信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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信诚幸 福消费混合型证券 投资基金 2016 年半年度 报告摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月23 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚幸 福消 费混 合
基金主 代码 000551
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 29 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,541,107.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金主要投资于 消费服 务行业中具有持续 增长潜 力的优质上市公司, 追求超 越业绩
比较基 准的 投资 回报,力 争 实现基 金资 产的 中长 期稳 定增值 。
投资策 略
本基金 从各 子行 业国 家政 策、 经济 周期 和行 业估 值等 三个维 度来 对消 费服 务行 业各 个
子类行业进行研究 和分析, 并在此基础之上实 现基金 权益资产在各个子 行业之 间的合
理配置和灵活调整 。本基 金在进行个股筛选 时,主要 从定性和定量两个 角度对 行业内
上市公 司的 投资 价值 进行 综合评 价, 精选 具有 较高 投 资价值 的上 市公 司。
本基 金将 按照 相关 法律 法规通 过利 用权 证进 行套 利、 避险 交易,控 制基 金组 合风险,
获取超额收益。本 基金进 行权证投资时,将在 对权证 标的证券进行基本 面研究 及估值
的基础上, 结合股价波动率等参数, 运用数量化期权定价模型, 确定其合理内在价值,
从而构 建套 利交 易或 避险 交易组 合。
基金管理人可运用 股指期 货,以提高投资效率 更好地 达到本基金的投资 目标。 本基金
在股指期货投资 中将根据 风险管理的原则,以 套期保 值为目的,在风险可 控的前 提下,
本着谨慎原则,参与 股指期 货的投资,以管理投 资组合 的系统性风险,改善 组合的 风险
收益特性。此外,本 基金还 将运用股指期货来 对冲诸 如预期大额申购赎 回、大 量分红信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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等特殊 情况 下的 流动 性风 险以进 行有 效的 现金 管理 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 收益 率 +20%× 中证 综合 债指 数收 益率。
风险收 益特 征
本基金属于混合型基金, 预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于
股票型 基金,属 于较 高风 险 、较高 收益 的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -875,110.71
本期利 润 -3,113,343.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2919
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.71%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6991
期末基 金资 产净 值 17,910,487.37
期末基 金份 额净 值 1.699
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期 已实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资 收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益)扣除 相关费 用
后的余 额, 本期 利润 为本 期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.27% 1.25% -0.25% 0.78% 5.52% 0.47%
过去三 个月 1.01% 1.45% -1.47% 0.81% 2.48% 0.64% 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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过去六 个月 -14.71% 2.34% -12.01% 1.47% -2.70% 0.87%
过去一 年 -19.63% 2.80% -22.69% 1.84% 3.06% 0.96%
自 基 金 合 同
生效起 至今
69.90% 2.26% 43.15% 1.62% 26.75% 0.64%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:1、 本 基金 建仓 日 自 2014 年4 月 29 日至 2014 年10 月 30 日, 建仓 日结 束时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
2、自 2015 年 10 月 1 日起, 本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “沪深 300 指数 收益 率*80%+ 中 信标 普全 债
指数收 益率 *20% ” 变 更为 “沪深 300 指数 收益 率*80%+ 中证 综合 债指 数收 益率 * 20%” 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2016 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 40 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资 基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数分 级证 券 投 资
基金、 信诚 惠报 债券 型证 券投资 基金 和信 诚鼎 利定 增灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张光成
本基金基金
经理, 股票
投资总监、
信诚周期轮
动混合
(LOF) 基金
基金经 理
2015 年4 月 30 日 - 12
CFA,12 年 证券 、 基 金
从 业 经 验 。 曾 任 欧 洲
货币(上海) 有 限 公 司
研 究 总 监 、 兴 业 全 球
基 金 管 理 有 限 公 司 基
金经理 。2011 年7 月
加 入 信 诚 基 金 管 理 有
限 公 司, 担 任 投 资 经
理 。 现 任 股 票 投 资 副
总 监 及 信 诚 周 期 轮 动
混合(LOF) 基金 、 信 诚
幸 福 消 费 混 合 基 金 基
金经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
幸福消费 混合型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 幸 福消费混 合型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信 诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关 情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
半年股市 行情惨 淡,一 开年 就因为各 种内因 外因持 续 暴跌,内因 主要 有股市 熔断 制度等,外 因主 要有
人民币 持续 贬值 等。 短短 一个月 内上 证指 数就 从3500 多 点跌 到 2600 多 点。 然 后5 个 月上 证指 数一 直在
