中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
中 银 理财 30 天债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年八 月二十 四日 中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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重 要 提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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2
基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中银理 财 30 天 债券
基金主 代码 380010
交易代 码 380010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 31 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 551,771,484.42 份
下属分 级基 金的 基金 简称 中银理 财 30 天 债券 A 中银理 财 30 天 债券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 380010 380011
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
31,811,920.24 份 519,959,564.18 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ，努力 追求 绝对 收益 ，
为基金 份额 持有 人谋 求资 产的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将投 资组 合 的平均 剩余 期限 控制 在
150 天 以内 ， 在控 制利率 风险 、 尽 量降 低基 金净 值 波动风 险并 满足 流动 性
的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 税后 利率。
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 长期 风险 收益 水 平低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金， 高于 货币 市场 型证券 投资 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 张燕
联系电 话 021-38834999 0755-83199084
电子邮 箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.bocim.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层
3 主 要财 务指 标 和基 金净 值表 现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日） 中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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中银理 财 30 天 债券 A 中银理 财 30 天 债券 B
本期已 实现 收益 456,228.12 7,210,933.27
本期利 润 456,228.12 7,210,933.27
本期净 值收 益率 1.2598% 1.4059%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
中银理 财 30 天 债券 A 中银理 财 30 天 债券 B
期末基 金资 产净 值 31,811,920.24 519,959,564.18
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场 基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 利润 分配 按运 作 期期末 结转 份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．中银理财 30 天债券 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2059% 0.0029% 0.1125% 0.0000% 0.0934% 0.0029%
过去三 个月 0.6185% 0.0047% 0.3413% 0.0000% 0.2772% 0.0047%
过去六 个月 1.2598% 0.0051% 0.6825% 0.0000% 0.5773% 0.0051%
过去一 年 2.8868% 0.0056% 1.3725% 0.0000% 1.5143% 0.0056%
过去三 年 12.4481% 0.0072% 4.1100% 0.0000% 8.3381% 0.0072%
自基金 合同 生效
起至今
14.0587% 0.0069% 4.6763% 0.0000% 9.3824% 0.0069%
2．中银理财 30 天债券 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2297% 0.0029% 0.1125% 0.0000% 0.1172% 0.0029%
过去三 个月 0.6910% 0.0047% 0.3413% 0.0000% 0.3497% 0.0047%
过去六 个月 1.4059% 0.0051% 0.6825% 0.0000% 0.7234% 0.0051%
过去一 年 3.1856% 0.0056% 1.3725% 0.0000% 1.8131% 0.0056%
过去三 年 13.4301% 0.0072% 4.1100% 0.0000% 9.3201% 0.0072%
自基金 合同 生效
起至今
15.1943% 0.0069% 4.6763% 0.0000% 10.5180% 0.0069%
注：本 基金 每个 运作 期期 末例行 收益 结转 （如 遇节 假日顺 延） 。 中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金
累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2013 年 1 月 31 日至 2016 年 6 月 30 日)
中银理 财 30 天 债券 A
中银理 财 30 天 债券 B
中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 1 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十二 部分 （二 ）投 资范围 、（ 五） 投资 限制 的规定 。
4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有
