信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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信诚货 币市场证券投资基 金 2016 年半年度报 告摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定,于 2016 年 8 月 23 日复 核了 本报 告
中的财务 指标、 净值 表现 、利润分 配情况 、财 务会 计报告、 投资组 合报 告等 内容, 保 证复核 内容不 存在
虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金 的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚货 币
基金主 代码 550010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 23 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 12,008,224,792.44 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚货 币A 信诚货 币B
下属 分 级基 金的 交易 代码 550010 550011
报告期 末下 属 分 级基 金的 份额总 额 97,253,392.34 份 11,910,971,400.10 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的
基础上, 力争获得超越业绩比较基准的投资收益
率。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益性 、 流 动性
和 风 险 特征, 在保 证 基金 资产 的 安 全性 和流 动 性的
基 础 上 力争 为投 资 人创 造稳 定 的 收益 。同 时, 通过
对国内 外宏 观经 济走 势、 货币政 策和 财政 政策 的研
究, 结 合 对 货 币 市 场 利 率 变 动 的 预 期, 进 行 积 极 的
投资组 合管 理。
业绩比 较基 准（ 若有 ） 活期存 款利 率( 税后) 信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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风险收 益特 征（ 若有 ）
本 基 金 为货 币市 场 基金, 属于 证 券 投资 基金 中 的高
流 动 性 、低 风险 品 种,其 预期 收 益 和风 险均 低 于债
券型基 金、 混合 型基 金及 股票型 基金 。
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日)
信诚货 币 A 信诚货 币B
本期已 实现 收益 1,375,067.78 120,188,446.65
本期利 润 1,375,067.78 120,188,446.65
本期净 值收 益率 1.2077% 1.3290%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末基 金资 产净 值 97,253,392.34 11,910,971,400.10
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期 已实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资 收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益)扣除 相关费 用
后的余 额, 本期 利润 为本 期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。 由于 货币 市场基 金采 用摊 余成 本法
核算, 因此, 公允 价值 变动 收益为 零, 本期 已实 现收 益 和本期 利润 的金 额相 等。
3、本 基金 的收 益分 配是 按 日结转 份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
信诚货 币A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值收 益
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1919% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.1631% 0.0007% 信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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过去三 个月 0.6009% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.5136% 0.0010%
过去六 个月 1.2077% 0.0011% 0.1745% 0.0000% 1.0332% 0.0011%
过去一 年 2.5780% 0.0015% 0.3510% 0.0000% 2.2270% 0.0015%
过去三 年 12.1063% 0.0064% 1.0510% 0.0000% 11.0553% 0.0064%
自基金 合同
生效起 至今
22.4330% 0.0068% 2.0299% 0.0002% 20.4031% 0.0066%
注：本 基金 的收 益分 配是 按日结 转份 额。
信诚货 币B
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值收 益
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2116% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.1828% 0.0007%
过去三 个月 0.6610% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.5737% 0.0010%
过去六 个月 1.3290% 0.0011% 0.1745% 0.0000% 1.1545% 0.0011%
过去一 年 2.8254% 0.0015% 0.3510% 0.0000% 2.4744% 0.0015%
过去三 年 12.9182% 0.0064% 1.0510% 0.0000% 11.8672% 0.0064%
自基金 合同
生效起 至今
23.9956% 0.0068% 2.0299% 0.0002% 21.9657% 0.0066%
注：本 基金 的收 益分 配是 按日结 转份 额。
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
信诚货 币A
注: 本 基金 建仓 期自 2011 年3 月 23 日至 2011 年 9 月22 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