2800-3000 点一带震 荡。 整个上半年 上证指 数下 跌 17.22%, 沪深 300 指 数下 跌 15.47%, 创 业板指 下跌
17.92% 。
本基 金上 半年 净值 也跟 随大势 下 跌14.7%, 表现 比 几大指 数略 好。 但也 给投 资人带 来了 较大 的损 失。
4.4.2 报告期内基金业绩表 现
本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为-14.71%, 同期 业绩比较 基准收 益率为-12.01%, 基 金落 后 业绩
比较基 准2.70% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望后市, 我们认 为股 市经 历了较大 的下跌 后会有 一 定的机会 。虽然 从整个 指 数看指数 上涨空 间不
会特别 大, 但局 部性 板块 机 会比较 多。
首 先 从 中报 预 告角 度 分析,大 部 分 公司 都 是有 不 错的增 长, 创 业板, 中 小板 增 速都 不 错, 主板 增 速也
逐渐回 升。 因此 短期 内业 绩风险 不大,基 本面 良好 。
再从资金 面分析,目前 人民 币汇率基 本已经 稳定, 同时 债券收益 率下降 的非常 快, 因此股市 的吸引 力
变得突 出, 有望 吸引 部分 资 金入市 。
因此本基 金将着 眼于 以下 几个方面 的布局,第一 类是 稳定增长 的龙头 公司 。第 二类是业 绩增长 迅速 的新
兴产业 公司,如 新能 源和 tmt 等。 第三 类是 股价 处于 底部且 基本 面有 变化 的公 司。争 取通 过以 上三 类 公
司的布 局在 下半 年获 得一 定的绝 对收 益和 超额 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了 向基金 投资人 提供 更好的证 券投资 管理服 务, 本基金管 理人对 估值和 定 价过程进 行了最 严格的 控
制。 本 基金 管理 人通 过估 值决策 委员 会来 更有 效的 完善估 值服 务。 估值 决策 委员会 包括 下列 成员: 分管
基金运 营业 务的 领导(委 员 会主席) 、 风 险管 理部 负责 人、 股票 投资 负责 人 、 债 券 投资 负责 人 、 交 易部 负
责人、 运 营部 负责 人、 基 金会计 主管(委 员会 秘书) 。 本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、 信用 风 险 、 流
动性风险 、货币 风险 、衍 生工具和 结构性 产品 等影 响估值和 定价因 素的 基础 上,综合 运营部 、稽核 部、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资
新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。
基 金 管 理人 对 基金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值结 果 发 送基 金托 管 人,基 金托 管 人 按照 托管 协 议中
“基金 资产 净值 计算 和会 计核算 ”确 定的 规则 复核, 复核无 误后,由 基金 管理 人 对外公 布。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经 理持续 保持对 基金 估值所 采用估 值价格 的关 注,在认 为基金 估值 所采用 的估值 价格不 足够 公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各 方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下,本基 金 每年 收 益分配 次数 最多 为 12 次, 每份基 金份 额每 次收
益分配 比例 不得 低于 该次 每份基 金份 额可 供分 配利 润的 25%, 若 《基 金合 同》 生效不 满 3 个 月可 不进 行
收益分 配;
2、本基 金收益 分配 方式分 两种:现 金分红 与红 利再投 资,投资 者可选 择现 金红利 或将现 金红利 自 动
转为基 金份 额进 行再 投资; 若投资 者不 选择,本 基金 默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红;
3、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值,即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位
基金份 额收 益分 配金 额后 不能 低 于面 值;
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 期间 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告 期内,本 基金 未实 施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计报 告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 幸福 消费 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
3,774,424.73 5,312,564.24
结算备 付金
289,164.73 103,428.19
存出保 证金
244,641.29 15,587.41
交易性 金融 资产
13,698,965.00 17,456,572.00 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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其中： 股票 投资
13,698,965.00 17,456,572.00
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
882.50 1,180.99
应收股 利
- -
应收申 购款
985.22 295.57
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
18,009,063.47 22,889,628.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- 7,726.54
应付管 理人 报酬
21,551.77 29,176.90
应付托 管费
3,591.98 4,862.81
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
18,680.37 42,400.69
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
54,751.98 90,029.12
负债合 计
98,576.10 174,196.06
所有者 权益 ：
实收基 金
10,541,107.45 11,402,724.47
未分配 利润
7,369,379.92 11,312,707.87
所有者 权益 合计
17,910,487.37 22,715,432.34
负债和 所有 者权 益总 计
18,009,063.47 22,889,628.40
注：截 止本 报告 期末, 基 金 份额净 值1.699 元, 基金 份 额总 额 10,541,107.45 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 幸福 消费 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
9
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6
月30 日
一、收入
-2,835,666.04 30,501,512.66
1.利息 收入
16,757.02 43,804.22
其中： 存款 利息 收入
16,757.02 41,967.72
债券利 息收 入
- 1,836.50