限公司 合并 ， 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券监
督管理委员会批复，同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市，注
册资本 为一 亿元 人民 币， 其中中 国银 行拥 有 83.5 ％ 的股权 ，贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 ％ 的股 权。 截
至 2016 年 6 月 30 日， 本 管理人 共管 理六 十六 只开 放式证 券投 资基 金： 中银 中国精 选混 合型 开放 式
证券投资基金、中银货币 市场证券投资基金、中银 持续增长混合型证券投资 基金、中银收益混合型
证券投资基金、中银动态 策略混合型证券投资基金 、中银稳健增利债券型证 券投资基金、中银行业
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 中银 中证 100 指数增 强 型 证券 投资 基金 、中银 蓝筹 精选 灵活 配
置混合型证券投资基金、 中银价值精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 稳健双利债券型证券投
资基金 、中 银全 球策 略证 券投资 基金 （FOF ） 、上证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
中银转债增强债券型证券 投资基金、中银中小盘成 长混合型证券投资基金、 中银信用增利债券型证
券投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 中银主题策 略混 合型证 券投 资基 金、 中
银保本 混合 型证 券投 资基 金、中 银理 财 14 天债 券型 证券投 资基 金、 中银 理财 60 天债 券型 发起 式 证
券投资 基金 、 中 银纯 债债 券型证 券投 资基 金、 中银 理财 7 天债 券型 证券 投资 基金 、 中银 理 财 30 天债
券型证券投资基金、中银 稳健添利债券型发起式证 券投资基金、中银标普全 球精选自然资源等权重
指数证券投资基金、中银 消费主题混合型证券投资 基金、中银美丽中国混合 型证券投资基金、中银
盛利纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 中银 新回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 中
银互利分级债券型证券投 资基金、中银惠利纯债半 年定期开放债券型证券投 资基金、中银中高等级
债券型 证券 投资 基金 、 中 银理 财 21 天债 券型 证券 投 资基金 、 中 银优 秀企 业混 合型证 券投 资基 金、 中
银活期宝货币市场基金 、 中银多策略灵活配置混合 型证券投资基金、中银健 康生活混合型证券投资
基金、中银聚利分级债券 型证券投资基金、中银薪 钱包货币市场基金、中银 产业债一年定期开放债
券型证券投资基金、中银 新经济灵活配置混合型证 券投资基金、中银安心回 报半年定期开放债券型
证券投资基金、中银研究 精选灵活配置混合型证券 投资基金、中银恒利半年 定期开放债券型证券投
资基金、中银新动力股票 型证券投资基金、中银宏 观策略灵活配置混合型证 券投资基金、中银新趋中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 中银 智能 制造 股 票型证 券投 资基 金 、 中 银 互联网+ 股票 型证 券投 资
基金、中银国有 企业债债 券型证券投资基金、中银 新财富灵活配置混合型证 券投资基金、中银新机
遇灵活配置混合型证券投 资基金、中银战略新兴产 业股票型证券投资基金、 中银机构现金管理货币
市 场基 金、中 银美 元债 债券 型证 券投资 基金(QDII) 、 中银 稳进保 本混 合型 证券 投资 基金、 中银 宝利
灵活配置混合型证券投资 基金、中银瑞利灵活配置 混合型证券投资基金、中 银珍利灵活配置混合型
证券投资基金、中银鑫利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银益利灵活配置 混合型证券投资基金、
中银裕利灵活配置混合型 证券投资基金、中银合利 债券型证券投资基金、中 银腾利灵活配置混合型
证券投资基金、中银永利 半年定期开放债券型证券 投资基金，同时管理着多 个特定客户资产管理投
资组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王妍
本基金 的
基金经
理、中 银
理财 14
天债券 基
金基金 经
理、中 银
理财 60
天债券 基
金基金 经
理、中 银
中高等 级
债券基 金
基金经
理、中 银
瑞利基 金
基金经
理、中 银
珍利基 金
基金经
理、中 银
裕利基 金
基金经 理
2013-01-31 - 11
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 副 总
裁（A VP ）, 管 理 学 学 士 。 曾 任 南
京 银 行 金 融 市 场 部 债 券 交 易 员 。
2011 年 加入 中银 基金 管理 有限公
司 ， 曾 担 任 基 金 经 理 助 理 。2012
年 9 月至 今任 中银 理 财 14 天债券
基金基 金经 理， 2012 年 10 月至今
任中银 理 财 60 天 债券 基金 基金经
理，2013 年 1 月 至今 任中 银理财
30 天 债 券基 金 基金 经 理,2013 年
12 月至 今任 中银 中高 等级 债券基
金基金 经理 ，2016 年 2 月 至今任
中银瑞 利基 金基 金经 理，2016 年
3 月 至 今 任 中 银 珍 利 基 金 基 金 经
理，2016 年 4 月 至今 任中 银裕利
基金基 金经 理，2016 年 7 月至今
任 中 银 季 季 红 基 金 基 金 经 理 。 具
有 11 年 证券 从业 年限 。 具 备银行、
基 金 和 银 行 间 债 券 市 场 交 易 员 从
业资格 。
吴旅忠
本基金 基
金经理 、
中银理 财
7 天债 券
2016-03-22 - 9
金 融 学 硕 士 。 曾 任 国 泰 君 安 证 券
固定收 益证 券投 资经 理。2015 年
加 入 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾
任 固 定 收 益 基 金 经 理 助 理 。2016中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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基金基 金
经理、 中
银理财
14 天债
券基金 基
金经理 、
中银理 财
21 天债
券基金 基
金经理 、
中银理 财
60 天债
券基金 基
金经理
年 3 月至 今任 中银 理 财 7 天债券
基金基 金经 理，2016 年 3 月至今
任中银 理 财 14 天 债券 基金 基金经
理，2016 年 3 月 至今 任中 银理财
21 天 债券 基金 基金 经理，2016 年
3 月至今 任中 银理 财 30 天 债券基
金基金 经理 ，2016 年 3 月 至今任
中 银 理 财 60 天 债 券 基 金 基 金 经
理。具 有 9 年证 券从 业年 限。具
