中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
中 银 健康 生 活混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 四日 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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重 要 提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中银健 康生 活混 合
基金主 代码 000591
交易代 码
000591(前端)
-( 后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 20 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 62,759,733.98 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于有 利于 引领和 提升 居民 健康 生活 水平的 上市 公司 ， 把握
经济增 长过 程中 居民 健康 需求升 级蕴 含的 投资 机会 ， 在 严格 控制 风险 的前
提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
投资策 略
在大类 资产 配置 上 ， 在 具 备足够 多本 基金 所定 义的 投资标 的时 ， 优先 考虑
股票类 资产 的配 置 ， 剩 余 资产将 配置 于债 券和 现金 等大类 资产 上 。 除 主要
的 股 票 投 资 策 略 外 ， 本 基 金 还 可 通 过 债 券 投 资 策 略 以 及 衍 生 工 具 投 资 策
略，进 一步 为基 金组 合规 避风险 、增 强收 益。
本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋势 ，
评估市 场的 系统 性风 险和 各类资 产的 预期 收益 与风 险， 据此 合理 制定 和调
整股票 、 债 券等 各类 资产 的 比例， 在保 持总 体风 险水 平 相对稳 定的 基础 上，
力争投 资组 合的 稳定 增值 。 此 外， 本基 金将 持续 地 进行定 期与 不定 期的 资
产配置 风险 监控 ，适 时地 做出相 应的 调整 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80% ＋中债 综合 指数 收益 率× 20% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 与货 币
市场基 金 ， 低 于股 票型 基 金， 属于 中高 预期 收益 和 预期风 险水 平的 投资 品
种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 方韡
联系电 话 021-38834999 010-89936330
电子邮 箱 clientservice@bocim.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95558
传真 021-68873488 010-85230024
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.bocim.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 200 号 26 楼 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -8,732,031.94
本期利 润 -15,425,590.07
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2484
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.49%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4871
期末基 金资 产净 值 93,330,130.00
期末基 金份 额净 值 1.487
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 6.06% 1.31% -0.31% 0.79% 6.37% 0.52%
过去三 个月 4.42% 1.43% -1.65% 0.81% 6.07% 0.62%
过去六 个月 -14.49% 2.00% -12.32% 1.47% -2.17% 0.53%
过去一 年 -25.28% 2.43% -23.16% 1.84% -2.12% 0.59%
自基金 合同 生
效起至 今
48.70% 2.17% 42.11% 1.63% 6.59% 0.54%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银健 康生 活混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2014 年 5 月 20 日至 2016 年 6 月 30 日） 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十二 部分 （二 ）的 规定， 即本 基金 投资 组合 中股票 资产 占基 金资 产
的 60%-95% ， 权证 投资 占 基金资 产净 值 的 0%-3% ， 债券、 货币 市场 工具 以及 中国证 监会 允许 基金 投
资的其 他金 融工 具占 基金 资产 的 5%-40% ，其 中， 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交
易保证 金后 ，基 金保 留 的 现金或 者投 资于 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的比 例合计 不低 于基 金资 产
净值 的 5% 。 本基 金将 不低 于 80% 的非 现金 基金 资产 投资于 本基 金所 界定 的健 康生活 相关 股票 。
4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有
限公司 合并 ， 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券监
督管理委员会批复，同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市，注
册资本 为一 亿元 人民 币， 其中中 国银 行拥 有 83.5 ％ 的股权 ，贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 ％ 的股 权。 截
至 2016 年 6 月 30 日， 本 管理人 共管 理六 十六 只开 放式证 券投 资基 金： 中银 中国精 选混 合型 开放 式
证券投资基金、中银货币 市场证券投资基金、中银 持续增长混合型证券投资 基金、中银收益混合型
证券投资基金、中银动态 策略混合型证券投资基金 、中银稳健增利债券型证 券投资基金、中银行业
