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信诚四季(550001)

信诚四季:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
 1 
信诚四 季红混合型证券投 资基金 2016 年半年 度报告摘要 
 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 信诚基金管 理有限公司


基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司


送出日 期:2016 年8 月24 日


信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 2 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其 内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事 签字同 意, 并由 董事 长签 发 。


基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定,于 2016 年 8 月 23 日复 核了 本报 告 中的财务 指标、 净值 表现 、利润分 配情况 、财 务会 计报告、 投资组 合报 告等 内容, 保 证复核 内容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。 基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金 的 招募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 信诚四 季红 混合 基金主 代码 550001 交易代 码 550001 551001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 4 月 29 日 基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,288,666,344.64 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 在 有 效 配 置资 产 的基 础 上,精 选 投 资 标的, 追 求在 稳 定分 红 的 基础上,实 现基 金资 产的 长 期稳定 增长 。 投资策 略 本 基 金 在 充 分借 鉴 英 国保诚 集 团 的 资 产配 置 理 念和方 法 的 基 础上, 建立 了适 合国 内市 场 的资产 配置 体系。 本基 金 的资产 配 置主要分为战略性资产配 置(SAA) 和战术性资产配置(TAA) 。 战略性 资产 配置(SAA) 即 决 定投资 组合 中股 票、 债 券 和现金 各 自 的 长 期 均 衡 比 重, 按 照 本 基 金 的 风 险 偏 好 以 及 对 资 本 市 场 各 大 类 资 产 在长 期 均 衡状态 下 的 期 望 回报 率 假 定而作 出 。 战 术性资产配置(TAA) 是 本基金 资 产 配 置 的 核心, 是 指 依据 特 定 市 场 情 况 对 在 一 定 时 段 持 有 某 类 资 产 的 预 期 回 报 作 出 预 测, 并 围 绕 基 金 资 产 的 战 略 性 资 产 配 置 基 准, 进 行 相 应 的 短 中 期 资产配 置的 过程 。 业绩比 较基 准 62.5% × 新 华富 时 全A 指数 收益率+32. 5%× 中证 国债 指数收 益信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 3 率 +5% × 金 融同 业存 款利 率 风险收 益特 征 作为一 只混 合型 基金,本 基 金的资 产配 置中 线( 股票 62.5%, 债 券 32.5%) 确 立 了 本 基 金 在平 衡 型 基 金 中 的 中 等 风 险定 位, 因 此本基 金在 证券 投资 基金 中属于 中等 风险。 同时,通 过严谨 的 研 究 和 稳 健 的 操 作, 本 基 金 力 争 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 谋 求基金 资产 的中 长期 稳定 增值。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 周浩 林葛 联系电 话 021-68649788 010-66060069 电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话 400-666-0066 95599 传真 021-50120888 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 注:自2013 年1 月1 日起, 本基金 选定 的信 息披 露报 纸为: 上海 证券 报、 中国 证券报 、证 券日 报 §3 主要财务指标 和 基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 -44,995,426.21 本期利 润 -39,298,628.46 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0368 本期基 金份 额净 值增 长率 -5.43% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2016 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1279 期末基 金资 产净 值 1,453,490,687.05 期末基 金份 额净 值 1.1279 注:1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。





2、本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投 资收 益、其他 收入( 不含公 允价 值变动收 益)扣 除相关 费 用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。


3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 4 过去一 个月 2.54% 1.40% 0.94% 0.75% 1.60% 0.65% 过去三 个月 4.24% 1.36% -0.87% 0.81% 5.11% 0.55% 过去六 个月 -5.43% 2.11% -10.65% 1.34% 5.22% 0.77% 过去一 年 -5.69% 2.67% -17.65% 1.56% 11.96% 1.11% 过去三 年 82.14% 2.02% 43.41% 1.18% 38.73% 0.84% 自 基 金 合 同 生效起 至今 279.65% 1.66% 161.88% 1.22% 117.77% 0.44%


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较


注:1、 本 基金 建仓 期 自 2006 年4 月 29 日至 2006 年10 月 28 日, 建仓 期结 束时 资产配 置比 例符 合本 基金基 金合 同规 定。


