信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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信诚新 兴产业混合型证券 投资基金 2016 年半年度 报告摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月23 日 复核了 本报 告中 的 财
务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚新 兴产 业混 合
基金主 代码 000209
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 17 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 18,432,183.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 通 过 深 入 研 究 并 积 极 投 资 于 新 兴 产 业 的 优 质 上 市 公 司, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提
下,力 求超 额收 益与 长期 资 本增值
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
本基金 在大类资产 配置过程 中,将 优先考虑 对于股票类 资产的配 置,在 采取精选策 略
构造股 票组 合的 基础 上, 将 剩余资 产配 置于 固定 收益 类和现 金类 等大 类资 产上 。
2、股 票投 资策 略
(1)行 业配 置策 略
本 基 金 的 行 业 配 置, 首 先 是 基 于 以 上 对 新 兴 产 业 的 定 义 确 定 属 于 新 兴 产 业 的 行 业, 并
且,随 着技 术和 经济 的发 展 动态调 整新 兴产 业的 范围 。 本基 金将 研究社 会发 展 趋势、 经
济发展 趋势 、 科学 技术 发 展趋势 、 消 费者需 求变 化 趋势, 根据 行业 景气 状况, 新兴技 术、
新兴 生产模式 以及新兴 商业模 式等的成 熟度, 在充分考虑 估值的原 则下, 实现 不同行 业
的资 产配置。 重点配置 于那些 核心技术 和模式适 宜于大 规模生产 、产品符 合市场 趋势
变化、 具有 较强 带动 作用 、得到 国家 政策 支持 并且 估值合 理的 子行 业。
(2)个 股精 选策 略 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本 基 金 在 进 行 新 兴 产 业 相 关 行 业 个 股 筛 选 时, 主 要 从 定 性 和 定 量 两 个 角 度 对 行 业 内 上
市公司 的投 资价 值进 行综 合评价,精 选具 有较 高投 资 价值的 上市 公司 。
3、债 券投 资策 略
本 基 金 采 用 久 期 控 制 下 的 债 券 积 极 投 资 策 略, 满 足 基 金 流 动 性 要 求 的 前 提 下 实 现 获 得
与风险 相匹 配的 投资 收益 。
4、权 证投 资策 略
本基 金将按照 相关法律 法规通 过利用权 证进行套利、避 险交易,控制基 金组合风 险, 获
取超额 收益 。 本基 金进 行 权证投 资时, 将 在对 权证 标 的证券 进行 基本 面研 究及 估值的 基
础上,结合股 价波动率 等参数,运用数量 化期权定 价模型,确定其合 理内在价 值,从而 构
建套利 交易 或避 险交 易组 合。
5、股 指期 货投 资策 略
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标 。 本基金 在
股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本
着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险 收
益特性 。 此 外,本 基金 还将 运用股 指期 货来 对冲 诸如 预期大 额申 购赎 回、 大 量 分红等特
殊情况 下的 流动 性风 险以 进行有 效的 现金 管理 。
业绩比 较基 准 中证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中 证综 合债 指数 收益 率*20%
风险收 益特 征
本基 金属于混 合型基金, 预期风 险与预期 收益高于债券型 基金与货 币市场基金,低于 股
票型基 金。 属于 较高 风险 、较高 收益 的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 王永民
联系电 话 021-68649788 010-66594896
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -5,525,420.12
本期利 润 -8,750,660.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4664
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.92% 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7391
期末基 金资 产净 值 33,518,140.46
期末基 金份 额净 值 1.818
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期 已实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资 收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益)扣除 相关费 用
后的余 额, 本期 利润 为本 期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.12% 1.65% 1.12% 1.13% 3.00% 0.52%
过去三 个月 0.11% 1.73% -1.09% 1.12% 1.20% 0.61%
过去六 个月 -20.92% 2.72% -14.70% 1.85% -6.22% 0.87%
过去一 年 -20.40% 3.26% -23.41% 2.27% 3.01% 0.99%
自 基 金 合 同
生效起 至今
81.80% 2.34% 47.20% 1.69% 34.60% 0.65%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:1、 本基 金建 仓日 自 2013 年7 月17 日至 2014 年1 月17 日,建 仓日 结束 时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
2、自 2015 年10 月 1 日起,本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “中 证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中信 标普
全债指 数收 益率 *20% ” 变 更为 “ 中证 新兴 产业 指数 收益率*80%+ 中 证综 合债 指 数收益 率 *2 0%” 。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2016 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 40 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资 基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数分 级证 券 投 资