信诚货 币B 信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注: 本 基金 建仓 期自 2011 年3 月 23 日至 2011 年 9 月22 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2016 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 40 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投 资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信 诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数分 级证 券 投 资
基金、 信诚 惠报 债券 型证 券投资 基金 和信 诚鼎 利定 增灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨立春
本基金基金
经理，信诚
双盈债券基
金（LOF）、
信诚新双盈
分级债券基
金、信诚新
鑫回报灵活
配置混合基
金的基金经
理
2016 年1 月 13 日 - 4
复 旦 大 学 经 济 学 博
士。2005 年 7 月至
2011 年6 月期 间于 江
苏 省 社 会 科 学 院 担 任
助 理 研 究 员 ， 从 事 产
业 经 济 和 宏 观 经 济 研
究工作 。2011 年7 月
加 入 信 诚 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 担 任 固 定 收
益 分 析 师 。 现 任 信 诚
双盈债 券基 金 （LOF）、
信 诚 新 双 盈 分 级 债 券
基 金 、 信 诚 新 鑫 回 报
灵 活 配 置 混 合 基 金 、
信 诚 货 币 市 场 证 券 投
资基金 的基 金经 理。
席行懿
本基金基金
经理，信诚
理财 7 日盈
债券型证券
投资基金、
信诚薪金宝
货币市场基
金的基金经
理
2016 年3 月 18 日 - 6
复 旦 大 学 本 科 。6 年
证券、 基金 从业 经验 ，
2009 年 11 月 加入 信
诚 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 担 任 基 金 会 计
经 理 、 交 易 员 、 固 定
收 益 研 究 员 。 现 任 信
诚 货 币 市 场 证 券 投 资
基金、 信诚 理 财 7 日
盈 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 信 诚 薪 金 宝 货 币
市 场 基 金 的 基 金 经
理。
曾丽琼
本基金基金
经理，信诚
双盈债券基
金（LOF）、
信诚新双盈
分级债券基
金、信诚季
季定期支付
债券基金和
2011 年3 月 23 日 2016 年 1 月 20 日 13
金融学硕士,13 年金
融 、 基 金 从 业 经 验;
拥 有 丰 富 的 债 券 投 资
和 流 动 性 管 理 经 验;
曾 任 职 于 杭 州 银 行 和
华宝 兴 业 基 金 管 理 有
限 公 司, 历 任 华 宝 兴
业 现 金 宝 货 币 市 场 基
金 和 华 宝 兴 业 增 强 收信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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信诚月月定
期支付债券
基金的基金
经理，固定
收益总 监。
益 债 券 基 金 的 基 金 经
理。2010 年7 月加 入
信 诚 基 金 管 理 有 限 公
司。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2.证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
货币市场 证券投 资基 金基 金合同》 、 《信诚 货币市 场 证券投资 基金招 募说 明书 》的约定,本着 诚实信 用、
勤勉尽职 的原则 管理 和运 用基金财 产。本 基金 管理 人通过不 断完善 法人 治理 结构和内 部控制 制度, 加强
内部管 理, 规范 基金 运作 。 本报告 期内,基 金运 作合 法 合规, 没有 发生 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现 有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年一 季度 债券 收益 率 整体先 抑后 扬。 1 月份 在人 民币大 幅贬 值和 股市 大跌 导致的 风险 偏好 变化
背景下,利 率债 收益 率有 所 下行;2 月 份国 债收 益率 没 有明显 趋势 、 小 幅震 荡;进入 3 月 份, 在工 业景 气度
回暖、 通胀 压力 上升 的大 背景下,收 益率 曲线 呈陡 峭 化。 货 币政 策方 面,一 季度 央行灵 活运 用多 种货 币市
场工具取 代大水 满贯 式的 货币投放 来稳定 资金 面,整 体货币政 策转向 稳健, 加上 3 月 末央行 首次施 行的
MPA 考 核给 市场 带来 了一 定的流 动性 压力,货 币利 率 大幅上 行。 进入 二季 度, 债 券收益 率整 体先 上后 下。
4 月, 国内 经济 在经 历了 一 季度由 地产 带动 的强 劲反 弹后, 叠加 营改 增、 大 宗商 品价格 暴涨 等因 素,4 月份
债 券 各 期限 收 益率 大幅 上行, 短 端更 受 制于 资 金面 紧张 而 上 行幅 度大 于 长端, 政策 性 金 融债 和信 用 债由
于营改 增影 响而 上行 幅度 大于国 债, 市场 悲观 气氛 浓 厚;进入 5 月 份后,经 济进 入了温 和复 苏加 财政 托底
阶段, 市场 对一 季度 经济 过 热预期 进行 了修 正, 政策 组 合和经 济的 实际 表现 都反 映出货 币、 信 贷双 稳的 特
征, 同 时营 改 增的 补 丁出 台转 变 了 市场 的 悲观 预期, 市场 整 体 进入 了震 荡 走势;6 月份, 受美 国 非农 经 济
数 据 不 佳以 及 英国 脱欧 等外 围 因 素影 响,市 场 避险 情绪 上 升 且对 全球 货 币宽 松预 期 愈 发强 烈,市 场 收益
率出现 了一 波快 速下 行,10 年国 债收 益率 逼近 前期 低点。
组合 管理 上, 上半 年货 币 基金整 体剩 余期 限 在70-80 天, 债券 配置 比例 为30% 左右, 其余 主要 配置 存款。
为了更好 的控制 流动 性风 险同 时进 行波段 操作, 信诚 货币在上 半年增 配了 高等 级大额存 单和高 等级 信用
债;同 时为 了规 避信 用风 险 对低等 级品 种进 行了 减持, 为投资 者带 来了 不错 的收 益。
下半年,货 币基 金可 在三 季 度择机 进行 一定 的获 利了 结为投 资者 增厚 收益。 配置 上, 信 诚货 币下 半年 仍将
以利率债 、高等 级信用 债 、存款和 存单配 置为主,利 率债配置 比例 在 8%-10%附近, 高等级 信用 债配置 比信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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例在15% 左 右。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 A 、B 份额净 值收 益率 分别 为 1.2077% 和 1.3290%, 同期 业 绩比较 基准 收益 率为
