对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
兴业稳收一年(001368)

兴业稳收一年:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告
摘要 
 
 第 1 页 共 25 页 
 
 
 
 
兴业稳固 收益一年理财债券型证 券投资基金2016年半 年度报告摘要 
 
2016 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:兴业基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:中国银行股份有限 公司 
 
送出日期 :2016 年8月24日


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 2 页 共 25 页 §1


重 要提示及目录 1.1 重 要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8 月22日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 3 页 共 25 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基本情况 基金简称 兴业稳固收益一年理财债券 基金主代码 001368 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月10日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 - 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产品说明 投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩 余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定 收益类工具,力求为投资者获取稳健的收益。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内, 本基金采用买入并持有策略构建投资组合,对所投资 固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期 限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金 剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下,本基金 持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。 业绩比较基准 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起 始日的中国人民银行公布并执行的金融机构一年期定 期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期 风险、预期收益的基金品种,其预 期风险及预期收益 高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基 金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披 姓名 朱玮 王永民


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 4 页 共 25 页 露负责 人 联系电话 021-22211888 010-66594896 电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 40000-95561 95566 传真 021-22211997 010-66594942 2.4 信 息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.cib-fund.com.cn 基金半年度报告备置 地点 基金管理人及基金托管人办公场所 §3 主要 财务指标和基金净值表 现 3.1 主 要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日至2016 年6月30日) 本期已实现收益 20,637,241.61 本期利润 20,637,241.61 加权平均基金份额本期利润 - 本期基金份额净值增长率 - 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30 日) 期末可供分配基金份额利润 - 期末基金资产净值 50,010.69 期末基金份额净值 - 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 3、 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为期 末余额 ,不 是当 期发 生数 )。 4、本 基金 于2015 年6 月10 日成立 ,2016 年6月13 日 本 基金第 一运 作期 到期 后暂 停下一 运作 期运 作。


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 5 页 共 25 页 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.20% 0.05% 0.08% 0.01% 0.12% 0.04% 过去三个月 0.70% 0.04% 0.45% 0.01% 0.25% 0.03% 过去六个月 1.69% 0.04% 1.00% 0.01% 0.69% 0.03% 过去一年 2.91% 0.04% 2.28% 0.01% 0.63% 0.03% 自基金合同生效日起 至今 2.91% 0.04% 2.28% 0.01% 0.63% 0.03% 注:1、 本基 金的 业绩 比较 基准为 : 该封 闭期 起始 日 的中国 人民 银行 公布 并执 行的金 融机 构一 年期 定 期存款 利率 (税 后) 。 2、2016 年6 月13 日, 本基 金第一 运作 期到 期后 暂停 下一运 作期 运作 。 3、基 金份 额净 值增 长率 及 其与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 数据 均截 至2016 年6 月13日。 3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 兴业稳固 收益一 年理财 债 券型证券 投资基 金 份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2015年6 月10日-2016 年6 月30日)