基金、 信诚 惠报 债券 型证 券投资 基金 和信 诚鼎 利定 增灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑伟
本基金基金
经理、信诚
深度价值混
合基金
(LOF) 、 信诚
中小盘混合
基金基金经
理
2013 年8 月 16 日 - 10
2005 年 9 月至 2009
年 8 月期 间于 华泰 资
产 管 理 有 限 公 司 担 任
研究员 ；2009 年8 月
加 入 信 诚 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 先 后 担 任 股
票 研 究 员 及 特 定 客 户
资 产 管 理 业 务 的 投 资
经 理 职 务 。 现 任 信 诚
深 度 价 值 混 合 基 金
(LOF) 、 信 诚新 兴产 业
混 合 基 金 和 信 诚 中 小
盘 混 合 基 金 基 金 经
理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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新兴产业 混合型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 新 兴产业混 合型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现 有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年 上半年 资本市 场波 动剧烈。 年初市 场在短 时 间出现暴 跌,市场 似乎重 现 “股灾” 模式,二三
月之后 市场 处于 震荡 格局, 上证指 数 在2700 点到3000 点这样 一个 比较 窄的 区域 不断震 荡, 其间 市场 多次
出现单 日超 过 3% 的 大跌 。 市场的 大幅 震荡,存 在内 因 和外因 两方 面的 影响 。 去 产能 、 降 杠杆 的宏 观政 策
长期对经 济有利,短期 却需 要经历调 整的阵 痛;外 部来 看,美联 储加息 预期、 英国 脱欧、全 球经济 复苏 乏
力也对 资本 市场 产生 了较 大影响 。
上半 年我 们主 要承 续了 去年年 底配 置的 传媒 、计 算机、 工业 4.0 等行 业板 块,在 年初 的调 整行 情中 表
现不佳,造成 了 基金 净值 的 大幅下 跌。
4.4.2 报告期内基金业绩表 现
本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为-20.92%, 同期 业绩比较 基准收 益率为-14.70%, 基 金落后 业绩
比较基 准6.22% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
下半年 来看,影 响资 本市 场 的国内 外因 素在 趋于 稳定。 首先对 于宏 观政 策的 预期 趋于稳 定, 政策 的着
力点在 供给 侧改 革、 国企 改革、 促进 民间 投资 等;监 管政策 有利 于市 场的 整顿 和长期 发展;外 围环 境也 趋
于稳定, 美联储 加息预 期推 后,英国 脱欧的 影响也 在消 退。经过 市场的 大幅 调整, 市场风险 已大大 释放 。
同时经 济也 出现 企稳 迹象, 中报反 映出 企业 的业 绩也 在改善。 我们 将积 极调 整组 合, 寻 找真 正成 长性 的行
业和优 质公 司, 对于 业绩 增 长稳定 可预 期、 未来 成长 潜力较 大、 管理 优秀 的公 司重点 研究 和挖 掘, 把握 投
资机会,争 取持 续为 持有 人 创造收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等 事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向 基金投 资人提 供更 好的证 券投资 管理服 务, 本 基金管 理人对 估值和 定价 过程进 行了最 严格 的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行 。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本基 金管 理人 的 运 营部 使 用估 值 政策确 定 的 估值 方 法,确 定证 券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基金 资 产进行 估 值 后,将 基 金份 额净 值结 果 发 送基 金 托管 人,基 金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经 理持续 保持对 基金 估值所 采用估 值价格 的关 注,在认 为基金 估值 所采用 的估值 价格不 足够 公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估 值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各 方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下,本 基金 每年 收 益分配 次数 最多 为 12 次, 每份基 金份 额每 次收
益分配 比例 不得 低于 收益 分配基 准日 每份 基金 份额 该次可 供分 配利 润 的25%, 若 《基 金合 同》 生 效不 满 3
个月可 不进 行收 益分 配;
2、本基 金收益 分配 方式分 两种:现 金分红 与红 利再投 资,投资 者可选 择现 金红利 或将现 金红利 自 动
转为基 金份 额进 行再 投资; 若投资 者不 选择,本 基金 默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红;
3、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值,即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位
基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值;
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 报告 期内 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期 内,中国 银行 股份 有限公司( 以下 称 “本 托管 人 ”) 在 对信诚 新兴产 业混 合型证券 投资基 金
(以下称 “本基 金 ”) 的托 管过程中,严格 遵守《 证券 投资基金 法》及 其他 有关 法律法规 、基金 合同 和托
管协议 的有 关规 定, 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为,完 全尽 职尽 责地 履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合 同和托 管协 议的 规定,
对本基金 管理人 的投 资运 作进行了 必要的 监督, 对基 金资产净 值的计 算、 基金 份额申购 赎回价 格的 计算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财务会 计报 告( 注:财 务会 计报告 中的 “金 融工 具
