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中银货币A(163802)

中银货币:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
中 银 货币 市 场证 券 投资 基 金 
2016 年 半年 度报 告 摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中银 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年八 月二十 四日 中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
第 2 页共 28 页 
1


重 要 提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 3 页共 28 页 2


基 金 简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 中银货 币 基金主 代码 163802 交易代 码 163802 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 6 月 7 日 基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 118,218,809,422.62 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 中银货 币 A 中银货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 163802 163820 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 745,777,657.00 份 117,473,031,765.62 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性的 前提 下 , 追 求超 过 业绩比 较基 准的 稳定 收 益。 投资策 略 根据对 宏观 经济 指标 、 货 币政策 和财 政政 策的 预判 , 决 定资 产组 合的 再整 体配置 , 并 采用 短期利 率 预测、 组合 久期 制定、 类 别品种 配置 、 收 益率曲 线分析 、 跨 市场 套利、 跨 品种套 利、 滚动 配置策 略 、 先进 的投 资管 理工具 等多种 投资 管理 方法, 以 《基金 法》 、 《 货币 市场 基 金管理 暂行 规定 》 等有 关 法 律 法 规 、 本 基 金 合 同 以 及 基 金 管 理 人 公 司 章 程 等 有 关 规 定 为 决 策 依 据,将 维护 基金 份额 持有 人利益 作为 最高 准则 。 业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率: (1- 利息税 )× 活 期存 款利 率。 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 , 低风 险的 品 种, 其预 期风 险和 预期 收益率 都低 于股 票型 ,债 券型和 混合 型基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中银基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 薛文成 洪渊 联系电 话 021-38834999 010-66105799 电子邮 箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 021-38834788


400-888-5566 95588 传真 021-68873488 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.bocim.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层 中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 4 页共 28 页 3 主 要财 务指 标 和基 金净 值表 现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日) 中银货 币 A 中银货 币 B 本期已 实现 收益 8,951,672.63 1,384,346,625.78 本期利 润 8,951,672.63 1,384,346,625.78 本期净 值收 益率 1.2538% 1.3744% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 中银货 币 A 中银货 币 B 期末基 金资 产净 值 745,777,657.00 117,473,031,765.62 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 注: (1 ) 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 货币 市场 基 金采用 摊余 成本 法核 算, 因此, 公允 价值 变动 收益 为零, 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。 (2) 本基 金利 润分 配按 月 结转份 额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.中银货币 A : 阶段 份额净 值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.1977% 0.0008% 0.0292% 0.0000% 0.1685% 0.0008% 过去三 个月 0.5988% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.5103% 0.0006% 过去六 个月 1.2538% 0.0009% 0.1769% 0.0000% 1.0769% 0.0009% 过去一 年 2.6514% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 2.2956% 0.0011% 过去三 年 11.7445% 0.0037% 1.0656% 0.0000% 10.6789% 0.0037% 自基金 合同 生效 起至今 40.8020% 0.0064% 10.5778% 0.0028% 30.2242% 0.0036% 2.中银货币 B : 阶段 份额净 值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.2174% 0.0008% 0.0292% 0.0000% 0.1882% 0.0008% 过去三 个月 0.6587% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.5702% 0.0006% 过去六 个月 1.3744% 0.0009% 0.1769% 0.0000% 1.1975% 0.0009% 中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 5 页共 28 页 过去一 年 2.8981% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 2.5423% 0.0011% 过去三 年 12.5510% 0.0037% 1.0656% 0.0000% 11.4854% 0.0037% 自基金 合同 生效 起至今 18.1353% 0.0034% 1.5453% 0.0001% 16.5900% 0.0033% 注:本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 中银货 币市 场证 券投 资基 金 累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2005 年 6 月 7 日至 2016 年 6 月 30 日) 中银货 币 A 中银货 币 B 中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 6 页共 28 页 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起 3 个月内 为建 仓期 ,截 至建 仓结束 时本 基金 的 各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十一 部分 (二 )投 资范围 、( 六) 投资 组合 限制的 规定 。 4