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-619,181.36 37,294,004.31
其中： 股票 投资 收益
-694,805.78 37,169,414.71
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
- -
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
47,040.00 -
股利收 益
28,584.42 124,589.60
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
-2,238,233.27 -7,461,099.70
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
4,991.57 624,803.83
减： 二、费用
277,677.94 1,143,971.31
1．管 理人 报酬
128,905.35 482,700.46
2．托 管费
21,484.23 80,450.11
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
54,601.38 399,629.56
5．利 息支 出
- 1,344.29
其中：卖出回购金融资产
支出
- 1,344.29
6．其 他费 用
72,686.98 179,846.89
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
-3,113,343.98 29,357,541.35
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-3,113,343.98 29,357,541.35
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
10
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 幸福 消费 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
11,402,724.47 11,312,707.87 22,715,432.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -3,113,343.98 -3,113,343.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-861,617.02 -829,983.97 -1,691,600.99
其中：1.基 金申 购款 663,553.70 408,333.58 1,071,887.28
2.基金 赎回 款 -1,525,170.72 -1,238,317.55 -2,763,488.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
10,541,107.45 7,369,379.92 17,910,487.37
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
57,134,928.33 21,329,154.06 78,464,082.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 29,357,541.35 29,357,541.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-42,014,396.78 -33,840,361.77 -75,854,758.55
其中：1.基 金申 购款 51,402,564.08 31,950,151.88 83,352,715.96
2.基金 赎回 款 -93,416,960.86 -65,790,513.65 -159,207,474.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
15,120,531.55 16,846,333.64 31,966,865.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
11
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 幸 福 消 费 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 “ 信 诚 幸 福 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ”)( 以 下 简 称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 《 关于 核准 信诚幸 福消 费股 票
型证券 投资 基金 募集 的批 复》(证 监许 可[2014]124 号文) 和 《关 于信 诚幸福 消 费股票 型证 券投 资基
金备案 确认 的函 》( 证券 基 金机构 监管 部部 函[2014]105 号文)批准,由 信诚 基金 管理有 限公 司依 照
《中华人 民共和国证券投资基金法 》及其配套规则和《信诚 幸福消费股票型证券投资 基金基金合
同》发 售, 基金 合同 于 2014 年 4 月 29 日 生效 。本 基 金为契 约型 开放 式, 存续 期 限不定 。本 基金 的
基金管 理 人 为信 诚基 金管 理有限 公司,基 金托 管人 为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、 《 关于 实施< 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法> 有关 问题 的规 定 》 等 相关 法律 法规 及 《信 诚幸福 消费 股票 型证
券投资 基金 基金 合同 》的 约定, 经与 基金 托管 人协 商 一致, 自 2015 年 8 月 3 日起,本 基金 名称 变更
为“信 诚幸福消费混合型证券投 资基金 ”,基金类别变更为 “混合型 ”,同时相应修改 基金合同和
托管协 议相 关表 述。
本 基金于2014 年3 月31 日至2014 年4 月24 日 期 间通过 销售 机构 公开 发售, 扣除 认购 费后 的
有效认 购资 金 361,651,790.77 元,利 息转 份额 45,634.38 元,募 集规 模为 361,697,425.15 份。 上
述募集 资金 已由 普华 永道 中天会 计师 事务 所验 证, 并 出具了 普华 永道 中天 验字(2014) 第214 号验 资
报告。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《信 诚幸 福消 费 混合型 证券 投资 基金
基金合同 》和《信诚幸福消费混合 型证券投资基金招募说明 书》的有关规定, 本 基金的投资范 围
为具有良 好流动性 的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小 板、创业板及其他 经中国证
监会核 准上 市的 股票)、 债 券、 货 币市 场工 具、 权 证 、 资产 支持 证券、 股指 期 货以及 法律 法规 或中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具, 但须 符合 中 国证监 会的 相关 规定 。 基 金的投 资组 合比 例为:
本基金 所持 有的 股票 市值 和买入 、 卖 出股 指期 货合 约 价值, 合计( 轧差 计算)占 基 金资产 的 60%-95%,
其中投 资于 股票 的资 产不 低于基 金资 产的 60%, 其中 投向消 费服 务行 业上 市公 司发行 的股 票的 比 例
不低于 非现金基金资产 的 80%;每个交易日日 终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保 证金后,现金
或到期 日在 一年 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5%; 权 证不 超过 基金 资 产净值 的 3% 。如 法律
