兴 全 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 兴全保 本混 合
场内简 称 -
基金主 代码 163411
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 3 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 856,884,016.38 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金通 过特 定组 合保 险策 略 ，在 确保 保本 周期 到期
时的保 本底 线的 基础 上， 寻求组 合资 产的 稳定 增长 。
投资策 略 1、基 于可 转债 投资 的 OBPI 策略 ，即 以可 转债 所隐 含
的 看 涨 期 权 代 替 投 资 组 合 保 险 策 略 所 要 求 的 看 涨 期
权 ， 利用 可转 债自 身特 性来 避 免因 为频 繁调 整低 风险
资产与 风险 资产 配比 带来 的交易 成本 。
2、 可 转债 与股 票替 代的TIPP 策 略， 即采 用时 间不 变
性 投 资组 合保 险策 略实 现保 本 目标 。同 时， 本基 金将
选 择 转换 溢价 率较 小的 可转 债 进行 投资 ，但 当可 转债
市 场 无投 资合 适品 种时 ，本 基 金将 用股 票资 产部 分或
全部代 替可 转债 的 TIPP 策 略实现 组合 保险 目的 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金， 属 于证 券投 资基 金中 的低
风险品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公
司
兴业银 行股 份有 限公 司 兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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信息披 露负 责人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电 话 021-20398888 021-62677777
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4006780099 ， 021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.xyfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 21,321,023.19
本期利 润 -16,216,877.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0167
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.52%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3786
期末基 金资 产净 值 1,062,575,074.30
期末基 金份 额净 值 1.2400
注：1 、 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ， 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息
披露编 报规 则 第 1 号<主 要 财务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 等相 关
法规。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 开放式 基金 的申 购赎
回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.28% 0.14% 0.23% 0.01% 1.05% 0.13%
过去三 个月 0.56% 0.16% 0.70% 0.01% -0.14% 0.15%
过去六 个月 -0.52% 0.25% 1.40% 0.01% -1.92% 0.24%
过去一 年 2.59% 0.44% 2.96% 0.01% -0.37% 0.43%
过去三 年 34.74% 0.47% 11.91% 0.01% 22.83% 0.46%
自基金 合同
生效起 至今
43.94% 0.41% 22.35% 0.01% 21.59% 0.40%
注：本基金业 绩比较基 准 ：3 年期银行 定期存款 税 后收益率。本 基金选择 三 年期银行定 期存款税
后收益率作为 业绩比较 基 准的原因如下 ：本基金 是 保本型基金， 保本周期 为 三年，保本 但不保证
收益率。以三 年期银行 定 期存款税后收 益率作为 本 基金的业绩比 较基准， 能 够使本基金 保本受益
人理性 判断 本基 金的 风险 收益特 征， 合理 地衡 量比 较本基 金保 本保 证的 有效 性。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 按下 列公 式计 算：
Return t = 3 年 期银 行定期 存款 税后 收益 率 t/360
Benchmark t =（1+Return t ）× （1+Benchmark t -1 ）-1
其 中，t =1 ，2 ，3， …T，T 表 示时 间截 至日 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2016 年6 月30 日。
2 、按 照《 兴全 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定 ，本 基金 建仓 期为 2011 年 8 月 3
日至2012 年2 月2 日。 建 仓期结 束时 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 本基 金合 同规定 的比 例限 制 及
投资组 合的 比例 范围 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
兴业全 球基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会（ 证监 基字[2003]100 号 文） 批 准，于 2003 年 9
月30 日成 立。2008 年1 月 2 日 ，中 国证 监会 批准 （证监 许可[2008]6 号） 了公司 股权 变更 申请 ，
全球人 寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ） 受让本 公司 股权 并成 为公 司股东 。股 权转 让
完成后，兴业 证券股份 有 限公司的出资 占注册资 本 的 51%，全 球人寿保 险国 际公司的出资 占注册
资本的 49% 。同时公 司名 称由 “兴业基 金管理有 限 公司 ”更名为 “兴业全 球 人寿基金管理 有限公兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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司” 。2008 年7 月7 日 ， 经中国 证监 会批 准 （证 监 许可[2008]888 号文 ） ， 公 司名称 由 “ 兴业 全球
人寿基金管理 有限公司 ” 变更为“兴业 全球基金 管 理有限公司 ” ，同时， 公 司注册资本 由人民币
1.2 亿 元变 更为 人民 币1.5 亿元 。