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 6 页 共 25 页 兴业稳固收益一年理财债券 基金基准 2015-06-10 2015-07-23 2015-09-09 2015-10-30 2015-12-15 2016-01-29 2016-03-22 2016-05-09 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 注:1 、 本基 金基 金合 同于2015 年6月10 日 生效 。2016 年6 月13 日 , 本 基金 第一 运 作期到 期后 暂停 下一 运作期 运作 。 2、 根据 本基 金基 金合 同规 定, 本基 金自 基金 合同 生 效之日 起六 个月 内已 使基 金的投 资组 合比 例符 合 基金合 同的 约定 。 3、 自 基金 合同 生效 以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率变 动数 据截 至 2016 年6月13 日。 §4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 2013 年3月,兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份 有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立,公司注册资本7亿元人民币,注册地 福建省福州市。 兴业基金的业务范围包括基金募集、 基金销售、 特定 客户资产管理、 资 产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2016 年6月30日,兴业基金管理了兴业定期 开放债券型证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、 兴业多策略灵活配置混合型发 起式证券投资基金、 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、 兴业聚利灵活配置混合 型证券投资基金、 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、 兴业收益增强债券型证券投 资基金、 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、 兴业稳固收益一年理财债券型证 券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、 兴业添天盈货币市场基金、 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、 兴业鑫天盈货 币市场基金、兴业丰利债券型证券 投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、 兴业保本混合型证券投资基金、 兴业丰泰债券 兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 7 页 共 25 页 型证券投资基金、 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、 兴业福益债券型证券投资基 金、 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天融债券型证券投资基金、 兴业成长 动力灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天禧债券型证券投资基金、 兴业增益五年定期 开放债券型证券投资基金、 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚源灵活配置 混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 徐莹 本基金 的基金 经理, 套 利与量 化投资 部综合 套利总 监 2015 年6月 10日 - 8 中国籍,硕士学位,CFA, 具有证券投资基金从业资 格。2008年7 月至2012年5 月,在兴业银行总行资金 营运中心从事债券交易、 债券投资;2012 年5月至 2013年6月, 在兴业银行总 行资产管理部从事组合投 资管理; 2013 年6月加入兴 业基金管理有限公司,现 任套利与量化投资部综合 套利总监、基金经理。 杨逸君 本基金 的基金 经理 2015 年11月 9日 - 6 中国籍,硕士学位,金融 风险管理师 (FRM) , 具有 证券投资基金从业资格。 2010年7月至2013年6月, 在海富通基金管理有限公 司主要从事基金产品及证 券市场研究分析工作; 2013年6月至2014年5月在 建信基金管理有限公司主 要从事基金产品及量化投 资相关的研究分析工作; 2014年5月加入兴业基金 管理有限公司,现任基金 兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 8 页 共 25 页 经理。 注:1、 对 基金 的首 任基 金 经理, 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 , “ 离职 日期” 为根 据公 司决 定 确定的 解聘 日期 ,除 首任 基金经 理外 ,“ 任职 日期 ”和“ 离任 日期 ”分 别指 根据公 司决 定确 定的 聘 任日期 和 解 聘日 期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 等有关法律 法规及基金合 同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期 内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 2016 年上半年, 通过信贷推动投资的经济增长模式, 中国整个宏观经济基本呈现一 个"L型"底部震荡的态势。经济回升对房地产和基建投资依赖较大,民间投资增速及其 占比下降, 经济内生增长动力仍待增强。 社融规模的大幅扩张推动了债务杠杆的较快上 升, 商业银行体系的货币乘数和不良率不断上升, 信用风险还未释放完毕, 新增金融风 险不断凝聚。 随着物价和房价的抬升, 货币政策维持中性。 从国际看, 世界经济深度 调 整、 复苏乏力, 国际贸 易投资增长低迷, 金融和大宗商品市场波动不定, 地缘政治风险 上升, 英国公投脱离欧盟加剧世界经济不确定性, 全球需求总体疲软的现状没有根本改 善。整体而言,融资需求的低迷和风险偏好的下降是债券市场收益率下行 的主要因素。 报告期内, 考虑到组合将于年中首个封闭期到期, 结合本基金的持有配置策略和法 律法规及基金合同的规定, 采取稳健的操作策略, 严格把握债券的信用风险, 适当降低 风险偏好,及时调整组合的久期和信用结构,保持组合充分流动性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 9 页 共 25 页 报告期内,本基金份额净值增长率为1.69%,同期业绩比较基准收益率为1%。 4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 全球方面, 美国经济复苏持续但弱于预期, 宽松不断延后, 加息步伐受阻, 美元货 币增速下降, 全球货币边际趋紧, 美元走强令全球特别是新兴市场的风险偏好下降, 人 民币面临贬值压力。 英国退欧令欧元区增长前景不确定性增加, 日本继续挣扎在低增长 和通缩的泥沼中。 总体来看, 动荡和挣扎或将成为下半年全球经济的两大关键词。 国内 方面,国内经济增长动能仍处于下降通道,未来可能低位波动。宏观政策继续稳增长, GDP短期增长趋缓呈"倒梯形", 下行压力仍然较大, 下半年预计低位企稳, 但名义GDP 增 速有所加快,有利于企业利润改善。通胀开始有所回落,整 体温和呈"V型"。短期内, 难以看到大力度的改革, 但中长期不悲观, 未来改革一旦大力推进, 其速度将超过市场 预期带来惊喜。下半年政策边际宽松可期,货币政策仍将保持一定的支持力度,年内仍 有降准预期,财政政策扩张或将超市场预期。因此,在内外部环境均面临不确定性上升 的背景下, 我们对2016年下半年债券市场仍持保守谨慎的态度, 以稳为纲成为下半年债 券市场主基调, 在信用事件密集暴露以及后续信用风险仍可能继续发酵的背景下, 我们 将继续采取较为稳健的操作策略。 4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 1 、估值政策及重大变化 无。 2 、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描 述 (1)公司方面 估值委员会设主任委员一名, 由分管运营的公 司领导担任; 委员若干 名, 由基金运 营部、 风险管理总部、 研究部、 投资管理总部 (视会议议题内容选择相关投资方向部门) 部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下: 制定合理、 公 允的估值方法; 对估值 方法进行讨论 并作出评价, 在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法, 以保证其 持续适用; 评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性, 对新投资策略或新 投资品种采用的估值方法作出决定;讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 (2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 并且认真核查公司采 兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 10 页 共 25 页 用的估值政策和程序。 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4 、参与估值流程各方之间存在的任 何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金合同约定: 本基金收益分配方式为现金分红; 基金收益分配后基金份额净值 不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金 额后不能低于面值; 1 、2016年4月21日,本基金现金分红28,637,904.98 。 2 、2016年6月13日, 本 基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作, 归投资者享有 的收益已通过赎回的方式进行支付。 4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 1 、2016年6月13日, 本 基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作, 归投资者享有 的收益已通过赎回的方式进行支付。 2 、本基金本报告期无需要说明的情况。 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在兴业稳固收益一年 理财债券型证券投资基金 (以下称 “本基金” ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基 金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和 托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计 算、 基金 份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 11 页 共 25 页 5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报 告中的 “金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资 组合报告等数据真 实、准确和完整。 §6 半年 度财务会计报告(未经 审计) 6.1 资 产负债表 会计主体:兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 报告截止日:2016年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产:


