信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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信诚理 财7 日盈债券型证 券投资基金2016 年半年度报告摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中 的
财务指标 、净值 表现 、利 润分配情 况、财 务会 计报 告、投资 组合报 告等 内容, 保证复核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚理 财 7 日盈 债券
基金主 代码 550012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 27 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 25,353,845.59 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚理 财 7 日盈 债 券A 信诚理 财 7 日盈 债 券B
下属 分 级基 金的 交易 代码 550012 550013
报告期 末下 属 分 级基 金的 份额总 额 25,353,845.59 份 - 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础
上, 追 求 基 金 资 产 稳 定 增 值, 力 争 成 为 投 资 者 短 期
理财的 理想 工具 。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益性 、 流 动性
和 风 险 特征, 在保 证 基金 资产 的 安 全性 和流 动 性的
基 础 上 力争 为投 资 人创 造稳 定 的 收益 。同 时, 通过
对国内 外宏 观经 济走 势、 货币政 策和 财政 政策 的研
究, 结 合 对 市 场 利 率 变 动 的 预 期, 进 行 积 极 的 投 资
组合管 理。
业绩比 较基 准（ 若有 ） 活期存 款利 率( 税后) 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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风险收 益特 征（ 若有 ）
本 基 金 为债 券型 基 金,属 于证 券 投 资基 金中 的 低风
险品种, 其预期风险与预期收益高于货币市场基
金,低 于混 合型 基金 和股 票 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 王永民
联系电 话 021-68649788 010-66594896
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日)
信诚理 财 7 日盈 债 券A 信诚理 财 7 日盈 债 券B
本期已 实现 收益 268,089.34 -
本期利 润 268,089.34 -
本期净 值收 益率 0.6430% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末基 金资 产净 值 25,353,845.59 -
期末基 金份 额净 值 1.0000 -
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期 已实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资 收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益)扣除 相关费 用
后的余额,本期 利润为 本期 已实现收 益加上 本期 公允 价值变动 收益。 由于 本基 金采用摊 余成本 法核 算,
因此, 公允 价值 变动 收益 为 零,本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。
3、本 基金 的收 益分 配是 按 日结转 份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
信诚理 财7 日盈 债 券A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值收 益
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1342% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.1054% 0.0008%
过去三 个月 0.3639% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.2766% 0.0009% 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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过去六 个月 0.6430% 0.0014% 0.1745% 0.0000% 0.4685% 0.0014%
过去一 年 2.1270% 0.0149% 0.3510% 0.0000% 1.7760% 0.0149%
过去三 年 12.4577% 0.0141% 1.0510% 0.0000% 11.4067% 0.0141%
自基金 合同
生效起 至今
14.7318% 0.0131% 1.2581% 0.0000% 13.4737% 0.0131%
信诚理 财7 日盈 债 券B
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值收 益
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
- - - - - - -
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
信诚理 财7 日盈 债 券 A
信诚理 财7 日盈 债 券 B 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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注:1、 本 基金 建仓 日 自 2012 年 11 月 27 日至 2013 年5 月 27 日, 建仓 日结 束时 资产配 置比 例符
合本基 金基 金合 同规 定。
2、自 2015 年 7 月28 日至2016 年3 月31 日, 本 基金B 级份 额 为0。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2016 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 40 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资 基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数分 级证 券 投 资
