中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
中 银 持续 增 长混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 四日 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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重 要 提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中银增 长混 合
场内简 称 中银增 长
基金主 代码 163803
交易代 码 163803
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 3 月 17 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,986,062,051.66 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 中银增 长混 合 中银增 长混 合 H 类
下属分 级基 金的 交易 代码 163803 960011
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 4,985,483,600.52 份 578,451.14 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
着重考 虑具 有可 持续 增长 性的上 市公 司 ， 努 力为 投 资者实 现中 、 长期 资本
增值的 目标 。
投资策 略
本基金 采取 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 主动 投资 管理策 略 ， 将 定性 与定
量分析 贯穿 于公 司价 值评 估、 投资 组合 构建 以及 组 合风险 管理 的全 过程 之
中。
业绩比 较基 准 本基金 的整 体业 绩基 准＝MSCI 中国 A 股指 数× 85%+ 上 证国 债指 数× 15%
风险收 益特 征 本基金 是主 动型 的股 票基 金，属 于证 券投 资基 金中 风险偏 上的 品种 。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 洪渊
联系电 话 021-38834999 010-66105799
电子邮 箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.bocim.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日） 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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中银增 长混 合 中银增 长混 合 H 类
本期已 实现 收益 -246,860,736.57 -12,094.72
本期利 润 -638,965,436.96 20,394.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1338 0.0475
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.96% 8.67%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
中银增 长混 合 中银增 长混 合 H 类
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0674 0.0673
期末基 金资 产净 值 2,294,613,334.79 266,214.49
期末基 金份 额净 值 0.4603 0.4602
注：1 、本 基金 H 类份 额 于 2016 年 2 月 2 日 开放 申 购， 于 2016 年 2 月 3 日 首 次确认 份额 ，截
至报告 期末 本基 金 H 类 份 额报告 期间 未满 半年 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。期末 可供 分配 收益 ，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 （为 期末余 额） ，即 如果 期
末未分 配利 润（ 报表 数， 下同） 的未 实现 部分 为正 数，则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利
润的已 实现 部分 ，如 果期 末未分 配利 润的 未实 现部 分为负 数， 则期 末可 供分 配利润 的金 额为 期末 未
分配利 润（ 已实 现部 分扣 除未实 现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
中银增 长混 合
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 4.05% 1.03% 0.93% 0.94% 3.12% 0.09%
过去三 个月 3.07% 1.00% -1.42% 0.99% 4.49% 0.01%
过去六 个月 -18.96% 1.94% -14.64% 1.73% -4.32% 0.21%
过去一 年 -25.43% 2.56% -26.19% 2.05% 0.76% 0.51%
过去三 年 49.04% 2.07% 41.80% 1.58% 7.24% 0.49%
自基金 合同 生
效起至 今
346.13% 1.72% 203.19% 1.63% 142.94% 0.09%
中银增 长混 合 H 类
阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ① －③ ②－④ 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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长率 ① 长率标 准差
②
准收益 率 ③ 准收益 率标
准差④
过去一 个月 4.02% 1.03% 0.93% 0.94% 3.09% 0.09%
过去三 个月 3.05% 1.00% -1.42% 0.99% 4.47% 0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
8.67% 1.37% 6.52% 1.29% 2.15% 0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2006 年 3 月 17 日至 2016 年 6 月 30 日）
中银增 长混 合
中银增 长混 合 H 类 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十一 部分 （ 二） 投资 范围 、 （ 四） 投资 策略 及投 资组合 管理 的规 定 ，
