信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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信诚中 小盘混合型证券投 资基金 2016 年半年 度报告摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月23 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚中 小盘 混合
基金主 代码 550009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 10 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 43,054,659.13 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 通 过 重点 投 资 于具有 较 高 成 长 性或 具 有 价值优 势 的 中
小盘股票, 追求 高 于业 绩 比较 基 准 的 超额 收 益,在 控 制风 险 的
前提下,追 求基 金资 产的 长 期稳定 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略: 本基 金 的资产 配置 策略 基 于 MVSR 分 析框
架来制 定。MVSR 分析 框架 包括四 个部 分:M-宏 观经 济 情况,V-
估值水 平,S- 市 场情 况,R- 风险状 况。 对 上述 四个 部 分,本 基金
会进行 最近 三个 月和 未 来 12 个 月的 分析 和预 测, 从 而得出 乐
观 、 中 性 、谨 慎 和悲 观 的看 法, 在 这 些分 析 的基 础 上, 得出对
市场、 行 业的 整体 判断 和 指数运 行空 间的 判断,并 根 据这些 判
断来决 定本 基金 的大 类资 产配置 比例 和行 业配 置策 略。
2、 股 票投 资策 略:本 基 金通过 重点 投资 中小 盘股 票,以 期把
握 中 小 企 业 两 类 投 资 机 会: 高 速 成 长 预 期 所 带 来 的 上 升 动 量
以及由于低 关注 度 所 带来的 价 格 回 归 。本 基 金 的股票 投 资 将
以 “ 自下 而上 ” 的 精选 策 略为主,同 时结 合 “ 自上 而 下 ”的分信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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析 对 公 司 成 长 性 进 行 逻 辑 性 判 断, 以 甄 别 具 有 较 高 成 长 性 抑
或 具 有 价 值 优势 的 中 小盘股 票 。 通 过 广泛 深 入 的实地 调 研 和
细 致 严 谨 的 案 头 分 析, 本 基 金 将 根 据 对 中 小 盘 股 票 的 成 长 性
及 其 可 持 续性 、 行业 前 景及 行 业 地 位,结 合 估值 水 平, 进行股
票组合 的构 建。
业绩比 较基 准
40%× 天 相 中 盘 指 数 收 益 率 +40 %× 天 相 小 盘 指 数 收 益 率
+20%× 中证 综合 债指 数收 益率。
风险收 益特 征
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基
金 与 货 币 市场 基 金,低 于 股票 型 基 金, 属于 较 高风 险 、较 高 收
益的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -11,263,863.32
本期利 润 -17,183,946.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3702
本期基 金份 额净 值增 长率 -21.78%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6018
期末基 金资 产净 值 68,963,167.31
期末基 金份 额净 值 1.602
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期 已实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资 收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益)扣除 相关费 用
后的余 额, 本期 利润 为本 期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.09% 1.66% 2.43% 1.09% 1.66% 0.57%
过去三 个月 0.63% 1.75% 0.17% 1.16% 0.46% 0.59%
过去六 个月 -21.78% 2.74% -13.39% 1.89% -8.39% 0.85%
过去一 年 -22.87% 3.08% -21.21% 2.16% -1.66% 0.92%
过去三 年 115.61% 2.30% 72.28% 1.59% 43.33% 0.71%
自 基 金 合 同
生效起 至今
81.57% 1.81% 43.07% 1.40% 38.50% 0.41%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:1、 本 基金 建仓 期 自 2010 年2 月 10 日至 2010 年8 月 9 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
2、自 2015 年10 月 1 日起,本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “天 相中 盘指 数收 益率*40%+ 天 相小 盘指 数
收益率*40%+ 中 信 标 普 全债指 数 收 益 率 *2 0%” 变 更为 “ 天 相 中 盘 指 数 收益 率*40%+ 天 相 小 盘 指 数 收益 率
*40%+ 中证 综合 债指 数收 益 率 *20% ” 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2016 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 40 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈分级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新 旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数分 级证 券 投 资
基金、 信诚 惠报 债券 型证 券投资 基金 和信 诚鼎 利定 增灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑伟
本基金基金
经理，信诚
深度价值混
合基金
(LOF) 、 信诚
新兴产业混
合基金基金
经理
2014 年4 月 23 日 - 10
2005 年 9 月至 2009
年 8 月期 间于 华泰 资
产 管 理 有 限 公 司 担 任
研究员 ；2009 年8 月
加 入 信 诚 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 先 后 担 任 股
票 研 究 员 及 特 定 客 户
资 产 管 理 业 务 的 投 资