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 中银 中证 100 指数增 强 型 证券 投资 基金 、中银 蓝筹 精选 灵活 配中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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置混合型证券投资基金、 中银价值精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 稳健双利债券型证券投
资基金 、中 银全 球策 略证 券投资 基金 （FOF ） 、上证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
中银转债增强债券型证券 投资基金、中银中小盘成 长混合型证券投资基金、 中银信用增利债券型证
券投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 中银主题策 略混 合型证 券投 资基 金、 中
银保本 混合 型证 券投 资基 金、中 银理 财 14 天债 券型 证券投 资基 金、 中银 理财 60 天债 券型 发起 式 证
券投资 基金 、 中 银纯 债债 券型证 券投 资基 金、 中银 理财 7 天债 券型 证券 投资 基金 、 中银 理 财 30 天债
券型证券投资基金、中银 稳健添利债券型发起式证 券投资基金、中银标普全 球精选自然资源等权重
指数证券投资基金、中银 消费主题混合型证券投资 基金、中银美丽中国混合 型证券投资基金、中银
盛利纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 中银 新回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 中
银互利分级债券型证券投 资基金、中银惠利纯债半 年定期开放债券型证券投 资基金、中银中高等级
债券型 证券 投资 基金 、 中 银理 财 21 天债 券型 证券 投 资基金 、 中 银优 秀企 业混 合型证 券投 资基 金、 中
银活期宝货币市场基金 、 中银多策略灵活配置混合 型证券投资基金、中银健 康生活混合型证券投资
基金、中银聚利分级债券 型证券投资基金、中银薪 钱包货币市场基金、中银 产业债一年定期开放债
券型证券投资基金、中银 新经济灵活配置混合型证 券投资基金、中银安心回 报半年定期开放债券型
证券投资基金、中银研究 精选灵活配置混合型证券 投资基金、中银恒利半年 定期开放债券型证券投
资基金、中银新动力股票 型证券投资基金、中银宏 观策略灵活配置混合型证 券投资基金、中银新趋
势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 中银 智能 制造 股 票型证 券投 资基 金 、 中 银 互联网+ 股票 型证 券投 资
基金、中银国有 企业债债 券型证券投资基金、中银 新财富灵活配置混合型证 券投资基金、中银新机
遇灵活配置混合型证券投 资基金、中银战略新兴产 业股票型证券投资基金、 中银机构现金管理货币
市 场基 金、中 银美 元债 债券 型证 券投资 基金(QDII) 、 中银 稳进保 本混 合型 证券 投资 基金、 中银 宝利
灵活配置混合型证券投资 基金、中银瑞利灵活配置 混合型证券投资基金、中 银珍利灵活配置混合型
证券投资基金、中银鑫利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银益利灵活配置 混合型证券投资基金、
中银裕利灵活配置混合型 证券投资基金、中银合利 债券型证券投资基金、中 银腾利灵活配置混合型
证券投资基金、中银永利 半年定期开放债券型证券 投资基金，同时管理着多 个特定客户资产管理投
资组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
邬炜
本基金 的基 金
经理、 中银 策
略基金 经理 、
2015-05-2
9
- 6
中银基金管理有限公司助理副总
裁（ A VP ） , 数量 经济 学硕 士。 2010
年加入 中银 基金 管理 有限 公司， 曾中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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中银价 值基 金
基金经 理、 中
银互联 网+ 基
金基金 经理
任研究 员 、 基 金经 理助 理、 专户投
资经理 。2015 年 3 月 至今 任中银
价值基 金基 金经 理，2015 年 5 月
至今任中银策略基金基金经理，
2015 年 5 月 至今 任中 银健 康生活
基金基 金经 理，2015 年 8 月至今
任中银 互联 网+ 基 金基 金经 理。 具
有 6 年 证券 从业 年限。 具备 基金从
业资格 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；2、 证券 从业 年
限的计 算标 准及 含义 遵从 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定，严格遵循 本基金基金合同，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级 完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的同时，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程
和结果 的有 效监 督。
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经济方面，全球经济 步入较为稳定但缓慢的复 苏通道，美国仍是表现相 对较好的经济体。
从领先 指标 来看 ，二 季度 美国 ISM 制造业 PMI 指数缓慢 回升至 53.2 水 平， 就业市 场持 续改 善， 失
业率下 行 至 4.7% 左 右。 二 季度欧 元区 经济 保持 弱势 复苏态 势， 制造 业 PMI 指 数小幅 回升 至 52.8 ，
CPI 同比增 速小 幅上 行至 0.1% 左右 。美 国仍 是全 球复 苏前景 最好 的经 济体 ，受 美联储 加息 预期 反 复
影响， 美元 指数 在 94-96 左右的 区间 窄幅 波动 。
国内经 济方面，在前 期 “ 稳增长 ” 政策刺激 及国际大宗商品价 格阶段性上行 的内外因素 影响下，
经济领 先指 标整 体震 荡走 弱， 下 行压 力并 未消除 。 具体来 看， 领先 指标制 造 业 PMI 缓慢 下行 至 50.0
的荣枯 线附 近， 同步 指标 工业增 加值 同比 增 速 1-5 月累计 增 长 5.9% ， 仍处 于 较低 水 平。 从经 济增 长
动力来 看， 拉动 经济 的三 驾马车 以下 滑为 主：1-5 月 消费增 速小 幅回 落 至 10.2% ，5 月出 口增 速继 续
进一步 下滑 至-4.1% 左 右，1-5 月固定资产 投资 增速 小 幅下降 至 9.6% 的水 平。 通 胀方面 ，CPI 通缩预
期有所 修正 ， 5 月小 幅下 行 于 2.0% 的水 平， PPI 环 比 跌幅有 所收 窄， 5 月 同比 跌 幅缩小 至-2.8% 左 右。
2. 市 场回 顾
股票市场上半年整体波动 较大，年初市场大幅下跌 ，而后整体处于震荡调整 中，期间呈现部分
结构性 机会 。 具体 而言 ， 上半年 上证 综指 下 跌 17.22% ， 沪 深 300 指 数下 跌 15.47% ， 中小 板综 合指 数
