.0038% 0.0016% 0.3558% 0.0000% 2.6480% 0.0016%
自基金 合同
生效起 至今
9.0716% 0.0026% 0.8060% 0.0000% 8.2656% 0.0026%
招商招 钱宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2150% 0.0021% 0.0292% 0.0000% 0.1858% 0.0021%
过去三 个月 0.6621% 0.0015% 0.0885% 0.0000% 0.5736% 0.0015%
过去六 个月 1.3678% 0.0012% 0.1769% 0.0000% 1.1909% 0.0012%
过去一 年 3.0038% 0.0016% 0.3558% 0.0000% 2.6480% 0.0016%
自基金 合同
生效起 至今
8.4942% 0.0026% 0.7661% 0.0000% 7.7281% 0.0026%
招商招 钱宝 货 币 C
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2183% 0.0020% 0.0292% 0.0000% 0.1891% 0.0020%
过去三 个月 0.6725% 0.0016% 0.0885% 0.0000% 0.5840% 0.0016%
过去六 个月 1.3886% 0.0012% 0.1769% 0.0000% 1.2117% 0.0012%
过去一 年 3.0330% 0.0016% 0.3558% 0.0000% 2.6772% 0.0016%
自基金 合同
生效起 至今
6.7619% 0.0033% 0.6426% 0.0000% 6.1193% 0.0033%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。 招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：根据基金 合同第十 二 条（二） 投资 范围的规 定 ，本基金投资 于法律法 规 或监管机构 允许投资
的金融工具， 包括：现 金 ，通知存款， 短期融资 券 ，一年以内（ 含一年） 的 银行定期存 款、大额
存单， 期限 在 1 年以 内（ 含 1 年）的 债券 回购 、中 央银行 票据 ，剩 余期 限在 397 天以 内（含 397
天）的债券、 资产支持 证 券、中期票据 ，及中国 证 监会、中国人 民银行认 可 的其它具有 良好流动
性的货 币市 场工 具。 本基 金于 2014 年 3 月 25 日 成 立，自 基金 成立 日起 6 个 月内为 建仓 期， 建仓
期结束 时投 资范 围符 合上 述规定 的要 求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
招商基 金 管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 （2002 ）100 号文 批 准设立 。 目 前，
公司注 册资 本金 为 2.1 亿 元人民 币 ， 其中 ， 招 商银 行股份 有限 公司 持有 公司 全部股 权 的 55%，招
商证券 股份 有限 公司 持有 公司全 部股 权 的45% 。
截至2016 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理76 只 共同基 金， 具体 如下 ： 招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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基金名称 基金类型 基金成立日
招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰债券投资基金 债券型基金 2003-04-28
招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2004-01-14
招商先锋证券投资基金 混合型基金 2004-06-01
招商优质成长混合型证券投资基金 混合型基金 2005-11-17
招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2006-07-11
招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2007-03-30
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2008-06-19
招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2008-10-22
招商行业领先 混合型证券投资基金 混合型基金 2009-06-19
招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2009-12-25
招商全球资源股票型证券投资基金 国际(QDII) 基金 2010-03-25
招商深证 100 指数证券投资基 金 股票型基金 2010-06-22
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2010-06-25
上证消费80 交易型开放式指数 证券投资基金 股票型基金 2010-12-08
招商上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
股票型基金 2010-12-08
招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 国际(QDII) 基金 2011-02-11
招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2011-03-17
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业(TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金
股票型基金 2011-06-27
招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业(TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投资基金联接基金
股票型基金 2011-06-27
招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2011-09-01
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2012-02-01
招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2012-03-21
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2012-06-28
招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2012-07-20
招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2012-08-20
招商理财 7 天债券型证券投资 基金 货币市场型基金 2012-12-07
招商央视财经50 指数证券投资 基金 股票型基金 2013-02-05