0.1745%, 基 金超 越业 绩比 较基准 分别 为 1.0332% 和1.1545% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下半 年,三季 度应该 是 基本面平 稳期,CPI 维 持低 位,民间投 资暂不 会有太 大 起色。但 是仍需 谨
防债市过 热所带 来的 资产 泡沫风险,中国 目前 与 G4 国家相似,面临 着资金 难以 脱虚向实 的问题,货币 过
剩于实 体经 济的 问题 在2016 年 上半 年愈 发严 重。 在 转型尚 未完 成的 当前 经济 环境下,政 府主 导的 需求 部
分占比 自然 会逐 渐上 升。14 年下 半年 开始 的单 纯的 宽货币 策略 已逐 渐失 效, 财 政发力 将接 棒托 底经 济。
随着货 币政 策边 际趋 紧、 更 趋实质 稳健,金 融去 杠杆 难 “ 放水 ”, 流动 性周 期性、 碎片化 特征 将更 趋突 出,
对债市 扰动 恐加 剧。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了 向基金 投资人 提供 更好的证 券投资 管理服 务, 本基金管 理人对 估值和 定 价过程进 行了最 严格
的控制。 本基金 管理 人通 过估值决 策委员 会来 更有 效的完善 估值服 务。 估值 决策委员 会包括 下列 成员:
分管基 金运 营业 务的 领导( 委员会 主席) 、 风 险管 理部 负责人 、 股票 投资 负责 人 、 债 券投 资负 责人 、 交易
部负责 人 、 运 营部 负责 人 、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书) 。 本基 金管 理人 在充分 衡 量市场 风险 、 信用 风险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本 基金 管 理人 的 运 营部 使 用 估值 政 策确 定 的 估值 方 法, 确定 证 券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基 金资 产 进行 估 值 后,将 基 金 份额 净 值结 果 发 送基 金 托 管人, 基 金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续保 持对基 金 估值所采 用估值 价格的 关 注,在认为 基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各 方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1.本 基金 同一 类别 内的 每份基 金份 额享 有同 等分 配权;
2. 本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资,免 收再 投资 的 费用;
3.“ 每 日分 配、 按月 支付 ”。 本 基金 根据 每日 基金 收益情 况, 以每 万份 基金 已 实现收 益为 基准,为投
资人每 日计 算当 日收 益并 分配, 每月 集中 支付。 投资 人当日 收益 分配 的计 算保 留到小 数点 后 2 位, 小数 点信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
9
后第3 位按 去尾 原则 处理, 因去尾 形成 的余 额进 行再 次分配,直 到分 完为 止;
4. 本基金 根据每 日收 益情 况, 将当 日收益 全部分 配, 若当日已 实现收 益大 于零 时,为投 资人记 正收益;
若当日 已实 现收 益小 于零 时,为 投资 人记 负收 益;若 当日已 实现 收益 等于 零时, 当日投 资人 不记 收益;
5. 本 基 金每 日 进 行收 益 计算 并 分 配时, 每 月 累计 收 益支 付 方 式只 采 用 红利 再 投资( 即 红 利转 基 金份
额) 方式,投 资人 可 通过 赎回 基 金份 额 获得 现 金收 益;若 投 资人 在 每月 累 计收 益支 付 时,其 累 计收 益为 正
值,则为 投资人 增加相 应的 基金份额,其累 计收益 为负 值,则缩 减投资 人基金 份额 。若投资 人赎回 基金 份
额时, 其对 应收 益将 立即 结 清;若 收益 为负 值, 则 从投 资人赎 回基 金款 中扣 除;
6. 当 日 申购 的 基 金份 额 自下 一 个 工作 日 起, 享有 基 金的 收 益 分配 权 益; 当日 赎 回的 基 金 份额 自 下一
个工作 日 起,不 享有 基金 的 收益分 配权 益;
7. 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
本基金 以份 额面 值 1.000 元固定 份额 净值 交易 方式, 每日计 算当 日收 益并 按基 金份额 面值 1.000 元
分配后转 入持有 人权 益,每 月集中宣 告收益 分配 并将 当月收益 结转到 基金 份额 持有人基 金账户 。本 基金
在本报 告期 累计 分配 收 益121,563,514.43 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告 期内,信 诚货 币 A 级 实施利 润分 配的 金额 为 1,375,067.78 元; 信诚 货币 B 级实 施利 润分 配的
金额 为120,188,446.65 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计报 告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期 末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
5,557,271,931.96 6,697,707,688.72
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
4,514,131,027.81 2,512,952,151.65
其中： 股票 投资
- - 信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
10
基金 投资
- -
债券投 资
4,514,131,027.81 2,512,952,151.65
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
1,881,758,192.63 2,629,718,144.57
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
59,533,055.90 55,737,705.95
应收股 利
- -
应收申 购款
192,775.06 5,451,379.08
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
12,012,886,983.36 11,901,567,069.97
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
7,269.10 10,837.44
应付管 理人 报酬
2,343,224.43 1,741,881.72
应付托 管费
710,068.01 527,842.92
应付销 售服 务费
89,776.61 85,612.59
