信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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信诚月 月定期支付债券型 证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月23 日 复核了 本报 告中 的 财
务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚月 月定 期支 付债 券
基金主 代码 000405
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 30 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,711,825.91 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基 金在严格 控制投资 组合风 险的基础 上,主 要投资于高 收益固定 收益产品,通过灵 活
的资产 配置, 为 投资 者提 供 每月定 期支 付。
投资策 略
1、大 类资 产配 置
本基 金投 资组 合中 债券 、 现 金各 自的 长期 均衡 比 重,依 照本 基金 的特 征和 风 险偏好 而
确定 。本基金 定位为债 券型基 金,其 资产配置 以债券为主,并不 因市场的 中短期变化 而
改变。 在不 同的 市场 条件 下,本 基金 将综 合考 虑宏 观 环境、 市场 估值 水平、 风 险水平 以
及市场 情绪, 在 一定 的范 围 内对资 产配 置调 整, 以降 低 系统性 风险 对基 金收 益的 影响。
2、固 定收 益类 资产 的投 资 策略
(1)类 属资 产配 置策 略
在整体 资产 配置 的基 础上, 本基金 将通 过考 量不 同类 型固定 收益 品种 的信 用风 险、 市场
风险 、流动性 风险、税 收等因 素,研 究各投资 品种的利差 及其变化 趋势, 制定债券类 属
资产配 置策 略, 以获 取债 券 类属之 间利 差变 化所 带来 的潜在 收益 。
(2)债 券投 资策 略
本 基 金 对 所 投 资 债 券 采 取 买 入 并 持 有 策 略, 在 严 控 风 险 的 前 提 下, 通 过 个 券 精 选, 以提信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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高基金 收益 。
目标久 期控 制及 期限 配置 是本基 金最 重要 的债 券投 资策略 。 本基 金结 合市 场 状况, 预测
未来市 场利 率及 不同 期限 债券收 益率 走势 变化,确 定 目标久 期 。 在 确定 债券 组 合的久 期
之后, 本基 金将 采用 收益 率 曲线分 析策 略, 自上 而下 进 行期限 结构 配置 。 具体 来 说,本基
金将 通过对央 行政策、 经济增 长率、通 货膨胀率 等众多 因素的分 析来预测 收益率 曲线
形状 的 可能变 化,从 而通过子弹 型、哑铃 型、梯形等配置 方法, 确定在短 、中、长期 债
券的投 资比 例。
在 基 金 的 后 期 运 作 过 程 中, 本 基 金 也 将 在 实 际 投 资 中 采 用 目 标 久 期 控 制 和 期 限 配 置 策
略,当预测未 来市场利 率将上升 时,降低 组合久期;当预测 未来利率下 降时, 增加组合 久
期。
同时还 将采 用信 用利 差策 略、 相对 价值 投资 策略 和 回购放 大策 略等 债券 投资 策略, 在合
理控制 风险 的情 况下, 构 建 收益稳 定、 流动 性良 好的 投资组 合。
3、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金 将综 合考 虑市 场利 率、 发 行条 款、 支 持资 产 的构成 和质 量等 因素,研 究 资产支 持
证券的 收益 和风 险匹 配情 况。 采 用 数量 化的 定价 模 型来跟 踪债 券的 价格 走势, 在严格 控
制投资 风险 的基 础上 选择 合适的 投资 对象 以获 得稳 定收益 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 储蓄 存款 利率( 税后)
风险收 益特 征
本基 金的预期 风险水平 和预期 收益高于 货币市场基金,低于股 票型基金 和混合型基 金,
属于证 券投 资基 金中 的中 等偏低 风险 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 王永民
联系电 话 021-68649788 010-66594896
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 164,732.07
本期利 润 -739,898.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0773
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.89% 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2845
期末基 金资 产净 值 11,190,675.03
期末基 金份 额净 值 1.285
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2 、 本期已 实现 收益指 基金本期 利息收 入、投 资 收益、其 他收入(不含 公允 价值变动 收益) 扣除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3 、期 末可 供分 配利 润,采用 期末 资产 负债 表中 未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.58% 0.27% 0.12% 0.00% 1.46% 0.27%
过去三 个月 -0.23% 0.28% 0.37% 0.00% -0.60% 0.28%
过去六 个月 -4.89% 0.46% 0.75% 0.00% -5.64% 0.46%
过去一 年 -8.61% 1.01% 1.62% 0.00% -10.23% 1.01%
自 基 金 合 同
生效起 至今
28.50% 0.99% 5.85% 0.01% 22.65% 0.98%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:本 基金 建仓 期自2013 年12 月30 日至 2014 年 6 月30 日,建 仓期 结束 资产 配置比 例符 合本 基金
基金合 同规 定。 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2016 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 40 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资 基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数分 级证 券 投 资
基金、 信诚 惠报 债券 型证 券投资 基金 和信 诚鼎 利定 增灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
宋海娟
本基金基金
经理，信诚
季季定期支
付债券基金
基金经理、
信诚三得益