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2013-03-01
招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2013-04-19
招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2013-05-17
招商沪深 300 高贝塔指数分级 证券投资基金 股票型基金 2013-08-01
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2013-11-06
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际(QDII) 基金 2013-12-11
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-03-20
招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-03-25
招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-06-18 招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2014-07-31
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-08-12
招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2014-09-03
招商招利 1 个月理财债券型证 券投资基金 货币市场型基金 2014-09-25
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-13
招商沪深 300 地产等权重指数 分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-27
招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-01-30
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2015-04-17
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-11
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-06-19
招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-29
招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-07-14
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2015-07-31
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2015-08-18
招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-02
招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-15
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2015-12-25
招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-29
招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-04
招商安德保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-18
招商安元保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-03-01
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 债券型基金 2016-03-09
招商量化精选股票型发起式证券投资基金 股票型基金 2016-03-15
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-04-13
招商招兴纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-05-18
招商安博保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-05-25
招商招盈18 个月定期开放债券 型证券投资基金 债券型基金 2016-06-01
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-03
招商招恒纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-08
招商安裕保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-20
招商财富宝交易型货币市场基金 货币型基金 2016-06-30
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 说明 招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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任职日 期 离任日 期 年限
向霈
本 基 金 的
基金经 理
2014 年3 月
25 日
- 10
女，工 商管 理硕 士。2006 年
加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公
司，先后曾任职于市场部、
股 票 投 资 部 、 交 易 部 ，2011
年起任固定收益投资部研究
员，曾任招商现金增值开放
式证券 投资 基金 、 招 商理 财 7
天债券型证券投资基金、招
商招金宝货币市场基金及招
商保证金快线货币市场基金
基金经理，现任招商招钱宝
货币市场基金、招商信用添
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 、招 商招 利 1 个月期
理财债券型证券投资基金、
招商招 盈18 个 月定 开债 券 型
证券投资基金及招商财富宝
交易型货币市场基金基金经
理。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法 》 等有关 法 律法规及其各 项实施准 则 的规定以及 《 招商招
钱宝货币市场 基金基金 合 同 》等基金法 律文件的 约 定，本着 诚实 信用、勤 勉 尽责的原则 管理和运
用基金资产， 在严格控 制 风险的前提下 ，为基金 持 有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基 金运作整
体合法合规， 无损害基 金 持有人利益的 行为。基 金 的投资范围以 及投资运 作 符合有关法 律法规及
基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程序。公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资 总 监 、投资组合 经理等各招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序。公司的相 关研究成 果 向内部所有投 资组合开 放 ，在投资研 究层面不