风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内)、 投资 组 合报告 等数 据真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度财务会计报 告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,821,577.58 3,911,132.99
结算备 付金
79,055.02 234,930.86
存出保 证金
24,681.39 27,267.66
交易性 金融 资产
31,103,738.82 35,034,116.52
其中： 股票 投资
31,103,738.82 35,034,116.52
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
676.08 889.44
应收股 利
- -
应收申 购款
- 433,007.61
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
34,029,728.89 39,641,345.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 356,161.49
应付赎 回款
265,545.52 126,118.19
应付管 理人 报酬
40,716.04 48,697.08
应付托 管费
6,786.01 8,116.18
应付销 售服 务费
- - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
9
应付交 易费 用
82,788.09 134,416.55
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
115,752.77 150,475.32
负债合 计
511,588.43 823,984.81
所有者 权益 ：
实收基 金
18,432,183.82 16,883,230.98
未分配 利润
15,085,956.64 21,934,129.29
所有者 权益 合计
33,518,140.46 38,817,360.27
负债和 所有 者权 益总 计
34,029,728.89 39,641,345.08
注：截 至本 报告 期末, 基 金 份额净 值1.818 元, 基金 份 额总 额 18,432,183.82 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6
月30 日
一、收入
-8,220,408.82 22,878,194.09
1.利息 收入
17,419.53 29,992.19
其中： 存款 利息 收入
17,419.53 29,992.19
债券利 息收 入
- -
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-5,026,227.27 30,335,160.42
其中： 股票 投资 收益
-5,091,440.34 30,219,143.74
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
- -
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
65,213.07 116,016.68
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
-3,225,240.69 -7,656,260.85
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
10
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
13,639.61 169,302.33
减： 二、费用
530,251.99 1,485,602.56
1．管 理人 报酬
246,623.40 418,621.97
2．托 管费
41,103.93 69,770.28
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
195,581.33 835,276.89
5．利 息支 出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其 他费 用
46,943.33 161,933.42
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
-8,750,660.81 21,392,591.53
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-8,750,660.81 21,392,591.53
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
16,883,230.98 21,934,129.29 38,817,360.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -8,750,660.81 -8,750,660.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
1,548,952.84 1,902,488.16 3,451,441.00
其中：1.基 金申 购款 7,842,131.46 6,762,347.77 14,604,479.23
2.基金 赎回 款 -6,293,178.62 -4,859,859.61 -11,153,038.23
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
18,432,183.82 15,085,956.64 33,518,140.46
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
11
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
47,808,892.15 23,129,186.38 70,938,078.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 21,392,591.53 21,392,591.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-26,160,472.49 -16,732,954.19 -42,893,426.68
其中：1.基 金申 购款 49,522,018.12 51,592,865.62 101,114,883.74
2.基金 赎回 款 -75,682,490.61 -68,325,819.81 -144,008,310.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
21,648,419.66 27,788,823.72 49,437,243.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 “ 信 诚 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ”)( 以 下 简 称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 《 关于 核准 信诚新 兴产 业股 票
型证券 投资 基金 募集 的批 复》(证 监许 可[2013]723 号文) 和 《关 于信 诚新兴 产 业股票 型证 券投 资基
金备案 确认 的函 》( 基金 部 函[2013]578 号文)批准, 由信诚 基金 管理 有限 公司 依照《 中华 人民 共和
