中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
中 银 中证 100 指 数 增强 型 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 四日 中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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重 要 提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中银中 证 100 指 数增 强
场内简 称 中银 100
基金主 代码 163808
交易代 码 163808
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 9 月 4 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 298,341,174.70 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金 ， 在 被动 跟踪 标的 指 数的基 础上 ， 加入 增强
型的积 极手 段 ， 力 求控 制 本基金 净值 增长 率与 业绩 比较基 准之 间的 日平 均
跟踪误 差不超 过 0.5% ，年 化跟踪 误差不 超过 7.75% ，以实 现对中 证 100
指数的 有效 跟踪 并力 争实 现超越 ，谋 求基 金资 产的 长期增 值。
投资策 略
本基金 采用 指数 化投 资作 为主要 投资 策略 ， 在此 基 础上进 行适 度的 主动 调
整， 在数 量化 投资 技术 与 基本面 深入 研究 的结 合中 谋求基 金投 资组 合在 严
控偏离 风险 及力 争适 度超 额收益 间的 最佳 匹配 。 为 控制基 金偏 离业 绩比 较
基准的 风险 ， 本基 金力 求 控制基 金份 额净 值增 长率 与业绩 比较 基准 间的 日
跟踪误 差不 超 过 0.5% ，年 化跟踪 误差 不超 过 7.75% 。
业绩比 较基 准 中证 100 指 数收 益率× 90% + 银 行同 业存 款利 率× 10%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债券 型基 金及 货币
市场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 田青
联系电 话 021-38834999 010-67595096
电子邮 箱 clientservice@bocim.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 010-67595096
传真 021-68873488 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.bocim.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层
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主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元 中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 983,261.04
本期利 润 -34,150,249.88
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1129
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0730
期末基 金资 产净 值 276,566,135.16
期末基 金份 额净 值 0.927
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。期末 可供 分配 收益 ，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 （为 期末余 额） ，即 如果 期
末未分 配利 润（ 报表 数， 下同） 的未 实现 部分 为正 数，则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利
润的已 实现 部分 ，如 果期 末未分 配利 润的 未实 现部 分为负 数， 则期 末可 供分 配利润 的金 额为 期末 未
分配利 润（ 已实 现部 分扣 除未实 现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.43% 0.79% -0.77% 0.74% 1.20% 0.05%
过去三 个月 0.11% 0.81% -1.40% 0.75% 1.51% 0.06%
过去六 个月 -10.78% 1.59% -11.30% 1.46% 0.52% 0.13%
过去一 年 -23.01% 2.10% -23.91% 1.95% 0.90% 0.15%
过去三 年 41.10% 1.74% 38.80% 1.65% 2.30% 0.09%
自基金 合同 生
效起至 今
-6.37% 1.51% -0.02% 1.46% -6.35% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2009 年 9 月 4 日至 2016 年 6 月 30 日） 中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十二 部分 （二 ）的 规定， 即本 基金 投资 于股 票资产 占基 金资 产的 比
例为 90-95% ， 投资 于标 的 指数－ 中证 100 成 份股 、 备 选成份 股的 资产 占基 金资 产的比 例不 低于 80% ，
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% ， 其 他金 融 工具的 投资 比例 符合 法
律法规 和监 管机 构的 规定 。
4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有
限公司 合并 ， 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券监
督管理委员会批复，同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市，注
册资本 为一 亿元 人民 币， 其中中 国银 行拥 有 83.5 ％ 的股权 ，贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 ％ 的股 权。 截