应付交 易费 用
52,531.07 49,892.84
应交税 费
102,000.00 102,000.00
应付利 息
- -
应付利 润
894,260.91 886,240.60
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
463,060.79 499,562.56
负债合 计
4,662,190.92 3,903,870.67
所有者 权益 ：
实收基 金
12,008,224,792.44 11,897,663,199.30
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
12,008,224,792.44 11,897,663,199.30
负债和 所有 者权 益总 计
12,012,886,983.36 11,901,567,069.97
注： 截 止本 报告 期末, 基金 份额净 值1.000 元, 基金 份 额总 额 12,008,224,792.44 份。 其中 信诚 货币
A 为97,253,392.34 份, 信 诚货 币 B 为11,910,971,400.10 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元 信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
11
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6
月30 日
一、收入
143,153,787.72 67,954,462.22
1.利息 收入
142,380,555.00 66,540,424.23
其中： 存款 利息 收入
76,518,798.04 35,918,038.39
债券利 息收 入
47,284,210.43 22,248,965.23
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
18,577,546.53 8,373,420.61
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
773,232.72 1,414,037.99
其中： 股票 投资 收益
- -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
773,232.72 1,414,037.99
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
减： 二、费用
21,590,273.29 8,220,551.09
1．管 理人 报酬
15,159,097.48 4,872,274.85
2．托 管费
4,593,665.82 1,476,446.87
3．销 售服 务费
596,451.69 565,415.36
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
925,164.74 1,064,885.65
其中：卖出回购金融资产
支出
925,164.74 1,064,885.65
6．其 他费 用
315,893.56 241,528.36
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
121,563,514.43 59,733,911.13
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
121,563,514.43 59,733,911.13
信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
12
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 11,897,663,199.30 - 11,897,663,199.30
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 121,563,514.43 121,563,514.43
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
110,561,593.14 - 110,561,593.14
其中：1.基 金申 购款 29,006,297,338.97 - 29,006,297,338.97
2.基金 赎回 款 -28,895,735,745.83 - -28,895,735,745.83
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -121,563,514.43 -121,563,514.43
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 12,008,224,792.44 - 12,008,224,792.44
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 1,981,512,949.77 - 1,981,512,949.77
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 59,733,911.13 59,733,911.13
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-103,370,851.58 - -103,370,851.58
其中：1.基 金申 购款 14,934,891,306.05 - 14,934,891,306.05
2.基金 赎回 款 -15,038,262,157.63 - -15,038,262,157.63
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -59,733,911.13 -59,733,911.13
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 1,878,142,098.19 - 1,878,142,098.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 货 币市 场 证 券投 资 基金( 以 下 简称 “ 本基 金 ”) 经 中 国 证券 监 督 管理 委 员会( 以 下简
称“中 国证 监会 ”) 《关 于 核准信 诚货 币市 场证 券投 资基金 募集 的批 复》 (证监许[2011]21 号
文)和 《关 于信 诚货 币市 场 证券投 资基 金备 案确 认的 函》( 基金 部函[2011]173 号文) 批准,由信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
13
信诚基 金管 理有 限公 司依 照《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》及 其配 套规 则和《 信诚 货 币
市场证 券投 资基 金基 金合 同》 发 售, 基金 合同 于2011 年 3 月 23 日 生效。 本基 金为契 约型 开 放
式,存 续期 限不 定。 本基 金 的基金 管理 人为 信诚 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人 为中国 建设 银