备 基 金 、 证 券 、 银 行 间 本 币 市 场
交易员 从业 资格 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定，严格遵循 本基金基金合同，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《新 股 询价申 购 和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的同时，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程
和结果 的有 效监 督。
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组 合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经济方面，全球经济 步入较为稳定但缓慢的复 苏通道，美国仍是表现相 对较好的经济体。
从领先 指标 来看 ，上 半年 美国 ISM 制造业 PMI 指数缓慢 回升至 53.2 水 平， 就业市 场整 体改 善， 失
业率稳 定 在 4.9% 左 右。 上 半年欧 元区 经济 延续 弱势 复苏态 势， 制造 业 PMI 指 数小幅 回落 至 51.9 附
近，CPI 同比增 速小 幅上 行至 0.1% 左 右； 不过 ，受 英国公 投脱 欧的 负面 冲击 ，欧盟 统计 局数 据显 示
6 月份的服务业、零售业 和建筑业信心明显恶化， 消费者也变得更为悲观。 综合来看，美国仍是全
球复苏 前景 最好 的经 济体 ，受美 联储 加息 预期 反复 影响， 美元 指数 在 94-96 左右的 区间 窄幅 波动 。
国内经 济方面，在前 期 “ 稳增长 ” 政策刺激 及国际大宗商品价 格阶段性上行 的内外因素 影响下，
经济领 先指 标整 体仍 是震 荡走弱 ， 下 行压 力并未 消 除。 具 体来 看， 二 季度 领 先指标 制造 业 PMI 缓慢
下行 至 50.0 的 荣枯 线附 近 ，同步 指标 工业 增加 值同 比增 速 1-6 月累 计增 长 6.0% ，仍 处于 较低 水平。
从经济 增长 动力 来看 ，拉 动经济 的三 驾马 车以 下滑 为主：1-6 月消 费增 速小 幅 回落 至 10.3% ，6 月出
口增速 继续 下滑 至-4.9% 左 右，1-6 月固定 资产 投资 增 速小幅 下降 至 9.0% 的水 平 。通胀 方面 ，CPI 通
缩预期 有所 修正 ，6 月 小 幅下行 于 1.9% 的水 平，PPI 环比跌幅有 所收 窄，6 月 同比跌 幅缩 小至-2.6%
左右。
2. 市 场回 顾
整 体 来 看 ， 上 半 年 债 市 整 体 呈 现 出 先 涨 后 跌 的 震 荡 走 势 。 其 中 ， 一 季 度 中 债 总 全 价 指 数 上 涨
0.27% ， 中债 银行 间国 债全 价指数 上 涨 1.03% ， 中 债 企业债 总全 价指 数下 跌 1.27% ； 二 季度 中债 总全
价指数 下 跌 0.70% ， 中债 银行间 国债 全价 指数 下 跌 1.24% ， 中债 企业 债总 全价 指数下 跌 2.10% 。 反 映
在收益率曲线上，上半年 收益率曲线经历了由陡变 平的变化。其中，一季度 10 年期国债收益率从
2.82%上行至 2.84% ，10 年 期金融 债 （ 国开 ） 收 益率 从 3.13% 上 行至 3.24% ； 二 季度，10 年 期国 债收
益率 从 2.84% 的 水平下 行 了 0.08 个 BP ，10 年期 金 融债（ 国开 ）收 益率 从 3.24% 下行 5.53 个 BP 至
3.19% 。 货 币市 场方 面 ， 上 半年央 行货 币政 策整 体保 持稳健 ， 资金 面呈 现先 紧后 松、 整体 中性 的格 局 。中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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其中一 季度 ， 银行 间 7 天 回购利 率均 值 在 2.46% 左 右， 较上 季度 均值 上行 5bp ，1 天回 购加 权平 均利
率均值 在 2.02% 左 右， 较 上季度 均值 上升 18bp ；二 季度， 银行 间 1 天 回购 利 率从 2.20%下行 8.63 个
BP 至 2.12% ，7 天 回购 加 权平均 利率 从 2.85% 下行 13.39 个 BP 至 2.72% 。
3. 运 行分 析
上半年 债券 市场 资金 整体 充裕 ， 货 币市 场基 金规 模 维持扩 张 ， 市 场利 率低 位 盘整 。4-5 月份 市场
信用事件大量爆发，信用 溢价大幅提升，基于对信 用基本面的深入研究，择 机买入部分被市场错杀
的信用 债， 同时 在季 度末 ，因 MPA 考 核导 致货 币 市场利 率高 启的 时点 ，加 大对长 期限 的存 款、CD
配置，有效提高了基金的 静态收入。本基金通过对 杠杆、久期的有效管理， 以及较为均衡的剩余期
限安排 ，有 效地 控制 了流 动性风 险， 保证 了基 金在 低风险 状况 下的 较好 回报 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
中银理 财 30 天 A 基金 2016 年上 半年 净值 收益 率为 1.2598% ，高 于业 绩比 较基 准 58bp 。
中银理 财 30 天 B 基金 2016 年上 半年 净值 收益 率为 1.4059% ，高 于业 绩比 较基 准 72bp 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来，全球经济有望 在美国经济的拉动下维持 缓慢复苏的态势，但受制 于美联储货币政策
加息预期反复叠加英国公 投脱欧冲击，国际资本流 出新兴市场经济体的压力 可能抬升，新兴市场金
融体系稳定性面临考验。 鉴于对当前经济和通胀增 速的判断，经济增速下滑 压力仍未消退，但财政
政策放 松有 望继 续， 加之 货币政 策转 向稳 健偏 松， 或将对 下半 年经 济形 成一 定程度 的托 底效 应。 2016
年是全 面建 成小 康社 会决 胜阶段 的开 局之 年， 也是 推进结 构性 改革 的攻 坚之 年。2016 年 及今 后一 个
时期，要适度扩大总需求 ，加强供给侧结构性改革 ，实施相互配合的政策支 柱。宏观政策要稳，就
是要为结构性改革营造稳 定的宏观经济环境。积极 的财政政策要加大力度， 实行减 税政策，阶段性
提高财 政赤 字率 。 预 计 2016 年下 半年 财政 政策 力度 将有所 增大 ， 货 币政 策可 能稳健 偏松 操作 ， 宏 观
调控更注重引导经济增速 平稳放缓，产业结构进一 步提质、增效、升级。公 开市场方面，在近期经
济下行压力未减的情况下 ，预计货币政策维持中性 偏松基调，公开市场方面 也更加注重维持流动性
环境平稳。社会融资方面 ，防范金融风险及规范表 外融资的政策思路延续， 商业银行风险偏好及实
体企业融资需求匹配度下 降，预计表外融资自发扩 张的动力依然有限，表内 信贷投放也或将小幅放
缓，社 会融 资总 量增 速大 概率上 呈现 小幅 放缓 态势 。
综合上 述分 析， 我 们 对 2016 年下 半年 债券 市场 的走 势判断 整体 乐观。 上半 年 经济形 势预 期有 所
