信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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信诚薪 金宝货币市场基 金2016 年半年度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期： 2016 年8 月24 日 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月23 日 复核了 本报 告中 的 财
务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚薪 金宝 货币
基金主 代码 000599
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 14 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 14,925,657,153.76 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 在 严格 控 制风 险 和保 持 资 产流 动 性 的基 础 上,力 争 获 得超 越 业
绩比较 基准 的投 资收 益率 。
投资策 略
本 基 金 将 综合 考 虑各 类 投资 品 种 的收 益 性 、流 动 性和 风 险 特征, 在保
证 基 金 资 产 的 安 全 性 和 流 动 性 的 基 础 上 力 争 为 投 资 人 创 造 稳 定 的 收
益。 同 时,通 过对 国内 外宏 观经济 走势 、 货 币政 策和 财政政 策的 研究,
结合对 市场 利率 变动 的预 期,进 行积 极的 投资 组合 管 理。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本 基 金 为 货币 市 场基 金, 是证 券 投 资基 金 中 的低 风 险品 种 。 本基 金 的
预期风 险和 预期 收益 低于 股票型 基金 、混 合型 基金 、债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负
责人
姓名 周浩 方韡
联系电 话 021-68649788 010-89936330
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95558
传真 021-50120888 010-85230024
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和 财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 197,360,262.55
本期利 润 197,360,262.55
本期净 值收 益率 1.3177%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末基 金资 产净 值 14,925,657,153.76
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：1、 上述基 金业 绩指标不 包括持 有人认 购 或交易基 金的各 项费用,计 入费用后 实际收 益水平 要
低于所 列数 字。
2 、本期 已实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资 收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益)扣除 相关费 用
后的余 额, 本期 利润 为本 期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
3 、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值收 益
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2069% 0.0013% 0.0288% 0.0000% 0.1781% 0.0013%
过去三 个月 0.6269% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.5396% 0.0011%
过去六 个月 1.3177% 0.0014% 0.1745% 0.0000% 1.1432% 0.0014%
过去一 年 2.8341% 0.0016% 0.3510% 0.0000% 2.4831% 0.0016%
自 基 金 合 同
生效起 至今
7.9055% 0.0027% 0.7470% 0.0000% 7.1585% 0.0027%
信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值收益率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:本 基金 建仓 日自2014 年5 月14 日至 2014 年11 月14 日,建 仓日 结束 时资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本
2 亿元, 注册地 为上海 。公 司股东为 中信信 托有 限责 任公司、 英国保 诚集 团股 份有限公 司和中 新苏 州工
业园区 创业 投资 有限 公司, 各股东 出资 比例 分别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2016 年 6 月 30 日,本 基金 管理
人共管 理 40 只基 金, 分别 为信诚 四季 红混 合型 证券 投资基 金、 信诚 精萃 成长 混合型 证券 投资 基金 、 信
诚盛世 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚三 得益 债券 型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优 债债券 型证 券投 资基 金、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财 7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈分级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证 800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新 旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数分 级证 券 投 资信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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基金、 信诚 惠报 债券 型证 券投资 基金 和信 诚鼎 利定 增灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王旭巍
本基金基
金经理、
信诚添金
分级债券
基金和信
诚新双盈
分级债券
基金、信
诚新锐回
报灵活配
置混合基
金、信诚
新鑫回报
灵活配置
混合基
金、信诚
增强收益
债券型
（LOF）基
金的基金
经理, 信
诚基金管
理有限公
司副首席
投资官
2015 年 9 月 9 日 - 22
经济学硕士,22 年 金融 、
