信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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信诚新 鑫回报灵活配置混 合型证券投资基 金 2016 年半年度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月23 日 复核了 本报 告中 的 财
务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚新 鑫混 合
基金主 代码 001494
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月29 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,606,735,646.58 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚新 鑫混 合A 信诚新 鑫混 合B
下属 分 级基 金的 交易 代码 001494 002047
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 6,735,646.58 份 1,600,000,000.00 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下, 力争获 得超 越业 绩比 较基 准的绝 对回 报。
投资策 略
本基金主要通过对宏 观经 济运行状况、国家财 政和 货币政策、国家
产业政 策以 及资 本市 场资 金环境 、 证 券市 场走 势的 分 析,在 评价 未来
一 段 时 间 股 票 、 债 券 市 场 相 对 收 益 率 的 基 础 上, 动 态 优 化 调 整 权 益
类、 固定 收益 类等 大类 资 产的配 置 。 在 严格 控制 风 险的前 提下,力争
获得超越业绩比较基 准的 绝对回报。在灵活的 类别 资产配置的基础
上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市
公司,严选其中安全 边际较 高的个股构建投资 组合:自 上而下地分析
行业的增长前景、行 业结 构、商业模式、竞争 要素 等分析把握其投
资机会;自 下而 上地 评判 企 业的产 品、 核 心竞 争力、 管理层 、 治理 结
构等;并结合企业基 本面和 估值水平进行综合 的研判, 严选安全边际信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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较高的 个股 。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金
的投资 目标 。 本 基金 在股 指 期货投 资中 将根 据风 险管 理的原 则, 以套
期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货
的投资,以管理投资 组合的 系统性风险,改善组 合的风 险收益特性。
此外, 本基 金还 将运 用股 指 期货来 对冲 诸如 预期 大额 申购赎 回、 大量
分红等 特殊 情况 下的 流动 性风险 以进 行有 效的 现金 管理。
本基金 将按 照相 关法 律法 规通过 利用 权证 进行 套利 、 避险交 易, 控制
基金组合风险,获取 超额收 益。本基金进行权 证投资 时,将在对权证
标的证券进行基本 面研究 及估值的基础上,结 合股价 波动率等参数,
运用数 量化 定价 模型,确 定 其合理 内在 价值,构 建交 易 组合。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金,其 预 期风险 、 预 期收 益高 于货 币 市场基 金和 债
券型基 金, 低于 股票 型基 金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 张燕
联系电 话 021-68649788 0755-83199084
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95555
传真 021-50120888 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日)
信诚新 鑫混 合 A 信诚新 鑫混 合 B
本期已 实现 收益 159,206.50 21,281,433.22
本期利 润 131,862.21 17,618,944.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0172 0.0110
本期基 金份 额净 值增 长率 1.28% 1.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2016 年6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4281 0.0142
期末基 金资 产净 值 9,619,188.32 1,622,750,320.68
期末基 金份 额净 值 1.428 1.014 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期已 实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资收 益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
信诚新 鑫混 合A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.56% 0.04% 0.37% 0.01% 0.19% 0.03%
过去三 个月 0.56% 0.05% 1.12% 0.01% -0.56% 0.04%
过去六 个月 1.28% 0.05% 2.24% 0.01% -0.96% 0.04%
过去一 年 42.80% 2.51% 4.63% 0.01% 38.17% 2.50%
自 基 金 合 同
生效起 至今
42.80% 2.50% 4.66% 0.01% 38.14% 2.49%
信诚新 鑫混 合B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.50% 0.04% 0.37% 0.01% 0.13% 0.03%
过去三 个月 0.50% 0.06% 1.12% 0.01% -0.62% 0.05%
过去六 个月 1.10% 0.05% 2.24% 0.01% -1.14% 0.04%
自 基 金 合 同
生效起 至今
1.40% 0.05% 2.81% 0.01% -1.41% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚新 鑫混 合A 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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信诚新 鑫混 合B
注: 1. 本基 金 于2015 年11 月 16 日 起新 增B 类份 额 。
2. 本基 金建 仓期 自2015 年6 月29 日至2015 年12 月29 日,建 仓日 结束 时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
3.3 其他指标