存在各投资组 合间不公 平 的问题。公司 交易部在 报 告期内，本着 持有人利 益 最大化的原 则执行了
公平交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送
的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易，公 司要求相
关投资组合经 理提供决 策 依据，并留存 记录备查 ， 完全按照有关 指数的构 成 比例进行投 资的组合
等除外 。
本报告期内， 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行。报告 期
内，公司所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过 该证券当
日成交 量 的5% 的情 形， 在 某指数 型投 资组 合与 某主 动型投 资组 合之 间发 生过 两次， 原因 是指 数 型
投资组合为满 足指数复 制 比例要求的投 资策略需 要 。报告期内未 发现其他 有 可能导致不 公平交易
和利益 输送 的重 大异 常交 易行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，全 球范围宏 观 形势整体低迷 不振，风 险 事件频繁发生 ，避险情 绪 不断升温，美 国
加息预期逐步 消退，欧 洲 日本等国经济 仍显疲弱 ， 低利率环境不 断蔓延。 国 内经济整体 延续稳中
下行的趋势， 基建及地 产 发挥重要托底 作用，但 制 造业投资增速 不断放缓 ， 民间投资持 续偏弱，
二季度以来房 地产销售 及 投资增速亦出 现下滑迹 象 ，短期经济结 构调整仍 显 艰难， 经济 下行压力
仍然存 在 。 CPI 年 初以 来先 升后降 ， 受猪 肉 、 蔬 菜、 大 宗商品 价格 反弹 影 响CPI 一季度 上涨 至 2.3% ，
5-6 月 季节 性小 幅回 落至1.9% ；PPI 仍保 持在 通缩 区 间， 但受 大宗 商品 价格 上 涨带动 ，PPI 同比 降
幅持续 收窄 。货 币政 策年 初以来 整体 保持 中性 ，仅 3 月初降准 0.5 个 百分 点 ，随后 坚持 通过 公开
市场、MLF 等操 作维 持市 场流动 性 稳 定。
一季度受房地 产销售、 巨 量信贷以及通 胀上升等 因 素影响，长端 利率从年 初 低点震荡上行 ，
央行 3 月初 降准 超出 市场 预期， 短端 利率 小幅 下行 。4 月信 用事 件频 发， 机 构大规 模赎 回债 券基
金，并对市场 造成了 一 定 的流动性冲击 ，低等级 品 种信用利差快 速上行， 投 资者风险偏 好大幅下
降。二季度后 半段市场 对 经济预期重新 修正，并 在 英国公投、全 球避险情 绪 升温、美国 加息因素
消退等 因素 带动 下， 中长 期利率 债收 益率 明显 下行 ，收益 率曲 线走 平。 招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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报告期 内本 基金 严格 遵照 基金合 同的 相关 约定 ，按 照既定 的投 资流 程进 行了 规范运 作。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年 上 半 年 招 商 招 钱 宝 A 的 份 额 净 值 收 益 率 为 1.3681% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
0.1769% ， 基金 份额 净值 收 益率优 于业 绩比 较基 准收 益率 1.1912% ； 招商 招钱 宝B 的 份额 净值 收益
率为1.3678% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 0.1769% ， 基金份 额净 值收 益率 优于 业绩比 较基 准收 益
率1.1909% ；招 商招 钱宝C 的份 额净 值收 益率 为1.3886% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 0.1769% ，
基金份 额净 值收 益率 优于 业绩比 较基 准收 益 率1.2117% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ， 经 济下 行压 力仍在 ， 后 续关 注房 地产 市场对 经济 的影 响； CPI 三 季度大 概率 下行 ，
但四季 度有 回升 压力 ；货 币政策 空间 有所 扩大 ，资 金面总 体将 保持 适度 宽松 格局。 从基 本面 、政
策面来 看， 预期 债券 市场 以震荡 下行 为主 ， 行 情长 度及深 度将 取决 于房 地产 市场对 经济 的影 响以
及财政 货币 政策 走向 ，同 时在经 济下 行及 供给 侧改 革过程 中， 应注 意防 范过 剩产能 信用 品种 集中
到期可 能导 致的 流动 性风 险和信 用风 险。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限
公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务，执 行基金估
值政策。另外 ，公司设 立 由投资和研究 部门、风 险 管理部、基金 核算部、 法 律合规部负 责人和基
金经理代表组 成的估值 委 员会。公司估 值委员会 的 相关成员均 具 备相应的 专 业胜任能力 和相关工
作经历。公司 估值委员 会 主要负责制定 、修订和 完 善基金估值政 策和程序 ， 定期评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性及 对估 值程序 执行 情况 进行 监督 。
投资和研究部 门以及基 金 核算部共同负 责关注相 关 投资品种的动 态，评判 基 金持有的投资 品
种是否处于不 活跃的交 易 状态或者最近 交易日后 经 济环境发生了 重大变化 或 证券发行机 构发生了
影响证券价格 的重大事 件 ，从而确定估 值日需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种；投 资和研究
部门定期审核 公允价值 的 确认和计量； 研究部提 出 合理的数量分 析模型对 需 要进行估值 测算或者
调整的 投资 品种 进行 公允 价值定 价与 计量 并定 期对 估值政 策和 程序 进行 评价 ， 以保证 其持 续适 用；
基金核算部定 期审核估 值 政策和程序的 一致性， 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项；风 险管理部
负责估值委员 会工作流 程 中的风险控制 ；法律合 规 部负责日常的 基金估值 调 整结果的事 后复核监
督工作 ；法 律合 规部 与基 金核算 部共 同负 责估 值调 整事项 的信 息披 露工 作。
基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息， 参 与估值政策讨 论；对需 采 用特别估值程 序招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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的证券，基金 及时启动 特 别估值程序， 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行