证券、 基 金行 业从 业经 验。
曾 先 后任 职于 中国( 深圳)
物 资 工 贸集 团有 限 公司 大
连 期 货 部、 宏达 期 货经 纪
有 限 公 司、 中信 证 券资 产
管 理 部 和华 宝兴 业 基金 管
理有限 公司 。2010 年 加盟
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司,
现 任 公 司副 首席 投 资官 ，
兼 信 诚 增 强 收 益 债 券 型
（LOF ） 基 金 、 信 诚添 金分
级 债 券 基金 、信 诚 新双 盈
分 级 债 券基 金、 信 诚新 锐
回 报 灵 活配 置混 合 基金 、
信 诚 新 鑫回 报灵 活 配置 混
合 基 金 、信 诚薪 金 宝货 币
市 场 基 金的 基金 经 理基 金
经理。
席行懿
本基金基
金经理，
信诚货币
市场证券
投资基
金、信诚
理财 7 日
盈债券型
证券投资
基金的基
金经理
2016 年 3 月 18 日 - 6
复旦大 学本 科。6 年证 券、
基金从 业经 验， 2009 年11
月 加 入 信诚 基金 管 理有 限
公 司 ， 曾担 任基 金 会计 经
理 、 交 易员 、固 定 收益 研
究 员 。 现任 信诚 货 币市 场
证 券 投 资基 金、 信 诚理 财
7 日 盈 债券 型证 券 投资 基
金 、 信 诚薪 金宝 货 币市 场
基金的 基金 经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、 离任日 期根 据本 基金 管理 人对外 披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在 本报 告期 内,本 基金 管理人 严格 按照 《 证券 投 资基 金 法》 和 其他 相关 法 律法规 的规 定以 及 《信 诚 薪信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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金宝货币 市场基 金基 金合 同》 、 《信 诚薪金 宝货币 市 场基金招 募说明 书》 的约 定,本着 诚实信 用、勤 勉尽
职的原则 管理和 运用 基金 财产。本 基金管 理人 通过 不断完善 法人治 理结 构和 内部控制 制度, 加强内 部管
理,规 范基 金运 作。 本报 告 期内, 基金 运作 合法 合规, 没有发 生损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据 中国 证监 会颁 布的 《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》, 以及公 司拟 定的 《信 诚基
金公平交 易管理 制度 》,公 司采取了 一系列 的行 动实 际落实公 平交易 管理 的各 项要求。 各部门 在公 平交
易 执 行 中各 司 其职, 投资 研究 前 端 不断 完 善研 究方 法和 投 资 决策 流程, 确 保各 投资 组 合 享有 公平 的 投资
决策机会,建立 公平交 易的 制度环境;交易 环节加 强交 易执行的 内部控 制,利 用恒 生交易系 统公平 交易 相
关程序, 及其它 的流程 控制,确保不 同基金 在一、 二级 市场对同 一证券 交易 时的 公平; 公 司同时 不断完 善
和改进 公平 交易 分析 系统, 在事后 加以 了严 格的 行为 监控, 分析 评 估 以及 报告 与 信息披 露。 当 期公 司整 体
公平交 易制 度执 行情 况良 好, 未 发现 有违 背公 平交 易 的相关 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报 告期 内,未 发现 本 基金与 其它 投资 组合 之间 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。 报 告
期内, 未 出现 参 与交 易 所公开 竞 价 同日 反 向交 易 成交较 少 的 单边 交 易量 超 过该证 券 当 日成 交量 5% 的交
易(完 全复 制的 指数 基金 除 外)。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年一 季度 债券 收益 率 整体先 抑后 扬。 1 月份 在人 民币大 幅贬 值和 股市 大跌 导致的 风险 偏好 变化
背景下,利 率债 收益 率有 所 下行;2 月 份国 债收 益率 没 有明显 趋势 、 小 幅震 荡;进 入3 月份, 在工 业景 气度
回暖、 通胀 压力 上升 的大 背景下,收 益率 曲线 呈陡 峭 化。 货 币政 策方 面,一 季度 央行灵 活运 用多 种货 币市
场工具取 代大水 满贯 式的 货币投放 来稳定 资金 面,整 体货币政 策转向 稳健, 加上 3 月 末央行 首次施 行的
MPA 考 核给 市场 带来 了一 定的流 动性 压力,货 币利 率 大幅上 行。 进入 二季 度, 债 券收益 率整 体先 上后 下。
4 月, 国内 经济 在经 历了 一 季度由 地产 带动 的强 劲反 弹后, 叠加 营改 增、 大 宗商 品价格 暴涨 等因 素,4 月份
债 券 各 期限 收 益率 大幅 上行, 短 端更 受 制于 资 金面 紧张 而 上 行幅 度大 于 长端, 政策 性 金 融债 和信 用 债由
于营改 增影 响而 上行 幅度 大于国 债, 市场 悲观 气氛 浓 厚;进入 5 月 份后,经 济进 入了温 和复 苏加 财政 托底
阶段, 市场 对一 季度 经济 过 热预期 进行 了修 正, 政策 组 合和经 济的 实际 表现 都反 映出货 币、 信 贷双 稳的 特
征, 同 时营 改 增的 补 丁出 台转 变 了 市场 的 悲观 预期, 市场 整 体 进入 了震 荡 走势;6 月份, 受美 国 非农 经 济
数 据 不 佳以 及 英国 脱欧 等外 围 因 素影 响,市 场 避险 情绪 上 升 且对 全球 货 币宽 松预 期 愈 发强 烈,市 场 收益
率出现 了一 波快 速下 行,10 年国 债收 益率 逼近 前期 低点。
组合 管理 上, 上半 年货 币 基金整 体剩 余期 限 在70-80 天, 债券 配置 比例 为30% 左右, 其余 主要 配置 存款。
为了更好 的控制 流动 性 风 险同时进 行波段 操作, 信诚 货币在上 半年增 配了 高等 级大额存 单和高 等级 信用
债;同 时为 了规 避信 用风 险 对低等 级品 种进 行了 减持, 为投资 者带 来了 不错 的收 益。
下半年,货 币基 金可 在三 季 度择机 进行 一定 的获 利了 结为投 资者 增厚 收益。 配置 上,信 诚货 币下 半年 仍将
以利率债 、高等 级信用 债 、存款和 存单配 置为主,利 率债配置 比例 在 8%-10%附近,高等级 信用 债配置 比
例在 15% 左 右。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告期 内,本基 金份额 净 值收益率 为 1.3177%, 同期 业绩比较 基准收 益率为 0.1745%, 基金超 越业
绩比较 基 准 1.1432% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下半 年,三季 度应该 是 基本面平 稳期,CPI 维 持低 位,民间投 资暂不 会有太 大 起色。但 是仍需 谨
防债市过 热所带 来的 资产 泡沫风险,中国 目前 与 G4 国家相似,面临 着资金 难以 脱虚向实 的问题,货币 过
剩于实 体经 济的 问题 在 2016 年 上半 年愈 发严 重。 在 转型尚 未完 成的 当前 经济 环境下, 政 府主 导的 需求 部