债券基金及
信诚经典优
债债券基金
的 基 金 经
理。
2014 年3 月 11 日 - 12
2004 年 6 月至 2007
年 4 月期 间于 长信 基
金 管 理 有 限 责 任 公 司
担 任 债 券 交 易
员;2007 年 4 月至
2013 年7 月于 光大 保
德 信 基 金 管 理 有 限 公
司 担 任 固 定 收 益 类 投
资经理;2013 年 7 月
加 入 信 诚 基 金 管 理 有
限 公 司 。 现 任 信 诚 季
季 定 期 支 付 债 券 基
金 、 信 诚 月 月 定 期 支
付 债 券 基 金 、 信 诚 三
得 益 债 券 基 金 及 信 诚
经 典 优 债 债 券 基 金 的
基金经 理。
曾丽琼 本基金基金 2013 年12 月 30 日 2016 年 1 月 20 日 13 金融学硕士,13 年金信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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经理, 现任
信诚货币市
场基金、信
诚双盈债券
基金(LOF) 、
信诚新双盈
分级债券基
金和信诚季
季定期支付
债券基金的
基金经理、
固定收益总
监。
融 、 基 金 从 业 经 验;
拥 有 丰 富 的 债 券 投 资
和 流 动 性 管 理 经 验;
曾 任 职 于 杭 州 银 行 和
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有
限 公 司, 历 任 华 宝 兴
业 现 金 宝 货 币 市 场 基
金 和 华 宝 兴 业 增 强 收
益 债 券 基 金 的 基 金 经
理。2010 年7 月加 入
信 诚 基 金 管 理 有 限 公
司。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的 规定 以及《 信诚
月月定 期支 付债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 、 《信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金 招募 说明 书 》 的
约定, 本 着诚实 信用、 勤勉 尽职的原 则管理 和运 用基 金财产。 本基金 管理 人通 过不断完 善法人 治理 结构
和内部 控制 制度,加 强内 部 管理, 规范 基金 运作。 本报 告期内,基 金运 作合 法合 规,没有 发生 损害 基金 份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现 有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年上 半年,美 国经 济复 苏势头 有所 放缓,美 联储 加 息预期 不断 下调, 市 场普 遍 预期 的6 月加 息并
未到来。 欧元 区经 济增 长 复苏势 头较 为温 和, 通缩 势 头持续。 从国 内经 济来 看, 一、 二季 度经 济增 长率 好
于预期,GDP 增 速为 一季 度 6.7%, 二季 度 6.6%, 均高 于 6.5% 的 目标,中 国经 济企 稳 回升迹 象明 显。CPI 指
数也回 升 到2% 左右, 其中4 月份 同比 上涨2.3%,5 月 份上 涨 2%, 表明 经济 通缩 较之前 期有 所缓 解。PPI 同
比好于 去年 同期,采 购经 理 人指 数 PMI 近期 维持 在 50% 以上, 显示 出制 造业 活动 呈现扩 张势 头。 进出 口贸
易额同 比下 降, 但贸 易 顺 差 同比增 加。 在 政策 托底、 房市升 温、 简 政放 权等 因 素作用 下, 上半 年中 国经 济
运行总体 平稳, 企业效 益改 善 ,“去 产能、 去库存 、去 杠杆 ” 取 得新进 展,但 民间 投资下滑 、东北 等地 转
型艰难,经 济下 行压 力依 然 较大。 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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信 用债市 场在二 季度 经历了有 史以来 最大规 模 的违约袭 击, 市 场人气 低迷,发行难度 加剧, 信用市 场
流动性忧 虑情绪 上升 。清 明节过后,债券 市场在 多重 利空因素 的冲击 下,收 益率 有较为明 显的上 升,不仅
是违约风 险上升 的信 用债 突然发行 困难, 即使无 风险 的利率债 收益率 也因 为市 场情绪转 弱而上 升。 五月
上旬由于 集中公 布的 经济 金融数据 不及预 期、 权威 人士表态 等带动 收益 率下 行;中下 旬因利 好短期 出尽
以及 对6 月 资金 面和 违约 担忧叠 加去 杠杆 担忧 而形 成的震 荡调 整。 央行 在6 月 份加大 了逆 回购 资金 投放,
且银行 系统 对 MPA 考 核做 出提前 应对,使 得季 末银 行 间流动 性保 持平 稳。 在英 国公投 决定 脱欧 的事 件冲
击下, 人民 币大 幅贬 值,中 间价创 2011 年 1 月以 来新 低。另 一方 面, 国内 人民 币 资产却 呈 “ 普涨 ”格局,
带动债 市收 益率 下行,从 汇 率表现 看人 民币 资产 也体 现出一 定的 避险 属性 。
本基 金 在 报告 期 内积极 参 一 级市 场 可 转债 和 可交 换 债 投标, 二 级 市场 抓 取可 转 债 的波 段 交 易,力争
为投资 者带 来更 多收 益。
4.4.2 报告期内基金业绩表 现
本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为-4.89%, 同期业 绩比较基 准收益 率为 0.75%, 基金落 后业绩 比
较基 准5.64% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展 望 下 半年, 全 球经 济 仍将维 持 疲 软增 长 态势, 金 融市场 面 临 的风 险 压力 不 减,美国 经 济 复苏 放 缓,
欧洲经 济复 苏范 围扩 大, 日 本面临 日元 升值 和通 缩困 扰。 新兴 经济 体经 济复 苏力 度回升,但 总体 上仍 较疲
弱。未 来美 联储 加息 和英 国脱欧 等因 素仍 将进 一步 影响避 险情 绪。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为 了向基 金投资 人提 供更好的 证券投 资管理 服 务, 本基金 管理 人对估 值和 定价过程 进行了 最严格 的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资
新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。
基 金 管 理人 对 基金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值结 果 发 送基 金托 管 人,基 金托 管 人 按照 托管 协 议中
“基金 资产 净值 计算 和会 计核算 ”确 定的 规则 复核, 复核无 误后,由 基金 管理 人 对外公 布。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业 务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经 理持续 保持对 基金 估值所 采用估 值价格 的关 注,在认 为基金 估值 所采用 的估值 价格不 足够 公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各 方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据基 金合 同的 约定, 本 基 金存续 期内 不进 行收 益分 配。