管 理 人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 , 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ,由 中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建(2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有 限公司 合并 , 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”)。 2007 年 12 月 25 日, 经中 国证 券监 督管理委员会批复,同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市,注 册资本 为一 亿元 人民 币, 其中中 国银 行拥 有 83.5 % 的股权 ,贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 % 的股 权。 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 管理人 共管 理六 十六 只开 放式证 券投 资 基 金: 中银 中国精 选混 合型 开放 式 证券投资基金、中银货币 市场证券投资基金、中银 持续增长混合型证券投资 基金、中银收益混合型 证券投资基金、中银动态 策略混合型证券投资基金 、中银稳健增利债券型证 券投资基金、中银行业 优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 中银 中证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、中银 蓝筹 精选 灵活 配 置混合型证券投资基金、 中银价值精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 稳健双利债券型证券投 资基金 、中 银全 球策 略证 券投资 基金 (FOF ) 、上证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 中银转债增强债券型证券 投资基金、中银中小盘成 长混合型证券投资基金、 中银信用增利债券型证 券投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 中银主题策 略混 合型证 券投 资基 金、 中 银保本 混合 型证 券投 资基 金、中 银理 财 14 天债 券型 证券投 资基 金、 中银 理财 60 天债 券型 发起 式 证中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 7 页共 28 页 券投资 基金 、 中 银纯 债债 券型证 券投 资基 金、 中银 理财 7 天债 券型 证券 投资 基金 、 中银 理 财 30 天债 券型证券投资基金、中银 稳健添利债券型发起式证 券投资基金、中银标普全 球精选自然资源等权重 指数证券投资基金、中银 消费主题混合型证券投资 基金、中银美丽中国混合 型证券投资基金、中银 盛利纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 中银 新回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 中 银互利分级债券型证券投 资基金、中银惠利纯债半 年定期开放债券型证券投 资基金、中银中高等级 债券型 证券 投资 基金 、 中 银理 财 21 天债 券型 证券 投 资基金 、 中 银优 秀企 业混 合型证 券投 资基 金、 中 银活期宝货币市场基金、 中银多策略灵活配置混合 型证券投资基金、中银健 康生活混合型证券投资 基金、中银聚利分级债券 型证券投资基金、中银薪 钱包货币市场基金、中银 产业债一年定期开放债 券型证券投资基金、中银 新经济灵活配置混合型证 券投资基金、中银安心回 报半年定期开放债券型 证券投资基金、中银 研究 精选灵活配置混合型证券 投资基金、中银恒利半年 定期开放债券型证券投 资基金、中银新动力股票 型证券投资基金、中银宏 观策略灵活配置混合型证 券投资基金、中银新趋 势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 中银 智能 制造 股 票型证 券投 资基 金 、 中 银 互联网+ 股票 型证 券投 资 基金、中银国有企业债债 券型证券投资基金、中银 新财富灵活配置混合型证 券投资基金、中银新机 遇灵活配置混合型证券投 资基金、中银战略新兴产 业股票型证券投资基金、 中银机构现金管理货币 市 场基 金、中 银美 元债 债券 型证 券投资 基金(QDII) 、 中银 稳进保 本混 合型 证券 投资 基金、 中银 宝利 灵活配 置混合型证券投资 基金、中银瑞利灵活配置 混合型证券投资基金、中 银珍利灵活配置混合型 证券投资基金、中银鑫利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银益利灵活配置 混合型证券投资基金、 中银裕利灵活配置混合型 证券投资基金、中银合利 债券型证券投资基金、中 银腾利灵活配置混合型 证券投资基金、中银永利 半年定期开放债券型证券 投资基金,同时管理着多 个特定客户资产管理投 资组合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 白洁 本基金 的 基金经 理、中 银 理财 7 天 债券基 金 基金经 理、中 银 理财 21 天债券 基 金基金 经 2011-03-17 - 11 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 (VP ), 上 海 财 经 大 学 经 济 学 硕 士 。 曾 任 金 盛 保 险 有 限 公 司 投 资 部固定 收益 分析 员。2007 年加入 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 担 任 固定收 益研 究员 、 基 金经 理助理 。 2011 年 3 月 至今 任中 银货 币基金 基金经 理, 2012 年 12 月至 今任中 银理财 7 天 债券 基金 基金 经理, 2013 年 12 月至 今任 中银 理财 21中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 8 页共 28 页 理、中 银 产业债 基 金基金 经 理、中 银 安心回 报 债券基 金 基金经 理、中 银 新机遇 基 金基金 经 理 天债券 基金 基金 经理 ,2014 年 9 月 至 今 任 中 银 产 业 债 基 金 基 金 经 理,2014 年 10 月 至今 任中 银安心 回报债 券基 金基 金经 理,2015 年 11 月至 今任 中银 新机 遇基 金基金 经理。 具 有 11 年证 券从 业 年限。 具 备 基 金 、 证 券 、 银 行 间 本 币 市 场交易 员从 业资 格。