分占比 自然 会逐 渐上 升。14 年下 半年 开始 的单 纯的 宽货币 策略 已逐 渐失 效, 财 政发力 将接 棒托 底经 济。信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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随着货 币政 策边 际趋 紧、 更 趋实质 稳健,金 融去 杠杆 难 “放水 ”, 流动 性周 期性、 碎片化 特征 将更 趋突 出,
对 债市 扰动 恐加 剧。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务, 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 最 严 格 的 控
制。 本 基金 管理 人通 过估 值决策 委员 会来 更有 效的 完善估 值服 务。 估值 决策 委员会 包括 下列 成员: 分管
基金运 营业 务的 领导(委 员 会主席) 、 风 险管 理部 负责 人、 股票 投资 负责 人 、 债 券投资 负责 人 、 交 易部 负
责人、 运 营部 负责 人、 基 金会计 主管(委 员会 秘书) 。 本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、 信用 风 险 、 流
动性风险 、货币 风险 、衍 生工具和 结构性 产品 等影 响估值和 定价因 素的 基础 上,综合 运营部 、稽核 部、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资
新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。
基 金 管 理人 对 基金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值结 果 发 送基 金托 管 人,基 金托 管 人 按照 托管 协 议中
“ 基金 资产 净值 计算 和会 计核算 ”确 定的 规则 复核, 复核无 误后,由 基金 管理 人 对外公 布。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续保 持对 基金 估值所采 用估值 价格 的关 注,在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公 允时,
将通过首 席投资 官提 请召 开估值决 策委员 会会 议,通 过会议讨 论决定 是否 调整 基金管理 人所采 用的 估值
政策。
5. 参与 估值 流程 各 方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基 金收 益分 配应 遵循 下列原 则:
1 、本 基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权;
2 、本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资,免 收再 投资 的 费 用;
3 、“ 每 日分配 、按日 支付 ” 。本基 金根据 每日 基金 收益情况,以每 万份基 金已 实现收益 为基础,为投 资
人每日 计算 当日 收益 并分 配, 且 每日 进行 支付。 投资 人当日 收益 分配 的计 算保 留到小 数点 后 2 位, 小数 点
后第 3 位按 去尾 原则 处理, 因去尾 形成 的余 额进 行再 次分配,直 到分 完为 止;
4. 本 基金 根 据每 日 收益 情况, 将 当日 收 益全 部分 配,若 当 日已 实 现收 益 大于 零时, 为 投资 人 记正 收益; 若
当日已 实现 收益 小于 零时, 为投资 人记 负收 益; 若当 日 已实现 收益 等于 零时,当 日 投资人 不记 收益;
5. 本 基金 每 日进 行 收益 计算 并 分配 时, 每日 收益 支 付方 式 只采 用 红利 再 投资( 即红 利 转基 金 份额) 方式,
投资人可 通过赎 回基 金份 额获得现 金收益;若投 资人 在每日收 益支付 时,当 日已 实现收益 大于零 时,则增
加投资者 基金份 额;若 当日 已实现收 益等于 零时, 则保 持投资者 基金份 额不 变;基 金管理人 将采取 必要 措
施尽量避 免基金 已实 现收 益小于零,若当 日已实 现收 益小于零 时,不 缩减投 资者 基金份额,直至 累计基 金
收 益 为正 的 工作 日,方 为 投资 者 增加 基 金份 额 。若 投资 人 赎回 基 金 份额,其 收 益将 结 清,收 益 为负 值的,
则从投 资人 赎回 基金 款中 扣除。
6. 当日 申购的 基金份 额自 下一个工 作日起,享有 基金 的收益分 配权益;当日 赎回 的基金 份 额自下 一个 工信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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作日起,不 享有 基金 的收 益 分配权 益;
7. 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
本基金 以份 额面 值 1.000 元固定 份额 净值 交易 方式, 每日计 算当 日收 益并 按基 金份额 面值 1.000 元 分配
后转入持 有人权 益,每 月集 中宣告收 益分配 并将 当月 收益结转 到基金 份额 持有 人基金账 户。本 基金 在本
报告期 累计 分配 收 益 197,360,262.55 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期, 基金 托管 人在 本 基金的 托管 过程 中, 严格 遵 守了 《 证券 投资 基金 法》 及 其他有 关法 律法 规、
基金合 同、 托管 协议,尽 职 尽责地 履行 了托 管人 应尽 的义务,不 存在 任何 损害 基 金持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期, 信诚基 金管 理有 限公司在 本基金 投资运 作 、基金资 产净值 的计算 、 基金份额 申购赎 回价
格的计 算、 基金 费用 开支 等问题 上, 托管 人未 发现 损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
报告期 内, 本基 金实 施利 润 分配金 额 为 197,360,262.55 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告期, 由信诚 基金 管理 有限公司 编制并 经托管 人 复核审查 的有关 本基金 的 半年度报 告中财 务指
标、净 值表 现、 收益 分配 情况、 财务 会计 报告 相关 内容、 投资 组合 报告 等内 容真实 、准 确、 完整 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 薪金 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7,743,915,619.28 9,292,564,540.18
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
4,143,796,265.29 3,405,077,798.04
其中： 股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券投 资