经 理 职 务 。 现 任 信 诚
深 度 价 值 混 合 基 金
(LOF) 、 信 诚新 兴产 业
混 合 基 金 和 信 诚 中 小
盘 混 合 基 金 基 金 经
理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期 内,本基 金管 理人 严格按照 《证券 投资基 金 法》和其 他相关 法律法 规 的规定以 及《信 诚中
小盘混合 型证券 投资 基金 基金合同 》 、 《信 诚中小 盘 混合型证 券投资 基金 招募 说明书》 的约定,本着 诚实
信用、 勤勉 尽职 的原 则管 理 和运用 基金 财产 。 本 基金 管 理人通 过不 断完 善法 人治 理结构 和内 部控 制制 度,
加强内部 管理, 规范基 金运 作。本报 告期内,基金 运作 合法合规, 没有 发生损 害基 金份额持 有人利 益的 行
为。 信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现 有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年 上半年 资本市 场波 动剧烈。 年初市 场在短 时 间出现暴 跌,市场 似乎重 现 “股灾” 模式,二三
月之后 市场 处于 震荡 格局, 上证指 数 在2700 点到3000 点这样 一个 比较 窄的 区域 不断震 荡, 其间 市场 多次
出现单 日超 过 3% 的 大跌 。 市场的 大幅 震荡,存 在内 因 和外因 两方 面的 影响 。 去 产能 、 降 杠杆 的宏 观政 策
长期对经 济有利,短期 却需 要经历调 整的阵 痛;外 部来 看,美联 储加息 预期、 英国 脱欧、全 球经济 复苏 乏
力也对 资本 市场 产生 了较 大影响 。
上 半年 我们 主要 承续 了去年 年底 配置 的传 媒、 计算机 、工 业 4.0 等 行业 板块, 在年 初的 调整 行情 中
表现不 佳, 造成 了基 金净 值 的大幅 下跌 。
4.4.2 报告期内基金业绩表 现
本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为-21.78%, 同期 业绩比较 基准收 益率为-13.39%, 基 金落后 业绩
比较基 准8.39% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
下半年 来看,影 响资 本市 场 的国内 外因 素在 趋于 稳定。 首先对 于宏 观政 策的 预期 趋于稳 定, 政策 的着
力点在 供给 侧改 革、 国企 改革、 促进 民间 投资 等;监 管政策 有利 于市 场的 整顿 和长期 发展;外 围环 境也 趋
于稳定, 美联储 加息预 期推 后,英国 脱欧的 影响也 在消 退。经过 市场的 大幅 调整, 市场风险 已大大 释放 。
同时经 济也 出现 企稳 迹象, 中报反 映小 企业 的业 绩也 在改善。 我们 将积 极调 整组 合, 寻 找真 正成 长性 的行
业和优 质公 司, 对于 业绩 增 长稳定 可预 期、 未来 成长 潜力较 大、 管理 优秀 的公 司重点 研究 和挖 掘, 把握 投
资机会,争 取持 续为 持有 人 创造收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1.基金 估值 程序
为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务, 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 最 严 格 的 控
制。 本 基金 管理 人通 过估 值决策 委员 会来 更有 效的 完善估 值服 务。 估值 决策 委员会 包括 下列 成员: 分管
基金运 营业 务的 领导(委 员 会主席) 、 风 险管 理部 负责 人、 股票 投资 负责 人 、 债 券投资 负责 人 、 交 易部 负
责人、 运 营部 负责 人、 基 金会计 主管(委 员会 秘书) 。 本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、 信用 风 险 、 流
动性风险 、货币 风险 、衍 生工具和 结构性 产品 等影 响估值和 定价因 素的 基础 上,综合 运营部 、稽核 部、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资
新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估 值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。
基 金 管 理人 对 基金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值结 果 发 送基 金托 管 人,基 金托 管 人 按照 托管 协 议中信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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“基金 资产 净值 计算 和会 计核算 ”确 定的 规则 复核, 复核无 误后,由 基金 管理 人 对外公 布。
2.基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3.基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
4.基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续保 持对 基金 估值所采 用估值 价格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公 允时,
将通过首 席投资 官提 请召 开估值决 策委员 会会 议,通 过会议讨 论决定 是否 调整 基金管理 人所采 用的 估值
政策。
5.参与 估值 流程 各 方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6.已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1.本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权;
2.收益 分配 时所 发生 的银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担。 当投 资人 的现金 红利 小于 一定 金 额,
不足以支 付银行 转账 或其 他手续费 用时, 基金注 册登 记机构可 将投资 人的 现金 红利按除 权后的 基金 份额
净值自 动转 为基 金份 额( 具 体日期 以本 基金 分红 公告 为准);
3.在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下,本 基金 收益 每 年最多 分配 12 次,每 次基 金收益 分配 比例 不低 于收
益分配基 准日可 供分配 利 润的 25%( 收益 分配基 准日 可供分配 利润指 收益分 配 基准日资 产负债 表中未 分
配利润 与未 分配 利润 中已 实现收 益的 孰低 数);
4.若基 金合 同生 效不 满3 个月则 可不 进行 收益 分配;
5. 本 基 金收 益 分配 方式 分为 两 种:现 金 分红 与 红利 再投 资, 投资 人 可选 择 现金 红利 或 将 现金 红利 按 除权