即本基 金投 资组 合中 股票 资产投 资比 例不 低于 基金 净资产 的 60% ， 投资 于可 持续增 长的 上市 公司 的
股票占 全部 股票 市值 的比 例不低 于 80% ， 现金 类资 产、债 券资 产及 回购 比例 符合法 律法 规的 有关 规
定。
4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有
限公司 合并 ， 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券监
督管理委员会批复，同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市，注
册资本 为一 亿元 人民 币， 其中中 国银 行拥 有 83.5 ％ 的股权 ，贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 ％ 的股 权。 截
至 2016 年 6 月 30 日， 本 管理人 共管 理六 十六 只开 放式证 券投 资基 金： 中银 中国精 选混 合型 开放 式
证券投资基金、中银货币 市场证券投资基金、中 银 持续增长混合型证券投资 基金、中银收益混合型
证券投资基金、中银动态 策略混合型证券投资基金 、中银稳健增利债券型证 券投资基金、中银行业
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 中银 中证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、中银 蓝筹 精选 灵活 配
置混合型证券投资基金、 中银价值精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 稳健双利债券型证券投中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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资基金 、中 银全 球策 略证 券投资 基金 （FOF ） 、上证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
中银转债增强债券型证券 投资基金、中银中小盘成 长混合型证券投资基金、 中银信用增利债券型证
券投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 中银主题策 略混 合型证 券投 资基 金、 中
银保本 混合 型证 券投 资基 金、中 银理 财 14 天债 券型 证券投 资基 金、 中银 理财 60 天债 券型 发起 式 证
券投资 基金 、 中 银纯 债债 券型证 券投 资基 金、 中银 理财 7 天债 券型 证券 投资 基金 、 中银 理 财 30 天债
券型证券投资基金、中银 稳健添利债券型发起式证 券投资基金、中银标普全 球精选自然资源等权重
指数证券投资基金、中银 消费主题混合型证券投资 基金、中银美丽中国混合 型证券投资基金、中银
盛利纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 中银 新回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 中
银互利分级 债券型证券投 资基金、中银惠利纯债半 年定期开放债券型证券投 资基金、中银中高等级
债券型 证券 投资 基金 、 中 银理 财 21 天债 券型 证券 投 资基金 、 中 银优 秀企 业混 合型证 券投 资基 金、 中
银活期宝货币市场基金、 中银多策略灵活配置混合 型证券投资基金、中银健 康生活混合型证券投资
基金、中银聚利分级债券 型证券投资基金、中银薪 钱包货币市场基金、中银 产业债一年定期开放债
券型证券投资基金、中银 新经济灵活配置混合型证 券投资基金、中银安心回 报半年定期开放债券型
证券投资基金、中银研究 精选灵活配置混合型证券 投资基金、中银恒利半年 定期开放债券型证券投
资基金、中银新动力股票 型证券投资基金、中银宏 观策略灵活配置混合型证 券投资基金、中银新趋
势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 中银 智能 制造 股 票型证 券投 资基 金 、 中 银 互联网+ 股票 型证 券投 资
基金、中银国有企业债债 券型证券投资基金、中银 新财富灵活配置混合型证 券投资基金、中银新机
遇灵活配置混合型证券投 资基金、中银战略新兴产 业股票型证券投资基金、 中银机构现金管理货币
市 场基 金、中 银美 元债 债券 型证 券投资 基金(QDII) 、 中银 稳进保 本混 合型 证券 投资 基金、 中银 宝利
灵活配置混合型证券投资 基金、中银瑞利灵活配置 混合型证券投资基金、中 银珍利灵活配 置混合型
证券投资基金、中银鑫利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银益利灵活配置 混合型证券投资基金、
中银裕利灵活配置混合型 证券投资基金、中银合利 债券型证券投资基金、中 银腾利灵活配置混合型
证券投资基金、中银永利 半年定期开放债券型证券 投资基金，同时管理着多 个特定客户资产管理投
资组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
辜岚
本基金 的基 金
经理、 中银 研
究精选 基金 基
金经理 、中 银
2013-09-0
4
- 9
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁
（VP ） ， 北 京大 学经 济学 博 士。 曾
任阳光保险集团资产管理中心宏
观经济 研究 员 、 债 券研 究 员。 2008中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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宏观策 略基 金
基金经 理
年加入 中银 基金 管理 有限 公司， 历
任固定 收益 研究 员、 宏 观策 略研究
员、基 金经 理助 理。2013 年 9 月
至今任中银增长基金基金经理，
2015 年 3 月 至今 任中 银研 究精选
基金基 金经 理，2015 年 4 月至今
任中银 宏观 策略 基金 基金 经理。 具
有 9 年 证券 从业 年限。 具备 基金从
业资格 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定，严格遵循 本基金基金合同，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级 完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的同时，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程
和结果 的有 效监 督。
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1.宏观 经济 分析
国外经济方面，全球经济 步入较为稳定但缓慢的复 苏通道，美国仍是表现相 对较好的经济体。