至 2016 年 6 月 30 日， 本 管理人 共管 理六 十六 只开 放式证 券投 资基 金： 中银 中国精 选混 合型 开放 式
证券投资基金、中银货币 市场证券投资基金、中 银 持续增长混合型证券投资 基金、中银收益混合型
证券投资基金、中银动态 策略混合型证券投资基金 、中银稳健增利债券型证 券投资基金、中银行业
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 中银 中证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、中银 蓝筹 精选 灵活 配
置混合型证券投资基金、 中银价值精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 稳健双利债券型证券投中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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资基金 、中 银全 球策 略证 券投资 基金 （FOF ） 、上证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
中银转债增强债券型证券 投资基金、中银中小盘成 长混合型证券投资基金、 中银信用增利债券型证
券投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 中银主题策 略混 合型证 券投 资基 金、 中
银保本 混合 型证 券投 资基 金、中 银理 财 14 天债 券型 证券投 资基 金、 中银 理财 60 天债 券型 发起 式 证
券投资 基金 、 中 银纯 债债 券型证 券投 资基 金、 中银 理财 7 天债 券型 证券 投资 基金 、 中银 理 财 30 天债
券型证券投资基金、中银 稳健添利债券型发起式证 券投资基金、中银标普全 球精选自然资源等权重
指数证券投资基金、中银 消费主题混合型证券投资 基金、中银美丽中国混合 型证券投资基金、中银
盛利纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 中银 新回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 中
银互利分级 债券型证券投 资基金、中银惠利纯债半 年定期开放债券型证券投 资基金、中银中高等级
债券型 证券 投资 基金 、 中 银理 财 21 天债 券型 证券 投 资基金 、 中 银优 秀企 业混 合型证 券投 资基 金、 中
银活期宝货币市场基金、 中银多策略灵活配置混合 型证券投资基金、中银健 康生活混合型证券投资
基金、中银聚利分级债券 型证券投资基金、中银薪 钱包货币市场基金、中银 产业债一年定期开放债
券型证券投资基金、中银 新经济灵活配置混合型证 券投资基金、中银安心回 报半年定期开放债券型
证券投资基金、中银研究 精选灵活配置混合型证券 投资基金、中银恒利半年 定期开放债券型证券投
资基金、中银新动力股票 型证券投资基金、中银宏 观策略灵活配置混合型证 券投资基金、中银新趋
势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 中银 智能 制造 股 票型证 券投 资基 金 、 中 银 互联网+ 股票 型证 券投 资
基金、中银国有企业债债 券型证券投资基金、中银 新财富灵活配置混合型证 券投资基金、中银新机
遇灵活配置混合型证券投 资基金、中银战略新兴产 业股票型证券投资基金、 中银机构现金管理货币
市 场基 金、中 银美 元债 债券 型证 券投资 基金(QDII) 、 中银 稳进保 本混 合型 证券 投资 基金、 中银 宝利
灵活配置混合型证券投资 基金、中银瑞利灵活配置 混合型证券投资基金、中 银珍利灵活配 置混合型
证券投资基金、中银鑫利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银益利灵活配置 混合型证券投资基金、
中银裕利灵活配置混合型 证券投资基金、中银合利 债券型证券投资基金、中 银腾利灵活配置混合型
证券投资基金、中银永利 半年定期开放债券型证券 投资基金，同时管理着多 个特定客户资产管理投
资组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵建忠
本基金 的基 金
经理、 国企
ETF 基金基 金
经理、 中银 沪
2015-06-0
8
- 9
金融学 硕士。2007 年加 入 中银基
金管理 有限 公司， 曾担 任基 金运营
部基金 会计 、 研究 部研 究 员、 基金
经理助 理。2015 年 6 月至 今任中中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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深 300 等权 重
指数基 金
（LOF ）基金
经理
银中证 100 指数基 金基 金 经理，
2015 年 6 月 至今 任国 企 ETF 基金
基金经 理，2015 年 6 月至 今任中
银沪 深 300 等 权重 指数 基 金 （LOF)
基金经 理。具 有 9 年证 券 从业年
限。具 备基 金、 期货 从业 资格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定，严格遵循 本基金基金合同，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级 完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的同时，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程
和结果 的有 效监 督。
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1、宏 观经 济分 析
国外经济方面，全球经济 步入较为稳定但缓慢的复 苏通道，美国仍是表现相 对较好的经济体。
从领先 指标 来看 ，上 半年 美国 ISM 制造业 PMI 指数缓慢 回升至 53.2 水 平， 就业市 场整 体 改 善， 失
业率稳 定 在 4.9% 左 右。 上 半年欧 元区 经济 延续 弱势 复苏态 势， 制造 业 PMI 指 数小幅 回落 至 51.9 附
近，CPI 同比增 速小 幅上 行至 0.1% 左 右； 不过 ，受 英国公 投脱 欧的 负面 冲击 ，欧盟 统计 局数 据显 示
6 月份的服务业、零售业 和建筑业信心明显恶化， 消费者也变得更为悲观。 综合来看，美国仍是全
球复苏 前景 最好 的经 济体 ，受美 联储 加息 预期 反复 影响， 美元 指数 在 94-96 左右的 区间 窄幅 波动 。