基金、 信诚 惠报 债券 型证 券投资 基金 和信 诚鼎 利定 增灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王国强
本基金基金
经理, 信诚
添金分级债
券基金、信
诚优质纯债
债券基金、
信诚年年有
余定期开放
债券基金及
信诚惠报债
券型基金的
基金经理,
固定收益总
监
2012 年11 月 27 日 - 16
管理学 硕士 ，16 年证
券 、 基 金 从 业 经 验 。
曾 先 后 任 职 于 浙 江 国
际 信 托 投 资 公 司 、 健
桥 证 券 股 份 有 限 公 司
和 银 河 基 金 管 理 有 限
公司。2006 年 加盟 信
诚 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 现 任 固 定 收 益 总
监，信 诚理 财 7 日盈
债 券 基 金 、 信 诚 添 金
分 级 债 券 基 金 、 信 诚
优 质 纯 债 债 券 基 金 、
信 诚 年 年 有 余 定 期 开
放 债 券 基 金 及 信 诚 惠
报 债 券 型 基 金 的 基 金
经理。
席行懿
本基金基金
经理，信诚
货币市场证
券 投 资 基
金、信诚薪
金宝货币市
场基金的基
金经理
2016 年3 月 18 日 - 6
复 旦 大 学 本 科 。6 年
证券、 基金 从业 经验 ，
2009 年 11 月 加入 信
诚 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 担 任 基 金 会 计
经 理 、 交 易 员 、 固 定
收 益 研 究 员 。 现 任 信
诚 货 币 市 场 证 券 投 资
基金、 信诚 理 财 7 日
盈 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 信 诚 薪 金 宝 货 币
市 场 基 金 的 基 金 经
理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
理财7 日盈 债券 型 证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《 信诚 理 财 7 日 盈债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的 约定,
本着诚 实信 用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本 基金 管理 人通 过不 断完善 法人 治理 结构 和 内 部
控制制 度, 加强 内部 管理, 规范基 金运 作。 本 报告 期内,基金 运作 合法 合规, 没有 发生损 害基 金份 额持 有 人
利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现 有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年一 季度 债券 收益 率 整体先 抑后 扬。 1 月份 在人 民币大 幅贬 值和 股市 大跌 导致的 风险 偏好 变化
背景下,利 率债 收益 率有 所 下行;2 月 份国 债收 益率 没 有明显 趋势 、 小 幅震 荡;进入 3 月份, 在工 业景 气度
回暖、 通胀 压力 上升 的大 背景下,收 益率 曲线 呈陡 峭 化。 货 币政 策方 面,一 季度 央行灵 活运 用多 种货 币市
场工具取 代大水 满贯 式的 货币投放 来稳定 资金 面,整 体货币政 策转向 稳健, 加上 3 月 末央行 首次施 行的
MPA 考 核给 市场 带来 了一 定的流 动性 压力,货 币利 率 大幅上 行。 进入 二季 度, 债 券收益 率整 体先 上后 下。
4 月, 国内 经济 在经 历了 一 季度由 地产 带动 的强 劲反 弹后, 叠加 营改 增、 大 宗商 品价格 暴涨 等因 素,4 月份
债 券 各 期限 收 益率 大幅 上行, 短 端更 受 制于 资 金面 紧张 而 上 行幅 度大 于 长端, 政策 性 金 融债 和信 用 债由
于营改 增影 响而 上行 幅度 大于国 债, 市场 悲观 气氛 浓 厚;进入 5 月 份后,经 济进 入了温 和复 苏加 财政 托底
阶段, 市场 对一 季度 经济 过 热预期 进行 了修 正, 政策 组 合和经 济的 实际 表现 都反 映出货 币、 信 贷双 稳的 特
征, 同 时营 改 增的 补 丁出 台转 变 了 市场 的 悲观 预期, 市场 整 体 进入 了震 荡 走势;6 月份, 受美 国 非农 经 济
数 据 不 佳以 及 英国 脱欧 等外 围 因 素影 响,市 场 避险 情绪 上 升 且对 全球 货 币宽 松预 期 愈 发强 烈,市 场 收益
率出现 了一 波快 速下 行,10 年国 债收 益率 逼近 前期 低点。
组合 管理 上, 信诚 理财7 日盈 在2016 年 上半 年主 要 以流动 性较 好的 短期 货币 市场工 具为 主。 由 于规 模
较小,2016 年下 半年 的投 资仍将 以短 期货 币市 场工 具为主 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本基金A 净值 收益率 为0.6430%, 业绩 比 较基准 收益 率 为0.1745%, 基金超 越业 绩比 较基
准0.4685% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下半 年,三季 度应该 是 基本面平 稳期,CPI 维 持低 位,民间投 资暂不 会有太 大 起色。但 是仍需 谨
防债市过 热所带 来的 资产 泡沫风险,中国 目前 与 G4 国家相似,面临 着资金 难以 脱虚向实 的问题,货币 过
剩于实 体经 济的 问题 在2016 年 上半 年愈 发严 重。 在 转型尚 未完 成的 当前 经济 环境下,政 府主 导的 需求 部
分占比 自然 会逐 渐上 升。14 年下 半年 开始 的单 纯的 宽货币 策略 已逐 渐失 效, 财 政发力 将接 棒托 底经 济。
随着货 币政 策边 际趋 紧、 更 趋实质 稳健,金 融去 杠杆 难 “ 放水 ”, 流动 性周 期性、 碎片化 特征 将更 趋突 出,
对债市 扰动 恐加 剧。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了 向基金 投资人 提供 更好的证 券投资 管理服 务, 本基金管 理人对 估值和 定 价过程进 行了最 严格
的控制。 本基金 管理 人通 过估值决 策委员 会来 更有 效的完善 估值服 务。 估值 决策委员 会包括 下列 成员:
分管基 金运 营业 务的 领导( 委员会 主席) 、 风 险管 理部 负责人 、 股票 投资 负责 人 、 债 券投 资负 责人 、 交易