截止 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理着 十七 只基 金，分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资 基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴全 社 会责任混合型 证券投资 基 金、兴全有机 增长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级混 合型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资混合型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、兴全 添利宝货 币 市场基金、兴 全新视野 灵 活配置 定期开 放混合型 发 起式证券投 资基金、
兴全稳 益债 券型 证券 投资 基金、 兴全 天添 益货 币市 场基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张亚辉
本基金 、
兴全可
转债混
合型证
券投资
基金基
金经理
2015 年 11 月 2
日
- 10 年
经 济 学学 士 。历 任兴 业全
球 基 金管 理 有限 公司 渠道
经 理 、财 务 会计 、固 定收
益 交 易员 、 专户 投资 部投
资经理 。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全保 本混
合型证券投资 基金基金 合 同》和其他相 关法律法 规 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉 尽责、 取信于市
场、取信于社 会的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益。本报告 期内，基
金投资管理符 合有关法 规 和基金合同的 规定，无 违 法违规、未履 行基金合 同 承诺或损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。 兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环节严格 把关，确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待，保护投 资者 的合 法 权益。公司 监察稽核
部对公司管理 的不同投 资 组合的收益率 差异进行 统 计，从不同的 角度分析 差 异的来源、 考察是否
存在非 公平 的因 素。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年 国内 宏观 经济 运行 平稳，GDP 保持 “L ” 型 走 势， 经 济处 于潜 在经 济增 速下滑 、 亟 待转
型改革的 “新 常态 ”时 期 。需求端，投 资回落， 消 费较为亮眼， 基建增速 有 所回升，房 地产投资
虽略有下降但 仍起到经 济 支撑作用。供 给端看， 工 业增加值略有 回升，PPI 降幅收窄，中 国经济
仍处于 转型 期筑 底阶 段 。 上半 年CPI 受食 品价 格影 响先升 后降 ， 货币 环境 整 体宽松 ， 但货 币对 经
济的刺 激效 果边 际递 减。
上半年 债市 震荡 上行 ，4 月 份由于 信用 风险 的传 导债 市遭集 中踩 踏出 现阶 段性 调整，6 月 份随
着英国 “脱欧 ” 和国 内 CPI 下行 债券 收益 率重 新下 行；转 债市 场表 现 乏 善可 陈，仍 受制 于其 较高
的估值 ， 但 供给 预期 的加 大给整 个转 债市 场带 来些 许亮点 ； 股 票市 场经 历了 熔断、 纳 入 MSCI、开
通深港通的预 期，经历 了 严查借壳等监 管新政， 还 经历了英国脱 欧的考验 ， 整体上先下 后上，结
构性行 情不 断。
本基金在债券 操作中先 降 低了信用品杠 杆，增加 了 对利率债的配 置并波段 操 作，另外低位 买
入转债 持有 待涨 ，严 控股 票仓位 并把 握低 吸机 会。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值增 长率-0.52% ， 同期 业绩比 较基 准收 益 率1.40% 。 兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下 半年 ，经 济 L 型走 势基本 已成 市场 共识 ，但 在短期 内仍 然会 有小 周期 的起伏 波动 。 这
将决定政策在 短期内也 会 有保有压。下 半年基建 投 资或将成为稳 增长的主 要 手段，那么 经济不会
特别的悲观。 央行货币 政 策仍以中性为 主，未来 大 幅宽松的空间 有限。外 围 市场因英国 脱欧而变
得更加 不确 定， 下半 年美 联储加 息也 因此 变得 扑朔 迷离。 受避 险的 支 撑 3 季 度债券 市场 再度 大 幅
调整的可能性 有限，但 下 行动力又在供 给以及货 币 政策中性尤其 是量松价 控 的拖累下显 得不足，
美国加息预期 也将左右 市 场情绪。整体 我们仍采 取 防御性策略， 控制久期 及 杠杆，多把 握交易性
机会。
上半 年 经济 短期 企稳 后， 下半年 供给 侧改 革将 对经 济和资 本市 场产 生较 大影 响，7 月 26 日政
治局会议部署 了下半年 经 济工作，对供 给侧改革 提 出了具体要求 。下半年 各 种监管升级 ，趋势性
机会尚需等待 。未来股 市 可能继续维持 存量博弈 ， 区间震荡和结 构性行情 主 导，但随着 市场无风
险利率的下降 ，类固收 类 的高股息率的 股票受到 市 场追捧，股市 在风格上 出 现了切换， 从题材炒
作开始 向价 值切 换。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的 因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。 兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据《基金法》 、 《兴全保 本混合型证券 投资基金 基 金合同》及其 他相关法 律 法规的规定， 本
报告期 内， 本基 金 未 实施 利润分 配， 符合 本基 金基 金合同 的相 关规 定。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对 基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏 。
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 兴全 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
20,028,680.86 56,425,144.72
结算备 付金
15,891,507.30 18,589,050.75
存出保 证金
514,862.68 401,305.17
交易性 金融 资产
1,197,542,366.94 1,924,139,778.17
其中： 股票 投资
87,970,225.13 246,110,703.75
基金投 资
- -
债券投 资
1,109,572,141.81 1,678,029,074.42
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 212,124,697.10
应收利 息
35,344,090.76 31,805,449.46
应收股 利
- -
应收申 购款
43,100.70 332,834.26
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,269,364,609.24 2,243,818,259.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