银行存款 496,380.51 215,756,476.48 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 - 1,031,080,848.98 其中:股票投资 - -








基金投资 - -








债券投资 - 820,087,665.79





资产支持证券投资 - 210,993,183.19








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 99.30 14,116,125.72 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 496,479.81 1,260,953,451.18


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 12 页 共 25 页 负债和所 有者权益 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 222,133.38 534,512.28 应付托管费 44,426.67 106,902.45 应付销售服务费 - - 应付交易费用 8,599.47 2,180.00 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 171,309.60 260,000.00 负债合计 446,469.12 903,594.73 所有者权 益:


实收基金 - 1,245,126,262.46 未分配利润 50,010.69 14,923,593.99 所有者权益合计 50,010.69 1,260,049,856.45 负债和所有者权益总计 496,479.81 1,260,953,451.18 注:1 、本 基金 合同 于2015 年6月10 日 生效 ,2015 年 度 数据按 实际 存续 期计 算。 2、2016 年6 月13 日本 基金 第一运 作期 到期 后暂 停下 一运作 期运 作。 6.2 利 润表 会计主体:兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期2016年1月1日至 上年度可比期间


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 13 页 共 25 页 2016年6 月30日 2015年6月10 日-2015年6月 30 日 一、收入 24,569,383.01 2,055,601.36 1.利息收入 18,804,063.84 2,055,601.36 其中:存款利息收入 2,410,929.40 910,168.97








债券利息收入 14,909,353.61 -








资产支持证券利息收入 1,295,240.86 -








买入返售金融资产收入 188,539.97 1,145,432.39








其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“- ”填列) 5,765,319.17 - 其中:股票投资收益 - -








基金投资收益 - -








债券投资收益 5,755,351.21 -








资产支持证券投资收益 9,967.96 -








贵金属投资收益 - -








衍生工具收益 - -








股利收益 - - 3.公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) - - 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“- ”号填列 - - 减:二、 费用 3,932,141.40 437,183.51 1.管理人报酬 2,843,046.52 341,287.19 2.托管费 568,609.23 68,257.44 3.销售服务费 - - 4.交易费用 - - 5.利息支出 323,746.05 - 其中:卖出回购金融资产支出 323,746.05 - 6.其他费用 196,739.60 27,638.88 三、利润 总额(亏损总额以“- ” 号填列) 20,637,241.61 1,618,417.85 减:所得税费用 - -