下跌 14.22% ， 创业 板综 合 指数下 跌 13.89% 。 其中， 食品饮 料、 家 电、 银 行等 行 业涨幅 靠前， 计算 机、
传媒、 餐饮 旅游 等行 业涨 幅靠后 。
3. 运 行分 析
报告期内，本基金整体维 持中性仓位，但积极把握 股票市场中的结构性机会 。具体地，本基金
着重挑选景气趋势向上的 行业，如食品饮料、养殖 、新能源等；以及经营业 绩保持较快增长的上市
公司。与此同时，基金更 为重视业绩增长和估值的 匹配程度。整体而言，报 告期内基金净值在年初
下跌后 出现 回升 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 的单 位净 值 为 1.487 元， 本基 金的 累计 单位 净 值为 1.487 元。 报
告期内 基金 份额 净值 增长 率为-14.49% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为-12.32% 。 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来，全球经济有望 在美国经济的拉动下维持 缓慢复苏的态势，但受制 于美联储货币政策
加息预期反复叠加英国公 投脱欧冲击，国际资本流 出新兴市场经济体的压力 可能抬升，新兴市场金
融体系稳定性面临考验。 鉴于对当前经济和通胀增 速的判断，经济增速下滑 压力仍未消退，但财政
政策放 松有 望继 续， 加之 货币政 策转 向稳 健偏 松， 或将对 下半 年经 济形 成一 定程度 的托 底效 应。 2016
年是全 面建 成小 康社 会决 胜阶段 的开 局之 年， 也是 推进结 构性 改革 的攻 坚之 年。2016 年 及今 后一 个
时期，要在适度扩大总需 求的同时，着力加强供给 侧结构性改革，实施相互 配合的政策支柱。宏观
政策要稳，就是要为结构 性改革营造稳定的宏观经 济环境。积极的财政政策 要加大力度，实行减税
政策 ， 阶段 性提 高财 政赤 字率 。 预 计 2016 年 三季 度 财政政 策力 度将 有所 增大 ， 货 币政策 可能 稳健 偏
松操作，宏观调控更注重 引导经济增速平稳放缓， 产业结构进一步提质、增 效、升级。公开市场方
面，在近期经济下行压力 未减的情况下，预计货币 政策维持中性偏松基 调， 公开市场方面也更加注
重维持流动性环境平稳。 社会融资方面，防范金融 风险及规范表外融资的政 策思路延续，商业银行
风险偏好及实体企业融资 需求匹配度下降，预计表 外融资自发扩张的动力依 然有限，表内信贷投放
也或将 小幅 放缓 ，社 会融 资总量 增速 大概 率上 呈现 小幅放 缓态 势。
综合国 内外 经济 形势 ，我 们认为 股票 市场 3 季度 可 能呈现 宽幅 震荡 的走 势， 但期间 将会 有较 多
的结构性机会，也需要留 意国际经济形势不确定性 增加可能带来的风险。因 此，我们将维持较为中
性的仓位，注重风险控制 ，并积极把握市场中的投 资机会，优选经营趋势向 上、业绩高速增长的行
业和上 市公 司。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责 ，由研究部 、风险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会 委员。估值委员会委员具 备应有的经验、专业胜任 能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估 值、基金投资、投资品种 所属行业的专业研究、估 值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩 效评估、会计政策与基金 核算以及相关事项的合法 合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰 富经验。估值委员会严格 按照工作流程诚实守信、 勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。日常估值项目 由基金运营部严格按照新 会计准则、证监会相关规 定和基金合同关于估值
的约定 执行 。 当 经济 环境 和证券 市场 发生 重大 变化 时， 针 对 特 殊估 值工 作， 按 照以下 工作 流程 进行 ：
由公司估值委员会依据行 业协会提供的估值模型和 行业做法选定与当时市场 经济环境相适应的估值中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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方法并征求托管行、会计 师事务所的相关意见，由 基金运营部做出提示，对 其潜在估值调整对前一
估值日 的基 金资 产净 值的 影响是 否 在 0.25 ％ 以上 进 行测算 ，并 对确 认产 生影 响的品 种根 据前 述估 值
模型、估值流程计算提供 相关投资品种的公允价值 以进行估值处理，待清算 人员复核后，将估值结
果反馈基金经理，并提交 公司估值委员会。其他特 殊情形，可由基金经理主 动做出提示，并由研究
员提供 研究 报告 ，交 估值 委员会 审议 ，同 时按 流 程 对外公 布。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 6 次 ， 每份基 金份 额每 次
收益分 配比 例不 得低 于收 益分配 基准 日每 份基 金份 额可供 分配 利润 的 20% ， 若《基 金合 同》 生效 不
满 3 个月 可不 进行 收益 分 配。
本报告 期期 末可 供分 配利 润为 30,570,396.02 元， 未 进行利 润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
自 2014 年 5 月 20 日中 银健 康生活 股票 型证 券投 资基 金 （以 下称 “ 中银 健康 生活 股票 ” 或“ 本 基金 ” ）
成立以来，作为本基金的 托管人，中信银行严格遵 守了《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规 定，尽职尽责地履行了托 管人应尽的义务，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人按照 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议要求，对 基金管理人 ——中
银基金管理有限公司在本 基金投资运作方面进行了 监督，对基金资产净值计 算、基金份额申购赎回
价格的计算、基金费用开 支等方面进行了认真的复 核，未发现基金管理人有 损害基金份额持有人利
益的行为。本报告期，本 基金未进行利润分配，经 本托管人复核，符合合同 相关要求，不存在损害
持有人 利益 的 情 况。 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 11 页共 27 页
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
由中银健康生活股票基金 管理人 ——中银基金管理 有限公司编制，并经本托 管人复核审查的本
年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配、财 务会计报告、投资组合报 告等内容真实、准确和