法规或监 管机构以后允许基金投资 其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳 入投资范
围。
本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪深 300 指数 收益 率*80%+ 中 证综 合债 指数 收 益率*20% 。
根据《 证券投资基金信息披 露管理办法》,本基金定期 报告在公开披露的第二个 工作日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会
计核算业 务指引》 、 《信诚幸福消费 混合型证券投资基金基金 合同》和中国证监会允许 的基金行业
实务操 作的 规定 编制 会计 报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完 整地 反映 了本 基金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
此外, 本财 务报 表同 时符 合如会 计报 表附 注 6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
12
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2002]128 号《关 于开放式 证券投 资基金 有 关税收问 题的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关于
企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政
策有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号《关 于上市 公司股息 红利 差 别化个 人 所得税政 策有关 问题的 通
知》 、 财税[2016]36 号《 关于全 面推 开营 业税 改征 增值税 试点 的通 知》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一步
明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机构 同业 往来 等增 值 税
补充政 策的 通知 》及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下:
(1) 于 2016 年5 月 1 日前,以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。管 理人 运
用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年5 月1 日起, 金融 业 由缴纳 营业 税改 为缴 纳增
值税。对 证券投 资基 金管 理人运用 基金买 卖股 票、 债券的转 让收入 免征 增值 税,对金 融同业 往来利 息收
入亦免 征增 值税 。
(2) 基 金作为 流通股 股东 在股权分 置改革 过程中 收 到由 非流 通股股 东支付 的 股份、现 金对价,暂免 征收
印花税 、企 业所 得税 和个 人所得 税。
(3) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入, 债券 的利 息收入,由 上市 公司、 发行 债券的 企业 在向 基金 支 付
上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。 自 2013 年1 月 1 日起,对 所取 得的 股 息红利 收入 根据 持股 期限
差别化 计算 个人 所得 税的 应纳税 所得 额: 持股 期限 在1 个 月以 内( 含1 个月)的, 其股息 红利 所得 全额 计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个月 以上 至1 年( 含1 年)的, 暂减 按50% 计入 应 纳税所 得额;持 股期 限超 过1
年的, 股权 登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期 间的,暂减按 25% 计入 应纳 税所 得额, 股
权登记 日 在2015 年9 月8 日及以 后的,暂 免征 收个 人 所得税 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所
得税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(5) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 128,905.35 482,700.46 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
13
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 42,298.33 171,129.82
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率每日 计提,逐 日累 计至 每 月月底,按 月支 付。 计 算公 式为: 日基 金管 理费=前 一 日基金 资产 净值 ×1. 5%/
当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 21,484.23 80,450.11
注：支付 基金托 管人建 设 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率每 日计提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。计算 公式 为: 日基 金托 管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额 单位 ： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
基金合 同生 效日(2014 年 4 月 29
日)持 有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 2,048,659.77 -
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 - -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - -
报告 期 末持 有的 基金 份额 2,048,659.77 -
报告期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额 比例
19.43% -
注： 基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金基 金合 同公 布的 费率 执行。 本基 金的 基金 管
理人在 上年 度可 比期 间均 未投资 过本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金除 基金管 理人之 外 的其他关 联方投 资本基 金 费率按本 基金基 金合同 公 布的费率 执行, 本基金
的其它 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 3,774,424.73 16,260.76 4,362,709.66 39,812.13
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于2016 年6 月30 日的 相关 余 额为人 民 币 21,254.13 元。(2015 年6 月 30 日 余额
为62,252.84 元) 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
14
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期末（2016 年6 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600649 城投控 股 2016-06-20