下滑，宏 观政策稳增长力度有所弱 化：在 “ 三 去、一降、一补 ” 的供给侧 结构性改革思路 主导下，上
半年房市销量和价格增速 可能阶段性到达顶部；上 半年物价表现符合预期， 通缩风险有所降低；上
半年货 币政 策保 持稳 健。 预计 2016 年下 半年 宏观 调 控政策 整体 保持 稳定， 财 政货币 政策 宽松 以托 底中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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经济的概率较大。下半年 固定资产投资增速整体仍 有下行压力，基建投资仍 是固定资产投资中宏观
调控的 重要 抓手 ；货 币政 策将阶 段性 转向 稳健 偏松 ，预计 银行 间 7 天 回购 利 率可能 小幅 下行 ，银 行
间资金 面状 况整 体也 有望 保持稳 定。 物价 方面 ，考 虑到 PPI 翘尾 因素 的上 行 影响， 工业 通缩 预期 将
被修正，但居民物价水平 同比增速可能小幅走低。 考虑到经济增长动能整体 偏弱、货币政策取向阶
段性偏松、利率债供需整 体保持平衡，预计下半年 长端收益率将以下行为主 ，收益率曲线也可能由
牛平转向牛陡。信用债方 面，由于允许刚性兑付打 破，进一步完善金融市场 建设，提高风险定价能
力等因 素， 下半 年或 将存 在个案 违约 风险 发生 ，我 们将注 意规 避信 用风 险较 大的品 种。
综合而言，下半年市场资 金持续充裕，货币市场基 金规模稳步增长，我们将 在做好组合流 动性
管理的基础上，适度拉长 久期，均衡配置，合理分 配各类资产，审慎精选信 用债品种，积极把握利
率债投资机会，把握结构 性与波段性行情，借此提 升基金的业绩表现。作为 基金管理者，我们将一
如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 ，为 投资 人创 造应 有的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由权益投 资管理部、固定收益投
资管理部、研究部、风险 管理部、基金运营部、法 律合规部和信息披露相关 人员担任委员会委员。
估值委员会委员具备应有 的经验、专业胜任能力和 独立性，分工明确，在上 市公司研究和估值、基
金投资 、 投 资品 种所 属行 业的专 业研 究、 估值 政策、 估值流 程和 程序 、 基 金的 风险控 制与 绩效 评估 、
会计政策与基金核算以及 相关事项的合法合规性审 核和监督等各个方面具备 专业能力和丰富经验 。
估值委员会严格按照工作 流程诚实守信、勤勉尽责 地讨论和决策估值事项。 日常估值项目由基金运
营部严格按照新会计准则 、证监会相关规定和基金 合同关于估值的约定执行 。当经济环境和证券市
场发生重大变化时，针对 特殊估值工作，按照以下 工作流程进行：由公司估 值委员会依据行业协会
提供的估值模型和行业做 法选定与当时市场经济环 境相适应的估值模型并征 求托管行、会计师事务
所的相关意见，由交易部 做出提示，风险管理部相 关人员负责估值相关数值 的处理和计算，待基金
运营部人员复核后，将估 值结果反馈基金经理，并 提交公司估值委员会。基 金运营部将收到 的公司
估值委员会确认的公允价 值数据传至托管银行，提 示托管银行认真核查，并 通知会计事务所审核。
公司按 上述 规定 原则 进行 估值时 ，导 致基 金资 产净 值的变 化 在 0.25 ％ 以上 的 ，各方 确认 无误 后， 基
金运营部可使用上述公允 价值进行证券投资基金净 值计算处理，与托管行核 对无误后产生当日估值
结果， 并将 结果 反馈 至公 司估值 委员 会， 同时 按流 程对外 公布 。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度 中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本基金合同有关规定 ：本基金根据每日各类基 金份额收益情况，以基金 净收益为基准，为
投资者 每日 计算 当日 各类 基金份 额的 收益 并分 配， 并在运 作期 到期 日集 中支 付。
本基金 于 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期 间累计 分配 收益 7,667,161.39 元， 其中 人民
币 7,649,075.26 元以 红利 再投资 方式 结转 入实 收基 金， 人民 币 55,040.34 元 因 基金赎 回而 支付 给投 资
者，其 余人 民币-36,954.21 元 为期 末应 付收 益变 动数 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
6
半 年 度财务 会计 报告 （未 经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主 体： 中银 理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 本期末 上年度末 中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 324,203,062.15 285,329,567.54
结算备 付金 - 619,047.62
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 408,388,867.30 329,743,636.75
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 408,388,867.30 329,743,636.75
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 50,100,275.15
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,193,310.95 4,700,024.11
应收股 利 - -
应收申 购款 29,602.00 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 734,814,842.40 670,492,551.17
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 182,599,708.70 110,019,744.99
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 122,132.58 131,363.56
应付托 管费 36,187.42 38,922.53
应付销 售服 务费 12,383.95 18,359.55
应付交 易费 用 20,464.61 16,425.61
应交税 费 - -
应付利 息 12,798.15 7,539.09
应付利 润 166,037.99 202,992.20
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 73,644.58 59,000.00
负债合 计 183,043,357.98 110,494,347.53
所有者权益： - -
实收基 金 551,771,484.42 559,998,203.64