完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 中银 健康 生活 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 27,329,863.24 17,717,840.11
结算备 付金 496,507.72 93,388.93
存出保 证金 153,133.36 132,397.75
交易性 金融 资产 67,388,430.81 89,234,732.50
其中： 股票 投资 67,388,430.81 89,156,260.60
基金投 资 - -
债券投 资 - 78,471.90
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 4,510.78 3,768.96
应收股 利 - -
应收申 购款 61,359.29 61,073.48
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 95,433,805.20 107,243,201.73
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,402,572.28 -
应付赎 回款 179,921.12 89,100.45
应付管 理人 报酬 112,731.11 135,500.04 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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应付托 管费 18,788.54 22,583.33
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 305,213.31 142,078.03
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 84,448.84 59,151.22
负债合计 2,103,675.20 448,413.07
所有者权益： - -
实收基 金 62,759,733.98 61,394,376.48
未分配 利润 30,570,396.02 45,400,412.18
所有者权益合计 93,330,130.00 106,794,788.66
负债和所有者权益总 计 95,433,805.20 107,243,201.73
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.487 元 ，基 金份 额总 额 62,759,733.98 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中银 健康 生活 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -13,520,056.39 127,084,395.50
1.利息 收入 94,262.34 103,959.03
其中： 存款 利息 收入 86,650.20 95,735.68
债券利 息收 入 5.50 37.23
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 7,606.64 8,186.12
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -6,950,591.44 82,491,704.17
其中： 股票 投资 收益 -7,181,020.19 81,606,126.18
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 7,891.30 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 222,537.45 885,577.99
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -6,693,558.13 42,587,503.63
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 29,830.84 1,901,228.67
减：二、费用 1,905,533.68 2,718,928.20 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1．管 理人 报酬 653,058.25 1,683,329.66
2．托 管费 108,843.09 280,554.87
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,050,135.81 552,792.57
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 93,496.53 202,251.10
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -15,425,590.07 124,365,467.30
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -15,425,590.07 124,365,467.30
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 健康 生活 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
61,394,376.48 45,400,412.18 106,794,788.66
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -15,425,590.07 -15,425,590.07
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
1,365,357.50 595,573.91 1,960,931.41
其中：1.基 金申 购款 9,036,736.91 3,739,863.92 12,776,600.83
2.基金 赎回 款 -7,671,379.41 -3,144,290.01 -10,815,669.42
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
62,759,733.98 30,570,396.02 93,330,130.00
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
142,496,955.35 19,865,832.82 162,362,788.17
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 124,365,467.30 124,365,467.30
三 、 本期 基 金份 额交 易产 -66,395,537.37 -68,864,878.10 -135,260,415.47 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 192,880,083.35 144,979,826.25 337,859,909.60
2.基金 赎回 款 -259,275,620.72 -213,844,704.35 -473,120,325.07
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