国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则和 《 信诚 新兴 产 业股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 发售, 基金 合
同于2013 年7 月17 日生 效。 本基 金为 契约 型开 放 式, 存 续期 限不 定 。 本 基金 的基金 管理 人为 信诚
基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、 《 关于 实施< 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法> 有关 问题 的规 定 》 等 相关 法律 法规 及 《信 诚新兴 产业 股票 型证
券投资 基金 基金 合同 》的 约定, 经与 基金 托管 人协 商 一致, 自 2015 年 8 月 3 日起,本 基金 名称 变更
为“信 诚新兴产业混合型证券投 资基金 ”,基金类别变更为 “混合型 ”,同时相应修改 基金合同和
托管协 议相 关表 述。
本 基金 于 2013 年 6 月 17 日至 2013 年 7 月 12 日期间 通过 销售 机构 公开 发售, 扣除 认购 费后
的有效 认购 资金 287,450,235.50 元, 利息 转份 额 31,778.77 元, 募集 规模 为 287,482,014.27 份。
上述募 集资 金已 由普 华永 道中天 会计 师事 务所 验证, 并出具 了普 华永 道中 天验 字(2013) 第458 号验
资报告 。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《信 诚新 兴产 业 混合型 证券 投资 基金
基金合 同 》 和 《信 诚新 兴 产业混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 的有 关规 定, 本基金 的投 资范 围为
具有良 好流 动性 的金 融工 具,包 括国 内依 法发 行上 市 的股票 、 债 券、 货 币市 场 工具、 权证 、 资产 支
持证券以 及法律 法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融 工具。在正常市场情况下, 基金的投
资组合比例 为:本基金所持有的股票市 值和买入、卖出股指期货 合约价值,合计(轧 差计算)占基 金信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
12
资产 的60%-95%, 其 中投 资 于股票 的资 产不 低于 基金 资产 的60%, 其 中投 向新 兴 产业上 市公 司的 比例
不低于 非现 金基 金资 产 的80%; 债 券、 资产 支持 证券 等固定 收益 类证 券品 种占 基金资 产 的 0-40%; 每
个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 保 证 金 以 后, 本 基 金 保 留 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 内 的 政 府 债 券 不 低
于基金 资产 净值 的5%; 权 证不超 过基 金资 产净 值 的3%。
本 基金 的业 绩比 较 基 准为: 中证 新兴 产业 指数 收益率*80%+ 中 证综 合债 指 数收益 率*20% 。
根据《 证券投资基金信息披 露管理办法》,本基金定期 报告在公开披露的第二个 工作日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会
计核算业 务指引》 、 《信诚新兴产业 混合型证券投资基金基金 合同》和中国证监会允许 的基金行业
实务操 作的 规定 编制 会计 报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以下简称 “ 财政部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完 整地 反映 了本 基金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
此外, 本财 务报 表同 时符 合如会 计报 表附 注 6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2002]128 号《关 于开放式 证券投 资基金 有 关税收问 题的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关于
企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政
策有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号《关 于上市 公司股息 红利差 别化个 人 所得税政 策有关 问题的 通
知》 、 财税[2016]36 号《 关于全 面推 开营 业税 改征 增值税 试点 的通 知》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一步
明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机构 同业 往来 等增 值 税
补充政 策的 通知 》及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下:
(1) 于2016 年5 月1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年5 月1 日起, 金融 业 由缴纳 营业 税改 为缴 纳增
值税。对 证券投 资基 金管 理人运用 基金买 卖股 票、 债券的转 让收入 免征 增值 税,对金 融同业 往来利 息收
入亦免 征增 值税 。
(2) 基 金作为 流通股 股东 在股权分 置改革 过程中 收 到由 非流 通股股 东支付 的 股份、现 金对价,暂免 征收
印花税 、企 业所 得税 和个 人所得 税。
(3) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入, 债券 的利 息收入,由 上市 公司、 发行 债券的 企业 在向 基金 支 付
上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。 自 2013 年1 月 1 日起,对 所取 得的 股 息红利 收入 根据 持股 期限
差别化 计算 个人 所得 税的 应纳税 所得 额: 持股 期限 在1 个 月以 内( 含1 个月)的, 其股息 红利 所得 全额 计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个月 以上 至1 年( 含1 年)的, 暂减 按50% 计入 应 纳税所 得额;持 股期 限超 过1
年的, 股权 登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期 间的,暂减按 25% 计入 应纳 税所 得额, 股
权登记 日 在2015 年9 月8 日及以 后的,暂 免征 收个 人 所得税 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所
得税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(5) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
13
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 246,623.40 418,621.97