从领先 指标 来看 ，上 半年 美国 ISM 制造业 PMI 指数缓慢 回升至 53.2 水 平， 就业市 场整 体改 善， 失
业率稳 定 在 4.9% 左 右。 上 半年欧 元区 经济 延续 弱势 复苏态 势， 制造 业 PMI 指 数小幅 回落 至 51.9 附
近，CPI 同比增 速小 幅上 行至 0.1% 左 右； 不过 ，受 英国公 投脱 欧的 负面 冲击 ，欧盟 统计 局数 据显 示
6 月份的服务业、零售业 和建筑业信心明显恶化， 消费者也变得更为悲观。 综合来看，美国仍是全
球复苏 前景 最好 的经 济体 ，受美 联储 加息 预期 反复 影响， 美元 指数 在 94-96 左右的 区间 窄幅 波动 。
国内经 济方面，在前 期 “ 稳增长 ” 政策刺激 及国际大宗商品价 格阶段性上行 的内外因素 影响下，
经济领 先指 标整 体仍 是震 荡走弱 ， 下 行压 力 并未 消 除。 具 体来 看， 二 季度 领 先指标 制造 业 PMI 缓慢
下行 至 50.0 的 荣枯 线附 近 ，同步 指标 工业 增加 值同 比增 速 1-6 月累 计增 长 6.0% ，仍 处于 较低 水平。
从经济 增长 动力 来看 ，拉 动经济 的三 驾马 车以 下滑 为主：1-6 月消 费增 速小 幅 回落 至 10.3% ，6 月出
口增速 继续 下滑 至-4.9% 左 右，1-6 月固定 资产 投资 增 速小幅 下降 至 9.0% 的水 平 。通胀 方面 ，CPI 通
缩预期 有所 修正 ，6 月 小 幅下行 于 1.9% 的水 平，PPI 环比跌幅有 所收 窄，6 月 同比跌 幅缩 小至-2.6%
左右。
2. 行 情回 顾
整体来 看 ， 上 半年 股票 市 场震荡 下行 。 其中 ， 一 季 度上 证 综指 下 跌 15.12% ， 代表大 盘股 表现 的
沪深 300 指 数下 跌 13.75% ， 中小 盘综 合指 数下 跌 17.35% ， 创 业板 综合 指数 下 跌 19.31% ；2016 年二
季度在 一季 度的 快速 调整 后， 市场 区于 平稳 。 上证 综指小 幅下 跌 2.47% ， 深 圳综指 上 涨 3.24% ， 中 小
板综指 上 涨 3.79% ， 创 业 板综指 上 涨 6.72% 。 各 行 业中， 国防 军工 、 电 子、 汽车、 机械 设备 、 食 品饮
料、电 气设 备等 行业 涨幅 领先， 休闲 服务 、传 媒、 钢铁、 地产 、公 用事 业等 行业表 现落 后。
3. 运 行分 析
报告期 内， 基金 在二 季度 进行了 结构 性的 调整 。目 前行业 配置 主要 是券 商、 医药、TMT 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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截至 2016 年 6 月 30 日 为 止，本 基金 A 类 的单 位净 值为 0.4603 元，本 基金 的 累计单 位净 值为
3.5723 元 。报 告期 内本 基 金 A 类 份额 净 值增 长 率为-18.96% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为-14.64% ；
截至 2016 年 6 月 30 日 为 止，本 基金 H 类 的单 位净 值为 0.4602 元，本 基金 的 累计单 位净 值为
0.4602 元。 报告 期内 本基 金 H 类 份额 净值 增长率 为 8.67% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 6.52% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来，全球经济有 望 在美国经济的拉动下维持 缓慢复苏的态势，但受制 于美联储货币政策
加息预期反复叠加英国公 投脱欧冲击，国际资本流 出新兴市场经济体的压力 可能抬升，新兴市场金
融体系稳定性面临考验。 鉴于对当前经济和通胀增 速的判断，经济增速下滑 压力仍未消退，但财政
政策放 松有 望继 续， 加之 货币政 策转 向稳 健偏 松， 或将对 下半 年经 济形 成一 定程度 的托 底效 应。 2016
年是全 面建 成小 康社 会决 胜阶段 的开 局之 年， 也是 推进结 构性 改革 的攻 坚之 年。2016 年 及今 后一 个
时期，要在适度扩大总需 求的同时，着力加强供给 侧结构性改革，实施相互 配合的政策支柱。宏观
政策要稳， 就是要为结构 性改革营造稳定的宏观经 济环境。积极的财政政策 要加大力度，实行减税
政策， 阶段 性提 高财 政赤 字率。
从策略 上看 ， 我 们认 为 2016 年股 票市 场将 呈现 宽幅 震荡格 局， 我们 会采 取谨 慎乐观 的态 度， 积
极寻找结构性机会。在行 业配置上，我们仍然坚持 新兴成长和消费两大方向 。我们将积极挖掘和布
局两类股票的投资机会： 一是行业快速成长、商业 模式清晰的新兴行业成长 股；二是行业景气周期
向上、基本面持续改善的 消费龙头公司。此外，对 于受益于供给侧改革的传 统周期性行业，我们会
密切跟 踪其 去产 能节 奏和 力度， 选择 盈利 能力 恢复 弹性大 的行 业和 个股。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由投资管 理部、风险管理部、基
金运营部、法律合规部和 信息披露相关人员担任委 员会委员。估值委员会委 员具备应有的经验、专
业胜任能力和独立性，分 工明确，在上市公司研究 和估值、基金投资、投资 品种所属行业的专业研
究、估值政策、估值流程 和程序、基金的风险控制 与绩效评估、会计政策与 基金核算以及相关事项
的合法合规性审核和监督 等各个方面具备专业能力 和丰富经验。估值委员会 严格按照工作流程诚实
守信、勤勉尽责地讨论和 决策估值事项。日常估值 项目由基金运营部严格按 照新会计准则、证监会中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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相关规定和基金合同关于 估值的约定执行。当经济 环境和证券市场发生重大 变化时，针对特殊估值
工作，按照以下工作流程 进行：由公司估值委员会 依据行业协会提供的估值 模型和行业做法选定与
当时市 场经 济环 境相 适应 的估值 模型 并征 求托 管行 、 会计师 事务 所的 相关 意见 ， 由运营 部做 出提 示 ，
风险管 理部 相关 人员 对其 潜在估 值调 整对 前一 估值 日的基 金资 产净 值的 影响 是否 在 0.25 ％ 以上 进 行
测算，并对确认产生影响 的品种根据前述估值模型 、估值流程计算提供相关 投资品种的 公允价值以
进行估值处理，待清算人 员复核后，将估值结果反 馈基金经理，并提交公司 估值委员会。其他特殊
情形，可由基金经理做出 提示，并由研究员提供估 值研究报告，交估值委员 会审议，同时按流程对
外公布 。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金基金合同第十五部 分基金的收益与分配相关 约定：在符合有关基金分 红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数 最少一次，最多为六次， 每次收益分配时，分配比 例不低于当时可分配收