后 的 基 金份 额 净值 自动 转为 基 金 份额 进 行再 投资( 具体 日 期 以本 基金 分 红公 告为 准); 若投 资人 不 选择,
本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红;
6.基金 红利 发放 日距 离收 益分配 基准 日( 即可 供分 配 利润计 算截 止日)的 时间 不 得超 过 15 个工 作日;
7.基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值;
8.法律法 规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
本基金 于本 报告 期内 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报 告期 内, 本基 金未 实 施利润 分配 。 信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计报 告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6,367,434.23 12,715,317.72
结算备 付金
140,165.93 568,669.18
存出保 证金
48,180.18 96,279.92
交易性 金融 资产
63,335,080.60 77,339,141.28
其中： 股票 投资
63,335,080.60 77,339,141.28
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
2,419.99 3,109.36
应收股 利
- -
应收申 购款
5,541.75 157,299.59
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
69,898,822.68 90,879,817.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 2,372,199.27
应付赎 回款
195,159.07 381,158.45
应付管 理人 报酬
83,052.90 107,675.19
应付托 管费
13,842.13 17,945.86
应付销 售服 务费
- - 信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
9
应付交 易费 用
205,851.61 322,648.95
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
437,749.66 571,370.55
负债合 计
935,655.37 3,772,998.27
所有者 权益 ：
实收基 金
43,054,659.13 42,530,751.41
未分配 利润
25,908,508.18 44,576,067.37
所有者 权益 合计
68,963,167.31 87,106,818.78
负债和 所有 者权 益总 计
69,898,822.68 90,879,817.05
注：截 止本 报告 期末, 基 金 份额净 值 为1.602 元,基 金 份额总 额 为 43,054,659.13 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6
月30 日
一、收入
-15,985,038.27 41,497,206.29
1.利息 收入
42,568.82 58,387.85
其中： 存款 利息 收入
42,568.82 58,387.85
债券利 息收 入
- -
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-10,148,870.33 55,946,412.00
其中： 股票 投资 收益
-10,286,610.12 55,722,997.46
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
- -
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
137,739.79 223,414.54
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
-5,920,083.03 -14,697,298.33
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- - 信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
10
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
41,346.27 189,704.77
减： 二、费用
1,198,908.08 2,550,808.38
1．管 理人 报酬
538,251.70 781,093.76
2．托 管费
89,708.60 130,182.28
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
472,678.75 1,464,996.77
5．利 息支 出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其 他费 用
98,269.03 174,535.57
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
-17,183,946.35 38,946,397.91
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-17,183,946.35 38,946,397.91
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
42,530,751.41 44,576,067.37 87,106,818.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -17,183,946.35 -17,183,946.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
523,907.72 -1,483,612.84 -959,705.12
其中：1.基 金申 购款 22,134,734.41 11,560,984.26 33,695,718.67
2.基金 赎回 款 -21,610,826.69 -13,044,597.10 -34,655,423.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
43,054,659.13 25,908,508.18 68,963,167.31
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
11
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
70,685,479.79 26,432,362.41 97,117,842.20
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 38,946,397.91 38,946,397.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-20,798,551.58 -11,651,275.10 -32,449,826.68