部负责 人 、 运 营部 负责 人 、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书) 。 本基 金管 理人 在充分 衡 量市场 风险 、 信用 风险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本 基金 管 理人 的 运 营部 使 用 估值 政 策确 定 的 估值 方 法, 确定 证 券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基 金资 产 进行 估 值 后,将 基 金 份额 净 值结 果 发 送基 金 托 管人, 基 金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续保 持对基 金 估值所采 用估值 价格的 关 注,在认为 基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 基金 收益 分配 采用 红 利再投 资方 式;
2、本 基金 同一 类别 的每 份 基金份 额享 有同 等分 配权;
3、 本基 金根 据每 日基 金收 益情况,以 基金 净收 益为 基 准,为 投资 者每 日计 算当 日 收益并 分配,并 在运
作期期 末集 中支 付。 投资 者当日 收益 分配 的计 算保 留到小 数点 后2 位;
4、本基 金根据 每日收 益情 况,按当 日收益 全部分 配, 若当日净 收益大 于零 时,为 投资者记 正收益; 若
当日净 收益 小于 零时,为 投 资者记 负收 益; 若当 日净 收 益等于 零时,当 日投 资者 不 记收益;
5 、 本 基 金每 日 进行 收 益计算 并 分 配,累 计 收益 支 付方式 只 采 用红 利 再投 资( 即红利 转 基 金份 额) 方
式。若投 资者在 运作 期期 末累计收 益支付 时,累 计收 益为正值,则为 投资者 增加 相应的基 金份额,其累 计
收益为 负值,则 缩减 投资 者 基金份 额。 投 资者 可通 过在 基金份 额运 作期 到期 日赎 回基金 份额,可 获得 当期
运作期 的基 金未 支付 收益 。 对于 持有 超过 一个 运作 期、 在 当期 运作 期到 期日 提出赎 回申 请的 基金 份 额 而
言,除获 得当期 运作期 的基 金未支付 收益外,投资 者还 可以获得 自申购 确认 日(认 购份额自 本基金 合同 生
效日) 起至 上一 运作 期期 末 的基金 收益;
6、 当日 申购 的基 金份 额自 下一个 工作 日起 享有 基金 的分配 权益;当 日赎 回 的 基 金份额 自下 一工 作日
起,不 享有 基金 的分 配权 益;
7、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
本基金 以份 额面 值 1.000 元固定 份额 净值 交易 方式, 每日计 算当 日收 益并 按基 金份额 面值 1.000 元
分配后转 入持有 人权 益,每 月集中宣 告收益 分配 并将 当月收益 结转到 基金 份额 持有人基 金账户 。本 基金
在本报 告 期 累计 分配 收 益268,089.34 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内,中 国银 行股 份 有限公 司( 以下 称 “ 本托 管 人 ”) 在对 信诚 理财 7 日盈 债券型 证券 投资 基信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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金(以下 称 “本 基金”) 的 托管过程 中,严 格遵守 《证 券投资基 金法》 及其 他有 关法律法 规、基 金合 同和
托管协 议的 有关 规定,不 存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合 同和托 管协 议 的 规定,
对本基金 管理人 的投 资运 作进行了 必要的 监督, 对基 金资产净 值的计 算、 基金 份额申购 赎回价 格的 计算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财务会 计报 告( 注:财 务会 计报告 中的 “金 融工 具
风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内)、 投资 组 合报告 等数 据真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度财务会计报 告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 理 财7 日 盈债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期 末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
16,473,069.91 27,500,640.15
结算备 付金
- 73,809.52
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
- -
其中： 股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
9,000,130.50 33,900,410.85
应收证 券清 算款
- 10,008,088.89
应收利 息
36,005.84 25,326.05
应收股 利
- -
应收申 购款
31,000.00 22,081,847.90
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
25,540,206.25 93,590,123.36
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
10
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
5,837.79 18,862.10
应付托 管费
1,729.67 5,588.77
应付销 售服 务费
5,405.38 17,464.90
应付交 易费 用
1,428.49 4,373.10
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
1,390.60 13,877.52
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
170,568.73 239,400.00
负债合 计
186,360.66 299,566.39
所有者 权益 ：
实收基 金
25,353,845.59 93,290,556.97
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
25,353,845.59 93,290,556.97
负债和 所有 者权 益总 计
25,540,206.25 93,590,123.36
注：截 至本 报告 期末, 基 金 份额净 值 为 1.00 元,基 金 份额总 额 25,353,845.59 份。其 中7 日盈 A 为
25,353,845.59 份,7 日盈B 为0 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 理 财7 日 盈债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6
月30 日