国内经 济方面，在前 期 “ 稳增长 ” 政策刺激 及国际大宗商品价 格阶段性上行 的内外因素 影响下，
经济领 先指 标整 体仍 是震 荡走弱 ， 下 行压 力并未 消 除。 具 体来 看 ， 二 季度 领 先指标 制造 业 PMI 缓慢
下行 至 50.0 的 荣枯 线附 近 ，同步 指标 工业 增加 值同 比增 速 1-6 月累 计增 长 6.0% ，仍 处于 较低 水平。
从经济 增长 动力 来看 ，拉 动经济 的三 驾马 车以 下滑 为主：1-6 月消 费增 速小 幅 回落 至 10.3% ，6 月出
口增速 继续 下滑 至-4.9% 左 右，1-6 月固定 资产 投资 增 速小幅 下降 至 9.0% 的水 平 。通胀 方面 ，CPI 通
缩预期 有所 修正 ，6 月 小 幅下行 于 1.9% 的水 平，PPI 环比跌幅有 所收 窄，6 月 同比跌 幅缩 小至-2.6%
左右。
2、行 情回 顾
2016 年行 情的 开局 没有 市 场期待 的开 门红 ，一 月份 沪指下 跌 了 22.7% ， 主要 由于市 场担 心大 小
非承诺期满开禁、熔断机 制的执行、机构投资者年 初调仓、大量基金年度分 红而短期同时抛售股票
变现、 美联 储加 息预 期和 汇率变 动的 原因 等。2 月 份继续 下探 ，并 达到 半年 度最低 点位 2821.22 点。
进入 3 月 份后 ，随 着两 会 召开， 注册 制、 战兴 板暂 缓推出 以及 经济 指标 向好 影响， 市场 出现 小幅 反
弹。5 月份，权威人士讲 话降低了过高的政策刺激 预期，周期板块出现回落 。在英国脱欧、季末资
金面等 一系 列风 险事 件之 后，A 股 市场 在 6 月 开始 逐渐活 跃。 从各 行业 来看 ，食品 饮料 （0.74%）、
有色金 属（-5.14% ） 、银行 （-8.53% ） 、电 子（-8.80% ） 、等行 业跌 幅较 少，传 媒 （-25.42% ） 、交 通运
输（-24.87% ） 、 商业 贸易 （-23.52% ） 、 休闲 服务 （-23.01% ） 、 公 用事 业 （-22.92% ） 等行 业跌 幅较 大；
主题方面，一是在供给侧 改革、需求侧稳增长的双 重作用下，以煤炭为代表 的大宗商品相关行业异
军突起；二是以新能源汽 车、电子化学品等为代表 的新兴成长主题；三是食 品饮料和农林牧渔为代
表的消 费股 ，以 及以 金融 为代表 的价 值股 体现 出较 好的防 御价 值。 整个 上半 年，沪 深 300 等权 指 数中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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下跌 18.53% ，中 证 100 下跌 12.65% ， 上证 国企 指数 下跌 14.8% 。
3. 运 行分 析
本报告期本基金为正常运 作期，在操作中，我们严 格遵守基金合同，被动投 资为主，主动投资
为辅，坚持既定的指数化 投资策略，在指数权重调 整和基金申赎变动时，应 用指数复制和数量化技
术降低 冲击 成本 和减 少跟 踪误差 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 06 月 30 日 为 止， 本基 金的 单位 净值 为 0.9270 元 ， 本 基金 的累 计单 位净值 为 0.9370
元。报 告期 内本 基金 份额 净值增 长率 为-10.78% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率为-11.30% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，经济短期无 忧，结构存虑，尚未看到 中期新增长点。民间投资 增速持续下滑，宏
观经济的运行面临下行压力。PPI 盈利同比一路上行给予企业盈利同比增速一定的支持，有助于 部
分行业 企业 盈利 预期 的改 善。流 动性 方面 预计 三季 度 CPI 将 处于 较低 水平 ， 英国脱 欧公 投后 ，美 联
储本轮加息进程受到重大 打击，国内货币政策没有 收紧的必要，但企业去杠 杆的政策取向意味着流
动性环境不可能过于宽松 。美元加息预期大降后人 民币贬值压力缓解、资金 面平稳为主。政策上，
银监会对理财资金去风险 资产去杠杆， 证监会打压 题材炒作、炒壳、超高估 值并购势必对场内轻资
产高估值板块造成压力， 股市将回归业绩和价值投 资。供给侧结构性改革将 重新成为政府下半年工
作的核心着力点。自权威 人士讲话以来，政策重心 重回改革，供给侧改革、 电改、医改、国企改革
均有所进展，改革重新形 成凝聚力，推升风险偏好 。经济转型预期有待进一 步提振，短期外部环境
对 A 股 相对 温和 有利。
本基金将严格按照契约规 定，被动投资为主，主动 投资为辅，保持跟踪误差 在较小范围内；同
时，本基金的主动投资部 分将严控仓位，采取自下 而上策略，力求超额收益 。作为基金管理者，我
们将一 如既 往地 依靠 团队 的努力 和智 慧， 为投 资人 创造应 有的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由研究部 、风险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会 委员。估值委员会委员具 备应有的经验、专业胜任 能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估 值、基金投资、投资品种 所属行业的专业研究、估 值政策、估值流程和程中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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序、基金的风险控制与绩 效评估、会计政策与基金 核算以及相关事项的合法 合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰 富经验。估值委员会严格 按照工作流程诚实守信、 勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。日常估值项目 由基金运营部严格按照新 会计准则、证监会相关规 定和基金合同关于估值
的约定 执行 。 当 经济 环境 和证券 市场 发生 重大 变化 时， 针 对特 殊估 值工 作， 按 照以下 工作 流程 进行 ：
由公司估值委员会依据行 业协会提供的估值模型和 行业做法选定与当时市场 经济环境相适应的估值
方法并征求托管行、会计 师事务所的相关意见，由 基金运营部做出提示，对 其潜在估值调整对前一
估值日 的基 金资 产净 值的 影响是 否 在 0.25 ％ 以上 进 行测算 ，并 对确 认产 生影 响的品 种根 据前 述估 值