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2016 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 40 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资 基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数分 级证 券 投 资
基金、 信诚 惠报 债券 型证 券投资 基金 和信 诚鼎 利定 增灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王旭巍
本基金基金
经理、信诚
添金分级债
券基金和信
诚增强收益
债 券 基 金
（LOF ） 、 信
诚新双盈分
级 债 券 基
金、信诚新
锐回报灵活
配置混合基
金、信诚薪
金宝货币市
场基金的基
金经理, 信
诚基金管理
有限公司副
2015 年6 月 29 日 - 22
经济学硕士,22 年金
融 、 证 券 、 基 金 行 业
从 业 经 验 。 曾 先 后 任
职 于 中 国( 深圳) 物资
工 贸 集 团 有 限 公 司 大
连 期 货 部 、 宏 达 期 货
经 纪 有 限 公 司 、 中 信
证 券 资 产 管 理 部 和 华
宝 兴 业 基 金 管 理 有 限
公司。2010 年 加盟 信
诚 基 金 管 理 有 限 公
司, 现 任 公 司 副 首 席
投 资 官 、 兼 信 诚 增 强
收 益 债 券 型 基 金 、 信
诚 添 金 分 级 债 券 基
金 、 信 诚 新 双 盈 分 级
债 券 基 金 、 信 诚 新 锐
回 报 灵 活 配 置 混 合 基信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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首席投 资官 金 、 信 诚 新 鑫 回 报 灵
活 配 置 混 合 基 金 、 信
诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基
金的基 金经 理。
杨立春
本基金基金
经理，信诚
双盈债券基
金（LOF）、
信诚新双盈
分级债券基
金、信诚货
币市场证券
投资基金的
基金经 理
2015 年6 月 29 日 - 4
复 旦 大 学 经 济 学 博
士。2005 年 7 月至
2011 年6 月期 间于 江
苏 省 社 会 科 学 院 担 任
助 理 研 究 员 ， 从 事 产
业 经 济 和 宏 观 经 济 研
究工作 。2011 年7 月
加 入 信 诚 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 担 任 固 定 收
益 分 析 师 。 现 任 信 诚
双盈债 券基 金 （LOF）、
信 诚 新 双 盈 分 级 债 券
基 金 、 信 诚 新 鑫 回 报
灵 活 配 置 混 合 基 金 、
信 诚 货 币 市 场 证 券 投
资基金 的基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2.证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
新鑫回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 、 《 信诚新 鑫回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募 说
明书》的 约定, 本着诚 实信 用、勤勉 尽职的 原则 管理 和运用基 金财产 。本 基金 管理人通 过不断 完善 法人
治理结 构和 内部 控制 制度, 加强内 部管 理, 规范 基金 运 作。 本报 告期 内, 基金 运作 合法合 规, 没有 发生 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以及 公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年以 来, 全 球经 济 放缓 和 金 融 市场 的 不 确定 性上 升, 黑 天 鹅事 件 不 断, 尤其 是 美 国 非农 就 业数信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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据远低 于预 期、 英 国脱 欧 公投的 冲击 使得 股市、 外 汇和大 宗商 品市 场均 出现 了大幅 波动。 相对 于风 险 资
产,投 资债 市显 然有 更坚 实 的基本 面支 撑。 从 主要 经济 指标看,宏 观经 济依 然疲 弱,供给 侧改 革继 续推 进,
民间固 定资 产投 资尤 其是 制造业 投资 出现 了加 速下 滑。 虽 然 2016 年 一季 度投 资数据 出现 短期 改善, 但6
月份 CPI 环比 降幅 扩大 、PMI 再度 回落, 行 业景 气度 冷热不 均, 经济 内生 动力 偏 弱, 而 消费 和出 口数 据的
下滑表 明国 内需 求整 体依 旧偏弱,资 本市 场对 经济 基 本 面的 长期 走势 并不 乐观 。
2016 年以 来,债 市维 持牛 市特征,但 在二 季度 债市 经 历了大 幅调 整。 4 月份 由于 营改增 等因 素的 综合 影响,
各 品 种 的债 券 收益 率均 出现 普 遍 上行, 而后 迅 速止 跌并 快 速 下行 。虽 债 市仍 有小 幅 波 动调 整,但 截至 6
月 底 利 率品 种 的到 期收 益率 已 降 至一 季 度末 的水 平,利 率 债 长端 收益 率 的下 降有 所 加 速, 而 信用 债 涨幅
则略滞 后。 当 前债 市情 绪明 显升温,市 场参 与者 对经 济 基本面 的预 期相 对一 致, 中 长端债 券收 益率 稳步 下
行,而短 期的波 动则主 要源 于市场对 央行货 币政 策的 走向判断,短端 债券品 种收 益率波动 较小, 受资金 面
的影响 较明 显。
报告期内 信诚新 鑫回 报基 金规模维 持稳定,债券 仓位 主要银行 间短融 、金 融债 及交易所 公司债 等高 等级
品种, 除了 维持 底仓 股票 的 基本仓 位外,权 益资 产仅 包 括少量 一级 申购 的转 债和 新股。 新 鑫回 报基 金以 高
等级信 用债 投资 为主,结 合 网下 IPO 打 新增 强策 略, 谋 取低风 险收 益。 本基 金目 前仓位 仍偏 低, 未来 将继
续增仓中 高等级 信用 品种, 提高组合 收益率,同时 通过 分散化投 资和加 大信 用风 险筛查力 度,规 避可能 的
信用风 险冲 击。
当 前 债 市最 重 要 的风 险 依然 是 信 用风 险 。2016 年以来 信 用 事件 不 断, 债券 违 约及 信 用 评级 调 整 贯穿 始
终。 截至 目前 评级 上调 企 业中, 主要 分布 于金 融行 业 、 房 地产 、 基建 、 公共 事业 等行业;评 级下 调则 集中
在过剩 行业。 除了 行业 差异 以外, 今年 的信 用风 险与 往 年还有 一个 明显 区别,即 企 业所有 制属 性的 隐含 影
响已经在 弱化, 过剩行 业内 的国企背 景的增 信效 果已 不明显。 东北特 钢、 华昱 能源、川 煤、桂 有色 等信
用 事 件 表明, 过剩 行 业国 企所 依 赖 的地 方 国资 委协 调能 力 越 来越 受限, 虽 然评 级公 司 大 范围 下调 过 剩行
业评级 的现 象仍 未发 生, 但 伴随着 信用 债大 量到 期和 再融资 压力 高企,未 来信 用 风险依 然需 要高 度警 惕。
4.4.2 报告期内的基金业绩 表现
本报告 期内,本 基金A 、B 份额净 值增 长率 分别 为1.28% 、1.10%, 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 2.24%,