一、收入
463,379.00 3,182,995.80
1.利息 收入
456,798.99 2,704,960.84
其中： 存款 利息 收入
239,277.07 902,525.15
债券利 息收 入
1,962.19 960,897.83
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
215,559.73 841,537.86
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
6,580.01 478,034.96
其中： 股票 投资 收益
- -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
6,580.01 478,034.96
资 产 支 持 证 券 投 资 - - 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
11
收益
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
减： 二、费用
195,289.66 560,868.90
1．管 理人 报酬
59,531.60 171,322.90
2．托 管费
17,638.83 50,762.41
3．销 售服 务费
55,121.90 126,210.85
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
- 13,855.43
其中：卖出回购金融资产
支出
- 13,855.43
6．其 他费 用
62,997.33 198,717.31
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
268,089.34 2,622,126.90
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
268,089.34 2,622,126.90
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 理 财7 日 盈债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 93,290,556.97 - 93,290,556.97
二、本期经营活动产生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 268,089.34 268,089.34
三、本期基金份额交易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-67,936,711.38 - -67,936,711.38
其中：1.基 金申 购款 32,108,055.02 - 32,108,055.02
2.基金 赎回 款 -100,044,766.40 - -100,044,766.40
四、本期向基金份额持有 人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -268,089.34 -268,089.34 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
12
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 25,353,845.59 - 25,353,845.59
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 195,893,861.15 - 195,893,861.15
二、本期经营活动产生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 2,622,126.90 2,622,126.90
三、本期基金份额交易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-127,080,941.24 - -127,080,941.24
其中：1.基 金申 购款 535,788,161.68 - 535,788,161.68
2.基金 赎回 款 -662,869,102.92 - -662,869,102.92
四、本期向基金份额持有 人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -2,622,126.90 -2,622,126.90
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 68,812,919.91 - 68,812,919.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚理 财 7 日 盈债 券型 证 券投资 基金(以 下简 称 “ 本 基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下 简称
“中国 证监 会”) 《 关于 核 准信诚 理财 7 日盈 债券 型 证券投 资基 金募 集的 批复 》(证 监许[2012]1462 号
文)和 《 关于 信诚 理财7 日 盈债券 型证 券投 资基 金备 案确认 的函 》(基 金部 函[2012]1078 号文) 批准, 由
信诚基 金管 理有 限公 司依 照 《 中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》 及其配 套规 则和 《信 诚理 财 7 日盈债券
型证券 投资 基金 基金 合同 》发售,基 金合 同 于 2012 年 11 月 27 生效 。本 基金 为契约 型开 放式,存 续期 限
不定。 本基 金的 基金 管理 人为信 诚 基 金管 理有 限公 司, 基 金托 管人 为中 国银 行 股份有 限公 司。
本基 金于 自2012 年 11 月15 日至 2012 年 11 月 22 日募集,首 次向 社会 公开 发售募 集且 扣除 认购
费用后的有效认购资金人民币 2,838,500,159.75 元( 其中 A 级 1,425,468,275.67 元,B 级
1,413,031,884.08 元), 利 息人民 币 266,517.41 元( 其中 A 级259,474.91 元,B 级 7,042.50 元), 共 计人
民币 2,838,766,677.16 元, 上述认购资金折合 2,838,766,677.16 份 基 金 份 额, 其中 A 类 基金份额
1,425,727,750.58 份,B 类基金 份 额 1,413,038,926.58 份。
上 述 募 集 资 金已 由 毕 马 威华 振 会 计 师 事务 所 验 证, 并出 具 了 毕 马 威华 振 验 字第 1200017 号 验 资报
告。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《信 诚理 财 7 日 盈债 券型证 券投 资基 金 基
金合同 》和 《信 诚理 财 7 日盈债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》的 有关 规定, 本基金 的投 资范 围为 法律