模型、估值流程计算提供 相关投资品种的公允价值 以进行估值处理，待清算 人员复核后 ，将估值结
果反馈基金经理，并提交 公司估值委员会。其他特 殊情形，可由基金经理主 动做出提示，并由研究
员提供 研究 报告 ，交 估值 委员会 审议 ，同 时按 流程 对外公 布。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基 金合 同， 在符 合有 关基金 分红 条件 的前 提下 ，本基 金收 益每 年最 多分 配 6 次， 每次 基 金
收益分 配比 例不 低于 截至 收益分 配基 准日 可供 分配 利润 的 30% 。
本报告 期期 末可 供分 配利 润为-21,775,039.54 元 ， 根 据本基 金基 金合 同第 十六 部分基 金的 收益 与
分配相 关约 定， 无相 关收 益分配 事项 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 11 页共 27 页
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 中银 中 证 100 指数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 12,347,447.86 18,017,594.33
结算备 付金 - 15,805.93
存出保 证金 11,757.15 100,022.58
交易性 金融 资产 264,749,822.72 299,470,741.84
其中： 股票 投资 254,751,822.72 289,441,741.84
基金投 资 - -
债券投 资 9,998,000.00 10,029,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 39,354.87 206,489.04
应收股 利 - -
应收申 购款 1,579.84 6,716.44
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 277,149,962.44 317,817,370.16
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - - 中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页共 27 页
应付赎 回款 96,408.06 515,982.94
应付管 理人 报酬 224,654.95 271,861.18
应付托 管费 33,698.23 40,779.19
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 34,444.81 78,338.52
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 194,621.23 77,493.14
负债合计 583,827.28 984,454.97
所有者权益： - -
实收基 金 298,341,174.70 305,058,642.93
未分配 利润 -21,775,039.54 11,774,272.26
所有者权益合计 276,566,135.16 316,832,915.19
负债和所有者权益总 计 277,149,962.44 317,817,370.16
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.927 元 ，基 金份 额总 额 298,341,174.70 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中银 中 证 100 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -32,282,479.57 144,264,267.24
1.利息 收入 189,853.94 732,069.73
其中： 存款 利息 收入 42,667.77 146,210.65
债券利 息收 入 147,186.17 585,859.08
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 2,650,748.75 326,397,057.66
其中： 股票 投资 收益 183,824.38 321,260,397.65
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 5,000.00 89,200.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,461,924.37 5,047,460.01
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -35,133,510.92 -183,841,452.20
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - - 中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 10,428.66 976,592.05
减：二、费用 1,867,770.31 8,219,472.89
1．管 理人 报酬 1,361,743.86 4,529,997.20
2．托 管费 204,261.57 679,499.61
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 90,506.95 2,735,625.46
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 211,257.93 274,350.62
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -34,150,249.88 136,044,794.35
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -34,150,249.88 136,044,794.35
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 中 证 100 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
305,058,642.93 11,774,272.26 316,832,915.19
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -34,150,249.88 -34,150,249.88