方抗 本基金 的 基金经 理、中 银 增利基 金 基金经 理、中 银 国有企 业 债基金 基 金经理 、 中银机 构 货币基 金 基金经 理 2014-08-18 - 8 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 副 总 裁(A VP ), 金 融 学 硕 士 。 曾 任 交 通 银 行 总 行 金 融 市 场 部 授 信 管 理 员 , 南 京 银 行 总 行 金 融 市 场 部 上 海 分 部 销 售 交 易 团 队 主 管 。2013 年 加 入 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 固 定 收 益 基 金 经 理 助 理 。 2014 年 8 月 至今 任中 银增 利基金 基金经 理,2014 年 8 月至 今任中 银货币 基金 基金 经理 ,2015 年 9 月 至 今 任 中 银 国 有 企 业 债 基 金 基 金经理 , 2015 年 12 月 至今 任中银 机 构 货 币 基 金 基 金 经 理 。 具 有 8 年 证 券 从 业 年 限 。 具 备 基 金 从 业 资格。 注:1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日, 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公 司决定 确定 的聘 任日 期, 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ; 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法 律法规的规定,严格遵循 本基金基金合同,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 在严格 控制 风险 的基 础上 ,为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本报告 期内 ,本 基金 整体 运作合 规合 法, 未发 生损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 , 公 司制定 了 《 中银 基 金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 , 建 立了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价 申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系,通过制度 确保不同投资组合在投中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 9 页共 28 页 资管理活动中得到公平对 待,严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员 会领导下的投资决策及授 权制度,以科学规范的投 资决策体系,采用集中交 易管理加强交易执行环 节的内部控制,通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现; 通过建立层级 完备的公 司证券池及组合风格库, 完善各类具体资产管理业 务组织结构,规范各项业 务之间的关系,在保证 各投资组合既具有相对独 立性的同时,确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有 公平的机会;通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程 和结果 的有 效监 督。 本报告期内,本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定,确保本公 司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各 投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ,本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 本报告期内,基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 1. 宏 观经 济分 析 国外经济方面,全球经济 步入较为稳定但缓慢的复 苏通道,美国仍是表现相 对较好的经济体。 从领先 指标 来看 ,上 半年 美国 ISM 制造业 PMI 指数缓慢 回升至 53.2 水 平, 就业市 场整 体 改 善, 失 业率稳 定 在 4.9% 左 右。 上 半年欧 元区 经济 延续 弱势 复苏态 势, 制造 业 PMI 指 数小幅 回落 至 51.9 附 近,CPI 同比增 速小 幅上 行至 0.1% 左 右; 不过 ,受 英国公 投脱 欧的 负面 冲击 ,欧盟 统计 局数 据显 示 6 月份的服务业、零售业 和建筑业信心明显恶化, 消费者也变得更为悲观。 综合来看,美国仍是全 球复苏 前景 最好 的经 济体 ,受美 联储 加息 预期 反复 影响, 美元 指数 在 94-96 左右的 区间 窄幅 波动 。 国内经 济方面,在前 期 “ 稳增长 ” 政策刺激 及国际大宗商品价 格阶段性上行 的内外因素 影响下, 经济领 先指 标整 体仍 是震 荡走弱 , 下 行压 力并未 消 除。 具 体来 看 , 二 季度 领 先指标 制造 业 PMI 缓慢 下行 至 50.0 的 荣枯 线附 近 ,同步 指标 工业 增加 值同 比增 速 1-6 月累 计增 长 6.0% ,仍 处于 较低 水平。 从经济 增长 动力 来看 ,拉 动经济 的三 驾马 车以 下滑 为主:1-6 月消 费增 速小 幅 回落 至 10.3% ,6 月出 口增速 继续 下滑 至-4.9% 左 右,1-6 月固定 资产 投资 增 速小幅 下降 至 9.0% 的水 平 。通胀 方面 ,CPI 通 缩预期 有所 修正 ,6 月 小 幅下行 于 1.9% 的水 平,PPI 环比跌幅有 所收 窄,6 月 同比跌 幅缩 小至-2.6% 左右。 中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 10 页共 28 页 2. 市 场回 顾 整体来看,上 半年债市 整 体呈现区间震 荡走势。 其 中,一季度中 债总全价 指 数 上涨 0.27% ,中 债银行 间国 债全 价指 数上 涨 1.03% , 中 债企 业债 总全 价指数 下 跌 1.27% ; 二 季度 中债总 全价 指数 下 跌 0.70% , 中债 银行 间国 债全 价指数 下 跌 1.24% , 中 债 企业债 总全 价指 数下 跌 2.10% 。 反 映在 收益 率曲 线上 , 上 半年 收益 率曲 线 经历了 由陡 变平 的变 化 。 其中 , 一 季度 10 年 期国 债 收益率 从 2.82% 上行 至 2.84% ,10 年 期金 融债 (国 开) 收 益率 从 3.13%上行至 3.24% ; 二 季度 ,10 年 期国债 收益 率 从 2.84% 的水平 下行 了 0.08 个 BP ,10 年 期金 融债 (国 开 ) 收 益率 从 3.24%下行 5.53 个 BP 至 3.19% 。 