2、自 2015 年 10 月 1 日起, 本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “富 时中 国 全 A 指数 收 益率*62.5%+ 中 信国 债指数 收益 率*32.5%+ 金 融 同业存 款利 率 *5 %” 变更 为 “ 富时 中国 全 A 指数 收益 率*62.5%+ 中证 国债 指数 收益率*32.5%+ 金融 同业 存 款利率 *5% ” 。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2 亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业 园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2016 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人 共管理 40 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、 信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基 金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚 中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 5 资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添 金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、 信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资 基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数 分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基 金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费 混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚 新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵 活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指 数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数分 级证 券 投 资 基金、 信诚 惠报 债券 型证 券投资 基金 和信 诚鼎 利定 增灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 闾志刚 本基金基金 经理 2010 年5 月 25 日 - 15 清 华 大 学 MBA,15 年 证券、 基金 从业 经验 。 曾 先 后 在 世 纪 证 券 、 平 安 证 券 、 平 安 资 产 管 理 有 限 公 司 从 事 投 资研究 工作 。2008 年 加 盟 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 担 任 保 诚 韩国中 国 龙 A 股基 金 (QFII) 投 资 经 理( 该 基 金 由 信 诚 基 金 担 任 投资顾问), 现 任 信 诚 四 季 红 混 合 基 金 的 基 金经理 。 注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。








2. 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚 四季红混 合型证 券投 资基 金基金合 同》 、 《 信诚四 季 红混合型 证券投 资基 金招 募说明书 》的约 定,本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 职的 原则 管理和 运用 基金 财产 。 本 基金管 理人 通过 不断 完善 法人治 理结 构和 内部 控 制 制 度,加 强内 部管 理,规 范基 金运作。 本报 告期 内, 基金 运作合 法合 规, 没有 发生 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚 基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平 交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投 资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易 相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完 善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整 体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现 有 违背 公平 交 易的相 关情 况。 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 6 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报 告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的 交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 上半年, 经过 了 由 于人 民 币汇 率 波 动以 及 熔 断机 制 的磁 吸 效 应等 因 素 带来 的 快速 调 整 后,市 场 展开 了反弹, 成长股 和周期 股均 有较好的 投资机 会,主 题热 点也较为 活跃, 如成长 股中 的新能源 、血制 品、 消 费电子 、 半导 体等,周 期股 中的有 色 、 农 业养 殖 、 供 给收缩 的维 生素 、 以及 受 益于供 给侧 改革 的煤 炭等 。 另外, 传 统的食 品饮料 行业 也因龙头 公司经 营业 绩出 现拐点及 其防御 性得 到了 机构的重 新配置 。尽 管存 在 上 述投 资 机会, 但我 们 也注 意 到,资 金 依然 呈现 流 出态 势, 市场 的 存量 博弈 特 征较 为 明显, 热 点切 换较 快, 这 为操 作 增添 了难 度 。不 过, 如果 策 略正 确、 操 作得 当 的话, 组 合应 该能 从 年初 的 调整 中 修复 过 来, 因此, 本人 在市 场的 判断 和 操作方 面仍 需要 总结 和反 省。 4.4.2 报告期内基金业绩表 现 本报告期内, 本 基 金 份 额 净值 增 长 率 为-5.43%, 同 期 业绩 比 较 基 准 收 益 率 为-10.65%, 基金超越业绩 比较基 准5.22% 。 4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望三 季度,市 场面 临的 宏 观环境 没有 发生 太大 变化: 流动性 宽松 及其 带来 的资 产配置 压力、 宏观 经 济回落 及结 构调 整压 力、 海 外政经 风险 的传 导压 力, 这 些均 对 A 股 的投 资构 成挑 战, 再 结合 普遍 不低 的中 小板创 业板 的估 值, 也许 在 防御的 基础 上寻 求结 构性 的机会 将是 一种 更稳 健的 策略。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 1. 基金 估值 程序