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-6,717,468.23 600,938.08 -6,116,530.15
其中：1.基 金申 购款 9,406,733.46 -910,463.88 8,496,269.58
2.基金 赎回 款 -16,124,201.69 1,511,401.96 -14,612,799.73
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
298,341,174.70 -21,775,039.54 276,566,135.16
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,390,893,852.06 44,779,782.95 1,435,673,635.01
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
- 136,044,794.35 136,044,794.35 中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页共 27 页
润）
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-920,153,275.22 -85,012,981.89 -1,005,166,257.11
其中：1.基 金申 购款 402,756,225.65 23,956,451.13 426,712,676.78
2.基金 赎回 款 -1,322,909,500.87 -108,969,433.02 -1,431,878,933.89
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
470,740,576.84 95,811,595.41 566,552,172.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：欧阳 向军 ，会 计机 构负 责人： 乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 ( 以下 简称 “ 本基金 ”) ， 系 经中 国证 券监 督管理 委员 会 （ 以
下简称 “ 中 国证 监会 ” ） 证 监许可[2009]651 号文 《 关 于核准 中银 中 证 100 指数 增强型 证券 投资 基金 募
集的批 复》 的核 准， 由基 金管理 人中 银基 金管 理有 限公司 向社 会公 开发 行募 集， 基金合 同 于 2009 年
9 月 4 日正 式生 效， 首次 设 立募集 规模 为 3,557,745,752.38 基金 份额 。 本 基金 为 契约型 开放 式， 存续
期限不定。本基金的基金 管理人为中银基金管理有 限公司，基金注册登记机 构为中国证券登记结算
有限责 任公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
本基金 资产 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 主要 包括中 证 100 指 数成 分股 及其备 选成 分股 、
新股（一级市场首次发行 或增发） 、债券 （国债、金 融债、企业债、可转债等 债券资产） 、权 证，以
及中国证监会批准的允许 本基金投资的其他金融工 具。法律法规或监管机构 以后允许基金投资的其
他品种 （如 股指 期货 等） ， 基金管 理人 履行 适当 程序 后， 可 以将 其纳 入投 资范 围。 本 基金 投资 于股 票
资产占 基金 资产 的比 例 为 90-95% ， 投资 于标 的指 数 －中 证 100 成分 股、 备选 成分股 的资 产占 基金 资
产的比 例不 低 于 80% ，现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 中证 100 指 数收 益率× 90% + 银 行同 业存 款利 率× 10% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 在具体会计 核
算和信息披露方面，也参 考了中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券 投资基金会计核算业务中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页共 27 页
指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务及 份额 净值计 价有 关事项的 通知》 、 《证 券投 资基金信 息披 露管理 办
法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》第 2 号《 年度 报告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金
信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制 及披露 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第
3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》及 其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 没有 需作说 明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
6.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向 基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。 中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
个人从 公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
自 2015 年 9 月 8 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发 行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超
过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本会计 期间 内存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 建设 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,361,743.86 4,529,997.20