4,143,796,265.29 3,405,077,798.04
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
3,234,780,412.17 1,655,327,942.99
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
92,154,950.60 135,540,769.07
应收股 利
- -
应收申 购款
- - 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
9
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
15,214,647,247.34 14,488,511,050.28
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
279,979,420.03 538,128,472.80
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
4,154,386.08 3,966,926.99
应付托 管费
1,258,904.88 1,202,099.08
应付销 售服 务费
3,147,262.15 3,005,247.73
应付交 易费 用
67,897.84 52,242.50
应交税 费
- -
应付利 息
44,082.98 29,868.38
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
338,139.62 409,400.00
负债合 计
288,990,093.58 546,794,257.48
所有者 权益 ：
实收基 金
14,925,657,153.76 13,941,716,792.80
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
14,925,657,153.76 13,941,716,792.80
负债和 所有 者权 益总 计
15,214,647,247.34 14,488,511,050.28
注： 截止 本报 告期 末, 基 金份额 净 值 1.000 元,基 金 份额总 额 14,925,657,153.76 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 薪金 宝货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6
月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月30 日
一、收入
251,263,927.27 326,086,762.29
1. 利息 收入
249,372,914.73 318,974,364.94
其中： 存款 利息 收入
141,493,376.89 223,723,736.75
债券利 息收 入
69,453,040.81 62,333,074.17
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
38,426,497.03 32,917,554.02 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
10
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
1,891,012.54 7,111,247.35
其中： 股票 投资 收益
- -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
1,891,012.54 7,111,247.35
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
- -
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- 1,150.00
减： 二、费用
53,903,664.72 46,129,585.75
1 ．管 理人 报酬
24,757,893.97 21,323,625.10
2 ．托 管费
7,502,392.14 6,461,704.56
3 ．销 售服 务费
18,755,980.21 16,154,261.47
4 ．交 易费 用
- -
5 ．利 息支 出
2,602,199.75 1,933,603.43
其中：卖出回购金融资产
支出
2,602,199.75 1,933,603.43
6 ．其 他费 用
285,198.65 256,391.19
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
197,360,262.55 279,957,176.54
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
197,360,262.55 279,957,176.54
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 薪金 宝货 币市场 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
13,941,716,792.80 - 13,941,716,792.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
- 197,360,262.55 197,360,262.55 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
11
润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净值 减少 以 “- ” 号 填列）
983,940,360.96 - 983,940,360.96
其中：1. 基 金申 购款 61,682,191,202.25 - 61,682,191,202.25
2. 基金 赎回 款 -60,698,250,841.29 - -60,698,250,841.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- -197,360,262.55 -197,360,262.55
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
14,925,657,153.76 - 14,925,657,153.76
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
9,234,048,040.67 - 9,234,048,040.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 279,957,176.54 279,957,176.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净值 减少 以 “- ” 号 填列）
5,971,226,316.01 - 5,971,226,316.01
其中：1. 基 金申 购款 78,510,709,402.84 - 78,510,709,402.84
2. 基金 赎回 款 -72,539,483,086.83 - -72,539,483,086.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- -279,957,176.54 -279,957,176.54