益的 60% 。2016 年 1 月 20 日 （以 2015 年 12 月 31 日为收 益分 配基 准日 ）本 基金进 行了 利润 分配 ，
向基金 份额 持有 人 每 10 份 基金份 额派 发现 金红 利 4.80 元， 分红 总金 额为 1,638,298,531.83 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者 基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 中银 持续 增长 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，中银持续增 长混合型证券投资基金的 管理人 ——中银基金管理 有限公司在中银持
续增长混合型证券投资基 金的投资运作 、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的规定进行。本报告 期内，中银持续增长混合 型证券投资基金对基金份 额持有人进行了一次利中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页共 28 页
润分配 ，分 配金 额 为 450796,736.27 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 中 银 持 续 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016
年半年度报告中财务指标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进 行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
中国工 商银 行资 产托 管部
2016 年 8 月 19 日
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 中银 持续 增长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 53,064,570.93 392,500,647.69
结算备 付金 5,403,555.63 14,298,678.85
存出保 证金 991,655.14 2,654,968.92
交易性 金融 资产 2,120,167,730.88 3,187,480,803.67
其中： 股票 投资 1,930,190,730.88 2,964,304,818.87
基金投 资 - -
债券投 资 189,977,000.00 223,175,984.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 130,960,482.95 809,487.85
应收利 息 2,372,758.24 2,748,174.56
应收股 利 - -
应收申 购款 223,609.61 304,453.97
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,313,184,363.38 3,600,797,215.51
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - - 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 28 页
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 9,223,030.49 80,844,538.15
应付赎 回款 3,933,353.75 3,961,329.51
应付管 理人 报酬 2,738,379.64 4,428,314.51
应付托 管费 456,396.61 738,052.43
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,685,342.74 5,072,965.89
应交税 费 2,500.00 2,500.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 265,810.87 103,153.35
负债合 计 18,304,814.10 95,150,853.84
所有者权益： - -
实收基 金 1,958,944,390.37 1,187,304,832.75
未分配 利润 335,935,158.91 2,318,341,528.92
所有者 权益 合计 2,294,879,549.28 3,505,646,361.67
负债和 所有 者权 益总 计 2,313,184,363.38 3,600,797,215.51
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， A 类 基金 份额 净 值 0.4603 元， H 类 基金 份 额净 值 0.4602 元，
A 类 基金 份额 总 额 4,985,483,600.52 份，H 类基金 份 额总 额 578,451.14 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中银 持续 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -612,671,693.94 2,738,429,431.50
1.利息 收入 6,533,672.03 5,603,256.88
其中： 存款 利息 收入 1,302,231.53 609,573.60
债券利 息收 入 3,061,453.64 4,987,098.41
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,169,986.86 6,584.87
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -227,407,778.49 3,210,185,023.18
其中： 股票 投资 收益 -233,089,317.91 3,187,261,334.14
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -84,569.83 4,214,047.72
资产支 持证 券投 资收 益 - - 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页共 28 页
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 5,766,109.25 18,709,641.32
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -392,072,211.48 -478,214,250.91
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 274,624.00 855,402.35