本 基金 于本 期间 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期 内,中国 银行 股份 有限公司( 以下 称 “本 托管 人 ”) 在 对信诚 月月定 期支 付债券型 证券投 资
基金( 以 下称 “ 本基金 ”) 的托管过 程中, 严格遵 守《 证券投资 基金法 》及 其他 有关法律 法规、 基金 合同
和托管 协议 的有 关规 定, 不 存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为,完 全尽 职尽 责 地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合 同和托 管协 议的 规定,
对本基金 管理人 的投 资运 作进行了 必要的 监督, 对基 金资产净 值的计 算、 基金 份额申购 赎回价 格的 计 算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财务会 计报 告( 注:财 务会 计报告 中的 “金 融工 具
风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内)、 投资 组 合报告 等数 据真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度财务会计报 告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 月月 定期 支付债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
679,483.57 1,375,189.70
结算备 付金
210,133.41 262,999.52
存出保 证金
1,037.95 3,234.90
交易性 金融 资产
16,579,063.10 19,719,609.36
其中： 股票 投资
1,220,019.60 1,327,344.06
基金 投资
- -
债券投 资
15,359,043.50 18,392,265.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 1,000,000.00
应收证 券清 算款
94,293.77 -
应收利 息
287,524.47 413,381.17
应收股 利
- - 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
9
应收申 购款
5,483.69 141,677.87
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
17,857,019.96 22,916,092.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
6,600,000.00 7,700,000.00
应付证 券清 算款
- 1,000,000.00
应付赎 回款
- 2,692.63
应付管 理人 报酬
6,364.82 7,029.85
应付托 管费
1,818.51 2,008.55
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
- 620.97
应交税 费
- -
应付利 息
3,409.62 1,459.00
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
54,751.98 90,002.53
负债合 计
6,666,344.93 8,803,813.53
所有者 权益 ：
实收基 金
8,711,825.91 10,449,364.93
未分配 利润
2,478,849.12 3,662,914.06
所有者 权益 合计
11,190,675.03 14,112,278.99
负债和 所有 者权 益总 计
17,857,019.96 22,916,092.52
注:截 止本 报告 期末, 基金 份额净 值 1.285 元, 基金 份 额总 额 8,711,825.91 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 月月 定期 支付债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6
月30 日
一、收入
-550,690.68 1,903,102.44
1.利息 收入
412,567.07 540,367.69
其中： 存款 利息 收入
3,451.74 8,033.36
债券利 息收 入
408,830.89 532,167.66
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产 284.44 166.67 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
10
收入
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-59,416.87 2,725,787.16
其中： 股票 投资 收益
- 37,745.12
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
-84,587.71 2,668,483.35
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
25,170.84 19,558.69
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
-904,630.25 -1,381,559.96
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
789.37 18,507.55
减： 二、费用
189,207.50 358,755.40
1．管 理人 报酬
42,554.95 58,187.08
2．托 管费
12,158.58 16,624.83
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
133.83 8,087.79
5．利 息支 出
69,889.06 106,456.87
其中：卖出回购金融资产
支出
69,889.06 106,456.87
6．其 他费 用
64,471.08 169,398.83
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
-739,898.18 1,544,347.04
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-739,898.18 1,544,347.04
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 月月 定期 支付债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
10,449,364.93 3,662,914.06 14,112,278.99
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - -739,898.18 -739,898.18 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