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
15,205,274,356.68 - 15,205,274,356.68
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 薪 金宝 货 币 市场 基 金 ( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中 国 证 券监 督 管 理委 员 会(以下简称 “ 中 国证
监会 ”) 《关于 核准信 诚薪 金宝货币 市场基 金募集 的 批复》(证 监许[2014]281 号文) 和《 关于信 诚薪 金
宝货币 市场 基金 备案 确认 的函》( 证券 基金 机构 监管 部部函[2014]218 号文) 批准, 由信 诚基 金管 理有 限
公司依 照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则和 《 信诚 薪金 宝 货币市 场基 金基 金合 同 》 发信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
12
售,基 金合 同于2014 年5 月 14 日生 效。 本 基金 为契 约型开 放式,存 续期 限不 定 。 本基 金的 基金 管理 人为
信诚基 金管 理有 限公 司, 基 金托管 人 为 中信 银行 股份 有限公 司。
本基金 于2014 年 4 月28 日至2014 年5 月 7 日募 集,首次 向社 会公 开发 售募 集, 有效 认购 资金 人民
币 374,957,052.03 元,利 息人民 币 8,516.97 元,共 计人民 币 374,965,569.00 元 。上 述认 购资 金折 合
374,965,569.00 份基 金份 额,上述募 集资金 已由普 华 永道中天 会计师 事务所 验 证, 并出具 了普华 永道 中
天验字(2014) 第218 号验 资报告 。
根据《中 华人民 共和国 证 券投资基 金法》 及其配 套 规则、 《信 诚薪 金宝货 币市 场基金基 金合同 》和
《信诚 薪金 宝货 币市 场基 金招募 说明 书》 的 有关 规定, 本基 金投 资于 法律 法规 及监管 机构 允许 投资 的 金
融工具, 包括现 金,通知 存 款, 短期 融资券, 一年以 内( 含一年) 的银行 定期存 款、 大额存单,期限 在一年 以
内(含 一年) 的债 券回 购, 期 限在一 年以 内( 含一 年) 的 中央银 行票 据, 剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天)
的债券 、 资 产支 持证 券、 中 期票据,以 及中 国证 监会 及/或中 国人 民银 行认 可的 其 他具有 良好 流动 性的 金
融工具。 法律法 规或 监管 机构允许 基金投 资其 他基 金的, 在 不改变 基金投 资目 标、不改 变基金 风险 收益
特征的条 件下, 本基金 可参 与其他货 币市场 基金 的投 资。基金 投资其 他货 币市 场基金的 比例不 超过 基金
资产的 80%。 未来若 法律 法规或监 管机构 允许基 金 投资同业 存单的, 本基 金可 参与同业 存单的 投资。 如
果 法 律 法规 或 监管 机构 以后 允 许 货币 市 场基 金投 资其 他 品 种, 基 金管 理 人在 履行 适 当 程序 后,可 以 将其
纳入投 资范 围。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》, 本基 金定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中 国证 监
会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则、 中国 证券 业协会 于 2012 年 颁布 的《 证券投 资基 金会 计 核
算业务 指引 》 、 《 信诚 薪金 宝货币 市场 基金 基金 合同 》 和中 国证 监会 允许 的基 金 行业 实务 操作 的规 定 编 制
会计报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务报 表符合 中华人 民 共和国财 政部( 以下简 称 “ 财政部 ”)颁布 的企业 会计 准则要求, 真实 、完
整地反 映了 本基 金的 财务 状况、 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时符 合 如会计 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本 基金 本报 告期 所采 用 的会计 政策 、会 计估 计 除6.4.5 所列 变更 外, 与最 近 一期年 度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 事项 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 期间 无差 错事 项。
6.4.6 税项
根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2002]128 号《关 于开放式 证券投 资基金 有 关税收问 题的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关于
企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政
策有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号《关 于上市 公司股息 红利差 别化个 人 所得税政 策有关 问题的 通
知》 、 财税[2016]36 号《 关于全 面推 开营 业税 改征 增值税 试点 的通 知》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一步
明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机构 同业 往来 等增 值 税
补充政 策的 通知 》及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下: 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
13
(a) 于 2016 年 5 月 1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。 管理 人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年5 月1 日起,金 融业由 缴纳 营业 税改 为 缴 纳
增值税。 对证券 投资 基金 管理人运 用基金 买卖 股票 、债券的 转让收 入免 征增 值税,对 金融同 业往来 利息
收入亦 免征 增值 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖债 券的 差价 收入 暂 免征 收营 业税 和企 业所得 税。
(c) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中信银 行股 份有 限公 司(“中信银 行”) 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 24,757,893.97 21,323,625.10