其中：1.基 金申 购款 69,809,213.73 71,397,094.65 141,206,308.38
2.基金 赎回 款 -90,607,765.31 -83,048,369.75 -173,656,135.06
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
49,886,928.21 53,727,485.22 103,614,413.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 “ 信 诚 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ”)( 以 下 简 称 “ 本基
金”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 《关 于核 准信 诚中 小盘股 票型 证券 投
资基金 募集 的批 复 》( 证监 许可[2009]1357 号文)和 《关 于信 诚中 小盘 票型 证 券投资 基金 备案 确认
的函 》( 基金 部函[2010]71 号文) 批准, 由信 诚基 金管 理有限 公司 依照 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基
金法》 及其 配套 规则 和《 信诚中 小盘 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》发 售, 基 金合同 于 2010 年 2
月 10 日生 效。 本基 金为 契约型 开放 式, 存续 期限 不 定。本 基 金 的基 金管 理人 为信诚 基金 管理 有限
公司, 基金 托管 人为 中国 建 设银行 股份 有限 公司 。
根据《中 华人民共和国证券投资基 金法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法 》 、 《关于 实
施< 公开募集证券投资基金运作管理 办法>有关问题的规定》等 相关法律法规及《信诚中 小盘股票
型证券 投资 基金 基金 合同 》的约 定, 经与 基金 托管 人 协商一 致, 自 2015 年 8 月 3 日起, 本基 金名 称
变更为 “信诚中小盘混合型证券 投资基金 ”,基金类别变更 为 “混合型 ”, 同时相应修 改基金合同
和托管 协议 相关 表述 。
本 基金 于2010 年1 月8 日至2010 年2 月5 日募 集,募 集资 金总 额603,918,903.05 元, 募集
期间认 购手 续 费 5,237,187.75 元, 利息 转份 额130,795.78 元,募 集规 模 为 603,918,903.05 份。
上述募 集资 金已 由毕 马威 华振会 计师 事务 所验 证, 并 出具 了 KPMG-B(2010)CR No.0005 号验 资报 告。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《信 诚中 小盘 混 合型证 券投 资基 金基
金合同 》 和 《 信诚 中小 盘 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的有 关规 定,本 基 金的投 资范 围为 具有
良好流 动性 的金 融工 具, 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票、 债 券、 货 币市 场工 具 、 权证、 资产 支持 证
券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许 基
金投资 的其 他品 种, 基金 管 理人在 履行 适当 程序 后, 可 以将其 纳入 投资 范围 。 本 基金的 投资 组合 比
例为:股票资产 占基金资产的 60%-95%; 债券、资产 支持证券 等固定收益类 证券品种占 基金资产 的信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
12
0%-40%; 现 金或 到期 日在 一 年内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5%; 权 证不 超过基 金资 产净 值的
3%。 本基 金将 不低 于80% 的股票 资产 投资 于中 小盘 股票。
中 小盘 股票 包括: 1) 中国 A 股主 板市 场( 不含 中 小板) 的中 小盘 股票;2) 深 圳证券 交易 所中 小板
市场的所 有股票;3)创业板市场的所 有股票。主板市场( 不含中小板)的 中小盘股票的界 定如下: 基
金管理 人每 半年 末对 A 股 主板市 场( 不含 中小 板)中 的股票 按流 通市 值从 小到 大排 序 并相 加, 累计
流通市 值达 到 A 股主 板市 场(不 含中 小板) 总流 通市 值三分 之二 的这 部分 股票 纳入中 小盘 股票 。 在
此期间对 于未被纳入最近一次排序 范围的股票(如新股上市等),如果其流通市值可满足 以上标准,
也称为 中小 盘股 票。
一 般情况下, 上述所称的流 通市值指的是在国内证券 交易所上市交易的股票的 流通股本乘 以
收盘 价 。 如 果排 序时 股票 暂停交 易或 停牌 等原 因需 要对流 通市 值进 行修 正的, 本基金 将根 据市 场情
况,取 停牌 前收 盘价 或最 能 体现投 资者 利益 最大 化原 则的公 允价 值计 算流 通市 值。
当 法 律 法 规 的 相 关 规 定 变 更 时, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 可 对 上 述 资 产 配 置 比 例 进 行 调
整。
本基金 的业绩比较标 准为: 天相中盘指数 收益率*40%+ 天相小盘指数 收益率*40%+ 中证综合债指 数
收益率*20% 。
根据《 证券投资基金信息披 露管理办法》,本基金定期 报告在公开披露的第二个 工作日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构 备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会
计核算业 务指引》 、 《信诚中小盘混 合型证券投资基金基金合 同》和中国证监会允许的 基金行业实
务操作 的规 定编 制会 计报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完 整地 反映 了本 基金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
此外, 本财 务报 表同 时符 合 如会计 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2002]128 号《关 于开放式 证券投 资基金 有 关税收问 题的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关于
企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政
策有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号《关 于上市 公司股息 红利差 别化个 人 所得税政 策有关 问题的 通
知》 、 财税[2016]36 号《 关于全 面推 开营 业税 改征 增值税 试点 的通 知》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一步