为了 向基金 投资人 提供 更好的证 券投资 管理服 务, 本基金管 理人对 估值和 定 价过程进 行了最 严格的 控 制。 本 基金 管理 人通 过估 值决策 委员 会来 更有 效的 完善估 值服 务。 估值 决策 委员会 包括 下列 成员: 分管 基金运 营业 务的 领导(委 员 会主席) 、 风 险管 理部 负责 人、 股票 投资 负责 人 、 债 券投资 负责 人 、 交 易部 负 责人、 运 营部 负责 人、 基 金会计 主管(委 员会 秘书) 。 本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、 信用 风 险 、 流 动性风险 、货币 风险 、衍 生工具和 结构性 产品 等影 响估值和 定价因 素的 基础 上,综合 运营部 、稽核 部、 投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采 用 的估 值政 策。 估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资 新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估值决 策委 员会 。 在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。 基 金 管 理人 对 基金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值结 果 发 送基 金托 管 人,基 金托 管 人 按照 托管 协 议中 “基金 资产 净值 计算 和会 计核算 ”确 定的 规则 复核, 复核无 误后,由 基金 管理 人 对外公 布。 2.基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工 本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。 3.基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历 本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格 4.基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度 本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值 基金经理 持续保 持对 基金 估值所采 用估值 价格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公 允时, 将通过首 席投资 官提 请召 开估值决 策委员 会会 议,通 过会议讨 论决定 是否 调整 基金管理 人所采 用的 估值 政策。 5.参与 估值 流程 各 方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 7 6.已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度 本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金 采用 季度 结算 的收 益分配 机制:





1. 分红 结算 日:每 季最 后一个 工作 日作 为每 季分 红结算 日;


2. 分 红前 提:分 红结 算日 基金份 额净 值超 过 1.00 元,且基 金产 生已 实现 收益;


3. 分 红比 例:本 基金 进行 收益分 配, 至少 分配 基金 份 额净值 超过 1.00 元 部分 的 25%; 但分 红金 额不 得超 过已实 现收 益, 且分 配后 基 金份额 净值 不低 于 1.00 元;


4. 分 红登 记 日与 除 权日:基 金 管 理人 于 每季 分红 结算 日(T 日) 决定 是 否分 红,若 确 定 分红, 经基 金 托管 人核实 后, 则T+1 日 为权 益 登记日 并进 行除 权,T+7 日 内实现 派息;


若基金 已实 现收 益不 足基 金份额 净值 超过 1.00 元 部分的 25%, 在满 足法 律法 规的前 提下,基 金将 全部 分 配已实 现收 益( 每份 基金 份 额的最 小分 配单 位 为 0.1 分)。


本基金 本报 告期 内的 收益 分配情 况如 下:


本基金 的收 益分 配情 况符 合本基 金的 利润 分配 机制 。


本基金 约定 每季 度结 算收 益,但 并不 保证 每季 度实 现 分红。 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 基金 收益 分配每年 不超 过 4 次,基 金合同生 效后的 下一 个季 度开始分 红结算; 基金 年度 收益分配 比例不 低于 基金 年度已 实现 收益 的50%; 法 律法规 或监 管机 构另 有规 定的从 其规 定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 在托管本 基金的 过程中, 本 基金托管 人中国 农业银 行 股份有限 公司严 格遵守 《 证券投资 基金法 》相 关法律法 规的规 定以及 基 金合同、 托管协 议的约 定, 对本基金 管理人 信诚基 金 管理有限 公司 2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30 日基金 的投 资运 作, 进行 了 认真、 独 立的 会计 核算 和必 要的投 资监 督, 认真 履行 了托管 人的 义务,没 有从 事 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明 本托管 人认 为, 信诚 基金 管理有 限公 司在 本基 金的 投资运 作、 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份 额申 购 赎回价 格的 计算、 基金 费用 开支及 利润 分配 等问 题上, 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为; 在报 告期 内,严 格遵 守了 《 证券 投资 基金法 》 等 有关 法律 法规, 在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进 行 。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管人 认为,信 诚基 金管 理有限公 司的信 息披露 事 务符合《 证券投 资基金 信 息披露管 理办法 》及 其他相关 法律法 规的 规定, 基金管理 人所编 制和 披露 的本基金 年度报 告中 的财 务指标、 净值表 现、 收益 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等信 息真 实、准确 、完整, 未发 现有 损害基金 持有人 利益 的行 为。 §6 半年度财务会计报 告(未 经 审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 8 报告截 止日 :2016 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款


143,721,991.12 507,541,795.80 结算备 付金


3,077,832.49 5,039,021.65 存出保 证金


990,632.83 1,788,134.63 交易性 金融 资产


1,179,388,127.57 731,543,777.81 其中: 股票 投资


1,179,388,127.57 731,543,677.81








基金 投资


- - 债券投 资


- 100.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


40,000,140.00 - 应收证 券清 算款


- 301,251.29 应收利 息


57,800.20 101,582.23 应收股 利


- - 应收申 购款


95,314,179.05 253,575.24 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


1,462,550,703.26 1,246,569,138.65 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