法 规 允许 投资 的金 融 工具包 括:现金, 通 知 存款,一 年以 内(含一年) 的 银行 定期存 款 和大 额存 单,剩 余期
限(或 回售 期限) 在397 天 以内( 含397 天)的 债券、 资产支 持证 券、 中期 票据, 期限在 一年 以内(含 一年)
的债券 回购, 期限在 一年以 内(含一 年)的 中央银 行票 据,短期 融资 券, 及法 律法 规或中 国证监 会允 许本 基
金 投 资 的 其 他 固 定 收 益 类 金 融 工 具 。 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 127
天。 如 法律法 规或 监管机 构以后 允许基 金投 资其他 品种,基 金管理 人在 履行适 当程序 后,可以 将其 纳 入
投资范 围。 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
13
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下比 例限 制:
1) 本基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过127 天; 2) 本 基金 与由基 金管 理人 管 理
的其他 基金 持有 一家 公司 发行的 证券,不 得超 过该 证 券的 10%; 3) 本 基金 持有 的剩余 期限 不超 过 397 天
但剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债券 的摊 余成 本总计 不得 超过 当日 基金 资产净 值 的 20%; 4)本基金
进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产净 值 的40%; 5) 本基金 存放 在具 有
基 金 托 管资 格 的同 一 商业银 行 的 存款, 不 得超 过基 金资 产 净 值的 30%; 存 放在 不具 有 基 金托 管 资格 的同
一商业 银行 的存 款, 不得 超 过基金 资产 净值 的 5%; 6) 本基金 投资 于同 一公 司发 行的短 期企 业债 券及 短期
融资券 的比 例, 合计 不得 超 过基金 资产 净值 的 10%; 7) 本 基金 持有 的全 部资 产 支 持证券,其 市值 不得 超过
基 金 资 产净 值的 20%; 本 基金 持 有 的同 一(指 同 一信 用级 别) 资产 支 持证 券 的比 例, 不 得 超过 该 资产 支持
证 券 规 模的 10%; 本 基金 投资 于 同 一原 始 权益 人 的各类 资 产 支持 证 券的 比 例, 不得 超 过 基金 资 产净 值的
10%; 本 基金管 理人 管理的 全部基 金投资 于同一 原始 权益人 的各类 资产支 持证 券,不得 超过其 各类 资产 支
持证券 合计规 模的 10%; 8) 中国证 监会规 定的 其他比 例限制 。 因基 金规 模或市 场变化 导致本 基金投 资
组合不 符合 以上 比例 限制 的,基 金管 理人 应在 10 个 交易日 内进 行调 整, 以达 到 上述标 准。 法律 法规 另有
规定时,从 其规 定。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》, 本基 金定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中 国证 监
会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则、 中国 证券 业协会 于 2012 年 颁布 的《 证券投 资基 金会 计 核
算业务 指引 》 、 《 信诚 理财7 日盈 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 和 中国 证监 会允许 的基 金行 业实 务 操 作
的规定 编制 会计 报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表符 合中华 人民 共和国 财政部( 以下 简称 “ 财政部 ”)颁 布的企 业会计 准则要 求,真实 、 完
整地反 映了 本基 金的 财务 状况、 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
此外,本 财务 报表 同时 符 合如会 计报 表附 注6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无差 错事项 。
6.4.6 税项
根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2002]128 号《关 于开放式 证券投 资基金 有 关税收问 题的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关于
企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政
策有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号《关 于上市 公司股息 红利差 别化个 人 所得税政 策有关 问题的 通
知》 、 财税[2016]36 号《 关于全 面推 开营 业税 改征 增值税 试点 的通 知》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一步
明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机构 同业 往来 等增 值 税
补充政 策的 通知 》及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下:
(a) 于 2016 年 5 月 1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自2016 年 5 月 1 日起,金融 业由 缴纳 营业 税改 为
缴纳增值 税。对 证券 投资 基金管理 人运用 基金 买卖 股票、债 券的转 让收 入免 征增值税,对金 融同业 往来
利息收 入亦 免征 增值 税。
(b) 对 投资者( 包括个 人和 机构投资 者)从 基金分 配中 取得的收 入,暂 不征收 个人 所得税和 企业所 得
税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
14
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上 年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 59,531.60 171,322.90
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 36,768.93 65,830.70
注： 支 付基 金管 理人 信诚 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.27% 的年 费