重 大 事
项 待 核
实
14.36 - - 60,000 893,723.00 861,600.00 -
002587 奥拓电 子 2016-04-19
筹 划 重
大事项
14.45 2016-07-28 14.00 20,000 294,123.00 289,000.00 -
600358 国旅联 合 2016-04-05
筹 划 重
大事项
13.50 2016-08-05 12.57 20,000 377,160.00 270,000.00 -
600738 兰州民 百 2016-03-23
筹 划 重
大事项
8.49 2016-07-11 9.34 30,000 290,882.00 254,700.00 -
300299 富春通 信 2016-02-29
筹 划 重
大事项
31.48 - - 7,000 263,820.00 220,360.00 -
600576 万家文 化 2016-04-11
筹 划 重
大事项
21.78 - - 10,000 198,000.00 217,800.00 -
000948 南天信 息 2016-06-28
筹 划 重
大事项
19.31 2016-07-12 21.00 10,000 207,000.00 193,100.00 -
002373 千方科 技 2016-05-12
筹 划 重
大事项
14.94 2016-08-16 16.43 3,000 68,130.00 44,820.00 -
注：截 至本 报告 批准 报出 日 ,“ 城投 控股 ”、 “富 春 通信 ” 和“ 万家 文化 ”仍 未发布 复牌 公告 。
6.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 13,698,965.00 76.07
其中： 股票 13,698,965.00 76.07
2 固定收 益投 资 - - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
15
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,063,589.46 22.56
7 其他各项 资产 246,509.01 1.37
8 合计 18,009,063.47 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 8,542,480.00 47.70
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 459,500.00 2.57
F 批发和 零售 业 472,500.00 2.64
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,756,075.00 9.80
J 金融业 167,600.00 0.94
K 房地产 业 861,600.00 4.81
L 租赁和 商务 服务 业 1,272,260.00 7.10
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 166,950.00 0.93
S 综合 - -
合计 13,698,965.00 76.49
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 002329 皇氏集 团 60,000 899,400.00 5.02 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
16
2 600649 城投控 股 60,000 861,600.00 4.81
3 601888 中国国 旅 19,500 857,610.00 4.79
4 002102 冠福股 份 40,000 500,800.00 2.80
5 002325 洪涛股 份 50,000 459,500.00 2.57
6 002182 云海金 属 20,000 398,000.00 2.22
7 300096 易联众 20,000 366,800.00 2.05
8 002339 积成电 子 20,000 364,800.00 2.04
9 002235 安妮股 份 20,000 364,200.00 2.03
10 300093 金刚玻 璃 15,000 355,350.00 1.98
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金 资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002329 皇氏集 团 940,038.00 4.14
2 600649 城投控 股 893,723.00 3.93
3 601888 中国国 旅 887,399.10 3.91
4 300093 金刚玻 璃 693,047.00 3.05
5 002235 安妮股 份 620,018.00 2.73
6 000952 广济药 业 576,621.00 2.54
7 002325 洪涛股 份 570,334.00 2.51
8 002191 劲嘉股 份 559,661.00 2.46
9 300349 金卡股 份 557,304.16 2.45
10 600006 东风汽 车 554,714.42 2.44
11 002537 海立美 达 502,012.00 2.21
12 002102 冠福股 份 461,339.00 2.03
13 300383 光环新 网 402,096.00 1.77
14 002182 云海金 属 399,888.00 1.76
15 002622 永大集 团 394,400.00 1.74
16 002339 积成电 子 383,000.00 1.69
17 000903 云内动 力 343,300.00 1.51
18 002093 国脉科 技 333,000.00 1.47
19 300360 炬华科 技 330,000.00 1.45
20 300088 长信科 技 320,000.00 1.41
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000952 广济药 业 1,076,858.60 4.74
2 300349 金卡股 份 685,600.00 3.02
3 600006 东风汽 车 622,343.33 2.74 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
17
4 002191 劲嘉股 份 548,686.00 2.42
5 000889 茂业通 信 479,840.00 2.11
6 300093 金刚玻 璃 478,384.00 2.11
7 002727 一心堂 464,176.00 2.04
8 300160 秀强股 份 446,800.00 1.97
9 603456 九洲药 业 444,701.00 1.96
10 002453 天马精 化 429,574.00 1.89
11 002622 永大集 团 421,478.00 1.86
12 300383 光环新 网 420,012.00 1.85
13 002093 国脉科 技 369,922.90 1.63
14 002537 海立美 达 364,559.00 1.60
15 000903 云内动 力 362,331.50 1.60
16 000662 天夏智 慧 351,928.00 1.55
17 300066 三川智 慧 345,500.00 1.52
18 002655 共达电 声 331,934.00 1.46
19 002739 万达院 线 331,108.00 1.46
20 002707 众信旅 游 325,373.53 1.43
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 17,595,139.95
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 18,361,147.90
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券.