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 124,697.77 191,295.82
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提, 逐 日累 计至每 月月 底,按月支 付。 计算公 式为: 日基金管 理费= 前一日 基 金资产净 值 ×1 .5%/ 当年
天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 41,103.93 69,770.28
注：支付 基金托 管人中 国 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率计 提,逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未投 资过本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 费率按 本基 金基 金合 同公 布的费 率执 行。 本 基 金
其它关 联方 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
14
建设银 行 2,821,577.58 16,248.06 11,418,978.78 25,377.17
注： 本基 金通 过 “中 国银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转 存于 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公
司的结 算备 付金,于 2016 年 6 月 30 日的 相关 余额 为人民 币 79,055.02 元。(2015 年 6 月 30 日 余额 为
375,230.48 元)
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,本 基金 均未 在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
6.4.9 期末（2016 年6 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600173 卧龙地 产 2016-04-25
重要事
项未公
告
8.28 - - 60,000 485,338.82 496,800.00 -
600358 国旅联 合 2016-04-05
筹划重
大事项
13.50 2016-08-05 12.57 51,000 625,062.00 688,500.00 -
600556 慧球科 技 2016-01-20
拟筹划
重大事
项
15.80 2016-07-07 14.22 18,000 509,789.25 284,400.00 -
600576 万家文 化 2016-04-11
筹划重
大事项
21.78 - - 54,000 930,615.00 1,176,120.00 -
601599 鹿港文 化 2016-04-11
筹划重
大事项
11.34 2016-07-06 10.21 60,000 646,300.00 680,400.00 -
300299 富春通 信 2016-02-29
筹划收
购事项
31.48 - - 25,000 1,089,179.00 787,000.00 -
注：截 至本 报告 批准 报出 日 ,“ 卧龙 地产 ”、 “万 家 文化 ” 和“ 富春 通信 ”仍 未发布 复牌 公告 。
6.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 31,103,738.82 91.40 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
15
其中： 股票 31,103,738.82 91.40
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,900,632.60 8.52
7 其他各项 资产 25,357.47 0.07
8 合计 34,029,728.89 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 21,329,330.96 63.64
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
656,523.00 1.96
E 建筑业 699,947.16 2.09
F 批发和 零售 业 1,176,120.00 3.51
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,507,314.70 4.50
J 金融业 2,164,704.00 6.46
K 房地产 业 1,263,471.00 3.77
L 租赁和 商务 服务 业 688,500.00 2.05
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,617,828.00 4.83
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 31,103,738.82 92.80
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
16
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 002094 青岛金 王 51,597 1,378,155.87 4.11
2 600576 万家文 化 54,000 1,176,120.00 3.51
3 002599 盛通股 份 30,000 1,074,600.00 3.21
4 300008 天海防 务 29,400 979,020.00 2.92
5 300304 云意电 气 30,392 974,975.36 2.91
6 000801 四川九 洲 78,800 970,816.00 2.90
7 601208 东材科 技 113,400 967,302.00 2.89
8 002329 皇氏集 团 63,400 950,366.00 2.84
9 002519 银河电 子 41,703 934,981.26 2.79
10 300054 鼎龙股 份 36,800 920,736.00 2.75
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金 资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002411 必康股 份 2,441,734.34 6.29
2 601208 东材科 技 1,658,626.00 4.27
3 002036 联创电 子 1,614,903.42 4.16
4 000801 四川九 洲 1,251,618.00 3.22
5 002519 银河电 子 1,238,904.22 3.19
6 002325 洪涛股 份 1,040,746.15 2.68
7 300237 美晨科 技 1,001,789.00 2.58
8 300008 天海防 务 996,919.00 2.57
9 600960 渤海活 塞 983,603.00 2.53
10 002733 雄韬股 份 943,181.00 2.43
11 002329 皇氏集 团 940,962.00 2.42
12 600576 万家文 化 930,615.00 2.40
13 000606 青海明 胶 926,821.00 2.39
14 002097 山河智 能 920,977.00 2.37
15 300054 鼎龙股 份 916,408.00 2.36
16 002599 盛通股 份 914,328.00 2.36