沟通后 由基 金核 算部 具体 执行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司、 中证指数 有 限公司签署服 务协议， 由 其按约定提 供在银行
间同业 市场 和交 易所 市场 交易的 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内， 根据法律 法 规及《基金合 同》的约 定 ，本基金每日 计算投资 人 账户当日所产 生
的收益，每日 将投资人 帐 户累计的收益 结转为其 基 金份额，计入 该投资人 帐 户的本基金 份额中。
本报告 期内 ，招 商招 钱宝 货币 A 共分 配利 润人 民 币 29,512,654.81 元 ，招 商 招钱宝 货 币 B 共 分配
利润人 民 币 608,236,745.64 元 ，招 商招 钱宝 货 币 C 共分配 利润 人民 币 48.80 元, 不 存在 应分 配但
尚未实 施分 配的 情况 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
根据证监会《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的相关要 求 ，基金合同生 效
后，连续二十 个工作日 出 现基金份额持 有人数量 不 满二百人或者 基金资产 净 值低于五千 万元情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期内，本 基金未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
自招商招钱宝 货币市场 基 金（以下简称 “本基金” ）成立以来， 作为本基 金 的托管人，中 信
银行严格遵守 了《证券 投 资基金法》及 其他有关 法 律法规、基金 合同和托 管 协议的规定 ，尽职尽
责地履 行了 托管 人应 尽的 义务， 不存 在任 何损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议要求， 对 基金管理人－ 招
商基金管理有 限公司在 本 基金投资运作 方面进行 了 监督，对基金 资产净值 计 算、基金份 额申购赎
回价格的计算 、基金费 用 开支等方面进 行了认真 的 复核，未发现 基金管理 人 有损害基金 份额持有
人利益 的行 为。 本报 告期 本托管 人按 照基 金合 同要 求进行 了严 格审 核， 符合 基金合 同相 关约 定。 招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由本基金管理 人－招商 基 金管理有限公 司编制， 并 经本托管人复 核审查的 本 半年度报告中 的
财务指 标、 净值 表现 、收 益分配 、财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 招商 招钱 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 31,159,275,672.91 19,673,540,345.07
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 11,339,480,727.76 14,720,118,931.09
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 11,325,578,727.76 14,495,124,399.65
资产支 持证 券
投资
13,902,000.00 224,994,531.44
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 6,275,432,538.13 7,948,225,122.30
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 145,864,569.54 226,592,718.08
应收股 利 - -
应收申 购款 25,266,303.58 183,643,658.61
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 48,945,319,811.92 42,752,120,775.15
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 1,679,997,160.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 556,229.65 946,943.12 招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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应付管 理人 报酬 10,913,083.19 9,007,137.31
应付托 管费 2,020,941.31 1,667,988.40
应付销 售服 务费 10,104,706.52 8,339,941.84
应付交 易费 用 347,243.12 174,133.56
应交税 费 - -
应付利 息 - 257,836.26
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 312,404.16 468,000.00
负债合 计 24,254,607.95 1,700,859,140.49
所有者权益：
实收基 金 48,921,065,203.97 41,051,261,634.66
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 48,921,065,203.97 41,051,261,634.66
负债和 所有 者权 益总
计
48,945,319,811.92 42,752,120,775.15
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 招商 招钱 宝货 币 A 基金 份额 净值 1.0000 元，基 金份 额总 额
2,451,256,531.61 份 ； 招 商 招 钱 宝 货 币 B 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
46,469,805,108.58 份； 招 商招钱 宝货 币 C 基 金份 额 净值 1.0000 元 ， 基 金份 额 总额 3,563.78 份；
总份额 总 额48,921,065,203.97 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 招商 招钱 宝货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年
6 月 30 日
一、收入 776,962,150.82 775,593,875.05
1.利息 收入 775,598,292.93 773,680,990.61
其中： 存款 利息 收入 418,599,310.56 417,424,957.28
债券利 息收 入 243,940,296.31 200,641,204.85
资产支 持证 券利 息收 入 1,923,490.14 -
买入返 售金 融资 产收 入 111,135,195.92 155,614,828.48
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 1,361,775.89 1,912,884.44