200,000,000.00 670,000,000.00
应付证 券清 算款
3,072,011.19 -
应付赎 回款
1,772,223.64 1,738,305.06
应付管 理人 报酬
1,130,394.42 1,733,255.63
应付托 管费
173,906.86 266,654.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
466,923.91 362,207.41
应交税 费
- - 兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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应付利 息
- 249,448.92
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
174,074.92 300,906.03
负债合 计
206,789,534.94 674,650,777.79
所有者权益：
实收基 金
738,192,983.93 1,084,535,777.70
未分配 利润
324,382,090.37 484,631,704.14
所有者 权益 合计
1,062,575,074.30 1,569,167,481.84
负债和 所有 者权 益总 计
1,269,364,609.24 2,243,818,259.63
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.2400 元， 基金 份额 总额856,884,016.38 份。
6.2 利润表
会计主 体： 兴全 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-1,459,510.83 314,609,507.18
1.利息 收入
33,484,443.53 49,383,829.36
其中： 存款 利息 收入
634,973.49 1,695,570.62
债券利 息收 入
32,849,470.04 47,198,107.05
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 490,151.69
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,117,907.15 184,452,981.76
其中： 股票 投资 收益
-19,730,815.13 177,856,987.73
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
20,593,641.63 3,795,687.32
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
255,080.65 2,800,306.71
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-37,537,900.55 77,538,232.86
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
1,476,039.04 3,234,463.20
减： 二、费用
14,757,366.53 28,749,480.71
1．管 理人 报酬
7,687,124.59 14,079,651.71
2．托 管费
1,182,634.58 2,166,100.25 兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
2,104,249.87 2,453,107.34
5．利 息支 出
3,636,278.83 9,853,687.08
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,636,278.83 9,853,687.08
6．其 他费 用
147,078.66 196,934.33
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-16,216,877.36 285,860,026.47
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-16,216,877.36 285,860,026.47
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 兴全 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,084,535,777.70 484,631,704.14 1,569,167,481.84
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -16,216,877.36 -16,216,877.36
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-346,342,793.77 -144,032,736.41 -490,375,530.18
其中：1.基 金申 购款 13,227,351.19 5,475,872.13 18,703,223.32
2. 基金 赎回 款 -359,570,144.96 -149,508,608.54 -509,078,753.50
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
738,192,983.93 324,382,090.37 1,062,575,074.30
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,452,968,147.46 344,715,014.04 1,797,683,161.50
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 285,860,026.47 285,860,026.47
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
46,107,032.71 -26,385,180.05 19,721,852.66
其中：1.基 金申 购款 711,602,704.78 241,304,855.32 952,907,560.10
2. 基金 赎回 款 -665,495,672.07 -267,690,035.37 -933,185,707.44
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,499,075,180.17 604,189,860.46 2,103,265,040.63
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 庄园 芳______
______杨东______
____ 詹 鸿飞____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
兴全保 本混 合型 证券 投资 基金( 以下 简称 “本 基金 ”) ， 系经 中国 证券 监督 管理 委员会(以 下简
称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2011]522 号 文 《 关 于核 准 兴 全 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批
复》的核准，由兴业全球 基金管理有限公司作为管 理人向社会公开发行募集 ，基金合同于 2011