2,755,803.61 52,363,925.75 应付赎 回款


990,019.99 2,537,024.74 应付管 理人 报酬


1,572,048.57 1,494,021.25 应付托 管费


262,008.08 249,003.51 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


1,911,373.45 2,924,992.10 应交税 费


207,196.00 207,196.00 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


1,361,566.51 1,534,692.47 负债合 计


9,060,016.21 61,310,855.82 所有者 权益 :





信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 9 实收基 金


1,288,666,344.64 942,474,290.46 未分配 利润


164,824,342.41 242,783,992.37 所有者 权益 合计


1,453,490,687.05 1,185,258,282.83 负债和 所有 者权 益总 计


1,462,550,703.26 1,246,569,138.65 注:截 止本 报告 期末, 基 金 份额净 值1.1279 元, 基金 份额总 额 1,288,666,344.64 份。 6.2 利润表 会计主 体: 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 一、收入


-23,371,796.18 775,708,706.49 1.利息 收入


1,155,345.79 1,381,870.34 其中: 存款 利息 收入


1,054,017.18 1,125,611.40 债券利 息收 入


0.02 - 资 产 支 持 证 券 利 息 收入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收入 101,328.59 256,258.94 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -30,427,259.39 992,903,291.78 其中: 股票 投资 收益


-33,393,093.86 988,777,217.47








基金 投资 收益


- - 债券投 资收 益


13.46 - 资 产 支 持 证 券 投 资 收益 - - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


2,965,821.01 4,126,074.31 3. 公允价值变动收益(损 失以“-” 号填 列) 5,696,797.75 -219,038,969.16 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 203,319.67 462,513.53 减: 二、费用


15,926,832.28 33,050,029.90 1.管 理人 报酬


8,473,202.51 13,951,979.37 2.托 管费


1,412,200.42 2,325,329.91 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


5,750,322.41 16,503,534.97 5.利 息支 出


- - 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 10 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.其 他费 用


291,106.94 269,185.65 三、利润总额(亏损总额 以“- ”号 填列 ) -39,298,628.46 742,658,676.59 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填列) -39,298,628.46 742,658,676.59


6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日


单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 942,474,290.46 242,783,992.37 1,185,258,282.83 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -39,298,628.46 -39,298,628.46 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 346,192,054.18 22,559,507.54 368,751,561.72 其中:1.基 金申 购款 520,906,743.09 34,450,618.06 555,357,361.15 2.基金 赎回 款 -174,714,688.91 -11,891,110.52 -186,605,799.43 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -61,220,529.04 -61,220,529.04 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 1,288,666,344.64 164,824,342.41 1,453,490,687.05 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 1,864,511,048.73 87,351,401.23 1,951,862,449.96 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 742,658,676.59 742,658,676.59 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -875,604,871.33 -320,650,171.67 -1,196,255,043.00 其中:1.基 金申 购款 244,657,857.80 102,287,039.88 346,944,897.68 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 11 2.基金 赎回 款 -1,120,262,729.13 -422,937,211.55 -1,543,199,940.68 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -161,566,327.48 -161,566,327.48 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 988,906,177.40 347,793,578.67 1,336,699,756.07


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署: 吕涛























陈逸辛




















时慧














基金管 理 人 负责 人


主管会 计工 作负 责人





会计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称“中 国证 监会 ”) 《关 于 同意信 诚四 季红 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》 ( 证监基 金字[2006]42 号文) 和《 关于 信诚 四季 红 混合型 证券 投资 基金 备案 确认的 函》(基 金部 函[2006]96 号文) 批准, 由 信诚基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》及其配套规则和《信 诚四季红混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》发 售, 基金 合同 于 2006 年 4 月 29 日 生效 。本 基 金为契 约型 开放 式, 存续期 限不 定, 首次 设立 募 集规模 为 3,006,323,520.62 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理 人 为信 诚 基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。