明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机构 同业 往来 等增 值 税
补充政 策的 通知 》及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下:
(1) 于 2016 年5 月 1 日前,以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。管 理人 运
用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年5 月1 日起, 金融 业 由缴纳 营业 税改 为缴 纳增
值税。对 证券投 资基 金管 理人运用 基金买 卖股 票、 债券的转 让收入 免征 增值 税,对金 融同业 往来利 息收
入亦免 征增 值税 。
(2) 基 金作为 流通股 股东 在股权分 置改革 过程中 收 到由 非流 通股 股 东支付 的 股份、现 金对价,暂免 征收
印花税 、企 业所 得税 和个 人所得 税。
(3) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入, 债券 的利 息收入,由 上市 公司、 发行 债券的 企业 在向 基金 支 付信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
13
上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。 自 2013 年1 月 1 日起,对 所取 得的 股 息红利 收入 根据 持股 期限
差别化 计算 个人 所得 税的 应纳税 所得 额: 持股 期限 在1 个 月以 内( 含1 个月)的, 其股息 红利 所得 全额 计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个月 以上 至1 年( 含1 年)的, 暂减 按50% 计入 应 纳税所 得额;持 股期 限超 过1
年的, 股权 登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期 间的,暂减按 25% 计入 应纳 税所 得额, 股
权登记 日 在2015 年9 月8 日及以 后的,暂 免征 收个 人 所得税 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所
得税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(5) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 538,251.70 781,093.76
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 145,981.61 236,950.92
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率每日计 提,逐 日累计 至每 月月底,按 月支 付。计 算公 式为: 日基 金管 理费=前 一 日基金资 产净值 ×1. 5%/
当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 89,708.60 130,182.28
注：支付 基金托 管人建 设 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率每 日计提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。计算 公式 为: 日基 金托 管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 未与 其他 关联 方通过 银行 间同 业市 场进 行债券(含 回购) 交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况 信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
14
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额 单位 ： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
基金合 同生 效日(2010 年 2 月 10
日)持 有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 2,474,834.98 -
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 - 2,474,834.98
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - -
报告 期 末持 有的 基金 份额 2,474,834.98 2,474,834.98
报告期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额 比例
5.75% 4.96%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金基 金合 同公 布的 费率 执行。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金除 基金管 理人之 外 的其他关 联方投 资本基 金 费率按本 基金基 金合同 公 布的费率 执行, 本基金
的其它 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 6,367,434.23 38,852.10 22,472,347.77 49,140.12
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于 2016 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民币 140,165.93 元。(2015 年 6 月 30 日余
额为841,521.68 元)
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期末（2016 年6 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600576 万家文 化 2016-04-12
筹 划 重
大事项
21.78 - - 108,000 1,859,699.00 2,352,240.00 -
600358 国旅联 合 2016-04-05
筹 划 重
大事项
13.50 2016-08-05 12.57 100,000 1,226,899.00 1,350,000.00 - 信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
15
601599 鹿港文 化 2016-04-11
筹 划 重
大事项
11.34 2016-07-06 10.21 100,000 1,086,018.00 1,134,000.00 -
300299 富春通 信 2016-02-29
筹 划 重
大事项
31.48 - - 33,915 1,470,958.85 1,067,644.20 -
600556 慧球科 技 2016-01-20
筹 划 重
大事项
15.80 2016-07-07 14.22 60,000 1,675,461.00 948,000.00 -