年8 月3 日 正式 生效 ， 首 次设立 募集 规模 为 1,493,369,048.31 份 基金 份额。 本基金 为契 约型 开放
式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人为兴业 全 球基金管理有 限公司， 注 册登记机构 为中国证
券登记 结算有 限责任公 司 ，基金托管人 为兴业银 行 股份有限公司 ，基金保 证 人为深圳市 高新投集
团有限 公司 。
根据《兴全保 本混合型 证 券投资基金基 金合同》 的 规定，本基金 对持有人 认 购并持有到期 的
基金份额进行 保本，未 持 有到保本周期 到期日的 份 额持有人不适 用本条款 。 在保本周期 到期日，兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
如按基金份额 持有人认 购 并持有到期的 基金份额 与 到期日基金份 额净值的 乘 积加上认购 并持有到
期的基金份额 累计分控 款 项之和计算的 总金额低 于 其认购保本金 额，则基 金 管理人应补 足该保本
差额， 并在 保本 周期 到期 日后 20 个 工作 日内 将该 保 本差额 支付 给基 金份 额持 有人， 保证 人对 此提
供不可撤销的 连带责任 担 保。保本期间 为三年， 自 本基金基金合 同 生效之 日 起至三年后 的对应日
止。保本周期 届满时， 在 符合保本基金 存续条件 下 ，本基金将转 入下一保 本 周期。如果 保本周期
到期后，本基 金未能符 合 保本基金存续 条件，则 本 基金将按基金 合同的约 定 ，转型为非 保本的兴
全精选 股票 型证 券投 资基 金，基 金投 资、 基金 费率 等相关 内容 也将 根据 本合 同约定 做相 应修 改。
本基金 投资 范围 是具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括投资 于股 票( 包括 中小 板 、 创业 板以 及其
他经中 国证 监会 核准 上市 的股票)、 债 券( 包括 国债 、 金融 债、 企 业债、 公司 债、 回 购、 央 行票 据、
可转换 债券 、 中小 企业 私 募债券 、 资产 支持 证券 等) 、 货 币市 场工 具 、 权 证及 中国证 监会 允许 基金
投资的其他 金融工具( 但需 符合中国证 监会的相 关规 定)。基金的 投资组合 比例 为：股票、 权证等
权益类 资产 占基 金资 产 的0%-30% ； 债 券、 货 币市 场工 具等固 定收 益类 资产 占基 金资产 的 70%-100% ，
其中基金保留 的现金以 及 投资于到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合计 不 低于基金资 产净值的
5%。
本基金 的业 绩比 较基 准 为3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 基 金行业实务操 作的有关 规 定编制，同时 在具体会 计 核算和信息 披露方面
也参考 了中 国证 券投 资基 金业协 会发 布的 若干 基金 行业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关问题的 通知 》 、财税[2014]48 号《 关 于实施 全 国中小企业股 份转让系 统 挂牌公司股息 红利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 及其 他相 关税 务法 规 和实务 操作 。 另 ， 自2016 年5 月1 日 起 ， 在 全
国范围 内将 全面 推开 营业 税改征 增值 税。 主要 税项 列示如 下：
1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 增值 税征 收范 围，不 缴纳 增值 税。
2) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对基金取得 的股 票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的法定申报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；个人 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司 股票 ，持股 期限 在 1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 其中 股权登 记 日在 2015 年 9 月 8
日之前 的， 暂减 按25% 计 入应纳 税所 得额 ， 股 权登 记日 在 2015 年9 月8 日 之 后的， 股息 红利 所得
暂免征 收个 人所 得税 。上 述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4) 对基金取得 的债券利 息 收入 ，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5) 对于 基金 从 事A 股 买卖 ， 自 2008 年9 月19 日起 ， 出让方按 0.1% 的税 率缴 纳证券(股票) 交
易印花 税， 对受 让方 不再 缴纳印 花税 。
6) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系 兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称
“兴业 全球 基金 ” ）
基金管 理人 ，基 金销 售机 构
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴业
银行 ” ）
基金托 管人 ，基 金销 售机 构
兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴业
证券 ” ）
基金管 理人 的股 东， 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
兴业证券 1,539,617,603.57 100.00% 1,787,972,521.01 100.00%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
兴业证券 693,624,940.42 100.00% 3,788,817,725.01 100.00%
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
兴业证券 15,515,000,000.00 100.00% 30,969,063,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 1,128,337.84 100.00% 465,853.91 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 1,270,173.71 100.00% 503,522.72 100.00%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ） 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,687,124.59 14,079,651.71
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,535,746.91 2,869,939.02