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 551,771,484.42 559,998,203.64
负债和 所有 者权 益总 计 734,814,842.40 670,492,551.17 中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基 金份 额净 值 1.0000 元， 基 金份 额总 额 551,771,484.42 份，
其中，A 级份 额 31,811,920.24 份，B 级 份额 519,959,564.18 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中银 理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 10,171,914.82 17,961,005.85
1.利息 收入 9,166,017.56 16,703,163.50
其中： 存款 利息 收入 5,348,395.46 10,276,696.21
债券利 息收 入 3,723,919.51 4,483,285.00
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 93,702.59 1,943,182.29
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 1,005,897.26 1,257,842.35
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,005,897.26 1,257,842.35
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列 ） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减：二、费用 2,504,753.43 2,018,815.49
1．管 理人 报酬 741,916.29 961,755.85
2．托 管费 219,827.05 284,964.69
3．销 售服 务费 80,534.66 122,636.03
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 1,363,755.91 535,401.24
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,363,755.91 535,401.24
6．其 他费 用 98,719.52 114,057.68
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 7,667,161.39 15,942,190.36
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 7,667,161.39 15,942,190.36
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
559,998,203.64 - 559,998,203.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 7,667,161.39 7,667,161.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-8,226,719.22 - -8,226,719.22
其中：1.基 金申 购款 17,334,957.40 - 17,334,957.40
2.基金 赎回 款 -25,561,676.62 - -25,561,676.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -7,667,161.39 -7,667,161.39
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
551,771,484.42 - 551,771,484.42
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,058,394,478.12 - 1,058,394,478.12
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 15,942,190.36 15,942,190.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-521,317,293.41 - -521,317,293.41
其中：1.基 金申 购款 306,779,585.98 - 306,779,585.98
2.基金 赎回 款 -828,096,879.39 - -828,096,879.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -15,942,190.36 -15,942,190.36
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
537,077,184.71 - 537,077,184.71
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：欧阳 向军 ，会 计机 构负 责人： 乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金( 以 下简 称 “本基金 ”) ，系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （以 下中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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简称“ 中国 证监 会 ” ） 证监 许可[2012]1586 号 《关 于 核准中 银理 财 30 天 债券 型 证券投 资基 金募 集的 批
复》的 核准 ，由 基金 管理 人中银 基金 管理 有限 公司 于 2013 年 1 月 21 日至 2013 年 1 月 29 日 向社 会
公 开 募 集， 募 集期 结 束经普 华 永 道中 天 会计 师 事务所 有 限 公司 验 证并 出 具普华 永 道 中天 验 字(2013)
第 056 号验 资报 告后 ，向 中国证 监会 报送 基金 备案 材料。 基金 合同 于 2013 年 1 月 31 日 生效 。本 基
金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币
3,059,049,273.58 元， 在募 集期间 产生 的活 期存 款利 息为人 民 币 399,601.58 元 ， 以上实 收基 金 （ 本息 ）
合计为 人民 币 3,059,448,875.16 元 ，折 合 3,059,448,875.16 份 基金 份额 。本 基金 的基金 管理 人为 中银
基金管理有限公司，注册 登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司，基金 托管人为招商银行股份
有限公 司。