注:截 至本 报告 批准 报出 日 ,“万 家文 化 ” 和“ 富春 通 信 ”仍 未发 布复 牌公 告。
6.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 63,335,080.60 90.61
其中： 股票 63,335,080.60 90.61
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,507,600.16 9.31
7 其他各项 资产 56,141.92 0.08
8 合计 69,898,822.68 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 44,759,952.83 64.90
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和 1,686,053.88 2.44 信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
16
供应业
E 建筑业 1,595,411.57 2.31
F 批发和 零售 业 2,352,240.00 3.41
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
2,626,417.50 3.81
J 金融业 4,424,848.00 6.42
K 房地产 业 1,411,844.66 2.05
L 租赁和 商务 服务 业 1,350,000.00 1.96
M 科学研 究和 技术 服务 业 3,128,312.16 4.54
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 63,335,080.60 91.84
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 002094 青岛金 王 105,494 2,817,744.74 4.09
2 002329 皇氏集 团 161,713 2,424,077.87 3.52
3 600576 万家文 化 108,000 2,352,240.00 3.41
4 002599 盛通股 份 60,000 2,149,200.00 3.12
5 300304 云意电 气 65,800 2,110,864.00 3.06
6 000801 四川九 洲 161,900 1,994,608.00 2.89
7 300008 天海防 务 59,286 1,974,223.80 2.86
8 601208 东材科 技 231,100 1,971,283.00 2.86
9 002733 雄韬股 份 64,000 1,884,800.00 2.73
10 002519 银河电 子 83,585 1,873,975.70 2.72
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金 资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002411 必康股 份 4,955,321.42 5.69
2 601208 东材科 技 3,799,703.00 4.36
3 002036 联创电 子 3,313,473.00 3.80
4 000700 模塑科 技 3,056,682.00 3.51 信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
17
5 002325 洪涛股 份 2,935,629.15 3.37
6 300237 美晨科 技 2,686,431.00 3.08
7 002329 皇氏集 团 2,667,092.00 3.06
8 002519 银河电 子 2,643,290.00 3.03
9 000801 四川九 洲 2,558,280.00 2.94
10 002681 奋达科 技 2,467,299.00 2.83
11 002700 新疆浩 源 2,422,403.30 2.78
12 002016 世荣兆 业 2,368,981.54 2.72
13 300304 云意电 气 2,296,893.82 2.64
14 002494 华斯股 份 2,178,203.50 2.50
15 002502 骅威文 化 2,100,925.00 2.41
16 002622 永大集 团 2,046,169.50 2.35
17 600960 渤海活 塞 2,002,207.00 2.30
18 002094 青岛金 王 1,980,110.00 2.27
19 000722 湖南发 展 1,952,860.00 2.24
20 002733 雄韬股 份 1,936,549.00 2.22
21 300165 天瑞仪 器 1,906,421.30 2.19
22 002097 山河智 能 1,870,928.80 2.15
23 300360 炬华科 技 1,859,751.00 2.14
24 600576 万家文 化 1,859,699.00 2.13
25 002599 盛通股 份 1,832,543.00 2.10
26 002006 精功科 技 1,820,424.86 2.09
27 600351 亚宝药 业 1,817,098.00 2.09
28 002113 天润控 股 1,815,461.00 2.08
29 000606 *ST 易桥 1,784,300.00 2.05
30 300054 鼎龙股 份 1,783,291.00 2.05
31 600775 南京熊 猫 1,775,700.50 2.04
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002036 联创电 子 3,567,214.00 4.10
2 600351 亚宝药 业 3,391,860.54 3.89
3 002411 必康股 份 3,329,317.21 3.82
4 300083 劲胜精 密 3,078,059.00 3.53
5 000700 模塑科 技 3,057,948.28 3.51
6 002681 奋达科 技 2,303,807.28 2.64
7 002467 二六三 2,274,909.82 2.61
8 300237 美晨科 技 2,219,369.52 2.55
9 601208 东材科 技 2,170,175.69 2.49
10 002016 世荣兆 业 2,168,171.10 2.49 信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
18
11 002172 澳洋科 技 2,161,521.72 2.48
12 002229 鸿博股 份 2,135,959.98 2.45
13 002123 荣信股 份 2,125,906.13 2.44
14 002097 山河智 能 2,094,524.00 2.40
15 300360 炬华科 技 2,069,766.00 2.38
16 600960 渤海活 塞 2,059,762.00 2.36
17 300095 华伍股 份 2,048,975.00 2.35
18 002622 永大集 团 2,008,204.00 2.31
19 600775 南京熊 猫 1,977,079.00 2.27
20 002325 洪涛股 份 1,973,002.76 2.27
21 300165 天瑞仪 器 1,937,929.73 2.22
22 002321 华英农 业 1,928,766.00 2.21