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,361,775.89 1,912,884.44
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - - 招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 2,082.00 -
减：二、费用 139,212,701.57 94,502,211.99
1．管 理人 报酬 63,098,086.82 41,966,300.74
2．托 管费 11,684,830.82 7,771,537.08
3．销 售服 务费 58,424,153.75 38,857,685.70
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 5,745,833.69 5,640,989.61
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 5,745,833.69 5,640,989.61
6．其 他费 用 259,796.49 265,698.86
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
637,749,449.25 681,091,663.06
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
637,749,449.25 681,091,663.06
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 招商 招钱 宝货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
41,051,261,634.66 - 41,051,261,634.66
二、 本期 经营 活动 产生
的基金 净值 变动 数 （本
期利润 ）
- 637,749,449.25 637,749,449.25
三、 本期 基金 份额 交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
7,869,803,569.31 - 7,869,803,569.31
其中：1.基 金申 购款 135,344,700,822.98 - 135,344,700,822.98
2.基金 赎回 款 -127,474,897,253.67 - -127,474,897,253.67
四、 本期 向基 金份 额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
- -637,749,449.25 -637,749,449.25 招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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基金净 值变 动 （净 值减
少以“-” 号填 列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
48,921,065,203.97 - 48,921,065,203.97
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
22,699,823,554.80 - 22,699,823,554.80
二、 本期 经营 活动 产生
的基金 净值 变动 数 （本
期利润 ）
- 681,091,663.06 681,091,663.06
三、 本期 基金 份额 交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
11,373,784,178.09 - 11,373,784,178.09
其中：1.基 金申 购款 133,844,702,823.42 - 133,844,702,823.42
2.基金 赎回 款 -122,470,918,645.33 - -122,470,918,645.33
四、 本期 向基 金份 额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净 值变 动 （净 值减
少以“-” 号填 列）
- -681,091,663.06 -681,091,663.06
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
34,073,607,732.89 - 34,073,607,732.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 金旭______
______ 欧志 明______
____ 何 剑萍____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
招商招 钱宝 货币 市场 基金 经中国 证券 监督 管理 委员 会 （ “ 中国 证监 会” ） 《 关于 核准招 商招 财 宝
货币市场基金 募集的批 复》 （证监许可[2014] 289 号 文）核准，由 招商基金 管 理有限公司依 照国
家相关 法律 法规 的规 定、 《 招商招 财宝 货币 市场 基金 基金合 同》 、 《招 商招 财宝 货币市 场基 金招 募说
明书》 及《 招商 招财 宝货 币市 场 基金 份额 发售 公告 》的规 定发 售， 基金 合同 于 2014 年 3 月 25 日
生效。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立募 集规 模 为234,127,035.40 份 基金 份额。
本基金的基金管理 人为招 商基金管理有限公 司，基 金托管人为中信银 行股份 有限公司（ “中信 银招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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行” ）
经 协商 取得 招商 招 财宝货 币市 场基 金基 金托 管人同 意， 并报 中国 证监 会备案 ， 自 2014 年
11 月 22 日 起， 本基 金管 理人旗 下“ 招商 招财 宝货 币市场 基金 ”正 式更 名为 “招商 招钱 宝货 币 市
场基金” 。基 金更名后， 《 招商招财宝 货币市场 基金 基金合同》 、 《 招商招财 宝 货币市场基 金托管 协
议》等 法律 文件 项下 的全 部权利 、义 务由 招商 招钱 宝货币 市场 基金 承担 和继 承。
本 基 金 于 2014 年 3 月 22 日至 2014 年 3 月 24 日 募 集 ， 募 集 期 间 净 认 购 资 金 人 民 币
234,127,035.40 元， 利息 人民币 0.00 元， 共计 人 民币 234,127,035.40 元 。上述 认购 资金 折合
234,127,035.40 份 基金 份 额。上 述募 集资 金已 由毕 马威华 振会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)验 证，
并出具 了毕 马威 华振 验字 第 1400431 号验 资报 告。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《招 商招 钱宝 货币 市 场基金 基金 合同 》
和截至报告期 末 最新公 告 的《招商招钱 宝货币市 场 基金招募说明 书》的有 关 规定，本基 金的投资