11
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-1,737,539.02 -444,166.76 -2,181,705.78
其中：1.基 金申 购款 794,720.21 257,375.71 1,052,095.92
2.基金 赎回 款 -2,532,259.23 -701,542.47 -3,233,801.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
8,711,825.91 2,478,849.12 11,190,675.03
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
43,344,400.16 10,672,917.66 54,017,317.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 1,544,347.04 1,544,347.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-33,462,046.15 -8,203,831.74 -41,665,877.89
其中：1.基 金申 购款 14,345,203.21 4,654,713.73 18,999,916.94
2.基金 赎回 款 -47,807,249.36 -12,858,545.47 -60,665,794.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
9,882,354.01 4,013,432.96 13,895,786.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 月 月 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《 关于 核准 信诚 月月 定期 支付债 券型 证券 投资 基金 募集的 批复 》(证监
许可[2013]1257 号文)和 《关于 信诚 月月 定期 支付 债券型 证券 投资 基金 备案 确认的 函》(基 金部 函
[2013]1102 号文)批准,由 信诚基 金管 理有 限公 司依 照《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》及 其 配
套规则 和《 信诚 月月 定期 支付债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 发售,基 金合 同 于 2013 年 12 月 30信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
12
日生效。 本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基 金管理 人为信诚基金管理 有限公司,
基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。
本基 金于2013 年11 月25 日至2013 年12 月25 日 募集, 首次 发售 募集 扣除 认 购费后 的有 效认 购
资金人 民 币 226,635,544.11 元, 利 息人 民 币 8,930.89 元, 合 计人 民币 226,644,475.00 元, 募集
规模为 226,644,475.00 份。上 述募 集资 金已 由普 华永道 中天 会计 师事 务所 验证, 并出 具了 普华 永
道中天 验字(2013) 第844 号验资 报告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《信 诚月 月定 期支 付 债券型 证券 投资 基金
合同 》 和 《信 诚月 月定 期 支付债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 的有 关规 定, 本基金 的投 资对 象主
要为固 定收 益类 金融 工具, 包括国 内依 法公 开发 行上 市的国 债、 金融 债、 企业( 公司) 债、 央行 票据、
地方政 府债 、 中 期票 据、 短期融 资券 、 可 转换 债券( 含分离 交易 可转 债)、 资产 支持证 券、 次级 债、
债券回 购 、 银 行存 款 、 货 币市场 工具 等以 及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 固定收 益类 金融 工具 。
本基金 不买 入股 票 、 权 证 等权益 类金 融工 具, 因所 持 可转换 公司 债券 转股 形成 的股票 、 因投 资于 分
离交易 可转 债而 产生 的权 证,在 其可 上市 交易 后不 超 过 20 个交 易日 的时 间内 卖出 。 本基 金投 资于
债券的 比例 不低 于基 金资 产的 80%; 投 资于 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产 净
值的 5% 。 本基 金的 业绩 比 较基准 为一 年期 银行 定期 储蓄存 款利 率( 税后) 。
根据《证 券投资基金信息披露管理 办法》,本基金定期报告在 公开披露的第二个工作日,报中国 证
监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会
计核算业 务指引》 、 《信诚月月定期 支付债券型证券投资基金 基金合同》和中国证监会 允许的基金
行业实 务操 作的 规定 编制 会计报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完 整地 反映 了本 基金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
此外,本 财务 报表 同时 符 合如会 计报 表附 注6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错事项 。
6.4.6 税项
根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2002]128 号《关 于开放式 证券投 资基金 有 关税收问 题的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关于
企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政
策有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号《关 于上市 公司股息 红利差 别化个 人 所得税政 策有关 问题的 通
知》 、 财税[2016]36 号《 关于全 面推 开营 业税 改征 增值税 试点 的通 知》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一步
明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机构 同业 往来 等增 值 税
补充政 策的 通知 》及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下:
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。 管理 人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 免征 营业 税。 自2016 年5 月1 日起,金 融业由 缴纳 营业 税改 为 缴 纳