76,101,417.98 75,366,422.02 151,467,840.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：欧阳 向军 ，会 计机 构负 责人： 乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银健康生活混 合型证券 投资基金( 以下简称“本基金 ”) ，原中银健康生 活股 票型证券投资基 金，
系经中 国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称 “ 中 国证 监 会 ” ） 证监 许可[2014]280 号文 《关 于核 准中 银健
康生活股票型证券投资基 金募集的批复》的核准， 由基金管理人中银基金管 理有限公司向社会公开
发行募 集， 基金 合同 于 2014 年 5 月 20 日 正式 生效 ，首次 设立 募集 规模 为 716,399,274.77 份 基金 份
额。本基金为契约型开放 式，存续期限不定。本基 金的基金管理人和注册登 记机构均为中银基金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中信 银行 股份 有限 公司 。
根据中 国证 券监 督管 理委 员会于 2014 年 8 月 8 日 实 行的 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》
及相关 基金 合同 的有 关规 定， 经 与基 金托管 人协 商 一致， 中银 基金管 理有 限 公司决 定 自 2015 年 8 月
7 日起 将本 基金 变更 为混 合基金 ，并 相应 修改 本基 金的《 基金 合同 》 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板 及其 它中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 债 券、 股指期 货、 权证、 货币 市 场工具 以及 法律 法规 或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率× 80% ＋中 债综 合指 数收 益率× 20% 。
6.4.2 会计报表的编制 基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 在具体会计 核
算和信息披露方面，也参 考了中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券 投资基金会计核算业务
指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《关于 证券 投资 基中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务及 份额 净值计 价有 关事项的 通知》 、 《证 券投 资基金信 息披 露管理 办
法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》第 2 号《 年度 报告的 内容 与 格 式》 、 《证 券投 资基 金
信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制 及披露 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第
3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》及 其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2016 年上 半年 期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
6.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债 券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
个人从 公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本会 计期 间内 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中信银 行股 份有 限公 司 (“ 中信银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构
中银国 际证 券有 限责 任公 司(" 中银证 券") 受中国 银行 重大 影响
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 653,058.25 1,683,329.66
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 237,865.88 467,234.23
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 108,843.09 280,554.87
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行股 份有 限公 司
27,329,863.2
4
81,043.35
22,889,444.4
8
91,646.96
合计
27,329,863.2
4
81,043.35
22,889,444.4
8
91,646.96
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内未 发生 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 的情 况。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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00212
7
南极电
商
2016-05
-20
重大事
项停牌
9.63 - - 256,836 1,911,449.89 2,473,330.68 -
30030
0
汉鼎股
份
2016-05
-10
重大事
项停牌
34.36 - - 92,800 2,620,099.00 3,188,608.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本报告 期末 ，本 基金 未持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本报告 期末 ，本 基金 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的债 券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
本报告 期内 没有 有助 于理 解和分 析会 计报 表需 要说 明的其 他事 项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 67,388,430.81 70.61
其中： 股票 67,388,430.81 70.61
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,826,370.96 29.16