范围为：现 金、通知 存款 ，短期融资 券，一年 以内 ( 含一年) 的 银行定期 存款 、大额存单 ，期限
在一年 以内 (含 一年) 的 债券回 购 、 中 央银 行票 据 ， 剩 余期 限 在 397 天以 内 （ 含 397 天 ） 的 债券 、
资产支持证券 、中期票 据 ，及中国证监 会、中国 人 民银行认可的 其它具有 良 好流动性的 货币市场
工具。 本基 金业 绩比 较基 准为： 人民 币活 期存 款基 准利率 （税 后） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财 务报 表符 合中 华人 民共和 国财 政部 (以 下简 称 “财 政部 ” ) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 公告颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板
第3 号 < 年度 报告 和半 年 度报告> 》 以及 中国 证券 投 资基金 业协 会 于2012 年11 月16 日颁 布的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况、 自2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 止期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文 《财 政部 、 国 家税 务总 局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、 财 税
[2002]128 号文 《关于开放 式证券投资基金 有关税收 问题的通知 》 、财 税[2004]78 号文《关于证 券
投资基 金税 收政 策 的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 文 《财 政部 、 国 家税 务总 局 、 证 监会关 于实 施上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2015]101 号《财 政 部国家税务总 局证
监会关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、财税[2005]103 号文《关 于
股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》 、 上 证 交字[2008]16 号 《关 于做 好调整 证券 交易 印花
税税率 相关 工作 的通 知》 及深圳 证券 交易 所于2008 年9 月18 日 发布 的 《 深圳 证 券交易 所关 于做 好证
券交易印花税 征收方式 调 整工作的通知 》 、财税[2008]1 号文《财 政部、国 家税 务总局关于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 文 《 财 政部 、 国 家税 务总 局关 于 全面推 开营 业税 改征
增值税 试点 的通 知》 、 财 税[2015] 125 号文 《关 于内 地与香 港基 金互 认有 关税 收政策 的通 知》 及其
他相关 税务 法规 和实 务操 作，本 基金 适用 的主 要税 项列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1日 起， 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税 （以 下称 营改增 ）试 点,
建筑业 、 房地 产业 、 金融 业、 生活 服务 业等 全部 营 业税纳 税人,纳 入试 点范 围 ， 由 缴纳 营业 税改 为
缴纳增 值税 。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入 ，债 券的 利息收 入， 由上 市公 司、 发行债 券的 企业
在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴20% 的 个人 所得 税 。 自2013 年1月1 日起 ， 对 所 取得 的 股息 红利 收
入根据 持股 期限 差别 化计 算个人 所得 税的 应纳 税所 得额： 持股 期限 在1 个月 以 内（含1个 月） 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在1个 月以 上至1 年（ 含1 年 ）的， 暂减 按50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超过1年 的， 股权 登记 日 为自2013 年1月1 日起 至2015 年9月7日 期间 的，招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
暂减按25% 计入 应纳 税所 得 额，股 权登 记日 在2015 年9 月8日 及以 后的 ，暂 免征 收 个人所 得税 。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通过基 金互 认买 卖内 地基 金份额 的所 得税 问题 ：
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企业和 个人 ） 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者（包 括 企业和个人） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由内地 上
市公司向该内 地基金分 配 股息红利时,对 香港市场 投 资者按照10% 的税率代 扣所 得税；或发 行债券
的企业向该内 地基金分 配 利息时, 对香 港市场投 资 者按照7%的税 率代扣所 得 税，并由内 地上市公
司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 内 地基 金向 投资 者分 配 收益时,不 再扣 缴所
得税。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ，暂 不征 收个 人所得 税和 企
业所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中信银 行 基金托 管人
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称 “ 招 商
银行”)
基金管 理人 的股 东
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。 招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
63,098,086.82 41,966,300.74
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
37,648,471.17 24,393,418.01
注： 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×0.27% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 × 0. 27% ÷ 当年天 数
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
11,684,830.82 7,771,537.08