货币 市 场方面,上半年央行货币 政策保持稳健,资金面呈 现先紧后松、整体中性的 格局。一季度,银行间 7 天回 购利 率均 值在 2.46% 左右, 较上 季度 均值 上行 5bp , 1 天回 购加 权平 均利 率 均值 在 2.02% 左 右, 较上季 度均 值上 升 18bp ; 二季度 , 银行 间 1 天回 购 利率 从 2.20%下行 8.63 个 BP 至 2.12% , 7 天 回购 加权平 均利 率 从 2.85%下行 13.39 个 BP 至 2.72% 。 3. 运 行分 析 上半年债券市场小幅震荡 ,本基金业绩表现好于比 较基准。策略上,我们保 持合适的久期和杠 杆比例 , 积 极参 与波 段投 资机会 , 优 化配 置结 构, 重 点配置 中短 期限 、 中 高评 级信用 债和 同业 存单 , 合理分 配类 属资 产比 例。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 中银货 币 A 基金 2016 年 上半年 净值 收益 率 为 1.2538% ,高 于业 绩比 较基 准 108bp 。 中银货 币 B 基金 2016 年上 半年净 值收 益率 为 1.3744% ,高 于业 绩比 较基 准 120bp 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望未来,全球经济有望 在美国经济的拉动下维持 缓慢复苏的态势,但受制 于美联储货币政策 加息预期反复叠加英国公 投脱欧冲击,国际资本流 出新兴市场经济体的压力 可能抬升,新兴市场金 融体系 稳定 性面 临考 验。 鉴 于对当 前经 济和 通胀 增速 的判断 , 经 济增 速下 滑压 力 仍未消 退, 预计 2016 年下半年财政政策力度将 有所增大,货币政策可能 稳健偏松操作,宏观调控 更注重引导经济平稳增 长,产业结构进一步提质 、增效、升级。公开市场 方面,在近期经济下行压 力未减的情况下,预计 货币政策维持中性偏松基 调,公开市场操作更加注 重维持流动性平稳。社会 融资方面,防范金融风 险及规范表外融资的政策 思路延续,商业银行风险 偏好及实体企业融资需求 匹配度下降,预计表外 融资扩张的动力依然有限 ,表内信贷投放也或将小 幅放缓,社会融资总量增 速大概率上呈现小幅放 缓态势 。 综 合 上 述分 析, 我们 对 2016 年 下半 年债 券 市场的 走势 判断 整体 乐观 。 下 半年随 着房 地产 销 售增速放缓,固定资产投 资增速仍有下行压力;居 民收入受经济增速下滑影 响,增速将继续放缓, 居民消 费难 有显 著提 升, 经济整 体面 临较 大的 下行 压力。 物价 方面 ,考 虑 到 PPI 受 翘尾 因素 影响 ,中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 11 页共 28 页 工业通缩预期将被修正, 但居民物价水平同比增速 可能小幅走低。考虑到经 济增长动能整体偏弱、 货币政 策取 向有 望阶 段性 偏松 、 利 率债 供需 整体 保持 平衡 , 预 计下 半年 利率 债收 益率将 以下 行为 主 , 收益率曲线也可能整体有 所下行。信用债方面,受 供给侧改革、允许刚性兑 付打破等因素影响,下 半年或 将继 续存 在个 案违 约风险 。 具体操作上,合理控制久 期和回购比例,既不过于 激进,又不过于保守,稳 健配置可能是较好 的投资 策略 。 同 时, 积 极把 握短融 、 存 款以 及同 业存 单市场 的投 资机 会也 是本 基金的 重要 投资 策 略 。 作为基 金管 理者 ,我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧, 为投 资人 创造 应有的 回报 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述 根据证监会的相关规定, 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序,经公司 执行委员会批准, 公司成立估值委员会,明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责,由投资管 理部、风险管理部、基 金运营部、法律合规部和 信息披露相关人员担任委 员会委员。估值委员会委 员具备应有的经验、专 业胜任能力和独立性,分 工明确,在上市公司研究 和估值、基金投资、投资 品种所属行业的专业研 究、估值政策、估值流程 和程序、基金的风险控制 与绩效评估、会计政策与 基金核算以及相关事项 的合法合规性审核和监督 等各个方面具备专业能力 和丰富经验。估值委员会 严格按照工作流程诚实 守信、勤勉尽责地讨论和 决策估值事项。日常估值 项目由基金运营部严格按 照新会计准则、证监会 相关规定和基金合同关于 估值的约定执行。当经济 环境和证券市场发生重大 变化时,针对特殊估值 工作,按照以下工作流程 进行:由公司估值委员会 依据行业协会提供的估值 模型和行业做法选定与 当时市 场经 济环 境相 适应 的估值 模型 并征 求托 管行 、 会计师 事务 所的 相关 意见 , 由运营 部做 出提 示 , 风险管 理部 相关 人员 对其 潜在估 值调 整对 前一 估值 日的基 金资 产净 值的 影响 是否 在 0.25 % 以上 进 行 测算,并对确认产生影响 的品种根据前述估值模型 、估值流程计算提供相关 投资品种的 公允价值以 进行估值处理,待清算人 员复核后,将估值结果反 馈基金经理,并提交公司 估值委员会。其他特殊 情形,可由基金经理做出 提示,并由研究员提供估 值研究报告,交估值委员 会审议,同时按流程对 外公布 。 4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度 基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ,对 估值 结果 提出 反馈意 见, 但不 介入 基金 日常估 值业 务。 4.6.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。 4.6.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本基金基金合同第十五部 分基金的收 益与分配相关 约定:基金收益分配方式 为红利再投资,每中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 12 页共 28 页 日进行收 益分配; “ 每日分配、按月 支付 ” 。本 基金收益根据每 日基金收益公告,以每万 份基金份额 收益为 基准 ,为 投资 者每 日计算 当日 收益 并分 配, 每月集 中支 付收 益。 本基金 为货 币基 金, 根据 基金合 同约 定, 基金 收益 分配方 式为 红利 再投 资, 每日进 行收 益分 配; 每月集 中支 付收 益。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值 低于五 千万 元的 情形 。 5