增值税。 对证券 投资 基金 管理人运 用基金 买卖 股票 、债券的 转让收 入免 征增 值税, 对 金融同 业往来 利息
收入亦 免征 增值 税。
(2) 基 金作为 流通股 股东 在股权分 置改革 过程中 收 到由 非流 通股股 东支付 的 股份、现 金对价,暂免 征收
印花税 、企 业所 得税 和个 人所得 税。
(3) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入, 债券 的利 息收入,由 上市 公司、 发行 债券的 企业 在向 基金 支 付信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
13
上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。 自 2013 年1 月 1 日起,对 所取 得的 股 息红利 收入 根据 持股 期限
差别化 计算 个人 所得 税的 应纳税 所得 额: 持股 期限 在1 个 月以 内( 含1 个月)的, 其股息 红利 所得 全额 计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个月 以上 至1 年( 含1 年)的, 暂减 按50% 计入 应 纳税所 得额;持 股期 限超 过1
年的, 股权 登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期 间的,暂减按 25% 计 入 应纳 税所 得额, 股
权登记 日 在2015 年9 月8 日及以 后的,暂 免征 收个 人 所得税 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所
得税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(5) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 42,554.95 58,187.08
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 20,565.02 25,834.41
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 0.7% 的年 费
率每日计 提,逐 日累计 至每 月月底,按 月支 付。计 算公 式为: 日基 金管 理费=前 一 日基金资 产净值 ×0. 7%/
当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 12,158.58 16,624.83
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率每 日计 提, 逐日 累
计至每 月月 底, 按月 支付 。 计算公 式为:日 基金 托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0 . 2%/ 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
14
基金管 理人 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 投资 过 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
1、本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 它关 联方 在本 报告 期末与 上年 末均 未持 有本 基金。
2、除 基金 管理 人之 外的 其 他关联 方投 资本 基金 费率 按本基 金基 金合 同公 布的 费率执 行。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 679,483.57 1,602.74 106,454.96 3,990.88
注： 本基 金通 过 “中 国银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转 存于 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公
司的结 算备 付金,于 2016 年 6 月 30 日 的相 关余 额为 人民币 210,133.41 元。(2015 年 6 月 30 日余 额为
242,909.17 元)
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.8.7 7 其他关联交易事项的说 明
6.4.9 期末（2016 年6 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券名
称
成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备注
127003
海印转
债
2016-06-15 2016-07-01
新债申
购
100.00 100.00 100 10,000.00 10,000.00 -
132006
16 皖
新EB
2016-06-27 2016-07-29
新债申
购
100.00 100.00 900 90,000.00 90,000.00 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日止,基 金从 事证 券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款
余额6,600,000.00 元,于2016 年7 月1 日到 期。 该 类交易 要求 本基 金在 回购 期内持 有的 证券 交易 所交
易的债 券和/或 在新 质押式 回购下 转入质 押库 的债券, 按证券 交易所 规定 的比例 折算为 标 准券 后,不低于
债券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
15
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,220,019.60 6.83
其中： 股票 1,220,019.60 6.83
2 固定收 益投 资 15,359,043.50 86.01
其中： 债券 15,359,043.50 86.01
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 889,616.98 4.98
7 其他各项 资产 388,339.88 2.17
8 合计 17,857,019.96 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 785,092.88 7.02
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 434,926.72 3.89
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - - 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,220,019.60 10.90
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 002521 齐峰新 材 68,627 785,092.88 7.02