行股份 有限 公司 。
本基 金于2011 年2 月22 日至2011 年3 月21 日募 集,首 次向 社会 公开 发售 募 集且扣 除
认购费 用后 的有 效认 购资 金人民 币 3,010,111,289.31 元( 其中 A 级 993,335,683.31 元,B 级
2,016,775,606.00 元),利 息人民 币 143,096.80 元( 其中 A 级 66,551.36 元,B 级 76,545.44
元),共 计人 民 币 3,010,254,386.11 元。 上述 认购 资 金折 合 3,010,254,386.11 份基 金份 额,
其中A 类基 金份 额993,402,234.67 份,B 类基 金份 额2,016,852,151.44 份。
上述募 集资 金已 由毕 马威 华振会 计师 事务 所验 证, 并 出具 了KPMG-B(2011)CR No.0016 号
验资报 告。
根据 《 中华 人民 共 和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《 信诚 货币 市场 证券 投资基 金基
金合同 》 和 《 信诚 货币 市场 证券投 资基 金招 募说 明书 》 的有 关规 定,本 基金 的投 资范围 为法 律
法规允 许投 资的 金融 工具, 具体如 下:
1. 现金;
2. 通知 存款;
3. 短期 融资 券;
4.1 年 以内(含1 年) 的银 行定期 存款 、大 额存 单;
5. 剩余 期限 在397 天 以内( 含397 天) 的债 券;
6. 期限 在1 年以 内( 含 1 年)的债 券回 购;
7. 期限 在1 年以 内( 含 1 年)的中 央银 行票 据( 以 下简 称 “央 行票 据 ” );
8. 剩余 期限 在397 天 以内( 含397 天) 的资 产支 持证 券;
9. 中国 证监 会认 可的 其它 具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。
对 于 法 律法 规 或 监管 机 构以 后 允 许货 币 市 场基 金 投资 的 其 他金 融 工 具, 基 金 管理 人 在履
行适当 程序 后, 可以 将其 纳 入投资 范围 。
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下比 例限 制:
(1) 本 基金 投资 组合 的平 均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 120 天;
(2) 本 基金 与由 基金 管理 人 管理的 其他 基金 持有 一家 公司发 行的 证券,不 得超 过 该 证券 的
10%;
(3) 本 基金 投资 于定 期存 款 的比例 不得 超过 基金 资产 净值 的 30%;
(4) 本 基金 持有 的剩 余期 限 不超过 397 天但 剩余 存续 期超过 397 天 的浮 动利 率 债券的 摊
余成本 总计 不 得 超过 当日 基金资 产净 值 的 20%;
(5) 本 基金 买断 式回 购融 入 基础债 券的 剩余 期限 不得 超过 397 天;
(6) 本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款, 不得超过基金资产净值的
30%; 存 放在 不具 有基 金托 管资格 的同 一商 业银 行的 存款, 不得 超过 基金 资产 净 值的 5%;
(7) 本 基金 投资 于同 一公 司 发行的 短期 企业 债券 及短 期融资 券的 比例,合 计不 得 超 过基 金
资产净 值 的10%;
(8) 本 基 金 持有 的 全 部资 产支 持 证 券, 其 市值 不 得 超过基 金 资 产 净 值的 20%; 本 基金 持 有
的同一(指 同一 信用 级别) 资产支 持证 券的 比例,不 得 超过该 资产 支持 证券 规模 的 10%; 本 基金
投资于 同一 原始 权益 人的 各类资 产支 持证 券的 比例, 不得超 过基 金资 产净 值 的 10%; 本 基金 管
理 人 管 理的 全部 基 金投 资于 同 一 原始 权益 人 的各 类资 产 支 持证 券,不 得 超过 其各 类 资 产支 持
证券合 计规 模 的10%;
(9) 除 发生 巨额 赎回 的情 形 外,本 基金 债券 正回 购的 资 金余额 在每 个交 易日 均 信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
14
不 得 超 过 基 金资 产 净 值的 20%; 因 发 生巨 额 赎 回致 使本 基 金 债 券 正回 购 的 资金余 额 超 过
基金资 产净 值20% 的,基 金 管理人 应当 在 5 个 交易 日 内进行 调整;
(10) 中 国证 监会 规定 的其 他比例 限制 。
除上述第(9) 条外,因 基 金规 模 或 市场 变 化 导致 本 基金 投 资 组合 不 符 合以 上 比例 限 制 的,
基金管 理人 应 在10 个交 易 日内进 行调 整, 以达 到上 述 标准。 法律 法规 另有 规定 时, 从 其规 定。
根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》,本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日,
报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地中 国证监 会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则、 中国 证券 业协会 于 2012 年颁 布的 《 证券投 资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 《 信诚货 币市 场证 券投 资基 金基金 合同 》和 中国 证监 会允许 的基 金 行
业实务 操作 的规 定编 制会 计报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 颁布 的企 业会 计 准则要 求,
真实、 完整 地反 映了 本基 金的财 务状 况、 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 。
此外,本 财务 报表 同时 符 合如会 计报 表附 注6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计除 6.4.5 所 列变 更外, 与最 近一 期年度 报告
相一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 期间 无差 错事 项。
6.4.6 税项
根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2002]128 号《关 于开放式 证券投 资基金 有 关税收问 题的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关于
企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政
策有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号《关 于上市 公司股息 红利差 别化个 人 所得税政 策有关 问题的 通