托 管 人报告 5.1 报告期内 本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对中银货币市场证券 投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投 资基金法》 、 《货币 市场基 金信息披露特别规定》及 其他有关法律法规和基金 合同的有关规定,不存 在任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为, 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,中银货币市 场证券投资基金的管理人 ——中银基金管理有限公 司在中银货币市场 证券投 资基 金的 投资 运作 、每万 份基 金净 收益 和 7 日年化 收益 率、 基金 利润 分配、 基金 费用 开支 等 问题上 ,严 格遵 循《 证券 投资基 金法 》 、 《 货币 市场 基金信 息披 露特 别规 定》 等有关 法律 法规 。 5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人依法对中银基金 管理有限公司编制和披露 的中银货币市场证券投资 基金 2016 年半 年 度报告中财务指标、利润 分配情况、财务会计报告 、投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真 实、准 确和 完整 。 中国工 商银 行资 产托 管部 2016 年 8 月 19 日 6


半 年 度财务 会计 报告 (未 经审计 ) 6.1 资产负债表 会计主 体: 中银 货币 市场 证券投 资基 金 报告截 止日 :2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 13 页共 28 页 银行存 款 71,001,958,833.57 98,045,796,878.12 结算备 付金 82,860,667.29 9,230,487.67 存出保 证金 64,202.70 10,122.38 交易性 金融 资产 35,739,441,611.17 36,452,389,191.13 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 35,698,948,311.17 36,366,845,891.13 资产支 持证 券投 资 40,493,300.00 85,543,300.00 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 14,523,946,513.27 28,347,006,818.74 应收证 券清 算款 125,767.07 69,245.10 应收利 息 502,059,877.18 595,055,960.24 应收股 利 - - 应收申 购款 2,144,467.21 953,884,443.06 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 121,852,601,939.46 164,403,443,146.44 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 3,484,097,267.95 114,999,702.50 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 13,184.86 52,090.57 应付管 理人 报酬 28,285,994.80 24,484,834.01 应付托 管费 8,571,513.56 7,419,646.67 应付销 售服 务费 1,004,014.35 880,100.95 应付交 易费 用 174,342.50 233,318.32 应交税 费 - - 应付利 息 356,718.94 6,690.82 应付利 润 111,161,129.24 164,528,732.10 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 128,350.64 89,077.66 负债合 计 3,633,792,516.84 312,694,193.60 所有者权益: - - 实收基 金 118,218,809,422.62 164,090,748,952.84 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 118,218,809,422.62 164,090,748,952.84 负债和 所有 者权 益总 计 121,852,601,939.46 164,403,443,146.44 注: 报告截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.0000 元, 基金 份额 总额 118,218,809,422.62 份。 中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 14 页共 28 页 6.2 利润表 会计主 体: 中银 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 1,641,347,258.34 1,149,869,695.78 1.利息 收入 1,570,799,154.44 1,061,742,190.33 其中: 存款 利息 收入 1,080,676,502.55 653,949,849.09 债券利 息收 入 451,340,642.19 287,078,755.68 资产支 持证 券利 息收 入 1,137,085.17 - 买入返 售金 融资 产收 入 37,644,924.53 120,713,585.56 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 70,544,013.95 88,127,505.45 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 70,544,013.95 88,127,505.45 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 4,089.95 - 减:二、费用 248,048,959.93 125,137,996.07 1.管 理人 报酬 168,239,399.11 82,376,073.36 2.托 管费 50,981,636.03 24,962,446.52 3.销 售服 务费 5,955,632.57 4,565,765.42 4.交 易费 用 19,850.00 - 5.利 息支 出 22,617,690.87 12,996,240.69 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 22,617,690.87 12,996,240.69 6.其 他费 用 234,751.35 237,470.08 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 1,393,298,298.41 1,024,731,699.71 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 1,393,298,298.41 1,024,731,699.71 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 中银 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 15 页共 28 页 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 164,090,748,952.84 - 164,090,748,952.84 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 1,393,298,298.41 1,393,298,298.41 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -45,871,939,530.22 - -45,871,939,530.22 其中:1.