减：二、费用 26,273,348.83 83,850,110.16
1．管 理人 报酬 16,956,843.34 46,590,053.78
2．托 管费 2,826,140.49 7,765,008.98
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 6,216,039.86 29,226,214.59
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 274,325.14 268,832.81
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -638,945,042.77 2,654,579,321.34
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -638,945,042.77 2,654,579,321.34
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 持续 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,187,304,832.75 2,318,341,528.92 3,505,646,361.67
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -638,945,042.77 -638,945,042.77
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
771,639,557.62 294,837,204.59 1,066,476,762.21
其中：1.基 金申 购款 982,497,568.89 330,413,599.77 1,312,911,168.66
2.基金 赎回 款 -210,858,011.27 -35,576,395.18 -246,434,406.45
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -1,638,298,531.83 -1,638,298,531.83
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,958,944,390.37 335,935,158.91 2,294,879,549.28
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页共 28 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,788,911,774.91 3,844,133,705.66 6,633,045,480.57
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 2,654,579,321.34 2,654,579,321.34
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-1,466,000,035.73 -3,126,122,577.10 -4,592,122,612.83
其中：1.基 金申 购款 342,648,088.84 647,638,180.86 990,286,269.70
2.基金 赎回 款 -1,808,648,124.57 -3,773,760,757.96 -5,582,408,882.53
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -450,796,736.27 -450,796,736.27
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,322,911,739.18 2,921,793,713.63 4,244,705,452.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：欧阳 向军 ，会 计机 构负 责人： 乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金( 以 下简 称 “本基金 ”) ， 曾 用名 中银 持续 增长 股票型 证券 投资 基
金， 中 银国 际持 续增 长股 票 型证券 投资 基金 ， 系 经中 国 证券监 督管 理委 员会 （以 下 简称 “ 中国 证监 会 ” ）
证监基 金字[2005] 第 197 号 文 《关 于同 意中 银国 际持 续 增长股 票型 证券 投资 基金 募集的 批复 》 的 核准，
由基金 管理 人中 银基 金管 理有限 公司 向社 会公 开发 行募集 ， 基 金合 同于 2006 年 3 月 17 日正 式生 效 ，
首次设 立募 集规 模 为 2,458,895,662.35 份基 金份 额。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定。 本基 金
的基金管理人为中银基金 管理有限公司，注册登记 机构为中国证券登记结算 有限责任公司，基金托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。2007 年 7 月 27 日( 拆分 日) ， 本基 金管 理人 中银基 金管 理有 限公
司对本 基金 进行 了基 金份 额拆分 。 拆 分前， 本基 金 的基金 份额 净值 为人 民 币 2.5452 元， 根据 基金 份
额拆分 公式 ， 计 算精 确到 小数点 后 第 9 位( 第 9 位以 后舍去) 为人 民币 2.545214074 元 。 本 基金 管理 人
于 拆 分日 ，按 照 1 ：2.545214074 的拆 分比 例对 本基金 进 行拆 分。 拆分 后， 基金 份 额净 值为 人民 币
1.0000 元。
根据中 国证 券监 督管 理委 员会于 2014 年 8 月 8 日 实 行的 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》
及相关 基金 合同 的有 关规 定， 经 与基 金托管 人协 商 一致， 中银 基金管 理有 限 公司决 定 自 2015 年 6 月
30 日 起将 本基 金变 更为 混 合基金 ，并 相应 修改 本基 金的《 基金 合同 》 。 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页共 28 页
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票、债券以及中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具。 主要 投资 对象为 有增 长前 景且 具备 可持续 性潜 力的 股票 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：MSCI 中国 A 股 指数×8 5%+ 上 证国 债指 数× 15% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 在具体会计 核