知》 、 财税[2016]36 号《 关于全 面推 开营 业税 改征 增值税 试点 的通 知》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一步
明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机构 同业 往来 等增 值 税
补充政 策的 通知 》及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下:
(a) 于 2016 年 5 月 1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自2016 年 5 月 1 日起,金融 业由 缴纳 营业 税改 为
缴纳增值 税。对 证券 投资 基金管理 人运用 基金 买卖 股票、债 券的转 让收 入免 征增值税,对金 融同业 往来
利息收 入亦 免征 增值 税。
(b) 对 投资者( 包括个 人和 机构投资 者)从 基金分 配中 取得的收 入,暂 不征收 个人 所得税和 企业所 得
税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
15
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.8.1.1 股票交易
6.4.8.1.2
权证交易
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.1.4 债券回购交易
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上 年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 15,159,097.48 4,872,274.85
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 129,918.06 434,032.60
注： 支 付基 金管 理人 信诚 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.33% 的年 费
率计提,逐 日累 计至 每月 月 底,按 月支 付。 计 算公 式为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.33 %/当年
天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,593,665.82 1,476,446.87
注：支付 基金托 管人建 设 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.10% 的 年费率计 提,逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 1 0%/ 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位 ： 人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚货 币A 信诚货 币B 合计
建设银 行 57,805.38 165.56 57,970.94
信诚基 金管 理有 限公 司 27,413.32 445,305.85 472,719.17
合计 85,218.70 445,471.41 530,690.11
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚货 币A 信诚货 币B 合计 信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
16
建设银 行 166,603.88 3,981.66 170,585.54
信诚基 金管 理有 限公 司 31,156.62 110,037.76 141,194.38
合计 197,760.50 114,019.42 311,779.92
注：本 基 金 A 类 基金 份额 销售服 务费 按前 一 日 A 类 基金份 额资 产净 值 的 0.25% 年费 率每 日计 提,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支 付。 B 类 基金 份额 销售 服务 费按前 一 日B 类 基金 份额 资产净 值 的 0.01% 年 费率
每日计 提, 逐日 累计 至每 月 月底, 按月 支付 。计 算公 式 分别为:
A 类 基金 日销 售服 务费=A 类基 金份 额前 一日 资产 净值 × 0.25 %/ 当 年天 数
B 类基 金日 销售 服务 费=B 类基金 份额 前一 日资 产净 值 ×0. 01%/ 当年 天数
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
银行间 市场 交
易的各 关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
银行间 市场 交
易的各 关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 - - - - - -
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。
信诚货 币A
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至2015 年6 月
30 日
基金合 同生 效日(2011 年3 月23
日)持 有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 - 1,761,071.91
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 1,015,016.33 6,861,751.32
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 94,640.01 6,900,803.01
报告 期 末持 有的 基金 份额 920,376.32 1,722,020.22
报告期末持有的基金份额占基
金总份 额比 例
0.95% 0.86%
信诚货 币B
份额单 位： 份
项目 本期 上年度 可比 期间 信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
17
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月
30 日
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月
30 日
基金合 同生 效日(2011 年3 月23 日)
持有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 - -
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 690,993,380.49 488,614,563.71
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 690,993,380.49 488,614,563.71
报告 期 末持 有的 基金 份额 - -
报告期末 持有 的基 金份 额占 基 金总
份额比 例
- -
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