基金A 、B 份额 落后 业绩 比 较基准 分别 为 0.96% 、1.14% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
基于经济 基本面 下行、 供 给侧改革 持续推 进、全 球 避险情绪 升温、 及发行 人 资质整体 下沉的 判断,
我们认 为 2016 年 下半 年债 市收益 率水 平仍 有下 行空 间,从 长期 看债 市仍 是较 好 的配置 选择,但 在多 空对
峙的格 局下,市 场波 动加 剧 将会使 得投 资难 度显 著上 升,且 信用 风险 对债 市的 冲 击也会 时有 发生。 从行 业
角度看,业 绩负 面的 行业、 以及盈 利能 力和 现金 流出 现明显 恶化 的主 体, 可能 会 在未来 面临 较大 的信 用 评
级降级风 险,如 钢铁、 煤炭 、采掘、 有色金 属等 强周 期且产能 过剩的 行业, 此外,需特别 关注民 营企业 的
实际控 制人 风险,信 用债 防 踩雷压 力增 大。 基 于对 债市 的基本 判断,本 基金 将重 点 投资高 评级 产业 债和 优
质城投债,通过 精细化 信用 分析,谨 慎甄选 投资标 的, 规避风险 个券; 并积极 抓住 波段操作 机会, 介入利 率
债投资,获 取 资本 利得 及 骑乘 收 益;权 益 资产 投资 方 面保 持 谨慎, 主 要参 与了 网 下新 股 和转 债 打新, 谋取
低风险 收益 。
4.6 管理人 对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为 了向基 金投资 人提 供更好的 证券投 资管理 服 务,本基金 管理人 对估值 和 定价过程 进行了 最严
格的控 制。 本基 金管 理人 通 过估值 决策 委员 会来 更有 效的完 善估 值服 务。 估值 决 策委员 会包 括下 列成 员:
分管基 金运 营业 务的 领导( 委员会 主席) 、 风 险管 理部 负责人 、 股票 投资 负责 人 、 债 券投 资负 责人 、 交易
部负责 人 、 运 营部 负责 人 、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书) 。 本基 金管 理人 在充分 衡 量市场 风险 、 信用 风险、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理 人 采用 的估 值政 策。
估 值政 策和 程序 的确 立和修 订须 经本 基金 管理 人总经 理批 准后 方可 实行。 基金在 采用 新投 资 策
略或投资 新品种 时,应 评价 现有估值 政策和 程序 的适 用性,并 在不适 用的情 况下,及时召 开估值 决策委 员
会。
在 每个 估 值 日,本 基 金管 理 人 的 运 营部 使 用 估值政 策 确 定 的 估值 方 法, 确定证 券 投 资 基 金的 份
额净值。 基金 管理人 对基 金资产进 行估值 后,将 基金 份额净值 结果发 送基 金托 管人,基 金托管 人按照 托
管协议 中 “ 基金 资产 净值 计算和 会计 核算 ”确 定的 规则复 核, 复核 无误 后,由 基金管 理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职 责分 工
本 基金 管理 人的 估值 业务采 用双 人双 岗, 所有 业 务操作 需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本 基金 管理 人的 估值 人员均 具有 专业 会计 学习 经历, 具有 会计 上岗 证和 基 金从业 人员 资格 。
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本 基金 管理 人的 后台 与投资 业务 隔离,基 金经 理 不直接 参与 或决 定估 值。
基 金经理 持续保 持对 基金估值 所采用 估值价 格 的关注, 在 认为基 金估值 所 采用的估 值价格 不足
够公允时, 将 通过 首 席投 资官 提 请 召开 估 值决 策委 员会 会 议,通 过 会议 讨 论决 定是 否 调 整基 金管 理 人所
采用的 估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不存 在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1.《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配;
2. 本基金 收益分 配方式 分 两种:现金 分红 与红利 再投 资。登记 在登记 结算系 统 基金份额 持有人 开放
式 基 金 账户 下 的基 金份 额, 可 选 择 现金 红 利或 将现 金红 利 自 动转 为基 金 份额 进行 再 投 资; 若 投资 者 不选
择, 本 基金 默 认的 收 益分 配方 式 是 现金 分 红; 登 记在 证券 登 记 系统 基金 份 额持 有人 深 圳 证券 账户 下 的基
金份额, 只能选 择现金 分红 的方式。 具体权 益分 配程 序等有关 事项遵 循深 圳证 券交易所 及中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司的 相关 规定;
3. 每一 基金 份额 享有 同等 分配权;
4. 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 报告 期未 进行 过利润 分配,该 处理 符合 本 基金利 润分 配原 则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
托 管 人 声明, 在 本 报告 期 内, 基 金 托 管人-- 招 商银 行 股份 有 限 公司 不 存 在任 何 损害 基 金 份额 持 有人
利益的 行为,严 格遵 守了 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法》 及其 他有 关法 律 法规、 基 金合 同, 完全 尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期内 基金 管理 人在 投资运 作、 基 金资 产净 值 的计算、 利润 分配、 基金 份额申 购赎 回价 格的 计
算、 基 金费 用开 支等 问题 上,不 存在 任何 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,严 格 遵守了 《中 华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》等 有关 法律法 规, 在各 重要 方面 的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
10
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本年度 报告 中财 务指 标、 净值表 现、 财 务会 计报 告 、 利 润分 配 、 投 资组 合报 告等内 容真 实 、 准 确和
完整, 不存 在虚 假记 载、 误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度财务会计报 告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 新鑫 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
8,197,857.08 1,496,525,895.28
结算备 付金
1,755,141.00 2,091,419.22
存出保 证金
91,707.72 126,141.09
交易性 金融 资产
1,773,327,139.99 116,705,860.56
其中： 股票 投资