算和信息披露方面，也参 考了中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券 投资基金会计核算业务
指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务及 份额 净值计 价有 关事项的 通知》 、 《证 券投 资基金信 息披 露管理 办
法》 、 《 证券 投 资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》第 2 号《 年度 报告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金
信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制 及披露 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第
3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》及 其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 206 年上 半年 度的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
6.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向 基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
个人从 公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 工 商银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中银国 际证 券有 限责 任公 司(“ 中银 证券 ”) 受中国 银行 重大 影响 、基 金销售 机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
中银证 券 - - 503,606,940.23 2.84%
6.4.8.1.2 权证交易 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页共 28 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中银证 券 - - - -
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 16,956,843.34 46,590,053.78
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,792,138.37 7,788,306.32
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页共 28 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,826,140.49 7,765,008.98
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行
53,064,570.9
3
1,229,097.10
64,921,049.2
0
479,469.39
合计
53,064,570.9
3
1,229,097.10
64,921,049.2
0
479,469.39
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 发生 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间没 有需 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 28 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
网下
中签
12.98 12.98 15,341
199,12
6.18
199,12
6.18
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
网下
中签
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60098
6
科达股
份
2016-06
-27
重大资
产重组
15.98
2016-0
7-18
17.58 3,059,360 63,809,537.31
48,888,572.8
0
-
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大资
产重组
20.92
2016-0
7-01
23.01 16,639 57,737.33 348,087.88 -
00208
9
新海宜
2016-01
-08
重大资
产重组
16.88
2016-0
7-18
18.55 11 87.44 185.68 -
00267
2
东江环
保
2016-06
-22
重大资
产重组
17.33
2016-0
7-15
19.06 1,366,841 23,288,494.50
23,687,354.5
3
-
30039
1
康跃科
技
2016-06
-22
重大资
产重组
17.79
2016-0
7-18
19.57 14,568 57,337.68 259,164.72 -
30041
3
快乐购
2016-06
-20
重大资
产重组
24.35 - - 559,600 15,001,975.36
13,626,260.0
0
-
30042
7
红相电
力
2016-06
-09
重大资
产重组
21.89 - - 560,400 11,107,713.60
12,267,156.0
0
-
60057
6
万家文
化
2016-04
-09
重大资
产重组
21.78 - - 60 1,081.97 1,306.80 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的
债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的
债券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
本报告 期内 没有 有助 于理 解和分 析会 计报 表需 要说 明的其 他事 项。 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 28 页
7
投 资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,930,190,730.88 83.44
其中： 股票 1,930,190,730.88 83.44
2 固定收 益投 资 189,977,000.00 8.21
其中： 债券 189,977,000.00 8.21
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 58,468,126.56 2.53