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 189,825.49 499,469.01
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.00% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H ＝E× 1.00%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.2.2 基金托管费 中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 204,261.57 679,499.61
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E× 0.15%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 16,882,093.22 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 16,882,093.22 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
5.66% -
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行
12,347,447.8
6
41,926.10
16,890,392.4
1
132,361.58
合计
12,347,447.8
6
41,926.10
16,890,392.4
1
132,361.58
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间没 有需 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
中签
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
网下
中签
12.98 12.98 2,082
27,024
.36
27,024
.36
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
网下
中签
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
网下
中签
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项
20.92
2016-0
7-01
23.01 7,059 24,494.73 147,674.28 -
60001
9
宝钢股
份
2016-06
-27
重大事
项
4.90 - - 233,865 1,330,303.62 1,145,938.50 -
00000
2
万科 A
2015-12
-18
重大事
项
18.20
2016-0
7-04
21.99 376,107 4,141,966.08 6,845,147.40 -
00065
1
格力电
器
2016-02
-22
重大事
项
22.05 - - 241,510 3,731,647.96 5,325,295.50 -
注： 1 、 本 基金 截至 2016 年 6 月 30 日止 持有 以上 因 公布的 重大 事项 可能 产生 重大影 响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
2、截 至报 告披 露日 宝钢 股 份、格 力电 器尚 未复 牌。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页共 27 页
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的
债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的
债券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
本报告 期内 没有 有助 于理 解和分 析会 计报 表需 要说 明的其 他事 项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 254,751,822.72 91.92
其中： 股票 254,751,822.72 91.92
2 固定收 益投 资 9,998,000.00 3.61
其中： 债券 9,998,000.00 3.61
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,347,447.86 4.46
7 其他各 项资 产 52,691.86 0.02
8 合计 277,149,962.44 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
8,136,320.35
2.94
中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 27 页
C 制造业 65,405,485.15 23.65
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 10,612,230.66 3.84
E 建筑业 9,992,099.82 3.61
F 批发和 零售 业 1,934,643.84 0.70
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,380,500.44 1.95
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 8,056,363.60 2.91
J 金融业 128,690,985.42 46.53
K 房地产 业 12,312,605.25 4.45
L 租赁和 商务 服务 业 495,300.00 0.18
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 994,323.20 0.36
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,829,710.00 0.66
S 综合 - -
合计 253,840,567.73 91.78
7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 686,408.16 0.25
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 147,674.28 0.05