25,267,797.21 10,968,983.96
基金 投资
- -
债券投 资
1,748,059,342.78 105,736,876.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
406,148.70 2,640,876.88
应收利 息
19,380,121.52 1,682,850.63
应收股 利
- -
应收申 购款
- 9,911.15
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,803,158,116.01 1,619,782,954.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
169,000,000.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,554.05 11,336.19
应付管 理人 报酬
1,200,291.29 1,741,676.67
应付托 管费
266,731.43 387,039.27
应付销 售服 务费
132,563.98 192,539.72 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
11
应付交 易费 用
12,752.25 358,178.97
应交税 费
- -
应付利 息
42,611.07 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
132,102.94 193,014.77
负债合 计
170,788,607.01 2,883,785.59
所有者 权益 ：
实收基 金
1,606,735,646.58 1,608,511,094.66
未分配 利润
25,633,862.42 8,388,074.56
所有者 权益 合计
1,632,369,509.00 1,616,899,169.22
负债和 所有 者权 益总 计
1,803,158,116.01 1,619,782,954.81
注：1 、截 止本 报告 期末, 基金份 额总 额1,608,511,094.66 份 。下 属两 级基 金:信诚 新鑫
混合A 份额 的份 额总 额为7,928,612.07 份, 份额 净值1.410 元;信 诚新 鑫混合B 份额的 份额 总
额为1,600,582,482.59 份,份额 净值1.003 元。
2、 本基 金合 同自2015 年6 月29 日起 生效 。上 年 度可比 期间 自2015 年6 月 29 日(基
金合同 生效 日) 至2015 年6 月 30 日。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 新鑫 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月29 日(基金合同
生效日) 至 2015 年6 月30 日
一、收入
28,759,366.27 48,062.90
1.利息 收入
22,639,967.65 48,062.90
其中： 存款 利息 收入
2,529,020.83 48,062.90
债券利 息收 入
19,527,544.72 -
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
583,402.10 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
9,797,505.51 -
其中： 股票 投资 收益
8,962,130.25 -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
835,375.26 -
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- - 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
12
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
-3,689,832.67 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
11,725.78 -
减： 二、费用
11,008,559.22 38,040.41
1．管 理人 报酬
7,260,661.92 29,628.38
2．托 管费
1,613,480.43 6,584.09
3．销 售服 务费
801,309.62 -
4．交 易费 用
339,021.04 -
5．利 息支 出
890,237.04 -
其中：卖出回购金融资产
支出
890,237.04 -
6．其 他费 用
103,849.17 1,827.94
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
17,750,807.05 10,022.49
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
17,750,807.05 10,022.49
注： 本基 金合 同自2015 年6 月 29 日 起生 效。 上年 度 可比期 间 自 2015 年6 月29 日( 基金 合同
生效日)至2015 年6 月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 新鑫 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,608,511,094.66 8,388,074.56 1,616,899,169.22
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 17,750,807.05 17,750,807.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-1,775,448.08 -505,019.19 -2,280,467.27
其中：1.基 金申 购款 1,919,127.34 792,427.00 2,711,554.34
2.基金 赎回 款 -3,694,575.42 -1,297,446.19 -4,992,021.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - - 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
13
以“- ”号 填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,606,735,646.58 25,633,862.42 1,632,369,509.00
项目
上年度可比期间
2015 年 6 月 29 日( 基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,201,572,430.13 - 1,201,572,430.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 10,022.49 10,022.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,201,572,430.13 10,022.49 1,201,582,452.62
注： 本基 金合 同自2015 年6 月 29 日 起生 效。 上年 度 可比期 间 自 2015 年6 月29 日( 基金 合同
生效日)至2015 年6 月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚新 鑫回报灵活配置 混合型证 券投资基金(以下简称 “本 基金 ”)经中国证券监督管 理委员