7 其他各 项资 产 134,548,505.94 5.82
8 合计 2,313,184,363.38 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 61,963,350.38 2.70
B 采矿业 - -
C 制造业 892,053,643.38 38.87
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 168,695,533.26 7.35
F 批发和 零售 业 141,638,269.81 6.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 152,276,581.30 6.64
J 金融业 465,559,404.62 20.29
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 23,687,354.53 1.03
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 28 页
S 综合 24,296,467.50 1.06
合计 1,930,190,730.88 84.11
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通投 资股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
投资者欲了解本报告期末 基金投资的所有股票明细 ，应阅读登载于基金管理 人网站的半年度报
告正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600651 飞乐音 响 66,710,437.53 1.90
2 600066 宇通客 车 66,439,665.75 1.90
3 601198 东兴证 券 62,632,419.15 1.79
4 600109 国金证 券 62,620,336.01 1.79
5 600978 宜华生 活 61,320,637.28 1.75
6 002299 圣农发 展 57,032,957.51 1.63
7 601555 东吴证 券 53,586,686.04 1.53
8 002368 太极股 份 50,709,295.10 1.45
9 300263 隆华节 能 49,136,444.63 1.40
10 000903 云内动 力 48,824,215.86 1.39
11 000700 模塑科 技 47,569,922.95 1.36
12 600155 宝硕股 份 45,429,400.78 1.30
13 601688 华泰证 券 44,632,872.62 1.27
14 002673 西部证 券 44,600,101.80 1.27
15 000783 长江证 券 44,536,613.53 1.27
16 002736 国信证 券 44,495,294.26 1.27
17 601901 方正证 券 44,483,807.70 1.27
18 601788 光大证 券 44,474,129.69 1.27
19 601328 交通银 行 44,218,695.00 1.26
20 600015 华夏银 行 44,082,614.32 1.26
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％） 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 28 页
1 600651 飞乐音 响 107,497,859.56 3.07
2 300182 捷成股 份 103,133,684.50 2.94
3 002363 隆基机 械 80,665,031.86 2.30
4 002104 恒宝股 份 80,339,649.08 2.29
5 600055 华润万 东 72,590,466.21 2.07
6 600066 宇通客 车 65,181,832.46 1.86
7 601601 中国太 保 65,181,722.76 1.86
8 300064 豫金刚 石 63,558,959.42 1.81
9 600767 运盛医 疗 63,466,075.86 1.81
10 601336 新华保 险 62,531,871.13 1.78
11 600038 中直股 份 61,116,257.85 1.74
12 000503 海虹控 股 60,749,315.61 1.73
13 601628 中国人 寿 59,329,355.00 1.69
14 601688 华泰证 券 52,273,913.42 1.49
15 601328 交通银 行 44,726,150.87 1.28
16 002092 中泰化 学 43,287,973.36 1.23
17 600015 华夏银 行 42,935,100.76 1.22
18 000961 中南建 设 40,840,183.97 1.16
19 000971 高升控 股 39,282,361.50 1.12
20 002454 松芝股 份 38,681,299.49 1.10
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,789,668,369.10
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,199,349,522.50
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑
相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 189,977,000.00 8.28
其中： 政策 性金 融债 189,977,000.00 8.28
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - - 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 189,977,000.00 8.28
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150318 15 进出 18 1,200,000 120,096,000.00 5.23
2 160209 16 国开 09 700,000 69,881,000.00 3.05
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 991,655.14
2 应收证 券清 算款 130,960,482.95
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,372,758.24
5 应收申 购款 223,609.61
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 134,548,505.94
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 前十 名股 票未 存在 流通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