注： 支 付基 金托 管人 中信 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 ×0.05% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0. 05% ÷ 当 年 天数
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
招商招 钱宝 货币A 招商招 钱宝 货币B 招商招 钱宝 货币C 合计
招 商 基 金 管 理 有 限 公
司
960,002.11 4,154.32
3.64 964,160.07
招商银 行 - 55,711,619.82 -
55,711,619.82
合计 960,002.11 55,715,774.14 3.64 56,675,779.89
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
招商招 钱宝 货币A 招商招 钱宝 货币B 招商招 钱宝 货币C 合计
招 商 基 金 管 理 有 限 公
司
1,280,291.91
345.96 1,280,637.87
招商银 行 - 37,577,047.83 -
37,577,047.83
合计 1,280,291.91 37,577,047.83 345.96 38,857,685.70
注： 根 据基 金合 同的 规定 ， 招商招 钱宝 货币 A 的 销售 服务费 按基 金前 一日 的资 产净值 ×0.25% 的年
费率来 计提 ， 招 商招 钱宝 货币B 的销 售服 务费 按基 金前一 日的 资产 净值 ×0.25% 的年 费率 来计 提，
招商招 钱宝 货币 C 的 销售 服务费 按基 金前 一日 的资 产净值 ×0.25% 的年 费率 来 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 计算 公式为 ：
招商招 钱宝 货币 的日 销售 服务费 ＝前 一日 基金 资产 净值×0.25% ÷ 当年 天数
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方 投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
6.4.8.4.1.1 招 商招 钱宝货 币 A
项目
本期 上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月30 日
基金合 同生 效日 （2014 年3 月25
日）持 有的 基金 份额
-
-
期初持 有的 基金 份额 1,327,839.32 1,278,566.14
期间申 购/ 买入 总份 额 18,181.81 28,095.21
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 1,346,021.13 1,306,661.35
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份
额比例
0.0028% 0.0038% 招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
6.4.8.4.1.2 招 商招 钱宝货 币 B
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
6.4.8.4.1.3 招 商招 钱宝货 币 C
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 本期 上年度 可比 期间
名称 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行 601,275,672.91 1,763,317.80 184,222,547.90 570,185.89
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因交 易所市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。 招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 11,339,480,727.76 23.17
其中： 债券 11,325,578,727.76 23.14
资产 支持 证券 13,902,000.00 0.03
2 买入返 售金 融资 产 6,275,432,538.13 12.82
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,159,275,672.91 63.66
4 其他各项 资产 171,130,873.12 0.35
5 合计 48,945,319,811.92 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.07
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占基金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 38
招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” ， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生过 投资组 合的 平均 剩余 期限 超过 120 天 的情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 19.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.38 -
2 30 天( 含) —60 天 2.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 34.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 31.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.29 -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 11.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.70 -
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生过投 资组 合的 平均 剩余 存续期 超 过 240 天的 情况 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,640,459,891.98 5.40
其中： 政策 性金 融债 2,640,459,891.98 5.40
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 900,123,895.47 1.84
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 7,784,994,940.31 15.91
8 其他 - - 招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
9 合计 11,325,578,727.76 23.15
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 327,549,050.60 0.67