7 其他各 项资 产 219,003.43 0.23
8 合计 95,433,805.20 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 5,063,466.00 5.43
B 采矿业 - -
C 制造业 45,632,772.63 48.89 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,188,608.00 3.42
J 金融业 8,401,952.00 9.00
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 2,473,330.68 2.65
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,628,301.50 2.82
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 67,388,430.81 72.20
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通投 资股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
投资者欲了解本报告期末 基金投资的所有股票明细 ，应阅读登载于基金管理 人网站的半年度报
告正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601288 农业银 行 10,186,119.00 9.54
2 601939 建设银 行 6,972,012.00 6.53
3 002234 民和股 份 6,668,445.00 6.24
4 601555 东吴证 券 5,438,127.13 5.09
5 601398 工商银 行 5,282,601.00 4.95
6 300133 华策影 视 5,164,673.00 4.84
7 002464 金利科 技 5,034,549.00 4.71
8 002273 水晶光 电 4,936,347.28 4.62
9 300136 信维通 信 4,855,903.79 4.55
10 300322 硕贝德 4,831,569.17 4.52
11 002299 圣农发 展 4,549,624.73 4.26
12 002048 宁波华 翔 4,403,499.70 4.12 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 27 页
13 600900 长江电 力 4,279,032.79 4.01
14 300291 华录百 纳 3,996,822.00 3.74
15 002586 围海股 份 3,817,198.00 3.57
16 002097 山河智 能 3,784,868.00 3.54
17 002502 骅威文 化 3,701,571.00 3.47
18 300033 同花顺 3,606,187.00 3.38
19 300183 东软载 波 3,474,336.40 3.25
20 601688 华泰证 券 3,334,589.00 3.12
21 000835 长城动 漫 3,334,397.36 3.12
22 601818 光大银 行 3,330,238.00 3.12
23 600750 江中药 业 3,325,513.04 3.11
24 600158 中体产 业 3,193,711.08 2.99
25 000700 模塑科 技 2,892,451.00 2.71
26 000783 长江证 券 2,839,838.00 2.66
27 002500 山西证 券 2,821,164.69 2.64
28 002639 雪人股 份 2,800,082.00 2.62
29 300031 宝通科 技 2,798,376.67 2.62
30 000978 桂林旅 游 2,794,396.00 2.62
31 300325 德威新 材 2,787,218.00 2.61
32 002395 双象股 份 2,779,931.46 2.60
33 002640 跨境通 2,748,261.00 2.57
34 002343 慈文传 媒 2,731,144.54 2.56
35 000411 英特集 团 2,720,459.00 2.55
36 601006 大秦铁 路 2,713,500.00 2.54
37 002138 顺络电 子 2,709,120.42 2.54
38 600303 曙光股 份 2,708,545.00 2.54
39 600459 贵研铂 业 2,703,799.80 2.53
40 002533 金杯电 工 2,702,326.00 2.53
41 002425 凯撒股 份 2,698,095.00 2.53
42 600693 东百集 团 2,692,357.00 2.52
43 300144 宋城演 艺 2,686,263.60 2.52
44 000890 法尔胜 2,672,369.00 2.50
45 002050 三花股 份 2,668,068.00 2.50
46 300100 双林股 份 2,642,690.00 2.47
47 600576 万家文 化 2,641,236.38 2.47
48 000670 *ST 盈方 2,631,282.00 2.46
49 000567 海德股 份 2,626,797.00 2.46
50 600006 东风汽 车 2,625,682.00 2.46
51 300300 汉鼎宇 佑 2,620,099.00 2.45
52 600869 智慧能 源 2,603,371.44 2.44
53 002165 红宝丽 2,600,521.80 2.44
54 000687 华讯方 舟 2,596,860.00 2.43
55 300011 鼎汉技 术 2,595,320.00 2.43
56 002035 华帝股 份 2,588,954.37 2.42 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 27 页
57 002488 金固股 份 2,588,294.49 2.42
58 000728 国元证 券 2,583,020.30 2.42
59 002008 大族激 光 2,582,727.00 2.42
60 000678 襄阳轴 承 2,579,671.00 2.42
61 603686 龙马环 卫 2,578,077.00 2.41
62 002511 中顺洁 柔 2,564,719.28 2.40
63 300113 顺网科 技 2,563,665.00 2.40
64 000915 山大华 特 2,560,765.00 2.40
65 002308 威创股 份 2,554,347.00 2.39
66 601799 星宇股 份 2,550,393.50 2.39
67 600172 黄河旋 风 2,549,502.00 2.39
68 600713 南京医 药 2,549,158.58 2.39
69 300182 捷成股 份 2,515,197.00 2.36
70 600257 大湖股 份 2,481,260.40 2.32
71 600345 长江通 信 2,464,042.00 2.31
72 002659 中泰桥 梁 2,428,563.80 2.27
73 600386 北巴传 媒 2,422,405.96 2.27