根据 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 及其 配 套规则 、 《 信诚 四季 红混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和 《信 诚四 季红 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书( 更新) 》 的有 关规 定, 本基金 的投 资范 围为 国内依 法公 开发 行上 市的 股票 、 债 券及 其他 中国 证 监会批 准的 投资 工具 。 在 正常市 场情 况下,本基 金投资 组合 的比 例范 围为: 股票资 产30%-95%; 债券 资 产0%-65%( 不 包括 到期 日在 一年以 内的 政府 债 券);现 金或 者到 期日 在一 年内的 政府 债券 不低 于 5% 。 本基 金的 业绩 比较 基准 为:新 华富 时全 A 指 数收益 率*62.5%+ 中 证国 债 指数收 益率*32.5%+ 金融 同 业存款 利率*5% 。 根据《证 券投资基金信息披露管理 办法》,本基金定期报告在 公开披露的第二个工作日,报中国 证 监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构备 案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会 计核算业 务指引》 、 《信诚四季红混 合型证券投资基金基金合 同》和中国证监会允许的 基金行业实 务操作 的规 定编 制会 计报 表。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明 本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真 实、完 整地 反映 了本 基金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。


此外,本 财务 报表 同时 符 合如会 计报 表附 注6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 。 6.4.6 税项 根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2002]128 号《关 于开放式 证券投 资基金 有 关税收问 题的通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关于信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 12 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号《关 于上市 公司股息 红利差 别化个 人 所得税政 策有关 问题的 通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全 面推 开营 业税 改征 增值税 试点 的通 知》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机构 同业 往来 等增 值 税 补充政 策的 通知 》及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下:


(1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。 管理 人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 免征 营业 税。 自2016 年5 月1 日起,金 融业由 缴纳 营业 税改 为 缴 纳 增值税。 对证券 投资 基金 管理人运 用基金 买卖 股票 、债券的 转让收 入免 征增 值税, 对 金融同 业往来 利息 收入亦 免征 增值 税。 (2) 基 金作为 流通股 股东 在股权分 置改革 过程中 收 到由 非流 通股股 东支付 的 股份、现 金对价,暂免 征收 印花税 、企 业所 得税 和个 人所得 税。


(3) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入, 债券 的利 息收入,由 上市 公司、 发行 债券的 企业 在向 基金 支 付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。 自 2013 年1 月 1 日起,对 所取 得的 股 息红利 收入 根据 持股 期限 差别化 计算 个人 所得 税的 应纳税 所得 额: 持股 期限 在1 个 月以 内( 含1 个月)的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个月 以上 至1 年( 含1 年)的, 暂减 按50% 计入 应 纳税所 得额;持 股期 限超 过1 年的, 股权 登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期 间的,暂减按 25% 计 入 应纳 税所 得额, 股 权登记 日 在2015 年9 月8 日及以 后的,暂 免征 收个 人 所得税 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。


(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。


(5) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 农业 银行 ”) 基金托 管人 6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。 6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,473,202.51 13,951,979.37 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,608,138.75 3,128,107.90 注:支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费 率计提, 逐 日累 计至每 月月 底,按月支 付。 计算公 式为: 日基金管 理费= 前一日 基 金资产净 值 ×1 .5%/ 当年 天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 13 单位: 人民 币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,412,200.42 2,325,329.91 注:支付 基金托 管人农 业 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率计 提,逐日 累计 至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。 本基 金 的 基金管 理人 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 投资 过本基 金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 本基金除 基金管 理人之 外 的其他关 联方投 资本基 金 费率按本 基金基 金合同 公 布的费率 执行, 本基金 的其它 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 143,721,991.12 995,745.13 89,117,393.85 1,039,669.63 注: 本基 金通 过 “中 国农 业银行 基金 托管 结算 资金 转用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责 任公司 的结 算备 付金,于 2016 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民币 3,077,832.49 元。(2015 年 6 月 30 日 余额 为9,591,371.95 元) 6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,本 基金 均未 在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。 6.4.9 期末(2016 年6 月30 日 )本基金持有的流通 受限 证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 300299 富春通 信 2016-02-29 筹划重 大事项 31.48 - - 1,179,928 42,926,470.06 37,144,133.44 - 002355 兴民智 通 2016-05-12 筹划重 大事项 19.35 - - 1,839,881 35,556,202.46 35,601,697.35 - 000920 南方汇 通 2016-02-17 筹划重 大事项 17.05 2016-07-12 18.10 899,890 15,685,249.90 15,343,124.50 - 300142 沃森生 物 2016-03-22 筹划重 大事项 11.16 - - 10,000 101,317.00 111,600.00 - 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 14 注: 截 至本 报告 批准 报出 日 ,“ 富春 通信 ”、 “ 兴 民 智通 ” 和“ 沃森 生物 ”仍 未发布 复牌 公告。 6.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购 于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购 于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。 6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 无需要 说明 的此 类事 项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,179,388,127.57 80.64 其中: 股票 1,179,388,127.57 80.64 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 40,000,140.00 2.73 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 146,799,823.61 10.04 7 其他各项 资产 96,362,612.08 6.59 8 合计 1,462,550,703.26 100.00