基 金申 购款 202,738,871,251.68 - 202,738,871,251.68 2.基金 赎回 款 -248,610,810,781.90 - -248,610,810,781.90 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -1,393,298,298.41 -1,393,298,298.41 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 118,218,809,422.62 - 118,218,809,422.62 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 82,461,205,020.44 - 82,461,205,020.44 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 1,024,731,699.71 1,024,731,699.71 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 2,495,427,810.90 - 2,495,427,810.90 其中:1.基 金申 购款 172,888,944,423.27 - 172,888,944,423.27 2.基金 赎回 款 -170,393,516,612.37 - -170,393,516,612.37 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -1,024,731,699.71 -1,024,731,699.71 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 84,956,632,831.34 - 84,956,632,831.34 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 李道 滨,主 管会 计工 作负 责人 :欧阳 向军 ,会 计机 构负 责人: 乐妮 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中银货 币市 场证 券投 资基 金( 原名 为中 银国 际货 币市 场证券 投资 基金 , 以 下简 称 “ 本 基金”) , 系 经 中国证券监督管 理委员会 (以下简称 “ 中国证 监会 ” )证监基金字[2005]65 号 《关于同意中银 国际货 币市场证券投资基金募集 的批复》的核准,由基金 管理人中银基金管理有限 公司向社会公开发行募中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 16 页共 28 页 集,基 金合 同于 2005 年 6 月 7 日 正式 生效 ,首 次设 立募集 规模 为 1,248,869,088.94 份 基金 份额 。本 基金为契约型开放式,存 续期限不定。本基金的基 金管理人为中银基金管理 有限公司,注册登记机 构为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 ,基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。 2012 年 3 月 29 日, 本 基金 按照 500 万份 基金 份额 的 界限划 分为 A 类 基金 份额 和 B 类基 金份 额, 单一持 有人 持 有 500 万份 基金份 额以 下的 为 A 类 , 达到或 超 过 500 万份 的 为 B 类。 本基 金份 额分 级 规则于分级日起生效。基 金份额分级后,在基金存 续期内的任何一个开放日 ,当投资者在所有销售 机构保 留的 本基 金 A 类基 金份额 之和 超过 500 万份( 含 500 万份) 时, 本基 金注 册登记 机构 自动 将 该 投资者 持有 的 A 类基金 份 额升级 为 B 类 基金 份额 ; 投资者 在所 有销 售机 构保 留的本 基 金 B 类基 金份 额之和 低 于 500 万份(不含 500 万份) 的 ,本 基金 的注 册登记 机构 自动 将该 投资 者持有 的 B 级基 金份 额降级 为 A 类基 金份额 。 两级基 金份 额按 照不 同的 费率计 提销 售服 务费 用 , 单独公 布每 万份 基金 净 收益和 七日 年化 收益 率。 本基金 的投 资范 围为 现金 ; 一年 以内( 含一 年) 的 银行 定期存 款、 大额 存单 ; 剩 余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券; 期 限在一 年以 内( 含 一年) 的债 券回购 ;期 限在 一年 以内( 含一年) 的中 央银 行票 据以及 中国 证监 会、 中国 人民银 行认 可的 其他 具有 良好流 动性 的货 币市 场工 具。 本基金 业绩 比较 基准 为: 税后活 期存 款利 率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计 准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定(以下合称 “ 企业会计准则 ” )编制,同时, 在具体会计 核 算和信息披露方面,也参 考了中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券 投资基金会计核算业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《关于 证券 投资 基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务及 份额 净值计 价有 关事项的 通知》 、 《证 券投 资基金信 息披 露管理 办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》第 2 号《 年度 报告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制 及披露 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》及 其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ,真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日的 财 务状况 以 及 2016 年 上半 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 17 页共 28 页 6.4.5 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 没有 需说明 的会 计差 错更 正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 营 业税 、企 业所 得 税 证券投资基金(封闭式证 券投资基金,开放式证券 投资基金)管理人运用基 金买卖股票、债券 的差价 收入 ,免 征营 业税 。 证券投资基金从证券市场 中取得的收入,包括买卖 股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 6.4.6.2 个人 所得 税 个人所 得税 税率 为 20% 。 基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入,由上 市公司、债券发行 企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所 得税。 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方