本基金投资于法律法规允 许的金融工具包括：现金 、通知存款、一年以内（ 含一年）的银行定
期存款 和大 额存 单； 剩余 期限（ 或回 售期 限） 在 397 天以 内（ 含 397 天） 的 债券（ 包括 国债 、金 融
债、 公司 债 、 企 业债 、 次 级债 、 资 产支 持证 券 、 中 期票据 等） ； 期限 在一 年以 内 （ 含一 年 ） 的 债券 回
购；期限在一年以内（含 一年）的中央银行票据、 短期融资券，以及法律法 规或中国证监会允许基
金投资的其他固定收益类 金融工具，但须符合中国 证监会的相关规定。如法 律法规或监管机构以后
允许基 金投 资其 他品 种， 基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：人民 币七 天通 知存 款税 后利率 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其 后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 在具体会计 核
算和信息披露方面，也参 考了中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券 投资基金会计核算业务
指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务及 份额 净值计 价有 关事项的 通知》 、 《证 券投 资基金信 息披 露管理 办
法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》第 2 号《 年度 报告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金
信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制 及 披露 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第
3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》及 其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 没有 需作说 明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营 业税 、企 业所 得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差 价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.2 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定： 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个
人所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司（ “ 中银基 金 ” ） 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ “ 招商银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 （ “ 中国 银行 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
741,916.29 961,755.85
其中：支付销售机 构的客户
维护费
22,971.78 30,302.88
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.27%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
219,827.05 284,964.69
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.08% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.08%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元 中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中银理 财 30 天 债券
A
中银理 财 30 天 债券 B 合计
中银基 金 5,938.71 25,144.93 31,083.64
中国银 行 44,455.41 503.86 44,959.27
招商银 行 3,583.98 - 3,583.98
合计 53,978.10 25,648.79 79,626.89
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中银理 财30 天债 券A 中银理 财30 天债 券B 合计
中银基 金 10,281.66 27,543.41 37,825.07
中国银 行 73,990.33 123.86 74,114.19
招商银 行 4,883.08 - 4,883.08
合计 89,155.07 27,667.27 116,822.34
注： 本基 金 A 类 基金 份额 的销售 服务 费年 费率 为 0.30% ， 对 于 由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持
有人 ， 基 金年 销售 服务 费 率应自 其达 到 A 类条件 的 开放日 后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额持
有人的 费率 。 本 基金 B 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.01% ， 对 于由 A 类升级 为 B 类 的基 金份
额持有 人， 基金 年销售 服 务费率 应自 其达 到 B 类 条 件的开 放日 后的 下一 个工 作日起 适 用 B 类基 金份
额持有 人的 费率 。
H=E× 基 金销 售服 务费 年费 率÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 销售 服 务费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 报告 期内 基金 管理 人未投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
中银理 财 30 天 债券 A
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
中银理 财 30 天 债券 B 中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 27 页
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行股 份有
限公司
4,203,062.15 15,522.25 5,307,931.21 70,695.14
合计 4,203,062.15 15,522.25 5,307,931.21 70,695.14