7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 132,359,974.73 9.11 B 采矿业 101,018,090.57 6.95 C 制造业 579,541,417.02 39.87 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和 供应业 - - E 建筑业 87,014,686.38 5.99 F 批发和 零售 业 74,059,467.76 5.10 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 15 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 106,830,951.00 7.35 J 金融业 - - K 房地产 业 64,683,281.36 4.45 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 33,880,258.75 2.33 S 综合 - - 合计 1,179,388,127.57 81.14


7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 002640 跨境通 4,203,148 74,059,467.76 5.10 2 002123 荣信股 份 3,513,979 73,055,623.41 5.03 3 300017 网宿科 技 1,037,000 69,686,400.00 4.79 4 300294 博雅生 物 1,099,933 69,141,788.38 4.76 5 300011 鼎汉技 术 2,439,832 57,262,857.04 3.94 6 002299 圣农发 展 2,139,926 55,424,083.40 3.81 7 002444 巨星科 技 2,439,976 49,580,312.32 3.41 8 002325 洪涛股 份 5,016,810 46,104,483.90 3.17 9 601126 四方股 份 4,149,900 43,698,447.00 3.01 10 002241 歌尔股 份 1,430,000 41,012,400.00 2.82 7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期 初基金 资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 300294 博雅生 物 132,584,051.82 11.19 2 300274 阳光电 源 91,594,113.46 7.73 3 300113 顺网科 技 86,833,178.69 7.33 4 002640 跨境通 69,955,194.66 5.90 5 002456 欧菲光 63,706,448.79 5.37 6 300011 鼎汉技 术 61,873,264.00 5.22 7 002299 圣农发 展 55,096,694.32 4.65 8 300291 华录百 纳 53,055,118.09 4.48 9 002355 兴民钢 圈 46,169,755.72 3.90 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 16 10 002157 正邦科 技 45,854,936.09 3.87 11 002325 洪涛股 份 44,791,709.91 3.78 12 002444 巨星科 技 44,736,717.92 3.77 13 600467 好当家 44,614,853.43 3.76 14 300299 富春通 信 42,926,470.06 3.62 15 000558 莱茵体 育 40,207,728.94 3.39 16 002385 大北农 39,920,825.87 3.37 17 002081 金螳螂 38,061,193.54 3.21 18 000581 威孚高 科 37,907,376.27 3.20 19 002655 共达电 声 37,112,926.98 3.13 20 601021 春秋航 空 36,940,631.94 3.12 21 002234 民和股 份 36,668,590.26 3.09 22 002123 荣信股 份 35,465,214.14 2.99 23 002450 康得新 33,574,300.23 2.83 24 300037 新宙邦 33,450,587.10 2.82 25 002594 比亚迪 33,258,018.11 2.81 26 002007 华兰生 物 31,714,264.47 2.68 27 600485 信威集 团 31,390,809.20 2.65 28 300119 瑞普生 物 31,283,647.68 2.64 29 002241 歌尔股 份 31,127,258.72 2.63 30 600115 东方航 空 28,240,793.83 2.38 31 600850 华东电 脑 27,527,147.26 2.32 32 300017 网宿科 技 26,359,945.26 2.22 33 000920 南方汇 通 25,237,500.89 2.13 34 002367 康力电 梯 24,855,308.85 2.10 35 300187 永清环 保 24,280,603.14 2.05 36 000998 隆平高 科 23,842,217.70 2.01 注:买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 300113 顺网科 技 97,105,770.66 8.19 2 300294 博雅生 物 88,094,658.50 7.43 3 300274 阳光电 源 85,875,266.03 7.25 4 002157 正邦科 技 51,242,187.40 4.32 5 002355 兴民钢 圈 45,938,643.46 3.88 6 601021 春秋航 空 44,643,078.28 3.77 7 002172 澳洋科 技 42,377,366.50 3.58 8 300119 瑞普生 物 41,275,539.13 3.48 9 002456 欧菲光 41,012,903.80 3.46 10 600500 中化国 际 38,305,900.83 3.23 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 17 11 002444 巨星科 技 37,785,016.31 3.19 12 300037 新宙邦 35,969,047.50 3.03 13 002236 大华股 份 35,049,474.33 2.96 14 002594 比亚迪 34,822,885.19 2.94 15 600203 福日电 子 33,338,444.68 2.81 16 002007 华兰生 物 32,370,284.83 2.73 17 002655 共达电 声 31,570,598.58 2.66 18 300458 全志科 技 31,011,806.49 2.62 19 000952 广济药 业 30,382,242.09 2.56 20 600115 东方航 空 28,919,841.26 2.44 21 600419 天润乳 业 28,617,690.72 2.41 22 600422 昆药集 团 28,075,756.46 2.37 23 300187 永清环 保 27,258,182.82 2.30 24 600754 锦江股 份 27,194,895.57 2.29 25 002367 康力电 梯 26,243,536.92 2.21 26 600351 亚宝药 业 25,088,843.46 2.12 27 000998 隆平高 科 24,983,705.03 2.11 28 300291 华录百 纳 24,871,947.34 2.10 29 600313 农发种 业 23,841,795.18 2.01 30 600850 华东电 脑 23,720,626.94 2.00 注:卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,227,204,709.65 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,751,663,963.78 注: 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细 本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。 7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。 7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。 7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政 策 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 18 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。 7.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。 7.12.3 期末其他 各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 990,632.83 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 57,800.20 5 应收申 购款 95,314,179.05 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 96,362,612.08