关联方 名称 与本基 金的 关系 中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中 国工 商银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中银国 际证 券有 限责 任公 司(“ 中银 证券 ”) 受中国 银行 重大 影响 、基 金销售 机构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 债券交易 无。 6.4.8.1.2 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 18 页共 28 页 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债券 回 购成交 总额 的 比例 中银证 券 - - - - 6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 168,239,399.11 82,376,073.36 其中:支付销售机 构的客户 维护费 1,244,812.07 2,397,166.11 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.33%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 在基 金合 同生 效后每 日计 提, 按月 支付 。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 50,981,636.03 24,962,446.52 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.10%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 在基 金合 同生 效后每 日计 提, 按月 支付 。 6.4.8.2.3 销售服务费


单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 本期 中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 19 页共 28 页 联方名 称 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中银货 币 A 中银货 币 B 合计 中银基 金管 理有 限公 司 108,409.85 4,966,083.12 5,074,492.97 中国工 商银 行 164,851.39 2,193.58 167,044.97 中国银 行 555,436.46 25,182.47 580,618.93 中银证 券 726.56 - 726.56 合计 829,424.26 4,993,459.17 5,822,883.43 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中银货 币A 中银货 币B 合计 中银基 金管 理有 限公 司 282,567.81 2,289,879.17 2,572,446.98 中国工 商银 行 348,040.07 1,272.49 349,312.56 中国银 行 1,355,808.13 70,370.64 1,426,178.77 中银证 券 918.74 - 918.74 合计 1,987,334.75 2,361,522.30 4,348,857.05 注:基金销售服务费可用 于本基金的市场推广、销 售以及基金份额持有人服 务等各项费用。本 基金分 为不 同的 类别 , 适 用不同 的销 售服 务费 率。 其中, A 类基 金份 额销 售 服务费 年费 率 为 0.25% , B 类 基金 份额 销售 服务 费 年费率 为 0.01% 。各 级基 金份额 的销 售服 务费 计提 的计算 方法 如下 : H=E× R/ 当 年天 数 H 为 每类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费 E 为 该类 基金 份额 前一 日 的基金 资产 净值 R 为 该类 基金 份额 的销 售 服务费 率 各级基 金份 额的 基金 销售 服务费 每日 计算 ,每 日计 提,按 月支 付。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 - - - - - - - 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 银行间 市场 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 20 页共 28 页 交易的 各关 联方名 称 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行 61,008,946.85 - - - - - 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 中银货 币A 中银货 币B 中银货 币A 中银货 币B 基 金 合 同 生 效 日 (2005 年 6 月 7 日 ) 持有的 基金 份额 - - - - 期 初 持 有 的 基 金 份 额 1,664,337.52 - - 92,415,418.77 期间申购/ 买入总份 额 - 424,847,796.13 - 338,292,460.55 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - - - 减:期间赎回/ 卖出 总份额 1,664,337.52 110,000,000.00 - 150,000,000.00 期 末 持 有 的 基 金 份 额 - 314,847,796.13 - 280,707,879.32 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 0.00% 0.27% - 0.33% 注:期 间申 购/ 买 入总 份额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/ 卖出 总份 额含 转换出 份额 。 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 中银货 币 A 无。 中银货 币 B 份额单 位: 份 关联方 名称 中银货 币B 本 期末 2016 年6 月30 日 中银货 币B 上 年度 末 2015 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 中银资 产 42,668,402.37 0.04% 48,999,064.80 0.03% 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 21 页共 28 页 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 51,958,833.57 287,265.13 - - 合计 51,958,833.57 287,265.13 46,539,886,526.17 653,573,635.28 中国工 商银 行-- 活期 - - 68,886,526.17 1,005,101.48 中国工 商银 行-- 定期 - - 46,471,000,000.00 652,568,533.80 注:本 基金 的活 期银 行存 款和部 分定 期存 款由 基金 托管人 中国 工商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率 计息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间没 有需 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 6.4.9 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余 额 2,984,097,267.95 元 ,是 以如 下债 券作 为 质押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 150419 15 农发 19 2016-07-01 100.05 7,800,000 780,387,223.06 150515 15 国开 15 2016-07-01 104.00 5,000,000 520,022,705.81 160401 16 农发 01 2016-07-01 99.94 3,200,000 319,802,151.74 011566003 15 中 交建 SCP003 2016-07-01 100.00 2,100,000 209,993,741.13 150224 15 国开 24 2016-07-01 100.36 2,000,000 200,711,509.73 120307 12 进出 07 2016-07-01 100.70 1,500,000 151,051,801.18 120227 12 国开 27 2016-07-01 100.30 1,500,000 150,447,539.06 140216 14 国开 16 2016-07-01 101.78 1,200,000 122,137,026.87 150416 15 农发 16 2016-07-01 100.02 1,100,000 110,025,131.02 中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 22 页共 28 页 130241 13 国开 41 2016-07-01 100.19 1,000,000 100,189,986.72 160414 16 农发 14 2016-07-01 99.93 1,000,000 99,927,073.09 150417 15 农发 17 2016-07-01 100.84 800,000 80,674,584.38 160209 16 国开 09 2016-07-01 99.70 700,000 69,786,842.22 020118 16 贴 现国 债 20 2016-07-01 99.77 500,000 49,885,399.29 160202 16 国开 02 2016-07-01 99.35 500,000 49,676,977.35 150408 15 农发 08 2016-07-01 100.89 300,000 30,267,110.21 合计





30,200,000 3,044,986,802.86 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 06 月 30 日 止, 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证 券款余 额 500,000,000.00 元, 于 2016 年 07 月 01 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的 证 券交易 所交 易的 债券 和/ 或 在新质 押式 回购 下转 入质 押库的 债券 , 按 证券 交易 所规定 的比 例折 算为 标 准券后 ,不 低于 债券 回购 交易的 余额 。 6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 本报告 期内 没有 有助 于理 解和分 析会 计报 表需 要说 明的其 他事 项。 7