率计提,逐 日累 计至 每月 月 底,按 月支 付。 计 算公 式为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.27 %/当年
天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 17,638.83 50,762.41
注：支付 基金托 管人中 国 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.08% 的 年费率计 提,逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 0 8%/ 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位 ： 人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚理 财7 日盈 债 券A 信诚理 财 7 日盈 债 券B 合计
中国银 行 3,526.09 - 3,526.09
信诚基 金管 理有 限公 司 3,388.15 - 3,388.15
合计 6,914.24 - 6,914.24
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚理 财7 日盈 债 券A 信诚理 财 7 日盈 债 券B 合计
中国银 行 8,014.95 - 8,014.95
信诚基 金管 理有 限公 司 3,901.08 1,257.57 5,158.65 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
15
合计 11,916.03 1,257.57 13,173.60
注：本 基 金 A 类 基金 份额 销售服 务费 按前 一 日 A 类 基金份 额资 产净 值 的 0.25% 年费 率每 日计 提,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支 付。 B 类 基金 份额 销售 服务 费按前 一 日B 类 基金 份额 资产净 值 的 0.01% 年 费率
每日计 提, 逐日 累计 至每 月 月底, 按月 支付 。计 算公 式 分别为:
A 类 基金 日销 售服 务费=A 类基 金份 额前 一日 资产 净值 × 0.25 %/ 当 年天 数
B 类基 金日 销售 服务 费=B 类基金 份额 前一 日资 产净 值 ×0. 01%/ 当年 天数
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行。 本基金 的基 金管 理 人
在本报 告期 内及 上年 度可 比期间 均未 投资 过本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金除 基金管 理人之 外 的其他关 联方投 资本基 金 费率按本 基金基 金合同 公 布的费率 执行, 本基金
的其它 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余额 当期利 息收 入 期末余额 当期利 息收 入
中国银 行 3,473,069.91 56,160.86 1,491,134.50 14,664.26
注： 本基 金通 过 “中 国银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转 存于 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公
司的结 算备 付金,于2015 年6 月30 日的 相关 余额 为 人民 币0.00 元。 (2014 年6 月30 日余 额为0.00 元)
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期末（2016 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.9.2 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.2.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.2.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 9,000,130.50 35.24
其 中 ： 买 断式 回 购的 买 入返
售金融 资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,473,069.91 64.50
4 其他各项 资产 67,005.84 0.26
5 合计 25,540,206.25 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 -
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报 告 期 内 债券 回 购 融资 余额 占 基 金 资产 净 值 的比 例为 报 告 期 内每 日 融 资余 额占 资 产 净 值比 例 的简
单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 20
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 89
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 2
注： 本基 金合 同约 定, 本基 金管理 人将 动态 确定 并控 制投资 组合 平均 剩余 期限 在 120 天以 内, 以规 避
较长期 限债 券的 利率 风险 。
报告期内投资组合 平 均剩 余期限超过 127 天情况说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 127 天的 情况 。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 68.92 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 31.55 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 - -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 - - 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） - -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 100.47 -
7.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6
“影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0182%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0182%