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 57,046.45 0.02
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 27 页
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 911,254.99 0.33
7.2.3 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通投 资股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名 股 票投 资明细
投资者欲了解本报告期末 基金投资的所有股票明细 ，应阅读登载于基金管理 人网站的半年度报
告正文 。
7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名 股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300516 久之洋 900.00 157,653.00 0.06
2 603737 三棵树 1,327.00 154,038.16 0.06
3 601611 中国核 建 7,059.00 147,674.28 0.05
4 601127 小康股 份 3,647.00 87,053.89 0.03
5 603131 上海沪 工 1,263.00 76,664.10 0.03
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300104 乐视网 2,435,040.00 0.77
2 002673 西部证 券 1,632,573.00 0.52
3 001979 招商蛇 口 1,631,652.00 0.51
4 600958 东方证 券 1,324,924.00 0.42
5 002739 万达院 线 1,297,852.00 0.41
6 601328 交通银 行 1,190,462.00 0.38
7 600900 长江电 力 1,139,217.00 0.36
8 600036 招商银 行 1,020,782.70 0.32
9 600000 浦发银 行 1,002,035.00 0.32
10 002736 国信证 券 964,149.68 0.30
11 600061 国投安 信 872,757.00 0.28
12 601398 工商银 行 840,094.00 0.27
13 601377 兴业证 券 683,881.20 0.22
14 601318 中国平 安 549,850.00 0.17 中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 27 页
15 601288 农业银 行 458,778.00 0.14
16 002027 分众传 媒 443,860.00 0.14
17 601336 新华保 险 430,823.00 0.14
18 601166 兴业银 行 403,608.00 0.13
19 600023 浙能电 力 393,782.00 0.12
20 600030 中信证 券 370,444.00 0.12
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600016 民生银 行 3,611,154.00 1.14
2 600000 浦发银 行 1,730,442.64 0.55
3 601169 北京银 行 1,386,679.00 0.44
4 600015 华夏银 行 1,201,195.00 0.38
5 600031 三一重 工 975,582.85 0.31
6 601166 兴业银 行 914,678.00 0.29
7 600150 中国船 舶 825,838.22 0.26
8 600637 东方明 珠 815,328.38 0.26
9 601318 中国平 安 751,533.00 0.24
10 000001 平安银 行 671,903.00 0.21
11 600030 中信证 券 607,873.00 0.19
12 600036 招商银 行 546,795.16 0.17
13 600372 中航电 子 512,033.08 0.16
14 601288 农业银 行 498,774.00 0.16
15 600837 海通证 券 491,745.00 0.16
16 002024 苏宁云 商 467,327.00 0.15
17 601377 兴业证 券 423,950.00 0.13
18 603288 海天味 业 421,138.00 0.13
19 600519 贵州茅 台 399,244.82 0.13
20 601808 中海油 服 386,088.68 0.12
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 30,384,274.76
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 30,155,407.34
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。 中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 27 页
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,998,000.00 3.62
其中： 政策 性金 融债 9,998,000.00 3.62
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,998,000.00 3.62
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 160211 16 国开 11 100,000 9,998,000.00 3.62
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 27 页
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12015 年 12 月 3 日至 12 月 7 日， 吉林 证监 局 对招商 银行 （600036 ）长 春分行 进行 了基 金销 售
业务专 项检 查 ， 经 查 ， 发 现存在 以下 问题 ： 一 、 未 及时在 网站 更新 基金 销售 人员资 格情 况 ， 不 符合
中国证 监会 公告 〔2008 〕31 号第 二部 分 第 四条 “ 各基 金销售 机构 应当 在 2009 年 1 月 底前 ， 将全 部基