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 18,326,667.20 15,834,260.23
注： 支 付基 金管 理人 信诚 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.33% 的年 费
率计提,逐 日累 计至 每月 月 底,按 月支 付。 计 算公 式为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.33 %/当年
天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 7,502,392.14 6,461,704.56
注：支付 基金托 管人建 设 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.10% 的 年费率计 提,逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 1 0%/ 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位 ： 人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信银 行 18,223,773.14 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
14
信诚基 金管 理有 限公 司 532,207.07
合计 18,755,980.21
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信银 行 14,977,180.00
信诚基 金管 理有 限公 司 1,177,081.47
合计 16,154,261.47
注：本基 金基金 份额销 售 服务费按 前一日 基金份 额 资产净值 的 0.25% 年 费率 每日计提, 逐日累 计至
每月月 底, 按月 支付 。计 算 公式为: 基 金日 销售 服务 费=基 金份 额前 一日 资产 净 值 ×0. 25%/ 当年 天数
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6
月30 日
基金合 同生 效日(2014 年 5 月 14
日)持 有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 113,045.44 -
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 406,119,408.12 265,199,252.14
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 405,871,263.53 260,925,560.00
报告 期 末持 有的 基金 份额 361,190.03 4,273,692.14
报告 期 末 持有 的 基 金份 额占 基 金
总份额 比例
- 0.03%
注:基 金管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金费 率按 本基 金基金 合同 公布 的费 率执 行。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
1、本 基金 其它 关联 方在 本 报告期 末及 上年 末均 未持 有本基 金。
2 、除 基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投 资本 基金 费率按 本基 金基 金合 同公 布的费 率执 行。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行 1,415,915,619.28 28,325,155.51 823,819,883.31 51,073,912.76
注： 本基 金通 过 “中 信银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转 存于 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公
司的结 算备 付金,于2016 年6 月30 日 的相 关余 额为 人民 币0.00 元。 (2015 年6 月30 日余 额为135,000.00
元)
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
15
6.4.9 期末（2016 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.9.2 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.2.1 银行间市场债券正回 购
截至本报告期末, 本 基 金 从事 银 行 间 市 场 债 券 正 回购交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证券款 余 额 279,979,420.03
元,是 以如 下债 券作 为质 押:
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150419 15 农发 19 2016-07-01 100.04 800,000 80,032,000.00
160209 16 国开 09 2016-07-01 99.94 2,020,000 201,878,800.00
合计
2,820,000 281,910,800.00
6.4.9.2.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 4,143,796,265.29 27.24
其中： 债券 4,143,796,265.29 27.24
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 3,234,780,412.17 21.26
其 中 ： 买 断式 回 购的 买 入返
售金融 资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,743,915,619.28 50.90
4 其他各项 资产 92,154,950.60 0.61
5 合计 15,214,647,247.34 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1
报告期内债券回购融资
余额
1.69
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ） 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
16
2
报告期末债券回购融资
余额
279,979,420.03 1.88
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 日融 资余 额占资 产净 值比 例 的
简单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 67
注： 本基 金合 同约 定, 本基 金管理 人将 动态 确定 并控 制投资 组合 平均 剩余 期限 在 120 天以 内, 以规 避
较长期 限债 券的 利率 风险 。
报告期内投资组合 平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明