会(以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 《关 于准 予信 诚新 鑫回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 注册 的批 复》
(证监 许可[2015]1136 号文)和 《关 于信 诚新 鑫回 报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金备 案确 认的 函》
( 机构部函[2015]1996 号文)批准,由 信诚基金管理有限公 司依照《中华 人民共和国 证券投资基 金
法》 及 其配 套规 则和 《 信诚 新鑫回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 发 售,基 金合 同于2015
年 6 月 29 日生 效。 本基 金为契 约型 开放 式, 存续 期 限不定 。 本 基金 的基 金管 理人为 信诚 基金 管理
有限公 司, 基金 托管 人为 招 商银行 股份 有限 公司 。
本 基金于2015 年6 月23 日至2015 年6 月26 日募集, 首 次向 社会 公开 发售 募集且 扣除 认
购 费用后 的有 效认购 资金人 民币 1,201,410,355.65 元, 利息人 民币 162,074.48 元,共 计人民 币
1,201,572,430.13 元。 上 述认购 资金 折 合 1,201,572,430.13 份基 金份 额。 上 述募集 资金 已由 普华
永道中 天会计师事务所(特殊普通 合伙)验证,并出具了普华 永道中天验字(2015) 第 843 号验资 报
告。
根据 《 关于 信诚 新鑫 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金增 加B 类 份额 并修 改基 金合同 的公 告》 ,信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
14
自 2015 年 11 月 6 日起,本基 金根 据认 购费 、申 购 费与销 售服 务费 收取 方式 的不同,将 基金 份额
分为不 同的 类别 。 在投 资 人认购 、 申购 时收 取认 购 、 申 购费 用而 不计 提销 售 服务费 的, 称为A 类基
金份额;在 投资 人认 购、 申 购时不 收取 认购 、 申购 费用 而是从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的,
称为B 类基 金份 额。
根据《中华 人民共和国证券投资 基金法》及其配 套规则 、 《信诚新鑫 回报灵活配置混 合型证
券投资 基金 基金 合同 》 和 《信 诚新 鑫回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的有 关规 定,
本基金的 投资范围为 具有良好流动 性的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票( 包含中小板、 创
业板及其 他经中国证监会核准上市 的股票)、债券(含国债、 金融债、地方政府债、企 业债、公司
债、央行 票据、中期票据、短期融 资券、次级债、可转换债 券、可交换债券、资产支 持证券、证
券公司 短期 债及 其他 中国 证监会 允许 投资 的债 券)、 债券回 购、 货币 市场 工具 、 权证、 股指 期货 以
及法律法 规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法 律
法规或监 管机构以后允许基金投资 其他品种,基金管理人在履 行适当 程序后,可以将其纳 入投资范
围。基 金的 投资 组 合 比例 为:股 票资 产占 基金 资产 的 比例为 0%-95%; 基金 持有 全部权 证的 市值 不得
超过基 金资 产净 值的 3%; 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 基金 保留 的
现金或 投资 于到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 如果 法律 法 规
对该比 例要 求有 变更 的, 以 变更后 的比 例为 准, 本基 金 的投资 范围 会做 相应 调整 。
本基金 的业 绩比 较标 准为: 一年 期银 行定 期存 款利 率(税后)+3% 。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》, 本基 金定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地 中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会计准 则- 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “ 企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《 证券 投资
基金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《信 诚新 鑫 回报灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附注 6.4.4 所 列示 的基金 行业 实务 操 作
的规定 编制 年度 财务 报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财政部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完 整地 反映 了本 基金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
此外,本 财务 报表 同时 符 合如会 计报 表附 注6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外, 与最 近一 期年度 报告 相一
致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 。
6.4.6 税项
根据 财政部、 国家税务总局财 税[2002]128 号《 关于开 放式证券 投资基金有关税 收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号 《关 于企 业所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得 税
政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如
下: 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
15
(1) 于2016 年5 月1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由 缴纳 营
业税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票 、 债 券的 转 让收入 免征 增值 税, 对
金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由 非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价,
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(3) 对基金取得 的股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入,由上市公 司、发行债券的 企业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税。 自 2013 年1 月1 日起,对 所取得 的股 息红 利 收