信诚货 币B
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
信 诚 人 寿保 险 有限
公司
100,962,556.29 0.85% - -
中 信 信 托有 限 责任
公司
769,094,572.43 6.46% 1,190,050,529.69 10.15%
注：1 、除 上表 外,本 基金 其它关 联方 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金。
2、 本基 金除 基金 管理 人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金费 率按 本基 金基 金合 同公布 的费 率执 行。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余额 当期利 息收 入 期末余额 当期利 息收 入
建设银 行 7,271,931.96 19,915.93 5,199,307.94 20,875.06
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于2016 年6 月30 日的 相关 余 额为人 民币0.00 元。 (2015 年6 月30 日 余额 为0.00
元)
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
6.4.9 期末（2016 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
18
金额单 位： 人民 币元
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.9.2 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.2.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.2.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 4,514,131,027.81 37.58
其中： 债券 4,514,131,027.81 37.58
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,881,758,192.63 15.66
其 中 ： 买 断式 回 购的 买 入返
售金融 资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,557,271,931.96 46.26
4 其他各项 资产 59,725,830.96 0.50
5 合计 12,012,886,983.36 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.12
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报 告 期 内 债券 回 购 融资 余额 占 基 金 资产 净 值 的比 例为 报 告 期 内每 日 融 资余 额占 资 产 净 值比 例 的简
单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 未发 生债 券证 回购的 资金 余额 超过 资产 净值 20% 的 情况 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数 信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
19
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 74
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 44
注： 本基 金合 同约 定, 本基 金管理 人将 动态 确定 并控 制投资 组合 平均 剩余 期限 在 120 天以 内, 以规 避
较长期 限债 券的 利率 风险 。
报告期内投资组合 平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 40.63 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 7.20 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 11.10 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 - -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） - -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 99.54 -
7.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 99,691,070.59 0.83
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 769,847,496.80 6.41
其中： 政策 性金 融债 769,847,496.80 6.41
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,659,722,504.52 13.82
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 4,514,131,027.81 37.59
9
剩余存 续期 超过397
天的浮 动利 率债 券
- -
信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
20
7.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 111609246
16 浦发
CD246
8,000,000 794,041,233.79 6.61
2 111610041
16 兴业
CD041
3,000,000 299,550,730.43 2.49
3 111617038
16 光大
CD038
3,000,000 298,369,803.10 2.48
4 150416 15 农发 16 2,000,000 200,003,811.91 1.67
5 041556039
15 沪 华 信
CP001
2,000,000 199,963,026.94 1.67
6 111618057
16 华夏
CD057
2,000,000 197,222,155.20 1.64
7 160401 16 农发 01 1,800,000 179,934,409.31 1.50
8 041573005
15 丹 东 港
CP001
1,500,000 149,977,569.16 1.25
9 011698027
16 港 中 旅
SCP002
1,500,000 149,944,679.99 1.25
10 160209 16 国开 09 1,300,000 129,912,708.17 1.08
7.6
“影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1188%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0192%