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券.
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元)
公允价 值变
动(元)
风险说 明
IC1612 IC1612 1 1,131,240.00 58,560.00
在本报 告期 内, 基金 利用
股指期 货作 为工 具进 行
套保, 以配 合现 货投 资复
制标的 指数 减小 跟踪 误
差,及 应付 大额 申购 赎
回。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
18
公允价 值变 动总 额合 计( 元) 58,560.00
股指期 货投 资本 期收 益( 元) 47,040.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) 58,560.00
注： 按照 股指 期货 每日 无 负债结 算的 结算 规则 、 《 基金股 指期 货投 资会 计业 务核算 细则(试行)》及
《企业 会计 准则-金 融工 具 列报》 的 相关 规定 ,“ 其他 衍生工 具- 股指 期货 投资 ” 与“ 证 券清 算款-股 指期
货每日 无负 债结 算暂 收暂 付款”, 符 合金 融资 产与 金 融负债 相抵 销的 条件,故将“其他 衍生 工具-股 指期
货投资 ”的 期末 公允 价值 以抵销 后的 净额 列报,净 额 为零。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本 基金 基金 管理 人可 运用股 指期 货, 以提 高投 资 效率更 好地 达到 本基 金的 投资目 标。 本基 金在 股指
期货投 资中 将根 据风 险管 理的原 则, 以套 期保 值为 目 的,在 风险 可控 的前 提下, 本着谨 慎原 则, 参与 股指
期货的 投资,以 管理 投资 组 合的系 统性 风险,改善 组 合 的风险 收益 特性 。此 外, 本 基金还 将运 用股 指期 货
来对冲 诸如 预期 大额 申购 赎回、 大量 分红 等特 殊情 况下的 流动 性风 险以 进行 有效的 现金 管理 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 244,641.29
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 882.50
5 应收申 购款 985.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 246,509.01
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 600649 城投控 股 861,600.00 4.81 筹划重 大事 项 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
19
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
524 20,116.62 2,048,659.77 19.43% 8,492,447.68 80.57%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
333,421.47 3.16%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年 4 月 29 日) 基金 份额 总
额
361,697,425.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 11,402,724.47
本报告 期基 金总 申购 份额 663,553.70
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,525,170.72
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,541,107.45
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
20
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动。
2 、报 告期 内基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所。 该 会计 师事 务所自 本基 金基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
长江证 券 2 7,169,970.66 19.94% 6,562.68 19.93% -
东吴证 券 2 6,924,760.04 19.26% 6,310.53 19.17% -
方正证 券 1 6,792,150.77 18.89% 6,189.63 18.80% -
兴业证 券 2 4,525,188.10 12.59% 4,123.79 12.53% -
东北证 券 1 2,493,451.53 6.93% 2,272.32 6.90% -
海通证 券 1 2,261,182.00 6.29% 2,105.84 6.40% -
川财证 券 2 1,732,520.00 4.82% 1,578.87 4.80% -
华创证 券 3 1,448,316.00 4.03% 1,348.77 4.10% -
安信证 券 3 1,317,848.42 3.67% 1,227.28 3.73% -
广发证 券 1 1,290,900.33 3.59% 1,202.17 3.65% -
长城证 券 1 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
21
联合证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中信金 通 1 - - - - -
中信山 东 1 - - - - -
中信浙 江 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月24 日