本基金合 同约定, 本基金 管 理人将动 态确定 并控制 投 资组合平 均剩余 期限 在 120 天以内, 以规避 较
长期限 债券 的利 率风 险。
本报 告期 末未 发生 投资 组合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值的比
例（% ）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例 （%）
1 30 天 以内 38.66 1.88
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 13.35 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 11.63 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 - -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） - -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的
浮动利 率债
- -
合计 101.32 1.88
7.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 99,691,070.59 0.67 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
17
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 790,121,293.80 5.29
其中： 政策 性金 融债 790,121,293.80 5.29
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,064,282,152.64 13.83
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 4,143,796,265.29 27.76
9
剩余存 续期 超过397
天的浮 动利 率债 券
- -
7.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 160209 16 国开 09 3,300,000 329,818,493.96 2.21
2 111593157
15 包 商 银
行CD031
3,000,000 295,888,628.10 1.98
3 011699459
16 大 连 港
SCP002
1,100,000 109,962,407.36 0.74
4 011699215
16 沪 华 信
SCP001
1,100,000 109,959,577.50 0.74
5 160204 16 国开 04 1,100,000 109,959,364.29 0.74
6 041566016
15 包钢
CP001
1,000,000 99,996,340.36 0.67
7 041578002
15 宿 迁 经
开CP001
1,000,000 99,983,164.01 0.67
8 041551054
15 海亮
CP002
1,000,000 99,980,409.23 0.67
9 011699553
16 中 化 工
SCP001
1,000,000 99,967,128.70 0.67
10 160401 16 农发 01 1,000,000 99,961,496.29 0.67
7.6 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1121%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0207%
报告期 内每 个交易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0622%
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
18
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金 估值 采用 “摊 余成 本法”, 即估 值对 象以 买入 成本列 示, 按照 票面 利率 或 协议利 率并 考虑 其买
入时的 溢价 与折 价, 在剩 余 存续期 内平 均摊 销, 每日 计 提损益 。
7.8.2 本报告 期内,本 基金 不存 在 持有的 剩余 期限 小于397 天但剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债券 的摊 余成 本超过 当日 基金 资产 净 值20%的 情况 。
7.8.3 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.8.4 期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 92,154,950.60
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 92,154,950.60
7.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
555,357 26,875.79
337,081,725.22 2.26% 14,588,575,428.54 97.74%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金 12,208,315.47 0.08%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
>100 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
19
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年5 月 14 日) 基金 份额 总额 374,965,569.00
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 13,941,716,792.80
本 报告 期基 金总 申购 份额 61,682,191,202.25
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 60,698,250,841.29
本 报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 14,925,657,153.76
注：总 申购 份额 含红 利再 投、份 额强 增和 转换 入份 额;总 赎回 份额 含份 额强 减 、转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员无 受稽 查或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
债券交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
长城证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
20
10.8 偏离度绝对值超过0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月24 日