2 600016 民生银 行 48,704 434,926.72 3.89
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 2 只股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金 资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
本基金 本报 告期 未发 生股 票买入 交易 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
本基金 本报 告期 未发 生股 票卖出 交易 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
本基金 本报 告期 未发 生股 票买卖 交易 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 2,501,000.00 22.35
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 9,398,749.90 83.99
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,459,293.60 30.91
8 其他 - -
9 合计 15,359,043.50 137.25
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 019524 15 国债 24 25,000 2,501,000.00 22.35
2 122311 13 海通 04 21,000 2,150,610.00 19.22
3 122705 12 苏 交通 20,000 2,029,400.00 18.13
4 132001 14 宝钢 EB 17,000 1,958,400.00 17.50
5 122111 11 永 泰债 17,470 1,758,180.80 15.71
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 海通证 券于 因涉 嫌未 按规 定审查 、 了 解客 户真 实身 份 违法违 规, 公司 于2015 年9 月 10 日 收到 中
国证券监 督管理 委员会 行 政处罚事 先告知 书(处罚 字[2015]73 号)。因 在融资 融券业务 中涉嫌 违反《 证
券公司 监督 管理 条例 》第 八十四 条 “ 未按 规定 与客 户签订 业务 合同 ”的 规定, 公司于 2015 年 11 月 26
日收到 中国 证券 监督 管理 委员会 《 调查 通知 书》( 稽 查总队 调查 通字 153122 号)。对 13 海通 04 的 投资
决策程序 的说明:本基 金管 理人所在 研究团 队长 期跟 踪研究该 证券, 我们认 为, 上述处罚 事项未 对海 通证
券的长 期企 业经 营和 投资 价值产 生 实 质性 影响 。 此 外, 信 诚月 月定 期支 付基 金 作为债 券型 基金,,对于 13
海通 04 的 投资 是严 格执 行 内部投 资决 策流 程, 符合 法 律法规 和公 司制 度的 规定 。
7.12.2
除此之外,本基金投资的 前十名证券的发行主体均 没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.12.3 基金投 资的 前十 名股 票中, 没有超 出基 金合 同规 定备 选库之 外的 股票 。
7.12.4 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,037.95
2 应收证 券清 算款 94,293.77
3 应收股 利 -
4 应收利 息 287,524.47
5 应收申 购款 5,483.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 388,339.88
7.12.5 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ） 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
18
1 113008 电气转 债 1,081,100.00 9.66
2 110030 格力转 债 208,783.50 1.87
3 123001 蓝标转 债 6,462.00 0.06
4 110031 航信转 债 2,205.80 0.02
7.12.6 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.7 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
205 42,496.71 - - 8,711,825.91 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
期末基 金管 理人 的从 业人 员未持 有本 基金 的基 金份 额。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：1、 期 末本 基金 管理 人 的高级 管理 人员、 基金 投 资和研 究部 门负 责人 未持 有本基 金的 基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年12 月30 日) 基金 份额 总
额
226,644,475.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,449,364.93
本报告 期基 金总 申购 份额 794,720.21
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,532,259.23
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,711,825.91
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动。
2 、报 告期 内基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所。 该 会计 师事 务所自 本基 金基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
安信证 券 1 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
国泰证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券 商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回购 成交 总
额的比 例
安信证 券 - - - - 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
20
大通证 券 - - - -
东方证 券 - - - -
国泰证 券 - - - -
国信证 券 - - - -
海通证 券 - - - -
中泰证 券 - - - -
西南证 券 - - - -
招商证 券 - - - -
浙商证 券 40,355.00 0.57% - -
中信建 投 - - - -
中信证 券 7,078,316.18 99.43% 245,100,000.00 100.00%
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月24 日