23 300390 天华超 净 1,860,405.50 2.14
24 002006 精功科 技 1,859,943.64 2.14
25 002655 共达电 声 1,847,976.84 2.12
26 600855 航天长 峰 1,840,819.00 2.11
27 002196 方正电 机 1,833,092.23 2.10
28 002188 巴士在 线 1,804,214.45 2.07
29 000829 天音控 股 1,794,100.00 2.06
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 158,603,493.86
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 156,400,861.39
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
19
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 中, 没 有被监 管部 门立 案调 查、 或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 过基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 48,180.18
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,419.99
5 应收申 购款 5,541.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 56,141.92
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 600576 万家文 化 2,352,240.00 3.41 筹划重 大事 项
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
3,299 13,050.82 2,474,834.98 5.75% 40,579,824.15 94.25%
信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
20
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
478,361.24 1.11%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年 2 月 10 日) 基金 份额 总
额
603,918,903.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 42,530,751.41
本报告 期基 金总 申购 份额 22,134,734.41
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 21,610,826.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 43,054,659.13
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
21
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
中信建 投 2 63,395,331.91 20.13% 57,805.43 20.05% -
中信证 券 1 59,461,120.55 18.88% 54,186.91 18.79% -
华创证 券 3 35,992,786.32 11.43% 33,269.55 11.54% -
兴业证 券 2 32,099,960.62 10.19% 29,252.45 10.15% -
平安证 券 1 30,745,425.71 9.76% 28,018.45 9.72% -
方正证 券 1 15,465,344.17 4.91% 14,093.54 4.89% -
银河证 券 2 14,969,637.27 4.75% 13,941.16 4.84% -
招商证 券 2 12,016,084.38 3.81% 10,950.38 3.80% -
安信证 券 3 10,889,498.00 3.46% 9,923.59 3.44% -
长江证 券 2 8,974,044.99 2.85% 8,178.04 2.84% -
宏源证 券 3 7,533,250.35 2.39% 7,015.64 2.43% -
国金证 券 1 5,357,753.98 1.70% 4,882.57 1.69% -
东方证 券 1 4,491,141.00 1.43% 4,182.56 1.45% -
民生证 券 1 3,890,675.00 1.24% 3,623.40 1.26% -
广发证 券 1 2,727,084.00 0.87% 2,539.76 0.88% -
海通证 券 1 2,473,211.00 0.79% 2,303.30 0.80% -
中银国 际 1 2,270,255.00 0.72% 2,068.91 0.72% -
中泰证 券 1 2,251,751.00 0.71% 2,097.03 0.73% -
长城证 券 - - - - - 本期退 租
川财证 券 2 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - 本期新 增
东吴证 券 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
联合证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
信达证 券 2 - - - - - 信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
22
浙商证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
中信金 通 1 - - - - -
中信山 东 1 - - - - -
中信浙 江 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
中信建 投 - -
中信证 券 - -
华创证 券 - -
兴业证 券 - -
平安证 券 - -
方正证 券 - -
银河证 券 - -
招商证 券 - -
安信证 券 - -
长江证 券 - -
宏源证 券 - -
国金证 券 - -
东方证 券 - -
民生证 券 - -
广发证 券 - -
海通证 券 - -
中银国 际 - -
中泰证 券 - -
长城证 券 - -
川财证 券 - -
大通证 券 - -
东北证 券 - -
东吴证 券 - -
东兴证 券 - -
高华证 券 - -
国联证 券 - -
国泰君 安 - -
国信证 券 - - 信诚中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
23
红塔证 券 - -
华融证 券 - -
华泰证 券 - -
联合证 券 - -
瑞银证 券 - -
山西证 券 - -
申银万 国 - -
西南证 券 - -
信达证 券 - -
浙商证 券 - -
中金公 司 - -
中投证 券 - -
中信金 通 - -
中信山 东 - -
中信浙 江 - -
渤海证 券 - -
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月24 日