入根据 持股 期限 差别 化计 算个人 所得 税的 应纳 税所 得额: 持股 期限 在 1 个 月以 内(含 1 个月) 的, 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额;持 股期 限在1 个月以 上至1 年( 含1 年) 的,暂 减按50% 计 入应
纳税所 得额;持 股期 限超 过1 年的,股 权登 记日 为 自2013 年1 月1 日起至2015 年9 月7 日期 间的,
暂减按25% 计 入应 纳税 所 得额, 股权 登记 日在2015 年 9 月8 日及 以后 的,暂 免 征收个 人所 得税 。上
述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(5) 对 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企
业所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.1.2 权证交易
6.4.8.1.3 债券交易
6.4.8.1.4 债券回购交易
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
6.4.8.2 关联 方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月29 日( 基金 合 同生
效日) 至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,260,661.92 29,628.38 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
16
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 10,130.22 12.08
注: 支 付 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.90% 的年 费率 每日 计提, 逐日累 计至 每月 月底,按 月 支付。 计算 公式 为: 日基 金管理 费= 前一
日基金 资产 净值 ×0. 90%/ 当年天 数
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月29 日( 基金 合 同生
效日) 至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,613,480.43 6,584.09
注: 支 付 基 金 托管 人 交 通银行 的 基 金 托 管费 按 前 一日基 金 资 产 净值 0.20% 的 年费 率 每 日
计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基金资产净值
×0.20 %/ 当 年天 数
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚新 鑫混 合A 信诚新 鑫混 合B 合计
招商银 行 - - -
信诚基 金管 理有 限公 司 - 801,309.62 801,309.62
合计 - 801,309.62 801,309.62
注:本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费,B 类基 金 份额的 年销 售服 务费 率 为0.1%。 B
类基金 份额 销售 服务 费按 前一日 B 类基 金份 额资 产 净值的 0.1% 年费 率每 日计 提,逐 日累 计至
每月月末, 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为: B 类 基 金 日 销 售 服 务 费=B 类 基 金 份 额 前 一 日 资 产 净 值
×0.1% / 当 年天 数
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购)
交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在上 年度 可比 期间均 未投 资过 本基 金。
信诚新 鑫混 合A
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月29 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日(2015 年 6 月 29
日)持 有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 4,278,887.30 -
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 - -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - - 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
17
报告 期 末持 有的 基金 份额 4,278,887.30 -
报告期末持有的基金份额 占基金
总份额 比例
63.53% -
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 费率按 本基 金基 金合 同公 布的费 率执 行,
本基金 的其 它关 联方 在本 报告期 末及 上年 度可 比期 间未持 有本 基金 。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 8,197,857.08 613,572.57 1,201,572,430.13 48,062.90
注: 本 基 金通 过 “中 国 招 商银 行 基 金托 管 结 算资 金 专用 存 款 账户 ” 转 存于 中 国证 券 登记
结算有 限责 任公 司的 结算 备付金,于 本报 告期 末的 相 关余额 为人 民 币1,755,141.00 元。 (2015
年6 月30 日余 额为0.00 元 。)
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,本 基金 均未 在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
6.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
6.4.9 期末（2016 年6 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券代
码
证券
名称
成功认 购日 可流通 日
流通
受限
类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （单
位：股 ）
期末成 本总
额
期末估 值总
额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016-06-24 2016-07-06
新股
申购
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016-06-23 2016-07-01
新股
申购
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016-06-30 2016-07-08
新股
申购
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016-06-29 2016-07-07