注：基金管理 费按前一 日 的基金资产净 值的 1.30% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金管 理费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 1.30 %/ 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,182,634.58 2,166,100.25
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.20% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.20 %/ 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行 20,028,680.86 512,259.35 9,972,177.09 1,427,070.85
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 值总 备注 兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位 ：
股）
成本总 额 额
300508
维宏
股份
2016 年4
月12 日
2017 年
4 月 19
日
新股流
通受限
20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 8,875 115,197.50 115,197.50 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
新债流
通受限
100.00 100.00 5,580 558,000.00 558,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本期 末未 持有 临时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截止本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额200 ，000 ，000.00 元 ，于 2016 年07 月07 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内
持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/或 在新 质押 式回 购 下转入 质押 库的 债券 ， 按 证 券交易 所规 定的 比
例折算 为标 准券 后， 不低 于债券 回购 交易 的余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 87,970,225.13 6.93
其中： 股票 87,970,225.13 6.93
2 固定收 益投 资 1,109,572,141.81 87.41
其中： 债券 1,109,572,141.81 87.41
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 35,920,188.16 2.83
7 其他各 项资 产 35,902,054.14 2.83
8 合计 1,269,364,609.24 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 5,286,421.27 0.50
B
采矿业 6,818,668.00 0.64
C
制造业 44,439,135.01 4.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
8,702,708.00 0.82
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 8,574,995.00 0.81
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - - 兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
11,068,744.10 1.04
J
金融业 2,962,872.00 0.28
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 116,681.75 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 87,970,225.13 8.28
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002322 理工环 科 706,468 13,380,503.92 1.26
2 002001 新 和 成 414,884 8,766,498.92 0.83
3 601199 江南水 务 1,118,600 8,702,708.00 0.82
4 600297 广汇汽 车 984,500 8,574,995.00 0.81
5 600309 万华化 学 488,100 8,444,130.00 0.79
6 300290 荣科科 技 454,860 8,355,778.20 0.79
7 000581 威孚高 科 388,200 7,826,112.00 0.74
8 600882 华联矿 业 677,800 6,818,668.00 0.64
9 002458 益生股 份 120,667 5,286,421.27 0.50
10 300261 雅本化 学 431,430 5,250,503.10 0.49
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
http://www.xyfunds.com.cn 的 半年 度报 告正 文。
兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002241 歌尔股 份 46,985,061.74 2.99
2 300413 快乐购 42,269,776.60 2.69
3 000078 海王生 物 37,331,534.69 2.38
4 000157 中联重 科 32,540,296.51 2.07
5 600782 新钢股 份 27,072,772.39 1.73
6 002322 理工环 科 26,804,118.29 1.71
7 600521 华海药 业 25,775,937.17 1.64
8 000333 美的集 团 23,604,000.00 1.50
9 002001 新和成 22,988,751.12 1.47
10 300294 博雅生 物 21,958,312.41 1.40
11 002415 海康威 视 18,778,924.13 1.20
12 002714 牧原股 份 18,408,658.55 1.17
13 600297 广汇汽 车 17,570,000.00 1.12
14 002299 圣农发 展 17,297,104.94 1.10
15 603005 晶方科 技 16,770,000.00 1.07
16 600273 嘉化能 源 15,130,000.00 0.96
17 300431 暴风集 团 13,288,500.00 0.85
18 000060 中金岭 南 13,275,836.80 0.85
19 300078 思创医 惠 13,188,755.87 0.84
20 000807 云铝股 份 13,186,550.69 0.84
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000078 海王生 物 75,651,859.78 4.82
2 002241 歌尔股 份 48,976,352.66 3.12
3 300413 快乐购 44,066,743.41 2.81