中银增 长混 合 128,471 38,806.30 6,578,694.24 0.13% 4,978,904,906.28 99.87%
中银增 长混 合 H
类
1 578,451.14 578,451.14 100.00% 0.00 0.00%
合计 128,472 38,810.50 7,157,145.38 0.14% 4,978,904,906.28 99.86%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
中银增 长混 合 490,681.40 0.0098%
中银增 长混 合 H 类 0.00 0.0000%
合计 490,681.40 0.0098%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 中银增 长混 合 0 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
中银增 长混 合 H 类 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
中银增 长混 合 10~50
中银增 长混 合 H 类 0
合计 10~50
9
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
项目 中银增 长混 合 中银增 长混 合 H 类
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,021,926,741.98 -
本报告 期 基 金总 申购 份额 2,500,271,742.88 578,451.14
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 536,714,884.34 -
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,985,483,600.52 578,451.14
10
重 大 事件揭 示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ， 经本 基金 管 理人 2016 年第 一次 股东 会 会议审 议通 过， 选 举杜 惠 芬女士 担任 公司 第
四届董 事会 的独 立董 事。 经 本基金 管理 人 2016 年第 二 次股东 会会 议审 议通 过， 选 举曾仲 诚 （Paul Tsang ）
先生担 任公 司董 事， 葛岱 炜 （David Graham ） 先 生不 再担任 公司 董事 。 上 述事 项已报 相关 机构 备 案 。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 没有发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 没有 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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单元
数量 成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 1,419,846,572.92 35.73% 1,304,261.44 35.60% -
东方证 券 1 878,188,097.87 22.10% 817,855.21 22.32% -
国金证 券 2 536,076,316.38 13.49% 494,440.55 13.50% -
招商证 券 1 264,337,124.84 6.65% 246,177.11 6.72% -
海通证 券 1 240,556,983.70 6.05% 219,219.70 5.98% -
中信证 券 1 234,182,445.60 5.89% 213,410.54 5.82% -
银河证 券 1 89,598,050.68 2.25% 81,650.28 2.23% -
中银证 券 2 76,954,689.46 1.94% 70,129.01 1.91% -
中金公 司 1 75,819,663.70 1.91% 70,610.78 1.93% -
长江证 券 1 70,659,280.27 1.78% 64,392.27 1.76% -
广发证 券 1 44,154,140.74 1.11% 41,120.90 1.12% -
安信证 券 2 43,419,188.09 1.09% 40,436.19 1.10% -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问
题的通 知 》 （证 监基 字<1998>29 号 ） 及 《 关于 完善 证 券投资 基金 交易 席位 制度 有关问 题的 通知 》 （ 证
监基金 字[2007]48 号） 有 关规定 ，本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基
本面评 价（ 财务 状况 、经 营状况 ）、 券商 研究 机构 评价（ 报告 质量 、及 时性 和数量 ）、 券商 每日 信
息评价 （及 时性 和有 效性 ）和券 商协 作表 现评 价等 方面。 本公 司租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择
程序： 首先 根据 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准形 成《 券商 研究 所服 务质量 评分 表》 ，然 后
根据评 分高 低进 行选 择基 金专用 交易 单元 并与 其签 订交易 单元 租用 协议 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 新租。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安 - -
114,800,0
00.00
2.79% - - 中银持续增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 28 页共 28 页
东方证 券
2,240,661
.30
100.00%
1,050,000,
000.00
25.52% - -
招商证 券 - -
2,450,000,
000.00
59.54% - -
广发证 券 - -
500,000,0
00.00
12.15% - -
11
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
本报告 期内 ， 根 据法 律法 规、 监 管机 构的 有关 规定 ， 基金 管理 人与 基金 托管 人协商 一致 ， 决 定将
本基金 更名 为混 合型 基金 ，并对 相关 法律 文件 进行 了修订 。
基金管 理人 已就 上述 事项 进行了 公告 ， 具体 内容 请详 见基金 管理 人 于 2015 年 6 月 30 日刊 登的 相
关公告 及修 订后 的法 律文 件。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年八 月二 十四日