新股
申购
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券代
码
证券
名称
成功认 购日 可流通 日
流通
受限
类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张 ）
期末成 本总
额
期末估 值总
额
备注
127003 海印 2016-06-15 2016-07-01 新债 100.00 100.00 6,380 638,000.00 638,000.00 - 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
18
转债 申购
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币 元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000651 格力电 器 2016-02-22
重 大 事
项 未 披
露
19.22 - - 499,923 9,315,976.80 9,608,520.06 -
601611 中国核 建 2016-06-30
交 易 异
常波动
20.92 2016-07-01 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
注：截 至本 报告 批准 报出 日 ,“ 格力 电器 ”仍 未发 布 复牌公 告。
6.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
金额单 位： 人民 币 元
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2016 年6 月30 日止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回
购证券 款余 额169,000,000.00 元,于2016 年7 月4 日到期 。 该 类交 易要 求本 基 金在回 购期 内
持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/或 在新 质押 式回 购 下转入 质押 库的 债券,按 证 券交易 所规 定
的比例 折算 为标 准券 后, 不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 25,267,797.21 1.40
其中： 股票 25,267,797.21 1.40
2 固定收 益投 资 1,748,059,342.78 96.94
其中： 债券 1,748,059,342.78 96.94
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,952,998.08 0.55
7 其他各项 资产 19,877,977.94 1.10 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
19
8 合计 1,803,158,116.01 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 11,911,904.43 0.73
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
12,490,000.00 0.77
E 建筑业 775,274.28 0.05
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
70,492.40 -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 25,267,797.21 1.55
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 600900 长江电 力 1,000,000 12,490,000.00 0.77
2 000651 格力电 器 499,923 9,608,520.06 0.59
3 000650 仁和药 业 200,000 1,632,000.00 0.10
4 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.05
5 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
6 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01
7 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 -
8 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 -
9 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 -
10 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 - 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
20
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601398 工商银 行 35,338,960.00 2.19
2 600900 长江电 力 35,237,802.65 2.18
3 600104 上汽集 团 30,912,855.99 1.91
4 000651 格力电 器 9,315,976.80 0.58
5 002797 第一创 业 212,044.56 0.01
6 601966 玲珑轮 胎 199,126.18 0.01
7 601611 中国核 建 128,594.73 0.01
8 603377 东方时 尚 113,750.40 0.01
9 601900 南方传 媒 112,559.06 0.01
10 002791 坚朗五 金 85,697.61 0.01
11 603608 天创时 尚 78,341.20 -
12 603919 金徽酒 72,247.76 -
13 002792 通宇通 讯 70,678.14 -
14 603868 飞科电 器 59,372.79 -
15 603520 司太立 52,974.00 -
16 601127 小康股 份 50,326.22 -
17 300511 雪榕生 物 48,307.04 -
18 300512 中亚股 份 39,164.43 -
19 603861 白云电 器 34,476.00 -
20 300474 景嘉微 33,649.88 -
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601398 工商银 行 35,597,312.00 2.20
2 600104 上汽集 团 29,354,982.38 1.82
3 600900 长江电 力 21,772,220.91 1.35
4 600418 江淮汽 车 1,813,856.04 0.11
5 603508 思维列 控 1,647,077.00 0.10
6 300496 中科创 达 1,443,204.30 0.09
7 002781 奇信股 份 1,299,888.00 0.08
8 603996 中新科 技 803,001.00 0.05
9 300494 盛天网 络 599,796.00 0.04
10 002782 可立克 511,846.40 0.03
11 300493 润欣科 技 511,030.00 0.03
12 603778 乾景园 林 501,357.00 0.03 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