17 300360 炬华科 技 902,628.00 2.33
18 002117 东港股 份 879,163.00 2.26
19 002681 奋达科 技 878,180.00 2.26
20 300304 云意电 气 860,161.00 2.22
21 601555 东吴证 券 845,945.00 2.18
22 601198 东兴证 券 845,064.00 2.18
23 002540 亚太科 技 843,676.00 2.17
24 300195 长荣股 份 835,594.00 2.15
25 000049 德赛电 池 825,999.00 2.13 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
17
26 002113 天润控 股 819,288.70 2.11
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002036 联创电 子 1,740,991.08 4.49
2 002411 必康股 份 1,647,841.75 4.25
3 600351 亚宝药 业 1,353,922.96 3.49
4 300083 劲胜精 密 1,118,632.00 2.88
5 002123 荣信股 份 1,117,267.07 2.88
6 600990 四创电 子 1,114,200.00 2.87
7 002467 二六三 1,067,755.00 2.75
8 002097 山河智 能 1,033,361.98 2.66
9 600960 渤海活 塞 1,011,730.00 2.61
10 300360 炬华科 技 1,004,394.00 2.59
11 002229 鸿博股 份 920,095.25 2.37
12 002172 澳洋科 技 919,072.00 2.37
13 002196 方正电 机 918,263.95 2.37
14 300390 天华超 净 908,644.00 2.34
15 300095 华伍股 份 894,598.00 2.30
16 600855 航天长 峰 873,090.00 2.25
17 002373 千方科 技 837,580.00 2.16
18 002321 华英农 业 835,934.00 2.15
19 300237 美晨科 技 824,922.99 2.13
20 603898 好莱客 821,640.00 2.12
21 601208 东材科 技 814,987.57 2.10
22 002188 巴士在 线 798,252.00 2.06
23 600622 嘉宝集 团 781,087.58 2.01
24 002655 共达电 声 778,773.00 2.01
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 67,910,732.30
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 63,524,428.97
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
18
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期
货的投 资, 以管 理投 资组 合 的系统 性风 险, 改善 组合 的 风险收 益特 性。 此外,本 基 金还将 运用 股指 期
货来对 冲诸 如预 期大 额申 购赎回 、大 量分 红等 特殊 情况下 的流 动性 风险 以进 行有效 的现 金管 理。
基金 管理 人将 建立 股指 期货交 易决 策部 门或 小组, 授权特 定的 管理 人员 负责 股指期 货的 投资 审批
事项, 同时 针对 股指 期货 交 易制定 投资 决策 流程 和风 险控制 等制 度并 报董 事会 批准。 此外, 基金 管理
人还将 做好 培 训 和准 备工 作。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受
到公开 谴责 、处 罚。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 过基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 24,681.39
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 676.08
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,357.47
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净 流通受 限情 况说信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
19
值比例 （% ） 明
1 600576 万家文 化 1,176,120.00 3.51
拟筹划重大资产
重组
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,607 11,469.93 - - 18,432,183.82 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
期末本 公司 基金 从业 人员 未持有 本基 金的 基金 份额 。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：1、 期 末本 基金 管理 人 的高级 管理 人员、 基金 投 资和研 究部 门负 责人 未持 有本基 金的 基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 7 月 17 日) 基金 份额 总
额
287,482,014.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,883,230.98
本报告 期基 金总 申购 份额 7,842,131.46
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,293,178.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 18,432,183.82
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
20
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动。
2 、报 告期 内基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所。 该 会计 师事 务所自 本基 金基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
招商证 券 2 68,016,506.70 51.75% 62,166.19 51.63% -
安信证 券 1 41,554,448.66 31.62% 37,868.44 31.45% -
中信证 券 1 14,117,332.08 10.74% 13,147.39 10.92% -
海通证 券 2 5,585,437.28 4.25% 5,201.70 4.32% -
中信建 投 2 2,161,436.55 1.64% 2,013.00 1.67% -
大通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
21
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月24 日