74 600054 黄山旅 游 2,397,013.27 2.24
75 300401 花园生 物 2,379,952.00 2.23
76 002484 江海股 份 2,352,651.55 2.20
77 002325 洪涛股 份 2,344,794.00 2.20
78 300160 秀强股 份 2,332,528.50 2.18
79 600198 大唐电 信 2,330,975.00 2.18
80 002664 信质电 机 2,273,685.99 2.13
81 002127 南极电 商 2,269,900.70 2.13
82 300350 华鹏飞 2,266,298.00 2.12
83 002076 雪莱特 2,248,143.00 2.11
84 002745 木林森 2,246,334.88 2.10
85 002001 新和成 2,241,865.00 2.10
86 300336 新文化 2,200,758.00 2.06
87 000831 *ST 五稀 2,160,200.00 2.02
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601288 农业银 行 10,321,791.00 9.67
2 601939 建设银 行 6,715,501.99 6.29
3 601398 工商银 行 5,437,812.00 5.09
4 300133 华策影 视 5,229,824.12 4.90
5 300136 信维通 信 5,143,974.65 4.82 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 27 页
6 002273 水晶光 电 4,826,250.74 4.52
7 300017 网宿科 技 4,451,004.97 4.17
8 002234 民和股 份 4,435,072.26 4.15
9 002292 奥飞娱 乐 4,363,387.20 4.09
10 600900 长江电 力 4,252,756.10 3.98
11 002640 跨境通 4,136,285.55 3.87
12 300291 华录百 纳 4,102,165.75 3.84
13 002586 围海股 份 4,082,476.56 3.82
14 002464 金利科 技 3,965,028.47 3.71
15 002097 山河智 能 3,932,606.00 3.68
16 300033 同花顺 3,748,102.96 3.51
17 600750 江中药 业 3,722,344.64 3.49
18 603686 龙马环 卫 3,643,330.56 3.41
19 002488 金固股 份 3,641,601.87 3.41
20 300183 东软载 波 3,626,507.18 3.40
21 002511 中顺洁 柔 3,447,596.67 3.23
22 002405 四维图 新 3,417,021.78 3.20
23 601818 光大银 行 3,413,070.00 3.20
24 300078 思创医 惠 3,265,394.15 3.06
25 000967 盈峰环 境 3,234,197.00 3.03
26 600158 中体产 业 3,205,752.84 3.00
27 601688 华泰证 券 3,204,674.96 3.00
28 600693 东百集 团 3,137,378.50 2.94
29 002502 骅威文 化 3,119,000.31 2.92
30 002395 双象股 份 3,084,886.84 2.89
31 300011 鼎汉技 术 3,004,962.06 2.81
32 000835 长城动 漫 2,929,447.00 2.74
33 002049 紫光国 芯 2,907,036.76 2.72
34 000801 四川九 洲 2,854,948.30 2.67
35 000802 北京文 化 2,847,946.00 2.67
36 300031 宝通科 技 2,827,142.75 2.65
37 300144 宋城演 艺 2,813,930.20 2.63
38 300100 双林股 份 2,803,716.00 2.63
39 002739 万达院 线 2,791,402.16 2.61
40 002048 宁波华 翔 2,779,416.09 2.60
41 000567 海德股 份 2,774,045.34 2.60
42 002076 雪莱特 2,770,564.00 2.59
43 002050 三花股 份 2,752,761.44 2.58
44 300113 顺网科 技 2,737,821.20 2.56
45 002165 红宝丽 2,723,931.32 2.55
46 300024 机器人 2,709,899.00 2.54
47 600869 智慧能 源 2,687,798.09 2.52
48 600637 东方明 珠 2,673,607.50 2.50
49 300182 捷成股 份 2,667,353.00 2.50 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 27 页
50 000733 振华科 技 2,656,092.00 2.49
51 300160 秀强股 份 2,645,015.55 2.48
52 000700 模塑科 技 2,612,469.75 2.45
53 600257 大湖股 份 2,605,047.85 2.44
54 002008 大族激 光 2,579,046.98 2.41
55 600303 曙光股 份 2,557,656.03 2.39
56 600386 北巴传 媒 2,503,848.24 2.34
57 601006 大秦铁 路 2,481,948.00 2.32
58 600345 长江通 信 2,471,286.80 2.31
59 600703 三安光 电 2,465,832.58 2.31
60 000670 *ST 盈方 2,396,988.76 2.24
61 300059 东方财 富 2,387,424.00 2.24
62 000411 英特集 团 2,365,115.10 2.21
63 000890 法尔胜 2,344,686.15 2.20
64 300401 花园生 物 2,344,097.02 2.19
65 600172 黄河旋 风 2,306,136.92 2.16
66 600305 恒顺醋 业 2,300,000.25 2.15
67 002343 慈文传 媒 2,281,688.68 2.14
68 600713 南京医 药 2,280,551.00 2.14
69 600136 当代明 诚 2,273,017.00 2.13
70 000978 桂林旅 游 2,270,235.00 2.13
71 002484 江海股 份 2,269,800.00 2.13
72 002179 中航光 电 2,232,379.50 2.09
73 000728 国元证 券 2,220,800.00 2.08
74 002325 洪涛股 份 2,220,119.80 2.08
75 601555 东吴证 券 2,219,363.00 2.08
76 000678 襄阳轴 承 2,210,044.67 2.07
77 000687 华讯方 舟 2,203,192.00 2.06
78 002659 中泰桥 梁 2,197,777.00 2.06