报告期 内每 个交 易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0182%
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金 估值 采用 “摊 余成 本法”, 即估 值对 象以 买入 成本列 示, 按照 票面 利率 或 协议利 率并 考虑 其买
入时的 溢价 与折 价, 在剩 余 存续期 内平 均摊 销, 每日 计 提损益 。
7.8.2 本报告 期内,本 基金 不存 在 持有的 剩余 期限 小于397 天但剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 20% 的 情况 。
7.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.8.4 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 36,005.84
4 应收申 购款 31,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 67,005.84
7.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份 额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
信诚理 财7
日盈债 券A
1,887 13,436.06 2,222,015.84 8.76% 23,131,829.75 91.24%
信诚理 财7
日盈债 券B
- - - - - -
合计 1,887 13,436.06 2,222,015.84 8.76% 23,131,829.75 91.24%
注：1、 本表列 示 “占 基金 总份额比 例 ”中,对下 属分 级基金, 为占各 自级别 份额 的比例; 对合计 数,
为占期 末基 金份 额总 额的 比例。
2、 本基 金的B 级 份额 于 本报告 期末 份额 为 0 。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业
人员持 有本 基金
信诚理 财7 日盈 债 券A 2,296.97 0.01%
信诚理 财7 日盈 债 券B - -
合计 2,296.97 0.01%
注：1、 本表列 示 “占 基金 总份额比 例 ”中,对下 属分 级基金, 为占各 自级别 份额 的比例; 对合计 数,
为占期 末基 金份 额总 额的 比例。
2、 期末 本公 司基 金从 业 人员未 持有 本基 金 的B 级 份额。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
信诚理 财7 日盈 债 券 A 0
信诚理 财7 日盈 债 券 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
信诚理 财7 日盈 债 券 A 0
信诚理 财7 日盈 债 券 B 0
合计
注：1 、期 末本 基金 管理 人 的
高级管 理人 员 、 基 金投 资和 研
究部门 负责 人未 持有 本基 金
的基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理
未持有 本基 金的 基金 份额 。
注：1、 期 末本 基金 管理 人 的高级 管理 人员、 基金 投 资和研 究部 门负 责人 未持 有本基 金的 基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚理 财 7 日盈 债 券A 信诚理 财 7 日盈 债 券B
基金合 同生 效日(2012 年 11 月 27 日) 基金
份额总 额
1,425,727,750.58 1,413,038,926.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额 93,290,556.97 -
本报告 期 基 金总 申购 份额 32,107,855.02 -
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 100,044,566.40 -
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 25,353,845.59 -
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1 、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动
2、 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 无重 大人 事变 动
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4
基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基金 进行审 计的会 计 师事务所 是毕马 威华振 会 计师事务 所。该 会计师 事 务所自本 基金基 金合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内管 理人 、托 管人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投 资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
债券交 易
应支付 该券 商的 佣
金
备注
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
安信证 券 1 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - - 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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海通证 券 2 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择选 择券商 以及 分配 交易 量。 由研究 部牵 头对 席位 候
选 券 商 的研 究 实力 和服 务质 量 进 行评 估,并 综 合考 虑候 选 券 商的 综合 实 力,由 研究 总 监 和投 资总 监 审核
批准。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
回购交易
成交金 额 占当期 回购 成交 总额 的比 例
安信证 券 - -
大通证 券 - -
东方证 券 - -
国泰君 安 - -
国信证 券 - -
海通证 券 9,000,000.00 29.03%
中泰证 券 - -
西南证 券 - -
招商证 券 20,000,000.00 64.52%
浙商证 券 - -
中信建 投 - -
中信证 券 2,000,000.00 6.45%
10.8 偏离度绝对值超过0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月24 日