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 招商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 未发 生在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 没有 需作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 182,599,708.70 ，是以 如下 债券 作为 抵押 ：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011699768
16 福 耀玻 璃
SCP003
2016-07-01 99.95 200,000 19,990,440.98
011699613
16 深 航空
SCP004
2016-07-01 100.00 150,000 15,000,562.32
041653032 16 振华 CP001 2016-07-01 99.94 100,000 9,994,117.97
111694733
16 成 都农 商
银行 CD009
2016-07-01 99.30 200,000 19,860,055.72
111691629
16 南 京银 行
CD031
2016-07-01 99.40 800,000 79,518,715.04
111692223 16 广 州银 行 2016-07-01 99.94 200,000 19,988,918.59 中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 27 页
CD028
011699592
16 东 航股
SCP005
2016-07-01 99.98 200,000 19,996,063.35
合计
1,850,000 184,348,873.97
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的
债券。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本报告 期内 没有 有助 于理 解和分 析会 计报 表需 要说 明的其 他事 项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 408,388,867.30 55.58
其中： 债券 408,388,867.30 55.58
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 324,203,062.15 44.12
4 其他各 项资 产 2,222,912.95 0.30
5 合计 734,814,842.40 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 21.83
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 182,599,708.70 33.09
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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净值 的 40% ” ，本 报告 期内 ，本基 金未 发生 超标 情况 。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 18.88 33.09
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 7.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 41.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天 21.74 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 43.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 132.77 33.09
7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,008,942.36 5.44
其中： 政策 性金 融债 30,008,942.36 5.44
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 149,932,704.30 27.17
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 228,447,220.64 41.40
8 其他 - -
9 合计 408,388,867.30 74.01
10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 - - 中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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率债券
7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111691629 16 南 京银 行 CD031 800,000 79,518,715.04 14.41
2 111694871 16 杭 州银 行 CD089 500,000 49,637,486.64 9.00
3 150419 15 农发 19 200,000 20,007,207.03 3.63
4 011699613 16 深 航空 SCP004 200,000 20,000,749.76 3.62
5 011699592 16 东 航股 SCP005 200,000 19,996,063.35 3.62
6 011602001 16 铁道 SCP001 200,000 19,994,198.15 3.62
7 011699331 16 中 航技 SCP003 200,000 19,993,999.26 3.62
8 011699374
16 龙 源电 力
SCP004
200,000 19,993,741.49 3.62
9 011699768
16 福 耀玻 璃
SCP003
200,000 19,990,440.98 3.62
10 111692223 16 广 州银 行 CD028 200,000 19,988,918.59 3.62
7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1466%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0077%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0631%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内无 负偏 离度绝 对值 达到0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本基金 本报 告期 内无 正偏 离度绝 对值 达到0.5% 的情 况。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本 法计价，即估值对象以买 入成本列示，按票面利率 或商定利率每日计