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111617125 16 光大
CD125
15,000,000 1,478,563,212.29 3.02
2 111615113 16 民生
CD113
15,000,000 1,478,441,622.29 3.02
3 111614087 16 江 苏银
行 CD087
13,100,000 1,291,050,192.19 2.64
4 111617118 16 光大
CD118
10,000,000 986,245,795.95 2.02
5 111617128 16 光大
CD128
10,000,000 985,626,796.69 2.01
6 111618054 16 华夏
CD054
8,000,000 794,556,653.22 1.62
7 111618052 16 华夏
CD052
6,000,000 596,033,457.40 1.22
8 150419 15 农发 19 5,100,000 509,959,723.96 1.04
9 150215 15 国开 15 3,400,000 340,005,827.14 0.70
10 150219 15 国开 19 3,000,000 299,867,189.14 0.61
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1136%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0063%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0608%
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1689104 16 金诚
1A1
300,000 13,902,000.00 0.03 招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢
价与折价，在 其剩余存 续 期内摊销，每 日计提损 益 。本基金通过 每日分红 使 基金份额净 值维持在
1.0000 元。
7.9.2
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 145,864,569.54
4 应收申 购款 25,266,303.58
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 171,130,873.12
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人 户数
（户）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
A 级 365,332
6,709.67
38,427,195.85
1.57% 2,412,829,335.76
98.43%
B 级 2,992,742
15,527.50
- - 46,469,805,108.58
100.00%
C 级 91
39.16
- - 3,563.78
100.00%
合计
3,358,165
14,567.80
38,427,195.85
0.08% 48,882,638,008.12
99.92%
注： 分级 基金 机构 投资 者/ 个人投 资者 持有 份额 占总 份额比 例计 算中 ， 对下 属 分级基 金 ， 比 例的 分招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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母采用各自级 别的份额 ， 对合计数，比 例的分母 采 用下属分级基 金份额的 合 计数（即期 末基金份
额总额 ） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
份额
级别
持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持
有本基 金
A 级 6,015,643.61
0.2454%
B 级 1,621,843.65
0.0035%
C 级 1.00
0.0281%
合计
7,637,488.26
0.0156%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
份额
级别
持有基 金份 额总 量的 数
量区间 （万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
A 级 100 以上
B 级 10-50 ( 含)
C 级 0
合计 100 以上
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
A 级 0-10（ 含）
B 级 0
C 级 0
合计 0-10（ 含）
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
招商招 钱宝 货
币A
招商招 钱宝 货
币B
招商招 钱宝
货币 C
基金合 同生 效日 （2014 年 3
月25 日） 基金 份额 总额
234,161,404.67 - -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,231,927,393.91 39,819,330,726.77 3,513.98
本报告 期基 金总 申购 份额 9,732,140,083.50 125,612,560,689.68 49.80
减: 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
8,512,810,945.80 118,962,086,307.87 - 招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,451,256,531.61 46,469,805,108.58 3,563.78
注：总 申购 份额 含红 利再 投及转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期， 基金管 理人没 有受到监管 部门的 稽查或 处罚，亦未 收到关 于基金 管理人的高 级管
理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国海证券 2 - - - - - 招商招钱宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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招商证券 1 - - - - -
注：基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配，券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分，从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配，季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内无 租用 证券公 司交 易单 元进 行其 他证券 投资 的情 况。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
招商基金管理有限公司
2016 年8 月24 日