金销售 网点 及销 售人 员资 格情况 在公 司网 站上 披露 ，同时 抄报 中国 证券 业协 会。今 后每 年的 1 月和
7 月基金销售机构应当对以上信息进行更新并报送中国证券业协会 ” 的规定。 二、部分从事基金 销
售业务 的人 员未 取得 基金 销售业 务资 格， 不符合 《证 券投资 基金 销售 管理 办法》 第五十 七条 第二 款 “ 宣
传推介基金的人员、基金 销售信息管理平台系统运 营维护人员等从事基金销 售业务的人员应当取得
基金销 售业 务资 格 ” 的规 定 。 三、 《 投资 人权 益须 知 》 的内 容未 包括投 资者 投 诉方式 和程 序， 不 符合
《证券投资基金销 售机构内部控制指导意见》第二十七条 “ 基金销售机构制定《投资人权益须知》 ，
内容至 少应 当包 括 ： …… （ 五） 向基 金销 售机 构 、 自 律 组织以 及监 管机 构的 投诉 方式和 程序 ” 的 规定 。
四、在基金宣传推介材料 中登载有个人的推荐性文 字，不符合《证券投资基 金销售管理办法》第三
十五条 “ 基 金宣 传推 介材 料 必须真 实 、 准 确 ， 与 基金 合 同、 基金 招募 说明 书相 符 ， 不得有 下列 情形 ： ……
（六 ） 登 载单 位或 者个 人 的推荐 性文 字 ” 的规 定。 要 求招商 银行 长春 分行 对上 述行为 进行 整改 ， 并于
2016 年 1 月 31 日前 提交 整改情 况的 书面 报告 。
基金管理人通过对该发行 人进行进一步 了解后，认 为该处罚不会对招商银行 投资价值构成实质性的
影响。
报告期内，本基金投资的 前十名证券的其余九名证 券的发行主体没有被监管 部门立案调查或在本报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,757.15
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 39,354.87
5 应收申 购款 1,579.84
6 其他应 收款 - 中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 27 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 52,691.86
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000002 万科 A 6,845,147.40 2.48 重大事 项
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 601611 中国核 建 147,674.28 0.05 重大事 项
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
9,420 31,671.04 30,281,729.21 10.15% 268,059,445.49 89.85%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 81,633.49 0.0274%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 27 页
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年 9 月 4 日） 基金 份额 总额 3,557,745,752.38
本报告 期期 初基 金份 额总 额 305,058,642.93
本报告 期 基 金总 申购 份额 9,406,733.46
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 16,124,201.69
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 298,341,174.70
10
重 大 事件揭 示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ， 经本 基金 管 理人 2016 年第 一次 股东 会 会议审 议通 过， 选 举杜 惠 芬女士 担任 公司 第
四届董 事会 的独 立董 事。 经 本基金 管理 人 2016 年第 二 次股东 会会 议审 议通 过， 选 举曾仲 诚 （Paul Tsang ）
先生担 任公 司董 事， 葛岱 炜 （David Graham ） 先 生不 再担任 公司 董事 。 上 述事 项已报 相关 机构 备 案 。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 没有 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 未受 到监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 1 39,042,772.69 65.83% 36,360.66 66.21% -
安信证 券 2 11,852,708.75 19.98% 10,801.34 19.67% - 中银中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页共 27 页
中金公 司 1 4,233,590.97 7.14% 3,858.09 7.03% -
中信证 券 1 4,181,962.44 7.05% 3,894.68 7.09% -
申银万 国 1 - - - - -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问
题的通 知 》 （证 监基 字<1998>29 号 ） 及 《 关于 完善 证 券投资 基金 交易 席位 制度 有关问 题的 通知 》 （ 证
监基金 字[2007]48 号） 有 关规定 ，本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基
本面评 价（ 财务 状况 、经 营状况 ）、 券商 研究 机构 评价（ 报告 质量 、及 时性 和数量 ）、 券商 每日 信
息评价 （及 时性 和有 效性 ）和券 商协 作表 现评 价等 方面。 本公 司租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择
程序： 首先 根据 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准形 成《 券商 研究 所服 务质量 评分 表》 ，然 后
根据评 分高 低进 行选 择基 金专用 交易 单元 ，并 与其 签订交 易单 元租 用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年八 月二 十四日