提应收 利息 ，并 按实 际利 率法在 其剩 余期 限内 摊销 其买入 时的 溢价 或折 价。
7.8.2 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立案 调查 ， 或在报告编制 日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.8.3 期末其他各项资产构 成 中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 27 页
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,193,310.95
4 应收申 购款 29,602.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,222,912.95
7.8.4 其他需说明的重要事 项
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
中银理 财 30 天
债券 A
724 43,939.12 522,472.90 1.64% 31,289,447.34 98.36%
中银理 财 30 天
债券 B
3 173,319,854.73 509,756,443.33 98.04% 10,203,120.85 1.96%
合计 727 758,970.40 510,278,916.23 92.48% 41,492,568.19 7.52%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属分 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额） 。
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
截止本 报告 期末 ，本 基金 管理人 从业 人员 未持 有本 基金。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
中银理 财 30 天 债券 A 0
中银理 财 30 天 债券 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 中银理 财 30 天 债券 A 0 中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 27 页
放式基 金
中银理 财 30 天 债券 B 0
合计 0
9
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
项目 中银理 财 30 天 债券 A 中银理 财 30 天 债券 B
基金合 同生 效日 （2013 年 1 月 31
日）基 金份 额总 额
2,472,645,362.06 586,803,513.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 47,253,707.05 512,744,496.59
本报告 期基 金总 申购 份额 10,119,889.81 7,215,067.59
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 25,561,676.62 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 31,811,920.24 519,959,564.18
注：申 购含 红利 再投 及分 级份额 调增 份额 ；赎 回含 分级份 额调 减份 额。
10
重 大 事件揭 示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ， 经本 基金 管 理人 2016 年第 一次 股东 会 会议审 议通 过， 选 举杜 惠 芬女士 担任 公司 第
四届董 事会 的独 立董 事。 经 本基金 管理 人 2016 年第 二 次股东 会会 议审 议通 过， 选 举曾仲 诚 （Paul Tsang ）
先生担 任公 司董 事， 葛岱 炜 （David Graham ） 先 生不 再担任 公司 董事 。 上 述事 项已报 相关 机构 备 案 。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，未 发生 涉及 基金管 理业 务、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 的投 资策略 没有 发生 改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未改 聘会计 师事 务所 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 到监 管部 门稽 查或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东兴证 券 1 - - - - -
财富里 昂证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
中银证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中信建 投证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问
题的通 知》 （ 证监 基字[1998]29 号） 及 《关 于完 善证 券投资 基金 交易 席位 制度 有关问 题的 通知 》 （证
监基金 字[2007]48 号） 有 关规定 ，本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基
本面评 价（ 财务 状况 、经 营状况 ）、 券商 研究 机构 评价（ 报告 质量 、及 时性 和数量 ）、 券商 每日 信
息评价 （及 时性 和有 效性 ）和券 商协 作表 现评 价等 方面。 本公 司租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择
程序： 首先 根据 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准形 成《 券商 研究 所服 务质量 评分 表》 ，然 后
根据评 分高 低进 行选 择基 金专用 交易 单元 并与 其签 订交易 单元 租用 协议 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。 中银理财 30 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要
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10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内偏 离度 绝对值 均未 超 过 0.5% 。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年八 月二 十四日