投 资 组合报 告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 35,739,441,611.17 29.33 其中: 债券 35,698,948,311.17 29.30 资产支 持证 券 40,493,300.00 0.03 2 买入返 售金 融资 产 14,523,946,513.27 11.92 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 71,084,819,500.86 58.34 4 其他各 项资 产 504,394,314.16 0.41 5 合计 121,852,601,939.46 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.30 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 23 页共 28 页 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,484,097,267.95 2.95 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产 净值比 例的 简单 平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 83 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 85 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 58 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 51.49 2.95 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 0.04 - 2 30 天 (含 ) —60 天 14.27 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 0.17 - 3 60 天 (含 ) —90 天 17.65 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 ) —120 天 25.94 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天 (含 ) —397 天( 含 ) 12.02 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 120.39 2.95 7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 2,964,811,008.27 2.51 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 3,852,993,482.16 3.26 其中: 政策 性金 融债 3,852,993,482.16 3.26 4 企业债 券 - - 中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 24 页共 28 页 5 企业短 期融 资券 9,348,080,066.18 7.91 6 中期票 据 100,924,575.84 0.09 7 同业存 单 19,432,139,178.72 16.44 8 其他 - - 9 合计 35,698,948,311.17 30.20 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 400,836,026.14 0.34 7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111692223 16 广 州银 行 CD028 19,500,000 1,948,919,565.45 1.65 2 111608121 16 中信 CD121 15,000,000 1,496,019,263.94 1.27 3 020119 16 贴 现国 债 21 10,000,000 997,299,793.05 0.84 4 111608213 16 中信 CD213 10,000,000 985,264,786.32 0.83 5 111694936 16 宁 波银 行 CD143 10,000,000 985,039,437.11 0.83 6 111610345 16 兴业 CD345 10,000,000 977,868,137.83 0.83 7 111691923 16 贵 州银 行 CD001 9,700,000 963,114,492.94 0.81 8 111693222 16 郑 州银 行 CD050 9,600,000 949,299,840.97 0.80 9 111694733 16 成 都农 商银 行 CD009 8,000,000 794,402,228.47 0.67 10 150419 15 农发 19 7,800,000 780,387,223.06 0.66 7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0793% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0078% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0363% 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 没有 达 到 0.25% 。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明 本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 没有 达 到 0.50% 。 7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 1589365 15 永琪 1A1 500,000 35,685,000.00 0.03 2 123896 15 远东 04 500,000 4,808,300.00 0.00 中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 25 页共 28 页 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本 法计价,即估值对象以买 入成本列示,按票面利率 或商定利率每日计 提应收 利息 ,并 按实 际利 率法在 其剩 余期 限内 摊销 其买入 时的 溢价 或折 价。 本基金 采 用 1.00 元 固定 单 位净值 交易 方式 , 自基 金 成立日 起每 日将 实现 的基 金净收 益分 配给 基 金持有 人, 并按 月结 转到 投资人 基金 账户 。 7.8.2 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立案 调查 , 或在报告编制 日前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情形。 7.8.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 64,202.70 2 应收证 券清 算款 125,767.07 3 应收利 息 502,059,877.18 4 应收申 购款 2,144,467.21 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 504,394,314.16 7.8.4 其他需说明的重要事 项 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 8


基 金 份额持 有人 信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 中银货 币 A 21,507 34,676.04 106,712,742.42 14.31% 639,064,914.58 85.69% 中银货 币 B 189 621,550,432.62 117,245,455,274.50 99.81% 227,576,491.12 0.19% 合计 21,696 5,448,875.80 117,352,168,016.92 99.27% 866,641,405.70 0.73% 注: 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金, 比例 的分母 采用各 自级 别的 份额 ,对 合计数 ,比 例的 分母 采用 下属分 级基 金份 额的 合计 数(即 期末 基金 份额 总中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 26 页共 28 页 额) 。 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 中银货 币 A 1,778.03 0.0002% 中银货 币 B 0.00 0.0000% 合计 1,778.03 0.0000% 注:分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中, 对下 属分级 基金 ,比 例 的分母 采用 各自 级别 的份 额,对 合计 数, 比例 的分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数( 即期 末基 金 份额总 额) 。 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 中银货 币 A 0~10 中银货 币 B 0 合计 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 中银货 币 A 0~10 中银货 币 B 0 合计 0~10 9


开 放 式基金 份额 变动 单位: 份 项目 中银货 币 A 中银货 币 B 本报告 期期 初基 金份 额总 额 674,647,231.86 163,416,101,720.98 本报告 期基 金总 申购 份额 1,964,700,027.12 200,774,171,224.56 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,893,569,601.98 246,717,241,179.92 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期 期 末基 金份 额总 额 745,777,657.00 117,473,031,765.62 注:申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ;赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。 10


重 大 事件揭 示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 , 经本 基金 管 理人 2016 年第 一次 股东 会 会议审 议通 过, 选 举杜 惠 芬女士 担任 公司 第 四届董 事会 的独 立董 事。 经 本基金 管理 人 2016 年第 二 次股东 会会 议审 议通 过, 选 举曾仲 诚 (Paul Tsang ) 先生担 任公 司董 事, 葛岱 炜 (David Graham ) 先 生不 再担任 公司 董事 。 上 述事 项已报 相关 机构 备 案 。 中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 27 页共 28 页 本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 ,未 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 ,本 基金 的投 资策略 未发 生改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 ,本 基金 未改 聘会计 师事 务所 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 到监 管部 门稽 查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 中银证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 注:1. 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序: 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问 题的通 知》 ( 证监 基字[1998]29 号) 及 《关 于完 善证 券投资 基金 交易 席位 制度 有关问 题的 通知 》 (证 监基金 字[2007]48 号) 有 关规定 ,本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括: 券商 基 本面评 价( 财务 状况 、经 营状况 )、 券商 研究 机构 评价( 报告 质量 、及 时性 和数量 )、 券商 每日 信 息评价 (及 时性 和有 效性 )和券 商协 作表 现评 价等 方面。 本公 司租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择 程序: 首先 根据 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准形 成《 券商 研究 所服 务质量 评分 表》 ,然 后 根据评 分高 低进 行选 择基 金专用 交易 单元 并与 其签 订交易 单元 租用 协议 。 2.报告 期内 租用 证券 公司 交易单 元的 变更 情况 :无 。 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中银货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 28 页共 28 页 中银证 券 191,539,934. 19 100.00% 59,943,00 0,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 无。 中 银基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年八 月二 十四日