7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份


持有人 户 数(户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 45,369 28,404.12 386,782,164.46 30.01% 901,884,180.18 69.99% 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基 金 744,907.10 0.06% 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 19 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部门 负责 人持 有本 开放 式基金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2006 年 4 月 29 日) 基金 份额 总 额 3,006,323,520.62 本报告 期期 初基 金份 额总 额 942,474,290.46 本报告 期基 金总 申购 份额 520,906,743.09 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 174,714,688.91 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,288,666,344.64 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动。


2、 本基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门本 报告 期内 未发生 重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 10.4 基金投资策略的改变 报告期 内基 金投 资策 略无 改变。 10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同 生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。 10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况


报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金 总量的 比 例 国泰君 安 1 922,891,122.18 23.19% 841,031.22 23.07% - 中投证 券 2 650,347,489.44 16.35% 592,662.04 16.26% - 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 20 国信证 券 1 648,852,597.25 16.31% 591,299.76 16.22% - 中信证 券 2 530,152,376.04 13.32% 488,654.07 13.40% - 中金公 司 1 515,335,417.00 12.95% 469,626.00 12.88% - 招商证 券 1 211,030,516.77 5.30% 196,532.62 5.39% - 光大证 券 1 160,516,796.34 4.03% 149,489.80 4.10% - 银河证 券 1 130,709,321.35 3.29% 121,729.79 3.34% - 申银万 国 1 112,034,378.83 2.82% 104,337.45 2.86% - 联合证 券 1 96,993,338.23 2.44% 90,328.79 2.48% - 东方证 券 1 - - - - - 方正证 券 1 - - - - 本期新 增 高华证 券 1 - - - - - 海通证 券 1 - - - - 本期新 增 瑞银证 券 1 - - - - - 中信建 投 1 - - - - - 注: 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实 力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。 10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例 国泰君 安 113.50 100.00% 中投证 券 - - 国信证 券 - - 中信证 券 - - 中金公 司 - - 招商证 券 - - 光大证 券 - - 银河证 券 - - 申银万 国 - - 联合证 券 - - 东方证 券 - - 方正证 券 - - 高华证 券 - - 海通证 券 - - 瑞银证 券 - - 中信建 投 - - §11 影响投资者决策的其 他重 要信息 无 信诚基 金管 理有 限公 司 2016 年8 月24 日