79 002425 凯撒股 份 2,183,106.52 2.04
80 300253 卫宁健 康 2,174,938.00 2.04
81 600068 葛洲坝 2,173,660.00 2.04
82 002678 珠江钢 琴 2,167,283.00 2.03
83 300350 华鹏飞 2,147,662.90 2.01
84 002308 威创股 份 2,145,829.87 2.01
85 002714 牧原股 份 2,144,248.00 2.01
86 002001 新和成 2,135,986.00 2.00
87 000078 海王生 物 2,135,931.00 2.00
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 343,243,680.69 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 27 页
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 351,158,404.06
注： " 买入股 票成 本" 、 " 卖出股票 收入" 均 按买 卖成 交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于股指期 货。套期保值将主
要采用 流动 性好 、交 易活 跃的期 货合 约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理 的估值水平。本基金管理 人将充分考虑股指期货的 收益性、流动性及风险
特征， 通过 资产 配置 、品 种选择 ，谨 慎进 行投 资， 以降低 投资 组合 的整 体风 险。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12016 年 3 月 9 日， 信质电 机（002664.SZ ） 收 到深圳 证券 交易 所《 关于 对信质 电机 股份 有限 公中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 27 页
司的问 询函 》 ， 针对 该函 中 所提的 问题 ，公 司具 体回 复予以 公告 。
长江证券 （000783.SZ ）1. 因研报违 规被警示。2. 作为私募企 业债的托管人未尽勤勉责 任被出示警 示
函。 。 基金 管理 人通 过对 这 些发行 人进 一步 了解 分析 后， 认为处 分不 会对 信质 电机 、 长江 证券 的投 资
价值构 成实 质性 影响 。
报告期内，本基金投资的 前十名证券的其余八名证 券的发行主体没有被监管 部门立案调查或在本报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 153,133.36
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,510.78
5 应收申 购款 61,359.29
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 219,003.43
7.12.4 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300300 汉鼎股 份 3,188,608.00 3.42 重大事 项
7.12.5 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,167 15,061.13 0.00 0.00% 62,759,733.98 100.00% 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 15,152.00 0.0241%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 5 月 20 日 ）基 金份 额总 额 716,399,274.77
本报告 期期 初基 金份 额总 额 61,394,376.48
本报告 期 基 金总 申购 份额 9,036,736.91
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 7,671,379.41
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 62,759,733.98
10
重 大 事件揭 示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ， 经本 基金 管 理人 2016 年第 一次 股东 会 会议审 议通 过， 选 举杜 惠 芬女士 担任 公司 第
四届董 事会 的独 立董 事。 经 本基金 管理 人 2016 年第 二 次股东 会会 议审 议通 过， 选 举曾仲 诚 （Paul Tsang ）
先生担 任公 司董 事， 葛岱 炜 （David Graham ） 先 生不 再担任 公司 董事 。 上 述事 项已报 相关 机构 备 案 。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 没有发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 没有 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
国泰君 安证 券 2 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 178,504,679.24 25.71% 162,671.53 25.52% -
长江证 券 1 61,611,177.76 8.87% 57,378.56 9.00% -
华创证 券 2 454,265,791.02 65.42% 417,328.00 65.48% -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问
题的通 知 》 （证 监基字<1998>29 号 ） 及 《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知 》 有
关规定 ，本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基本 面评价 （财 务状 况、 经
营状况 ） 、 券 商研 究机 构 评价 （报 告质 量、 及时 性 和数量 ） 、 券 商每 日信 息 评价 （及 时性 和有 效性 ）
和券商 协作 表现 评价 等方 面。本 公司 租用 证券 公司 专用交 易单 元的 选择 程序 ：首先 根据 租用 证券 公
司专用 交易 单元 的选 择标 准形成 《券 商研 究所 服务 质量评 分表 》， 然后 根据 评分高 低选 择基 金专 用
交易单 元并 与其 签订 交易 单元租 用协 议。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ： 报 告期内 新租 国泰 君安 证券 上海 、 深圳 交易 单
元各一 个。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
华创证 券 64,980.00 100.00%
108,800,0
00.00
100.00% - -
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年八 月二 十四日