报告期 内每 个交 易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0667%
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金 估值 采用 “摊 余成 本法”, 即估 值对 象以 买入 成本列 示, 按照 票面 利率 或 协议利 率并 考虑 其买
入时的 溢价 与折 价, 在剩 余 存续期 内平 均摊 销, 每日 计 提损益 。
7.8.2 本报告 期内,本 基金 不存 在 持有的 剩余 期限 小于397 天但剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 20% 的 情况 。
7.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.8.4 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 - 信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
21
3 应收利 息 59,533,055.90
4 应收申 购款 192,775.06
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 59,725,830.96
7.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份 额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
信诚
货币
A
4,007 24,270.87 19,366,828.55 19.91% 77,886,563.79 80.09%
信诚
货币
B
79 150,771,789.87 11,876,912,088.88 99.71% 34,059,311.22 0.29%
合计 4,086 2,938,870.48 11,896,278,917.43 99.07% 111,945,875.01 0.93%
注： 本表 列示 “ 占基 金总 份额比 例” 中,对 下属 分级 基金, 为占 各自 级别 份额 的 比例; 对合 计数, 为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业
人员持 有本 基金
信诚货 币A 278,355.08 0.29%
信诚货 币B - -
合计 278,355.08 -
注：1、 本表列 示 “占 基金 总份额比 例 ”中,对下 属分 级基金, 为占各 自级别 份额 的比例; 对合计 数,
为占期 末基 金份 额总 额的 比例。
2、 期末 本公 司基 金从 业 人员未 持有 本基 金 的B 级 份额。
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
信诚货 币A 0
信诚货 币B 0 信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
22
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
信诚货 币A 0
信诚货 币B 0
合计
注：1 、期 末本 基金 管理 人 的
高级管 理人 员 、 基 金投 资和 研
究部门 负责 人未 持有 本基 金
的基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理
未持有 本基 金的 基金 份额 。
注：1、 期 末本 基金 管理 人 的高级 管理 人员、 基金 投 资和研 究部 门负 责人 未持 有本基 金的 基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
8.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚货 币 A 信诚货 币B
基金合 同生 效日(2011 年3 月23 日) 基金 份
额总额
993,402,234.67 2,016,852,151.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 178,653,744.99 11,719,009,454.31
本报告 期 基 金总 申购 份额 57,377,417.31 28,948,919,921.66
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 138,777,769.96 28,756,957,975.87
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 97,253,392.34 11,910,971,400.10
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1 、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动。
2、 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4
基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基金 进行审 计的会 计 师事务所 是毕马 威华振 会 计师事务 所。该 会计师 事 务所自本 基金基 金合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员无 受稽 查或处 罚等 情况 。 信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
23
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
债券交 易
应支付 该券 商的 佣
金
备注
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
安信证 券 3 - - - - -
长城证 券 - - - - - 本期退 租
长江证 券 2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - 本期新 增
东方证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
华创证 券 3 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
联合证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - - 信诚货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
24
浙商证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中信金 通 1 - - - - -
中信万 通 1 - - - - -
中信浙 江 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
10.8 偏离度绝对值超过0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月24 日