21
13 002797 第一创 业 491,648.43 0.03
14 002786 银宝山 新 481,403.70 0.03
15 603299 井神股 份 424,894.98 0.03
16 002787 华源包 装 422,202.54 0.03
17 300497 富祥股 份 416,820.81 0.03
18 002780 三夫户 外 377,568.08 0.02
19 603377 东方时 尚 373,876.00 0.02
20 601900 南方传 媒 366,104.66 0.02
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 112,689,537.51
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 104,800,626.35
注： 买 入股 票成 本和 卖出 股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关
交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 30,400,001.00 1.86
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 262,906,000.00 16.11
其中： 政策 性金 融债 262,906,000.00 16.11
4 企业债 券 472,352,722.78 28.94
5 企业短 期融 资券 920,994,000.00 56.42
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,677,619.00 0.16
8 其他 - -
9 合计 1,748,059,342.78 107.09
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 150213 15 国开 13 1,000,000 102,890,000.00 6.30
2 041553096
15 澜沧江
CP003
1,000,000 100,360,000.00 6.15
3 011699367
16 苏国资
SCP001
800,000 80,064,000.00 4.90
4 011699432
16 厦国贸
SCP003
800,000 80,024,000.00 4.90
5 150419 15 农发 19 800,000 80,016,000.00 4.90
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
22
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投 资的前 十名证 券 的发行主 体本期 未出现 被 监管部门 立案调 查,或在 报 告编制日 前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 91,707.72
2 应收证 券清 算款 406,148.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,380,121.52
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,877,977.94
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 000651 格力电 器 9,608,520.06 0.59 筹划重 大事 项
2 601611 中国核 建 775,274.28 0.05 交易异 常波 动
3 601966 玲珑轮 胎 199,126.18 0.01 新股申 购
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 仅上 述三 只股 票存在 流通 受限 情况 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
23
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚
新鑫
混合
A
351 19,189.88 4,278,887.30 63.53% 2,456,759.28 36.47%
信诚
新鑫
混合
B
1 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 100.00% - -
合计 352 4,564,589.91 1,604,278,887.30 99.85% 2,456,759.28 0.15%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人
员持有 本基 金
信诚新 鑫混 合A 31,623.25 0.47%
信诚新 鑫混 合B - -
合计 31,623.25 -
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
信诚新 鑫混 合 A 0~10
信诚新 鑫混 合 B 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
信诚新 鑫混 合 A 0
信诚新 鑫混 合 B 0
合计 0
注：期 末本 基金 的基 金经 理未持 有本 基金 。
8.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
24
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚新 鑫混 合 A 信诚新 鑫混 合 B
基金合 同生 效日(2015 年6 月29 日)基 金份
额总额
1,201,572,430.13 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,928,612.07 1,600,582,482.59
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,919,127.34 -
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 3,112,092.83 582,482.59
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,735,646.58 1,600,000,000.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动。
2、 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所。 该 会计 师事 务所自 本基 金基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内管 理人 、托 管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
安信证 券 2 215,606,221.79 100.00% 200,405.87 100.00% -
中投证 券 2 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
25
券 商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回购 成交 总
额的比 例
安信证 券 242,837,419.19 100.00% 2,669,218,000.00 100.00%
中投证 券 - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月24 日