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 14 页 共 25 页 四、净利 润(净亏损以“-”号 填 列) 20,637,241.61 1,618,417.85 注:1 、本 基金2015 年6月10 日成 立,2015 年度 数据 按 实际存 续期 计算 。 2、2016 年6 月13 日, 本基 金第一 运作 期到 期后 暂停 下一运 作期 运作 。 6.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 1,245,126,262.4 6 14,923,593.99 1,260,049,856.45 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - 20,637,241.61 20,637,241.61 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) -1,245,126,262. 46 -6,872,919.93 -1,251,999,182.39 其中:1.基金申购款 - - -








2.基金赎回款 (以 “-” 号填列) -1,245,126,262. 46 -6,872,919.93 -1,251,999,182.39 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - -28,637,904.98 -28,637,904.98 五、 期末所有者权益 (基金净 值) - 50,010.69 50,010.69 项 目 上年度可比期间 2015 年6月10日-2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 1,245,126,262.4 6 - 1,245,126,262.46 二、 本期经营活动产生 的基金 - 1,618,417.85 1,618,417.85


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 15 页 共 25 页 净值变动数(本期利润) 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - -








2.基金赎回款 (以 “-” 号填列) - - - 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 1,245,126,262.4 6 1,618,417.85 1,246,744,680.31 注:1 、本 基金2015 年6月10 日成 立,2015 年度 数据 按 实际存 续期 计算 。 2、2016 年6 月13 日, 本基 金第一 运作 期到 期后 暂停 下一运 作期 运作 。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 卓新章 — — — — — — — — — 基金管理人负责人 黄文锋 — — — — — — — — — 主管会计工作负责人 莫艳鸿 — — — — — — — — — 会计机构负责人 6.4 报 表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金(以下简称 “本基金”)系由基金管理人 兴业基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《兴业稳固收益一年 理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 “基金合同”)及其他有关法律法规的规 定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]860 号文 批准公开募集。 本基金为契约型开放式基金, 存续期限为不定期, 首次设立募集基金份 额为1,245,126,262.46 份, 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并出具了编 号为德师报(验)字(15)第0885号验资报告。基金合同于2015年6月10日正式生效。 本基 金的基金管理人为兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及截至报告期末最新公告的 《兴 业稳固收益一年理财债券型证券投资基金招募说明书》 的有关规定, 本基金的投资范围 为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的国债、 央行票据、 金融债、 地 方政府债、 企业债、 公 司债、 短期公司债券、 分离交易可转债所分离出的纯债部分、 短 兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 16 页 共 25 页 期融资券、 中期票据、 资产支持证券、 次级债券、 中小企业私募债券、 债券回购、 银行 存款( 包括协议存款、 定期存款及其他银行存款) 、 货币市场工 具及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他固定收益类金融工具, 但须符合中国证监会相关规定。 本基金不 进行股票等权益类资产的投资。 本基金不投资可转换债券, 但可以投资分离交易可转债 上市后分离出来的债券。 本基金采取严格的买入持有到期投资策略, 投资于剩余期限( 或 回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 并可依据 届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金对债券 的投资比例不低于基金资产的80%。 本基金的业绩比较基准为: 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构 一年期定期存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会 计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计 核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求, 真实、 完整地反映了 本基金2016年6月30日的财务状况以及2016 年6月1日至2016年6月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明





本 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 2016 年6月13日本基金第一期运作到期后暂停下一期运作。 6.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1号 《财 兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 17 页 共 25 页 政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18 日《上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2014]48 号 《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 及其他 相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2) 证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖 股票、债券免征营业税和增值税。 3) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的 差价收入, 股 权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 4) 对基金取得的股票股息、 红利收入, 由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定 申报期内向主管税务机关申报缴纳;个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在1个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限 在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持 股期限超过1年的, 其中股 权登记日在2015年9月8日之前的, 暂减按25% 计入应纳税 所得额, 股权登记日在2015 年9月8日之后的, 股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述 所得统一适用20%的税率计征个人所得税。5)对基金取得的债券利息收入,由发行债券 的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 6) 对于基金从事A股买卖, 出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税, 对受 让方不再缴纳印花税。 7) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现 金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得 税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司 (以下简称" 兴业 基金") 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构 中国银行股份有限公司 (以下简称" 中国 银行") 基金托管人、基金销售机构