4 002322 理工环 科 36,749,091.97 2.34 兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
5 000157 中联重 科 28,612,997.76 1.82
6 600782 新钢股 份 28,098,118.99 1.79
7 600521 华海药 业 27,277,651.86 1.74
8 002370 亚太药 业 24,792,053.11 1.58
9 000333 美的集 团 23,915,721.13 1.52
10 300294 博雅生 物 23,877,555.55 1.52
11 000060 中金岭 南 23,827,622.00 1.52
12 600079 人福医 药 20,402,860.93 1.30
13 002714 牧原股 份 20,286,501.09 1.29
14 002415 海康威 视 19,007,632.53 1.21
15 603005 晶方科 技 18,678,729.99 1.19
16 300339 润和软 件 16,603,640.80 1.06
17 600273 嘉化能 源 15,862,409.83 1.01
18 002312 三泰控 股 15,453,450.16 0.98
19 002299 圣农发 展 15,277,472.59 0.97
20 002001 新和成 14,603,765.76 0.93
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 706,813,939.77
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 834,378,580.49
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 49,995,000.00 4.71
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 53,035,000.00 4.99
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 543,847,267.61 51.18
5 企业短 期融 资券 29,970,000.00 2.82
6 中期票 据 235,068,000.00 22.12
7 可转债 （可 交换 债） 197,656,874.20 18.60
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
10 合计 1,109,572,141.81 104.42
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1382080 13 三安 MTN2 800,000 82,880,000.00 7.80
2 112220 14 福星 01 670,391 74,755,300.41 7.04
3 122346 14 贵 人鸟 700,000 72,030,000.00 6.78
4 1480508 14 宜 都国 通债 600,000 65,196,000.00 6.14
5 110032 三一转 债 588,330 62,568,895.50 5.89
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
股指期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。 兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，并 且 未在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 514,862.68
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 35,344,090.76
5 应收申 购款 43,100.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,902,054.14
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 117009 15 九 洲债 30,825,000.00 2.90
2 137002 15 新钢 EB 19,488,000.00 1.83
3 123001 蓝标转 债 5,364,644.70 0.50
4 137001 15 美克 EB 3,935,320.00 0.37
5 117014 15 大族 01 3,727,080.00 0.35
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明 兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,326 102,916.65 377,138,651.45 44.01% 479,745,364.93 55.99%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 不属 于上 市基 金。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
98,698.06 0.0115%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 8 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
1,493,369,048.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,258,908,110.38
本报告 期基 金总 申购 份额 15,353,933.88
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 417,378,027.88
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 856,884,016.38
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
（1） 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动。
2016 年 5 月 9 日公 告， 自 2016 年 5 月 9 日起 公司 董 事长、 法定 代表 人由 兰荣 先生变 更为 庄
园芳女 士；
2016 年1 月13 日公 告， 自 2016 年1 月13 日 起郑 文惠女 士任 公司 副总 经理 。
（2） 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
兴全保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 本基金 提供 审计 服务 的审 计机构 —— 德勤 华永 会计 师事务 所 （ 特 殊
普通合 伙） 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 1,539,617,603.57 100.00% 1,128,337.84 100.00% -
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 693,624,940.42 100.00% 15,515,000,000.00 100.00% - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
兴业全球基金管理有限公司
2016 年8 月24 日