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 18 页 共 25 页 兴业银行股份有限公司 (以下简称" 兴业 银行") 基金管理人的股东、基金销售机构 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司 (以下简称" 兴业财富") 基金管理人的子公司 注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 6.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关 联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.1.4 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.5 债券回购 交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理 费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6 月30日 上年度可比期间 2015年6月10 日-2015年6 月30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 2,843,046.52 341,287.19 其中: 支付销售机构的 客户维 - -


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 19 页 共 25 页 护费 注: 支付 基金 管理 人兴 业 基金的 基金 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净值0.50% 的年费 率计 提, 逐 日累 计至每 月月 末 , 按 月支 付 。 其 计算 公式 为 : 日 基金 管理人 报酬 =前 一日 基金 资产净 值×0.50% ÷ 当年 天数。 6.4.8.2.2 基金托管 费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6 月30日 上年度可比期间 2015年6月10 日-2015年6 月30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 568,609.23 68,257.44 注:支 付基 金托 管人 中国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.1% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至 每月月 末, 按月 支付 。其 计算公 式为 :日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 ×0.1% ÷当 年天 数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况 6.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年6月10日-2015 年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期 存款 496,380.51 301,539.22 5,478,799.33 193,835.66 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司保 管, 按银 行同业 利率 计息 。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 20 页 共 25 页 本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说 明 本基金本报告期间未发生其他关联方交易事项。 6.4.9 期末(2016年6月30日 )本基金持有的流通受限 证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款 余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项 无。 §7


投 资组合报告 7.1 期 末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 21 页 共 25 页








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 496,380.51 99.98 7 其他资产 99.30 0.02 8 合计 496,479.81 100.00 7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。 、 7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额 本基金 本报 告期 未买 入、 卖出股 票。 7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 22 页 共 25 页 7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细 注:根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的 投资政策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注:根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细 注:根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注:据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金本报告期没有投资股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 23 页 共 25 页 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 99.30 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 99.30 7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §8 基金 份额持有人信息 8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 - - - - - - 注:2016 年6月13 日 ,本 基 金第一 运作 期到 期后 暂停 下一运 作期 运作 。 8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 0 0 本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 24 页 共 25 页 8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9


开 放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年6月10日)基金份额总额 1,245,126,262.46 本报告期期初基金份额总额 1,245,126,262.46 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 1,245,126,262.46 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 - 注:1 、总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额, 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 2、2016 年6 月13 日, 本基 金第一 运作 期到 期后 暂停 下一运 作期 运作 。 §10 重 大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要 第 25 页 共 25 页 10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 本报告期内, 本基金管理人和本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员 无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况 金额单位: 人民币元 券 商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2


- - - 注:注 :① 为了 贯彻 中国 证监会 的有 关规 定, 我公 司制定 了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ资力 雄厚 ,信 誉良 好, 注册资 本不 少于3 亿 元人 民币。 ⅱ财务 状况 良好 ,经 营行 为规范 ,最 近一 年未 因发 生重大 违规 行为 而受 到有 关管理 机关 处罚 。 ⅲ内部 管理 规范 、严 格, 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。具 备基 金运 作 所需的 高效 、安 全的 通讯 条件, 交易 设施 符合 代理 本基金 进行 证券 交易 的需 要,并 能为 本基 金提 供 全面的 信息 服务 。 ⅳ投研 交综 合实 力较 强。 ⅴ其他 因素(综 合能 力一 般 ,但在 某些 特色 领域 或行 业,研 究能 力、 深度 和质 量在行 业领 先) 。 ⅵ评估 方法:由 投资 总监 、 研究总 监根 据以 上因 素评 分。 ②券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行 评估, 确定 选用 交易 单元 的券商 。 ⅱ协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ,海 通证 券的 交易 单元为 本基 金本 期新 增的 交易单 元。 本期 没有 剔 除的券 商交 易单 元。 兴业基金 管理有限公司 二〇一六 年八月二十四日